汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数

证券投资基金清算报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二二年十一月二十五日

报告公告日期：二〇二二年十二月十四日


目 录


一、重要提示......1
二、基金概况......2
三、基金运作情况概述......4
四、财务会计报告......5
五、清算情况......6
六、备查文件......9

一、重要提示

汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（以下或简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
【2020】3303 号文注册募集，于 2021 年 4 月 29 日成立并正式运作，基金托管
人为招商银行股份有限公司。

为更好地保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，由基金管理人召集，决定以通讯方式召开汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金份额持有人大会，审议终止《基金合同》并终止上市相关事宜。

本次基金份额持有人大会的表决投票时间自 2022 年 10 月 29 日起，至

2022 年 11 月 20 日 17：00 止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为
准），并于 2022 年 11 月 21 日表决通过了《关于终止汇添富中证人工智能主题
交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》。

根据基金管理人于 2022 年 11 月 22 日发布的《汇添富基金管理股份有限公
司关于汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有
人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自 2022 年 11 月 22 日起进入清算
程序，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所
于 2022 年 11 月 22 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。


二、基金概况

基金名称 汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投
资基金

基金简称 汇添富中证人工智能主题 ETF（场内简称：

AIETF）

基金主代码 159702

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 29 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

最后运作日(2022 年 11 15,931,077.00 份

月 21 日)基金份额总额

基金份额上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 5 月 18 日

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用
主要投资策略

其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，
追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金的投资策
略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产
支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与
融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、可


转债及可交换债投资策略、存托凭证的投资策略。

业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本
风险收益特征

基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。


三、基金运作情况概述

本基金经中国证监会《关于准予汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2020】3303号文）准予注册募集，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司于2021年4月6日至2021年4月23日向社会公开发行募集，基金合同于2021年4月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为244,931,077.00份（含募集期间利息结转的份额）。自2021年4月29日至2022年11月21日期间，本基金按基金合同正常运作。

为更好地保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，基金管理人经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，由基金管理人召集，决定以通讯方式召开汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金份额持有人大会，审议终止《基金合同》并终止上市相关事宜。

本次基金份额持有人大会的表决投票时间自 2022 年 10 月 29 日起，至

2022 年 11 月 20 日 17：00 止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为
准），并于 2022 年 11 月 21 日表决通过了《关于终止汇添富中证人工智能主题
交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》。根据基
金管理人于 2022 年 11 月 22 日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添
富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决
结果暨决议生效的公告》，本基金自 2022 年 11 月 22 日起进入清算程序。根据
基金管理人于 2022 年 11 月 25 日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇
添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告》，本基
金于 2022 年 11 月 30 日终止上市。


四、财务会计报告

1.基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2022年11月21日（本基金最后运作日）

单位：人民币元

资 产 最后运作日

2022 年 11 月 21 日

资 产：

银行存款 429,453.69

结算备付金 78,465.18

存出保证金 3,718.69

交易性金融资产 12,553,453.71

其中：股票投资 12,553,453.71

应收证券清算款 1,786,890.94

资产总计 14,851,982.21

负债和净资产 最后运作日

2022 年 11 月 21 日

负 债：

应付管理人报酬 1,862.97

应付托管费 620.98

应付交易费用 15,303.83

应付证券清算款 2,296,715.93

其他负债 155.43

负债合计 2,314,659.14

净资产：

实收基金 15,931,077.00

未分配利润 -3,393,753.93

净资产合计 12,537,323.07

负债和净资产总计 14,851,982.21

注：本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《资产管理产品
相关会计处理规定》等有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价
格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无可比期间的相关数据列示。


五、清算情况

本基金的清算期间为自 2022 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 25 日。基金财
产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。按照《基金合同》的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金清算期间的清算审计费、清算律师费由基金管理人承担。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日银行存款为人民币 429,453.69 元，其中托管户存款为人民币 429,190.34 元，应计银行存款利息为人民币 263.35 元，应计银行存款利息将由基金管理人以自有资金先行垫付。
（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币 78,465.18 元，其中存放于中国证券登记结算有限公司的结算备付金为人民币 78,376.34 元，应计结算备付金利息为人民币 88.84 元，上述款项将由基金管理人以自有资金先行垫付。
（3）本基金最后运作日存出保证金为人民币 3,718.69 元，其中存放于中国证券登记结算有限公司的存出保证金为人民币 3,700.45 元，应计存出保证金利息为人民币 18.24 元，上述款项将由基金管理人以自有资金先行垫付。
（4）本基金最后运作日交易性金融资产为人民币 12,553,453.71 元，均为股票投资，于清算期间进行处置变现，变现产生的证券清算款为人民币
12,483,504.48 元，已于清算期间划入托管账户。
（5）本基金最后运作日应收证券清算款为人民币 1,786,890.94 元，该款项已
于 2022 年 11 月 22 日划入托管账户。

3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 1,862.97 元，该款项已于

2022 年 11 月 24 日支付。

（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币 620.98 元，该款项已于 2022 年11 月 24 日支付。
（3）本基金最后运作日应付交易费用为人民币 15,303.83 元，该款项已于

2022 年 11 月 24 日支付。

（4）本基金最后运作日应付证券清算款为人民币 2,296,715.93 元，该款项已于清算期间完成支付。

（5）本基金最后运作日其他负债为人民币 155.43 元，系计提的 2022 年 11 月
产生的待支付银行存款汇划手续费，该款项将于清算结束日后划付。
4、清算损益情况说明

单位：人民币元

项目 自 2022 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 25 日止清算期间

一、清算收益

1.利息收入（注 1） 386.86

2.投资收益 -184,224.26

3.公允价值变动损益 105,175.76

清算收益小计 -78,661.64

二、清算支出（注 2）

1.其他费用（注 3） 75.00

清算支出小计 75.00

三、清算净收益 -78,736.64

注 1：利息收入系预提的自 2022 年 11 月 22 日起至 2022 年 11 月 25 日止清算期
间的银行存款、结算备付金、存出保证金利息收入。

注 2：考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，
本基金清算期间的清算审计费、清算律师费由基金管理人承担。

注 3：其他费用系自 2022 年 11 月 22 日起至 2022 年 11 月 25 日止清算期间的银
行存款汇划手续费。

5、剩余资产分配情况说明

单位：人民币元

项目 金额

一、最后运作日 2022 年 11 月 21 日基金净资产 12,537,323.07

加：清算期间净收益 -78,736.64

二、清算结束日 2022 年 11 月 25 日基金净资产 12,458,586.43

资产处置及负债清偿后，截至本次清算期结束日 2022 年 11 月 25 日，
本基金剩余财产为人民币 12,458,586.43 元，根据本基金的基金合同，本
基金将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠
税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人的基金份额比例进行分配。
自本次清算期起始日 2022 年 11 月 22 日至清算款划出前一日产生的
银行存款、结算备付金、存出保证金利息归基金份额持有人所有，后续产
生的各类划付手续费由投资者承担。为保护基金份额持有人利益，加快清
盘速度，该部分利息将由基金管理人以自有资金垫付，实际结息金额与垫
付金额的尾差由基金管理人承担。

6、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出 具法律意见书后，报上海证监局备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告 后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。


六、备查文件

1、备查文件目录

（1）汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金清算审计报告

（2）《上海市通力律师事务所关于<汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告>的法律意见》
2、存放地点

基金管理人的办公场所。
3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
基金财产清算小组
二〇二二年十一月二十五日
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