东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
2023 年年度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 03 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......7
2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7
3.1 主要会计数据和财务指标......8
3.2 基金净值表现......9
3.3 过去三年基金的利润分配情况......13
§4 管理人报告......13
4.1 基金管理人及基金经理情况......13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19
§5 托管人报告......19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......20
§6 审计报告......20
6.1 审计报告基本信息 ......20
6.2 审计报告的基本内容......20
§7 年度财务报表 ......23
7.1 资产负债表 ......23
7.2 利润表......24
7.3 净资产变动表......26
7.4 报表附注 ......28
§8 投资组合报告 ......65
8.1 期末基金资产组合情况......65
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......66
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......66
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......70
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......73
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......73
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......74
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......74
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......74
8.10 本基金投资股指期货的投资政策......74
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......74
8.12 投资组合报告附注......74
§9 基金份额持有人信息 ......75
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......75
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......75
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......76
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况......76
§10 开放式基金份额变动 ......76
§11 重大事件揭示 ......77
11.1 基金份额持有人大会决议......77
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......77
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......77
11.4 基金投资策略的改变 ......77
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......77
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......78
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......78
11.8 其他重大事件 ......79
§12 影响投资者决策的其他重要信息......83
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......83
12.2 影响投资者决策的其他重要信息......83
§13 备查文件目录 ......84
13.1 备查文件目录 ......84
13.2 存放地点 ......84
13.3 查阅方式 ......84
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
基金简称 东方阿尔法招阳混合
基金主代码 011184
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年03月17日
基金管理人 东方阿尔法基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 764,056,015.15份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 东方阿尔法招 东方阿尔法招 东方阿尔法招
阳混合A 阳混合C 阳混合E
下属分级基金的交易代码 011184 011185 017889
报告期末下属分级基金的份额总额 749,283,536.5 11,940,501.72 2,831,976.90
3份 份 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的基础之上，通过深入研究、优选个
股、主动的投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。
本基金的投资策略主要有以下9个方面内容：
1、大类资产配置策略
根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平
阶段性不断调整权益类资产和其他资产之间的大类资产配
置比例。
2、个股优选策略
投资策略 采用定量分析与定性分析相结合的方式对上市公司进
行分析，建立备选股票池，并以备选股票池成份股未来两
年的PE衡量动态性价比作为选择其进入投资组合的重要依
据。
3、港股投资策略
重点关注A股稀缺性行业个股、A股缺乏投资标的行
业、具有持续领先优势或核心竞争力的企业、符合内地政
策和投资逻辑的主题性行业个股以及与A股同类公司相比
具有估值优势的公司。
4、债券类资产投资策略
本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率
预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率
利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收
益预期，精选个券进行投资。
5、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础
上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资价
值高的存托凭证进行投资。
6、股指期货投资策略
以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策
略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风
险，力求风险收益的优化。
7、融资业务的投资策略
综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折
算率、信用资质等条选择合适的交易对手方。在保障基金
投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提
下，确定融资比例。
8、国债期货的投资策略
结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场
进行定性和定量分析，构建量化分析体系，在最大限度保
证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增
值。
9、资产支持证券投资策略
通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构、行业景
气变化、标的证券发行条款等因素的研究，预测资产池未
来现金流变化，结合信用研究和流动性管理，选择风险调
整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×
10%+恒生指数收益率×10%
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债
风险收益特征 券型基金、货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股
票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方阿尔法基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披 姓名 曾健 张姗
露负责 联系电话 0755-21872900 400-61-95555
人 电子邮箱 service@dfa66.com zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话 400-930-6677 400-61-95555
传真 0755-21872902 0755-83195201
深圳市福田区莲花街道紫荆 深圳市深南大道7088号招商
注册地址 社区深南大道6008号深圳特 银行大厦
区报业大厦23BC
深圳市福田区莲花街道紫荆 深圳市深南大道7088号招商
办公地址 社区深南大道6008号深圳特 银行大厦
区报业大厦23BC
邮政编码 518034 518040
法定代表人 刘明 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 https://www.dfa66.com
址
基金年度报告备置地 深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报
点 业大厦23BC
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道
所（特殊普通合伙） 中心11楼
金融运营服务机 招商证券股份有限公司 广东省深圳市南山区高新南九道9号
构 金地威新软件科技园6号楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2021年03月17日
2023年 2022年 （基金合同生效
日）-2021年12月31
3.1.1 期间数据和指 日
标 东方 东方 东方 东方 东方 东方 东方 东方 东方
阿尔 阿尔 阿尔 阿尔 阿尔 阿尔 阿尔 阿尔 阿尔
法招 法招 法招 法招 法招 法招 法招 法招 法招
阳混 阳混 阳混 阳混 阳混 阳混 阳混 阳混 阳混
合A 合C 合E 合A 合C 合E 合A 合C 合E
-50,5 -6,07 29,1 -162, -3,32 -42,4 -1,02
本期已实现收益 69,39 9,33 63.9 834,7 7,40 - 49,86 0,03 -
9.69 6.07 6 08.14 6.52 8.27 8.83
-63,6 -5,60 -90,2 -196, -4,98 -27,9 -723,
本期利润 82,86 4,15 82.9 106,2 3,50 - 42,15 817.6 -
1.24 5.13 2 40.92 9.99 0.23 4
加权平均基金份额 -0.08 -0.12 -0.04 -0.23 -0.22 - -0.03 -0.00 -
本期利润 27 94 65 32 95 08 40
本期加权平均净值 -12.1 -18.3 -7.1 -29.3 -30.2 -3.1 -4.0
利润率 0% 5% 0% 3% 6% - 1% 5% -
本期基金份额净值 -11.0 -11.9 -0.7 -23.6 -24.7 -3.1 -4.2
增长率 0% 8% 0% 3% 6% - 4% 9% -
3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末
标
-256, -4,37 -973, -217, -34,2 -40,6 -637,
期末可供分配利润 056,8 2,03 106. 684,1 82,11 - 89,72 539.4 -
12.90 3.67 37 68.01 1.01 4.27 4
期末可供分配基金 -0.34 -0.36 -0.34 -0.26 -0.27 -0.04 -0.05
份额利润 17 62 36 03 99 - 73 87 -
493,2 7,56 1,85 618,7 88,20 833,7 10,40
期末基金资产净值 26,72 8,46 8,87 31,71 5,34 - 44,93 2,11 -
3.63 8.05 0.53 4.33 5.19 4.47 3.83
期末基金份额净值 0.658 0.633 0.65 0.739 0.720 - 0.968 0.957 -
3 8 64 7 1 6 1
3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末
基金份额累计净值 -34.1 -36.6 -0.7 -26.0 -27.9 - -3.1 -4.2 -
增长率 7% 2% 0% 3% 9% 4% 9%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4.自2023年5月10日起，本基金增设E类份额类别，份额首次确认日为2023年5月11日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方阿尔法招阳混合A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三个月 5.67% 1.57% -5.38% 0.72% 11.05% 0.85%
过去六个月 -6.08% 1.50% -9.07% 0.76% 2.99% 0.74%
过去一年 -11.00% 1.48% -9.14% 0.75% -1.86% 0.73%
自基金合同 -34.17% 1.57% -25.77% 0.94% -8.40% 0.63%
生效起至今
东方阿尔法招阳混合C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三个月 5.44% 1.57% -5.38% 0.72% 10.82% 0.85%
过去六个月 -6.46% 1.50% -9.07% 0.76% 2.61% 0.74%
过去一年 -11.98% 1.48% -9.14% 0.75% -2.84% 0.73%
自基金合同
生效起至今 -36.62% 1.57% -25.77% 0.94% -10.85% 0.63%
东方阿尔法招阳混合E
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三个月 5.53% 1.57% -5.38% 0.72% 10.91% 0.85%
过去六个月 -6.32% 1.50% -9.07% 0.76% 2.75% 0.74%
自基金合同 -0.70% 1.46% -11.99% 0.76% 11.29% 0.70%
生效起至今
注：1、本基金成立于2021年3月17日。自2023年5月10日起，本基金增设E类份额类别，份额首次确认日为2023年5月11日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2、本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金的基金合同于2021年3月17日生效。东方阿尔法招阳混合A和东方阿尔法招阳混合C图示日期为2021年3月17日（基金合同生效日）至2023年12月31日。
2、自2023年5月10日起，本基金增设E类份额类别，份额首次确认日为2023年5月11日。东方阿尔法招阳混合E图示日期为2023年5月11日（份额首次确认日）至2023年12月31日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：1、本基金的基金合同于2021年3月17日生效。2021年东方阿尔法招阳混合A和东方阿尔法招阳混合C的净值增长率与同期业绩比较基准收益率按该类基金份额实际存续期计算。
2、自2023年5月10日起，本基金增设E类份额类别，份额首次确认日为2023年5月11日。2023年东方阿尔法招阳混合E的净值增长率与同期业绩比较基准收益率按该类基金份额实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金的基金合同于2021年3月17日生效，截至2023年12月31日，本基金成立未满三年。自合同生效起，本基金无利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东方阿尔法基金管理有限公司（以下简称"东方阿尔法基金"）于2017年6月24日经中国证监会批准，2017年7月4日注册成立，公司总部设在广东省深圳市，证券期货业务范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。截至报告期末，注册资本为1亿元人民币。
东方阿尔法基金作为华南地区首家纯员工持股的公募基金管理公司，公司股权结构为刘明、珠海共同成长投资合伙企业（有限合伙）、肖冰、雷振锋、曾健分别持有公司39.96%、39.56%、13.98%、4.5%和2%的股权。
截至报告期末，东方阿尔法基金管理资产规模65.17亿元，旗下管理8只公开募集证券投资基金和2只私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理） 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
刘明先生，毕业于厦门大学统计专业
和金融专业，经济学硕士。曾任厦门证券
公司鹭江营业部总经理、厦门产权交易中
基金经 心副总经理、香港时富金融服务集团投资
理、投资 经理、大成基金管理有限公司基金经理、
经理、公 2021- 投资部副总监、投资部总监、首席投资官、
刘明 司总经 03-17 - 23年 公司助理总经理、股票投资决策委员会主
理、投资 席、公司副总经理,并兼任社保组合基金经
理。2015年5月至2017年6月任东方阿尔法
总监 基金管理有限公司筹备组组长。现任东方
阿尔法基金管理有限公司总经理、投资总
监、基金经理，同时兼任私募资产管理计
划投资经理。
高丰臣先生，北京大学经济学硕士。
基金经理 曾任新华资产管理股份有限公司汽车、国
高丰臣 （已离 2022- 2023- 12年 防军工、机械、钢铁、煤炭、交运行业研
任） 08-02 03-31 究员，股票投资部高级投资经理；东方阿
尔法基金管理有限公司公募投资部基金
经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公告确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指公告确定的任职日期和离任日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
公募基金 3 923,963,156.17 2018-02-08
刘明 私募资产管理计划 2 241,158,934.55 2020-05-25
其他组合 - - -
合计 5 1,165,122,090.72 -
注："任职时间"为兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理在东方阿尔法基金管理有限公司首次开始管理本类产品的时间。兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理在行业内首次开始管理公募基金的任职时间为2004年10月22日，首次开始管理私募资产管理计划的任职时间为2014年9月29日。
4.1.4 基金经理薪酬机制
刘明的薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）和《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等有关法律法规的规定，针对股票、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了《东方阿尔法基金管理有限公司公平交易管理制度》、《东方阿尔法基金管理有限公司异常交易监控与报告管理制度》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等相关法律法规，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
本报告期内，本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合反向交易和同向交易的交易价差监控进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
本报告期内，本基金管理人针对同一基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合，加强了对投资指令、交易行为的管理，加强了事后报告机制。同时，本基金管理人按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内、10日内），进一步加强基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合反向交易和同向交易的交易价差监控的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年，国内GDP同比增长5.2%，完成全年经济增长目标。上半年，随着疫情逐步结束，居民和企业的经济活动回归正常化，政府稳经济政策不断推出，宏观经济整体呈现疫后复苏态势，上证指数随着经济的回暖而温和上涨。在此期间，ChatGPT的发布标志着AI人工智能取得重大突破，AI产业展开了一轮快速发展和迭代，上半年TMT板块中的通信、传媒、计算机行业涨幅领先；下半年，随着地产景气回落，消费不及预期，信贷社融动力不足，宏观经济呈现弱复苏的态势，投资者关注度放在地产、城投债等长期负面因素方面，上证指数表现疲软。在此期间，以煤炭等为代表的高股息行业体现出了供给约束下的盈利韧性和防御属性，逆势上涨。报告期内，上证指数全年下跌3.70%，深证成指下跌13.54%，创业板指下跌19.41%。报告期内，本基金A类份额净值下跌
11.00%，C类份额净值下跌11.98%。本基金于2023年5月10日新增E类份额，报告期内E类份额净值下跌0.70%。
持仓结构上，本基金在2023年继续保持对军工板块的配置。在大国博弈的时代背景之下，以军工等为代表的高端制造行业仍是核心抓手。本基金坚持通过自下而上的深入研究挖掘个股的阿尔法机会，围绕军工等行业做深入的研究和前瞻布局，努力把握高端制造业的产业化趋势，致力于为投资人带来超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末东方阿尔法招阳混合A基金份额净值为0.6583元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.00%，同期业绩比较基准收益率为-9.14%；截至报告期末东方阿尔法招阳混合C基金份额净值为0.6338元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.98%，同期业绩比较基准收益率为-9.14%；自2023年5月10日起，本基金增设E类份额类别，份额首次确认日为2023年5月11日，截至报告期末东方阿尔法招阳混合E基金份额净值为0.6564元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.70%，同期业绩比较基准收益率为-11.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，国内宏观经济有望进一步正常化，在积极财政政策和稳健货币政策的支持之下，宏观经济的增长潜力有望得到释放，社会活力有望得到增强。伴随保障性住房、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设的地产“三大工程”的托底支撑，地产行业对经济的负贡献有望逐渐减小，经济结构正在逐渐从土地财政的老范式向高质量发展的新范式过渡转型。根据政府工作报告，2024年国内生产总值的增长预期目标为5%左右，赤字率拟按3%安排,赤字规模4.06万亿元，比上年年初预算增加1800亿元。为系统解决强国建设进程中一些重大项目建设的资金问题,从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。随着国内经济向好、政策暖风频吹、海外降息周期渐近，我们对2024年的A股市场持乐观积极的态度。
我们继续看好国防工业现代化带来的投资机会。在经济高质量发展、产业结构优化的背景之下，资本市场将蕴含较大的投资机会。政府工作报告提及积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎，全面加强练兵备战，构建现代军事治理体系,抓好军队建设“十四五”规划执行,加快实施国防发展重大工程。中国正身处百年未有之大变局当中，大国博弈不断，国家地区之间的地缘紧张持续，保障我国中长期战略安全的需求迫切。军工等高端制造业面临的结构调整带来的不确定性有望在2024年逐步消除，以“新域新质”为代表的细分装备行业将会迎来较好的投资机遇。预计军工行业随着中期调整和人事的落地，规划逐步明朗，采购有望加速，项目得到推进，2024年有望迎来新一轮大订单的确认，并逐渐向产业链上游传导，进而驱动板块业绩反转的拐点。
本基金围绕新的军队建设思想，在航空航天、远火、航海、卫星互联网、军工信息化等领域布局了一批优秀的企业，致力于在一个比较长的产业周期内为投资人创造超额收益。本基金管理人依然持续看好以军工为代表的中国高端制造业的崛起，我们将在这一领域耕耘不止，为持有人不断寻找投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人秉承"合规创造价值"的理念，坚持一切从合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门完成整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规章等基础上，根据法律法规的颁布情况和公司的业务发展，对相关管理制度和业务流程规章进行适时修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。
（2）持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取实时监控、常规检查和专项稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。
（3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出意见和建议。
（5）按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。
（6）引导并监督公司各业务部门根据中国人民银行的监管要求，开展客户身份识别、客户洗钱风险评级、可疑交易识别、黑名单筛查等反洗钱工作。
（7）内部宣导、外聘律师和远程讲座等多种培训方式相结合，加强合规教育，对各业务部门进行相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。
本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人已将本基金的基金估值核算业务外包给本基金的金融运营服务机构--招商证券股份有限公司。本基金金融运营服务机构按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金金融运营服务机构使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。金融运营服务机构改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人建立了估值小组，成员由运作保障部、公募投资部、专户投资部、研究部和监察稽核部业务骨干组成，负责指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第23889号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金全体基金
份额持有人
(一)我们审计的内容
我们审计了东方阿尔法招阳混合型证券投
资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产
负债表，2023年01月01日至2023年12月31日止期
间的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务
报表附注。
(二)我们的意见
审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示
的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监
会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国
基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了东方阿尔法招阳混合
型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以
及2023年01月01日至2023年12月31日止期间的
经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定
形成审计意见的基础 执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财
务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这
些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
东方阿尔法招阳混合型证券投资基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
东方阿尔法招阳混合型证券投资基金的基
金管理人东方阿尔法基金管理有限公司(以下简
称"基金管理人")管理层负责按照企业会计准则
和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
管理层和治理层对财务报表的责任 的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责
评估东方阿尔法招阳混合型证券投资基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算东方阿尔法招阳混合型证券投资基
金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理
人治理层负责监督东方阿尔法招阳混合型证券
投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，
并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高
水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
注册会计师对财务报表审计的责任 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能
由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或
汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运
用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为
发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设
的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对东方阿尔法招阳混合型证券投资
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
东方阿尔法招阳混合型证券投资基金不能持续
经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、
结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的
审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 叶尔甸 姜爱悦
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2024-03-27
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023年12月31日 2022年12月31日
资 产：
货币资金 7.4.7.1 2,934,922.07 6,394,670.10
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 500,559,602.42 701,761,541.19
其中：股票投资 474,825,640.78 665,212,662.42
基金投资 - -
债券投资 25,733,961.64 36,548,878.77
资产支持证券投
资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 18,918.89 67,544.23
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - -
资产总计 503,513,443.38 708,223,755.52
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023年12月31日 2022年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 82,325.99 9,075.34
应付管理人报酬 503,092.82 863,922.21
应付托管费 83,848.80 143,987.03
应付销售服务费 6,095.02 77,709.96
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.6 184,018.54 192,001.46
负债合计 859,381.17 1,286,696.00
净资产：
实收基金 7.4.7.7 764,056,015.15 958,903,338.54
未分配利润 7.4.7.8 -261,401,952.94 -251,966,279.02
净资产合计 502,654,062.21 706,937,059.52
负债和净资产总计 503,513,443.38 708,223,755.52
注：报告截止日2023年12月31日，东方阿尔法招阳混合型证券投资基金A类基金份额净值0.6583元，C类基金份额净值0.6338元，E类基金份额净值0.6564元，基金总份额764,056,015.15份，其中A类基金份额749,283,536.53份，C类基金份额11,940,501.72份，E类基金份额2,831,976.90份。
7.2 利润表
会计主体：东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日
一、营业总收入 -59,603,847.79 -188,686,072.73
1.利息收入 28,205.89 39,168.63
其中：存款利息收入 7.4.7.9 28,205.89 39,168.63
债券利息收入 - -
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产
收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填 -47,950,376.12 -153,877,944.07
列）
其中：股票投资收益 7.4.7.10 -49,347,148.56 -151,856,846.47
基金投资收益 7.4.7.11 - -
债券投资收益 7.4.7.12 537,569.47 -3,565,161.28
资产支持证券投资 7.4.7.13 - -
收益
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 859,202.97 1,544,063.68
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 -12,757,727.49 -34,927,636.25
以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 1,076,049.93 80,338.96
填列）
减：二、营业总支出 9,773,451.50 12,403,678.18
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 7,847,731.38 10,261,168.21
2.托管费 7.4.10.2.2 1,307,955.21 1,710,194.76
3.销售服务费 7.4.10.2.3 428,637.41 235,732.46
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支
出 - -
6.信用减值损失 - -
7.税金及附加 - 32.28
8.其他费用 7.4.7.19 189,127.50 196,550.47
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） -69,377,299.29 -201,089,750.91
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” -69,377,299.29 -201,089,750.91
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额 - -
六、综合收益总额 -69,377,299.29 -201,089,750.91
7.3 净资产变动表
会计主体：东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元
本期
项 目 2023年01月01日至2023年12月31日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产 958,903,338.54 -251,966,279.02 706,937,059.52
二、本期期初净资 958,903,338.54 -251,966,279.02 706,937,059.52
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号 -194,847,323.39 -9,435,673.92 -204,282,997.31
填列）
（一）、综合收益 - -69,377,299.29 -69,377,299.29
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资 -194,847,323.39 59,941,625.37 -134,905,698.02
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 111,633,487.12 -31,756,353.20 79,877,133.92
2.基金赎回 -306,480,810.51 91,697,978.57 -214,782,831.94
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资 764,056,015.15 -261,401,952.94 502,654,062.21
产
上年度可比期间
项 目 2022年01月01日至2022年12月31日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产 871,682,788.76 -27,535,740.46 844,147,048.30
二、本期期初净资
产 871,682,788.76 -27,535,740.46 844,147,048.30
三、本期增减变动
额（减少以“-”号 87,220,549.78 -224,430,538.56 -137,209,988.78
填列）
（一）、综合收益
总额 - -201,089,750.91 -201,089,750.91
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资 87,220,549.78 -23,340,787.65 63,879,762.13
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 145,526,967.65 -35,366,263.57 110,160,704.08
2.基金赎回 -58,306,417.87 12,025,475.92 -46,280,941.95
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资
产 958,903,338.54 -251,966,279.02 706,937,059.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘明 曹渊 张珂
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方阿尔法招阳混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]第3530号《关于准予东方阿尔法招阳混合型证券投资基金注册的批复》核准，由东方阿尔法基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币963,575,316.03元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0278号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》于2021年3月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为963,679,124.57份基金份额，其中认购资金利息折合103,808.54份基金份额。本基金的基金管理人为东方阿尔法基金管理有限公司，基金金融运营服务机构为招商证券股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》和《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金招募说明书》(含更新)，本基金根据所收取认购/申购费用、销售服务费用等方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购/申购费用而不计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的的基金份额，称为
A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。
根据本基金的基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司于2023年5月10日发布的
《关于东方阿尔法招阳混合型证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》，自2023年5月10日起，本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额。本基金现有的A类基金份额及C类基金份额保持不变，三类基金份额分别设置不同的基金代码，分别计算基金份额净值。投资人申购时可以自主选择A类、C类基金份额（现有份额）或E类基金份额对应的基金代码进行申购。根据更新后的《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为 A类、C 类和 E类不同的类别。A类基金份额，在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C类、E类基金份额，在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的
60%-95%；其中对港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)的投资比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规
定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有
的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。
若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2023年12月31日 2022年12月31日
活期存款 2,242,372.18 2,750,360.50
等于：本金 2,242,122.33 2,750,070.61
加：应计利息 249.85 289.89
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限1个月以 - -
内
存款期限1-3个 - -
月
存款期限3个月 - -
以上
其他存款 692,549.89 3,644,309.60
等于：本金 691,729.94 3,644,160.16
加：应计利息 819.95 149.44
减：坏账准备 - -
合计 2,934,922.07 6,394,670.10
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2023年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 507,776,768.71 - 474,825,640.78 -32,951,127.93
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市场 25,479,096.58 185,161.64 25,733,961.64 69,703.42
债 银行间市场 - - - -
券
合计 25,479,096.58 185,161.64 25,733,961.64 69,703.42
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 533,255,865.29 185,161.64 500,559,602.42 -32,881,424.51
上年度末
项目 2022年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 685,268,867.56 - 665,212,662.42 -20,056,205.14
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
债 交易所市场 36,298,521.88 317,848.77 36,548,878.77 -67,491.88
券 银行间市场 - - - -
合计 36,298,521.88 317,848.77 36,548,878.77 -67,491.88
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 721,567,389.44 317,848.77 701,761,541.19 -20,123,697.02
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2023年12月31日 2022年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 18.54 1.46
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 - -
其中：交易所市场 - -
银行间市场 - -
应付利息 - -
预提费用 184,000.00 192,000.00
合计 184,018.54 192,001.46
7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 东方阿尔法招阳混合A
金额单位：人民币元
项目 本期
(东方阿尔法招阳混合A) 2023年01月01日至2023年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 836,415,882.34 836,415,882.34
本期申购 40,206,644.59 40,206,644.59
本期赎回（以“-”号填列） -127,338,990.40 -127,338,990.40
本期末 749,283,536.53 749,283,536.53
7.4.7.7.2 东方阿尔法招阳混合C
金额单位：人民币元
项目 本期
(东方阿尔法招阳混合C) 2023年01月01日至2023年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 122,487,456.20 122,487,456.20
本期申购 52,571,194.93 52,571,194.93
本期赎回（以“-”号填列） -163,118,149.41 -163,118,149.41
本期末 11,940,501.72 11,940,501.72
7.4.7.7.3 东方阿尔法招阳混合E
金额单位：人民币元
项目 本期
(东方阿尔法招阳混合E) 2023年01月01日至2023年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 18,855,647.60 18,855,647.60
本期赎回（以“-”号填列） -16,023,670.70 -16,023,670.70
本期末 2,831,976.90 2,831,976.90
注: 申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 东方阿尔法招阳混合A
单位：人民币元
项目
(东方阿尔法招阳混合 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
A)
上年度末 -201,553,533.90 -16,130,634.11 -217,684,168.01
本期期初 -201,553,533.90 -16,130,634.11 -217,684,168.01
本期利润 -50,569,399.69 -13,113,461.55 -63,682,861.24
本期基金份额交易产
生的变动数 24,352,324.42 957,891.93 25,310,216.35
其中：基金申购款 -11,155,382.59 848,307.16 -10,307,075.43
基金赎回款 35,507,707.01 109,584.77 35,617,291.78
本期已分配利润 - - -
本期末 -227,770,609.17 -28,286,203.73 -256,056,812.90
7.4.7.8.2 东方阿尔法招阳混合C
单位：人民币元
项目
(东方阿尔法招阳混合 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
C)
上年度末 -31,936,172.97 -2,345,938.04 -34,282,111.01
本期期初 -31,936,172.97 -2,345,938.04 -34,282,111.01
本期利润 -6,079,336.07 475,180.94 -5,604,155.13
本期基金份额交易产
生的变动数 34,083,797.36 1,430,435.11 35,514,232.47
其中：基金申购款 -15,402,919.21 330,792.41 -15,072,126.80
基金赎回款 49,486,716.57 1,099,642.70 50,586,359.27
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,931,711.68 -440,321.99 -4,372,033.67
7.4.7.8.3 东方阿尔法招阳混合E
单位：人民币元
项目
(东方阿尔法招阳混合 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
E)
上年度末 - - -
本期期初 - - -
本期利润 29,163.96 -119,446.88 -90,282.92
本期基金份额交易产 -895,559.90 12,736.45 -882,823.45
生的变动数
其中：基金申购款 -5,709,981.76 -667,169.21 -6,377,150.97
基金赎回款 4,814,421.86 679,905.66 5,494,327.52
本期已分配利润 - - -
本期末 -866,395.94 -106,710.43 -973,106.37
7.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日
活期存款利息收入 9,043.07 10,869.43
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 19,162.82 28,299.20
结算备付金利息收入 - -
其他 - -
合计 28,205.89 39,168.63
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日
卖出股票成交总额 1,139,804,264.30 1,525,046,015.89
减：卖出股票成本总额 1,185,859,461.60 1,672,154,299.54
减：交易费用 3,291,951.26 4,748,562.82
买卖股票差价收入 -49,347,148.56 -151,856,846.47
7.4.7.11 基金投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日
债券投资收益——利息收入 496,755.24 791,929.53
债券投资收益——买卖债券
（债转股及债券到期兑付） 40,814.23 -4,357,090.81
差价收入
债券投资收益——赎回差价 - -
收入
债券投资收益——申购差价 - -
收入
合计 537,569.47 -3,565,161.28
7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日
卖出债券（债转股
及债券到期兑付） 72,859,765.39 142,032,430.41
成交总额
减：卖出债券（债
转股及债券到期兑 71,873,063.30 144,243,620.32
付）成本总额
减：应计利息总额 935,353.39 2,125,707.74
减：交易费用 10,534.47 20,193.16
买卖债券差价收入 40,814.23 -4,357,090.81
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日
股票投资产生的股利收益 859,202.97 1,544,063.68
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 859,202.97 1,544,063.68
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日
1.交易性金融资产 -12,757,727.49 -34,927,636.25
——股票投资 -12,894,922.79 -34,810,742.27
——债券投资 137,195.30 -116,893.98
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 - -
值税
合计 -12,757,727.49 -34,927,636.25
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日
基金赎回费收入 1,075,660.59 78,675.00
转换费收入 389.34 1,663.96
合计 1,076,049.93 80,338.96
注: 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中A类份额不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类、E类份额赎回费全部归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日
审计费用 64,000.00 72,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
汇划手续费 5,127.50 4,550.47
合计 189,127.50 196,550.47
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东方阿尔法基金管理有限公司(“东方阿尔法基金”) 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东
刘明 基金管理人股东
肖冰 基金管理人股东
雷振锋 基金管理人股东
曾健 基金管理人股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 7,847,731.38 10,261,168.21
其中：应支付销售机构的客户维护费 504,955.81 674,423.99
应支付基金管理人的净管理费 7,342,775.57 9,586,744.22
注：自2022年1月1日至2023年8月20日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5%/ 当年天数。
根据东方阿尔法基金管理有限公司2023年8月19日发布的《东方阿尔法基金管理有限公司关于调低旗下基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月21日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.2%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,307,955.21 1,710,194.76
注：自2022年1月1日至2023年8月20日，支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
根据东方阿尔法基金管理有限公司2023年8月19日发布的《东方阿尔法基金管理有限公司关于调低旗下基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月21日起，支付基
金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售 2023年01月01日至2023年12月31日
服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方
名称 东方阿尔法招阳混 东方阿尔法招阳混 东方阿尔法招阳混 合计
合A 合C 合E
招商银行 - 52,416.59 0.00 52,416.5
9
东方阿尔 328,396.
法基金 - 328,311.96 84.49 45
合计 - 380,728.55 84.49 380,813.
04
上年度可比期间
获得销售 2022年01月01日至2022年12月31日
服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方
名称 东方阿尔法招阳混 东方阿尔法招阳混 东方阿尔法招阳混 合计
合A 合C 合E
招商银行 - 87,388.10 0.00 87,388.1
0
东方阿尔 - 100,628.28 0.00 100,628.
法基金 28
合计 - 188,016.38 0.00 188,016.
38
注：
1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，自2022年1月1日至2023年5月9日，支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 × 1.5%/ 当年天数。
根据东方阿尔法基金管理有限公司2023年5月10日发布的《关于东方阿尔法招阳混合型证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》，自2023年5月10日起，本基金增设E类基金份额，支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.8%的年费率计提，支付基金销售机构的销售服务费按前一日E类基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C类：日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 × 0.8%/ 当年天数。
E类：日销售服务费＝前一日E类基金资产净值 × 0.5%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
东方阿尔法招阳混合A
份额单位：份
本期末 上年度末
关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日
称 持有的基金份额 持有的基金份 持有的基金份额 持有的基金份
额占基金总份 额占基金总份
额的比例 额的比例
肖冰 1,671,256.79 0.22% 1,671,256.79 0.20%
曾健 - - 470,480.53 0.06%
注：1.以上表中"持有的基金份额占基金总份额的比例"的计算中，对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。
2.上述关联方投资本基金适用的认购、申购、赎回费率按照本基金招募说明书的费率执行。
3. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资“东方阿尔法招阳混合C“或”东方阿尔法招阳混合E”。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间
称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 2,242,372.18 9,043.07 2,750,360.50 10,869.43
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代 证券名 成功认 受限期 流通受 认购价 期末估 数量（单 期末成 期末估 备注
码 称 购日 限类型 格 值单价 位：股） 本总额 值总额
688333 铂力特 2023-1 6个月 非公开 94.50 108.83 243,386 22,999, 26,487, -
2-28 发行锁 977.00 698.38
定
新股未
688717 艾罗能 2023-1 6个月 上市且 55.66 55.66 7,810 434,70 434,70 -
源 2-26 流通受 4.60 4.60
限
688717 艾罗能 2023-1 5个交 新股未 55.66 55.66 3,346 186,23 186,23 -
源 2-26 易日 上市 8.36 8.36
301526 国际复 2023-1 6个月 新股流 2.66 4.45 8,797 23,400. 39,146. -
材 2-19 通受限 02 65
301487 盟固利 2023-0 6个月 新股流 5.32 40.96 867 4,612.4 35,512. -
8-01 通受限 4 32
688549 中巨芯 2023-0 6个月 新股流 5.18 8.09 3,263 16,902. 26,397. -
8-30 通受限 34 67
688582 芯动联 2023-0 6个月 新股流 26.74 38.67 634 16,953. 24,516. -
科 6-21 通受限 16 78
688563 航材股 2023-0 6个月 新股流 78.99 60.49 405 31,990. 24,498. -
份 7-12 通受限 95 45
688548 广钢气 2023-0 6个月 新股流 9.87 12.75 1,898 18,733. 24,199. -
体 8-08 通受限 26 50
688652 京仪装 2023-1 6个月 新股流 31.95 52.25 416 13,291. 21,736. -
备 1-22 通受限 20 00
301421 波长光 2023-0 6个月 新股流 29.38 59.37 332 9,754.1 19,710. -
电 8-16 通受限 6 84
301291 明阳电 2023-0 6个月 新股流 38.13 28.36 692 26,385. 19,625. -
气 6-21 通受限 96 12
301558 三态股 2023-0 6个月 新股流 7.33 13.40 1,458 10,687. 19,537. -
份 9-21 通受限 14 20
688627 精智达 2023-0 6个月 新股流 46.77 87.72 222 10,382. 19,473. -
7-11 通受限 94 84
688591 泰凌微 2023-0 6个月 新股流 24.98 28.02 681 17,011. 19,081. -
8-18 通受限 38 62
603296 华勤技 2023-0 6个月 新股流 80.80 77.75 226 18,260. 17,571. -
术 8-01 通受限 80 50
301498 乖宝宠 2023-0 6个月 新股流 39.99 38.81 436 17,435. 16,921. -
物 8-09 通受限 64 16
301172 君逸数 2023-0 6个月 新股流 31.33 38.16 438 13,722. 16,714. -
码 7-19 通受限 54 08
301509 金凯生 2023-0 6个月 新股流 56.56 62.23 266 15,044. 16,553. -
科 7-26 通受限 96 18
688702 盛科通 2023-0 6个月 新股流 42.66 48.18 343 14,632. 16,525. -
信 9-06 通受限 38 74
301362 民爆光 2023-0 6个月 新股流 51.05 38.52 420 21,441. 16,178. -
电 7-27 通受限 00 40
601096 宏盛华 2023-1 6个月 新股流 1.70 4.06 3,918 6,660.6 15,907. -
源 2-15 通受限 0 08
301511 德福科 2023-0 6个月 新股流 28.00 22.67 687 19,236. 15,574. -
技 8-08 通受限 00 29
301468 博盈特 2023-0 6个月 新股流 47.58 30.22 511 24,313. 15,442. -
焊 7-12 通受限 38 42
301393 昊帆生 2023-0 6个月 新股流 67.68 59.37 260 17,596. 15,436. -
物 7-05 通受限 80 20
688610 埃科光 2023-0 6个月 新股流 73.33 51.00 275 20,165. 14,025. -
电 7-10 通受限 75 00
301510 固高科 2023-0 6个月 新股流 12.00 35.01 396 4,752.0 13,863. -
技 8-04 通受限 0 96
301507 民生健 2023-0 6个月 新股流 10.00 15.85 851 8,510.0 13,488. -
康 8-24 通受限 0 35
301210 金杨股 2023-0 6个月 新股流 57.88 45.48 281 16,264. 12,779. -
份 6-21 通受限 28 88
301566 达利凯 2023-1 6个月 新股流 8.90 22.14 576 5,126.4 12,752. -
普 2-22 通受限 0 64
301456 盘古智 2023-0 6个月 新股流 37.96 30.39 407 15,449. 12,368. -
能 7-06 通受限 72 73
301371 敷尔佳 2023-0 6个月 新股流 55.68 37.58 320 17,817. 12,025. -
7-24 通受限 60 60
688602 康鹏科 2023-0 6个月 新股流 8.66 11.06 1,066 9,231.5 11,789. -
技 7-13 通受限 6 96
301525 儒竞科 2023-0 6个月 新股流 99.57 81.46 144 14,338. 11,730. -
技 8-23 通受限 08 24
688719 爱科赛 2023-0 6个月 新股流 69.98 60.10 194 13,576. 11,659. -
博 9-20 通受限 12 40
301550 斯菱股 2023-0 6个月 新股流 37.56 43.57 260 9,765.6 11,328. -
份 9-06 通受限 0 20
301559 中集环 2023-0 6个月 新股流 24.22 18.24 620 15,016. 11,308. -
科 9-26 通受限 40 80
301292 海科新 2023-0 6个月 新股流 19.99 19.35 583 11,654. 11,281. -
源 6-29 通受限 17 05
301508 中机认 2023-1 6个月 新股流 16.82 26.68 419 7,047.5 11,178. -
检 1-23 通受限 8 92
301251 威尔高 2023-0 6个月 新股流 28.88 34.59 321 9,270.4 11,103. -
8-30 通受限 8 39
301499 维科精 2023-0 6个月 新股流 19.50 28.93 371 7,234.5 10,733. -
密 7-13 通受限 0 03
688612 威迈斯 2023-0 6个月 新股流 47.29 37.97 278 13,146. 10,555. -
7-19 通受限 62 66
688603 天承科 2023-0 6个月 新股流 55.00 74.14 140 7,700.0 10,379. -
技 6-30 通受限 0 60
688653 康希通 2023-1 6个月 新股流 10.50 15.99 648 6,804.0 10,361. -
信 1-10 通受限 0 52
301528 多浦乐 2023-0 6个月 新股流 71.80 68.91 148 10,626. 10,198. -
8-17 通受限 40 68
301329 信音电 2023-0 6个月 新股流 21.00 22.23 458 9,618.0 10,181. -
子 7-05 通受限 0 34
301372 科净源 2023-0 6个月 新股流 45.00 43.59 231 10,395. 10,069. -
8-03 通受限 00 29
301261 恒工精 2023-0 6个月 新股流 36.90 50.85 198 7,306.2 10,068. -
密 6-29 通受限 0 30
301202 朗威股 2023-0 6个月 新股流 25.82 31.80 306 7,900.9 9,730.8 -
份 6-28 通受限 2 0
301395 仁信新 2023-0 6个月 新股流 26.68 18.69 520 13,873. 9,718.8 -
材 6-21 通受限 60 0
688716 中研股 2023-0 6个月 新股流 29.66 36.39 267 7,919.2 9,716.1 -
份 9-13 通受限 2 3
301413 安培龙 2023-1 6个月 新股流 33.25 58.19 164 5,453.0 9,543.1 -
2-11 通受限 0 6
301500 飞南资 2023-0 6个月 新股流 23.97 20.89 455 10,906. 9,504.9 -
源 9-13 通受限 35 5
301418 协昌科 2023-0 6个月 新股流 51.88 50.20 189 9,805.3 9,487.8 -
技 8-10 通受限 2 0
601083 锦江航 2023-1 6个月 新股流 11.25 11.07 849 9,551.2 9,398.4 -
运 1-28 通受限 5 3
301516 中远通 2023-1 6个月 新股流 6.87 15.51 604 4,149.4 9,368.0 -
2-01 通受限 8 4
301272 英华特 2023-0 6个月 新股流 51.39 53.38 173 8,890.4 9,234.7 -
7-06 通受限 7 4
301469 恒达新 2023-0 6个月 新股流 36.58 33.09 275 10,059. 9,099.7 -
材 8-10 通受限 50 5
301519 舜禹股 2023-0 6个月 新股流 20.93 20.21 442 9,251.0 8,932.8 -
份 7-19 通受限 6 2
301518 长华化 2023-0 6个月 新股流 25.75 23.01 385 9,913.7 8,858.8 -
学 7-26 通受限 5 5
301568 思泰克 2023-1 6个月 新股流 23.23 35.58 246 5,714.5 8,752.6 -
1-21 通受限 8 8
301520 万邦医 2023-0 6个月 新股流 67.88 52.74 160 10,860. 8,438.4 -
药 9-18 通受限 80 0
688638 誉辰智 2023-0 6个月 新股流 83.90 59.68 141 11,829. 8,414.8 -
能 7-04 通受限 90 8
301459 丰茂股 2023-1 6个月 新股流 31.90 39.84 208 6,635.2 8,286.7 -
份 2-06 通受限 0 2
688720 艾森股 2023-1 6个月 新股流 28.03 49.84 165 4,624.9 8,223.6 -
份 1-29 通受限 5 0
688573 信宇人 2023-0 6个月 新股流 23.68 28.80 285 6,748.8 8,208.0 -
8-09 通受限 0 0
301489 思泉新 2023-1 6个月 新股流 41.66 64.11 128 5,332.4 8,206.0 -
材 0-16 通受限 8 8
688651 盛邦安 2023-0 6个月 新股流 39.90 46.05 178 7,102.2 8,196.9 -
全 7-19 通受限 0 0
301517 陕西华 2023-1 6个月 新股流 26.87 43.69 185 4,970.9 8,082.6 -
达 0-09 通受限 5 5
301578 辰奕智 2023-1 6个月 新股流 48.94 68.32 118 5,774.9 8,061.7 -
能 2-21 通受限 2 6
301548 崇德科 2023-0 6个月 新股流 66.80 58.99 136 9,084.8 8,022.6 -
技 9-11 通受限 0 4
688657 浩辰软 2023-0 6个月 新股流 103.40 78.23 101 10,443. 7,901.2 -
件 9-25 通受限 40 3
688671 碧兴物 2023-0 6个月 新股流 36.12 34.30 226 8,163.1 7,751.8 -
联 8-02 通受限 2 0
688693 锴威特 2023-0 6个月 新股流 40.83 43.41 178 7,267.7 7,726.9 -
8-10 通受限 4 8
301533 威马农 2023-0 6个月 新股流 29.50 33.16 225 6,637.5 7,461.0 -
机 8-07 通受限 0 0
301555 惠柏新 2023-1 6个月 新股流 22.88 32.44 224 5,125.1 7,266.5 -
材 0-24 通受限 2 6
301505 苏州规 2023-0 6个月 新股流 26.35 35.81 194 5,111.9 6,947.1 -
划 7-12 通受限 0 4
301529 福赛科 2023-0 6个月 新股流 36.60 37.88 182 6,661.2 6,894.1 -
技 8-31 通受限 0 6
301515 港通医 2023-0 6个月 新股流 31.16 28.27 230 7,166.8 6,502.1 -
疗 7-13 通受限 0 0
603062 麦加芯 2023-1 6个月 新股流 58.08 57.81 111 6,446.8 6,416.9 -
彩 0-31 通受限 8 1
001378 德冠新 2023-1 6个月 新股流 31.68 31.27 205 6,494.4 6,410.3 -
材 0-23 通受限 0 5
603004 鼎龙科 2023-1 6个月 新股流 16.80 31.19 195 3,276.0 6,082.0 -
技 2-20 通受限 0 5
603270 金帝股 2023-0 6个月 新股流 21.77 29.58 195 4,245.1 5,768.1 -
份 8-25 通受限 5 0
603119 浙江荣 2023-0 6个月 新股流 15.32 23.87 226 3,462.3 5,394.6 -
泰 7-21 通受限 2 2
603107 上海汽 2023-1 6个月 新股流 14.23 18.19 292 4,155.1 5,311.4 -
配 0-25 通受限 6 8
603193 润本股 2023-1 6个月 新股流 17.38 16.66 303 5,266.1 5,047.9 -
份 0-09 通受限 4 8
001306 夏厦精 2023-1 6个月 新股流 53.63 75.36 64 3,432.3 4,823.0 -
密 1-09 通受限 2 4
001326 联域股 2023-1 6个月 新股流 41.18 48.64 99 4,076.8 4,815.3 -
份 1-01 通受限 2 6
603075 热威股 2023-0 6个月 新股流 23.10 23.31 182 4,204.2 4,242.4 -
份 9-01 通受限 0 2
001358 兴欣新 2023-1 6个月 新股流 41.00 44.16 87 3,567.0 3,841.9 -
材 2-14 通受限 0 2
001239 永达股 2023-1 6个月 新股流 12.05 19.92 189 2,277.4 3,764.8 -
份 2-04 通受限 5 8
603231 索宝蛋 2023-1 6个月 新股流 21.29 21.53 161 3,427.6 3,466.3 -
白 2-06 通受限 9 3
603273 天元智 2023-1 6个月 新股流 9.50 18.97 178 1,691.0 3,376.6 -
能 0-16 通受限 0 6
603276 恒兴新 2023-0 6个月 新股流 25.73 24.88 134 3,447.8 3,333.9 -
材 9-18 通受限 2 2
603373 安邦护 2023-1 6个月 新股流 19.10 34.75 88 1,680.8 3,058.0 -
卫 2-13 通受限 0 0
注：
1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有因参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和交易所回购等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的三级风险防控体系。一级风险防范指基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等。二级风险防范指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。公司经理层设投资决策委员会，对涉及基金投资的重大问题进行决策，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门，对各岗位、各部门、各项业务中的风险控制情况实施监督。三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。本基金在交易所进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金目前暂未开展银行间同业市场业务，无此类信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2022年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，监察稽核部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监察稽核部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持的证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计占基金资产净值的比例为5.60%（2022年12月31日：7.25%）。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2023年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
12月31
日
资产
货币资 2,934,922.07 - - - - - 2,934,922.07
金
交易性
金融资 - - 25,733,961.64 - - 474,825,640.78 500,559,602.42
产
应收申 - - - - - 18,918.89 18,918.89
购款
资产总 2,934,922.07 - 25,733,961.64 - - 474,844,559.67 503,513,443.38
计
负债
应付赎 - - - - - 82,325.99 82,325.99
回款
应付管
理人报 - - - - - 503,092.82 503,092.82
酬
应付托 - - - - - 83,848.80 83,848.80
管费
应付销
售服务 - - - - - 6,095.02 6,095.02
费
其他负 - - - - - 184,018.54 184,018.54
债
负债总 - - - - - 859,381.17 859,381.17
计
利率敏
感度缺 2,934,922.07 - 25,733,961.64 - - 473,985,178.50 502,654,062.21
口
上年度
末
2022年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
12月31
日
资产
货币资 6,394,670.10 - - - - - 6,394,670.10
金
交易性
金融资 - - 36,548,878.77 - - 665,212,662.42 701,761,541.19
产
应收申 - - - - - 67,544.23 67,544.23
购款
资产总 6,394,670.10 - 36,548,878.77 - - 665,280,206.65 708,223,755.52
计
负债
应付赎 - - - - - 9,075.34 9,075.34
回款
应付管
理人报 - - - - - 863,922.21 863,922.21
酬
应付托 - - - - - 143,987.03 143,987.03
管费
应付销
售服务 - - - - - 77,709.96 77,709.96
费
其他负 - - - - - 192,001.46 192,001.46
债
负债总 - - - - - 1,286,696.00 1,286,696.00
计
利率敏
感度缺 6,394,670.10 - 36,548,878.77 - - 663,993,510.65 706,937,059.52
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
5.12%(2022年12月31日：5.17%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
(2022年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；其中对港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)的投资比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2023年12月31日 2022年12月31日
项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)
交易性金融资
产－股票投资 474,825,640.78 94.46 665,212,662.42 94.10
交易性金融资
产－基金投资 - - - -
交易性金融资 - - - -
产－贵金属投
资
衍生金融资产
－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 474,825,640.78 94.46 665,212,662.42 94.10
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）
分析 本期末 上年度末
2023年12月31日 2022年12月31日
1.沪深300指数上升5% 20,752,352.94 25,544,974.47
2.沪深300指数下降5% -20,752,352.94 -25,544,974.47
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2023年12月31日 2022年12月31日
第一层次 446,658,414.29 613,925,880.20
第二层次 26,354,904.60 36,548,878.77
第三层次 27,546,283.53 51,286,782.22
合计 500,559,602.42 701,761,541.19
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元
本期
项目 2023年01月01日至2023年12月31日
交易性金融资产 合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 51,286,782.22 51,286,782.22
当期购买 - 22,999,977.00 22,999,977.00
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - 1,488,827.66 1,488,827.66
转出第三层次 - 54,703,376.75 54,703,376.75
当期利得或损失总额 - 6,474,073.40 6,474,073.40
其中：计入损益的利
得或损失 - 6,474,073.40 6,474,073.40
计入其他综合
收益的利得或损失 - - -
期末余额 - 27,546,283.53 27,546,283.53
期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期
损益的未实现利得或 - 3,622,959.59 3,622,959.59
损失的变动——公允
价值变动损益
项目 上年度可比期间
2022年01月01日至2022年12月31日
交易性金融资产 合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 2,772,173.93 2,772,173.93
当期购买 - 48,082,498.40 48,082,498.40
当期出售/结算 - - -
转入第三层次 - 2,325,259.16 2,325,259.16
转出第三层次 - 3,299,581.12 3,299,581.12
当期利得或损失总额 - 1,406,431.85 1,406,431.85
其中：计入损益的利
得或损失 - 1,406,431.85 1,406,431.85
计入其他综合
收益的利得或损失 - - -
期末余额 - 51,286,782.22 51,286,782.22
期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期
损益的未实现利得或 - 1,688,546.42 1,688,546.42
损失的变动——公允
价值变动损益
注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元
本期末公允价 采用的估值技 不可观察输入值
项目 值 术 名称 范围/加权 与公允价值之
平均值 间的关系
流动性折扣估值处 平均价格亚式 预期年化
于限售期的股票投 27,546,283.53 14.62%~21 负相关
资 期权模型 波动率 9.88%
项目 上年度末公允 采用的估值技 不可观察输入值
价值 术 名称 范围/加权 与公允价值之
平均值 间的关系
流动性折扣估值处 平均价格亚式 预期年化
于限售期的股票投 51,286,782.22 14.44%~7 负相关
资 期权模型 波动率 5.44%
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2022年12月31日：同）。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 474,825,640.78 94.30
其中：股票 474,825,640.78 94.30
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 25,733,961.64 5.11
其中：债券 25,733,961.64 5.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 2,934,922.07 0.58
8 其他各项资产 18,918.89 0.00
9 合计 503,513,443.38 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 395,875,406.96 78.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,537.20 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 9,398.43 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,872,673.62 15.69
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 19,002.11 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 474,825,640.78 94.46
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 688333 铂力特 428,680 47,963,272.98 9.54
2 600435 北方导航 4,062,211 47,690,357.14 9.49
3 600416 湘电股份 2,666,809 42,348,926.92 8.43
4 688776 国光电气 399,827 38,939,151.53 7.75
5 002389 航天彩虹 2,048,900 38,109,540.00 7.58
6 301117 佳缘科技 667,166 36,367,218.66 7.24
7 688682 霍莱沃 587,481 28,028,718.51 5.58
8 002446 盛路通信 3,104,200 25,764,860.00 5.13
9 000738 航发控制 1,067,900 21,251,210.00 4.23
10 688270 臻镭科技 307,663 21,037,995.94 4.19
11 603712 七一二 662,300 20,869,073.00 4.15
12 002985 北摩高科 561,100 19,458,948.00 3.87
13 688239 航宇科技 380,072 18,156,039.44 3.61
14 688283 坤恒顺维 262,556 18,019,218.28 3.58
15 688507 索辰科技 105,502 14,427,398.50 2.87
16 600363 联创光电 397,900 13,528,600.00 2.69
17 688311 盟升电子 182,805 9,324,883.05 1.86
18 688122 西部超导 163,555 8,706,032.65 1.73
19 688132 邦彦技术 140,202 3,004,528.86 0.60
20 688717 艾罗能源 11,156 620,942.96 0.12
21 301566 达利凯普 5,755 162,891.85 0.03
22 301526 国际复材 8,797 39,146.65 0.01
23 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01
24 688549 中巨芯 3,263 26,397.67 0.01
25 688582 芯动联科 634 24,516.78 0.00
26 688563 航材股份 405 24,498.45 0.00
27 688548 广钢气体 1,898 24,199.50 0.00
28 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00
29 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00
30 301291 明阳电气 692 19,625.12 0.00
31 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00
32 688627 精智达 222 19,473.84 0.00
33 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00
34 603296 华勤技术 226 17,571.50 0.00
35 301498 乖宝宠物 436 16,921.16 0.00
36 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00
37 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00
38 688702 盛科通信 343 16,525.74 0.00
39 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00
40 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00
41 301511 德福科技 687 15,574.29 0.00
42 301468 博盈特焊 511 15,442.42 0.00
43 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00
44 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00
45 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00
46 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00
47 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00
48 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00
49 301371 敷尔佳 320 12,025.60 0.00
50 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00
51 301525 儒竞科技 144 11,730.24 0.00
52 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00
53 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00
54 301559 中集环科 620 11,308.80 0.00
55 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00
56 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00
57 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00
58 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00
59 688612 威迈斯 278 10,555.66 0.00
60 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00
61 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00
62 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00
63 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00
64 301372 科净源 231 10,069.29 0.00
65 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00
66 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00
67 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00
68 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00
69 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00
70 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00
71 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00
72 601083 锦江航运 849 9,398.43 0.00
73 301516 中远通 604 9,368.04 0.00
74 301272 英华特 173 9,234.74 0.00
75 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00
76 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00
77 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00
78 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00
79 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00
80 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00
81 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00
82 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00
83 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00
84 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00
85 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00
86 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00
87 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00
88 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00
89 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00
90 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00
91 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00
92 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00
93 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00
94 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00
95 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00
96 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00
97 603062 麦加芯彩 111 6,416.91 0.00
98 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00
99 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00
100 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00
101 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00
102 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00
103 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00
104 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00
105 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00
106 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00
107 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00
108 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00
109 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00
110 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00
111 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00
112 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)
1 601958 金钼股份 68,228,687.70 9.65
2 688333 铂力特 64,341,009.30 9.10
3 688143 长盈通 59,786,633.28 8.46
4 600435 北方导航 57,380,911.95 8.12
5 600536 中国软件 54,706,854.02 7.74
6 300034 钢研高纳 44,194,368.89 6.25
7 002389 航天彩虹 40,894,512.00 5.78
8 00317 中船防务 37,415,397.32 5.29
9 688776 国光电气 36,293,321.03 5.13
10 300342 天银机电 33,989,073.60 4.81
11 600399 抚顺特钢 32,554,872.00 4.61
12 002446 盛路通信 30,494,131.00 4.31
13 603859 能科科技 28,775,279.00 4.07
14 300451 创业慧康 26,649,956.15 3.77
15 002985 北摩高科 26,170,649.20 3.70
16 601020 华钰矿业 26,089,904.00 3.69
17 000738 航发控制 24,094,686.00 3.41
18 300762 上海瀚讯 23,501,600.52 3.32
19 300855 图南股份 22,407,398.90 3.17
20 603712 七一二 20,048,565.00 2.84
21 688507 索辰科技 19,329,236.35 2.73
22 600416 湘电股份 17,445,622.00 2.47
23 688270 臻镭科技 17,356,425.81 2.46
24 688283 坤恒顺维 17,097,736.80 2.42
25 688311 盟升电子 16,584,680.62 2.35
26 688002 睿创微纳 14,998,481.40 2.12
注："买入"包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)
1 601958 金钼股份 92,985,357.50 13.15
2 001270 铖昌科技 81,037,971.90 11.46
3 300342 天银机电 62,640,998.92 8.86
4 300366 创意信息 61,996,899.11 8.77
5 300855 图南股份 58,746,077.71 8.31
6 000733 振华科技 52,147,642.00 7.38
7 688143 长盈通 51,362,104.72 7.27
8 600536 中国软件 50,608,475.42 7.16
9 688239 航宇科技 45,798,579.42 6.48
10 300395 菲利华 43,490,726.00 6.15
11 688375 国博电子 39,296,372.65 5.56
12 300034 钢研高纳 38,094,184.99 5.39
13 688682 霍莱沃 35,293,534.83 4.99
14 00317 中船防务 34,828,418.16 4.93
15 603859 能科科技 32,150,182.00 4.55
16 688776 国光电气 28,755,361.69 4.07
17 002049 紫光国微 25,397,817.86 3.59
18 600399 抚顺特钢 25,080,794.00 3.55
19 300451 创业慧康 24,963,860.00 3.53
20 601020 华钰矿业 24,383,872.00 3.45
21 300762 上海瀚讯 23,502,269.44 3.32
22 688333 铂力特 19,885,849.66 2.81
23 600416 湘电股份 18,090,706.00 2.56
24 002389 航天彩虹 17,912,392.76 2.53
25 688311 盟升电子 16,856,710.70 2.38
26 688002 睿创微纳 14,669,521.91 2.08
注："卖出"包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,008,367,362.75
卖出股票收入（成交）总额 1,139,804,264.30
注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 25,733,961.64 5.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 25,733,961.64 5.12
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)
1 019709 23国债16 256,000 25,733,961.64 5.12
注：截止至报告期末，本基金仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 18,918.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,918.89
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说
号 公允价值 净值比例(%) 明
1 688333 铂力特 26,487,698.38 5.27 非公开发行锁定
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别 户数 基金份额
(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例
东方阿尔
法招阳混 2,607 287,412.17 63,092,096.90 8.42% 686,191,439.63 91.58%
合A
东方阿尔
法招阳混 1,623 7,357.06 0.00 0.00% 11,940,501.72 100.00%
合C
东方阿尔
法招阳混 851 3,327.82 0.00 0.00% 2,831,976.90 100.00%
合E
合计 5,081 150,375.13 63,092,096.90 8.26% 700,963,918.25 91.74%
注:本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属不同类别的基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。
户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例
东方阿尔法招阳混合A 4,447,298.10 0.59%
基金管理人所有从业 东方阿尔法招阳混合C 100,000.00 0.84%
人员持有本基金 东方阿尔法招阳混合E 30.26 0.00%
合计 4,547,328.36 0.60%
注:基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属不同类别基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）
东方阿尔法招阳混合A >100
本公司高级管理人员、 东方阿尔法招阳混合C -
基金投资和研究部门负 东方阿尔法招阳混合E
责人持有本开放式基金 -
合计 >100
东方阿尔法招阳混合A -
本基金基金经理持有本 东方阿尔法招阳混合C -
开放式基金 东方阿尔法招阳混合E -
合计 -
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万
份）
公募基金 >100
刘明 私募资产管理计划 >100
合计 >100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
东方阿尔法招阳混 东方阿尔法招阳混 东方阿尔法招阳混
合A 合C 合E
基金合同生效日(2
021年03月17日)基 943,869,979.48 19,809,145.09 -
金份额总额
本报告期期初基金
份额总额 836,415,882.34 122,487,456.20 -
本报告期基金总申
购份额 40,206,644.59 52,571,194.93 18,855,647.60
减：本报告期基金 127,338,990.40 163,118,149.41 16,023,670.70
总赎回份额
本报告期基金拆分
变动份额 - - -
本报告期期末基金
份额总额 749,283,536.53 11,940,501.72 2,831,976.90
注： 本基金自2023年5月10日起增设E类份额，并开通E类份额申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本年度应付的审计费用为64,000.00元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本报告期内无改聘会计师事务所的事项。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易
券商名 单 占当期股 占当期佣 备
称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例
量
国投证 2 210,346,798.43 9.97% 198,453.62 9.95% -
券
申万宏 3 964,490,414.73 45.72% 906,033.97 45.41% -
源证券
中信建 3 934,531,858.24 44.30% 890,581.00 44.64% -
投证券
注：
1、本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。本报告期内本基金与证券经纪商不存在关联方关系。
2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用证券公司交易结算模式进行证券交易和结算的需要；
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；
4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足证券公司交易结算模式下T+0估值的时效性要求。
3、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定证券经营机构，然后基金管理人、基金托管人和证券经纪商签订证券经纪服务协议。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例
国投证券 200,516.77 0.19% - - - - - -
申万宏源证 28,390,071. 26.95% - - - - - -
券 45
中信建投证 76,754,446. 72.86% - - - - - -
券 19
注：该表格中的债券成交金额是按全价计算的金额。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国
1 资基金2022年第4季度报告 证监会基金电子披露网站 2023-01-18
东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、中国证券报、上海
2 旗下全部基金2022年第4季度 证券报、证券日报 2023-01-18
报告提示性公告
东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国
关于旗下基金增加北京创金启 证监会基金电子披露网站、证
3 富基金销售有限公司为销售机 券时报、中国证券报、上海证 2023-02-22
构的公告 券报、证券日报
东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国
关于旗下基金增加宁波银行股 证监会基金电子披露网站、证
4 券时报、中国证券报、上海证 2023-02-23
份有限公司为销售机构的公告 券报、证券日报
5 东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国 2023-02-24
关于旗下基金增加华西证券股 证监会基金电子披露网站、证
份有限公司为销售机构的公告 券时报、中国证券报、上海证
券报、证券日报
东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国
6 关于旗下基金增加东北证券股 证监会基金电子披露网站、证 2023-03-20
份有限公司为销售机构的公告 券时报、中国证券报、上海证
券报、证券日报
东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国
7 资基金2023年年度报告 证监会基金电子披露网站 2023-03-29
东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、中国证券报、上海
8 旗下全部基金2023年度报告提 证券报、证券日报 2023-03-29
示性公告
东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国
9 资基金基金经理变更公告 证监会基金电子披露网站、上 2023-04-01
海证券报
东方阿尔法基金管理有限公司
10 关于东方阿尔法招阳混合型证 上海证券报 2023-04-04
券投资基金招募说明书更新的
提示性公告
东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国
11 资基金招募说明书（更新）（2 证监会基金电子披露网站 2023-04-04
023年第1期）
东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国
12 资基金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网站 2023-04-04
（A类份额/C类份额）
13 东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国 2023-04-21
资基金2023年第1季度报告 证监会基金电子披露网站
东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、中国证券报、上海
14 旗下全部基金2023年第1季度 证券报、证券日报 2023-04-21
报告提示性公告
东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国
15 资基金招募说明书（更新）（2 证监会基金电子披露网站 2023-05-10
023年第2期）
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16 资基金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网站 2023-05-10
（A类份额/C类份额/E类份额）
东方阿尔法基金管理有限公司
17 关于东方阿尔法招阳混合型证 上海证券报 2023-05-10
券投资基金招募说明书更新的
提示性公告
关于东方阿尔法招阳混合型证 基金管理人的官方网站、中国
18 券投资基金修改基金合同和托 证监会基金电子披露网站、上 2023-05-10
管协议的公告 海证券报
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19 资基金基金合同（更新） 证监会基金电子披露网站 2023-05-10
东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国
20 资基金托管协议（更新） 证监会基金电子披露网站 2023-05-10
东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国
21 关于旗下基金增加海通证券股 证监会基金电子披露网站、证 2023-05-11
份有限公司为销售机构的公告 券时报、中国证券报、上海证
券报、证券日报
东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国
22 关于持续完善客户身份信息的 证监会基金电子披露网站、证 2023-06-08
提示 券时报、中国证券报、上海证
券报、证券日报
东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国
23 关于旗下基金增加光大证券股 证监会基金电子披露网站、证 2023-06-09
份有限公司为销售机构的公告 券时报、中国证券报、上海证
券报、证券日报
东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、中国证券报、上海
24 旗下全部基金2023年2季度报 证券报、证券日报 2023-07-15
告提示性公告
东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国
25 资基金2023年第2季度报告 证监会基金电子披露网站 2023-07-15
东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国
26 关于旗下部分基金增加腾安基 证监会基金电子披露网站、证 2023-08-01
金销售（深圳）有限公司为销 券时报、中国证券报、上海证
售机构的公告 券报、证券日报
东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国
27 关于公司董事变更的公告 证监会基金电子披露网站、证 2023-08-02
券时报
28 东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、中国证券报、上海 2023-08-19
关于调低旗下基金费率并修订 证券报、证券日报
基金合同的公告
东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国
29 资基金基金合同（2023年8月修 证监会基金电子披露网站 2023-08-19
订）
东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国
30 资基金托管协议（2023年8月修 证监会基金电子披露网站 2023-08-19
订）
东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、中国证券报、上海
31 旗下证券投资基金招募说明书 证券报、证券日报 2023-08-21
更新的提示性公告
东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国
32 资基金招募说明书更新（2023 证监会基金电子披露网站 2023-08-21
年第3期）
东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国
33 资基金基金产品资料概要更新 证监会基金电子披露网站 2023-08-21
（A类份额/C类份额/E类份额）
东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、中国证券报、上海
34 旗下基金2023年中期报告提示 证券报、证券日报 2023-08-28
性公告
35 东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国 2023-08-28
资基金2023年中期报告 证监会基金电子披露网站
东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国
关于旗下部分基金增加平安银 证监会基金电子披露网站、证
36 行股份有限公司为销售机构的 券时报、中国证券报、上海证 2023-09-20
公告 券报
37 东方阿尔法招阳混合型证券投 基金管理人的官方网站、中国 2023-10-24
资基金2023年第3季度报告 证监会基金电子披露网站
东方阿尔法基金管理有限公司 证券时报、中国证券报、上海
38 旗下基金2023年第3季度报告 证券报、证券日报 2023-10-24
提示性公告
东方阿尔法基金管理有限公司 基金管理人的官方网站、中国
39 关于旗下部分基金投资非公开 证监会基金电子披露网站、证 2023-12-30
发行股票的公告 券时报、中国证券报、上海证
券报、证券日报
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金
资 份额比例
者 序 达到或者 期初份额 申购份 赎回份 持有份额 份额占
类 号 超过20% 额 额 比
别 的时间区
间
1 20230101- 200,020,500.00 - - 200,020,500.00 26.18%
个 20231231
人 2 20230101- 200,038,500.00 - - 200,038,500.00 26.18%
20231231
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括：
1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可 能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及 净值表现产生较大影响。
2、持有基金份额占比较高的投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。 在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可 延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停 接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响。
3、单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应 对，可能会导致基金仓位调整困难，发生流动性风险。
4、持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进 行投票表决时，可能拥有较大话语权。
5、超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的 风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准的东方阿尔法招阳混合型证券投资基金设立的文件；
2、《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金托管协议》；
4、《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金招募说明书》（含更新）；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司，客户服务电话：400-930-6677（免长途话费）。
3、投资者可通过中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）和基金管理人网站（https://www.dfa66.com）查阅本报告书。
东方阿尔法基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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