红土创新添利债券型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
3.3 其他指标......8
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
§5 托管人报告......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......12
6.1 资产负债表......12
6.2 利润表......13
6.3 净资产（基金净值）变动表......15
6.4 报表附注......16
§7 投资组合报告......32
7.1 期末基金资产组合情况......32
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......35

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......35
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......35
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......35
7.11 投资组合报告附注......35
§8 基金份额持有人信息......36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 37
§9 开放式基金份额变动......37
§10 重大事件揭示......37
10.1 基金份额持有人大会决议......37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......38
10.4 基金投资策略的改变......38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......38
10.8 其他重大事件......39
§11 影响投资者决策的其他重要信息......39
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 39
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......40
§12 备查文件目录......40
12.1 备查文件目录......40
12.2 存放地点......40
12.3 查阅方式......40

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 红土创新添利债券型证券投资基金

基金简称 红土创新添利债券

基金主代码 016005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 21 日

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份 86,240,582.99 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 红土创新添利债券 A 红土创新添利债券 C

金简称

下属分级基金的交 016005 016006

易代码

报告期末下属分级 19,204,210.64 份 67,036,372.35 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资
产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、港股
通标的股票的投资策略；5、国债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+中证港股
通综合指数收益率*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产
品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 红土创新基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 殷喆 李帅帅

信息披露 联系电话 0755-33011858 0755-25878287

负责人

电子邮箱 yinz@htcxfund.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn

客户服务电话 0755-33011866 95511-3

传真 0755-33011855 0755-82080387

注册地址 广东省深圳市前海深港合作区前 广东省深圳市罗湖区深南东路

湾一路 1 号 A 栋 201 室 5047 号

办公地址 深圳市南山区海德三道1066号深 深圳市福田区益田路 5023 号平安
创投广场 48 层 金融中心 B 座 26 楼


邮政编码 518048 518001

法定代表人 阮菲 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.htcxfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 红土创新基金管理有限公司 深圳市南山区海德三道1066号
深创投广场 48 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 红土创新添利债券 A 红土创新添利债券 C

本期已实现收益 445,671.91 1,138,833.12

本期利润 702,003.45 1,748,210.22

加权平均基金份

0.0192 0.0173
额本期利润
本期加权平均净

1.90% 1.72%
值利润率
本期基金份额净

2.03% 1.88%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 310,060.93 923,122.10
润

期末可供分配基 0.0161 0.0138
金份额利润

期末基金资产净 19,636,993.90 68,387,150.62
值

期末基金份额净 1.0225 1.0201
值


3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 2.25% 2.01%
值增长率
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

红土创新添利债券 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.25% 0.15% 0.42% 0.14% -0.67% 0.01%

过去三个月 1.21% 0.16% -0.05% 0.13% 1.26% 0.03%

过去六个月 2.03% 0.13% 0.78% 0.14% 1.25% -0.01%

自基金合同生效起

2.25% 0.10% 0.33% 0.17% 1.92% -0.07%
至今

红土创新添利债券 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.28% 0.15% 0.42% 0.14% -0.70% 0.01%

过去三个月 1.14% 0.16% -0.05% 0.13% 1.19% 0.03%

过去六个月 1.88% 0.13% 0.78% 0.14% 1.10% -0.01%

自基金合同生效起

2.01% 0.10% 0.33% 0.17% 1.68% -0.07%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为 4 亿元人民币，是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权 100%。

红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金
打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2023 年 6 月 30 日，红土创新基金共
管理 22 只公募基金，资产管理规模 225.90 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

香港中文大学金融 MBA。曾在宝盈基金管
理有限公司任债券组合研究员、固定收益
部总监，宝盈增强收益债券型证券投资基
金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥
瑞混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型
陈 若 本基金的 2022 年 9 证券投资基金的基金经理。现任红土创新
劲 基金经理 月 21 日 - 21 年 基金管理有限公司副总经理、固定收益部
总监、红土创新稳健混合型证券投资基金、
红土创新稳进混合型证券投资基金、红土
创新增强收益债券型证券投资基金、红土
创新添利债券型证券投资基金、红土创新
稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金的
基金经理。

北京大学西方经济学硕士，CFA。2013 年 7
月至 2017 年 11 月在宝盈基金管理有限公
司任债券研究员、投资经理。2018 年 4 月
杨一 本基金的 2022 年 9 - 10 年 加入红土创新基金管理有限公司，任债券
基金经理 月 21 日 研究员、投资经理。现任红土创新增强收
益债券型证券投资基金、红土创新稳健混
合证券投资基金、红土创新添利债券型证
券投资基金基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确定的聘任日期和解聘日期；
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新添利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在不公平交易及异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，国内经济呈现弱复苏态势，以消费为代表的强宏观行业在一季度出现了部分的回补，二季度有所回落，房地产相关行业表现较差，成为拖累经济的主要因素。但经济存在一定的内生韧性，高端制造业发展在政策鼓励下体现出较强竞争力，经济结构的转型继续推进。大宗商品方面，以原油为代表的上游资源品价格均有所回调，有利于缓解制造业企业的成本压力。海外市场方面，美国通胀数据存在一定韧性，市场预期较为反复。

报告期内，在流动性宽松的背景下，债券收益率整体均有所下行。 10 年期国债收益率下行
20bp 左右，1 年期国债收益率下行 22bp 左右，债市全面走牛。

报告期内，债券市场方面，我们以持有 1 年以内的中短久期高等级信用债为主，力争获取稳
健的票息收益。股票市场方面，我们较多的配置了估值合理、分红较优、基本面长期稳健的国企标的，适当配置了部分受益于经济和场景复苏的医药和消费行业，逐渐提高了权益仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末红土创新添利债券 A 的基金份额净值为 1.0225 元，本报告期基金份额净值增
长率为 2.03%，同期业绩比较基准收益率为 0.78%；截至本报告期末红土创新添利债券 C 的基金份额净值为 1.0201 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.88%，同期业绩比较基准收益率为0.78% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，我们认为国内经济企稳复苏的概率较大，政策态度积极友好，流动性仍然保持充裕，投资者对经济的信心和风险偏好都有望企稳回升。债券市场方面，我们认为短期面临经济复苏的压力，但在房地产大周期拐点向下的背景下，利率调整的空间相对有限，持有获取票息仍是不错的投资策略。权益市场方面，随着宏观经济的企稳回升，整体盈利将有明显改善，整体来看，权益性价比处于较优区间，我们将更加积极的参与权益市场的运作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金合同约定，本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5000 万的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：红土创新添利债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 302,016.67 649,885.09

结算备付金 75,380.89 1,541,108.52

存出保证金 18,814.51 28,965.87

交易性金融资产 6.4.7.2 88,054,766.87 225,278,208.68

其中：股票投资 14,503,983.24 -

基金投资 - -

债券投资 73,550,783.63 225,278,208.68

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 3,798,586.30

债权投资 6.4.7.5 - -


其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 242,986.13 1,538,689.50

应收股利 - -

应收申购款 49.98 100,000.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 88,694,015.05 232,935,443.96

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 399,668.41 -

应付清算款 - -

应付赎回款 63,137.37 4,675,366.96

应付管理人报酬 45,669.12 174,205.88

应付托管费 11,417.30 43,551.49

应付销售服务费 17,931.80 64,927.37

应付投资顾问费 - -

应交税费 8,015.99 32,735.70

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 124,030.54 126,718.25

负债合计 669,870.53 5,117,505.65

净资产：

实收基金 6.4.7.10 86,240,582.99 227,470,557.57

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 1,783,561.53 347,380.74

净资产合计 88,024,144.52 227,817,938.31

负债和净资产总计 88,694,015.05 232,935,443.96

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 86,240,582.99 份，其中红土创新添利债券 A
基金份额总额 19,204,210.64 份，基金份额净值 1.0225；红土创新添利债券 C 基金份额总额
67,036,372.35 份，基金份额净值 1.0201。
6.2 利润表
会计主体：红土创新添利债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日

一、营业总收入 3,459,709.38

1.利息收入 13,008.66

其中：存款利息收入 6.4.7.13 10,906.47

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 2,102.19

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,580,965.80

其中：股票投资收益 6.4.7.14 420,435.50

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 2,119,865.50

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -

贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 -

股利收益 6.4.7.19 40,664.80

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 865,708.64
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 26.28

减：二、营业总支出 1,009,495.71

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 417,616.82

2．托管费 6.4.10.2.2 104,404.23

3．销售服务费 6.4.10.2.3 153,300.02

4．投资顾问费 -

5．利息支出 214,785.40

其中：卖出回购金融资产支出 214,785.40

6．信用减值损失 6.4.7.22 -

7．税金及附加 5,779.09

8．其他费用 6.4.7.23 113,610.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号 2,450,213.67
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,450,213.67

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 2,450,213.67

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：红土创新添利债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 227,470,557.57 - 347,380.74 227,817,938.31
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 227,470,557.57 - 347,380.74 227,817,938.31
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -141,229,974.58 - 1,436,180.79 -139,793,793.79
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - 2,450,213.67 2,450,213.67
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 -141,229,974.58 - -1,014,032.88 -142,244,007.46
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 6,729,429.08 - 93,229.18 6,822,658.26
款

2.

基金赎回 -147,959,403.66 - -1,107,262.06 -149,066,665.72
款

（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 86,240,582.99 - 1,783,561.53 88,024,144.52
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

冀洪涛 周厚桥 焦小川

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

红土创新添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1024 号《关于准予红土创新添利债券型证券投资基金注册的批复》核准，由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 383,914,652.90 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0766 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《红
土创新添利债券型证券投资基金基金合同》于 2022 年 9 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 383,974,547.81 份基金份额，其中认购资金利息折合 59,894.91 份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《红土创新添利债券型证券投资基金基金合同》，本基金根据认购、申购费用收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类别基金份额累净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票资产、存托凭证、可交换债券、可转换债基的比例合计不超过基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为 0%-50%)。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新添利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政
策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 302,016.67

等于：本金 301,371.32

加：应计利息 645.35

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 302,016.67

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 13,645,525.24 - 14,503,983.24 858,458.00

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 6,606,141.03 107,203.07 6,723,529.07 10,184.97

债券 银行间市场 66,220,541.81 614,354.56 66,827,254.56 -7,641.81

合计 72,826,682.84 721,557.63 73,550,783.63 2,543.16

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 86,472,208.08 721,557.63 88,054,766.87 861,001.16

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无。

6.4.7.5 债权投资
无。
6.4.7.6 其他债权投资
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
无。
6.4.7.8 其他资产
无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 25,370.39

其中：交易所市场 8,508.33

银行间市场 16,862.06

应付利息 -

预提费用 98,260.15

其他应付款 400.00

合计 124,030.54

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
红土创新添利债券 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 58,168,741.28 58,168,741.28

本期申购 250,433.28 250,433.28

本期赎回（以“-”号填列） -39,214,963.92 -39,214,963.92

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 19,204,210.64 19,204,210.64

红土创新添利债券 C

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 169,301,816.29 169,301,816.29

本期申购 6,478,995.80 6,478,995.80

本期赎回（以“-”号填列） -108,744,439.74 -108,744,439.74

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 67,036,372.35 67,036,372.35

注：申购含红利再投、级别调整入份额。赎回含级别调整出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
红土创新添利债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 113,826.18 12,178.57 126,004.75

本期利润 445,671.91 256,331.54 702,003.45

本期基金份额交易产生 -249,437.16 -145,787.78 -395,224.94
的变动数

其中：基金申购款 2,189.81 1,769.80 3,959.61

基金赎回款 -251,626.97 -147,557.58 -399,184.55

本期已分配利润 - - -

本期末 310,060.93 122,722.33 432,783.26

红土创新添利债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 186,183.43 35,192.56 221,375.99

本期利润 1,138,833.12 609,377.10 1,748,210.22

本期基金份额交易产生 -401,894.45 -216,913.49 -618,807.94
的变动数

其中：基金申购款 44,761.31 44,508.26 89,269.57

基金赎回款 -446,655.76 -261,421.75 -708,077.51

本期已分配利润 - - -

本期末 923,122.10 427,656.17 1,350,778.27

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 5,500.54

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -


结算备付金利息收入 5,165.53

其他 240.40

合计 10,906.47

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 420,435.50

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 420,435.50

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 8,394,828.00

减：卖出股票成本总额 7,942,011.83

减：交易费用 32,380.67

买卖股票差价收入 420,435.50

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,763,305.09

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 356,560.41
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,119,865.50

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 484,159,930.56

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 479,398,968.55
本总额

减：应计利息总额 4,394,411.94

减：交易费用 9,989.66

买卖债券差价收入 356,560.41

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
无。
6.4.7.18 衍生工具收益
无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 40,664.80

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 40,664.80

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 865,708.64

股票投资 858,458.00

债券投资 7,250.64

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 865,708.64

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 26.28

合计 26.28

6.4.7.22 信用减值损失
无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

上清所证书使用费 500.00

上清所债券托管帐户维护费 11,850.00

中债账户维护费 12,000.00

合计 113,610.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

红土创新基金管理有限公司(“红土创 基金管理人
新”)
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人
深创投红土资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的全资子公司
(“深创投红土资管”)
深圳市创新投资集团有限公司(“深创 基金管理人的控股股东
投”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 417,616.82

其中：支付销售机构的客户维护费 193,230.24

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 104,404.23

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

红土创新添利债券 A 红土创新添利债券 C 合计

平安银行 - 114,808.37 114,808.37

红土创新基金 - 24.31 24.31

合计 - 114,832.68 114,832.68

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支
出

平安银行 32,000,74 - - - - -
8.38

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入

平安银行 302,016.67 5,500.54

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于债券型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 157,374,248.74

合计 - 157,374,248.74

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - 66,992,320.84

AAA 以下 - -

未评级 - 911,639.10

合计 - 67,903,959.94

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 302,016.67 - - - 302,016.67

结算备付金 75,380.89 - - - 75,380.89

存出保证金 18,814.51 - - - 18,814.51

交易性金融资产 73,550,783.63 - - 14,503,983.24 88,054,766.87

应收申购款 - - - 49.98 49.98

应收清算款 - - - 242,986.13 242,986.13

资产总计 73,946,995.70 - - 14,747,019.35 88,694,015.05

负债

应付赎回款 - - - 63,137.37 63,137.37

应付管理人报酬 - - - 45,669.12 45,669.12

应付托管费 - - - 11,417.30 11,417.30

卖出回购金融资产款 399,668.41 - - - 399,668.41

应付销售服务费 - - - 17,931.80 17,931.80

应交税费 - - - 8,015.99 8,015.99

其他负债 - - - 123,630.54 123,630.54

负债总计 399,668.41 - - 269,802.12 669,470.53

利率敏感度缺口 73,547,327.29 - - 14,477,217.23 88,024,544.52

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 649,885.09 - - - 649,885.09

结算备付金 1,541,108.52 - - - 1,541,108.52

存出保证金 28,965.87 - - - 28,965.87

交易性金融资产 208,955,338.99 16,322,869.69 - - 225,278,208.68

买入返售金融资产 3,798,586.30 - - - 3,798,586.30


应收申购款 - - - 100,000.00 100,000.00

应收清算款 - - - 1,538,689.50 1,538,689.50

资产总计 214,973,884.77 16,322,869.69 - 1,638,689.50 232,935,443.96

负债

应付赎回款 - - - 4,675,366.96 4,675,366.96

应付管理人报酬 - - - 174,205.88 174,205.88

应付托管费 - - - 43,551.49 43,551.49

应付销售服务费 - - - 64,927.37 64,927.37

应交税费 - - - 32,735.70 32,735.70

其他负债 - - - 126,718.25 126,718.25

负债总计 - - - 5,117,505.65 5,117,505.65

利率敏感度缺口 214,973,884.77 16,322,869.69 - -3,478,816.15 227,817,938.31

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （ 2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.市场利率下降 25

37,318.65 184,114.93
个基点

分析

2.市场利率上升 25

-37,249.54 -183,077.70
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）


交易性金融资 14,503,983.24 16.48 - -
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 2,118,070.03 2.41 31,125,198.10 13.66
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 16,622,053.27 18.88 31,125,198.10 13.66

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （ 2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.业绩比较基准上

831,102.66 -
升 5%

分析

2.业绩比较基准下

-831,102.66 -
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 16,622,053.27 31,125,198.10

第二层次 71,432,713.60 194,153,010.58

第三层次 - -

合计 88,054,766.87 225,278,208.68

6.4.14.1.2 公允价值所属层次间的重大变动
无。
6.4.14.2 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
无。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 14,503,983.24 16.35

其中：股票 14,503,983.24 16.35

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 73,550,783.63 82.93

其中：债券 73,550,783.63 82.93

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 377,397.56 0.43

8 其他各项资产 261,850.62 0.30

9 合计 88,694,015.05 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,720,144.24 4.23

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 9,816,844.00 11.15

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 831,165.00 0.94

G 交通运输、仓储和邮政业 98,300.00 0.11

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 37,530.00 0.04

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 14,503,983.24 16.48

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600900 长江电力 393,000 8,669,580.00 9.85

2 000513 丽珠集团 51,500 2,003,865.00 2.28

3 603368 柳药集团 31,500 778,365.00 0.88

4 688670 金迪克 13,803 649,845.24 0.74

5 600886 国投电力 46,000 581,900.00 0.66

6 600461 洪城环境 69,200 565,364.00 0.64

7 002422 科伦药业 17,500 519,400.00 0.59

8 600872 中炬高新 6,000 220,740.00 0.25

9 002020 京新药业 15,000 192,300.00 0.22

10 600419 天润乳业 7,000 113,540.00 0.13

11 600377 宁沪高速 10,000 98,300.00 0.11

12 002727 一心堂 2,000 52,800.00 0.06

13 600138 中青旅 3,000 37,530.00 0.04

14 603317 天味食品 1,400 20,454.00 0.02

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600900 长江电力 12,511,450.00 5.49

2 000513 丽珠集团 1,855,286.00 0.81

3 600461 洪城环境 1,726,050.00 0.76

4 600886 国投电力 953,780.00 0.42


5 603368 柳药集团 952,223.00 0.42

6 002422 科伦药业 536,082.00 0.24

7 600305 恒顺醋业 508,510.00 0.22

8 688670 金迪克 472,894.07 0.21

9 601390 中国中铁 381,450.00 0.17

10 002275 桂林三金 308,650.00 0.14

11 603658 安图生物 249,794.00 0.11

12 600872 中炬高新 227,220.00 0.10

13 002020 京新药业 219,500.00 0.10

14 600377 宁沪高速 167,800.00 0.07

15 600012 皖通高速 122,180.00 0.05

16 600419 天润乳业 114,800.00 0.05

17 600674 川投能源 73,890.00 0.03

18 002727 一心堂 65,600.00 0.03

19 301207 华兰疫苗 65,008.00 0.03

20 600138 中青旅 47,250.00 0.02

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600900 长江电力 4,393,540.00 1.93

2 600461 洪城环境 1,241,633.00 0.55

3 600886 国投电力 505,600.00 0.22

4 600305 恒顺醋业 486,028.00 0.21

5 601390 中国中铁 434,200.00 0.19

6 603368 柳药集团 373,700.00 0.16

7 002275 桂林三金 354,640.00 0.16

8 603658 安图生物 195,850.00 0.09

9 600012 皖通高速 151,235.00 0.07

10 600377 宁沪高速 106,900.00 0.05

11 600674 川投能源 90,000.00 0.04

12 301207 华兰疫苗 61,502.00 0.03

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 21,587,537.07

卖出股票收入（成交）总额 8,394,828.00

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 4,605,459.04 5.23

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 47,275,109.58 53.71

6 中期票据 19,552,144.98 22.21

7 可转债（可交换债） 2,118,070.03 2.41

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 73,550,783.63 83.56

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 10200153 20 厦港务 70,000 7,232,882.52 8.22
6 MTN004

2 10200122 20 凤凰传媒 70,000 7,224,942.79 8.21
6 MTN002

3 01228383 22 蓉城轨交 70,000 7,080,315.89 8.04
7 SCP001

4 01238038 23 萧山机场 70,000 7,065,052.82 8.03
0 SCP001

5 01238079 23 国际港务 70,000 7,054,381.97 8.01
5 SCP001

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受
到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,814.51

2 应收清算款 242,986.13

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 49.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 261,850.62

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 132018 G 三峡 EB1 1,702,331.51 1.93

2 127058 科伦转债 415,738.52 0.47

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

红土创新 96.0
添利债券 224 85,733.08 767,934.22 4.00 18,436,276.42 0
A

红土创新 764 87,743.94 1,000,000.00 1.49 66,036,372.35 98.5
添利债券 1

C

合计 972 88,724.88 1,767,934.22 2.05 84,472,648.77 97.9
5

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 红土创新添利债券 A 20,017.75 0.1000
人所有从

业人员持 红土创新添利债券 C 15,483.84 0.0200
有本基金

合计 35,501.59 0.0400

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 红土创新添利债券 A 红土创新添利债券 C

基金合同生效日

（2022年9月21日） 98,160,260.39 285,814,287.42
基金份额总额

本报告期期初基金 58,168,741.28 169,301,816.29
份额总额

本报告期基金总申 250,433.28 6,478,995.80
购份额

减：本报告期基金总 39,214,963.92 108,744,439.74
赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 19,204,210.64 67,036,372.35
份额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华创证券 2 29,982,365.0 100.00 21,627.12 100.00 -
7

华林证券 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

华创证 71,403,665. 100.00 368,200,000. 100.00 - -
券 46 00


华林证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

红土创新基金管理有限公司关于调整 中国证监会基金电子披

1 旗下部分基金在北京雪球基金销售有 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 21 日
限公司申购起点金额的公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

2 部分基金新增宁波银行为销售机构的 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

3 部分基金新增海通证券为销售机构的 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 27 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

4 部分基金新增上海陆享基金为销售机 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 10 日
构的公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

5 部分基金在国信证券暂停办理相关销 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 25 日
售业务的公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

6 部分基金新增中金财富为销售机构的 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 2 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

7 部分基金新增新兰德为销售机构的公 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 14 日
告 公司网站

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8 部分基金新增国泰君安为销售机构的 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 19 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

9 部分基金新增长江证券为销售机构的 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 26 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

10 部分基金新增蚂蚁基金为销售机构的 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 27 日
公告 公司网站

红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披

11 部分基金新增华泰期货为销售机构的 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 29 日
公告 公司网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准红土创新添利债券型证券投资基金设立的文件

（2）红土创新添利债券型证券投资基金基金合同

（3）红土创新添利债券型证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）报告期内红土创新添利债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

公司网站：www.htcxfund.com

红土创新基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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