银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河丰泰 3 个月定开债券

基金主代码 006856

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,984,743,703.07 份

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极
主动的投资管理，力争为持有人提供长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金按照自上而下的方法对资产进行动态整体配置和类属资产
配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的管理，综合运用定
性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究以及证券
市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置不同
的债券品种，灵活运用组合久期调整、收益率曲线信用利差和相
对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握债券证券
市场中的投资机会，进而努力获取超额投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 9,762,999.00

2.本期利润 16,903,545.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.0085

4.期末基金资产净值 2,056,106,932.05

5.期末基金份额净值 1.0360

注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.84% 0.04% 0.82% 0.04% 0.02% 0.00%

过去六个月 1.27% 0.05% 0.83% 0.04% 0.44% 0.01%

过去一年 3.39% 0.05% 2.06% 0.04% 1.33% 0.01%

过去三年 10.54% 0.05% 4.74% 0.05% 5.80% 0.00%

自基金合同

17.79% 0.06% 6.09% 0.06% 11.70% 0.00%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于 2019 年 05 月 21 日生效。

2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但在每次开放期开始前10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金已建仓完毕，各项投资比例符合合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生学历，17 年金融行业从业经
历。曾任职于花旗银行、东亚银行、大
华银行、招商银行、上海赞庚投资公司
本基金的 2019 年 5 月 等金融机构。2017 年 11 月加入我公

张沛 基金经理 21 日 - 17 年 司。2018 年 2 月至 2022 年 2 月担任银
河强化收益债券型证券投资基金的基金
经理。2018 年 2 月起担任银河钱包货币
市场基金基金经理、银河银富货币市场
基金基金经理。2019 年 5 月起任银河丰


泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理。2019 年 10 月担任银
河天盈中短债债券型证券投资基金基金
经理。2020 年 4 月起担任银河嘉裕纯债
债券型证券投资基金基金经理。2020 年
5 月至 2021 年 12 月担任银河臻选多策
略混合型证券投资基金基金经理。2020
年 12 月起任银河聚利 87 个月定期开放
债券型证券投资基金基金经理。2021 年
9 月至 2022 年 11 月担任银河中债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金基金经
理。2022 年 9 月起担任银河中债 1-5 年
政策性金融债指数证券投资基金基金经
理，2023 年 8 月起担任银河中证同业存
单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
的基金经理，2023 年 9 月起担任银河星
汇 30 天持有期债券型证券投资基金基金
经理，2023 年 12 月起担任银河中债 0-3
年政策性金融债指数证券投资基金基金
经理。

注：1、上表中任职日期为公司作出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除
外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。
针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年 4 季度，整体经济依旧处于弱复苏过程中，经济增长的质量不断提高，韧性不断增
强，应对风险冲击的空间亦持续增大。在此背景下，央行流动性管理维持灵活适度，不搞大水漫灌，配合国债和再融资地方债的发行投放适量流动性。

2023 年 4 季度，资金成本中枢较 3 季度有较为明显抬升，同时叠加跨年资金面预期的不

稳，债券收益率曲线走出一波熊平，短端收益率表现尤其明显。中长端在保险、银行配置盘不断买入力量推动下，相对走势较强。

本基金在本季度根据资金面变化适时调整仓位，10 月、11 月整体采取防守策略，降低组合
久期与杠杆，应对资金价格中枢上行对利率的冲击；12 月适度加长久期及杠杆，并于年末利率大幅下行后及时止盈。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河丰泰 3 个月定开债券基金份额净值为 1.0360 元，本报告期基金份额净值
增长率为 0.84%，同期业绩比较基准收益率为 0.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,113,107,743.16 97.95

其中：债券 2,113,107,743.16 97.95

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 43,331,869.14 2.01

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 906,330.76 0.04

8 其他资产 21,711.17 0.00

9 合计 2,157,367,654.23 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 66,356,148.84 3.23

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,046,751,594.32 99.54

其中：政策性金融债 890,809,240.82 43.33

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,113,107,743.16 102.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 2028018 20 交通银行二 1,600,000 164,405,508.20 8.00
级

2 220203 22 国开 03 1,000,000 102,987,945.21 5.01

3 230404 23 农发 04 1,000,000 102,962,622.95 5.01

4 220315 22 进出 15 1,000,000 102,755,573.77 5.00

5 2328004 23 中信银行绿 1,000,000 102,537,540.98 4.99
色金融债 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金未进行贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 21,711.17

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 21,711.17

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,984,743,723.59

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 20.52

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,984,743,703.07

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 10,000,000.00
基金份额

报告期期间买入/申购总份 -
额

报告期期间卖出/赎回总份 -
额

报告期期末管理人持有的本 10,000,000.00
基金份额

报告期期末持有的本基金份 0.50
额占基金总份额比例（%）
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持
总份额比例(%) 总份额比例(%) 有期限

基金管理人10,000,000.00 0.5010,000,000.00 0.50 自基金合同生效
固有资金 之日起不少于 3
年

基金管理人 - - - - -
高级管理人
员

基金经理等 - - - - -
人员

基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 0.5010,000,000.00 0.50 自基金合同生效
之日起不少于 3
年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者 序号 份额比例 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 达到或者 份额 份额 份额 （%）

别 超过 20%


的时间区

间

机 1 20231001-1,974,741,688.95 - -1,974,741,688.95 99.50
构 20231231

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的文件

2、《银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

3、《银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
10.2 存放地点

上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼、22 楼

10.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860

公司网址：http://www.cgf.cn

银河基金管理有限公司
2024 年 1 月 20 日
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