天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中信建投证券股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘国证生物医药ETF

场内简称 生物医药ETF

基金主代码 159859

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021年06月24日

报告期末基金份额总额 6,408,440,054.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标 差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控
制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转
投资策略 换债券和可交换债券投资策略、股指期货投资
策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、
存托凭证投资策略。

业绩比较基准 国证生物医药指数收益率

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
风险收益特征 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。


基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）

1.本期已实现收益 -79,389,625.06

2.本期利润 -32,168,483.15

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0051

4.期末基金资产净值 3,027,956,220.05

5.期末基金份额净值 0.4725

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -1.89% 1.47% -1.89% 1.47% 0.00% 0.00%

过去六个月 1.55% 1.43% 1.41% 1.43% 0.14% 0.00%

过去一年 -20.31% 1.40% -21.14% 1.40% 0.83% 0.00%

自基金合同

生效日起至 -52.75% 1.75% -56.82% 1.79% 4.07% -0.04%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2021年06月24日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

男，通信与信息系统硕士。
历任国信证券股份有限公
2021 司 数据挖掘工程师。2016
贺雨轩 本基金基金经理 年11 - 8年 年10月加盟本公司 ，历任智
月 能投资部研究员、指数与数
量投资部高级研究员等。

男，数学硕士。历任中国中
2021 投证券有限责任公司金融
沙川 本基金基金经理 年06 - 12年 工程助理分析师。2013年9
月 月加盟本公司，历任研究
员。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金在报告期内秉承合规至上、严控流动性风险的原则，充分尊重基金合同约定，采取被动复制的方式跟踪指数，尽力降低交易成本，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差极小化。

报告期内，本基金的跟踪误差主要来自申购赎回变动、成分股调整等情况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化投资策略，报告期内，本基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2023年12月31日，本基金份额净值为0.4725元，本报告期份额净值增长率
-1.89%，同期业绩比较基准增长率-1.89%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 3,022,119,241.83 99.61

其中：股票 3,022,119,241.83 99.61

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 9,441,569.32 0.31

8 其他资产 2,398,686.27 0.08

9 合计 3,033,959,497.42 100.00

注：1、上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而下一节按行业分类股票投资组合的合计项不含可退替代款估值增值。

2、本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
226,870,835.00元，占基金资产净值的比例为7.49%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,397,238,585.48 79.17


电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 - -
技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 623,564,134.04 20.59

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,020,802,719.52 99.76

5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,139,916.00 0.04

D 电力、热力、燃气及水 - -
生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 56,342.59 0.00

交通运输、仓储和邮政

G 业 13,981.41 0.00


H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 59,263.03 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.00

水利、环境和公共设施

N 管理业 8,932.82 0.00

O 居民服务、修理和其他 - -
服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,308,058.31 0.04

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 300122 智飞生物 4,988,856 304,868,990.16 10.07

2 603259 药明康德 4,087,880 297,434,148.80 9.82

3 000661 长春高新 1,480,708 215,887,226.40 7.13

4 002252 上海莱士 23,253,821 186,030,568.00 6.14

5 300142 沃森生物 7,645,561 179,747,139.11 5.94

6 600196 复星医药 6,156,300 154,092,189.00 5.09

7 300347 泰格医药 2,541,714 139,718,018.58 4.61

8 300896 爱美客 462,803 136,216,806.99 4.50

9 300759 康龙化成 4,352,474 126,134,696.52 4.17

10 600161 天坛生物 4,075,200 126,086,688.00 4.16

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细


序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 688563 航材股份 1,501 90,795.49 0.00

2 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00

3 603296 华勤技术 593 46,105.75 0.00

4 301526 C国际复 9,723 43,267.35 0.00

5 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 1,943,719.05

2 应收证券清算款 362,153.24

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 92,813.98

7 其他 -

8 合计 2,398,686.27

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说
号 公允价值（元） 值比例（％） 明

1 603259 药明康德 34,735,624.00 1.15 转融通证券出借

2 300122 智飞生物 14,758,065.00 0.49 转融通证券出借

3 300896 爱美客 12,626,757.00 0.42 转融通证券出借

4 000661 长春高新 10,016,460.00 0.33 转融通证券出借

5 300142 沃森生物 9,458,073.00 0.31 转融通证券出借

6 002252 上海莱士 8,564,000.00 0.28 转融通证券出借

7 600196 复星医药 8,357,517.00 0.28 转融通证券出借

8 300347 泰格医药 7,316,507.00 0.24 转融通证券出借

9 300759 康龙化成 6,421,968.00 0.21 转融通证券出借

10 600161 天坛生物 5,977,608.00 0.20 转融通证券出借

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说
号 公允价值 值比例（％） 明

1 688563 航材股份 90,795.49 0.00 科创板打新限售

2 688548 广钢气体 51,612.00 0.00 科创板打新限售

3 603296 华勤技术 46,105.75 0.00 新股锁定


4 301526 C国际复 43,267.35 0.00 创业板打新限售

5 301487 盟固利 35,512.32 0.00 创业板打新限售

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 6,872,840,054.00

报告期期间基金总申购份额 1,222,200,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额 1,686,600,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 6,408,440,054.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
投 况

资 持有基金

者 份额比例

类 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别 号 超过20%

的时间区

间

联

接 1 20231001- 2,427,908,70 138,600,00 255,600,00 2,310,908, 36.06%
基 20231231 0.00 0.00 0.00 700.00

金

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。

注：1、申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

2、份额占比精度处理方式为四舍五入。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，高阳先生担任公司总经理，韩歆毅先生不再代任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二四年一月二十二日
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