平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6

3.3 其他指标 ...... 8

§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11

§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11

6.1 资产负债表 ...... 11

6.2 利润表 ...... 13

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 15

§7 投资组合报告 ...... 34

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 35

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 36

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 39

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 40

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40

7.12 投资组合报告附注 ...... 40

§8 基金份额持有人信息...... 41

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 41

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 41

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42

§9 开放式基金份额变动...... 42
§10 重大事件揭示...... 42

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 43

10.4 基金投资策略的改变 ...... 43

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43

10.8 其他重大事件 ...... 46

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47

§12 备查文件目录...... 48

12.1 备查文件目录 ...... 48

12.2 存放地点 ...... 48

12.3 查阅方式 ...... 48

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 平安鼎泰混合

场内简称 平安鼎泰（扩位证券简称：鼎泰 LOF）

基金主代码 167001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 21 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总 47,201,166.27 份
额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券 深圳证券交易所
交易所

上市日期 2016 年 10 月 18 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，积极发掘可能对上市公
司当前或未来价值产生重大影响的各类事件，通过筛选、鉴别事
件信息扩散对资产价格的影响模式，选择最具有竞争优势的标

的，在控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，并更名为平安鼎泰灵活
配置混合型证券投资基金（LOF)，在积极把握宏观经济周期、证
券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘
可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件，将事
件性因素作为投资的主线，形成以事件驱动为核心的投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金，但低于股票型基

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

信息披 姓名 陈特正 李帅帅

露负责 联系电话 0755-22626828 0755-25878287

人 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95511-3

传真 0755-23997878 0755-82080387

注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 广东省深圳市罗湖区深南东路

5033 号平安金融中心 34 层 5047 号

办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 广东省深圳市福田区益田路 5023
5033 号平安金融中心 34 层 号平安金融中心 B 座 26 楼


邮政编码 518048 518001

法定代表人 罗春风 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 21,733,624.90

本期利润 21,480,314.45

加权平均基金份额本期利润 0.3923

本期加权平均净值利润率 28.70%

本期基金份额净值增长率 32.72%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 30,018,789.97

期末可供分配基金份额利润 0.6360

期末基金资产净值 84,254,552.94

期末基金份额净值 1.7850

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 78.50%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④


值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差

率① 准差② 率③ ④

过去一个月 22.21% 2.33% -0.91% 0.41% 23.12% 1.92%

过去三个月 47.79% 1.93% 2.42% 0.49% 45.37% 1.44%

过去六个月 32.72% 2.27% 1.47% 0.66% 31.25% 1.61%

过去一年 70.99% 2.15% 14.21% 0.66% 56.78% 1.49%

过去三年 160.17% 1.84% 32.81% 0.68% 127.36 1.16%
%

自基金合同生效 78.50% 1.50% 41.83% 0.59% 36.67% 0.91%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金合同于 2016 年 07 月 21 日生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方
案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2021 年 6 月 30 日，平安基金共
管理 138 只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,831 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张俊生先生，中国科学技术大学管理科学
与工程专业硕士，曾先后担任广东发展银
行政策分析主任、鹏华基金管理有限公司
权益投资 研究员、信达澳银基金管理有限公司高级
中心投资 研究员、基金经理助理、基金经理，深圳
副总监， 昱昇富德资产管理有限公司合伙人兼投
张 俊 平安鼎泰 2018 年 资总监，上海华信证券有限责任公司权益
生 灵活配置 12月4日 - 15 年 投资部总经理。2018 年 10 月加入平安基
混合型证 金管理有限公司，现任权益投资中心投资
券投资基 副总监。同时担任平安鼎泰灵活配置混合
金 (LOF) 型证券投资基金（LOF）、平安鼎越灵活配
基金经理 置混合型证券投资基金、平安科技创新混
合型证券投资基金、平安科技创新 3 年封
闭运作灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在经历了 1 季度大幅波动，特别是春节后的大幅度调整后,市场整体在上半年实现了筑底反弹，同时结构性特征也较为明显。一方面,春节后市场下跌过程中，表现较好的通胀类交易的周期品，如钢铁、有色、化工等行业，在上半年逐步回落。而 1 季度下跌幅度较大，具备较长期成长前景的行业，如新能源汽车、光伏、半导体、医药、医美、食品饮料等板块，实现了大幅反弹，甚至创出新高。

上半年，基于对今年权益市场相对乐观的判断，本基金一直维持较高股票仓位配置。持仓结
构上，基于对碳中和未来能源革命前景的看好，以及汽车电动化、智能化的产业趋势强化，本基金重点配置了电动车和光伏板块。同时，基于半导体进口替代和景气趋势的判断，本基金也重点配置了半导体相关标的，特别是功率半导体、AIOT 物联网相关芯片等细分行业。另一方面，对于中国具备比较优势、景气趋势确定、未来市场空间巨大的消费类板块，如医药 CXO、医美、食品饮料等板块，也有一定配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.7850 元，本报告期基金份额净值增长率为 32.72%，业
绩比较基准收益率为 1.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经历了上半年的大幅震荡和市场结构性行情的充分演绎，我们对下半年权益市场保持谨慎乐观态度。

一方面经济同比强势回升的高峰已过，另一方面，全球疫情反复对经济复苏仍有不确定性影响，经济复苏和流动性状况变化，预计仍处于波动状态，下半年暂时难以形成方向性变化。相应的流动性短期变化，会对市场有阶段性的扰动。

另一方面，市场结构性行情演绎的已较为充分，部分板块和个股上涨幅度较大，估值存在一定程度溢价，下半年市场波动幅度可能会加大，但考虑到估值对明年的切换，整体市场震荡的底部会有所抬升。

具体到本基金的行业配置上面，下半年一方面仍会继续配置行业景气趋势良好，估值切换可能性较大的成长性板块，如电动车、光伏、半导体、消费、医药等。另一方面,对于相关板块内部的个股选择，在坚持核心个股的持仓基础上,会适当加大有基本面变化的二三线个股的挖掘，进一步丰富个股的配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 6,376,459.31 5,327,995.60

结算备付金 596,245.13 402,362.81


存出保证金 92,813.58 121,373.93

交易性金融资产 6.4.7.2 75,761,895.36 80,832,672.78

其中：股票投资 73,289,193.96 80,832,672.78

基金投资 - -

债券投资 2,472,701.40 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 816,644.50 2,419,961.53

应收利息 6.4.7.5 17,603.05 8,428.94

应收股利 - -

应收申购款 3,896,183.81 142,078.11

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 87,557,844.74 89,254,873.70

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,773,078.99 50.40

应付赎回款 1,111,864.31 524,415.51

应付管理人报酬 93,681.39 112,309.51

应付托管费 15,613.59 18,718.26

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 210,229.88 172,964.46

应交税费 2.26 0.63

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 98,821.38 129,103.29

负债合计 3,303,291.80 957,562.06

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 47,201,166.27 65,651,458.63

未分配利润 6.4.7.10 37,053,386.67 22,645,853.01

所有者权益合计 84,254,552.94 88,297,311.64

负债和所有者权益总计 87,557,844.74 89,254,873.70

注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.7850 元，基金份额总额 47,201,166.27
份。

6.2 利润表
会计主体：平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、收入 22,952,398.33 54,111,116.32

1.利息收入 32,584.37 115,056.71

其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,564.51 60,542.11

债券利息收入 103.39 52.69

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 14,916.47 54,461.91
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 22,992,499.22 46,843,921.20
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 22,951,452.37 46,250,968.67

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 -15,957.66 24,596.82

资产支持证券投资 6.4.7.13.5 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 57,004.51 568,355.71

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -253,310.45 6,931,023.08
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 180,625.19 221,115.33
号填列）

减：二、费用 1,472,083.88 3,461,909.27

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 560,665.03 1,459,411.65

2．托管费 6.4.10.2.2 93,444.18 243,235.23

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 710,114.16 1,624,799.18

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．税金及附加 0.36 0.19

7．其他费用 6.4.7.20 107,860.15 134,463.02


三、利润总额（亏损总额 21,480,314.45 50,649,207.05
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 21,480,314.45 50,649,207.05
“-”号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净 65,651,458.63 22,645,853.01 88,297,311.64
值）
二、本期经营活

动产生的基金 - 21,480,314.45 21,480,314.45
净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份
额交易产生的

基金净值变动 -18,450,292.36 -7,072,780.79 -25,523,073.15
数
（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 21,414,473.25 10,781,456.79 32,195,930.04
购款

2. 基 金 -39,864,765.61 -17,854,237.58 -57,719,003.19
赎回款
四、本期向基金
份额持有人分

配利润产生的 - - -
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者

权益（基金净 47,201,166.27 37,053,386.67 84,254,552.94
值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净 268,920,158.11 -43,521,318.16 225,398,839.95
值）
二、本期经营活

动产生的基金 - 50,649,207.05 50,649,207.05
净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份
额交易产生的

基金净值变动 -96,342,762.26 451,685.91 -95,891,076.35
数
（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 8,140,351.13 -485,869.10 7,654,482.03
购款

2. 基 金 -104,483,113.39 937,555.01 -103,545,558.38
赎回款
四、本期向基金
份额持有人分

配利润产生的 - - -
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者

权益（基金净 172,577,395.85 7,579,574.80 180,156,970.65
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

罗春风 林婉文 张南南

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原名为平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1208 号《关于准予平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，
已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平
安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,318,599,857.89 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 868 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 21 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,318,879,411.68 份基金份额，其中认购资金利息折合 279,553.79 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

根据《平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)至 18 个月(含第 18 个月)后的对应日止，若该日为非工作日或无该对应日，则为该日之前的最后一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)转让基金份额。封闭期届满后，
本基金转换为上市开放式基金(LOF)。本基金封闭期自 2016 年 7 月 21 日(基金合同生效日)起至
2018 年 1 月 19 日止，封闭运作期届满，自 2018 年 1 月 20 日起基金运作方式转为“上市契约型
开放式”，并更名为平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。于 2018 年 1 月 22 日起开
放本基金申购、赎回及定期定额投资业务。

经深交所深证上[2016]696 号文审核同意，本基金 519,058,725.00 份基金份额于 2016 年 10
月 18 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%；非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为 0%-100%；公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为 0%-20%；债券资产占基金资产的比例范围为 0%-100%；转换为上市开放式基金（LOF）后股票资产占基金资产的比例
范围为 0%-95%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06
月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 6,376,459.31


定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 6,376,459.31

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 54,992,940.40 73,289,193.96 18,296,253.56

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 2,272,138.51 2,472,701.40 200,562.89
券 银行间市场 - - -
合计 2,272,138.51 2,472,701.40 200,562.89

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 57,265,078.91 75,761,895.36 18,496,816.45

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 511.85

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 241.47


应收债券利息 9,159.78

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 7,652.42

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 37.53

合计 17,603.05

6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 210,229.88

银行间市场应付交易费用 -

合计 210,229.88

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 561.23

应付证券出借违约金 -

预提费用 98,260.15

合计 98,821.38

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 65,651,458.63 65,651,458.63

本期申购 21,414,473.25 21,414,473.25

本期赎回（以“-”号填列） -39,864,765.61 -39,864,765.61

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 47,201,166.27 47,201,166.27

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 15,734,116.02 6,911,736.99 22,645,853.01

本期利润 21,733,624.90 -253,310.45 21,480,314.45

本期基金份额交易 -7,448,950.95 376,170.16 -7,072,780.79
产生的变动数

其中：基金申购款 10,935,975.06 -154,518.27 10,781,456.79

基金赎回款 -18,384,926.01 530,688.43 -17,854,237.58

本期已分配利润 - - -

本期末 30,018,789.97 7,034,596.70 37,053,386.67

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 12,903.70

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,877.95

其他 782.86

合计 17,564.51

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 22,951,452.37
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 22,951,452.37

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 283,453,690.06

减：卖出股票成本总额 260,502,237.69

买卖股票差价收入 22,951,452.37

6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于股票投资产生的证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -15,957.66
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -15,957.66

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,460,064.27
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,475,484.50
成本总额

减：应收利息总额 537.43

买卖债券差价收入 -15,957.66

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 57,004.51

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 57,004.51

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -253,310.45

股票投资 -453,873.34

债券投资 200,562.89


资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -253,310.45

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 180,625.19

合计 180,625.19

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 710,114.16

银行间市场交易费用 -

合计 710,114.16

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

账户维护费 18,000.00

上市费 29,752.78

其他 600.00

合计 107,860.15

6.4.7.21 分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人、基金销售机构

平安银行 基金托管人、基金销售机构

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

深圳平安汇通投资管理有限公司("平安 基金管理人的子公司

汇通")

中国平安保险(集团)股份有限公司("平 基金管理人的最终控股母公司

安集团")

平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

上海陆金所基金销售有限公司("陆金所 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、

") 基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

平安证券 6,014,779.50 1.13 - -

6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

平安证券 4,278.35 1.13 4,278.35 2.04

上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 560,665.03 1,459,411.65

其中：支付销售机构的客户维护 147,528.77 334,389.52
费
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020


月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 93,444.18 243,235.23

注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行-活期 6,376,459.31 12,903.70 11,863,146.90 45,868.82

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

张 ）

平安证券股份有 605011 杭州热电 公开发行 525 3,239.25
限公司

上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

张 ）

- - - - - -

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额

股）

2021 2021

600905 三峡 年 6 月 年 12 新股锁 2.65 5.67907,7632,405,571.955,147,016.21 -
能源 2 日 月 10 定

日

2021 2021

605287 德才 年 6 月 年 7 新股未 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
股份 28 日 月 6 上市

日

注：1．根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2．根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

3．基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌日 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

码 名称 期 原因 估值单 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总额 备注

价 价

2021 重大 2021

600460 士兰 年 6 月 事项 56.35 年 7 59.49 52,5002,326,414.572,958,375.00 -
微 30 日 停牌 月 1

日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 2.93%（上年末：无）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 6,376,459.31 - - - 6,376,459.31

结算备付金 596,245.13 - - - 596,245.13

存出保证金 92,813.58 - - - 92,813.58

交易性金融资产 2,472,701.40 - - 73,289,193.96 75,761,895.36

应收利息 - - - 17,603.05 17,603.05

应收申购款 - - - 3,896,183.81 3,896,183.81

应收证券清算款 - - - 816,644.50 816,644.50

资产总计 9,538,219.42 - - 78,019,625.32 87,557,844.74

负债

应付赎回款 - - - 1,111,864.31 1,111,864.31

应付管理人报酬 - - - 93,681.39 93,681.39

应付托管费 - - - 15,613.59 15,613.59

应付证券清算款 - - - 1,773,078.99 1,773,078.99

应付交易费用 - - - 210,229.88 210,229.88

应交税费 - - - 2.26 2.26

其他负债 - - - 98,821.38 98,821.38

负债总计 - - - 3,303,291.80 3,303,291.80

利率敏感度缺口 9,538,219.42 - - 74,716,333.52 84,254,552.94

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 5,327,995.60 - - - 5,327,995.60

结算备付金 402,362.81 - - - 402,362.81

存出保证金 121,373.93 - - - 121,373.93

交易性金融资产 - - - 80,832,672.78 80,832,672.78

应收利息 - - - 8,428.94 8,428.94

应收申购款 - - - 142,078.11 142,078.11

应收证券清算款 - - - 2,419,961.53 2,419,961.53

资产总计 5,851,732.34 - - 83,403,141.36 89,254,873.70


负债

应付赎回款 - - - 524,415.51 524,415.51

应付管理人报酬 - - - 112,309.51 112,309.51

应付托管费 - - - 18,718.26 18,718.26

应付证券清算款 - - - 50.40 50.40

应付交易费用 - - - 172,964.46 172,964.46

应交税费 - - - 0.63 0.63

其他负债 - - - 129,103.29 129,103.29

负债总计 - - - 957,562.06 957,562.06

利率敏感度缺口 5,851,732.34 - - 82,445,579.30 88,297,311.64

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净值的比例为 2.93%(上年末：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日


公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 73,289,193.96 86.99 80,832,672.78 91.55
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 73,289,193.96 86.99 80,832,672.78 91.55

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末（2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

5,700,259.61 5,379,937.55
5%

分析

沪深 300 指数下降

-5,700,259.61 -5,379,937.55
5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 73,289,193.96 83.70

其中：股票 73,289,193.96 83.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,472,701.40 2.82

其中：债券 2,472,701.40 2.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 6,972,704.44 7.96

8 其他各项资产 4,823,244.94 5.51

9 合计 87,557,844.74 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 61,706,899.17 73.24

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 5,151,678.21 6.11

E 建筑业 11,014.44 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 6,384,881.04 7.58

J 金融业 34,721.10 0.04

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 73,289,193.96 86.99

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）


1 300750 宁德时代 13,000 6,952,400.00 8.25

2 002812 恩捷股份 28,800 6,742,080.00 8.00

3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 6.11

4 300014 亿纬锂能 42,671 4,434,797.03 5.26

5 300458 全志科技 49,400 4,330,404.00 5.14

6 002459 晶澳科技 83,800 4,106,200.00 4.87

7 688599 天合光能 144,168 4,087,162.80 4.85

8 300671 富满电子 30,200 3,975,528.00 4.72

9 300568 星源材质 88,796 3,673,490.52 4.36

10 600460 士兰微 52,500 2,958,375.00 3.51

11 300919 中伟股份 16,000 2,608,000.00 3.10

12 300769 德方纳米 11,800 2,438,942.00 2.89

13 300613 富瀚微 15,378 2,397,122.64 2.85

14 300274 阳光电源 20,700 2,381,742.00 2.83

15 603068 博通集成 28,200 2,320,860.00 2.75

16 603893 瑞芯微 16,300 2,273,198.00 2.70

17 300763 锦浪科技 12,070 2,179,842.00 2.59

18 688390 固德威 6,068 2,026,712.00 2.41

19 300077 国民技术 101,200 1,617,176.00 1.92

20 603806 福斯特 15,300 1,608,489.00 1.91

21 300450 先导智能 25,920 1,558,828.80 1.85

22 601012 隆基股份 13,340 1,185,125.60 1.41

23 300363 博腾股份 11,600 975,792.00 1.16

24 688680 海优新材 3,192 820,344.00 0.97

25 603986 兆易创新 2,200 413,380.00 0.49

26 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.04

27 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.02

28 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01

29 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01

30 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300750 宁德时代 7,289,552.20 8.26

2 300782 卓胜微 7,131,482.00 8.08

3 002459 晶澳科技 6,912,852.00 7.83

4 300601 康泰生物 6,518,289.72 7.38

5 603799 华友钴业 6,513,784.00 7.38

6 601888 中国中免 6,199,490.30 7.02

7 300450 先导智能 6,158,875.00 6.98


8 300274 阳光电源 5,962,179.00 6.75

9 002709 天赐材料 5,312,666.40 6.02

10 601012 隆基股份 5,191,346.00 5.88

11 300124 汇川技术 5,059,125.00 5.73

12 002594 比亚迪 5,022,835.00 5.69

13 300014 亿纬锂能 4,710,631.94 5.33

14 603259 药明康德 4,573,875.00 5.18

15 300122 智飞生物 4,413,340.00 5.00

16 600745 闻泰科技 4,391,965.00 4.97

17 688396 华润微 4,251,161.56 4.81

18 002240 盛新锂能 4,186,541.00 4.74

19 000568 泸州老窖 4,152,297.00 4.70

20 603501 韦尔股份 4,149,757.00 4.70

21 300763 锦浪科技 4,104,331.00 4.65

22 002812 恩捷股份 4,072,254.00 4.61

23 600460 士兰微 3,981,819.00 4.51

24 688366 昊海生科 3,951,874.22 4.48

25 600703 三安光电 3,949,901.00 4.47

26 600143 金发科技 3,929,998.00 4.45

27 688002 睿创微纳 3,839,073.18 4.35

28 688390 固德威 3,761,276.28 4.26

29 300769 德方纳米 3,746,225.00 4.24

30 688599 天合光能 3,676,786.11 4.16

31 603806 福斯特 3,591,709.00 4.07

32 600905 三峡能源 3,436,527.95 3.89

33 300363 博腾股份 3,409,463.00 3.86

34 300919 中伟股份 3,216,544.00 3.64

35 000858 五 粮 液 3,125,499.00 3.54

36 300207 欣旺达 3,114,311.00 3.53

37 002460 赣锋锂业 3,103,132.28 3.51

38 300458 全志科技 3,092,215.00 3.50

39 300568 星源材质 2,964,876.00 3.36

40 688408 中信博 2,824,001.87 3.20

41 688006 杭可科技 2,821,842.69 3.20

42 300671 富满电子 2,692,701.10 3.05

43 603068 博通集成 2,674,653.00 3.03

44 603893 瑞芯微 2,576,301.00 2.92

45 003022 联泓新科 2,527,663.00 2.86

46 300613 富瀚微 2,455,584.33 2.78

47 300433 蓝思科技 2,412,937.00 2.73

48 002414 高德红外 2,308,509.00 2.61

49 688363 华熙生物 2,195,769.43 2.49


50 300759 康龙化成 1,958,473.00 2.22

51 000661 长春高新 1,895,906.00 2.15

52 002601 龙佰集团 1,880,956.68 2.13

53 002078 太阳纸业 1,873,311.06 2.12

54 603267 鸿远电子 1,792,318.73 2.03

55 600809 山西汾酒 1,773,459.00 2.01

56 600309 万华化学 1,771,172.00 2.01

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300274 阳光电源 10,583,551.20 11.99

2 601012 隆基股份 9,849,233.20 11.15

3 603799 华友钴业 9,192,676.40 10.41

4 601888 中国中免 9,082,287.54 10.29

5 603501 韦尔股份 9,005,051.44 10.20

6 002709 天赐材料 8,887,651.85 10.07

7 300433 蓝思科技 8,385,247.94 9.50

8 300014 亿纬锂能 7,885,651.82 8.93

9 002594 比亚迪 7,765,912.00 8.80

10 300601 康泰生物 7,134,811.00 8.08

11 600519 贵州茅台 7,027,021.47 7.96

12 300782 卓胜微 6,802,684.41 7.70

13 688396 华润微 6,738,341.50 7.63

14 000568 泸州老窖 6,704,119.44 7.59

15 603806 福斯特 6,476,284.20 7.33

16 002459 晶澳科技 6,305,909.00 7.14

17 000858 五 粮 液 6,038,982.00 6.84

18 300450 先导智能 5,923,743.06 6.71

19 002475 立讯精密 5,028,966.00 5.70

20 603259 药明康德 4,974,102.00 5.63

21 688002 睿创微纳 4,903,480.84 5.55

22 300124 汇川技术 4,805,584.00 5.44

23 300122 智飞生物 4,706,315.00 5.33

24 002240 盛新锂能 4,475,479.40 5.07

25 600143 金发科技 4,206,950.00 4.76

26 300750 宁德时代 4,180,141.00 4.73

27 688366 昊海生科 4,139,796.30 4.69

28 688408 中信博 4,134,921.01 4.68

29 002812 恩捷股份 4,012,462.00 4.54

30 000636 风华高科 3,827,050.00 4.33


31 600745 闻泰科技 3,632,598.00 4.11

32 600703 三安光电 3,427,403.00 3.88

33 003022 联泓新科 2,919,386.00 3.31

34 002460 赣锋锂业 2,916,410.00 3.30

35 300207 欣旺达 2,900,971.00 3.29

36 688006 杭可科技 2,812,533.32 3.19

37 300363 博腾股份 2,752,013.70 3.12

38 300763 锦浪科技 2,613,407.00 2.96

39 688390 固德威 2,337,269.43 2.65

40 002414 高德红外 2,260,914.12 2.56

41 688363 华熙生物 2,235,730.59 2.53

42 300759 康龙化成 2,218,803.00 2.51

43 000661 长春高新 1,915,539.00 2.17

44 603267 鸿远电子 1,911,934.00 2.17

45 300073 当升科技 1,879,991.00 2.13

46 600809 山西汾酒 1,788,739.00 2.03

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 253,412,632.21

卖出股票收入（成交）总额 283,453,690.06

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,472,701.40 2.93

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,472,701.40 2.93

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例
（%）

1 123007 道氏转债 15,060 2,472,701.40 2.93

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 92,813.58

2 应收证券清算款 816,644.50

3 应收股利 -

4 应收利息 17,603.05

5 应收申购款 3,896,183.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,823,244.94

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 123007 道氏转债 2,472,701.40 2.93

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
的公允价值 值比例（%） 说明

1 600905 三峡能源 5,147,016.21 6.11 新股锁定

2 600460 士兰微 2,958,375.00 3.51 重大事项

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

2,632 17,933.57 20,000.00 0.04 47,181,166.27 99.96

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 钱中明 1,279,600.00 7.29

2 李静华 700,000.00 3.99

3 胡毅 600,000.00 3.42

4 王俊兰 500,058.00 2.85


5 李翠英 393,609.00 2.24

6 魏桂华 371,062.00 2.11

7 刘腊妹 368,566.00 2.10

8 曹红梅 350,006.00 1.99

9 彭小冰 300,064.00 1.71

10 赵志耘 250,038.00 1.42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%）

（份）

基金管理人所有从业人员持有本基金 118,833.43 0.2518

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016 年 7 月 21 日） 1,318,879,411.68
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 65,651,458.63

本报告期基金总申购份额 21,414,473.25

减：本报告期基金总赎回份额 39,864,765.61

本报告期基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 47,201,166.27

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021 年 3 月 2 日，王金涛担任平安基金管理有限公司总经理助理。

2021 年 1 月 26 日，根据工作安排，陈正涛先生不再担任平安银行股份有限公司资产托管事业
部总裁。2021 年 2 月 26 日，平安银行股份有限公司任命黄伟先生担任资产托管事业部副总裁
（主持工作）。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比

例

国泰君安

1 80,181,243.60 15.05% 57,032.42 15.04% -

证券

光大证券 2 66,604,933.16 12.50% 47,375.80 12.49% -

东吴证券 2 65,806,740.68 12.35% 46,808.39 12.34% -

国盛证券 1 52,415,901.51 9.84% 37,283.49 9.83% -

中泰证券 1 41,416,236.65 7.78% 29,459.48 7.77% -

华创证券 2 36,186,067.07 6.79% 25,739.00 6.79% -

长江证券 1 32,849,048.98 6.17% 23,365.67 6.16% -

安信证券 1 32,355,141.22 6.07% 23,013.85 6.07% -

兴业证券 1 31,956,464.07 6.00% 22,730.68 5.99% -

申万宏源

2 17,639,441.87 3.31% 12,546.88 3.31% -

证券

中信证券 3 17,089,139.81 3.21% 12,155.98 3.21% -

恒泰证券 2 16,484,687.20 3.09% 12,055.32 3.18% -


方正证券 2 13,020,343.14 2.44% 9,261.42 2.44% -

海通证券 2 10,818,131.65 2.03% 7,694.64 2.03% -

东北证券 3 7,717,023.38 1.45% 5,489.03 1.45% -

平安证券 4 6,014,779.50 1.13% 4,278.35 1.13% -

天风证券 2 2,536,732.94 0.48% 1,804.44 0.48% -

国信证券 2 1,318,671.21 0.25% 937.98 0.25% -

华泰证券 2 236,278.00 0.04% 168.08 0.04% -

渤海证券 1 - - - - -

财通证券 2 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

大通证券 2 - - - - -

东方财富

2 - - - - -

证券

东方证券 1 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

新增
广发证券 2 - - - -

1 个

华宝证券 2 - - - - -

华林证券 2 - - - - -

开源证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

世纪证券 2 - - - - -

太平洋证

2 - - - - -

券

万联证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

粤开证券 2 - - - - -

中国国际

金融股份 1 - - - - -

有限公司
中信建投

2 - - - - -

证券
中银国际

1 - - - - -

证券
注：1、基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务

2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

国泰君安 - - 112,600,000.00 56.27% - -
证券

光大证券 701,117.46 13.44% - - - -

东吴证券 2,281,228.79 43.72% 28,600,000.00 14.29% - -

国盛证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

华创证券 - - 25,000,000.00 12.49% - -

长江证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -
证券

中信证券 - - 3,800,000.00 1.90% - -

恒泰证券 - - - - - -


方正证券 2,234,931.78 42.84% - - - -

海通证券 - - 9,900,000.00 4.95% - -

东北证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

天风证券 - - 20,200,000.00 10.09% - -

国信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -
证券

东方证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

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券

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中国国际

金融股份 - - - - - -
有限公司

中信建投 - - - - - -
证券

中银国际 - - - - - -
证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 平安基金管理有限公司 2020 年 12 中国证监会规定报刊及 2021 年 01 月 01 日
月 31 日基金净值公告 网站


2 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定报刊及 2021 年 01 月 21 日
基金(LOF)2020 年第 4 季度报告 网站

平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及

3 分基金新增和耕传承基金销售有限 网站 2021 年 01 月 27 日
公司为销售机构的公告

4 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定报刊及 2021 年 03 月 30 日
基金(LOF)2020 年年度报告 网站

平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及

5 分基金新增上海中欧财富基金销售 网站 2021 年 04 月 09 日
有限公司为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于调整旗

6 下部分基金申购、赎回、转换、定 中国证监会规定报刊及 2021 年 04 月 15 日
期定额投资起点及账户最低持有份 网站

额下限的公告

7 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定报刊及 2021 年 04 月 22 日
基金(LOF)2021 年第 1 季度报告 网站

8 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定报刊及 2021 年 05 月 31 日
基金（LOF）招募说明书（更新） 网站

9 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资 中国证监会规定报刊及 2021 年 05 月 31 日
基金(LOF)基金产品资料概要更新 网站

平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及

10 分基金新增嘉实财富管理有限公司 网站 2021 年 06 月 02 日
为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

11 金所持恩捷股份（股票代码： 网站 2021 年 06 月 23 日
002812）估值调整的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定报刊及

12 金投资关联方承销期内承销证券的 网站 2021 年 06 月 24 日
公告

平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及

13 分基金新增北京创金启富基金销售 网站 2021 年 06 月 25 日
有限公司为销售机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)募集注册的文件

（2）平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同

（3）平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

12.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2021 年 8 月 31 日
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