长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）

2018年第1季度报告

2018年3月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

根据《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金合同》、本基金基金份额持有

人大会于2018年1月16日表决通过的《关于终止长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金

(LOF)基金合同有关事项的议案》以及基金管理人长盛基金管理有限公司于2018年1月17日发

布的《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生

效的公告》，本基金于2018年1月24日进入财产清算期。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至1月23日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛同辉深证100（LOF）

场内简称 长盛同辉

基金主代码 160809

交易代码 160809

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月13日

报告期末基金份额总额 7,316,455.78份

本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约

束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长

投资目标 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控

制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现

对深证100等权重指数的有效跟踪。

本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100等权

重指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以

投资策略 拟合、跟踪深证100等权重指数的收益表现，并根据

标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分

第2页共13页

红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深

证100等权重指数的效果可能带来影响，导致无法有

效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场

情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理

和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 95%×深证100等权重指数收益率＋5%×一年期银行定

期存款利率（税后）

从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属

风险收益特征 于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期

收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混

合型基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2018年1月1日－2018年1月23日）

1.本期已实现收益 4,319,722.04

2.本期利润 910,722.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0751

4.期末基金资产净值 8,573,259.07

5.期末基金份额净值 1.172

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2018年1月23日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

2018年

1月1日- 5.87% 0.80% 4.62% 0.69% 1.25% 0.11%

2018年

1月23日

第3页共13页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资

组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金证

的基金经券

姓 理期限 从

名 职务 离业 说明

任职任年

日期日限

期

本基金基金经理，长盛同瑞中证200指数 王超先生，1981年9月

分级证券投资基金基金经理，长盛同庆中 出生。中央财经大学硕士，

证800指数型证券投资基金（LOF）基金经 2013 CFA（特许金融分析师），

王 理，长盛中证金融地产指数分级证券投资年 10 FRM（金融风险管理师)。

超 基金基金经理，长盛量化红利策略混合型 1月-年 2007年7月加入长盛基

证券投资基金基金经理，长盛盛鑫灵活配 5日 金管理有限公司，曾任金

置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛 融工程与量化投资部金融

平灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 工程研究员等职务。

长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资

第4页共13页

基金，长盛中小盘精选混合型证券投资基

金基金经理，长盛医疗行业量化配置股票

型证券投资基金基金经理，长盛同智优势

成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理，

长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投

资基金（LOF）基金经理，长盛上证50指

数分级证券投资基金基金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对报告期内的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用 第5页共13页

双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送

的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2018年1月23日，本基金份额净值为1.172元；本报告期基金份额净值增长率为

5.87%，业绩比较基准收益率为4.62%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.14%，控制

在0.35%之内；年化跟踪误差为2.75%，控制在4%之内。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自2016年3月25日至2018年1月23日期间出现连续60个工作日基金资产净值低

于5000万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末（最后运作日2018年1月23日）基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,116,477.54 12.33

其中：股票 1,116,477.54 12.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 16,500.00 0.18

其中：债券 16,500.00 0.18

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

第6页共13页

7 银行存款和结算备付金合计 874,348.15 9.65

8 其他资产 7,050,164.96 77.84

9 合计 9,057,490.65 100.00

5.2 报告期末（最后运作日2018年1月23日）按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末（最后运作日2018年1月23日）指数投资按行业分类的境内股票

投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 403,582.12 4.71

L 租赁和商务服务业 76,515.68 0.89

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 147,804.32 1.72

S 综合 - -

合计 627,902.12 7.32

5.2.2报告期末（最后运作日2018年1月23日）积极投资按行业分类的境内股票

投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 215,512.00 2.51

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

第7页共13页

I 信息传输、软件和信息技术 38,951.42 0.45

服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 234,112.00 2.73

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 488,575.42 5.70

5.2.3报告期末（最后运作日2018年1月23日）按行业分类的港股通投资股票投

资组合

注：本基金本报告期末（最后运作日2018年1月23日）未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末（最后运作日2018年1月23日）按公允价值占基金资产净值比例大

小排序的前十名股票投资明细

5.3.1报告期末（最后运作日2018年1月23日）指数投资按公允价值占基金资产

净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比

例（％）

1 000540 中天金融 37,700 350,233.00 4.09

2 002739 万达电影 3,202 147,804.32 1.72

3 000415 渤海金控 13,102 76,515.68 0.89

4 000046 泛海控股 6,736 53,349.12 0.62

注：本基金本报告期末（最后运作日2018年1月23日）仅持有上述四只指数投资股票。

5.3.2报告期末（最后运作日2018年1月23日）积极投资按公允价值占基金资产

净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 000031 中粮地产 23,600 234,112.00 2.73

2 000629 *ST钒钛 63,200 215,512.00 2.51

3 300104 乐视网 9,962 38,951.42 0.45

注：本基金本报告期末（最后运作日2018年1月23日）仅持有上述三只积极投资股票。

第8页共13页

5.4 报告期末（最后运作日2018年1月23日）按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 16,500.00 0.19

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 16,500.00 0.19

5.5 报告期末（最后运作日2018年1月23日）按公允价值占基金资产净值比例大

小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 123006 东财转债 104 10,400.00 0.12

2 123005 万信转债 61 6,100.00 0.07

注：本基金本报告期末（最后运作日2018年1月23日）仅持有上述两只债券。

5.6 报告期末（最后运作日2018年1月23日）按公允价值占基金资产净值比例大

小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末（最后运作日2018年1月23日）未持有资产支持证券。

5.7 报告期末（最后运作日2018年1月23日）按公允价值占基金资产净值比例大

小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末（最后运作日2018年1月23日）未持有贵金属。

5.8 报告期末（最后运作日2018年1月23日）按公允价值占基金资产净值比例大

小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末（最后运作日2018年1月23日）未持有权证。

5.9 报告期末（最后运作日2018年1月23日）本基金投资的股指期货交易情况说

明

5.9.1报告期末（最后运作日2018年1月23日）本基金投资的股指期货持仓和损

益明细

注：本基金本报告期末（最后运作日2018年1月23日）无股指期货投资。

第9页共13页

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末（最后运作日2018年1月23日）本基金投资的国债期货交易情况

说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末（最后运作日2018年1月23日）本基金投资的国债期货持仓和

损益明细

注：本基金本报告期末（最后运作日2018年1月23日）无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,426.89

2 应收证券清算款 7,047,342.03

3 应收股利 -

4 应收利息 1,396.04

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,050,164.96

5.11.4 报告期末（最后运作日2018年1月23日）持有的处于转股期的可转换债

券明细

注：本基金本报告期末（最后运作日2018年1月23日）未持有处于转股期的可转换债券（可交

换债券）。

第10页共13页

5.11.5 报告期末（最后运作日2018年1月23日）前十名股票中存在流通受限情

况的说明

5.11.5.1报告期末（最后运作日2018年1月23日）指数投资前十名股票中存在流

通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 000540 中天金融 350,233.00 4.09 重大事项停牌

2 002739 万达电影 147,804.32 1.72 重大事项停牌

3 000415 渤海金控 76,515.68 0.89 重大事项停牌

4 000046 泛海控股 53,349.12 0.62 重大事项停牌

5.11.5.2报告期末（最后运作日2018年1月23日）积极投资前五名股票中存在流

通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 000031 中粮地产 234,112.00 2.73 重大事项停牌

2 000629 *ST钒钛 215,512.00 2.51 重大事项停牌

3 300104 乐视网 38,951.42 0.45 重大事项停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 19,903,016.95

报告期期间基金总申购份额 86,184.31

减:报告期期间基金总赎回份额 12,672,745.48

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 7,316,455.78

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

第11页共13页

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

投资 情况

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占

别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 额 比

20%的时间区间

机构 1 20180101~20180101 6,086,322.00 0.00 6,086,322.00 0.00 0.00%

2 20180101~20180110 5,769,380.00 0.00 5,769,380.00 0.00 0.00%

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量

赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会核准基金募集的文件；

（二）《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》；

（三）《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金托管协议》；

（四）《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金招募说明书》；

（五）《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同》；

（六）《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）托管协议》；

第12页共13页

（七）《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；

（八）法律意见书；

（九）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（十）基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2018年4月20日

第13页共13页
点击查看>>  附件