易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）

场内简称 纳指LOF

基金主代码 161130

交易代码 161130

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2017年6月23日

报告期末基金份额总额 78,483,210.26份

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪
投资目标

误差的最小化。

作为追踪纳斯达克100指数的被动式海外指数基
金，本基金主要采取完全复制法进行投资，力争
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。


业绩比较基准 纳斯达克100指数收益率（使用估值汇率折算）
×95%+活期存款利率（税后）×5%

本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高
于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现
风险收益特征

对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的
风险收益特征。本基金主要投资美国证券市场，
需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：StateStreetBankandTrustCompany

境外资产托管人

中文名称：道富银行

注：易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）含人民币份额（份额代码：161130）及美元现汇份额（份额代码：003722），交易代码仅列示人民币份额代码。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 405,867.14

2.本期利润 5,095,576.63

3.加权平均基金份额本

期利润 0.0634

4.期末基金资产净值 101,579,649.96

5.期末基金份额净值 1.2943


注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 5.79% 1.04% 5.85% 1.03% -0.06% 0.01%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年6月23日至2019年6月30日)


注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为29.43%，同期业绩
比较基准收益率为32.14%。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限

本基金的基金经理、易方达中 新加坡籍，
证海外中国互联网50交易型 硕士研究
开放式指数证券投资基金联 生，曾任皇
接基金的基金经理、易方达中 家加拿大银
证海外中国互联网50交易型 行托管部核
开放式指数证券投资基金的 算专员，美
基金经理、易方达原油证券投 国道富集团
资基金(QDII)的基金经理、易 Middle

方达日兴资管日经225交易 Office中台
型开放式指数证券投资基金 交易支持专
(QDII)的基金经理、易方达黄 员，巴克莱
金交易型开放式证券投资基 资产管理公
金联接基金的基金经理、易方 司悉尼金融
FAN 达黄金交易型开放式证券投 数据部高级
BING 资基金的基金经理、易方达标 2017-06-2 - 14年 金融数据分
(范 普医疗保健指数证券投资基 7 析员、悉尼
冰) 金(LOF)的基金经理、易方达 金融数据部
标普信息科技指数证券投资 主管、新加
基金(LOF)的基金经理、易方 坡金融数据
达标普生物科技指数证券投 部主管，贝
资基金(LOF)的基金经理、易 莱德集团金
方达标普全球高端消费品指 融数据运营
数增强型证券投资基金的基 部部门经
金经理、易方达标普500指数 理、风险控
证券投资基金(LOF)的基金经 制与咨询部
理、易方达MSCI中国A股国 客户经理、
际通交易型开放式指数证券 亚太股票指
投资基金发起式联接基金的 数基金部基
基金经理、易方达MSCI中国 金经理。
A股国际通交易型开放式指


数证券投资基金的基金经理

本基金的基金经理、易方达中

小板指数分级证券投资基金

的基金经理、易方达原油证券

投资基金(QDII)的基金经理、

易方达银行指数分级证券投

资基金的基金经理、易方达生

物科技指数分级证券投资基

金的基金经理、易方达深证成

指交易型开放式指数证券投

资基金联接基金的基金经理、

易方达深证成指交易型开放 硕士研究
式指数证券投资基金的基金 生，曾任华
经理、易方达深证100交易型 泰联合证券
开放式指数证券投资基金联 资产管理部
接基金的基金经理、易方达深 研究员，易
证100交易型开放式指数基 方达基金管
成曦 金的基金经理、易方达恒生中 2018-08-1 - 11年 理有限公司
国企业交易型开放式指数证 1 集中交易室
券投资基金联接基金的基金 交易员、指
经理、易方达恒生中国企业交 数与量化投
易型开放式指数证券投资基 资部指数基
金的基金经理、易方达创业板 金运作专
交易型开放式指数证券投资 员、基金经
基金联接基金的基金经理、易 理助理。
方达创业板交易型开放式指

数证券投资基金的基金经理、

易方达并购重组指数分级证

券投资基金的基金经理、易方

达MSCI中国A股国际通交易

型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金的基金经理、

易方达MSCI中国A股国际通

交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。
4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

回顾2019年二季度，宏观方面多项数据显示美国经济内生动力减弱，就业和消费不达预期，预计未来企业盈利下降。美联储6月维持利率水平不变，但偏鸽派的前瞻指引基本为未来降息打开了大门。2019年5月初，特朗普通过推特发出了继续加征关税的信号，受此影响美股出现明显回调，直到6月份在美联储降息预期的推动下反弹并创出历史新高。美国科技巨头季报数据喜忧参半，中美贸易摩擦也影响到了国际贸易占比较高的科技企业。美国2020年总统选举临近，关于“所有人均有Medicare”的提议使医疗保健的股票承压，并传导至其它子版块。中美两国元首在大阪G20会议期间会面，双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

作为追踪纳斯达克100指数的被动式海外指数基金，本基金采用完全复制法，力求追踪误差最小化。

截至报告期末，本基金份额净值为1.2943元，本报告期份额净值增长率为5.79%，同期业绩比较基准收益率为5.85%，年化跟踪误差0.590%。


§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（人民币元）

的比例（%）

1 权益投资 96,932,696.35 92.00

其中：普通股 95,628,784.37 90.76

存托凭证 1,303,911.98 1.24

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

银行存款和结算备付

7 金合计 8,058,328.98 7.65

8 其他资产 370,973.15 0.35

9 合计 105,361,998.48 100.00

5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布


国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

美国 96,932,696.35 95.43

合计 96,932,696.35 95.43

注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）

能源 - -

材料 - -

工业 2,325,783.12 2.29

非必需消费品 16,581,268.59 16.32

必需消费品 5,696,989.02 5.61

保健 7,493,835.76 7.38

金融 279,157.37 0.27

信息技术 43,090,832.60 42.42

电信服务 21,118,018.32 20.79

公用事业 346,811.57 0.34

房地产 - -

合计 96,932,696.35 95.43

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所

公司 在 所属 占基金
序 公司名称 名称 证券代 证 国家 数量 公允价值（人资产净
号 （英文） （中 码 券 （地 （股） 民币元） 值比例
文） 市 区) （％）
场

纳

斯

Microsoft MSFT 达

1 Corp - US 克 美国 11,88510,945,310.24 10.78
证

券

交


易

所

纳

斯

达

Amazon.com AMZN 克

2 Inc - US 证 美国 77410,076,038.94 9.92
券

交

易

所

纳

斯

达

AAPL 克

3 AppleInc - US 证 美国 7,151 9,729,941.10 9.58
券

交

易

所

纳

斯

达

GOOG 克

US 证 美国 562 4,176,183.77 4.11
券

交

易

4 AlphabetInc - 所

纳

斯

达

GOOGL 克

US 证 美国 491 3,654,967.25 3.60
券

交

易

所

纳

斯

5 FacebookInc - FBUS 达 美国 3,907 5,183,874.41 5.10
克

证

券


交

易

所

纳

斯

达

Cisco CSCO 克

6 SystemsInc - US 证 美国 7,369 2,772,603.43 2.73
券

交

易

所

纳

斯

达

INTC 克

7 IntelCorp - US 证 美国 7,591 2,498,136.53 2.46
券

交

易

所

纳

斯

达

Comcast CMCSA 克

8 Corp - US 证 美国 7,531 2,188,977.90 2.15
券

交

易

所

纳

斯

达

克

9 PepsiCoInc - PEPUS 证 美国 2,323 2,094,136.67 2.06
券

交

易

所

纳

NFLX 斯

10 NetflixInc - US 达 美国 742 1,873,709.38 1.84
克

证


券

交

易

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.12018年7月18日，欧盟对谷歌不恰当地利用安卓的手机装置加强谷歌搜索引擎的做法处以43.4亿欧元的处罚。
2019年4月11日，土耳其个人数据保护局对FACEBOOK漏洞泄露用户数据的行为处以165万土耳其里拉的罚款。
2019年3月22日，欧洲反垄断机构欧盟委员会因谷歌违反“在线搜索广告规定”，屏蔽竞争对手的广告，对其开出14.9亿欧元罚款。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除谷歌、Facebook外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)


1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 25,896.87

4 应收利息 1,118.01

5 应收申购款 343,958.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 370,973.15

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 76,566,469.63

报告期基金总申购份额 26,385,007.75

减：报告期基金总赎回份额 24,468,267.12

报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 78,483,210.26

注：本基金份额变动含易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）人民币份额及美元现汇份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。


§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）注册的文件；

2.《易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）基金合同》；

3.《易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇一九年七月十九日
点击查看>>  附件