海富通股票证券投资基金2007年年度报告
基金管理人： 海富通基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
送出日期：2008年三月二十八日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
目 录
第一章 基金简介..............................................................1
第二章 主要财务指标和基金净值表现............................................2
第三章 管理人报告............................................................4
第一节：基金管理人及基金经理情况.........................................4
第二节：对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明...........................5
第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释.......................5
第四节：对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望.......................5
第五节：基金内部监察报告.................................................6
第四章 托管人报告............................................................7
第五章 审计报告..............................................................7
第六章 财务会计报告..........................................................8
第一节：基金会计报表.....................................................8 第二节：年度会计报表附注................................................11
第七章：投资组合报告........................................................28
第八章：基金份额持有人情况..................................................35
第九章：开放式基金份额变动情况..............................................36
第十章：重大事件揭示........................................................36
第十一章：备查文件..........................................................38
第一章基金简介


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（一）基金基本资料
1、基金名称： 海富通股票证券投资基金
2、基金简称： 海富通股票
3、基金交易代码: 519005
4、基金运作方式： 契约型开放式
5、基金合同生效日： 2005年7月29日
6、报告期末基金份额总额： 8,861,862,593.03份
7、基金合同存续期： 无
8、基金份额上市的证券交易所： 无
9、上市日期： 无
（二）基金产品说明
1、投资目标： 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分
享中国经济高速成长的成果，谋求基金资产的长期
最大化增值。
2、投资策略： 本基金采用双层次的投资策略：第一层次主要通过
对股票市场的系统性风险进行分析，确定股票和现
金资产的配置比例；第二层次主要是通过对行业景
气循环和个股的研究，精选适合本投资组合风险收
益特征的股票。
3、业绩比较基准： 80％MSCIChinaA＋20％上证国债
4、风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的
股票型基金产品。
（三）基金管理人
1、名称： 海富通基金管理有限公司
2、注册地址： 上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼
3、办公地址： 上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼
4、邮政编码: 200121
5、国际互联网址： http://www.hftfund.com
6、法定代表人： 邵国有
7、总经理： 田仁灿
8、信息披露负责人： 奚万荣
9、联系电话： 021-38650891
10、传真： 021-50479057
11、电子邮箱： wrxi@hftfund.com
（四）基金托管人
1、名称： 中国银行股份有限公司
2、注册地址： 北京西城区复兴门内大街1号
3、办公地址： 北京西城区复兴门内大街1号
4、邮政编码: 100818
5、国际互联网址： WWW.BOC.CN
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6、法定代表人： 肖钢
7、信息披露负责人： 宁敏
8、联系电话： 010－66594977
9、传真： 010－66594942
10、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com
（五）信息披露
信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hftfund.com
址：
基金年度报告置备地点： 基金管理人及基金托管人的住所
（六）其他有关资料
1、聘请的会计师事务所
名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址： 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
2、基金注册登记机构
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
办公地址： 北京市西城区金融大街27号投资广场23层
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第二章 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、 主要财务指标


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序号 项目 2007年 2006年 2005年
1 本期利润（元） 2,810,351,426.05 891,994,974.24 141,285.39
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的 2,678,984,620.54 639,713,766.47 1,200,650.76
净额（元）
3 加权平均基金份额本期利润（元） 0.5304 1.1696 0.0002
4 期末可供分配利润（元） 184,981,662.53 30,525,397.06 -5,283,845.83
5 期末可供分配份额利润（元） 0.0209 0.0090 -0.0050
6 期末基金资产净值（元） 9,046,844,255.56 3,632,118,772.65 1,048,837,086.96
7 期末基金份额净值（元） 1.021 1.068 0.995
8 基金加权平均净值利润率 47.50% 89.09% 0.02%
9 本期份额净值增长率 97.02% 131.41% -0.50%
10 份额累计净值增长率 353.65% 130.25% -0.50%
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注：（1）本基金合同生效日为2005年7月29日，2005年度主要财务指标的计算期间为2005年7月29日至2005年12月31日。
（2）2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/（本期利润/加权平均基金份额本期利润）。 二、基金净值表现1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：


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阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差 业绩比较基准收益 业绩比较基 (1)－(3) (2)－(4)
（2） 率（3） 准标准差（4
）
过去三个月 -3.86% 1.68% -2.89% 1.57% -0.97% 0.11%
过去六个月 23.99% 1.75% 31.27% 1.67% -7.28% 0.08%
过去一年 97.02% 1.96% 115.55% 1.86% -18.53% 0.10%
自基金合同生效起 353.65% 1.59% 350.85% 1.43% 2.80% 0.16%
至今
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2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较： 海富通股票证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年7月29日至2007年12月31日）


注：
1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产70％-95%，一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5％。同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。 2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数，相应的基准权重不变。 3、本基金自基金合同生效以来每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较： 海富通股票证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
140.00%
120.00%
100.00%80.00%

海富通股票基金60.00%





基金基准
40.00%20.00%0.00%-20.00%
注：图中列示的2005年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期7月29日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。
三、过往三年每年的基金收益分配情况单位：元


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年度 每10份基金份额分红数（至少保留三位小数） 备注
2005年 0.000
2006年 10.300
2007年 9.190 （a）
合计 19.490
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（a）2007年度，本基金分别于3月19日和8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第五次和第六次分红公告，分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利2.22元和6.97元，共计
9.19元.
第三章 管理人报告
第一节：基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通股票证券投资基金是基金管理人管理的第四只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金和海富通精选贰号混合型证券投资基金六只开放式基金。
二、基金经理简介
蒋征先生，工商管理硕士，证券从业年限9年。历任中国保险信托投资公司业务经理，嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理，2003年1月至2004年4月任泰和证券投资基金基金经理，2004 年8月至2006年5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理，2005年12月至2006年5月任基金兴安基金经理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司，2006年9月起任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理，2007年2月起，兼任海富通股票基金基金经理，2007年11月起任股票组合管理部总监。
第二节：对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产。没有发生损害基金份额持有人利益的行为。2007年3月30日，本基金当日买入权证金额超过上一交易日基金资产净值的0.5%。本报告期内，本基金曾买入马钢认购权证，但本基金管理人发现后及时采取有效措施，将本基金所持马钢认购权证全部卖出。为最大限度保护基金持有人利益，本基金管理人使用风险准备金全额赔付由此产生的亏损和交易费用，未给基金资产造成损失。
第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2007年上海综合指数和深圳成份指数全年分别上涨93.74％和163.98%。年初，市场振荡上涨，上海综合指数在春节前最后一个交易日突破3000点，而春节过后市场热点转向小盘成长股、题材股，市场指数和市场平均市盈率一路攀高，许多绩差股、ST股在短短几个月中翻番，两市平均日成交额达到3000亿元，市场投机气氛弥漫。随着5月30日政府宣布调高印花税至千分之三，市场迅速下跌，上海综合指数在短短5天内从4335点下滑至3404点，之后持续了长达一个半月的振荡期，5月份之前大涨的绩差股题材股全线暴跌。在振荡期过后，市场逐渐形成了指数型牛市行情，以金融股为首的蓝筹股大幅上涨，推动指数连创新高。年末由于受到宏观紧缩政策调控和美国次级债的影响，股市出现了大幅回落，上海综合指数和深圳成份指数最终分别收于5261.56点和17770.62点。
报告期内，基金净值增长率为97.02%，同期业绩基准收益率为115.55%，落后基准18.53个百分点。
第四节：对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2008年将是国内资本市场国际化特征表现的最为突出的一年。伴随着涉及美国次级债危机的国际知名机构无奈的披露和计提巨额亏损，全球市场陷入恐慌。美国刺激经济的措施旨在帮助经济走出目前的困境，可是敏感的市场投资者悲观地把这些措施解读为美国经济已经步入衰退。香港市场在当前的国际金融风暴中风雨飘摇，屡屡创下跌幅记录。由于香港H股市场与国内蓝筹巨舰们的A＋H联动，波及甚至极大的影响了A股市场，A股市场再也不能独善其身。因此，我们有理由担心，虽然A股上市公司的业绩可能依然会持续增长，但是资产的估值，可能已经走到了峰顶。
我们相信，2008年的A股市场未必如个别卖方机构预测的那样悲观，当然运行的过程可能更为复杂和波澜起伏。基于经济的增长具有强大的惯性，人民币升值与通货膨胀将贯穿全年，而在牛市的中后段，资产注入和整体上市将会日益清晰的成为市场局部的热点和阶段的主题。虽然非流通股解禁和定向增发解冻可能造成市场沽压严重，但是我们相信流动性不会因此而被收缩殆尽，相信市场的反应会像以往接受股改一样，有能力去承受。我们认为，在周边国家经济和金融出现问题的大背景下，国家可能最终会采取较现在更为积极的财政政策，同时会谨慎地采用“从紧的货币政策”。我们在资产配置方面，特别注意到A＋H类资产对A股市场的影响和冲击，注意到一旦股指期货推出，这类资产对市场和指数的影响以及这类资产由于国际环境恶化而带来的市场估值变化；我们密切关注A 股市场上独有的资产和主题，如央企特别是军工类企业资产注入和整体上市可能存在的契机，并且相信由于人民币升值和通货膨胀长期存在，地产和消费类资产可能存在机会。
2008 年，在国际形势仍然不稳定的大环境下，考虑到国内奥运会、人民币升值以及通货膨胀等宏观因素，本基金将继续关注人民币升值收益板块，消费类板块以及有资产注入预期可能性的板块。同时密切注意股指期货以及AH股差价对2008年股市带来的影响。
第五节：基金内部监察报告
2007 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
由于中国法律环境的变化以及公司业务的快速发展，本基金管理人在本报告期内对公司章程进行了修订。监察稽核部根据修订后的公司章程，结合新颁布的法律法规及业务发展现状，全面更新了公司基本制度，同时在制度建设的基础上，完善了公司的风险控制框架，并落实相应措施，提高全体员工的风险意识，为基金持有人谋求最大利益提供了有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核。
本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合法合规性。报告期内，本基金管理人管理的部分基金曾买入马钢认购权证，但本基金管理人发现后及时采取了有效措施，未给基金资产造成损失。
三、积极开展投资者教育工作
根据中国证监会《关于证券投资基金行业开展投资者教育活动的通知》以及中国证券业协会《关于进一步做好投资者教育工作的通知》，监察稽核部与公司其他部门共同制定了《海富通2007年投资者教育工作方案》，并按照该方案计划，向投资者进行风险教育，取得了良好效果。
四、强化法规学习，开展内部培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员工学习，同时定期对全体员工进行法规培训，使全体员工的法律意识普遍得到加强，道德修养得以提升，员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化进一步深化。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作基本合法合规，维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
第四章 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通股票证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。2007年3月30日，本基金当日买入权证金额超过上一交易日基金资产净值的0.5%；另外，报告期内，本基金在二级市场上主动投资了分离型可转债附送的权证（马钢CWB1），对上述事项，托管人进行了提示，并向监管部门进行了报告。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第五章审计报告
普华永道中天审字(2008)第20216号
海富通股票证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的海富通股票证券投资基金(以下简称“海富通股票基金”)的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则、《海富通股票证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是海富通股票基金的基金管理人海富通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《海富通股票证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了海富通股票基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师 会计师事务所有限公司————————
薛 竞
中国· 上海市 注册会计师
———————— 2008年3月21日金毅
第六章 财务会计报告
第一节：基金会计报表
一、资产负债表利润总额 2,810,351,426.05 891,994,974.24


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2007年 2006年
附注 12月31日 12月31日
资产
银行存款 148,267,420.12 781,023,210.58
结算备付金 2,039,675.95 1,148,310.65
存出保证金 4,881,313.87 638,549.12
交易性金融资产 1 8,635,092,564.57 2,823,160,109.92
其中：股票投资 7,926,662,066.57 2,673,111,720.72
债券投资 708,430,498.00 150,048,389.20
衍生金融资产 2 9,622,323.50 41,832,601.50
买入返售金融资产 300,000,650.00 0.00
应收利息 3 13,663,964.06 808,873.00
应收申购款 4,833,989.70 199,033,695.68
资产总计 9,118,401,901.77 3,847,645,350.45
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负债和所有者权益
负债
应付证券清算款 0.00 201,424,553.02
应付赎回款 55,232,822.85 7,664,978.76
应付管理人报酬 11,017,104.83 2,048,217.33
应付托管费 1,836,184.12 341,369.54
应付交易费用4 2,280,058.61 2,988,944.11
应付利息16 0.00 0.00
其他负债5 1,191,475.80 1,058,515.04
负债合计 71,557,646.21 215,526,577.80
所有者权益
实收基金6 8,861,862,593.03 3,401,537,455.75
未分配利润 184,981,662.53 230,581,316.90
所有者权益合计 9,046,844,255.56 3,632,118,772.65
负债和所有者权益总计 9,118,401,901.77 3,847,645,350.45
基金份额总额(份)6 8,861,862,593.03 3,401,537,455.75
基金份额净值 1.021 1.068
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
二、利润表
附注 2007年度 2006年度
收入
利息收入 16,809,778.69 2,287,646.74
其中：存款利息收入 7,728,509.97 1,449,743.18
债券利息收入 8,315,121.08 633,504.88
买入返售金融资产收入 766,147.64 204,398.68
投资收益 2,846,839,764.20 667,443,820.06
其中：股票投资收益7 2,778,969,446.25 632,922,195.96
债券投资收益8 1,390,463.93 4,825,244.28
衍生工具收益9 45,459,674.61 21,393,016.05
股利收益 21,020,179.41 8,303,363.77
公允价值变动收益10 131,366,805.51 252,281,207.77
其他收入11 9,388,604.51 1,245,188.64
收入合计 3,004,404,952.91 923,257,863.21
费用
管理人报酬 (88,919,093.18) (15,031,730.78)
托管费 (14,819,848.83) (2,505,288.37)
交易费用12 (83,029,285.16) (13,021,255.19)
利息支出 (6,757,663.50) (274,157.63)
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其中：卖出回购金融资产支出 (6,757,663.50) (274,157.63)
其他费用 13 (527,636.19) (430,457.00)
费用合计 (194,053,526.86) (31,262,888.97)
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后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
三、所有者权益（基金净值）变动表
附
注2007 年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 年初所有者权益（基金净值）3,401,537,455.75 230,581,316.90 3,632,118,772.65


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本年经营活动产生的基金净值变动数（本 0.00 2,810,351,426.05 2,810,351,426.05
年净利润）
本年基金份额交易产生的基金净值变动数 5,460,325,137.2813,257,151 (526,411,126.56)930,156,0 4,933,914,010.7214,187,
其中：基金申购款基金赎回款 ,408.03(7,796,826,270.75) 74.45(1,456,567,201.01) 307,482.48(9,253,393,47
1.76)
本年向基金份额持有人分配利润产 14 0.00 (2,329,539,953.86) (2,329,539,953.86)
生的基金净值变动数
年末所有者权益（基金净值） 8,861,862,593.03 184,981,662.53 9,046,844,255.56
附注年初所有者权益（基金净值） 实收基金1,054,120,932.79 2006年度未分配利润(5,283, 所有者权益合计1,048,837
845.83) ,086.96
本年经营活动产生的基金净值变动数（本 0.00 891,994,974.24 891,994,974.24
年净利润）
本年基金份额交易产生的基金净值变动数 2,347,416,522.963,735,718, (52,499,248.91)272,074,51 2,294,917,274.054,007,7
其中：基金申购款基金赎回款 413.86(1,388,301,890.90) 8.85(324,573,767.76) 92,932.71(1,712,875,658
.66)
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本年向基金份额持有人分配利润产生的基 0.00 (603,630,562.60) (603,630,562.60)
金净值变动数
年末所有者权益（基金净值） 3,401,537,455.75 230,581,316.90 3,632,118,772.65
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第二节：年度会计报表附注
一、本基金的基本情况 海富通股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]85号《关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集419,517,490.36元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第107 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通股票证券投资基金基金合同》于2005年7月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为419,612,160.22份基金份额，其中认购资金利息折合94,669.86份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《海富通股票证券投资基金基金合同》和最近公布的《海富通股票证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括为国内依法公开发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围为：股票资产70%-95%，权证投资0-3%，一年期以内的政府债券和现金的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：80%MSCI China A指数＋20%上证国债指数。
二、财务报表的编制基础
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。
在编制2007年度财务报表时，2006年度以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。 本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注15。
三、遵循企业会计准则的声明
本基金2007年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
四、主要会计政策、会计估计及其变更
(a) 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
(d) 基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
(i) 股票投资

上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
2006年11月13日之前取得的非公开发行股票，在锁定期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
(iii) 权证投资
从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
(iv) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
(e) 证券投资基金成本计价方法
(i) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(2) 债券投资
2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按下述的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。2007年7月1日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(ii) 贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
(iii) 其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
(f) 收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
(g) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的规定，如果本基金份额资产净值低于收益增长线，基金管理人将从下一日开始暂停收取基金管理人报酬，直至单位资产净值不低于收益增长线。
收益增长线为基金管理人通过风险预算管理和组合保险策略，建立的一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线按日历计算的每180 天调整一次，每期期初按照上期基金份额资产净值增长率的60%和上期期末日的收益增长线水平来确定当期期末日的收益增长线水平。当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额资产净值为零增长或负增长，则当期收益增长线保持上期期末水平。如果当期基金分红，收益增长线水平在分红除权日(含分红除权日)扣除分红额度向下调整。收益增长线从本基金开放日起计算，第一期收益增长线水平固定为
0.920元。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
(h) 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(i) 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
(j) 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补上一年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
五、税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

六、资产负债表日后事项
无。
七、关联方关系及关联方交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 富通基金管理公司
(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2007年度


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成交量 占本年成交量的比例
海通证券：
买卖股票 6,361,911,748.78 24.39%
买卖债券 1,640,185.80 0.56%
买卖权证 62,190,373.10 18.12%
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
佣金 占本年佣金总量的比例
海通证券 5,272,971.10 24.65%
2006年度
成交量 占本年成交量的比例
海通证券：
买卖股票 639,112,570.21 10.05%
买卖债券 0.00 0.00
买卖权证 0.00 0.00
佣金 占本年佣金总量的比例
海通证券 523,568.65 10.09%
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上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(c)基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬88,919,093.18元(2006年：15,031,730.78元)。
(d)基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费14,819,848.83元(2006年：2,505,288.37元)。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为148,267,420.12元(2006年：781,023,210.58元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为7,426,516.51元(2006年：1,424,800.29元)。
(f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易

本基金在本年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
2007 年度2006 年度
买入债券结算金额 30,634,713.20 0.00 卖出债券结算金额 0.00 10,292,717.81 卖出回购证券协议金额 589,300,000.00 49,600,000.00 卖出回购证券利息支出 151,515.86 18,061.91
(g) 关联方持有的基金份额 2007年12月31日2006年12月31日
基金份额净值 基金份额 净值 中国银行 194,132.34 198,209.12 0.00 0.00
八、本基金会计报表重要项目说明
1 交易性金融资产
2007年12月31日成本 公允价值 估值增值/(减值)
股票投资 7,547,153,136.29 7,926,662,066.57 379,508,930.28 债券投资 －交易所市场
46,097,442.62 46,025,498.00 (71,944.62) －银行间同业市场
661,614,563.90 662,405,000.00 790,436.10 小计 707,712,006.52 708,430,498.00 718,491.48
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 合计 8,254,865,142.81 8,635,092,564.57 380,227,421.76
2006年12月31日成本 公允价值 估值增值 股票投资 2,427,952,672.07 2,673,111,720.72 245,159,048.65 债券投资 －交易所市场
149,818,079.30 150,048,389.20 230,309.90 －银行间同业市场
0.00 0.00 小计 149,818,079.30 150,048,389.20 230,309.90
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 合计 2,577,770,751.37 2,823,160,109.92 245,389,358.55
2 衍生金融资产 2007年12月31日成本 公允价值 估值增值 权证投资 7,261,097.35 9,622,323.50 2,361,226.15
2006年12月31日成本 公允价值 估值增值
权证投资 36,000,117.65 41,832,601.50 5,832,483.85
3 应收利息
2007年12月31日2006年12月31日
应收债券利息 13,449,617.73 629,149.21 应收银行存款利息 139,113.64 179,144.79 应收买入返售金融资产利息 73,123.84 0.00 应收申购款利息 1,128.75 0.00 应收结算备付金利息 917.80 516.70 应收存出保证金利息 62.30 62.30
13,663,964.06 808,873.00
4 应付交易费用 2007年12月31日2006年12月31日应付交易所市场交易佣金 2,268,073.86 2,988,944.11 应付银行间同业市场交易费用 11,984.75 0.00
2,280,058.61 2,988,944.11
5 其他负债
2007年12月31日2006年12月31日
20


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预提费用应付券商席位保证金应付赎回费 579,000.00500,000.00112,475.801,191,475.8 540,193.71500,000.0018,321.33
0 1,058,515.04
6 实收基金
基金份额总额 实收基金
2006年12月31日本年申购其中：红利再投资本年 3,401,537,455.7513,257,151,408.031,203,30 3,401,537,455.7513,257,151,40
赎回2007年12月31日 7,768.39(7,796,826,270.75)8,861,862,593.0 8.031,203,307,768.39(7,796,82
3 6,270.75)8,861,862,593.03
7 股票投资收益
2007年度 2006年度
卖出股票成交金额减：卖出股票成本总额 12,053,009,798.72(9,274,040,352.47)2,778, 2,757,407,167.25(2,124,484,97
969,446.25 1.29)632,922,195.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

于2007年度，本基金未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价(2006年度：8,808,665.50元，已全额冲减股票投资成本)。
8 债券投资收益
2007 年度 2006 年度
卖出及到期兑付债券结算金额 2,189,479,233.09 135,176,295.28
减：卖出及到期兑付债券成本总额 (2,148,877,536.67) (128,514,500.42)
减：应收利息总额 (39,211,232.49) (1,836,550.58)
1,390,463.93 4,825,244.28


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9 衍生工具收益
2007年度 2006年度
卖出权证成交金额减：卖出权证成本总额10公允 191,769,819.86(146,310,145.25)45,459,674. 21,393,016.050.0021,393,016.
价值变动收益 61 05
21
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年度 2006年度
交易性金融资产－股票投资－债券投资－资产支持证券投资 134,349,881.63488,181.580.00(3,4 246,218,414.02230,309.900.00
衍生工具－权证投资－交易性金融负债 71,257.70)0.00131,366,805.51 5,832,483.850.00252,281,207.
77
11其他收入
2007年度 2006年度
赎回基金补偿收入(a)投资分离交易可转债权证补偿收入(b) 7,180,257.101,258,064.56648,380. 977,212.110.000.00224,494.86
代销机构数据延迟上传补偿收入(c)转换基金补偿收入(d)债 20287,956.250.000.0013,946.409,3 20,000.0011,490.0011,991.671
券兑付手续费返还债券认购手续费返还其他 88,604.51 ,245,188.64
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本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
(b) 本基金本年度因主动投资分离交易可转债上市后分离交易的权证而造成的投资损失,已由基金管理人海富通基金管理有限公司全额补偿。
(c) 本基金本年度因代销机构数据延迟上传导致赎回金额计算差异，由此造成的基金资产损失由代销机构全额补偿。
(d) 本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。 12 交易费用

2007 年度 2006 年度 交易所交易费用 83,008,778.66 13,019,515.19


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银行间交易费用 20,506.50 1,740.00
83,029,285.16 13,021,255.19
13其他费用
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2007 年度 2006 年度
22
信息披露费 359,806.29 324,093.00 审计费用 119,000.00 80,000.00 银行划款手续费 30,829.90 8,364.00 债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
527,636.19 430,457.00
14 收益分配
现金 再投资 发放红利
登记日 分红率 形式发放 形式发放 合计 2007年度 第五次中期分红 2007/03/16 每10份基金份额2.22元355,786,419.07 220,365,088.30 576,151,507.37 第六次中期分红 2007/08/21 每10份基金份额6.97元758,412,688.32 994,975,758.17 1,753,388,446.49
1,114,199,107.39 1,215,340,846.47 2,329,539,953.86
15首次执行企业会计准则
如附注2所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
2006年1月1日2006年度 2006年12月31日所有者权益净损益 所有者权益
按原会计准则列报的金额 1,048,837,086.96 639,713,766.47 3,632,118,772.65 金融资产公允价值变动的
调整数 0.00 252,281,207.77 0.00


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按新会计准则列报的金额 1,048,837,086.96 891,994,974.24 3,632,118,772.65
按原会计准则列报的金额金融资产公允 2007年1月1日所有者权益3,63 2007年1月1日至2007年6月30 2007年6月30日所有者权益(
价值变动的调整数按新会计准则列报的 2,118,772.650.003,632,118, 日止期间净损益(未经审计)1 未经审计)4,025,651,048.69
金额 772.65 ,226,978,014.81663,403,96 0.004,025,651,048.69
0.161,890,381,974.97
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根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
16 应付利息本会计期间应付利息无余额。（2006年年末无余额）。
九、报告期末流通转让受到限制的基金资产
(a) 流通受限制不能自由转让的股票
(1) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
(2) 期末持有的暂时停牌股票
(b) 流通受限制不能自由转让的债券
基金认购新发行债券，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007年12月31日止流通受限制的债券情况如下：
(c) 流通受限制不能自由转让的权证

本基金截至2007年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下： 基金因认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证实际取得日至权证上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007年12月31日止流通受限制的权证情况如下：


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类 认购价格 期末估值单 数量 期末成本总额 期末估
型 价 总额
601088 中国神华 2007.09.27 2008.01.09 新股网下申 36.99 65.61 1,287,08 47,609,089.20 84,445,
购 0 3
601601 中国太保 2007.12.18 2008.03.25 新股网下申 30.00 49.45 447,120 13,413,600.00 22,110,
购 0
601857 中国石油 2007.10.30 2008.02.05 新股网下申 16.70 30.96 688,281 11,494,292.70 21,309,
购 1
002187 广百股份 2007.11.12 2008.02.22 新股网下申 11.68 42.99 19,759 230,785.12 849,43
购
002188 新嘉联 2007.11.12 2008.02.22 新股网下申 10.07 21.46 11,180 112,582.60 239,92
购
002190 成飞集成 2007.11.19 2008.03.03 新股网下申 9.90 21.16 14,098 139,570.20 298,31
购
002194 武汉凡谷 2007.11.28 2008.03.07 新股网下申 21.10 51.91 33,001 696,321.10 1,713,0
购
002195 海隆软件 2007.12.04 2008.03.12 新股网下申 10.49 32.86 6,796 71,290.04 223,31
购
002196 方正电机 2007.12.04 2008.03.12 新股网下申 7.48 24.38 9,880 73,902.40 240,87
购
合计 73,841,433.36 131,429
,
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票代码 股票名称 停牌日 停牌原因 期末估值 复牌日期 复牌开盘 数量 期末成本总额 期末估值总额
期 单价 单价
600415 小商品城 07.12.1 讨论重大 86.59 08.03.05 95.25 2,653,414 244,321,685.04 229,759,118.26
0 事项
000937 金牛能源 07.12.2 筹划定向 28.11 08.01.02 29.99 8,473,794 235,946,240.05 238,198,349.34
0 增发
合计 480,267,925.09 467,957,467.60
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券代码 债券名称 成功认购 可流通 流通受限 单位成本 期末估值 认购数量 期末成本总额 期末估值总额
日期 日期 类型 单价
126008 08上汽债 07.12.19 08.01.0 新债网下 71.27 71.80 3,110 221,642.62 223,298.00
8 申购
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
权证代码 权证名称 成功获配 可流通日 流通受限 认购价格 期末估值 认购数量 期末成本总额 期末估值总额
日期 期 类型 单价
580016 上汽CWB1 07.12.19 08.01.08 新债网下 7.98 9.0857 11,196 89,357.38 101,723.50
申购
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十、其他事项无
十一、风险管理
(a) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
(b) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
(c) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除上述列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i) 市场价格风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的70%-95%、权证投资0%-3%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
2007年12月31日 2006年12月31日 占基金资产占基金资产净公允价值净值的比例公允价值 值的比例


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交易性金融资产
-股票投资 7,926,662,066.57 87.62% 2,673,111,720.72 73.60%
-债券投资 708,430,498.00 7.83% 150,048,389.20 4.13%
衍生金融资产
-权证投资 9,622,323.50 0.11% 41,832,601.50 1.15%
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8,644,714,888.07 95.56% 2,864,992,711.42 78.88%
于2007年12月31日，若本基金的业绩比较基准上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约50,228.08万元(2006年12月31日：21,434.95万元)；反之，若本基金的业绩比较基准(见附注1)下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约50,228.08万元(2006年12月31日：21,434.95万元)。
(ii) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
2007年12月31日1年以内 1年至5年5年以上不计息 合计 资产 银行存款 148,267,420.12 ---148,267,420.12 结算备付金 2,039,675.95 ---2,039,675.95 存出保证金 138,549.12 --4,742,764.75 4,881,313.87 交易性金融资产 708,207,200.00 -223,298.00 7,926,662,066.57 8,635,092,564.57 衍生金融资产 ---9,622,323.50 9,622,323.50 买入返售金融资产 300,000,650.00 ---300,000,650.00 应收利息 ---13,663,964.06 13,663,964.06 应收申购款 ---4,833,989.70 4,833,989.70
1,158,653,495.1 资产总计 9 -223,298.00 7,959,525,108.58 9,118,401,901.77
负债 应付赎回款 ---55,232,822.85 55,232,822.85 应付管理人报酬 ---11,017,104.83 11,017,104.83 应付托管费 ---1,836,184.12 1,836,184.12 应付交易费用 ---2,280,058.61 2,280,058.61 其他负债 ---1,191,475.80 1,191,475.80


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负债总计 - - - 71,557,646.21 71,557,646.21
1,158,653,495.1
利率敏感度缺口 9 - 223,298.00 7,887,967,462.379,046,844,255.56
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2006年12月31日1年以内1年至5年5年以上不计息 合计 资产 银行存款 781,023,210.58 ---781,023,210.58 结算备付金 1,148,310.65 ---1,148,310.65 存出保证金 138,549.12 --500,000.00 638,549.12
27
交易性金融资产 150,048,389.20 --2,673,111,720.72 2,823,160,109.92 衍生金融资产 ---41,832,601.50 41,832,601.50 应收利息 ---808,873.00 808,873.00 应收申购款 ---199,033,695.68 199,033,695.68
资产总计 932,358,459.55 --2,915,286,890.90 3,847,645,350.45
负债 应付证券清算款 ---201,424,553.02 201,424,553.02 应付赎回款 ---7,664,978.76 7,664,978.76 应付管理人报酬 ---2,048,217.33 2,048,217.33 应付托管费 ---341,369.54 341,369.54 应付交易费用 ---2,988,944.11 2,988,944.11 其他负债 ---1,058,515.04 1,058,515.04
负债总计 ---215,526,577.80 215,526,577.80
利率敏感度缺口932,358,459.55 --2,699,760,313.10 3,632,118,772.65
于2007年12月31日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约59.65万元(2006年12月31日：31.32万元)；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约59.65万元(2006年12月31日：331.32万元)。
(iii) 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
第七章：投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况


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项目 金额（元） 占基金资产总值比例
股票 7,926,662,066.57 86.93%
债券 708,430,498.00 7.77%
银行存款和清算备付金合计 150,307,096.07 1.65%
应收证券清算款 0.00 0.00%
权证 9,622,323.50 0.10%
其他资产 323,379,917.63 3.55%
合计 9,118,401,901.77 100.00%
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二、报告期末按行业分类的股票投资组合


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行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A农、林、 牧、渔业 0.00 0.00%
B采掘业 441,429,321.55 4.88%
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C制造业 2,812,265,823.99 31.09%
C0食品、饮料 196,116,137.41 2.17%
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 31,264,490.31 0.35%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 666,185,137.97 7.36%
C5电子 51,604,147.12 0.57%
C6金属、非金属 425,127,877.70 4.70%
C7机械、设备、仪表 1,430,432,027.44 15.81%
C8医药、生物制品 11,536,006.04 0.13%
C99其他制造业 0.00 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 87,480,064.14 0.97%
E建筑业 5,781,460.32 0.06%
F交通运输、仓储业 806,592,622.46 8.92%
G信息技术业 60,725,544.86 0.67%
H批发和零售贸易 324,897,920.18 3.59%
I金融、保险业 2,310,865,718.31 25.54%
J房地产业 220,080,258.34 2.43%
K社会服务业 454,029,682.88 5.02%
L传播与文化产业 172,754,531.28 1.91%
M综合类 229,759,118.26 2.54%
合计 7,926,662,066.57 87.62%
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三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细


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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%
）
1 601398 工商银行 49,999,963 406,499,699.19 4.49%
2 601318 中国平安 3,499,847 371,333,766.70 4.10%
3 000768 西飞国际 9,000,000 329,400,000.00 3.64%
4 601628 中国人寿 5,499,921 318,665,422.74 3.52%
5 000338 潍柴动力 3,441,652 298,047,063.20 3.29%
6 600879 火箭股份 9,950,577 275,033,948.28 3.04%
7 600631 百联股份 10,719,734 246,768,276.68 2.73%
8 601939 建设银行 25,037,032 246,614,765.20 2.73%
9 000527 美的电器 6,586,382 244,420,636.02 2.70%
10 000937 金牛能源 8,473,794 238,198,349.34 2.63%
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11 600415 小商品城 2,653,414 229,759,118.26 2.54%
12 600309 烟台万华 5,610,463 213,478,117.15 2.36%
13 600000 浦发银行 3,925,873 207,286,094.40 2.29%
14 600015 华夏银行 10,000,000 191,600,000.00 2.12%
15 000898 鞍钢股份 6,300,283 190,142,540.94 2.10%
16 600350 山东高速 18,927,021 189,080,939.79 2.09%
17 600037 歌华有线 5,494,737 172,754,531.28 1.91%
18 000900 现代投资 5,000,000 169,300,000.00 1.87%
19 600036 招商银行 4,000,000 158,520,000.00 1.75%
20 600035 楚天高速 16,669,420 141,023,293.20 1.56%
21 601169 北京银行 6,737,908 137,183,806.88 1.52%
22 002010 传化股份 5,517,359 136,720,156.02 1.51%
23 600029 南方航空 4,592,600 128,317,244.00 1.42%
24 600176 中国玻纤 4,289,292 126,534,114.00 1.40%
25 600688 S上石化 7,431,143 124,991,825.26 1.38%
26 600033 福建高速 12,999,867 123,498,736.50 1.37%
27 600195 中牧股份 3,635,419 119,496,222.53 1.32%
28 600786 东方锅炉 1,385,932 117,041,957.40 1.29%
29 000800 一汽轿车 5,999,727 114,594,785.70 1.27%
30 000402 金融街 4,041,541 114,375,610.30 1.26%
31 601111 中国国航 3,999,979 109,759,423.76 1.21%
32 000978 桂林旅游 4,575,961 107,031,727.79 1.18%
33 601919 中国远洋 2,506,250 106,916,625.00 1.18%
34 000888 峨眉山Ａ 6,051,652 98,944,510.20 1.09%
35 000563 陕国投Ａ 4,316,165 92,020,637.80 1.02%
36 600011 华能国际 5,898,858 87,480,064.14 0.97%
37 600808 马钢股份 8,591,068 86,254,322.72 0.95%
38 601088 中国神华 1,287,080 84,445,318.80 0.93%
39 600030 中信证券 932,100 83,208,567.00 0.92%
40 600748 上实发展 1,744,586 80,948,790.40 0.89%
41 000848 承德露露 2,690,306 76,619,914.88 0.85%
42 600859 王府井 1,516,641 76,575,204.09 0.85%
43 000562 宏源证券 1,934,257 75,822,874.40 0.84%
44 000717 韶钢松山 6,449,176 74,423,491.04 0.82%
45 000825 太钢不锈 2,999,900 74,307,523.00 0.82%
46 600971 恒源煤电 1,364,355 69,077,293.65 0.76%
47 600409 三友化工 3,310,782 64,460,925.54 0.71%
48 600718 东软股份 1,261,299 58,789,146.39 0.65%
49 600007 中国国贸 2,554,710 53,674,457.10 0.59%
50 600478 力元新材 1,840,352 51,364,224.32 0.57%
51 600337 美克股份 1,275,581 31,264,490.31 0.35%
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52 601808 中海油服 827,000 28,399,180.00 0.31%
53 600591 上海航空 1,590,000 27,777,300.00 0.31%
54 000616 亿城股份 1,335,988 24,755,857.64 0.27%
55 600495 晋西车轴 919,155 22,905,342.60 0.25%
56 600765 力源液压 546,917 22,790,031.39 0.25%
57 601601 中国太保 447,120 22,110,084.00 0.24%
58 601857 中国石油 688,281 21,309,179.76 0.24%
59 002007 华兰生物 216,476 11,536,006.04 0.13%
60 600284 浦东建设 270,288 5,781,460.32 0.06%
61 002013 中航精机 260,821 5,573,744.77 0.06%
62 600650 锦江投资 306,600 5,298,048.00 0.06%
63 002194 武汉凡谷 33,001 1,713,081.91 0.02%
64 002187 广百股份 19,759 849,439.41 0.01%
65 600327 大厦股份 50,000 705,000.00 0.01%
66 002196 方正电机 13,380 326,204.40 0.00%
67 002190 成飞集成 14,098 298,313.68 0.00%
68 002188 新嘉联 11,180 239,922.80 0.00%
69 002195 海隆软件 6,796 223,316.56 0.00%
股票投资合计： 7,926,662,066.57 87.62%
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四、报告期内股票投资组合的重大变动(一)报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细


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序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例
1 601318 中国平安 546,761,911.15 15.05%
2 601398 工商银行 487,999,107.82 13.44%
3 600036 招商银行 414,957,802.32 11.42%
4 600028 中国石化 354,635,203.87 9.76%
5 000402 金融街 327,193,752.08 9.01%
6 600786 东方锅炉 319,075,900.82 8.78%
7 000527 美的电器 315,631,754.27 8.69%
8 000338 潍柴动力 315,541,366.80 8.69%
9 000768 西飞国际 304,959,821.08 8.40%
10 600879 火箭股份 301,509,930.00 8.30%
11 600309 烟台万华 299,486,411.06 8.25%
12 601628 中国人寿 297,901,279.97 8.20%
13 600037 歌华有线 292,668,276.98 8.06%
14 600016 民生银行 265,842,415.77 7.32%
15 600000 浦发银行 261,610,840.42 7.20%
16 600030 中信证券 261,274,711.12 7.19%
17 600015 华夏银行 251,810,441.94 6.93%
18 600415 小商品城 244,321,685.04 6.73%
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19 600631 百联股份 240,825,707.14 6.63%
20 000937 金牛能源 235,946,240.05 6.50%
21 000002 万科Ａ 227,043,582.65 6.25%
22 600019 宝钢股份 211,294,864.89 5.82%
23 601006 大秦铁路 208,930,177.87 5.75%
24 000898 鞍钢股份 208,750,090.53 5.75%
25 000793 华闻传媒 202,071,642.44 5.56%
26 600350 山东高速 199,242,206.97 5.49%
27 601939 建设银行 189,749,198.36 5.22%
28 000717 韶钢松山 184,228,402.54 5.07%
29 600035 楚天高速 178,155,558.83 4.91%
30 601111 中国国航 172,171,701.32 4.74%
31 000900 现代投资 168,570,695.28 4.64%
32 600029 南方航空 166,053,856.82 4.57%
33 000707 双环科技 165,509,427.29 4.56%
34 601088 中国神华 154,935,649.20 4.27%
35 600900 长江电力 149,392,004.10 4.11%
36 000825 太钢不锈 149,167,991.70 4.11%
37 600195 中牧股份 134,051,797.36 3.69%
38 601169 北京银行 128,903,594.99 3.55%
39 600688 S上石化 127,455,507.49 3.51%
40 600963 岳阳纸业 127,379,893.04 3.51%
41 000625 长安汽车 126,557,405.24 3.48%
42 600033 福建高速 119,127,396.57 3.28%
43 600383 金地集团 114,231,755.87 3.15%
44 600808 马钢股份 112,617,179.69 3.10%
45 000978 桂林旅游 112,477,544.24 3.10%
46 000157 中联重科 107,803,129.82 2.97%
47 600050 中国联通 106,972,156.95 2.95%
48 000563 陕国投Ａ 106,269,063.61 2.93%
49 000888 峨眉山Ａ 104,326,768.50 2.87%
50 002010 传化股份 102,124,210.86 2.81%
51 000012 南玻Ａ 95,300,860.99 2.62%
52 601919 中国远洋 94,656,269.39 2.61%
53 000800 一汽轿车 87,493,578.06 2.41%
54 600011 华能国际 84,504,498.49 2.33%
55 000562 宏源证券 83,751,092.88 2.31%
56 600641 万业企业 82,685,997.06 2.28%
57 600748 上实发展 82,133,643.40 2.26%
58 600750 江中药业 79,677,598.53 2.19%
59 600886 国投电力 78,834,498.83 2.17%
60 600795 国电电力 78,319,490.33 2.16%
61 600859 王府井 78,088,262.08 2.15%
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（二）报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细


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序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例
600028 中国石化 529,161,118.03 14.57%
600016 民生银行 466,497,206.89 12.84%
000002 万科Ａ 411,824,106.19 11.34%
600030 中信证券 409,537,182.49 11.28%
601318 中国平安 392,417,048.80 10.80%
000793 华闻传媒 391,776,974.98 10.79%
600036 招商银行 376,557,178.15 10.37%
600019 宝钢股份 361,923,171.99 9.96%
600786 东方锅炉 329,024,770.35 9.06%
601006 大秦铁路 327,004,976.43 9.00%
000157 中联重科 276,300,232.35 7.61%
601398 工商银行 266,775,999.78 7.34%
600037 歌华有线 238,083,208.09 6.55%
000858 五粮液 228,097,678.23 6.28%
000527 美的电器 212,849,875.37 5.86%
600900 长江电力 205,184,214.23 5.65%
000625 长安汽车 200,471,195.33 5.52%
600963 岳阳纸业 188,393,515.34 5.19%
000707 双环科技 156,763,281.69 4.32%
601699 潞安环能 150,874,283.98 4.15%
600383 金地集团 149,006,639.14 4.10%
600641 万业企业 136,782,446.22 3.77%
600000 浦发银行 134,423,329.07 3.70%
600886 国投电力 133,520,619.94 3.68%
000402 金融街 132,603,872.08 3.65%
600616 第一食品 131,824,446.86 3.63%
600835 上海机电 131,239,908.49 3.61%
600428 中远航运 129,832,983.05 3.57%
601088 中国神华 128,412,811.79 3.54%
000528 柳工 122,437,326.18 3.37%
600309 烟台万华 112,280,752.18 3.09%
000652 泰达股份 109,147,888.93 3.01%
600195 中牧股份 107,490,894.85 2.96%
000012 南玻Ａ 101,865,292.41 2.80%
600050 中国联通 101,792,377.21 2.80%
000825 太钢不锈 101,157,719.81 2.79%
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37 000983 西山煤电 101,018,975.48 2.78%
38 600533 栖霞建设 95,770,797.48 2.64%
39 600282 南钢股份 94,174,106.42 2.59%
40 600795 国电电力 91,578,767.23 2.52%
41 000572 海马股份 88,292,086.48 2.43%
42 600029 南方航空 87,005,104.81 2.40%
43 600750 江中药业 85,195,510.51 2.35%
44 600879 火箭股份 84,855,195.87 2.34%
45 600240 华业地产 80,392,457.29 2.21%
46 000417 合肥百货 75,811,918.74 2.09%
47 600650 锦江投资 75,326,535.92 2.07%
48 600005 武钢股份 74,666,850.25 2.06%
49 600639 浦东金桥 74,285,422.77 2.05%
50 000958 东方热电 74,215,965.96 2.04%
51 601111 中国国航 73,423,668.63 2.02%
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（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：元


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买入股票成本总额卖出股票收入总额
14,405,652,260.962,778,969,446.25
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
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序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例
1 国债 175,802,200.00 1.94%
2 央行票据 292,161,000.00 3.23%
3 企业债 40,547,298.00 0.45%
4 金融债 199,920,000.00 2.21%
合计 708,430,498.00 7.83%
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六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细


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序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例
1 07农发02 199,920,000.00 2.21%
2 07央票18 174,870,000.00 1.93%
3 07国债20 130,000,000.00 1.44%
4 07央票04 68,096,000.00 0.75%
5 07国债09 45,802,200.00 0.51%
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七、无。 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细。
八、 报告期末本基金投资权证明细
34
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序号 权证名称 代码 数量 市值（元） 市值占基金净资产比 获得方式（被动持有或主
例 动投资）
1 五粮YGC1 030002 200,000 9,520,600.00 0.11% 主动投资
2 上汽CWB1 580016 11,196 101,723.50 0.00% 被动持有
合计 9,622,323.50 0.11%
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九、投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金其他资产的构成


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序号 其他资产 金额（元）
1 交易保证金 4,881,313.87
2 应收利息 13,663,964.06
3 应收申购款 4,833,989.70
4 其他应收款 0.00
5 买入返售证券 300,000,650.00
合计 323,379,917.63
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4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6、基金在报告期内的权证投资明细


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序号 权证代码 权证名称 投资类别 成本 数量（份） 期末持有数量（份）
1 030002 五粮YGC1 主动买入 69,620,420.49 4,044,500.00 200,000.00
2 580005 万华HXB1 主动买入 34,583,084.30 920,731.00 0.00
3 580010 马钢CWB1 主动买入 39,099,208.68 4,500,000.00 0.00
4 580013 武钢CWB1 被动持有(可分离债) 8,338,912.37 3,598,700.00 0.00
5 580014 深高CWB1 被动持有(可分离债) 519,511.58 156,816.00 0.00
6 580016 上汽CWB1 被动持有(可分离债) 89,357,38 11,196.00 11,196.00
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第八章：基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
35
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二、报告期末基金份额持有人结构


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项目 数量 占总份额的比例
基金份额总额： 8,861,862,593.03 100%
其中：机构投资者持有的基金份额 464,624,306.04 5.24%
个人投资者持有的基金份额 8,397,238,286.99 94.76%
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三、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 无
第九章：开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下： 单位：份


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基金合同生效日的基金份额总额 419,612,160.22
本报告期期初基金份额总额 3,401,537,455.75
本报告期期间总申购份额 13,257,151,408.03
本报告期期间总赎回份额 7,796,826,270.75
本报告期期末基金份额总额 8,861,862,593.03
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第十章：重大事件揭示
1、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
2、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。 2007年8月25日，基金管理人海富通基金管理有限公司（“本公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告称，经公司股东会审议通过，同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务，聘请郑国汉先生继任本公司独立董事。
报告期内，本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，即日起由董杰先生担任托管部门负责人。
3、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。
4、报告期内本基金投资策略未发生改变。
5、基金收益分配事项 报告期内，本基金分别于3月19日和8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第五次和第六次分红公告，分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利2.22元和6.97元，共
计9.19元。 6、报告期内，本基金未改聘审计的会计师事务所。本年度支付的审计费用是11.90万元。 7、本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
8、报告期内本基金没有交易席位的变动，情况如下：


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代号 券商名称 席位数量 股票成交金额（元） 占股票成交总 债券成交金额（元） 占债券成交总
额 额的
1 海通证券 1 6,361,911,748.78 24.39% 1,640,185.80 0.56%
2 招商证券 1 6,570,399,850.61 25.18% 0.00 0.00%
3 国泰君安 1 3,565,780,132.53 13.67% 177,844,272.40 60.91%
4 国信证券 1 6,641,468,026.96 25.46% 112,506,844.60 38.53%
5 中信证券 1 1,564,778,418.64 6.00% 0.00 0.00%
6 光大证券 1 1,381,820,907.30 5.30% 0.00 0.00%
合计 26,086,159,084.82 100.00% 291,991,302.80 100.00%
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代号 券商名称 债券回购成交金额 占债券回购 权证成交金额（元 占权证成交 实付佣金（元） 实付佣金比率
（元） 成交总额 ） 总额的
1 海通证券 290,000,000.00 18.11% 62,190,373.10 18.12% 5,272,971.10 24.65%
2 招商证券 0.00 0.00% 111,882,700.47 32.59% 5,242,079.45 24.50%
3 国泰君安 498,000,000.00 31.10% 62,334,370.99 18.16% 2,969,829.37 13.89%
4 国信证券 813,400,000.00 50.79% 15,924,819.30 4.64% 5,457,405.00 25.52%
5 中信证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,283,104.27 6.00%
6 光大证券 0.00 0.00% 90,926,042.20 26.49% 1,163,115.37 5.44%
合计 1,601,400,000.00 100.00% 343,258,306.06 100.00% 21,388,504.56 100.00%
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上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
专用席位的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见。
专用席位的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行专用席位的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见，经公司业务管理委员会同意后，报董事会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的董事会核准。

9、其他在报告期内发生的的重大事件，以及基金管理人判断为重大事件的事项。
(1.)2007年1月18日、3月9日、3月16日、12月11日、12月28日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于增加中信金通证券、国海证券、中国建设银行、恒泰证券和中国工商银行为开放式基金代销机构的公告。
(2.)2007年1月22日、1月26日、2月5日、4月23日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下开放式基金在深圳发展银行、兴业银行、中信建投证券、广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告。
(3.)2007年1月23日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金代销机构天和证券变更为财通证券的公告。
(4.)2007年2月3日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于增加海富通股票基金基金经理的公告。
(5.)2007年2月13日、3月30日、7月7日、9月26日、11月15日、12月20日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金申购重庆钢铁、武钢股份分离交易可转债、西部矿业、中海油服、亿城股份、中国太保的公告。
(6.)2007年3月10日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于变更基金经理的公告。
(7.)2007年5月19日、7月21日、10月25日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于开通浦发银行卡、中信银行卡和长沙市商业银行卡、农行金穗卡网上交易的公告。
(8.)2007年7月6日、12月18日和8月16日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于增加交通银行、中国建设银行、中国光大银行为“定期定额申购业务“代销机构的公告及在浦发银行开通柜面基金定期定额交易业务的公告。
(9.)2007年9月29日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于修改《海富通股票证券投资基金基金合同》的公告。
第十一章：备查文件
一、备查文件目录：
（一） 中国证券监督管理委员会批准设立海富通股票证券投资基金的文件
（二） 海富通股票证券投资基金基金合同
（三） 海富通股票证券投资基金招募说明书
（四） 海富通股票证券投资基金托管协议
（五） 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
二、存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。 三、查阅方式：投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099 网址：www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
2008年三月二十八日
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