海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通添利收益一年持有期债券

基金主代码 019038

交易代码 019038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 398,307,956.66 份

投资目标 本基金通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金
收益随着时间增长的逐步提升。

1、资产配置策略：在投资比例限制的约束下，本基金
通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值
因素、市场行为因素等进行评估分析，对不同大类资产
的预期收益和风险进行动态跟踪，从而决定具体资产配
投资策略 置比例。

2、债券投资组合策略：主要采取利率策略、信用债和
资产支持证券投资策略、收益率曲线策略以及杠杆策
略。

3、股票投资策略：本基金将适度参与股票资产投资。
在大类资产配置的框架下，本基金通过定量和定性分析


相结合、基本面与模型相结合、基金经理和研究团队相
结合的研究方法，甄选优质上市公司构建投资组合，以
获得长期持续稳健的投资收益。

另外，本基金的投资策略还包括存托凭证投资策略、可
转换债券及可交换债券投资策略、国债期货投资策略、
基金的投资策略等。

中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深 300 指数收
业绩比较基准 益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%+银
行活期存款利率(税后)*5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金如果
风险收益特征 投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通添利收益一年持有 海富通添利收益一年持有
期债券 A 期债券 C

下属两级基金的交易代码

019038 019039

报告期末下属两级基金的 266,810,781.76 份 131,497,174.90 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

海富通添利收益一年 海富通添利收益一年
持有期债券 A 持有期债券 C

1.本期已实现收益 2,122,369.97 913,109.72

2.本期利润 3,661,693.34 1,670,456.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0137 0.0127


4.期末基金资产净值 271,353,316.35 133,523,997.74

5.期末基金份额净值 1.0170 1.0154

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通添利收益一年持有期债券 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.37% 0.14% 1.92% 0.11% -0.55% 0.03%

月
自基金合

同生效起 1.70% 0.12% 2.45% 0.10% -0.75% 0.02%

至今
2、海富通添利收益一年持有期债券 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.27% 0.14% 1.92% 0.11% -0.65% 0.03%

月
自基金合

同生效起 1.54% 0.12% 2.45% 0.10% -0.91% 0.02%

至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通添利收益一年持有期债券 A

(2023 年 11 月 7 日至 2024 年 3 月 31 日)

2．海富通添利收益一年持有期债券 C

(2023 年 11 月 7 日至 2024 年 3 月 31 日)

注：1、本基金合同于 2023 年 11 月 7 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满
一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。截止本报告期
末，本基金尚处于建仓期。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

经济学硕士，持有基金从业人
员资格证书。历任国泰君安期
货有限公司研究所高级分析
师，资产管理部研究员、交易
员、投资经理。2017 年 6 月
加入海富通基金管理有限公
司。2018 年 7 月至 2023 年 7
月任海富通上证非周期 ETF
联接基金经理。2018 年 7 月
至 2022 年 5 月任海富通上证
本基 周期 ETF、海富通上证周期
金的 ETF 联接、海富通上证非周期
基金 ETF、海富通中证 100 指数
经理； (LOF)基金经理。2018 年 7 月
江勇 混合 2023-11- - 12 年 至 2020 年 3 月任海富通中证
资产 07 内地低碳指数（现海富通中证
投资 500 增强）基金经理。2020 年
部总 8 月至 2022 年 5 月兼任海富
经理。 通中证长三角领先 ETF 联接
基金经理。2020年8月至2023
年 3 月兼任海富通中证长三
角领先 ETF 基金经理。2020
年 10 月起兼任海富通稳固收
益债券的基金经理。2021 年 2
月起兼任海富通欣睿混合基
金经理。2021 年 6 月起兼任
海富通策略收益债券基金经
理。2021 年 6 月至 2023 年 10
月兼任海富通中证港股通科
技 ETF 基金经理。2021 年 9


月起兼任海富通欣利混合基
金经理。2023 年 1 月起兼任
海富通强化回报混合基金经
理。2023 年 11 月起兼任海富
通添利收益一年持有期债券
基金经理。2023 年 12 月起兼
任海富通悦享一年持有期混
合基金经理。2024 年 3 月起
兼任海富通欣盈 6 个月持有
期混合基金经理。

博士，CFA。持有基金从业人
员资格证书。历任 Mariner
Investment Group LLC 数量
金融分析师、瑞银企业管理
（上海）有限公司固定收益交
易组合研究支持部副董事，
2011 年 10 月加入海富通基金
管理有限公司，历任债券投资
经理、现金管理部副总监、债
券基金部总监，现任固定收益
本基 投资总监兼债券基金部总监。
金的 2013 年 8 月至 2020 年 7 月任
基金 海富通货币基金经理。 2014
经理； 年 8 月至 2019 年 9 月兼任海
固定 富通季季增利理财债券基金
收益 2023-11- 经理。2014 年 11 月起兼任海
陈轶平 投资 07 - 15 年 富通上证可质押城投债 ETF
总监 （现为海富通上证城投债
兼债 ETF）基金经理。2015 年 12
券基 月起兼任海富通稳固收益债
金部 券基金经理。2015 年 12 月至
总监。 2017 年 7 月兼任海富通稳进
增利债券（LOF）基金经理。
2016 年 4 月至 2019 年 10 月
兼任海富通一年定开债券基
金经理。2016 年 7 月至 2019
年 10 月兼任海富通富祥混合
基金经理。2016年8月至2019
年 10 月兼任海富通瑞丰一年
定开债券（现为海富通瑞丰债
券）基金经理。2016 年 8 月
至2017年11月兼任海富通瑞
益债券基金经理。2016 年 11


月至2019年10月兼任海富通
美元债（QDII）基金经理。2017
年 1 月至 2021 年 3 月兼任海
富通上证周期产业债 ETF 基
金经理。2017 年 2 月至 2023
年 7 月兼任海富通瑞利债券
基金经理。2017年3月至2018
年 6 月兼任海富通富源债券
基金经理。2017年3月至2019
年 10 月兼任海富通瑞合纯债
基金经理。2017年5月至2019
年 9 月兼任海富通富睿混合
（现海富通沪深 300 指数增
强）基金经理。2017 年 7 月
至 2019 年 9 月兼任海富通瑞
福一年定开债券（现为海富通
瑞福债券）、海富通瑞祥一年
定开债券基金经理。2017 年 7
月至2018年12月兼任海富通
欣悦混合基金经理。2018 年 4
月起兼任海富通恒丰定开债
券基金经理。2018 年 10 月至
2023 年 12 月兼任海富通上证
10 年期地方政府债 ETF 基金
经理。2018 年 11 月起兼任海
富通弘丰定开债券基金经理。
2019 年 1 月至 2023 年 12 月
兼任海富通上清所短融债券
基金经理。2019 年 11 月起兼
任海富通上证 5 年期地方政
府债 ETF 基金经理。2020 年
4 月至 2022 年 08 月兼任海富
通添鑫收益债券基金经理。
2020 年 7 月起兼任海富通上
证投资级可转债 ETF 基金经
理。2021 年 7 月起兼任海富
通利率债债券基金经理。2022
年 3 月起兼任海富通恒益一
年定开债券发起式基金经理。
2022 年 7 月起兼任海富通中
证短融 ETF 基金经理。2023
年 8 月起兼任海富通盈丰一
年定开债券发起式基金经理。
2023 年 11 月起兼任海富通添


利收益一年持有期债券基金
经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

权益方面，一季度 A 股市场先跌后涨。以万得全 A 指数来看，一季度跌幅 2.85%。
分指数看，一季度沪深 300 指数上涨 3.10%，中证 500 指数下跌 2.64%，科创 50 指数
下跌 10.48%，创业板综下跌 7.79%，中小综指下跌 5.95%。分行业看，申万一级行业表现靠前的板块是银行、石油石化、煤炭、家用电器、有色金属，跌幅较大的板块是医药生物、计算机、电子、房地产和社会服务。当前全市场风险偏好降低，类债策略依然是市场的主流预期，高股息率国企密集的行业更受到市场偏爱。

报告期间，本基金秉承绝对收益的投资思路投资。权益仓位保持相对低位；权益配置上，组合整体偏价值风格，行业分布较为均衡，医药、建筑、公用事业等稳定类行业相对靠前，持仓个股较为分散。风格上，组合偏红利、价值的风格在一季度有所获益，
但组合全市场选股偏小市值的风格在一季度有所受损；但因整体相对偏低的权益配置在一季度的较大波动中回撤相对有限。本组合权益部分的投资未来仍将偏向于价值风格，在权益市场低位下，从波动和潜在收益来看价值仍是较优选择。同时，因看好转债市场未来的表现，在转债年初的调整阶段同时增配了部分低价可转债。年初转债市场的调整，部分信用风险较低的转债自身未来的票息收入已经提供了充分的安全垫，在下行风险有限的背景下又提供了一定的权益市场潜在弹性，属于确定性较强的一类资产。

固定收益方面，一季度国内经济企稳回升，整体来看，生产端修复节奏好于需求端。PMI 在 3 月重回扩张区间；1-2 月经济数据超预期，制造业与基建投资维持高增，地产投资维持惯性下行。消费增速回落，可选消费与地产后周期消费偏弱。出口方面，由于美国经济韧性较强，出口同比与贸易顺差双双回升。通胀方面，CPI 由于基数效应波动较大；PPI 由于需求偏弱，跌幅略有走扩。货币政策方面，由于汇率方面压力较大，因
此在政策利率方面的操作偏谨慎，但 2 月调降 5 年期 LPR25bp，全面降准 0.5 个百分点，
体现了货币政策引导降低实体融资成本的目的。财政政策方面超长期特别国债落地，2024 年将率先发行 1 万亿。流动性方面，由于央行对于“资金空转”问题的关注，流动性总体维持合理充裕的状态，但流动性分层的现象较为突出。资金价格方面，一季度
R001 与 R007 均值为 1.85%和 2.13%，较 2023 年四季度分别下行 4bp 与 27bp。对应债
市而言，一季度走出牛市行情。1-2 月，受到货币政策宽松、股债跷跷板效应的影响，同时配合城农商行在年初配置超长期限品种利率债，债券收益率明显且快速下行。但 3月往后基本面利空因素增加，债券收益率下行过程中遇到一定阻力，但总体继续维持牛市行情，10 年期国债收益率季末收于 2.29%的位置。

信用债方面，供给略有放量，但主要是金融债及大型央国企产业债，城投债发行审核未见明显放松，高息资产荒持续。实体融资需求不振，叠加非银欠配，信用债收益率整体跟随利率债下行。不过，利率低位且长端、超长端交易拥挤，债市波动加大。

本管理人在一季度根据组合规模情况维持了整体信用债配置底仓，同时积极使用国债期货等工具，参与波段机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通添利收益一年持有期债券 A 净值增长率为 1.37%，同期业绩比较
基准收益率为 1.92%，基金净值跑输业绩比较基准 0.55 个百分点。海富通添利收益一年持有期债券 C 净值增长率为 1.27%，同期业绩比较基准收益率为 1.92%，基金净值跑输业绩比较基准 0.65 个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。


§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)

1 权益投资 24,683,666.27 5.39

其中：股票 24,683,666.27 5.39

2 基金投资 2,485,488.68 0.54

3 固定收益投资 414,014,125.80 90.47

其中：债券 414,014,125.80 90.47

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 11,934,636.93 2.61

8 其他资产 4,506,297.45 0.98

9 合计 457,624,215.13 100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为1,838,523.31元，占资产净值比例为0.45%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,064,095.00 0.26

C 制造业 12,368,214.06 3.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 2,389,169.00 0.59

E 建筑业 1,594,166.00 0.39

F 批发和零售业 630,148.00 0.16

G 交通运输、仓储和邮政业 2,174,610.00 0.54

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 486,705.90 0.12


业

J 金融业 647,319.00 0.16

K 房地产业 340,367.00 0.08

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 538,744.00 0.13

N 水利、环境和公共设施管理业 114,299.00 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 232,484.00 0.06

R 文化、体育和娱乐业 264,822.00 0.07

S 综合 - -

合计 22,845,142.96 5.64

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 223,232.50 0.06

能源 32,635.80 0.01

金融 596,274.20 0.15

医疗保健 42,607.85 0.01

工业 769,660.96 0.19

信息技术 121,568.36 0.03

房地产 52,543.64 0.01

合计 1,838,523.31 0.45

注：以上分类采用国际通用的具有权威性的行业分类标准。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 600548 深高速 96,400 932,188.00 0.23

2 002353 杰瑞股份 26,500 802,420.00 0.20

3 600803 新奥股份 41,300 799,568.00 0.20

4 600795 国电电力 138,400 698,920.00 0.17

5 600970 中材国际 52,200 586,728.00 0.14

6 000333 美的集团 9,100 584,402.00 0.14

7 00390 中国中铁 87,000 305,226.32 0.08

7 601390 中国中铁 36,300 254,463.00 0.06


8 600027 华电国际 74,400 511,128.00 0.13

9 601872 招商轮船 62,300 495,908.00 0.12

10 600522 中天科技 31,400 440,542.00 0.11

注：中国中铁同时在 A+H 股上市，合并计算其公允价值参与排序。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 23,560,991.92 5.82

2 央行票据 - -

3 金融债券 208,661,536.64 51.54

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 113,061,560.00 27.92

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,695,965.03 5.11

7 可转债（可交换债） 48,034,072.21 11.86

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 414,014,125.80 102.26

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比
例（％）

1 2128022 21 交通银行 300,000 31,967,039.34 7.90
永续债

2 115241 23 银河 C4 300,000 31,234,461.37 7.71

3 2128002 21 工商银行 300,000 31,147,213.11 7.69
二级 01

4 184108 21 福能 01 300,000 31,021,334.80 7.66

5 240246 GR 中电 02 300,000 30,586,311.78 7.55

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国证监会的规定。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险指标说明
（买/卖） （元） 动（元）

T2406 T2406 25.00 26,015,000.0 67,750.00 -

0

TL2406 TL2406 5.00 5,318,000.00 50,500.00 -

公允价值变动总额合计（元） 118,250.00

国债期货投资本期收益（元） 788,467.42

国债期货投资本期公允价值变动（元） 118,250.00

注：国债期货投资本期收益中已扣除本期国债期货差价收入应缴纳增值税额。
5.10.3 本期国债期货投资评价
报告期内，本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险，符合既定投资政
策及投资目标。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在本报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 769,073.61

2 应收证券清算款 3,732,222.84

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,001.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,506,297.45

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 110079 杭银转债 2,400,644.64 0.59

2 113056 重银转债 1,681,560.40 0.42

3 113050 南银转债 1,492,940.60 0.37

4 113584 家悦转债 1,484,666.15 0.37

5 128125 华阳转债 1,420,535.05 0.35

6 113633 科沃转债 1,379,866.11 0.34

7 128116 瑞达转债 1,335,152.68 0.33

8 110076 华海转债 1,301,272.16 0.32

9 123071 天能转债 1,301,013.12 0.32

10 127041 弘亚转债 1,245,969.32 0.31


11 128134 鸿路转债 1,191,781.54 0.29

12 113625 江山转债 1,174,661.60 0.29

13 123115 捷捷转债 1,120,422.13 0.28

14 113653 永 22 转债 1,091,000.63 0.27

15 113644 艾迪转债 1,067,883.92 0.26

16 127017 万青转债 1,061,653.07 0.26

17 123121 帝尔转债 1,030,881.44 0.25

18 127088 赫达转债 1,008,312.94 0.25

19 128138 侨银转债 998,680.14 0.25

20 128117 道恩转债 989,429.38 0.24

21 123169 正海转债 911,845.85 0.23

22 113606 荣泰转债 898,597.65 0.22

23 113658 密卫转债 874,379.24 0.22

24 127018 本钢转债 859,782.97 0.21

25 113640 苏利转债 722,095.07 0.18

26 123104 卫宁转债 681,195.62 0.17

27 113636 甬金转债 632,486.63 0.16

28 123113 仙乐转债 625,127.18 0.15

29 113052 兴业转债 625,069.32 0.15

30 123109 昌红转债 616,672.00 0.15

31 127024 盈峰转债 606,973.48 0.15

32 113650 博 22 转债 604,167.98 0.15

33 113046 金田转债 587,636.88 0.15

34 127070 大中转债 575,931.63 0.14

35 127025 冀东转债 572,917.13 0.14

36 123106 正丹转债 531,980.46 0.13

37 127034 绿茵转债 483,077.28 0.12

38 127016 鲁泰转债 482,680.35 0.12

39 123213 天源转债 461,013.88 0.11

40 110081 闻泰转债 457,375.10 0.11

41 123146 中环转 2 429,466.68 0.11


42 128109 楚江转债 409,335.48 0.10

43 127086 恒邦转债 385,915.00 0.10

44 123133 佩蒂转债 381,237.04 0.09

45 113657 再 22 转债 377,295.08 0.09

46 127052 西子转债 356,056.54 0.09

47 128071 合兴转债 355,441.37 0.09

48 123165 回天转债 355,303.26 0.09

49 123126 瑞丰转债 348,888.15 0.09

50 113054 绿动转债 333,875.29 0.08

51 110064 建工转债 313,069.87 0.08

52 123103 震安转债 291,149.40 0.07

53 123178 花园转债 280,869.51 0.07

54 118005 天奈转债 271,107.74 0.07

55 113624 正川转债 236,563.77 0.06

56 127062 垒知转债 231,536.14 0.06

57 123091 长海转债 228,701.51 0.06

58 113655 欧 22 转债 220,294.03 0.05

59 113652 伟 22 转债 218,403.80 0.05

60 113647 禾丰转债 210,833.97 0.05

61 113048 晶科转债 210,003.56 0.05

62 123180 浙矿转债 186,498.44 0.05

63 118028 会通转债 181,499.40 0.04

64 113632 鹤 21 转债 137,983.07 0.03

65 123093 金陵转债 137,848.11 0.03

66 111009 盛泰转债 132,494.58 0.03

67 110093 神马转债 131,068.83 0.03

68 113605 大参转债 130,748.16 0.03

69 128063 未来转债 121,844.66 0.03

70 128066 亚泰转债 121,659.85 0.03

71 118031 天 23 转债 121,441.81 0.03

72 110086 精工转债 112,472.38 0.03


73 113542 好客转债 108,318.68 0.03

74 127022 恒逸转债 106,956.38 0.03

75 111010 立昂转债 97,143.62 0.02

76 123132 回盛转债 93,330.12 0.02

77 128142 新乳转债 89,100.41 0.02

78 118022 锂科转债 88,315.64 0.02

79 118010 洁特转债 87,636.21 0.02

80 127043 川恒转债 77,588.61 0.02

81 127030 盛虹转债 66,259.73 0.02

82 127051 博杰转债 65,391.53 0.02

83 127031 洋丰转债 64,873.81 0.02

84 123145 药石转债 62,699.51 0.02

85 123119 康泰转 2 58,074.93 0.01

86 118032 建龙转债 50,938.15 0.01

87 123211 阳谷转债 33,498.92 0.01

88 128135 洽洽转债 22,629.18 0.01

89 111001 山玻转债 21,469.12 0.01

90 128131 崇达转 2 21,415.45 0.01

91 113053 隆 22 转债 20,216.16 0.00

92 123179 立高转债 20,168.38 0.00

93 127061 美锦转债 18,528.67 0.00

94 118023 广大转债 17,431.26 0.00

95 110094 众和转债 12,700.27 0.00

96 127020 中金转债 12,230.89 0.00

97 113638 台 21 转债 10,629.38 0.00

98 128105 长集转债 10,511.37 0.00

99 113641 华友转债 10,280.73 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。


§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通添利收益一年 海富通添利收益一年
持有期债券A 持有期债券C

本报告期期初基金份额总额 266,780,848.40 131,466,514.61

本报告期基金总申购份额 29,933.36 30,660.29

减：本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 266,810,781.76 131,497,174.90

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

2024/1/1-2024/3 100,0 100,003,500

机构 1 /31 03,50 - - .00 25.11%
0.00

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引

发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额；
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形；
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 119 只公募基金。截至 2024 年 3 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1643 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金 理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通为首批 保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理 有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通被全国社 会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联《上海证券报》颁发的“金
基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中 国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型 持续优胜金牛基金”。

2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁
发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合 型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”， 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛
基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保险资产管理业协会颁发的“IAMAC 推介·2021
年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11
月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易
所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长证券投资基
金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023 年 8 月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金的文件
(二)海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金基金合同

(三)海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金招募说明书

(四)海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层
1901-1908 室
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。


海富通基金管理有限公司
二〇二四年四月二十二日
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