博道叁佰智航股票型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......10
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17
§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表...... 20

7.1 资产负债表 ...... 20

7.2 利润表 ......22

7.3 净资产变动表 ......24

7.4 报表附注 ...... 26
§8 投资组合报告 ......66

8.1 期末基金资产组合情况 ......66

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 67

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......68

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 82

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......91

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 92

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 92

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 92

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 92

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 92


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 92

8.12 投资组合报告附注 ...... 92
§9 基金份额持有人信息 ......94

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......94

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......94

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......94
§10 开放式基金份额变动 ......95
§11 重大事件揭示......95

11.1 基金份额持有人大会决议......95

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......95

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......95

11.4 基金投资策略的改变 ......96

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......96

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......96

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......96

11.8 其他重大事件 ...... 97
§12 备查文件目录......99

12.1 备查文件目录 ......99

12.2 存放地点 ......100

12.3 查阅方式 ......100

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博道叁佰智航股票型证券投资基金

基金简称 博道叁佰智航

基金主代码 007470

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年06月05日

基金管理人 博道基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 951,388,710.92份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C

下属分级基金的交易代码 007470 007471

报告期末下属分级基金的份额总额 440,680,275.99份 510,708,434.93份

2.2 基金产品说明

本基金为股票型基金，通过数量化的方法进行积
投资目标 极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金为股票型基金，以股票投资为主。本基金
业绩比较基准中股票资产部分以沪深300指数为基准
指数，通过量化选股模型构建股票组合，力求获得超
投资策略 越业绩比较基准的投资回报。本基金的股指期货投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转
换债券和可交换债券投资策略、参与融资业务的策略、
存托凭证投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利
率(税后)×5%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期
风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博道基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 叶文瑛 郭明

露负责 联系电话 021-80226288 （010）66105799

人 电子邮箱 yewy@bdfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-085-2888 95588

传真 021-80226289 （010）66105798

注册地址 上海市虹口区东大名路1158 北京市西城区复兴门内大街5
号301室 5号

办公地址 上海市浦东新区福山路500号 北京市西城区复兴门内大街5
城建国际中心1601室 5号

邮政编码 200122 100140

法定代表人 莫泰山 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券日报》
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.bdfund.cn
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
（特殊普通合伙） 广场2座11楼

注册登记机构 博道基金管理有限公司 上海市浦东新区福山路500号城建国
际中心1601室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年

标 博道叁 博道叁 博道叁 博道叁 博道叁 博道叁
佰智航A 佰智航C 佰智航A 佰智航C 佰智航A 佰智航C

本期已实现收益 -41,386,1 -34,450, -151,160, -123,03 66,039,0 39,982,9
57.99 853.26 892.79 5,114.47 77.84 94.52

本期利润 -34,585,6 -27,251, -155,425, -133,13 19,754,7 16,280,9
20.01 256.26 536.24 9,902.91 01.67 45.48

加权平均基金份额

本期利润 -0.0659 -0.0849 -0.3949 -0.4447 0.0771 0.0894

本期加权平均净值

利润率 -5.24% -6.94% -25.86% -29.05% 4.27% 4.99%

本期基金份额净值

增长率 -6.49% -6.85% -22.53% -22.84% 5.58% 5.16%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 74,556,7 74,494,6 148,903, 75,002,9 267,191, 247,981,
79.29 57.78 825.99 68.19 484.20 761.00

期末可供分配基金

份额利润 0.1692 0.1459 0.2503 0.2302 0.8261 0.8069

期末基金资产净值 515,237, 585,203, 743,871, 400,778, 593,481, 558,157,
055.28 092.71 157.72 951.12 899.19 513.44

期末基金份额净值 1.1692 1.1459 1.2503 1.2302 1.8350 1.8163

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 32.94% 30.54% 42.16% 40.14% 83.50% 81.63%

注：
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博道叁佰智航A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -4.96% 0.68% -6.65% 0.75% 1.69% -0.07%

过去六个月 -7.87% 0.74% -10.17% 0.81% 2.30% -0.07%

过去一年 -6.49% 0.73% -10.79% 0.80% 4.30% -0.07%

过去三年 -23.51% 1.05% -32.59% 1.06% 9.08% -0.01%

自基金合同

生效起至今 32.94% 1.10% -4.00% 1.11% 36.94% -0.01%

注：本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明"，每日进行再平衡过程。
博道叁佰智航C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -5.05% 0.67% -6.65% 0.75% 1.60% -0.08%

过去六个月 -8.05% 0.74% -10.17% 0.81% 2.12% -0.07%

过去一年 -6.85% 0.73% -10.79% 0.80% 3.94% -0.07%

过去三年 -24.42% 1.05% -32.59% 1.06% 8.17% -0.01%

自基金合同

生效起至今 30.54% 1.10% -4.00% 1.11% 34.54% -0.01%

注：本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明"，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
博道叁佰智航A

单位：人民币元

每10份基 现金形式发放总再投资形式发放 年度利润分配合

年度 金份额分 额 总额 计 备注
红数

2023年 - - - - -

2022年 1.73 38,645,749.93 55,940,301.66 94,586,051.59 -

2021年 - - - - -

合计 1.73 38,645,749.93 55,940,301.66 94,586,051.59 -

博道叁佰智航C

单位：人民币元

每10份基 现金形式发放总再投资形式发放 年度利润分配合

年度 金份额分 额 总额 计 备注
红数

2023年 - - - - -

2022年 1.73 29,926,634.32 23,193,867.88 53,120,502.20 -

2021年 - - - - -

合计 1.73 29,926,634.32 23,193,867.88 53,120,502.20 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立，于2017年6月12日成立，注册地在中国上海，注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末，公司旗下发行并管理了28只公募基金：博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金、博道安远6个月持有期混合型证券投资基金、博道嘉元混合型证券投资基金、博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金、博道睿见一年持有期混合型证券投资基金、博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金、博道嘉丰混合型证券投资基金、博道消费智航股票型证券投资基金、博道盛彦混合型证券投资基金、博道成长智航股票型证券投资基金、博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金、博道研究恒选混合型证券投资基金、博道和瑞多元稳健6个月持有
期混合型证券投资基金、博道惠泰优选混合型证券投资基金、博道和祥多元稳健债券型证券投资基金、博道中证1000指数增强型证券投资基金、博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金和博道红利智航股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

杨梦女士，中国籍，经济学
硕士。2011年7月至2014年6
月担任农银汇理基金管理
有限公司量化研究员，2014
年6月至2014年11月担任华
博道启航混合、博道 泰资产管理有限公司量化
中证500增强、博道 研究员，2014年11月至2017
沪深300增强、博道 年7月担任上海博道投资管
远航混合、博道叁佰 理有限公司投资经理助理、
智航、博道伍佰智 投资经理。2017年8月加入
航、博道久航混合、 博道基金管理有限公司，现
杨梦 博道消费智航、博道 2019- 12年 任量化投资部总经理兼研
06-05 - 究部副总经理。具有基金从
成长智航股票、博道 业资格。自2018年8月10日
中证1000指数增强、 起担任博道启航混合型证
博道红利智航股票 券投资基金基金经理至今、
的基金经理、量化投 自2019年1月3日起担任博
资部总经理、研究部 道中证500指数增强型证券
副总经理 投资基金基金经理至今、自
2019年4月26日起担任博道
沪深300指数增强型证券投
资基金基金经理至今、自20
19年4月30日起担任博道远
航混合型证券投资基金基


金经理至今、自2019年6月5
日起担任博道叁佰智航股
票型证券投资基金基金经
理至今、自2019年9月26日
起担任博道伍佰智航股票
型证券投资基金基金经理
至今、自2019年12月24日起
担任博道久航混合型证券
投资基金基金经理至今、自
2021年5月7日起担任博道
消费智航股票型证券投资
基金基金经理至今、自2021
年10月26日起担任博道成
长智航股票型证券投资基
金基金经理至今、自2023年
8月25日起担任博道中证10
00指数增强型证券投资基
金基金经理至今、自2023年
10月31日起担任博道红利
智航股票型证券投资基金
基金经理至今。

注：
1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离职日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：

（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力，不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益，保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。

（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

（5）公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生10次，经检查未发现异常；本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年，国内经济和海外流动性两大因素主导市场波动，各指数在低估区域继续弱势。全年沪深300下跌11.38%，中证500下跌7.42%，中证1000下跌6.28%，上证指数下跌3.70%，创业板指下跌19.41%，恒生指数下跌13.82%。从行业来看，通信、传媒、煤炭表现较好，分别上涨了24.78%、19.84%、13.39%，消费者服务、房地产、电力设备新能源表现较差，分别下跌41.18%、24.80%、24.65%。

从因子层面来看，2023年是个非“典型”年份，基本面类的因子全年表现都相对弱势，在传统容易有所表现的二、三季度并未录得较好超额，在容易波动的四季度反而表现相对平稳；而估值因子和量价因子因表征反转逻辑，在存量博弈的2023年持续表现亮眼。博道“指数+”系列产品在相对均衡的因子权重配置下，持续深耕底层大类因子的有效迭代，全年超额表现较好。2023年二季度开始，博道量化团队进行了AI全流程投资模型的研发，并在三季度陆续开始在各量化产品中进行运用，10月底开始，传统框架多因子模型与AI全流程多因子模型以各自约一半的权重参与博道“指数+”系列产品的实盘。

报告期间，本基金维持配置沪深300多因子选股增强模型（不受指数成分股占比约束的版本）。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要会计数据和财务指标" 及"3.2.1基金份额
净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年，基于赔率的视角，股市股权风险溢价再度达到2倍标准差的水平，债券市场的期限利率和信用利差也已经被压到极致；基于胜率的视角，我们监测的股票市场基本面从时间和空间的角度都已大概率接近底部。虽然很难精准预测股债资产溢价何时回归，但方向是明确的，耐心更加可贵。

本基金将继续坚持量化多因子的选股思路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有竞争力的超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023年度，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等有关法规，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监
察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：

（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。

公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。结合本报告期新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善，贯彻落实新法规及新的监管要求。公司着重关注于公司的核心增值流程，通过对流程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。

（二）深化事前事中合规及风险管理，提高合规管理及风险控制有效性。

强化事前事中合规审查，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料等，着力防范各类合规风险。在风险管理方面，夯实事前防范、事中控制和事后监督等各阶段工作，重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理。

（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。

公司监察稽核部坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执行有效，风险管理水平不断提升。

（四）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。

公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相关人员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司估值委员会审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

无。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人--博道基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博道基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第26527号

6.2 审计报告的基本内容


审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 博道叁佰智航股票型证券投资基金全体基金份
额持有人

(一) 我们审计的内容

我们审计了博道叁佰智航股票型证券投资基金
(以下简称"博道叁佰智航股票基金")的财务报

表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年
度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会

")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基
金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制，公允反映了博道叁佰智航股票基金
2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经
营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表
审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则
下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
形成审计意见的基础 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
博道叁佰智航股票基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

博道叁佰智航股票基金的基金管理人博道基金
管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层负
管理层和治理层对财务报表的责任 责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、


执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估
博道叁佰智航股票基金的持续经营能力，披露与
持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营
假设，除非基金管理人管理层计划清算博道叁佰
智航股票基金、终止运营或别无其他现实的选
择。

基金管理人治理层负责监督博道叁佰智航股票
基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运
用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：

注册会计师对财务报表审计的责任 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发
表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的
审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰


当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对博道叁佰智航股票基金持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致博道叁佰智航股
票基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构
和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 叶尔甸、李隐煜

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11
楼

审计报告日期 2024-03-22

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：博道叁佰智航股票型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 22,197,700.67 57,120,198.03


结算备付金 266,467.49 264,317.35

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 1,079,511,862.75 1,088,500,957.14

其中：股票投资 1,022,629,872.62 1,046,978,690.12

基金投资 - -

债券投资 56,881,990.13 41,522,267.02

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 1,078,654.06 520,965.36

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 1,103,054,684.97 1,146,406,437.88

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 1,089,437.64 189,844.24

应付管理人报酬 1,005,092.93 1,073,219.54

应付托管费 137,058.14 146,348.09

应付销售服务费 192,793.04 136,763.72

应付投资顾问费 - -


应交税费 - 0.35

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 190,155.23 210,153.10

负债合计 2,614,536.98 1,756,329.04

净资产：

实收基金 7.4.7.7 951,388,710.92 920,743,314.66

未分配利润 7.4.7.8 149,051,437.07 223,906,794.18

净资产合计 1,100,440,147.99 1,144,650,108.84

负债和净资产总计 1,103,054,684.97 1,146,406,437.88

注：报告截止日2023年12月31日，A类基金份额净值1.1692元，C类基金份额净值1.1459元；基金份额总额951,388,710.92份，其中A类基金份额440,680,275.99份，C类基金份额510,708,434.93份。
7.2 利润表
会计主体：博道叁佰智航股票型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 -46,833,686.73 -273,251,886.27

1.利息收入 323,300.56 331,791.54

其中：存款利息收入 7.4.7.9 323,300.21 331,790.63

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 0.35 0.91

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -61,669,559.03 -259,792,786.24
列）


其中：股票投资收益 7.4.7.10 -83,011,547.02 -276,888,461.71

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 1,050,394.23 1,558,407.05

资产支持证券投资

收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -133,086.66

股利收益 7.4.7.14 20,291,593.76 15,670,355.08

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.15 14,000,134.98 -14,369,431.89
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.16 512,436.76 578,540.32
填列）

减：二、营业总支出 15,003,189.54 15,313,552.88

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 11,605,645.88 11,654,979.46

2.托管费 7.4.10.2.2 1,582,588.09 1,589,315.35

3.销售服务费 1,565,752.42 1,841,820.25

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 53,341.06 11,084.52

其中：卖出回购金融资产支

出 53,341.06 11,084.52

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 1.13 0.80

8.其他费用 7.4.7.17 195,860.96 216,352.50

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -61,836,876.27 -288,565,439.15

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -61,836,876.27 -288,565,439.15
号填列）

五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -61,836,876.27 -288,565,439.15

7.3 净资产变动表
会计主体：博道叁佰智航股票型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 920,743,314.66 223,906,794.18 1,144,650,108.84

二、本期期初净资

产 920,743,314.66 223,906,794.18 1,144,650,108.84

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 30,645,396.26 -74,855,357.11 -44,209,960.85
填列）
（一）、综合收益

总额 - -61,836,876.27 -61,836,876.27

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 30,645,396.26 -13,018,480.84 17,626,915.42
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 440,965,109.93 88,854,469.88 529,819,579.81

2.基金赎回 -410,319,713.67 -101,872,950.72 -512,192,664.39
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 951,388,710.92 149,051,437.07 1,100,440,147.99

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 630,735,920.54 520,903,492.09 1,151,639,412.63

二、本期期初净资

产 630,735,920.54 520,903,492.09 1,151,639,412.63

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 290,007,394.12 -296,996,697.91 -6,989,303.79
填列）
（一）、综合收益

总额 - -288,565,439.15 -288,565,439.15

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 290,007,394.12 139,275,295.03 429,282,689.15
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 622,214,676.20 322,732,168.40 944,946,844.60

2.基金赎回 -332,207,282.08 -183,456,873.37 -515,664,155.45
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - -147,706,553.79 -147,706,553.79
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 920,743,314.66 223,906,794.18 1,144,650,108.84

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

莫泰山 张丽 严娅

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

博道叁佰智航股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]886号《关于准予博道叁佰智航股票型证券投资基金注册的批复》注册，由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
395,896,473.22元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2019）第0319号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》于2019年6月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为396,020,399.95份基金份额，其中认购资金利息折合123,926.73份基金份额。本基金的基金管理人为博道基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》以及《博道叁佰智航股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人博道基金管理有限公司于2024年3月22日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产


金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，
包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和
资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 4,121,958.47 4,791,853.01

等于：本金 4,121,523.66 4,791,465.44

加：应计利息 434.81 387.57

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 18,075,742.20 52,328,345.02

等于：本金 18,072,146.18 52,316,865.64

加：应计利息 3,596.02 11,479.38

减：坏账准备 - -

合计 22,197,700.67 57,120,198.03

注：其他存款本期末及上年度末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,026,093,303.6 - 1,022,629,872.6 -3,463,431.00
2 2

贵金属投资-金交 - - - -

所黄金合约

交易所市场 56,332,958.21 481,150.13 56,881,990.13 67,881.79
债 银行间市场

券 - - - -
合计 56,332,958.21 481,150.13 56,881,990.13 67,881.79

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,082,426,261.8 481,150.13 1,079,511,862.7 -3,395,549.21
3 5

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,064,247,683.1 - 1,046,978,690.1 -17,268,993.01
3 2

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 41,188,341.74 460,616.46 41,522,267.02 -126,691.18
债 银行间市场

券 - - - -
合计 41,188,341.74 460,616.46 41,522,267.02 -126,691.18

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,105,436,024.8 460,616.46 1,088,500,957.1 -17,395,684.19
7 4

注：如果本报告期末或上年度末本基金持有中国存托凭证，则股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 其他资产
无。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 155.23 153.10

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用-审计费 70,000.00 90,000.00

预提费用-信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 190,155.23 210,153.10

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 博道叁佰智航A

金额单位：人民币元

本期

项目

(博道叁佰智航A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 594,967,331.73 594,967,331.73

本期申购 140,781,024.03 140,781,024.03

本期赎回（以“-”号填列） -295,068,079.77 -295,068,079.77

本期末 440,680,275.99 440,680,275.99

7.4.7.7.2 博道叁佰智航C


金额单位：人民币元

本期

项目

(博道叁佰智航C) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 325,775,982.93 325,775,982.93

本期申购 300,184,085.90 300,184,085.90

本期赎回（以“-”号填列） -115,251,633.90 -115,251,633.90

本期末 510,708,434.93 510,708,434.93

注：
1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2.如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 博道叁佰智航A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(博道叁佰智航A)

上年度末 165,073,906.59 -16,170,080.60 148,903,825.99

本期期初 165,073,906.59 -16,170,080.60 148,903,825.99

本期利润 -41,386,157.99 6,800,537.98 -34,585,620.01

本期基金份额交易产

生的变动数 -42,902,450.45 3,141,023.76 -39,761,426.69

其中：基金申购款 36,413,447.93 -2,137,186.54 34,276,261.39

基金赎回款 -79,315,898.38 5,278,210.30 -74,037,688.08

本期已分配利润 - - -

本期末 80,785,298.15 -6,228,518.86 74,556,779.29

7.4.7.8.2 博道叁佰智航C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(博道叁佰智航C)

上年度末 83,586,046.15 -8,583,077.96 75,002,968.19


本期期初 83,586,046.15 -8,583,077.96 75,002,968.19

本期利润 -34,450,853.26 7,199,597.00 -27,251,256.26

本期基金份额交易产

生的变动数 32,260,471.35 -5,517,525.50 26,742,945.85

其中：基金申购款 61,302,068.46 -6,723,859.97 54,578,208.49

基金赎回款 -29,041,597.11 1,206,334.47 -27,835,262.64

本期已分配利润 - - -

本期末 81,395,664.24 -6,901,006.46 74,494,657.78

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 14,205.36 11,278.04

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 306,944.71 305,813.38

结算备付金利息收入 2,150.14 14,699.21

其他 - -

合计 323,300.21 331,790.63

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 9,990,552,943.52 9,755,901,531.82

减：卖出股票成本总额 10,051,259,126.39 10,009,173,234.35

减：交易费用 22,305,364.15 23,616,759.18

买卖股票差价收入 -83,011,547.02 -276,888,461.71

7.4.7.11 债券投资收益

7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 885,622.80 954,650.29

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 164,771.43 603,756.76
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 1,050,394.23 1,558,407.05

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 66,810,436.58 53,109,068.70
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 65,425,542.31 51,343,992.58
付）成本总额

减：应计利息总额 1,220,069.90 1,161,305.87

减：交易费用 52.94 13.49

买卖债券差价收入 164,771.43 603,756.76

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
无。

7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

期货投资收益 - -133,086.66

7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 20,291,593.76 15,670,355.08

基金投资产生的股利收益 - -

合计 20,291,593.76 15,670,355.08

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 14,000,134.98 -14,369,431.89

——股票投资 13,805,562.01 -14,237,620.71

——债券投资 194,572.97 -131,811.18

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -


——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 14,000,134.98 -14,369,431.89

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 512,164.19 577,952.60

转换费收入 272.57 587.72

合计 512,436.76 578,540.32

注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类份额将赎回费收入全额归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A类份额将不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产，C类份额将转出基金的赎回费全额归入转出基金的基金资产。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 70,000.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

汇划手续费 5,860.96 6,352.50

合计 195,860.96 216,352.50

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

博道基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机
构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银 基金托管人
行")

上海博道投资管理有限公司 基金管理人的股东

上海博道如思投资合伙企业(有限合伙） 基金管理人的股东
上海博道如见投资合伙企业(有限合伙） 基金管理人的股东
上海博道如舍投资合伙企业(有限合伙） 基金管理人的股东
上海博道如知投资合伙企业(有限合伙） 基金管理人的股东

莫泰山 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 11,605,645.88 11,654,979.46

其中：应支付销售机构的客户维护费 2,365,063.43 2,445,261.53

应支付基金管理人的净管理费 9,240,582.45 9,209,717.93

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.10%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,582,588.09 1,589,315.35

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C 合计

博道基金 0.00 547,231.45 547,231.45

管理有限
公司

合计 0.00 547,231.45 547,231.45

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 博道叁佰智航A 博道叁佰智航C 合计

博道基金

管理有限 0.00 807,325.60 807,325.60
公司

合计 0.00 807,325.60 807,325.60

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的基金资产净值×0.40%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
博道叁佰智航A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

报告期初持有的基金份额 2,000,006.74 2,000,006.74

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 2,000,006.74 -

报告期末持有的基金份额 - 2,000,006.74

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - 0.34%

例
博道叁佰智航C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

报告期初持有的基金份额 1,000,203.33 1,000,203.33

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 1,000,203.33 1,000,203.33

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.20% 0.31%

注：
1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2.如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务；
3.如果本报告期间发生认购、申购、转换入、红利再投、赎回、转换出等业务，本基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
10~50万份。（上年度末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间10~50万份。）
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商

银行 4,121,958.47 14,205.36 4,791,853.01 11,278.04

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6个 科创

6885 广钢 2023- 月以 板打 39,73 51,33

48 气体 08-08 新限 9.87 12.75 4,026 6.62 1.50 -

上 售

6个 科创

6885 航材 2023- 月以 板打 60,34 46,21

63 股份 07-12 新限 78.99 60.49 764 8.36 4.36 -

上 售

6个 创业

3015 国际 2023- 月以 板打 25,86 43,26

26 复材 12-19 新限 2.66 4.45 9,723 3.18 7.35 -

上 售

华勤 6个 主板

6032 2023- 月以 打新 80.80 77.75 463 37,41 35,99 -

96 技术 08-01上 限售 0.40 8.25

盟固 6个 创业

3014 2023- 月以 板打 5.32 40.96 867 4,61 35,51 -

87 利 08-01上 新限 2.44 2.32


售

6个 科创

6885 中巨 2023- 月以 板打 22,24 34,73

49 芯 08-30 新限 5.18 8.09 4,294 2.92 8.46 -

上 售

6个 创业

3012 明阳 2023- 月以 板打 45,98 34,20

91 电气 06-21 新限 38.13 28.36 1,206 4.78 2.16 -

上 售

6个 创业

3013 蓝箭 2023- 月以 板打 11,08 27,32

48 电子 08-01 新限 18.08 44.57 613 3.04 1.41 -

上 售

6个 科创

6887 盛科 2023- 月以 板打 23,42 26,45

02 通信 09-06 新限 42.66 48.18 549 0.34 0.82 -

上 售

6个 科创

6885 芯动 2023- 月以 板打 17,32 25,05

82 联科 06-21 新限 26.74 38.67 648 7.52 8.16 -

上 售

6个 科创

6886 京仪 2023- 月以 板打 13,29 21,73

52 装备 11-22 新限 31.95 52.25 416 1.20 6.00 -

上 售

6个 创业

3015 儒竞 2023- 月以 板打 26,48 21,66

25 科技 08-23 新限 99.57 81.46 266 5.62 8.36 -

上 售

6个 创业

3015 中集 2023- 月以 板打 28,57 21,52

59 环科 09-26 新限 24.22 18.24 1,180 9.60 3.20 -

上 售


6个 创业

3014 乖宝 2023- 月以 板打 22,15 21,50

98 宠物 08-09 新限 39.99 38.81 554 4.46 0.74 -

上 售

6个 创业

3013 敷尔 2023- 月以 板打 31,18 21,04

71 佳 07-24 新限 55.68 37.58 560 0.80 4.80 -

上 售

6个 创业

3013 国科 2023- 月以 板打 16,60 19,85

70 恒泰 07-03 新限 13.39 16.01 1,240 3.60 2.40 -

上 售

6个 创业

3014 波长 2023- 月以 板打 9,75 19,71

21 光电 08-16 新限 29.38 59.37 332 4.16 0.84 -

上 售

6个 创业

3015 三态 2023- 月以 板打 10,68 19,53

58 股份 09-21 新限 7.33 13.40 1,458 7.14 7.20 -

上 售

6个 科创

6886 精智 2023- 月以 板打 10,38 19,47

27 达 07-11 新限 46.77 87.72 222 2.94 3.84 -

上 售

6个 创业

3009 威力 2023- 月以 板打 10,76 18,70

04 传动 08-02 新限 35.41 61.53 304 4.64 5.12 -

上 售

6个 创业

3014 豪恩 2023- 月以 板打 10,42 18,10

88 汽电 06-26 新限 39.78 69.09 262 2.36 1.58 -

上 售

3014 博盈 2023- 6个 创业 47.58 30.22 598 28,45 18,07 -

68 07-12 2.84 1.56


特焊 月以 板打

上 新限

售

6个 创业

3011 君逸 2023- 月以 板打 13,72 16,71

72 数码 07-19 新限 31.33 38.16 438 2.54 4.08 -

上 售

6个 创业

3015 金凯 2023- 月以 板打 15,04 16,55

09 生科 07-26 新限 56.56 62.23 266 4.96 3.18 -

上 售

6个 创业

3013 民爆 2023- 月以 板打 21,44 16,17

62 光电 07-27 新限 51.05 38.52 420 1.00 8.40 -

上 售

6个 科创

6886 威迈 2023- 月以 板打 19,95 16,02

12 斯 07-19 新限 47.29 37.97 422 6.38 3.34 -

上 售

宏盛 6个 主板

6010 2023- 月以 打新 1.70 4.06 3,918 6,66 15,90 -

96 华源 12-15上 限售 0.60 7.08

6个 创业

3013 昊帆 2023- 月以 板打 17,59 15,43

93 生物 07-05 新限 67.68 59.37 260 6.80 6.20 -

上 售

6个 科创

6886 埃科 2023- 月以 板打 20,16 14,02

10 光电 07-10 新限 73.33 51.00 275 5.75 5.00 -

上 售

锦江 6个 主板

6010 2023- 月以 打新 11.25 11.07 1,263 14,20 13,98 -

83 航运 11-28上 限售 8.75 1.41


6个 创业

3015 固高 2023- 月以 板打 4,75 13,86

10 科技 08-04 新限 12.00 35.01 396 2.00 3.96 -

上 售

6个 创业

3015 民生 2023- 月以 板打 8,51 13,48

07 健康 08-24 新限 10.00 15.85 851 0.00 8.35 -

上 售

6个 创业

3012 金杨 2023- 月以 板打 16,26 12,77

10 股份 06-21 新限 57.88 45.48 281 4.28 9.88 -

上 售

6个 创业

3015 达利 2023- 月以 板打 5,12 12,75

66 凯普 12-22 新限 8.90 22.14 576 6.40 2.64 -

上 售

6个 创业

3014 盘古 2023- 月以 板打 15,44 12,36

56 智能 07-06 新限 37.96 30.39 407 9.72 8.73 -

上 售

6个 科创

6886 康鹏 2023- 月以 板打 9,23 11,78

02 科技 07-13 新限 8.66 11.06 1,066 1.56 9.96 -

上 售

6个 科创

6887 爱科 2023- 月以 板打 13,57 11,65

19 赛博 09-20 新限 69.98 60.10 194 6.12 9.40 -

上 售

6个 创业

3015 斯菱 2023- 月以 板打 9,76 11,32

50 股份 09-06 新限 37.56 43.57 260 5.60 8.20 -

上 售

3015 中机 2023- 6个 创业 16.82 26.68 419 7,04 11,17 -

08 11-23 7.58 8.92


认检 月以 板打

上 新限

售

6个 创业

3012 威尔 2023- 月以 板打 9,27 11,10

51 高 08-30 新限 28.88 34.59 321 0.48 3.39 -

上 售

6个 科创

6885 司南 2023- 月以 板打 10,90 10,91

92 导航 08-07 新限 50.50 50.53 216 8.00 4.48 -

上 售

6个 创业

3014 维科 2023- 月以 板打 7,23 10,73

99 精密 07-13 新限 19.50 28.93 371 4.50 3.03 -

上 售

6个 科创

6886 天承 2023- 月以 板打 7,70 10,37

03 科技 06-30 新限 55.00 74.14 140 0.00 9.60 -

上 售

6个 科创

6886 康希 2023- 月以 板打 6,80 10,36

53 通信 11-10 新限 10.50 15.99 648 4.00 1.52 -

上 售

6个 创业

3015 多浦 2023- 月以 板打 10,62 10,19

28 乐 08-17 新限 71.80 68.91 148 6.40 8.68 -

上 售

6个 创业

3013 信音 2023- 月以 板打 9,61 10,18

29 电子 07-05 新限 21.00 22.23 458 8.00 1.34 -

上 售

科净 6个 创业

3013 2023- 月以 板打 45.00 43.59 231 10,39 10,06 -

72 源 08-03上 新限 5.00 9.29


售

6个 创业

3012 恒工 2023- 月以 板打 7,30 10,06

61 精密 06-29 新限 36.90 50.85 198 6.20 8.30 -

上 售

6个 创业

3012 朗威 2023- 月以 板打 7,90 9,73

02 股份 06-28 新限 25.82 31.80 306 0.92 0.80 -

上 售

6个 科创

6887 中研 2023- 月以 板打 7,91 9,71

16 股份 09-13 新限 29.66 36.39 267 9.22 6.13 -

上 售

6个 创业

3014 安培 2023- 月以 板打 5,45 9,54

13 龙 12-11 新限 33.25 58.19 164 3.00 3.16 -

上 售

6个 创业

3015 飞南 2023- 月以 板打 10,90 9,50

00 资源 09-13 新限 23.97 20.89 455 6.35 4.95 -

上 售

6个 创业

3014 协昌 2023- 月以 板打 9,80 9,48

18 科技 08-10 新限 51.88 50.20 189 5.32 7.80 -

上 售

6个 创业

3015 中远 2023- 月以 板打 4,14 9,36

16 通 12-01 新限 6.87 15.51 604 9.48 8.04 -

上 售

6个 创业

3012 英华 2023- 月以 板打 8,89 9,23

72 特 07-06 新限 51.39 53.38 173 0.47 4.74 -

上 售


6个 创业

3014 恒达 2023- 月以 板打 10,05 9,09

69 新材 08-10 新限 36.58 33.09 275 9.50 9.75 -

上 售

6个 创业

3015 舜禹 2023- 月以 板打 9,25 8,93

19 股份 07-19 新限 20.93 20.21 442 1.06 2.82 -

上 售

6个 创业

3015 长华 2023- 月以 板打 9,91 8,85

18 化学 07-26 新限 25.75 23.01 385 3.75 8.85 -

上 售

6个 创业

3015 思泰 2023- 月以 板打 5,71 8,75

68 克 11-21 新限 23.23 35.58 246 4.58 2.68 -

上 售

6个 创业

3015 万邦 2023- 月以 板打 10,86 8,43

20 医药 09-18 新限 67.88 52.74 160 0.80 8.40 -

上 售

6个 创业

3014 丰茂 2023- 月以 板打 6,63 8,28

59 股份 12-06 新限 31.90 39.84 208 5.20 6.72 -

上 售

6个 科创

6887 艾森 2023- 月以 板打 4,62 8,22

20 股份 11-29 新限 28.03 49.84 165 4.95 3.60 -

上 售

6个 科创

6885 信宇 2023- 月以 板打 6,74 8,20

73 人 08-09 新限 23.68 28.80 285 8.80 8.00 -

上 售

3014 思泉 2023- 6个 创业 41.66 64.11 128 5,33 8,20 -

89 10-16 2.48 6.08


新材 月以 板打

上 新限

售

6个 科创

6886 盛邦 2023- 月以 板打 7,10 8,19

51 安全 07-19 新限 39.90 46.05 178 2.20 6.90 -

上 售

6个 创业

3015 陕西 2023- 月以 板打 4,97 8,08

17 华达 10-09 新限 26.87 43.69 185 0.95 2.65 -

上 售

6个 创业

3015 辰奕 2023- 月以 板打 5,77 8,06

78 智能 12-21 新限 48.94 68.32 118 4.92 1.76 -

上 售

6个 创业

3015 崇德 2023- 月以 板打 9,08 8,02

48 科技 09-11 新限 66.80 58.99 136 4.80 2.64 -

上 售

6个 科创

6886 浩辰 2023- 月以 板打 103.4 10,44 7,90

57 软件 09-25 新限 0 78.23 101 3.40 1.23 -

上 售

6个 科创

6886 逸飞 2023- 月以 板打 10,24 7,89

46 激光 07-21 新限 46.80 36.07 219 9.20 9.33 -

上 售

6个 科创

6886 碧兴 2023- 月以 板打 8,16 7,75

71 物联 08-02 新限 36.12 34.30 226 3.12 1.80 -

上 售

锴威 6个 科创

6886 2023- 月以 板打 40.83 43.41 178 7,26 7,72 -

93 特 08-10上 新限 7.74 6.98


售

众辰 6个 主板

6032 2023- 月以 打新 49.97 39.70 193 9,64 7,66 -

75 科技 08-16上 限售 4.21 2.10

6个 创业

3015 威马 2023- 月以 板打 6,63 7,46

33 农机 08-07 新限 29.50 33.16 225 7.50 1.00 -

上 售

麦加 6个 主板

6030 2023- 月以 打新 58.08 57.81 126 7,31 7,28 -

62 芯彩 10-31上 限售 8.08 4.06

6个 创业

3015 惠柏 2023- 月以 板打 5,12 7,26

55 新材 10-24 新限 22.88 32.44 224 5.12 6.56 -

上 售

6个 创业

3015 苏州 2023- 月以 板打 5,11 6,94

05 规划 07-12 新限 26.35 35.81 194 1.90 7.14 -

上 售

6个 创业

3015 福赛 2023- 月以 板打 6,66 6,89

29 科技 08-31 新限 36.60 37.88 182 1.20 4.16 -

上 售

6个 创业

3015 港通 2023- 月以 板打 7,16 6,50

15 医疗 07-13 新限 31.16 28.27 230 6.80 2.10 -

上 售

6个 科创

6886 中邮 2023- 月以 板打 4,59 6,49

48 科技 11-06 新限 15.18 21.43 303 9.54 3.29 -

上 售

0013 德冠 2023- 6个 主板 6,49 6,41

78 新材 10-23月以 打新 31.68 31.27 205 4.40 0.35 -


上 限售

6个 科创

6884 光格 2023- 月以 板打 8,86 6,08

50 科技 07-17 新限 53.09 36.42 167 6.03 2.14 -

上 售

鼎龙 6个 主板

6030 2023- 月以 打新 16.80 31.19 195 3,27 6,08 -

04 科技 12-20上 限售 6.00 2.05

金帝 6个 主板

6032 2023- 月以 打新 21.77 29.58 195 4,24 5,76 -

70 股份 08-25上 限售 5.15 8.10

浙江 6个 主板

6031 2023- 月以 打新 15.32 23.87 226 3,46 5,39 -

19 荣泰 07-21上 限售 2.32 4.62

上海 6个 主板

6031 2023- 月以 打新 14.23 18.19 292 4,15 5,31 -

07 汽配 10-25上 限售 5.16 1.48

润本 6个 主板

6031 2023- 月以 打新 17.38 16.66 303 5,26 5,04 -

93 股份 10-09上 限售 6.14 7.98

夏厦 6个 主板

0013 2023- 月以 打新 53.63 75.36 64 3,43 4,82 -

06 精密 11-09上 限售 2.32 3.04

联域 6个 主板

0013 2023- 月以 打新 41.18 48.64 99 4,07 4,81 -

26 股份 11-01上 限售 6.82 5.36

热威 6个 主板

6030 2023- 月以 打新 23.10 23.31 182 4,20 4,24 -

75 股份 09-01上 限售 4.20 2.42

永达 6个 主板

0012 2023- 月以 打新 12.05 19.92 189 2,27 3,76 -

39 股份 12-04上 限售 7.45 4.88

6032 索宝 2023- 6个 主板 21.29 21.53 161 3,42 3,46 -


31 蛋白 12-06月以 打新 7.69 6.33

上 限售

天元 6个 主板

6032 2023- 月以 打新 9.50 18.97 178 1,69 3,37 -

73 智能 10-16上 限售 1.00 6.66

恒兴 6个 主板

6032 2023- 月以 打新 25.73 24.88 134 3,44 3,33 -

76 新材 09-18上 限售 7.82 3.92

安邦 6个 主板

6033 2023- 月以 打新 19.10 34.75 88 1,68 3,05 -

73 护卫 12-13上 限售 0.80 8.00

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系，并明确了相应风险管理职能。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，其他存款存放于中信建投证券股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2023年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2022年12月31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.01%)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.12%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为1,100,695,213.87元，超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日

资产
货币资

金 22,197,700.67 - - - - - 22,197,700.67

结算备

付金 266,467.49 - - - - - 266,467.49

交易性

金融资 - - 56,881,990.13 - - 1,022,629,872.62 1,079,511,862.75
产
应收申

购款 - - - - - 1,078,654.06 1,078,654.06

资产总

计 22,464,168.16 - 56,881,990.13 - - 1,023,708,526.68 1,103,054,684.97

负债
应付赎

回款 - - - - - 1,089,437.64 1,089,437.64

应付管

理人报 - - - - - 1,005,092.93 1,005,092.93
酬
应付托

管费 - - - - - 137,058.14 137,058.14

应付销

售服务 - - - - - 192,793.04 192,793.04
费
其他负

债 - - - - - 190,155.23 190,155.23

负债总

计 - - - - - 2,614,536.98 2,614,536.98

利率敏 22,464,168.16 - 56,881,990.13 - - 1,021,093,989.70 1,100,440,147.99

感度缺
口
上年度

末

2022年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日

资产
货币资

金 57,120,198.03 - - - - - 57,120,198.03

结算备

付金 264,317.35 - - - - - 264,317.35

交易性

金融资 12,242,515.07 - 29,213,765.75 65,986.20 - 1,046,978,690.12 1,088,500,957.14
产
应收申

购款 - - - - - 520,965.36 520,965.36

资产总

计 69,627,030.45 - 29,213,765.75 65,986.20 - 1,047,499,655.48 1,146,406,437.88

负债
应付赎

回款 - - - - - 189,844.24 189,844.24

应付管

理人报 - - - - - 1,073,219.54 1,073,219.54
酬
应付托

管费 - - - - - 146,348.09 146,348.09

应付销

售服务 - - - - - 136,763.72 136,763.72
费
应交税

费 - - - - - 0.35 0.35

其他负

债 - - - - - 210,153.10 210,153.10

负债总

计 - - - - - 1,756,329.04 1,756,329.04

利率敏

感度缺 69,627,030.45 - 29,213,765.75 65,986.20 - 1,045,743,326.44 1,144,650,108.84
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
5.17%(2022年12月31日：3.63%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 1,022,629,872.62 92.93 1,046,978,690.12 91.47

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,022,629,872.62 92.93 1,046,978,690.12 91.47

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数收益率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年12月31日 2022年12月31日

1.沪深300指数收益率上 47,828,820.18 49,258,833.69
升5%

2.沪深300指数收益率下 -47,828,820.18 -49,258,833.69
降5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 1,021,364,090.28 1,044,563,863.12

第二层次 56,881,990.13 41,456,280.82

第三层次 1,265,782.34 2,480,813.20

合计 1,079,511,862.75 1,088,500,957.14

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 2,480,813.20 2,480,813.20

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,820,546.39 2,820,546.39

转出第三层次 - 5,258,128.15 5,258,128.15

当期利得或损失总额 - 1,222,550.90 1,222,550.90

其中：计入损益的利 - 1,222,550.90 1,222,550.90

得或损失

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 1,265,782.34 1,265,782.34

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 161,120.90 161,120.90
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 3,661,264.56 3,661,264.56

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 9,778,735.61 9,778,735.61

转出第三层次 - 13,391,805.30 13,391,805.30

当期利得或损失总额 - 2,432,618.33 2,432,618.33

其中：计入损益的利

得或损失 - 2,432,618.33 2,432,618.33

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 2,480,813.20 2,480,813.20

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 158,932.19 158,932.19
损失的变动——公允
价值变动损益
注：1.于本报告期末，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于本报告期，本基金从第三层次转出的交易性金融资产
均为限售期结束可正常交易的股票投资。
2.计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值技

价值 术 名称 范围/加权 与公允价值之
平均值 间的关系

限售期内股 平均价格亚式 预期波 14.62%-21 负相关

票投资 1,265,782.34 期权模型 动率 9.88%

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值技

允价值 术 名称 范围/加权 与公允价值之
平均值 间的关系

限售期内股 平均价格亚式 预期波 18.91%-24 负相关

票投资 2,480,813.20 期权模型 动率 7.56%

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 1,022,629,872.62 92.71

其中：股票 1,022,629,872.62 92.71


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 56,881,990.13 5.16

其中：债券 56,881,990.13 5.16

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 22,464,168.16 2.04

8 其他各项资产 1,078,654.06 0.10

9 合计 1,103,054,684.97 100.00

注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 210,018.00 0.02

B 采矿业 42,119,137.11 3.83

C 制造业 625,543,190.45 56.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,318,790.00 2.94

E 建筑业 26,387,397.00 2.40

F 批发和零售业 7,045,001.60 0.64

G 交通运输、仓储和邮政业 31,409,640.41 2.85

H 住宿和餐饮业 2,465,648.00 0.22

I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,193,727.03 4.20

J 金融业 186,760,855.05 16.97

K 房地产业 8,415,897.00 0.76

L 租赁和商务服务业 9,677,919.40 0.88


M 科学研究和技术服务业 3,496,649.46 0.32

N 水利、环境和公共设施管理业 19,002.11 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 567,000.00 0.05

S 综合 - -

合计 1,022,629,872.62 92.93

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 600519 贵州茅台 39,345 67,909,470.00 6.17

2 002415 海康威视 570,600 19,811,232.00 1.80

3 600276 恒瑞医药 407,301 18,422,224.23 1.67

4 600900 长江电力 787,200 18,373,248.00 1.67

5 601328 交通银行 3,109,000 17,845,660.00 1.62

6 300750 宁德时代 106,839 17,442,535.14 1.59

7 000333 美的集团 315,786 17,251,389.18 1.57

8 600036 招商银行 581,422 16,175,160.04 1.47

9 000338 潍柴动力 1,122,300 15,319,395.00 1.39

10 601318 中国平安 372,695 15,019,608.50 1.36

11 000063 中兴通讯 519,100 13,745,768.00 1.25

12 600016 民生银行 3,627,180 13,565,653.20 1.23

13 601688 华泰证券 930,900 12,986,055.00 1.18

14 002352 顺丰控股 304,500 12,301,800.00 1.12


15 000568 泸州老窖 65,400 11,734,068.00 1.07

16 601633 长城汽车 448,000 11,298,560.00 1.03

17 600958 东方证券 1,195,900 10,404,330.00 0.95

18 601211 国泰君安 695,900 10,354,992.00 0.94

19 600938 中国海油 481,900 10,105,443.00 0.92

20 601088 中国神华 314,700 9,865,845.00 0.90

21 600309 万华化学 128,300 9,856,006.00 0.90

22 601898 中煤能源 971,209 9,411,015.21 0.86

23 000858 五 粮 液 66,769 9,368,358.39 0.85

24 601601 中国太保 391,401 9,307,515.78 0.85

25 601288 农业银行 2,550,800 9,284,912.00 0.84

26 603486 科沃斯 221,400 9,174,816.00 0.83

27 601939 建设银行 1,390,200 9,050,202.00 0.82

28 300760 迈瑞医疗 30,300 8,805,180.00 0.80

29 600989 宝丰能源 588,000 8,684,760.00 0.79

30 002791 坚朗五金 205,597 8,324,622.53 0.76

31 000100 TCL科技 1,914,400 8,231,920.00 0.75

32 601988 中国银行 2,010,500 8,021,895.00 0.73

33 601186 中国铁建 1,036,700 7,889,287.00 0.72

34 002410 广联达 458,200 7,853,548.00 0.71

35 600019 宝钢股份 1,296,200 7,686,466.00 0.70

36 000651 格力电器 236,000 7,592,120.00 0.69

37 601169 北京银行 1,659,500 7,517,535.00 0.68

38 600887 伊利股份 276,600 7,399,050.00 0.67

39 603288 海天味业 191,400 7,263,630.00 0.66

40 601390 中国中铁 1,241,600 7,052,288.00 0.64

41 601888 中国中免 82,200 6,879,318.00 0.63

42 600438 通威股份 273,500 6,845,705.00 0.62

43 002555 三七互娱 336,700 6,333,327.00 0.58

44 002271 东方雨虹 329,600 6,328,320.00 0.58

45 600038 中直股份 159,000 6,126,270.00 0.56


46 600741 华域汽车 375,300 6,109,884.00 0.56

47 601138 工业富联 398,267 6,021,797.04 0.55

48 600600 青岛啤酒 80,300 6,002,425.00 0.55

49 688169 石头科技 20,993 5,939,969.35 0.54

50 688208 道通科技 249,526 5,926,242.50 0.54

51 688036 传音控股 41,836 5,790,102.40 0.53

52 601668 中国建筑 1,200,200 5,772,962.00 0.52

53 002938 鹏鼎控股 251,300 5,609,016.00 0.51

54 600941 中国移动 55,200 5,491,296.00 0.50

55 002142 宁波银行 268,600 5,401,546.00 0.49

56 601166 兴业银行 332,793 5,394,574.53 0.49

57 600015 华夏银行 951,900 5,349,678.00 0.49

58 002920 德赛西威 41,300 5,348,763.00 0.49

59 600030 中信证券 262,000 5,336,940.00 0.48

60 601006 大秦铁路 728,400 5,251,764.00 0.48

61 688689 银河微电 187,000 5,211,690.00 0.47

62 000977 浪潮信息 156,500 5,195,800.00 0.47

63 300124 汇川技术 81,950 5,174,323.00 0.47

64 600595 中孚实业 1,464,700 5,097,156.00 0.46

65 002452 长高电新 715,900 5,082,890.00 0.46

66 000157 中联重科 759,500 4,959,535.00 0.45

67 601857 中国石油 700,615 4,946,341.90 0.45

68 605208 永茂泰 512,800 4,871,600.00 0.44

69 002557 洽洽食品 139,300 4,850,426.00 0.44

70 603055 台华新材 399,700 4,812,388.00 0.44

71 601800 中国交建 619,600 4,708,960.00 0.43

72 300566 激智科技 249,100 4,653,188.00 0.42

73 300999 金龙鱼 139,400 4,653,172.00 0.42

74 603833 欧派家居 65,600 4,566,416.00 0.41

75 600839 四川长虹 857,000 4,533,530.00 0.41

76 603225 新凤鸣 311,300 4,420,460.00 0.40


77 600025 华能水电 511,300 4,412,519.00 0.40

78 001979 招商蛇口 459,700 4,380,941.00 0.40

79 688300 联瑞新材 79,746 4,222,550.70 0.38

80 000589 贵州轮胎 683,300 4,181,796.00 0.38

81 600011 华能国际 539,000 4,150,300.00 0.38

82 688127 蓝特光学 171,920 4,004,016.80 0.36

83 601607 上海医药 238,300 3,986,759.00 0.36

84 603198 迎驾贡酒 59,885 3,969,776.65 0.36

85 601658 邮储银行 903,600 3,930,660.00 0.36

86 300682 朗新集团 233,800 3,831,982.00 0.35

87 600745 闻泰科技 88,500 3,744,435.00 0.34

88 601799 星宇股份 27,700 3,631,747.00 0.33

89 300014 亿纬锂能 83,600 3,527,920.00 0.32

90 600801 华新水泥 282,000 3,505,260.00 0.32

91 603056 德邦股份 241,300 3,491,611.00 0.32

92 300560 中富通 191,600 3,393,236.00 0.31

93 300791 仙乐健康 90,400 3,133,264.00 0.28

94 002823 凯中精密 244,000 3,098,800.00 0.28

95 601838 成都银行 270,700 3,048,082.00 0.28

96 603444 吉比特 12,400 3,039,488.00 0.28

97 300122 智飞生物 49,100 3,000,501.00 0.27

98 300496 中科创达 37,000 2,962,220.00 0.27

99 600436 片仔癀 12,100 2,928,079.00 0.27

100 600623 华谊集团 449,200 2,892,848.00 0.26

101 300558 贝达药业 56,100 2,891,955.00 0.26

102 688626 翔宇医疗 53,626 2,857,729.54 0.26

103 603579 荣泰健康 136,900 2,851,627.00 0.26

104 600837 海通证券 297,900 2,791,323.00 0.25

105 300857 协创数据 52,500 2,781,975.00 0.25

106 601628 中国人寿 97,600 2,766,960.00 0.25

107 300748 金力永磁 135,684 2,743,530.48 0.25


108 601899 紫金矿业 216,600 2,698,836.00 0.25

109 600406 国电南瑞 120,400 2,687,328.00 0.24

110 601018 宁波港 743,300 2,646,148.00 0.24

111 002384 东山精密 141,200 2,567,016.00 0.23

112 601865 福莱特 93,700 2,501,790.00 0.23

113 002001 新 和 成 145,900 2,474,464.00 0.22

114 603218 日月股份 187,100 2,314,427.00 0.21

115 688049 炬芯科技 60,197 2,291,699.79 0.21

116 002475 立讯精密 66,300 2,284,035.00 0.21

117 300286 安科瑞 87,700 2,274,061.00 0.21

118 000932 华菱钢铁 440,400 2,268,060.00 0.21

119 600535 天士力 132,300 2,251,746.00 0.20

120 002138 顺络电子 83,100 2,244,531.00 0.20

121 002027 分众传媒 352,500 2,227,800.00 0.20

122 603992 松霖科技 122,400 2,220,336.00 0.20

123 605499 东鹏饮料 12,100 2,208,371.00 0.20

124 600754 锦江酒店 70,500 2,107,950.00 0.19

125 301042 安联锐视 53,700 2,105,040.00 0.19

126 688772 珠海冠宇 93,200 2,051,332.00 0.19

127 002371 北方华创 8,300 2,039,393.00 0.19

128 603093 南华期货 168,000 2,016,000.00 0.18

129 600161 天坛生物 64,700 2,001,818.00 0.18

130 002273 水晶光电 144,367 1,954,729.18 0.18

131 000513 丽珠集团 55,300 1,936,053.00 0.18

132 605158 华达新材 253,800 1,928,880.00 0.18

133 600809 山西汾酒 8,300 1,915,059.00 0.17

134 603048 浙江黎明 102,300 1,899,711.00 0.17

135 688687 凯因科技 54,200 1,889,412.00 0.17

136 603298 杭叉集团 75,300 1,873,464.00 0.17

137 688083 中望软件 18,800 1,871,352.00 0.17

138 002032 苏 泊 尔 34,600 1,834,146.00 0.17


139 002736 国信证券 214,300 1,830,122.00 0.17

140 600660 福耀玻璃 48,800 1,824,632.00 0.17

141 300782 卓胜微 12,900 1,818,900.00 0.17

142 600548 深高速 200,600 1,803,394.00 0.16

143 605376 博迁新材 63,200 1,782,240.00 0.16

144 000039 中集集团 231,000 1,767,150.00 0.16

145 002891 中宠股份 66,950 1,764,132.50 0.16

146 603507 振江股份 68,000 1,761,880.00 0.16

147 600760 中航沈飞 41,600 1,754,688.00 0.16

148 600919 江苏银行 259,500 1,736,055.00 0.16

149 601137 博威合金 110,500 1,716,065.00 0.16

150 600183 生益科技 93,500 1,711,985.00 0.16

151 002449 国星光电 179,800 1,702,706.00 0.15

152 002129 TCL中环 108,800 1,701,632.00 0.15

153 002594 比亚迪 8,542 1,691,316.00 0.15

154 002133 广宇集团 483,600 1,687,764.00 0.15

155 603258 电魂网络 72,700 1,670,646.00 0.15

156 300274 阳光电源 19,000 1,664,210.00 0.15

157 300973 立高食品 33,200 1,611,860.00 0.15

158 603259 药明康德 21,800 1,586,168.00 0.14

159 002472 双环传动 60,700 1,579,414.00 0.14

160 000166 申万宏源 353,800 1,570,872.00 0.14

161 000938 紫光股份 80,499 1,557,655.65 0.14

162 688336 三生国健 68,200 1,535,182.00 0.14

163 601919 中远海控 156,900 1,503,102.00 0.14

164 688007 光峰科技 57,200 1,480,336.00 0.13

165 601985 中国核电 195,000 1,462,500.00 0.13

166 300687 赛意信息 65,100 1,417,878.00 0.13

167 603989 艾华集团 63,314 1,362,517.28 0.12

168 002969 嘉美包装 329,900 1,359,188.00 0.12

169 002927 泰永长征 83,200 1,309,568.00 0.12


170 002128 电投能源 88,600 1,264,322.00 0.11

171 300896 爱美客 4,157 1,223,529.81 0.11

172 688008 澜起科技 20,600 1,210,456.00 0.11

173 601000 唐山港 340,700 1,192,450.00 0.11

174 300223 北京君正 18,400 1,189,560.00 0.11

175 601818 光大银行 407,400 1,181,460.00 0.11

176 002416 爱施德 126,300 1,173,327.00 0.11

177 601100 恒立液压 21,400 1,170,152.00 0.11

178 603993 洛阳钼业 223,700 1,163,240.00 0.11

179 002393 力生制药 43,830 1,143,963.00 0.10

180 000708 中信特钢 80,900 1,135,836.00 0.10

181 601901 方正证券 140,000 1,128,400.00 0.10

182 002402 和而泰 78,800 1,126,052.00 0.10

183 603045 福达合金 69,700 1,100,563.00 0.10

184 002436 兴森科技 74,400 1,095,912.00 0.10

185 600875 东方电气 72,400 1,058,488.00 0.10

186 600383 金地集团 239,400 1,043,784.00 0.09

187 300790 宇瞳光学 63,000 1,025,010.00 0.09

188 002724 海洋王 121,000 994,620.00 0.09

189 601500 通用股份 239,900 993,186.00 0.09

190 603090 宏盛股份 41,200 969,024.00 0.09

191 600028 中国石化 173,100 965,898.00 0.09

192 601618 中国中冶 315,000 963,900.00 0.09

193 000429 粤高速Ａ 112,500 951,750.00 0.09

194 002609 捷顺科技 83,000 947,860.00 0.09

195 600612 老凤祥 13,600 938,400.00 0.09

196 600999 招商证券 68,000 927,520.00 0.08

197 000737 北方铜业 159,900 927,420.00 0.08

198 601816 京沪高铁 188,200 925,944.00 0.08

199 600690 海尔智家 44,000 924,000.00 0.08

200 601336 新华保险 29,400 915,222.00 0.08


201 600325 华发股份 124,600 898,366.00 0.08

202 000617 中油资本 166,300 898,020.00 0.08

203 688578 艾力斯 21,000 874,860.00 0.08

204 600216 浙江医药 81,000 869,130.00 0.08

205 605116 奥锐特 33,400 862,388.00 0.08

206 603806 福斯特 35,016 849,838.32 0.08

207 603260 合盛硅业 16,200 826,200.00 0.08

208 301235 华康医疗 32,200 825,286.00 0.07

209 688166 博瑞医药 23,400 819,000.00 0.07

210 600377 宁沪高速 77,984 799,336.00 0.07

211 600132 重庆啤酒 11,600 770,820.00 0.07

212 603876 鼎胜新材 60,780 761,573.40 0.07

213 003816 中国广核 242,900 755,419.00 0.07

214 603236 移远通信 13,820 742,825.00 0.07

215 603076 乐惠国际 27,400 734,320.00 0.07

216 002179 中航光电 18,700 729,300.00 0.07

217 002850 科达利 8,600 726,356.00 0.07

218 603365 水星家纺 50,400 724,752.00 0.07

219 600023 浙能电力 156,300 720,543.00 0.07

220 600507 方大特钢 156,200 720,082.00 0.07

221 002879 长缆科技 44,800 717,696.00 0.07

222 300207 欣旺达 48,200 711,432.00 0.06

223 601567 三星医疗 34,300 703,150.00 0.06

224 000404 长虹华意 119,300 702,677.00 0.06

225 002334 英威腾 80,000 698,400.00 0.06

226 601158 重庆水务 122,500 694,575.00 0.06

227 601225 陕西煤业 33,200 693,548.00 0.06

228 603063 禾望电气 27,534 688,350.00 0.06

229 300554 三超新材 25,300 676,775.00 0.06

230 002230 科大讯飞 14,400 667,872.00 0.06

231 600285 羚锐制药 38,200 653,602.00 0.06


232 603799 华友钴业 19,700 648,721.00 0.06

233 000625 长安汽车 38,200 642,906.00 0.06

234 601218 吉鑫科技 159,000 636,000.00 0.06

235 300747 锐科激光 26,800 630,604.00 0.06

236 002967 广电计量 39,900 598,899.00 0.05

237 300660 江苏雷利 19,300 584,018.00 0.05

238 002372 伟星新材 40,300 583,141.00 0.05

239 600737 中粮糖业 69,300 571,032.00 0.05

240 688517 金冠电气 36,000 568,440.00 0.05

241 688155 先惠技术 10,218 568,427.34 0.05

242 300413 芒果超媒 22,500 567,000.00 0.05

243 603283 赛腾股份 7,800 565,968.00 0.05

244 301041 金百泽 20,900 564,718.00 0.05

245 600153 建发股份 58,100 559,503.00 0.05

246 000650 仁和药业 83,100 550,953.00 0.05

247 603610 麒盛科技 46,000 548,320.00 0.05

248 002959 小熊电器 10,500 545,265.00 0.05

249 300996 普联软件 23,600 540,440.00 0.05

250 603682 锦和商管 93,000 533,820.00 0.05

251 300872 天阳科技 38,800 530,784.00 0.05

252 603167 渤海轮渡 59,500 528,360.00 0.05

253 301526 国际复材 97,225 527,153.41 0.05

254 002827 高争民爆 30,900 517,575.00 0.05

255 300468 四方精创 47,100 511,035.00 0.05

256 600363 联创光电 14,800 503,200.00 0.05

257 688686 奥普特 4,400 492,800.00 0.04

258 300408 三环集团 16,700 491,815.00 0.04

259 688580 伟思医疗 7,600 485,868.00 0.04

260 300681 英搏尔 25,100 483,677.00 0.04

261 003004 声迅股份 15,800 481,426.00 0.04

262 603678 火炬电子 18,100 479,107.00 0.04


263 002803 吉宏股份 22,600 464,656.00 0.04

264 301080 百普赛斯 7,800 459,732.00 0.04

265 002462 嘉事堂 32,200 457,562.00 0.04

266 605288 凯迪股份 9,600 452,352.00 0.04

267 600392 盛和资源 42,800 435,704.00 0.04

268 603080 新疆火炬 26,100 434,826.00 0.04

269 000937 冀中能源 59,900 427,686.00 0.04

270 600180 瑞茂通 69,500 423,255.00 0.04

271 002624 完美世界 35,300 417,952.00 0.04

272 600150 中国船舶 14,100 415,104.00 0.04

273 300310 宜通世纪 93,600 413,712.00 0.04

274 002035 华帝股份 65,700 407,997.00 0.04

275 600007 中国国贸 20,900 405,042.00 0.04

276 002469 三维化学 66,800 404,808.00 0.04

277 002171 楚江新材 53,900 403,172.00 0.04

278 603658 安图生物 7,000 399,070.00 0.04

279 600888 新疆众和 53,000 383,720.00 0.03

280 300154 瑞凌股份 50,800 375,920.00 0.03

281 601881 中国银河 30,000 361,500.00 0.03

282 601368 绿城水务 67,000 358,450.00 0.03

283 600258 首旅酒店 22,900 357,698.00 0.03

284 605580 恒盛能源 30,300 352,086.00 0.03

285 600050 中国联通 79,900 349,962.00 0.03

286 600979 广安爱众 100,000 346,000.00 0.03

287 600066 宇通客车 26,100 345,825.00 0.03

288 605258 协和电子 12,400 344,348.00 0.03

289 600480 凌云股份 37,700 343,447.00 0.03

290 300994 久祺股份 23,300 342,510.00 0.03

291 300059 东方财富 24,200 339,768.00 0.03

292 600104 上汽集团 24,900 336,897.00 0.03

293 600188 兖矿能源 16,800 332,808.00 0.03


294 000733 振华科技 5,600 329,504.00 0.03

295 605338 巴比食品 14,900 320,052.00 0.03

296 600300 维维股份 100,800 313,488.00 0.03

297 001696 宗申动力 47,000 311,610.00 0.03

298 002826 易明医药 26,200 310,994.00 0.03

299 688017 绿的谐波 2,000 307,000.00 0.03

300 601555 东吴证券 41,400 302,634.00 0.03

301 002648 卫星化学 20,100 296,475.00 0.03

302 000951 中国重汽 21,500 287,240.00 0.03

303 688550 瑞联新材 7,200 285,696.00 0.03

304 600998 九州通 39,800 278,998.00 0.03

305 002245 蔚蓝锂芯 32,600 277,752.00 0.03

306 300626 华瑞股份 25,300 274,505.00 0.02

307 600962 国投中鲁 22,600 272,330.00 0.02

308 002367 康力电梯 36,200 272,224.00 0.02

309 002566 益盛药业 30,000 267,300.00 0.02

310 002900 哈三联 19,300 263,445.00 0.02

311 605169 洪通燃气 22,800 258,324.00 0.02

312 002401 中远海科 13,500 244,620.00 0.02

313 601808 中海油服 16,700 244,154.00 0.02

314 601609 金田股份 35,800 242,366.00 0.02

315 000403 派林生物 8,500 231,540.00 0.02

316 000959 首钢股份 63,200 218,672.00 0.02

317 601096 宏盛华源 39,171 213,323.88 0.02

318 605118 力鼎光电 8,800 212,872.00 0.02

319 688098 申联生物 28,400 212,432.00 0.02

320 002714 牧原股份 5,100 210,018.00 0.02

321 603617 君禾股份 19,300 177,560.00 0.02

322 301566 达利凯普 5,755 162,891.85 0.01

323 300438 鹏辉能源 4,700 132,963.00 0.01

324 600774 汉商集团 12,800 126,208.00 0.01


325 301413 安培龙 1,633 118,542.96 0.01

326 688716 中研股份 2,668 104,555.63 0.01

327 301500 飞南资源 4,550 98,243.60 0.01

328 301459 丰茂股份 2,077 95,083.08 0.01

329 301578 辰奕智能 1,175 89,662.16 0.01

330 301548 崇德科技 1,351 82,246.99 0.01

331 603004 鼎龙科技 1,948 69,190.05 0.01

332 688548 广钢气体 4,026 51,331.50 0.00

333 688563 航材股份 764 46,214.36 0.00

334 001239 永达股份 1,887 44,228.22 0.00

335 603231 索宝蛋白 1,610 37,546.81 0.00

336 603373 安邦护卫 876 36,981.40 0.00

337 603296 华勤技术 463 35,998.25 0.00

338 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

339 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

340 301291 明阳电气 1,206 34,202.16 0.00

341 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

342 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

343 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

344 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

345 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

346 301559 中集环科 1,180 21,523.20 0.00

347 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00

348 301371 敷尔佳 560 21,044.80 0.00

349 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

350 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

351 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

352 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

353 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

354 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

355 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00


356 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

357 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

358 301397 溯联股份 362 16,355.16 0.00

359 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

360 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

361 688629 华丰科技 708 15,505.20 0.00

362 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

363 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

364 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

365 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

366 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

367 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

368 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

369 688620 安凯微 1,016 12,009.12 0.00

370 688631 莱斯信息 336 11,844.00 0.00

371 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

372 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

373 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

374 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

375 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

376 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

377 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

378 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

379 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

380 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

381 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

382 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

383 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

384 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

385 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

386 301516 中远通 604 9,368.04 0.00


387 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

388 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

389 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

390 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

391 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

392 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

393 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

394 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

395 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

396 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

397 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

398 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

399 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

400 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

401 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

402 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00

403 301170 锡南科技 250 7,607.50 0.00

404 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

405 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00

406 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

407 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

408 301295 美硕科技 215 7,135.85 0.00

409 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

410 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

411 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

412 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

413 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

414 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

415 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

416 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

417 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00


418 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

419 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

420 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

421 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

422 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

423 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 300750 宁德时代 83,124,460.96 7.26

2 300308 中际旭创 82,929,284.44 7.24

3 600036 招商银行 78,715,147.00 6.88

4 601668 中国建筑 76,614,920.00 6.69

5 600570 恒生电子 75,595,898.05 6.60

6 002027 分众传媒 74,259,057.31 6.49

7 601138 工业富联 74,125,536.51 6.48

8 600519 贵州茅台 72,573,891.00 6.34

9 002459 晶澳科技 72,496,311.73 6.33

10 000651 格力电器 72,395,262.00 6.32

11 688599 天合光能 63,906,098.31 5.58

12 601318 中国平安 63,347,229.04 5.53

13 000333 美的集团 61,839,122.78 5.40

14 600030 中信证券 59,422,334.55 5.19

15 600276 恒瑞医药 58,921,777.18 5.15

16 000938 紫光股份 58,717,961.71 5.13

17 002352 顺丰控股 57,895,146.00 5.06

18 601669 中国电建 55,096,527.00 4.81


19 300413 芒果超媒 54,556,753.18 4.77

20 300274 阳光电源 53,403,925.00 4.67

21 000568 泸州老窖 53,005,892.00 4.63

22 601100 恒立液压 52,904,843.70 4.62

23 000921 海信家电 52,873,000.76 4.62

24 688063 派能科技 52,482,633.21 4.59

25 601012 隆基绿能 51,851,966.00 4.53

26 601857 中国石油 51,794,058.65 4.52

27 600438 通威股份 51,007,339.00 4.46

28 002371 北方华创 50,436,918.90 4.41

29 002299 圣农发展 49,841,232.71 4.35

30 601658 邮储银行 49,720,626.00 4.34

31 601888 中国中免 49,088,116.06 4.29

32 000858 五 粮 液 48,621,090.00 4.25

33 600958 东方证券 48,584,401.40 4.24

34 002230 科大讯飞 47,978,685.38 4.19

35 002179 中航光电 47,807,774.17 4.18

36 601869 长飞光纤 45,989,086.33 4.02

37 600690 海尔智家 45,563,644.56 3.98

38 601601 中国太保 45,238,201.27 3.95

39 688390 固德威 44,492,077.99 3.89

40 002475 立讯精密 44,336,492.00 3.87

41 000001 平安银行 44,125,587.00 3.85

42 600887 伊利股份 43,799,810.00 3.83

43 300866 安克创新 41,902,285.00 3.66

44 002271 东方雨虹 41,850,215.00 3.66

45 000063 中兴通讯 41,570,761.00 3.63

46 002410 广联达 41,373,817.73 3.61

47 300033 同花顺 41,170,189.02 3.60

48 603688 石英股份 40,637,493.66 3.55

49 688036 传音控股 40,144,790.46 3.51


50 002594 比亚迪 39,985,240.00 3.49

51 601816 京沪高铁 39,958,512.00 3.49

52 601838 成都银行 39,348,624.00 3.44

53 002568 百润股份 39,287,795.20 3.43

54 688223 晶科能源 39,267,842.81 3.43

55 600483 福能股份 38,975,690.84 3.41

56 688777 中控技术 37,916,849.61 3.31

57 002056 横店东磁 37,756,687.00 3.30

58 002600 领益智造 37,720,658.00 3.30

59 605499 东鹏饮料 37,484,411.00 3.27

60 600900 长江电力 37,069,136.00 3.24

61 600809 山西汾酒 36,999,347.18 3.23

62 601211 国泰君安 36,924,053.00 3.23

63 600919 江苏银行 36,843,463.00 3.22

64 000776 广发证券 36,769,799.00 3.21

65 600098 广州发展 36,100,267.00 3.15

66 603444 吉比特 35,454,341.00 3.10

67 002415 海康威视 34,785,933.04 3.04

68 002236 大华股份 34,576,559.40 3.02

69 600941 中国移动 34,262,780.13 2.99

70 600028 中国石化 34,213,945.20 2.99

71 601898 中煤能源 33,808,598.17 2.95

72 000596 古井贡酒 33,798,073.49 2.95

73 600754 锦江酒店 33,629,953.00 2.94

74 600566 济川药业 33,270,205.61 2.91

75 601688 华泰证券 32,982,678.00 2.88

76 600600 青岛啤酒 32,973,784.30 2.88

77 605117 德业股份 32,528,804.49 2.84

78 002603 以岭药业 32,403,458.80 2.83

79 600642 申能股份 31,982,686.00 2.79

80 601137 博威合金 31,837,948.00 2.78


81 600060 海信视像 31,821,887.00 2.78

82 000625 长安汽车 31,584,760.40 2.76

83 601618 中国中冶 31,427,851.00 2.75

84 000423 东阿阿胶 30,838,243.00 2.69

85 601336 新华保险 30,760,191.00 2.69

86 601600 中国铝业 30,756,712.00 2.69

87 300454 深信服 30,611,900.00 2.67

88 601567 三星医疗 30,501,205.75 2.66

89 600325 华发股份 30,068,210.25 2.63

90 002384 东山精密 29,908,015.00 2.61

91 600233 圆通速递 29,796,766.00 2.60

92 000157 中联重科 29,257,447.00 2.56

93 300751 迈为股份 29,234,613.00 2.55

94 600837 海通证券 29,134,978.34 2.55

95 300014 亿纬锂能 29,084,403.00 2.54

96 002139 拓邦股份 28,786,540.00 2.51

97 688126 沪硅产业 28,600,852.50 2.50

98 600985 淮北矿业 28,510,866.00 2.49

99 002050 三花智控 28,467,218.00 2.49

100 600372 中航机载 28,271,341.03 2.47

101 601225 陕西煤业 28,255,078.00 2.47

102 000338 潍柴动力 28,245,810.00 2.47

103 600008 首创环保 28,162,326.00 2.46

104 000100 TCL科技 28,051,367.00 2.45

105 601916 浙商银行 27,631,230.80 2.41

106 600183 生益科技 27,572,802.50 2.41

107 300760 迈瑞医疗 27,520,512.00 2.40

108 603127 昭衍新药 27,303,346.30 2.39

109 600732 爱旭股份 27,281,390.00 2.38

110 600015 华夏银行 27,112,886.47 2.37

111 600845 宝信软件 26,950,310.59 2.35


112 002372 伟星新材 26,926,477.32 2.35

113 601633 长城汽车 26,547,862.00 2.32

114 002353 杰瑞股份 26,450,049.00 2.31

115 601169 北京银行 26,386,183.12 2.31

116 688617 惠泰医疗 26,373,809.59 2.30

117 603605 珀莱雅 25,719,095.68 2.25

118 601958 金钼股份 25,462,617.00 2.22

119 603345 安井食品 25,397,477.62 2.22

120 002422 科伦药业 25,198,585.00 2.20

121 600803 新奥股份 25,187,745.00 2.20

122 002555 三七互娱 25,180,688.44 2.20

123 600039 四川路桥 24,965,815.00 2.18

124 688029 南微医学 24,873,652.44 2.17

125 002080 中材科技 24,872,776.00 2.17

126 601728 中国电信 24,793,285.00 2.17

127 603288 海天味业 24,682,403.68 2.16

128 601288 农业银行 24,032,835.00 2.10

129 300487 蓝晓科技 23,950,906.74 2.09

130 600926 杭州银行 23,825,051.00 2.08

131 600970 中材国际 23,671,536.50 2.07

132 003012 东鹏控股 23,431,116.00 2.05

133 601319 中国人保 23,098,639.00 2.02

134 600031 三一重工 22,959,252.00 2.01

135 000783 长江证券 22,943,753.94 2.00

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金
号 资产净值比


例(%)

1 300308 中际旭创 98,739,515.00 8.63

2 600036 招商银行 87,000,076.68 7.60

3 000651 格力电器 84,461,829.62 7.38

4 300750 宁德时代 82,035,671.40 7.17

5 601318 中国平安 81,260,930.12 7.10

6 601668 中国建筑 80,237,828.00 7.01

7 600519 贵州茅台 77,703,852.70 6.79

8 600570 恒生电子 72,918,884.66 6.37

9 002459 晶澳科技 70,293,032.40 6.14

10 002027 分众传媒 68,995,256.24 6.03

11 601138 工业富联 67,539,104.39 5.90

12 000921 海信家电 64,890,531.68 5.67

13 601012 隆基绿能 64,638,430.51 5.65

14 002299 圣农发展 59,711,991.00 5.22

15 688599 天合光能 59,571,324.59 5.20

16 600030 中信证券 56,909,988.05 4.97

17 300274 阳光电源 56,829,002.96 4.96

18 002371 北方华创 56,522,026.80 4.94

19 000938 紫光股份 56,382,931.32 4.93

20 002594 比亚迪 55,872,988.00 4.88

21 688063 派能科技 54,707,656.97 4.78

22 300413 芒果超媒 54,088,975.89 4.73

23 000568 泸州老窖 53,619,894.98 4.68

24 601669 中国电建 53,283,558.00 4.66

25 601857 中国石油 52,812,620.81 4.61

26 600438 通威股份 52,063,361.00 4.55

27 600809 山西汾酒 51,956,247.00 4.54

28 601100 恒立液压 51,380,704.80 4.49

29 000333 美的集团 50,047,924.10 4.37

30 002230 科大讯飞 48,343,634.18 4.22


31 002179 中航光电 48,117,714.74 4.20

32 601869 长飞光纤 47,298,735.96 4.13

33 601888 中国中免 46,892,876.49 4.10

34 601838 成都银行 46,745,522.20 4.08

35 000858 五 粮 液 46,735,023.00 4.08

36 688390 固德威 45,925,628.39 4.01

37 300033 同花顺 45,532,506.95 3.98

38 600941 中国移动 45,223,417.12 3.95

39 600690 海尔智家 44,993,307.76 3.93

40 000001 平安银行 44,596,853.00 3.90

41 600276 恒瑞医药 44,272,251.43 3.87

42 601658 邮储银行 43,861,221.00 3.83

43 300866 安克创新 43,482,498.00 3.80

44 002352 顺丰控股 42,133,676.25 3.68

45 605117 德业股份 40,741,139.44 3.56

46 601816 京沪高铁 40,656,329.00 3.55

47 000596 古井贡酒 40,187,803.08 3.51

48 002050 三花智控 39,960,581.72 3.49

49 600483 福能股份 39,907,534.52 3.49

50 603688 石英股份 39,365,504.36 3.44

51 600028 中国石化 38,859,864.90 3.39

52 601601 中国太保 38,273,884.30 3.34

53 002600 领益智造 38,272,952.00 3.34

54 688223 晶科能源 38,244,298.53 3.34

55 600732 爱旭股份 38,244,263.79 3.34

56 600958 东方证券 38,097,255.72 3.33

57 002475 立讯精密 37,919,083.00 3.31

58 601567 三星医疗 37,635,269.11 3.29

59 002568 百润股份 37,461,970.75 3.27

60 002056 横店东磁 36,339,564.80 3.17

61 000776 广发证券 35,970,205.00 3.14


62 600098 广州发展 35,958,418.00 3.14

63 688777 中控技术 35,909,846.41 3.14

64 688036 传音控股 35,739,383.79 3.12

65 002236 大华股份 35,203,327.05 3.08

66 600150 中国船舶 34,836,449.80 3.04

67 002271 东方雨虹 34,809,964.00 3.04

68 600060 海信视像 34,723,051.00 3.03

69 600233 圆通速递 34,347,432.70 3.00

70 605499 东鹏饮料 34,346,030.85 3.00

71 002139 拓邦股份 34,045,296.60 2.97

72 600566 济川药业 34,012,240.20 2.97

73 600919 江苏银行 33,777,825.10 2.95

74 600887 伊利股份 33,651,343.00 2.94

75 600008 首创环保 33,563,613.00 2.93

76 002422 科伦药业 32,978,680.00 2.88

77 601336 新华保险 32,949,799.00 2.88

78 002410 广联达 32,616,977.00 2.85

79 000625 长安汽车 32,047,125.42 2.80

80 601137 博威合金 31,966,287.00 2.79

81 688617 惠泰医疗 31,871,933.37 2.78

82 600642 申能股份 31,422,569.00 2.75

83 002603 以岭药业 31,366,488.60 2.74

84 000423 东阿阿胶 30,958,125.04 2.70

85 603444 吉比特 30,467,973.00 2.66

86 601618 中国中冶 30,129,513.00 2.63

87 002384 东山精密 29,977,200.84 2.62

88 300454 深信服 29,938,376.30 2.62

89 688126 沪硅产业 29,899,542.96 2.61

90 601600 中国铝业 29,660,819.00 2.59

91 000725 京东方Ａ 29,140,367.00 2.55

92 000895 双汇发展 29,131,369.27 2.55


93 600754 锦江酒店 28,864,889.28 2.52

94 600985 淮北矿业 28,766,484.00 2.51

95 600089 特变电工 28,627,152.97 2.50

96 600600 青岛啤酒 28,480,316.88 2.49

97 601958 金钼股份 28,461,922.00 2.49

98 600325 华发股份 28,285,415.25 2.47

99 601225 陕西煤业 27,914,749.00 2.44

100 601166 兴业银行 27,777,961.00 2.43

101 002463 沪电股份 27,765,189.50 2.43

102 601211 国泰君安 27,558,314.00 2.41

103 002273 水晶光电 27,422,044.00 2.40

104 600372 中航机载 27,374,718.40 2.39

105 002129 TCL中环 27,280,641.00 2.38

106 600837 海通证券 27,223,133.00 2.38

107 600183 生益科技 27,025,058.80 2.36

108 601916 浙商银行 26,820,172.20 2.34

109 300014 亿纬锂能 26,254,262.14 2.29

110 600039 四川路桥 26,153,534.00 2.28

111 002372 伟星新材 25,832,120.93 2.26

112 000063 中兴通讯 25,829,645.00 2.26

113 600795 国电电力 25,813,193.00 2.26

114 603127 昭衍新药 25,793,380.19 2.25

115 603605 珀莱雅 25,361,221.32 2.22

116 002353 杰瑞股份 25,324,247.00 2.21

117 002966 苏州银行 25,323,580.28 2.21

118 002304 洋河股份 25,269,846.50 2.21

119 600845 宝信软件 24,921,823.49 2.18

120 300487 蓝晓科技 24,880,392.42 2.17

121 601898 中煤能源 24,661,819.17 2.15

122 300751 迈为股份 24,634,752.22 2.15

123 601728 中国电信 24,475,912.19 2.14


124 600970 中材国际 24,398,934.52 2.13

125 300910 瑞丰新材 24,394,341.72 2.13

126 600803 新奥股份 24,233,062.96 2.12

127 603345 安井食品 24,188,115.94 2.11

128 002142 宁波银行 24,165,245.48 2.11

129 688029 南微医学 24,120,939.18 2.11

130 000157 中联重科 23,931,747.00 2.09

131 000783 长江证券 23,866,672.00 2.09

132 600583 海油工程 23,765,833.99 2.08

133 600926 杭州银行 23,213,679.00 2.03

134 601998 中信银行 23,142,279.20 2.02

135 600557 康缘药业 23,058,466.16 2.01

136 002938 鹏鼎控股 23,045,103.00 2.01

137 601689 拓普集团 22,963,405.19 2.01

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 10,013,104,746.88

卖出股票收入（成交）总额 9,990,552,943.52

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 56,881,990.13 5.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 56,881,990.13 5.17

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019709 23国债16 192,000 19,300,471.23 1.75

2 019727 23国债24 152,000 15,298,570.96 1.39

3 019678 22国债13 120,000 12,140,975.34 1.10

4 019703 23国债10 100,000 10,141,972.60 0.92

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（1）2023年11月27日，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，证券代码600036）因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查行为、违反规定办理结汇、售汇业务行为、违反规定办理资本项目资金收付行为等违法事实，收到国家外汇管理局深圳市分局没收违法所得人民币89.03万元，罚款人民币475万元的行政处罚（深外管检〔2023〕42号）。2023年12月13日，招商银行因未按规定承担小微企业押品评估费等4项主要违法违规事实，收到国家金融监督管理总局深圳监管局罚款160万元的行政处罚（深金罚决字〔2023〕81号）。

本基金采用量化选股策略，上述股票是根据选股模型批量选择出来的个股，由于上述事件并未影响到模型的选股指标体系，且本基金认为不会对公司的投资价值构成实质性负面影响，所以本基金遵循量化模型的选股结果，继续投资上述股票。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,078,654.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,078,654.06

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

博道

叁佰 12, 34,863.95 237,339,983.27 53.8 203,340,292.72 46.14%
智航A 640 6%

博道

叁佰 6,4 79,748.35 326,235,724.82 63.8 184,472,710.11 36.12%
智航C 04 8%

合计 18, 50,616.55 563,575,708.09 59.2 387,813,002.83 40.76%
796 4%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

博道叁佰智

航A 753,941.96 0.17%
基金管理人所有从业人员持 博道叁佰智

有本基金 航C 24,533.38 0.00%
合计 778,475.34 0.08%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 博道叁佰智航A 10~50
和研究部门负责人持有本开放式 博道叁佰智航C -
基金 合计 10~50

博道叁佰智航A -
本基金基金经理持有本开放式基 博道叁佰智航C

金 -
合计 -

§10 开放式基金份额变动

单位：份

博道叁佰智航A 博道叁佰智航C

基金合同生效日(2019年06月05 104,995,309.34 291,025,090.61
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 594,967,331.73 325,775,982.93

本报告期基金总申购份额 140,781,024.03 300,184,085.90

减：本报告期基金总赎回份额 295,068,079.77 115,251,633.90

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 440,680,275.99 510,708,434.93

注：
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本期审计费用请见"7.4.7.17其他费用"。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

中信

建投 2 19,974,589,319.85 100.00% 12,292,809.18 100.00% -

证券
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 交总额的 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 比例 额的比例 额的比例


中信建投证 84,450,898. 378,754,000.

券 38 100.00% 00 100.00% - - - -

注：
1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
（4）具有较强的为投资人提供资产配置及服务的能力，包括但不限于：产品筛选及评审流程完整，具有较为完善的资产配置，客户服务及陪伴体系等。
3、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构；（2）本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

1 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-01-20
告

博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金

2 资基金2022年第四季度报告 电子披露网站 2023-01-20

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下部分基金增加华西证券 证券日报、公司网站、中国

3 股份有限公司为销售机构的 2023-02-17
公告 证监会基金电子披露网站

博道基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券报、

4 部分基金年度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-03-31
告

博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金

5 资基金2022年年度报告 电子披露网站 2023-03-31


博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

调整“特定投资群体”（养 证券时报、证券日报、公司

6 网站、中国证监会基金电子 2023-04-04
老金客户）适用范围的公告 披露网站

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7 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-04-21
告

博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金

8 资基金2023年第一季度报告 电子披露网站 2023-04-21

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下基金增加北京雪球基金 证券时报、证券日报、公司

9 销售有限公司为销售机构的 网站、中国证监会基金电子 2023-05-04
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提醒投资者及时提供或更新 证券时报、证券日报、公司

10 网站、中国证监会基金电子 2023-06-06
身份信息资料的公告 披露网站

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11 全部基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-07-21
告

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12 资基金2023年第二季度报告 电子披露网站 2023-07-21

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

运用固有资金投资旗下权益 证券时报、证券日报、公司

13 网站、中国证监会基金电子 2023-08-24
基金的公告 披露网站

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14 部分基金中期报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-08-31
告

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15 资基金2023年中期报告 电子披露网站 2023-08-31

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16 旗下部分基金增加平安证券 证券时报、证券日报、公司 2023-09-21


股份有限公司为销售机构的 网站、中国证监会基金电子

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17 部分基金季度报告提示性公 证券时报、证券日报 2023-10-25
告

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18 资基金2023年第三季度报告 电子披露网站 2023-10-25

博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金

19 资基金（更新）招募说明书 电子披露网站 2023-11-11
（2023年第1号）

博道叁佰智航股票型证券投 公司网站、中国证监会基金

20 资基金基金产品资料概要更 电子披露网站 2023-11-11
新

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下基金开展直销转换费率 证券时报、证券日报、公司

21 网站、中国证监会基金电子 2023-11-24
优惠活动的公告 披露网站

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下部分基金增加上海华夏 证券时报、证券日报、公司

22 财富投资管理有限公司为销 网站、中国证监会基金电子 2023-12-27
售机构的公告 披露网站

博道基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、

旗下部分基金增加上海中欧 证券时报、证券日报、公司

23 财富基金销售有限公司为销 网站、中国证监会基金电子 2023-12-28
售机构的公告 披露网站

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予博道叁佰智航股票型证券投资基金募集注册的文件；

2、《博道叁佰智航股票型证券投资基金基金合同》；

3、《博道叁佰智航股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《博道叁佰智航股票型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册博道叁佰智航股票型证券投资基金的法律意见书；


6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内博道叁佰智航股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。

博道基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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