银华内需精选股票(LOF)2013 年第 3 季度报告银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 25 日
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银华内需精选股票(LOF)2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华内需精选股票(LOF)(场内简称:银华内需)
交易代码 161810
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2009 年 7 月 1 日
报告期末基金份额总额 1,501,118,638.50 份
本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞
投资目标 争力的优势企业,在控制投资组合风险的前提下,追
求基金资产的长期持续增值。
本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点投资
内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,力求实
现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资组合比例范围为:股票投资占基金资产
投资策略 的比例为 60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基
金资产净值的 3%,基金应当保持不低于基金资产净值
百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率
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×20%。
本基金为股票型证券投资基金,预期风险与收益水平
高于混合型基金、债券基金与货币市场基金,在证券风险收益特征
投资基金中属于较高风险、较高预期收益的基金品
种。
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 27,903,569.84
2.本期利润 209,960,463.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.1338
4.期末基金资产净值 1,244,230,638.38
5.期末基金份额净值 0.829注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 19.11% 1.35% 7.70% 1.15% 11.41% 0.20%
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银华内需精选股票(LOF)2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定:股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%,基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职日期 离任日期
年限
硕士学位。1999 年至 2010 年
本基金的 2011 年 11 月
邹积建先生 - 12 年 先后在中信证券、富国基金、
基金经理 30 日
民生证券、益民基金、华夏基
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金从事研究、投资等相关工
作。2010 年 6 月加盟银华基
金管理有限公司,曾任基金经
理助理职务。具有从业资格。
国籍:中国。注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
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银华内需精选股票(LOF)2013 年第 3 季度报告边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度末流动性异常收紧的状态在进入三季度后随着央行频繁公开市场操作而得到明显缓解,同时宏观经济层面也开始显示出一定的回暖迹象,市场恐慌情绪在 6 月末充分释放后趋于稳定,资本市场也迎来了一轮反弹行情。低估值的汽车 、地产 、金融等板块进行了适度修复,而创业板依然强者恒强,炒作进入全面泡沫化阶段,特别是手游、传媒的涨幅令人叹为观止。主板市场则靠自贸区制度红利引发了上海板块的主题投资机会。
内需基金在 6 月底较低仓位的基础上进行了积极操作,7 月初对汽车、建筑装饰 、地产 、金融板块大幅加仓,同时结构上增加了计算机和通信设备的配置比重,进入 9 月份以后适度参与了自贸区主题。三季度整体业绩表现尚可。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.829 元,本报告期份额净值增长率为 19.11%,同期业绩比较基准收益率为 7.70%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度或者更长的视角,我们认为温和的“紧缩式去杠杆”的状态会长期化。就资本市场而言,最大的期望仍来自于经济改革释放的红利,包括审批权力下放、民营资本参与到垄断行业以及税制改革等都将助推经济从传统周期走向服务和创新。但是机会与风险并存,代表新技术、新模式的公司在今年的全球市场表现的异常抢眼,成为不断下跌的市场中亮丽的风景线。但要警惕这类个股的过度炒作,降低组合的回撤风险。
基于以上分析,我们将继续积极主动的寻找投资机会,也将结合公司的估值水平和成长能力,在服务类和创新类企业里面寻找优秀的投资标的,为持有人奉献更大回报。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,027,075,605.96 81.79
其中:股票 1,027,075,605.96 81.79
2 固定收益投资 - -
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其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 219,768,255.54 17.50
6 其他资产 8,829,202.66 0.70
7 合计 1,255,673,064.16 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 32,371,080.00 2.60
B 采矿业 - -
C 制造业 368,588,166.22 29.62
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 15,380,708.49 1.24
业
E 建筑业 17,955,182.50 1.44
F 批发和零售业 11,263,014.40 0.91
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 205,703,154.41 16.53
J 金融业 65,611,836.61 5.27
K 房地产业 106,590,427.46 8.57
L 租赁和商务服务业 25,872,355.80 2.08
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 122,425,556.60 9.84
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 55,314,123.47 4.45
合计 1,027,075,605.96 82.55
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银华内需精选股票(LOF)2013 年第 3 季度报告5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 002065 东华软件 3,112,978 102,354,716.64 8.23
2 000069 华侨城A 13,601,521 78,888,821.80 6.34
3 000063 中兴通讯 4,699,724 78,015,418.40 6.27
4 000002 万 科A 8,203,620 74,899,050.60 6.02
5 600895 张江高科 6,499,897 55,314,123.47 4.45
6 600030 中信证券 4,326,575 53,173,606.75 4.27
7 600832 东方明珠 4,130,620 43,536,734.80 3.50
8 600571 信雅达 2,633,486 41,345,730.20 3.32
9 600060 海信电器 3,365,273 39,440,999.56 3.17
10 600406 国电南瑞 2,464,559 35,612,877.55 2.865.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期末未持有股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期末未持有国债期货。
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银华内需精选股票(LOF)2013 年第 3 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 798,509.22
2 应收证券清算款 7,812,791.57
3 应收股利 -
4 应收利息 38,311.55
5 应收申购款 179,590.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,829,202.665.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 002065 东华软件 102,354,716.64 8.23 临时停牌5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,611,114,213.83
报告期期间基金总申购份额 15,092,379.88
减:报告期期间基金总赎回份额 125,087,955.21
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 1,501,118,638.50
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银华内需精选股票(LOF)2013 年第 3 季度报告
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会核准银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)设立的文件
9.1.2《银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》
9.1.3《银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》
9.1.4《银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)托管协议》
9.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
9.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。9.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。
银华基金管理有限公司
2013 年 10 月 25 日
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