汇添富理财14 天债券型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

20

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共53页

20

1.2 目录

§1重要提示及目录

...................................................................................................................................2

重要提示

1.1 ......................................................................................................................................2

目录

1.2 ..............................................................................................................................................3

§基金简介

2 ...............................................................................................................................................6

2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6

基金产品说明

2.2 ..............................................................................................................................6

基金管理人和基金托管人

2.3 ..........................................................................................................6

信息披露方式

2.4 ..............................................................................................................................7

其他相关资料

2.5 ..............................................................................................................................7

§3主要财务指标和基金净值表现

...........................................................................................................8

主要会计数据和财务指标

3.1 ..........................................................................................................8

基金净值表现

3.2 ..............................................................................................................................8

§4管理人报告 11

.........................................................................................................................................

4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................13

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3 ........................................................................14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................15

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6 ....................................................................16

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7 ........................................................................16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17

§5托管人报告 1

......................................................................................................................................... 8

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18

托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

5.3 .........................18

§半年度财务会计报告（未经审计） 19

6 .................................................................................................

资产负债表

6.1 ................................................................................................................................19

利润表

6.2 ........................................................................................................................................20

6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................2 1

第3页共53页

20

6.4 报表附注 ....................................................................................................................................22

§7 投资组合报告 39

.....................................................................................................................................

7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................39

债券回购融资情况

7.2 ....................................................................................................................39

基金投资组合平均剩余期限

7.3 ....................................................................................................40

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明....................................................40

期末按债券品种分类的债券投资组合

7.5 ....................................................................................4 1

期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.

7.6 ............................4 1

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................42

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

7.8 .................42

投资组合报告附注

7.9 ....................................................................................................................42

§ 基金份额持有人信息 43

8 .........................................................................................................................

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................43

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................44

§9 开放式基金份额变动 44

.........................................................................................................................

§10 重大事件揭示 45

...................................................................................................................................

10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................45

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................46

基金投资策略的改变

10.4 ..............................................................................................................46

为基金进行审计的会计师事务所情况

10.5 ..................................................................................46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................46

基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7 ..............................................................................46

偏离度绝对值超过0 的情况

10.8 .5% .............................................................................................49

其他重大事件

10.9 ..........................................................................................................................49

§11 影响投资者决策的其他重要信息 51

...................................................................................................

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况......................................5 1

11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................52

§1 备查文件目录 53

2 ...................................................................................................................................

第4页共页

53

20

备查文件目录

12.1 ..........................................................................................................................53

存放地点

12.2 ..................................................................................................................................53

查阅方式

12.3 ..................................................................................................................................53

第5页共53页

20

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇添富理财14天债券型证券投资基金

基金简称 汇添富理财14天债券

基金主代码 470014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年7月10日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,649,505,515.03份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B

下属分级基金的交易代码： 470014 471014

报告期末下属分级基金的份额总额 26,545,239.04份 6,622,960,275.99份

2.2基金产品说明

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金

份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在

投资策略 134天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性

的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型

基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公 中国农业银行股份有限公司

司

信息披露负责 姓名 李鹏 林葛

人 联系电话 021-28932888 010-66060069

电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-888-9918 95599

传真 021-28932998 010-68121816

注册地址 上海市黄浦区大沽路288号6 北京市东城区建国门内大街69

第6页共53页

20

栋538室 号

办公地址 上海市富城路99号震旦国际 北京市西城区复兴门内大街28

大楼21层 号凯晨世贸中心东座

邮政编码 200120 100031

法定代表人 李文 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com

基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层

汇添富基金管理股份有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼

21层

第7页共页

53

20

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 465,933.57 120,997,718.87

本期利润 465,933.57 120,997,718.87

本期净值收益率 1.7174% 1.8636%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 26,545,239.04 6,622,960,275.99

期末基金份额净值 1 1

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 17.1777% 18.8382%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富理财14天债券A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3217% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2107% 0.0004%

过去三个月 0.9762% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6396% 0.0004%

过去六个月 1.7174% 0.0022% 0.6695% 0.0000% 1.0479% 0.0022%

过去一年 2.4710% 0.0032% 1.3527% 0.0000% 1.1183% 0.0032%

过去三年 8.6729% 0.0091% 4.1096% 0.0000% 4.5633% 0.0091%

自基金合同

生效日起至 17.1777% 0.0080% 6.9023% 0.0000% 10.2754% 0.0080%

今

汇添富理财14天债券B

第8页共53页

20

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3457% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2347% 0.0004%

过去三个月 1.0493% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.7127% 0.0004%

过去六个月 1.8636% 0.0022% 0.6695% 0.0000% 1.1941% 0.0022%

过去一年 2.7680% 0.0032% 1.3527% 0.0000% 1.4153% 0.0032%

过去三年 9.5808% 0.0091% 4.1096% 0.0000% 5.4712% 0.0091%

自基金合同

生效日起至 18.8382% 0.0080% 6.9023% 0.0000% 11.9359% 0.0080%

今

注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

3、本基金的《基金合同》生效日为2012年7月10日，至本报告期末未满五年。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第9页共53页

20

注：本基金的《基金合同》生效日为2012年7月10日，截至本报告期末，基金成立未满五年；

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年7月10日）起两周，建仓结束时各项资产配

置比例符合合同约定。

第1页共页

0 53

20

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资 第11页共页

53

20

基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限

汇添富 国籍：中国。学历：上海财

货币基 经大学经济学硕士。业务资

金、现金 格：证券投资基金从业资

宝货币 格。从业经历：曾任汇添富

基金、添 基金债券交易员、债券风控

蒋文玲富通货 2015年3月10- 11年 研究员。2012年11月30

币基金、日 日至2014年1月7日任浦

理财 14 银安盛基金货币市场基金

天债券 的基金经理。2014年1月加

基金、理 入汇添富基金，历任金融工

财30天 程部高级经理、固定收益基

债券基 金经理助理。2014年4月8

第1页共页

2 53

20

金、理财 日至今任汇添富多元收益

60天债 债券基金的基金经理助理，

券基金、 2015年3月10日至今任汇

实业债 添富现金宝货币基金、汇添

债券基 富理财14天债券基金、汇

金、优选 添富优选回报混合基金（原

回报混 理财21天债券基金）的基

合基金、 金经理，2016年6月7日至

汇添富 今任汇添富货币基金、添富

鑫益定 通货币基金、理财30天债

开债基 券基金、理财60天债券基

金、添富 金、实业债债券基金的基金

年年益 经理，2017年4月20日至

定开混 今任汇添富鑫益定开债基

合、添富 金的基金经理，2017年5

鑫汇定 月15日至今任添富年年益

开债券 定开混合基金的基金经理，

基金的 2017年6月23日至今任添

基金经 富鑫汇定开债券基金的基

理，汇添 金经理。

富多元

收益债

券基金

的基金

经理助

理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4、本基金的基金经理蒋文玲女士于2017年8月21日起休产假，无法正常履行职务。依据法律法

规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理徐寅喆女士代为履行职责。本基金管理人已于2017年8月18日就上述事项进行公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 第1页共页

3 53

20

严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年宏观经济走势稳中趋缓，韧性强。经济数据方面，PMI连续9个月在51%以上

高位震荡，制造业景气度同去年同期相比明显更好。尽管二季度企业补库存力量呈现边际减弱以及本轮房地产调控影响在一二线城市和部分热点区域开始显现，但主要发达体经济复苏带来我国出口贸易的恢复和三四线房地产销售数据的突出表现对经济形成有效支撑。上半年债券市场收益率出现两次显着上扬，分别来自流动性和监管冲击。一季度央行在“稳健中性”基调下收紧货币条件，两次上调公开市场操作利率和MLF操作利率，银行间市场资金利率中枢向上抬升。一季度末受银行理财纳入MPA考核影响，市场面临较大的流动性压力。二季度在政治局维护金融安全会 第14页共页

53

20

议的要求下，一行三会陆续出台防控金融风险的文件，央行要求提高穿透式监管、银监会发文“三套利”“四不当”、证监会摸底券商资金池产品和保监会规范万能险。监管声音的叠加、委外赎回的传闻和去杠杆的一致预期，对债券市场情绪造成巨大冲击。收益率曲线快速平坦化，甚至局部期限出现短暂的倒挂。10年国债收益率最高攀升至3.7%，10年国开金融债收益率一度逼近4.4%。与去年末相比，分别上行60bp和70bp左右。自5月份以来，前期的监管竞赛转向监管协调，流动性的持续充裕以及央行对6月流动性的预期管理，市场信心再度回暖，债券收益率自最高点普遍回落20-40bp。银行存单在6月初触顶后回落更快幅度更大，3个月期限的存单月内落差高达70bp。

本基金上半年规模波动明显，一季度规模有所增加，二季度规模略有下降。针对货币政策和监管形势的变化，组合对流动性管理更加严格谨慎，控制组合的错配风险，控制组合杠杆水平，灵活调整投资策略，合理控制债券比例。1月和2月份维持组合债券比例；3月份开始根据组合规模的变化大幅增加存款的配置，降低了组合的债券仓位。债券选择方面，以流动性较好的AAA债券和高评级同业存单为主，回避低资质和低流动性个券。存款铺排以短期限为主，注重流动性管理。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富理财14天债券A的基金份额净值收益率为1.7174%，本报告期汇添富理财14

天债券B的基金份额净值收益率为1.8636%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入下半年，债券市场面临的不确定因素仍然较多，但当前的收益率水平不必对后市过于担忧。前期的制造业景气度高峰已过，房地产投资下半年有望放缓，出口和消费不温不火，基本面总体对债市有利。另一方面，监管环境依然是债券市场需要注意的最大风险点，防控金融风险推进金融去杠杆是很明确的监管目标。然而，一行三会对协调监管已达成共识，就算具体的政策路径存在变数，但节奏一定会更加温和有序。李克强总理在最近的经济形势专家和企业家座谈会上明确提出稳定宏观政策，稳定市场预期，稳定金融运行。在美元仍处于加息通道和美联储提前公布了“缩表”计划的形势下，稳定市场预期和稳定金融运行的重要性明显提升。在外汇占款企稳的背景下，央行稳定金融市场的能力也更加游刃有余，对流动性的管理也更加注重预期管理。在削峰填谷的操作思路下，下半年市场流动性环境预计好于上半年，市场资金利率的波幅有望缩窄。

第1页共页

5 53

20

证监会发布的《流动性管理征求意见稿》预计下半年能正式落地，其中对货币基金的流动性管理提出特别规定。我们将对此提前做好应对，本基金始终坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，保持投资组合充裕的流动性，严格控制组合的剩余期限和杠杆。具体操作上，投资策略更加灵活，合理配置组合的回购、同业存款、同业存单、短融和利率债的比例。在满足组合流动性和安全性的前提下，积极把握市场波动带来的机会，为持有人带来更好的收益。同时做好信用风险防范，对债券资质进行严格筛选，定期排查组合投资债券的信用风险。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。

基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

本基金期初应付收益13,541.81元，2017年1月1日至2016年6月30日期间累计分配收益

121,463,652.44元，其中人民币111,598,252.73元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币

3,245,017.04元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币6,633,924.48元为期末应付收益。

第1页共页

6 53

20

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第17页共页

53

20

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—汇添富基金管理股份有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、

基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

第1页共页

8 53

20

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：汇添富理财14天债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 5,800,487,172.66 9,055,234.45

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 1,162,859,055.08 19,997,557.07

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,162,859,055.08 19,997,557.07

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 25,262,571.60 434,898.00

应收股利 - -

应收申购款 20,000.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 6,988,628,799.34 29,487,689.52

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 329,966,385.05 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,725,537.01 9,087.55

应付托管费 511,270.24 2,692.58

应付销售服务费 70,579.17 5,763.26

应付交易费用 6.4.7.7 30,565.08 504.00

第1页共页

9 53

20

应交税费 - -

应付利息 39,864.69 -

应付利润 6,633,924.48 13,541.81

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 145,158.59 219,520.48

负债合计 339,123,284.31 251,109.68

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 6,649,505,515.03 29,236,579.84

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 6,649,505,515.03 29,236,579.84

负债和所有者权益总计 6,988,628,799.34 29,487,689.52

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额6,649,505,515.03

份，其中，A级份额26,545,239.04份，B级份额6,622,960,275.99份。

2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

6.2利润表

会计主体：汇添富理财14天债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年6月30日 年6月30日

一、收入 134,103,175.44 890,376.61

.

1 利息收入 134,003,550.58 890,376.61

其中：存款利息收入 6.4.7.11 122,899,152.35 614,335.96

债券利息收入 10,366,653.23 276,040.65

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 737,745.00 -

其他利息收入 - -

.

2 投资收益（损失以“4”填列） 99,624.86 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 99,624.86 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

.

公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

3

“4”号填列） - -

.

汇兑收益（损失以“

4 4”号填 - -

第20页共53页

20

列）

.

其他收入（损失以“4”号填 6.4.7.18

5

列） - -

减：二、费用 12,639,523.00 307,514.80

1

．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,936,135.16 77,909.38

．托管费 6.4.10.2.2 2,351,447.37 23,084.29

2

．销售服务费 6.4.10.2.3 332,061.31 57,406.22

3

．交易费用 6.4.7.19 - -

4

5．利息支出 1,916,518.41 10,291.25

其中：卖出回购金融资产支出 1,916,518.41 10,291.25

．其他费用 6.4.7.20 103,360.75 138,823.66

6

三、利润总额（亏损总额以“-” 121,463,652.44 582,861.81

号填列）

注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富理财14天债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 29,236,579.84 - 29,236,579.84

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 121,463,652.44 121,463,652.44

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 6,620,268,935.19 - 6,620,268,935.19

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 8,681,942,996.47 - 8,681,942,996.47

2.基金赎回款 -2,061,674,061.28 - -2,061,674,061.28

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -121,463,652.44 -121,463,652.44

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 6,649,505,515.03 - 6,649,505,515.03

金净值）

第 1页共页

2 53

20

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 49,837,395.85 - 49,837,395.85

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 582,861.81 582,861.81

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 1,164,669.77 - 1,164,669.77

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 83,116,229.03 - 83,116,229.03

2.基金赎回款 -81,951,559.26 - -81,951,559.26

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -582,861.81 -582,861.81

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 51,002,065.62 - 51,002,065.62

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

汇添富理财14天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员

会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]842号文《关于核准汇添富理财14天债券型证券

投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2012年7月10日正式生效。首次设立募集规模为11,784,864,324.53份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、期限在一年 第22页共53页

20

以内（含一年）的债券回购、中期票据、资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金采用积极管理型的投资策略，原则上将投资组合的平均剩余期限控制在134天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年的经营成果和净值变动情况。

6.4.4所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

第23页共53页

20

6.4.6税项

7.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再

缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

第 4页共页

2 53

20

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,487,172.66

定期存款 5,798,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 5,798,000,000.00

存款期限小于1个月 -

其他存款 -

合计： 5,800,487,172.66

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 1,162,859,055.08 1,163,211,000.00 351,944.92 0.0053%

券

合计 1,162,859,055.08 1,163,211,000.00 351,944.92 0.0053%

注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。

第25页共53页

20

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有金融资产或负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,572.16

应收定期存款利息 17,709,499.71

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 7,520,498.63

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 30,001.10

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 25,262,571.60

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 30,565.08

合计 30,565.08

第26页共53页

20

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付审计费用 24,795.19

应付信息披露费 109,752.78

应付中债登帐户维护费 4,500.00

应付上清所帐户维护费 4,800.00

其它费用 1,310.62

合计 145,158.59

注：“其它费用”为预提银行划款费用。

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

汇添富理财14天债券A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 22,213,353.89 22,213,353.89

本期申购 40,755,079.53 40,755,079.53

本期赎回以""号填列 -36,423,194.38 -36,423,194.38

4

( )

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回以""号填列 - -

4

( )

本期末 26,545,239.04 26,545,239.04

金额单位：人民币元

汇添富理财14天债券B

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 7,023,225.95 7,023,225.95

本期申购 8,641,187,916.94 8,641,187,916.94

本期赎回以""号填列 -2,025,250,866.90 -2,025,250,866.90

4

( )

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

第 7页共页

2 53

20

本期赎回以""号填列 - -

4

( )

本期末 6,622,960,275.99 6,622,960,275.99

注：本期申购中包含红利再投份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

汇添富理财14天债券A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 465,933.57 - 465,933.57

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -465,933.57 - -465,933.57

本期末 - - -

单位：人民币元

汇添富理财14天债券B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 120,997,718.87 - 120,997,718.87

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -120,997,718.87 - -120,997,718.87

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 12,392.91

定期存款利息收入 122,495,399.15

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 391,360.29

合计 122,899,152.35

第28页共53页

20

注：“其他”为直销申购款利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

注：本基金本报告期未有股票投资。

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,240,857,454.11

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,236,998,552.53

成本总额

减：应收利息总额 3,759,276.72

买卖债券差价收入 99,624.86

6.4.7.13.1资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期未有资产支持证券投资。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期未有贵金属投资。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本报告期未有衍生工具投资。

6.4.7.16股利收益

注：本基金本报告期未有股利收入。

6.4.7.17公允价值变动收益

注：本基金本报告期未有公允价值变动收益。

6.4.7.18其他收入

注：本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.19交易费用

注：本基金本报告期无交易费用。

第29页共53页

20

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 29,752.78

银行间划款费用 30,032.78

帐户维护费 18,780.00

合计 103,360.75

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

第30页共53页

20

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 7,936,135.16 77,909.38

的管理费

其中：支付销售机构的 9,062.22 14,673.20

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.27%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 2,351,447.37 23,084.29

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.08%÷当年天数

第 1页共页

3 53

20

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

汇添富理财14天 汇添富理财14 天债

债券A 券 合计

B

中国农业银行股份有限公 16,038.59 0.00 16,038.59

司

汇添富基金管理股份有限 10,897.72 292,616.21 303,513.93

公司

东方证券股份有限公司 64.10 0.00 64.10

合计 27,000.41 292,616.21 319,616.62

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

汇添富理财14天 汇添富理财14天债 合计

债券A 券B

中国农业银行股份有限公 20,412.45 0.00 20,412.45

司

汇添富基金管理股份有限 11,610.98 1,005.37 12,616.35

公司

东方证券股份有限公司 26.60 0.00 26.60

合计 32,050.03 1,005.37 33,055.40

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。

本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A类基金的基金销售服务费按前一日基金

资产净值的0.30%的年费率计提；B类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年

费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×R÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

第32页共53页

20

R为该类基金份额的销售服务费率

各类基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由注册登记机构分别支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未进行同业市场的债券交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 2,487,172.66 12,392.91 110,665.81 6,743.63

股份有限公司

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

汇添富理财14天债券A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

410,335.79 43,987.59 11,610.19 465,933.57-

汇添富理财14天债券B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 计

第33页共53页

20

111,187,916.94 3,201,029.45 6,608,772.48 120,997,718.87-

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额329,966,385.05元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

160419 16农发19 2017年7月7 99.94 3,333,000 333,099,737.17

日

合计 3,333,000 333,099,737.17

-

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

第 4页共页

3 53

20

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准： 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别；

2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：

A.国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别；

B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如，若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。

同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。

本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 30,030,332.65 -

A-1以下 - -

未评级 1,132,828,722.43 19,997,557.07

合计 1,162,859,055.08 19,997,557.07

注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券和同业存单。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期无按长期信用评级列示的债券投资。

第35页共53页

20

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持有的证券均为剩余期限较短、信誉良好的国家政策性金融债及短期融资券等，均在银行间同业市场交易；因此，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5 年以

1 个月以内 1 3 个月 3个月41年 1 5年 不计息 合计

4 4

2017年6月30日 上

资产

银行存款 82,487,172.664,653,000,000.001,065,000,000.00 - - -5,800,487,172.66

交易性金融资产 369,826,044.13 793,033,010.95 - - - -1,162,859,055.08

应收利息 - - - - -25,262,571.60 25,262,571.60

应收申购款 - - - - - 20,000.00 20,000.00

资产总计 452,313,216.795,446,033,010.951,065,000,000.00 - -25,282,571.606,988,628,799.34

负债

卖出回购金融资产款 329,966,385.05 - - - - - 329,966,385.05

应付管理人报酬 - - - - -1,725,537.01 1,725,537.01

第36页共53页

20

应付托管费 - - - - - 511,270.24 511,270.24

应付销售服务费 - - - - - 70,579.17 70,579.17

应付交易费用 - - - - - 30,565.08 30,565.08

应付利息 - - - - - 39,864.69 39,864.69

应付利润 - - - - -6,633,924.48 6,633,924.48

其他负债 - - - - - 145,158.59 145,158.59

负债总计 329,966,385.05 - - - -9,156,899.26 339,123,284.31

利率敏感度缺口 122,346,831.745,446,033,010.951,065,000,000.00 - -16,125,672.346,649,505,515.03

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以不计息 合计

2016年12月31日 上

资产

银行存款 9,055,234.45 - - - - - 9,055,234.45

交易性金融资产 9,999,320.95 9,998,236.12 - - - - 19,997,557.07

应收利息 - - - - - 434,898.00 434,898.00

资产总计 19,054,555.40 9,998,236.12 - - - 434,898.00 29,487,689.52

负债

应付管理人报酬 - - - - - 9,087.55 9,087.55

应付托管费 - - - - - 2,692.58 2,692.58

应付销售服务费 - - - - - 5,763.26 5,763.26

应付交易费用 - - - - - 504.00 504.00

应付利润 - - - - - 13,541.81 13,541.81

其他负债 - - - - - 219,520.48 219,520.48

负债总计 - - - - - 251,109.68 251,109.68

利率敏感度缺口 19,054,555.40 9,998,236.12 - - - 183,788.32 29,236,579.84

注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外

假设 的其他市场变量保持不变；

3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；

4.银行存款以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对

其本身的公允价值无重大影响。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日）上年度末（2016年12月31

分析 日）

基准利率增加25个 -445,889.93 -5,174.41

基点

基准利率减少25个 446,299.94 5,178.87

第 7页共页

3 53

20

基点

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第38页共53页

20

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 1,162,859,055.08 16.64

其中：债券 1,162,859,055.08 16.64

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

3 银行存款和结算备付金合计 5,800,487,172.66 83.00

4 其他各项资产 25,282,571.60 0.36

5 合计 6,988,628,799.34 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.68

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 329,966,385.05 4.96

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的2 0% 的说明

注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

第39页共53页

20

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 62

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25

报告期内投资组合平均剩余期限超过12 0 天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（

%）

1 30天以内 6.80 4.96

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 50.36 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 28.57 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 12.22 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 6.77 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 104.72 4.96

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内货币基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

第4页共页

0 53

20

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 339,795,711.48 5.11

其中：政策性金融债 339,795,711.48 5.11

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 30,030,332.65 0.45

6 中期票据 - -

7 同业存单 793,033,010.95 11.93

8 其他 - -

9 合计 1,162,859,055.08 17.49

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 160419 16农发19 3,400,000 339,795,711.48 5.11

2 111798048 17重庆银 1,500,000 149,082,907.87 2.24

行CD096

3 111710297 17兴业银 1,500,000 148,484,807.69 2.23

行CD297

4 111717025 17光大银 1,000,000 99,436,612.82 1.50

行CD025

5 111717049 17光大银 1,000,000 99,145,395.89 1.49

行CD049

6 111709229 17浦发银 1,000,000 99,076,868.74 1.49

行CD229

7 111780396 17西安银 1,000,000 98,903,208.97 1.49

行CD021

7 111780386 17贵阳银 1,000,000 98,903,208.97 1.49

行CD089

8 071721004 17渤海证 300,000 30,030,332.65 0.45

券CP004

第41页共页

53

20

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0217%

报告期内偏离度的最低值 -0.0295%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0042%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

7.9.2

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 25,262,571.60

4 应收申购款 20,000.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 25,282,571.60

第4页共页

2 53

20

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

级 人户 额

数户 持有份额 占总份额 持有份额 占总份

别 ()

比例 额比例

汇

添

富

理

财 1,418 18,720.20 2,019,510.65 7.61% 24,525,728.39 92.39%

14

天

债

券A

汇

添

富

理

财 5 1,324,592,055.20 6,617,928,584.47 99.92% 5,031,691.52 0.08%

14

天

债

券B

合 1,423 4,672,878.09 6,619,948,095.12 99.56% 29,557,419.91 0.44%

计

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

汇添富理财 102,631.18 0.3866%

14天债券A

基金管理人所有从业人员 汇添富理财 0.00 0.0000%

持有本基金 14天债券B

合计 102,631.18 0.0015%

第4页共页

3 53

20

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

汇添富理财14天债 0

本公司高级管理人员、基金 券A

投资和研究部门负责人持 汇添富理财14天债 0

有本开放式基金 券B

合计 0

汇添富理财14天债 0

本基金基金经理持有本开 券A

放式基金 汇添富理财14天债 0

券B

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

汇添富理财14天 汇添富理财14天

债券A 债券B

基金合同生效日（2012年7月10日）基金 8,484,018,525.57 3,300,845,798.96

份额总额

本报告期期初基金份额总额 22,213,353.89 7,023,225.95

本报告期基金总申购份额 40,755,079.53 8,641,187,916.94

减:本报告期基金总赎回份额 36,423,194.38 2,025,250,866.90

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 26,545,239.04 6,622,960,275.99

注：总申购份额含红利再投份额。

第44页共页

53

20

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式

生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。

2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动

互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。

3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生

任该基金的基金经理。

4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。

5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15

日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放

混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。

7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵

鹏飞先生任该基金的基金经理。

8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效，

李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。

9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻

先生和高欣先生任该基金的基金经理。

10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，

陈加荣先生任该基金的基金经理。

11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，

吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效，

曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型

证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型

证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。

15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资

基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。

16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效，

吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

17.本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

第4页共页

5 53

20

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中投证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

东海证券 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

恒泰证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

第4页共页

6 53

20

华林证券 2 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

国泰君安证 2 - - - - -

券

渤海证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

西藏东方财 2 - - - - -

富

中信证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中投证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

第47页共页

53

20

国联证券 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

国泰君安证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

西藏东方财富 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

第4页共页

8 53

20

本基金报告期内新增1家证券公司的2个交易单元：西藏东方财富（深交所单元和上交所单元），

退租1家证券公司的1个交易单元：财富证券（上交所单元）

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

汇添富基金管理股份有限公司 2017年1月3

1 关于旗下基金2016年年度资产 公司网站 日

净值的公告

2 汇添富旗下公募基金2016年第 中证报,上交所,证券时报, 2017年1月19

4季度报告 上证报,公司网站,深交所 日

关于汇添富理财7/14/30/60天

3 债券基金、货币（A\B）、添富通 中证报,上交所,证券时报, 2017年1月20

（A/E）2017年春节假期前两个 上证报,公司网站 日

交易日暂停申购业务的公告

汇添富理财14天债券型证券投 中证报,证券时报,上证报, 2017年2月14

4 资基金更新招募说明书（2017 公司网站 日

年第1号）

汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2017年2月18

5 关于旗下部分基金增加和耕传 公司网站 日

承为代销机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2017年2月24

6 关于旗下部分基金增加联储证 公司网站 日

券为代销机构的公告

汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2017年3月2

7 关于旗下部分基金增加苏宁基 公司网站 日

金为代销机构的公告

关于汇添富理财14天债券型证 中证报,证券时报,上证报, 2017年3月9

8 券投资基金暂停大额申购业务 公司网站 日

的公告

汇添富基金管理股份有限公司 中证报,证券时报,上证报, 2017年3月10

9 关于高级管理人员变更的公告 公司网站 日

（副总经理）

关于理财7天\14天\30天\60

10 天、汇添富货币A\B、添富通货 中证报,上交所,证券时报, 2017年3月27

币A\E2017年清明假期前两个 上证报,公司网站 日

交易日暂停申购业务的公告

11 汇添富旗下公募基金2016年年 中证报,上交所,证券时报, 2017年3月29

度报告及摘要 上证报,公司网站,深交所 日

12 关于理财7天\14天\30天\60 中证报,上交所,证券时报, 2017年4月24

第4页共页

9 53

20

天、汇添富货币A\B、添富通货 上证报,公司网站 日

币A\E2017年五一假期前两个

交易日暂停申购业务的公告

13 汇添富旗下公募基金2017年一 中证报,上交所,证券时报, 2017年4月24

季报 上证报,公司网站,深交所 日

关于理财7天\14天\30天\60

14 天、汇添富货币A\B、添富通货 中证报,上交所,证券时报, 2017年5月22

币A\E2017年端午假期前两个 上证报,公司网站 日

交易日暂停申购业务的公告

720关于汇添富理财14天债券 中证报,证券时报,上证报, 2017年6月22

15 型证券投资基金恢复大额申购 公司网站 日

业务的公告_20170622

关于汇添富理财14天债券型证 中证报,证券时报,上证报, 2017年6月27

16 券投资基金暂停大额申购业务 公司网站 日

的公告

第50页共53页

20

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持

有

基

金

份

额

投 比

资 例

者 达

类序到 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

别号或 份额 份额 份额 比

者

超

过

20%

的

时

间

区

间

201

7年

1月

1日

机 1至 7,023,225.9 130,903.08 0.00 7,154,129.03 0.11%

构 201 5

7年

1月

18

日

201

7年

2月

16 8,110,612,459.0 2,025,250,866.9 6,085,361,59

2日 0.00 5 0 2.15 91.52%

至

201

7年

6月

第 1页共页

5 53

20

30

日

201

7年

1月

19

日 25,412,863.2

3至 0.00 25,412,863.29 0.00 9 0.38%

201

7年

2月

15

日

个-- - - - - -

人

--- - - - - -

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无

第52页共53页

20

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富理财14天债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富理财14天债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富理财14天债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富理财14天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017年8月26日

第53页共53页
点击查看>>  附件