融通新蓝筹证券投资基金 2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通新蓝筹混合

基金主代码 161601

前端交易代码 161601

后端交易代码 161602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 9 月 13 日

报告期末基金份额总额 2,373,700,724.35 份

投资目标 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通
过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为
基金持有人获取长期稳定的投资收益。

投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视
基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股
票投资比例浮动范围：30%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%；
权证投资比例浮动范围：0%-3%；现金留存比例浮动范围：不低于 5%

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

风险收益特征 在适度风险下追求较高收益

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 23,950,285.80

2.本期利润 74,248,304.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0308

4.期末基金资产净值 2,130,271,138.73

5.期末基金份额净值 0.8974

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 3.47% 0.82% -0.05% 0.72% 3.52% 0.10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：上图中基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2009 年 12 月 31 日之前（含此日）采用“国
泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”，2010年1月1日至2015年9月30日期间采用 “沪

深 300 指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”，2015 年 10 月 1 日起使用新基准即“沪
深 300 指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张延闽先生，哈尔滨工业大学工学硕
士，9 年证券投资从业经历，具有基金
从业资格。2010 年 2 月加入融通基金
管理有限公司，历任行业研究员、融
本基金的 通转型三动力灵活配置混合型证券投
张延闽 基金经理、2017-02-17 - 9 资基金基金经理，现任权益投资部总
权益投资 经理、融通通乾研究精选灵活配置混
部总经理 合型证券投资基金基金经理、融通新
蓝筹证券投资基金基金经理、融通逆
向策略灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、融通研究优选混合型证券
投资基金基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 .管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

融通新蓝筹 2019 年三季度上涨 3.47%，同期沪深 300 下跌 0.29%，万得全 A 下跌 0.09%，本
基金在三季度表现好于指数。主要加仓了券商，医药，电子，减仓了保险，乳制品，农业。其中电子、医药和科创板打新贡献了主要的绝对收益。

三季度市场风险偏好快速提高，指数表现分化较大，电子、医药、计算机涨幅突出。虽然 TMT
行业的整体相对估值仍然在历史均值附近，但是其中半导体，电子制造，集成电路等细分行业的相对估值超过了历史最高水平。股票的短期泡沫可以通过 PE/PB 等静态指标作为参考，但是市值始终是判断公司中长期风险的重要依据。部分上市公司总市值已经达到了全中国甚至全球市场销售规模的数倍。因此 A 股现阶段整体低估和局部泡沫的现象异常显著，这可能是未来需要提防的风险。

本季度持股集中度有所下降，但是仓位仍然保持满仓状态。我坚持认为目前的市场“机会大于风险”，因此即便四季度市场可能有波动，本基金仍然会维持较高的仓位。今年以来的主动管理基金的平均绝对收益率超过 30%，在公募历史上也是非常高的水平。本基金进入四季度之后，不会为了追求相对排名而去做大的结构偏离。资产分布在金融、消费和科技板块，核心持仓集中于潜在市值有翻倍空间的个股。现阶段本基金工作的重点是判断明年的优势资产，在四季度提前布局，争取未来的主动权。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.8974 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.47%，业绩
比较基准收益率为-0.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,544,427,283.23 71.91

其中：股票 1,544,427,283.23 71.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 442,603,882.60 20.61

其中：债券 442,603,882.60 20.61


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 155,303,097.27 7.23

8 其他资产 5,450,256.02 0.25

9 合计 2,147,784,519.12 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 160,636,190.00 7.54

B 采矿业 - -

C 制造业 500,430,390.31 23.49

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 290,382,696.67 13.63

G 交通运输、仓储和

邮政业 62,768,466.00 2.95

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 250,821,166.34 11.77

J 金融业 163,132,430.00 7.66

K 房地产业 93,200,443.91 4.38

L 租赁和商务服务

业 - -

M 科学研究和技术

服务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,055,500.00 1.08

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 1,544,427,283.23 72.50

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 300059 东方财富 13,296,324196,519,668.72 9.23

2 601933 永辉超市 19,333,710171,876,681.90 8.07

3 300498 温氏股份 4,320,500160,636,190.00 7.54

4 600030 中信证券 6,129,500137,791,160.00 6.47

5 603960 克来机电 4,454,664121,300,500.72 5.69

6 603883 老百姓 1,564,849118,506,014.77 5.56

7 600742 一汽富维 8,158,072 96,673,153.20 4.54

8 600031 三一重工 6,548,250 93,509,010.00 4.39

9 000031 大悦城 13,766,683 93,200,443.91 4.38

10 002352 顺丰控股 1,592,300 62,768,466.00 2.95

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 263,653,500.00 12.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 178,950,382.60 8.40

其中：政策性金融债 178,950,382.60 8.40

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 442,603,882.60 20.78

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 199936 19 贴现国债36 1,000,000 99,430,000.00 4.67

2 199928 19 贴现国债28 600,000 59,700,000.00 2.80

3 180410 18 农发 10 500,000 50,015,000.00 2.35

4 190206 19 国开 06 500,000 49,985,000.00 2.35

5 199930 19 贴现国债30 500,000 49,735,000.00 2.33

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 999,034.83

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,422,085.23

5 应收申购款 29,135.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,450,256.02

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,443,065,714.70

报告期期间基金总申购份额 6,550,039.12

减:报告期期间基金总赎回份额 75,915,029.47

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
"-"填列）

报告期期末基金份额总额 2,373,700,724.35

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 4,258,282.16
基金份额

报告期期间买入/申购总份 -
额

报告期期间卖出/赎回总份 -
额

报告期期末管理人持有的本 4,258,282.16
基金份额

报告期期末持有的本基金份 0.18
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件

（二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》

（三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》


（四）《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。

融通基金管理有限公司
2019 年 10 月 25 日
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