华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数
证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏上清所 1-3 年高等级国企中票

基金主代码 009445

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 2,023,048,257.04 份

本基金通过指数化投资，在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提
投资目标

下，使得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。

本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于标的
指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，
使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期
投资策略

收益率等）与标的指数相似。此外，本基金可通过参与风险低
且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。
主要投资策略包括债券指数化投资策略、衍生品投资策略等。

业绩比较基准 上海清算所 1-3 年高等级国企中期票据指数（全价）收益率。

本基金为债券基金，其预期风险和预期收益高于货币基金，低
于混合型基金、股票型基金。

风险收益特征 本基金属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪上海清算所 1-3
年高等级国企中期票据指数，其风险收益特征与标的指数所表
征的债券市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏上清所 1-3 年高等级国 华夏上清所 1-3 年高等级国企中
企中票 A 票 C

下属分级基金的交易代码 009445 009446

报告期末下属分级基金的份

2,022,415,864.40 份 632,392.64 份

额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

主要财务指标

华夏上清所1-3年高等级 华夏上清所1-3年高等级国企
国企中票 A 中票 C

1.本期已实现收益 15,374,656.90 4,692.36

2.本期利润 17,385,493.40 5,349.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0086 0.0084

4.期末基金资产净值 2,044,430,754.03 639,613.82

5.期末基金份额净值 1.0109 1.0114

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏上清所1-3年高等级国企中票A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.86% 0.02% 1.16% 0.03% -0.30% -0.01%

过去六个月 1.82% 0.02% 2.12% 0.03% -0.30% -0.01%

过去一年 1.09% 0.03% 4.12% 0.03% -3.03% 0.00%

自基金合同 1.09% 0.03% 4.14% 0.03% -3.05% 0.00%
生效起至今
华夏上清所1-3年高等级国企中票C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.83% 0.02% 1.16% 0.03% -0.33% -0.01%


过去六个月 1.76% 0.02% 2.12% 0.03% -0.36% -0.01%

过去一年 1.14% 0.03% 4.12% 0.03% -2.98% 0.00%

自基金合同 1.14% 0.03% 4.14% 0.03% -3.00% 0.00%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏上海清算所 1-3 年高等级国企中期票据指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 30 日)

华夏上清所1-3年高等级国企中票A：
华夏上清所1-3年高等级国企中票C：


注：根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士。曾任北京高华证券有限责
任公司销售交易部经理、中国农
业银行股份有限公司金融市场
部投资经理。2016 年 2 月加入华
夏基金管理有限公司。曾任机构
债券投资部投资经理助理、投资
本基金 经理、亚债中国债券指数基金基
张海静 的基金 2020-09-29 - 14 年 金经理（2020 年 1 月 6 日至 2021
经理 年 1 月 27 日期间)、华夏鼎佳债
券型证券投资基金基金经理
（2020 年 4 月 21 日至 2021 年 6
月 9 日期间)、华夏鼎明债券型证
券投资基金基金经理（2020 年 5
月13日至2021年6月9日期间)
等。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金
经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》《、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，内需在国内偏紧的财政及地产政策影响下压力显现，叠加 delta 病毒对消费需求压制，能耗双控也一定影响到工业生产，尽管外需保持相对强劲，但整体经济下行压力相对于上半年有所加大，7 月份政治局会议中，也并未再强调“当前处于稳增长压力较小的窗口期”。货币政策体现了一定前瞻性，及时预判应对，7 月份全面降准释放流动性对冲，扭转了上半年以来市场一直存在的“不急转弯”预期，并让市场对经济下行、货币放松形成了相对一致的预期判断。在此基础上，上半年债券市场慢牛格局有所加速，7 月份国债期货大幅走牛，收益率曲线陡峭化下行；8月、9 月市场整体回归震荡，短端利率对较为强烈的放松预期有所修正。

报告期内，本基金参照指数的持仓结构进行配置，密切跟踪指数。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 9 月 30 日，华夏上清所 1-3 年高等级国企中票 A 基金份额净值为 1.0109 元，本
报告期份额净值增长率为0.86%；华夏上清所1-3年高等级国企中票C基金份额净值为1.0114元，本报告期份额净值增长率为 0.83%，同期业绩比较基准增长率为 1.16%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 2,533,083,000.00 98.80

其中：债券 2,533,083,000.00 98.80

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 914,126.26 0.04

7 其他各项资产 29,737,624.40 1.16

8 合计 2,563,734,750.66 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 110,066,000.00 5.38

其中：政策性金融债 110,066,000.00 5.38

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 2,131,117,000.00 104.21

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 291,900,000.00 14.27

9 其他 - -

10 合计 2,533,083,000.00 123.86

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例
（％）

1 102000687 20 粤能源 1,600,000 159,424,000.00 7.80
MTN001

2 101800900 18 中建 1,100,000 113,421,000.00 5.55
MTN002

3 210201 21 国开 01 1,100,000 110,066,000.00 5.38

4 102002066 20 汇金 1,000,000 101,680,000.00 4.97
MTN010A

5 102101006 21 中电科 1,000,000 100,860,000.00 4.93
MTN001

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 29,737,623.40

5 应收申购款 1.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 29,737,624.40

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

华夏上清所1-3年高等 华夏上清所1-3年高等级
项目

级国企中票A 国企中票C

本报告期期初基金份额总额 2,022,489,082.04 642,798.73

报告期期间基金总申购份额 16,468.17 18,448.56

减：报告期期间基金总赎回份额 89,685.81 28,854.65

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,022,415,864.40 632,392.64

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申 赎

者 序 持有基金份额比例达到或者 期初份额 购 回 持有份额 份额占
类 号 超过 20%的时间区间 份 份 比
别 额 额

机 1 2021-07-01 至 2021-09-30 2,022,039,227.58 - - 2,022,039,227.58 99.95%
构


产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

本基金本报告期内无需要披露的主要事项。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金
管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理
人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理
人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，首批公募 MOM 基金
管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积
累了丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银
河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021 年 9 月 30 日，华夏基金旗下多只产品
近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：

主动权益产品：在 QDII 混合基金（A 类）中华夏全球聚享（QDII）(A 类)排序第 2/35、华夏
新时代混合（QDII）排序第 8/35；在其他行业股票型基金（A 类）中华夏能源革新股票(A 类)排序第 3/37；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中华夏行业景气混合排序第 3/614、华夏盛世混合排序第 20/614；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第 6/130；在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中华夏新兴消费混合(A 类)排序第 8/24；
在偏股型基金（股票上限 95%）（A 类）中华夏兴和混合排序第 10/174、华夏兴华混合(A 类)排序第 16/174；在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）中华夏高端制造混合排序第 33/494、华夏国企改革混合排序第 66/494、华夏新起点混合(A 类)排序第 78/494；在标准股票型基金（A 类）中华夏潜龙精选股票排序第 38/240、华夏优势精选股票排序第 43/240、华夏创新前沿股票排序第 76/240。

指数与量化产品：在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/23；在规模指数股
票 ETF 基金中华夏创业板 ETF 排序第 1/101；在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源汽车
ETF 排序第 3/90、华夏中证四川国改 ETF 排序第 8/90、华夏国证半导体芯片 ETF 排序第 16/90、
华夏中证央企 ETF 排序第 24/90、华夏战略新兴成指 ETF 排序第 26/90；在增强规模指数股票型
基金（A 类）中华夏中证 500 指数增强(A 类)排序第 4/101；在行业指数股票 ETF 基金中华夏中证
银行 ETF 排序第 8/43、华夏医药 ETF 排序第 9/43、华夏消费 ETF 排序第 11/43。

固收&“固收+”产品：在 QDII 债券型基金（A 类）中华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排
序第 1/25、华夏收益债券（QDII）(A 类)排序第 2/25；在普通债券型基金（可投转债）（A 类）中
华夏聚利债券排序第 3/206、华夏双债债券(A 类)排序第 7/206、华夏债券(A/B 类)排序第 23/206；
在偏债型基金（A 类）中华夏永康添福混合排序第 4/191、华夏睿磐泰利混合(A 类)排序第 23/191、华夏睿磐泰兴混合排序第 24/191、华夏睿磐泰茂混合(A 类)排序第 29/191、华夏睿磐泰荣混合(A类)排序第 35/191；在短期纯债债券型基金（A 类）中华夏短债债券(A 类)排序第 6/54；在定期开放式纯债债券型基金（摊余成本法）（A 类）中华夏恒泰 64 个月定开债券排序第 12/78；在绝对收益目标基金（A 类）中华夏永福混合(A 类)排序第 39/138；在可转换债券型基金（A 类）中华夏可转债增强债券(A 类)排序第 8/34；在中短期纯债债券型基金（A 类）中华夏中短债债券(A 类)排序第 14/76；在普通债券型基金（二级）（A 类）中华夏鼎泓债券(A 类)排序第 31/254、华夏鼎
利债券(A 类)排序第 72/254；在长期纯债债券型基金（A 类）中华夏鼎航债券(A 类)排序第 27/586、
华夏鼎通债券(A 类)排序第 33/586。

养老&FOF 产品：在养老目标日期 FOF（2040）（A 类）中华夏养老 2040 三年持有混合（FOF）
排序第 1/10；在混合型 FOF（权益资产 0-30%）（A 类）中华夏聚丰混合（FOF）(A 类)排序第 1/10、
华夏聚惠 FOF(A 类)排序第 2/10；在养老目标风险 FOF（权益资产 0-30%）（A 类）中华夏稳健养
老一年持有混合（FOF）排序第 5/27。

3 季度，在《中国证券报》第十八届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内唯一连续 6 年获此殊荣的基金公司。在《证券时报》第十六届中国基金业明星基金奖评选中，公司层面，华夏基金荣获“ETF 管理明星基金公司奖”；产品层面，华夏创新前
沿股票荣获“三年持续回报股票型明星基金奖”，华夏永福混合荣获“三年持续回报绝对收益策略明星基金奖”，华夏移动互联混合（QDII）“三年持续回报主动权益类 QDII 明星基金奖”。在已经举办的十六届基金业明星基金奖评选中，华夏基金累计斩获奖杯数已达 49 座。第三届济安群星汇颁奖盛典获奖名单已发布，华夏基金共获得了 10 个奖项，分别是“基金公司单项奖-指数型”、“基金公司单项奖-一级债”、华夏上证 50ETF 获得“基金产品单项奖-指数型”、华夏聚利债券获得“基金产品单项奖-一级债”、华夏能源革新股票、华夏上证 50ETF、华夏双债债券、华夏新时代混合（QDII）、华夏移动互联混合（QDII）获得“五星基金明星奖”。在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动中，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”，华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”，华夏能源革新股票荣获“金基金·社会责任投资（ESG）基金奖”。

在客户服务方面，3 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销上线招商银行卡大额支付业务，进一步满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端增加累计收益率、持有收益率、定投标志等信息，并对登录方式进行便捷优化；（3）与泰信财富等销售机构开展代销合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“准备好了吗？来跟我们一起碳中和！”、“定位在太空的朋友圈”、“铁柱姑娘想对你说的话”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏上海清算所 1-3 年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金合同》；
3、《华夏上海清算所 1-3 年高等级国企中期票据指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇二一年十月二十六日
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