富安达富祥利率债债券型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日


目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况 ......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......7

4.3 公平交易专项说明 ......7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5 报告期内基金的业绩表现......8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8
§5 投资组合报告 ......8

5.1 报告期末基金资产组合情况......8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注......10
§6 开放式基金份额变动 ......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......11

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......11

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12
§9 备查文件目录 ......12

9.1 备查文件目录......12

9.2 存放地点 ......13

9.3 查阅方式 ......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富安达富祥利率债

基金主代码 018450

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年07月27日

报告期末基金份额总额 998,957,163.21份

投资目标 在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观
市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经
济模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经
济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、
物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分
析，判断和预测经济发展周期及趋势，构建和调整
固定收益证券投资组合。

投资策略 本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合的
配置和投资。根据基本价值评估、经济环境和市场
风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形
态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础
上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济
运行的分析，“自上而下”在各类债券资产类别之
间进行类属配置，精选个券。在市场收益率以及个
券收益率变化过程中，灵活运用骑乘策略、回购策
略等增强组合收益。


业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益
率

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平
风险收益特征 高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基

金。

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 富安达富祥利率债A 富安达富祥利率债C

下属分级基金的交易代码 018450 018451

报告期末下属分级基金的份额总 984,891,656.76份 14,065,506.45份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)

富安达富祥利率债A 富安达富祥利率债C

1.本期已实现收益 5,041,492.21 76,880.03

2.本期利润 6,923,081.18 82,025.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0074 0.0082

4.期末基金资产净值 993,183,520.69 14,255,708.37

5.期末基金份额净值 1.0084 1.0135

注：
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③本基金《基金合同》生效日为2023年7月27日，截至本报告期末，基金成立未满1年。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富安达富祥利率债A净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.73% 0.03% 0.86% 0.06% -0.13% -0.03%

自基金合同

生效起至今 0.84% 0.03% 0.67% 0.07% 0.17% -0.04%

富安达富祥利率债C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.74% 0.03% 0.86% 0.06% -0.12% -0.03%

自基金合同

生效起至今 1.35% 0.06% 0.67% 0.07% 0.68% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：①本基金《基金合同》生效日为 2023 年 7 月 27 日，截至本报告期末，基金成立未
满 1 年。

②根据本基金《基金合同》规定，本基金建仓期为 6 个月，建仓截止日为 2024 年 1 月
26 日。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

硕士。历任工银安盛人寿保
险有限公司财务部投资分
析，泰信基金管理有限公司
基金会计；浦银安盛基金管
本基金的基金经理、 理有限公司基金会计、债券
康佳燕 固定收益部总监助 2023- 17年 交易员、货币基金经理、专
07-27 - 户投资经理；南洋商业银行
理 固定收益部投资经理。2021
年加入富安达基金管理有
限公司。2021年12月起任富
安达富利纯债债券型证券
投资基金、富安达稳健配置


6个月持有期混合型证券投
资基金、富安达现金通货币
市场证券投资基金、富安达
中证同业存单AAA指数7天
持有期证券投资基金、富安
达富祥利率债债券型证券

投资基金、富安达富禧纯债
30天持有期债券型证券投

资基金的基金经理。

注：
①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；
②证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，经济基本面修复动能略有回落，通货膨胀负区间运行；中央经济工作会议召开，提出“稳中求进、以进促稳、先立后破”。政策端看，财政政策保持积极，通过增发国债和特殊再融资债来稳增长和支持地方隐性债务化解。资金面受债券供给及汇率压力影响下，银行间流动性持续收敛至11月底，利率熊平。12月在央行加力呵护下，资金面好转，曲线开始变陡，利率牛陡。

报告期内，本基金主要配置利率债。本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。密切关注经济基本面、流动性、相关政策边际变化带来的投资机会，根据利率曲线结构进行调仓、波段及骑乘交易，增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达富祥利率债A基金份额净值为1.0084元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.73%，同期业绩比较基准收益率为0.86%；截至报告期末富安达富祥利率债C基金份额净值为1.0135元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.74%，同期业绩比较基准收益率为0.86%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 924,326,157.86 91.72

其中：债券 924,326,157.86 91.72

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 78,036,481.57 7.74

其中：买断式回购的买入 - -


返售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 计 5,421,279.24 0.54

8 其他资产 25,074.44 0.00

9 合计 1,007,808,993.11 100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 924,326,157.86 91.75

其中：政策性金融债 924,326,157.86 91.75

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 924,326,157.86 91.75

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）


1 230302 23进出02 2,000,000 203,186,393.44 20.17

2 220313 22进出13 2,000,000 201,609,508.20 20.01

3 200210 20国开10 1,000,000 104,243,196.72 10.35

4 200405 20农发05 1,000,000 101,521,475.41 10.08

5 220204 22国开04 800,000 83,527,868.85 8.29

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 25,074.44

6 其他应收款 -


7 其他 -

8 合计 25,074.44

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

富安达富祥利率债A 富安达富祥利率债C

报告期期初基金份额总额 935,270,855.55 77,549,943.23

报告期期间基金总申购份额 49,690,159.20 10,539,689.80

减：报告期期间基金总赎回份额 69,357.99 74,024,126.58

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 984,891,656.76 14,065,506.45

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

机 1 20231001-20231 399,999,000.00 0.00 0.00 399,999,000.00 40.04%
231


构 20231001-20231

2 231 299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 30.03%

3 20231010-20231 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 20.02%
231

产品特有风险

当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入
资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。
注：
①“申购份额”包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况；
②“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1.2023 年10月24日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

2. 2023 年10月24日，富安达富祥利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告

3. 2023年10月30日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加长城证券股份有限
公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

4. 2023年11月30日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

5. 2023年12月2日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任
公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

6. 2023年12月13日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信建投证券
股份有限公司为销售机构的公告

7.2023年12月27日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海陆享基金销售
有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

8.2023年12月28日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公
告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富安达富祥利率债债券型证券投资基金设立的文件：

《富安达富祥利率债债券型证券投资基金招募说明书》；

《富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金合同》；

《富安达富祥利率债债券型证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3、基金管理人业务资格批件和营业执照；

4、基金托管人业务资格批件和营业执照；

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司
2024年01月19日
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