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海富通股票证券投资基金
2008 年年度报告
2008 年12 月31 日
基金管理人： 海富通基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
送出日期： 2009 年3 月26 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年3 月25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008 年1 月1 日起至12 月31 日止。本报告财务资料已经审计，
普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注
意阅读。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.........................................................................................................................2
§2 基金简介....................................................................................................................................4
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................5
§4 管理人报告................................................................................................................................7
§5 托管人报告............................................................................................................................... 11
§6 审计报告..................................................................................................................................11
§7 年度财务报表...........................................................................................................................13
§8 投资组合报告...........................................................................................................................34
§9 基金份额持有人信息...............................................................................................................40
§10 开放式基金份额变动.............................................................................................................41
§11 重大事件揭示.........................................................................................................................41
§12 备查文件目录.........................................................................................................................44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通股票证券投资基金
基金简称 海富通股票
交易代码 519005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年7 月29 日
报告期末基金份额总额 7,996,017,037.21 份
2.2 基金产品说明
投资目标 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结
合，分享中国经济高速成长的成果，谋求基
金资产的长期最大化增值。
投资策略 本基金采用双层次的投资策略：第一层次主
要通过对股票市场的系统性风险进行分析，
确定股票和现金资产的配置比例；第二层次
主要是通过对行业景气循环和个股的研究，
精选适合本投资组合风险收益特征的股票。
业绩比较基准 80％MSCI China A＋20％上证国债
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高
收益的股票型基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司中国银行股份有限公司
姓名 奚万荣 宁敏
信息披露负责人 联系电话 021-38650891 010－66594977
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-50479057 010－66594942
注册地址 上海浦东新区世纪大道88
号金茂大厦37 楼
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址 上海浦东新区世纪大道88
号金茂大厦37 楼
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200121 100818
法定代表人 邵国有 肖钢
2.4 信息披露方式
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本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》
登载基金年度报告/半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告/半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人
的住所
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事务所
有限公司
中国证券登记结算有限责任
公司
办公地址 上海市湖滨路202 号普华永
道中心11 楼
北京市西城区金融大街27 号
投资广场23 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
本期已实现收益 -2,993,170,816.48 2,678,984,620.54 639,713,766.47
本期利润 -4,769,223,262.97 2,810,351,426.05 891,994,974.24
加权平均基金份额本期利润 -0.5927 0.5304 1.1696
本期加权平均净值利润率 -90.94% 47.50% 89.09%
本期基金份额净值增长率 -58.77% 97.02% 131.41%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
期末可供分配利润 -4,629,746,279.46 184,981,662.53 30,525,397.06
期末可供分配基金份额利润 -0.5790 0.0209 0.0090
期末基金资产净值 3,366,270,757.75 9,046,844,255.56 3,632,118,772.65
期末基金份额净值 0.421 1.021 1.068
3.1.3 累计期末指标 2008 年 2007 年 2006 年
基金份额累计净值增长率 87.06% 353.65% 130.25%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④
6
准差② 率③ ④
过去三个月 -12.47% 2.22% -12.48% 2.36% 0.01% -0.14%
过去六个月 -30.98% 2.36% -26.23% 2.32% -4.75% 0.04%
过去一年 -58.77% 2.46% -54.65% 2.37% -4.12% 0.09%
过去三年 88.00% 2.02% 93.15% 1.87% -5.15% 0.15%
自基金合同生
效起至今
87.06% 1.90% 104.46% 1.78% -17.40% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
海富通股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2005 年7 月29 日至2008 年12 月31 日
- 7 0 %
0 %
7 0 %
1 4 0 %
2 1 0 %
2 8 0 %
3 5 0 %
4 2 0 %
2 0 0 5 - 7 -
2 9
2 0 0 6 - 1 -
2 9
2 0 0 6 - 7 -
2 9
2 0 0 7 - 1 -
2 9
2 0 0 7 - 7 -
2 9
2 0 0 8 - 1 -
2 9
2 0 0 8 - 7 -
2 9
海富通股票基准
注：
1、 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期，截至报告日本基金
的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产70％-95%，一年期以
内的国家债券和现金的比例不低于5％。同时满足第14 章（七）有关投资组合限制的各
项比例要求。
2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007 年1 月1 日起
调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整
为MSCI China A 指数，相应的基准权重不变。
3.2.3 本基金自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
海富通股票证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
7
- 60 %
- 10 %
40 %
90 %
1 40 %
2 00 5年20 06年2 00 7年20 08年
海富通股票基金基金基准
注：图中列示的2005年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期7月29日（基金合同生效日）
起至12月31日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配
合计
备注
2008年 - - - -
2007年 9.190 1,114,199,107.39 1,215,340,846.47 2,329,539,953.86
2006年 10.300 418,427,743.15 185,202,819.45 603,630,562.60
合计 19.490 1,532,626,850.54 1,400,543,665.92 2,933,170,516.46
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证
券股份有限公司和富通基金管理公司于2003 年4 月1 日共同发起设立。本海富通股票证券投资基
金是基金管理人管理的第四只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证
券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通强化回报混
合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选股票型证券投资基金和海富通稳健添利债券型证券投资基金八只开放式基
金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业说明
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任职日期 离任日期 年限
蒋征 本基金的基
金经理；
海富通强化
回报基金基
金经理；
股票组合管
理部总监
2007-1-30 2009-1-12 12 年 工商管理硕士，持有基金
从业人员资格证书。历任
中国保险信托投资公司业
务经理，嘉实基金管理有
限公司丰和基金基金经理
助理，2003 年1 月至2004
年4 月任泰和基金基金经
理，2004 年8 月至2006 年
5 月任华夏基金管理有限
公司华夏大盘精选基金基
金经理，2005 年12 月至
2006 年5 月任基金兴安基
金经理。2006 年6 月加入
海富通基金管理有限公
司，2006 年9 月起任海富
通强化回报基金基金经
理，2007 年1 月至2009 年
1 月兼任海富通股票基金
基金经理，2007 年10 月起
任股票组合管理部总监。
徐子涵 本基金的基
金经理助理；
海富通强化
回报基金基
金经理助理
2008-1-9 2009-1-12 9 年 硕士学位，持有基金从业
人员资格证书。历任英国
保诚集团M&G 基金管理公
司商业拓展分析师，2003
年 4 月加入海富通基金管
理有限公司，历任交易员、
股票分析师，2008 年1 月
至2009 年1 月任海富通股
票基金和海富通强化回报
基金基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
9
公司自成立以来，就建立有公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保
公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监
控系统，并进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008 年，上证指数的跌幅达到65%，创下了有史以来的最大年跌幅，超过了同期香港恒生指
数和美国道琼斯指数的跌幅。市场出现单边下跌主要是由于投资者对全球金融危机和国内宏观经
济形势变化、上市公司盈利预期下滑的担忧所致。08 年上半年美国次贷危机逐步扩散，国际油价
屡创新高，国内通货膨胀形势严峻，而到了下半年随着国际金融市场危机迅速恶化，全球经济增
长快速下滑。我国宏观政策目标也由上半年的抑制通胀转变为大力刺激内需以保持经济稳定增长。
九月份央行四年来首次下调人民币贷款利率，开始了降息的步伐，并且取消了银行信贷额度上限。
管理层也开始救市，出台了印花税单边征收等利好，但市场依旧被悲观气氛笼罩，没有止住下跌
的步伐，十月份上证指数出现了1994 年8 月以来的最大月跌幅。十一月国务院推出促进经济增长
的十项措施，并宣布将在2010 年底前共投资4 万亿元，股市开始止跌企稳，市场信心有所恢复。
纵观一年的投资业绩表现，偶尔有些亮点，但更多的是反思和总结。2008 年初我们认为宏观
经济的增速可能由于上一年的基数和国家宏观调控的原因有所放缓，但是整个经济体的增长以及
企业收入和利润的增长是稳定可期的，是可以抵御国内外种种不利因素的，如美国的次债危机、
国内的出口放缓以及明显抬头的通货膨胀，因此本基金重点配置了金融业资产、周期类资产和上
游资源类，并在大盘的剧烈下跌中依然保持了较高的仓位。我们当时对经济形势的判断，认为政
府会因为保持稳定而推出强烈的财政政策刺激经济。然而，随着国际经济和金融形势的迅速恶化，
国内的经济政策特别是货币政策和国际利率走向日行渐远，加上大小非压力的实质涌现，股指快
速下跌。而后随着国家针对性的“救市”政策，本基金在3000 点附近，1800 点附近两次增仓，
配置了大比例的金融类资产。特别是“四万亿政策”出台后，我们果断的加大了机械、建材、电
力设备和金融股的配置，净值自底部有了明显的回升，但终究因为前期失地太多，大势已去而无
可奈何。
本报告期内，基金净值增长率为-58.77％，而同期基金业绩比较基准收益率为-54.65%，基金
净值落后业绩比较基准4.12 个百分点，主要原因是在市场大跌过程中保持了较高的股票仓位。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二零零九年中国经济依然面临不确定性，但随着中央政府经济刺激政策陆续落实，由于信贷
集中投放而形成的实体经济流动性的宽裕，企业去库存进程的完成和需求的恢复，A 股市场会面
临一些阶段性的机会。我们谨慎看待下半年的经济刺激政策实现的力度和效果，但是仍对国家在
更深更广的领域内刺激经济，采用更有气魄的举措落实各大产业复兴政策怀有期待。基于上述判
断，海富通股票基金将重点关注以下投资机会：一是将受益于经济复苏的周期类公司，很多历史
10
上质地优秀、核心竞争优势明显、能够在经济低谷时扩大市场份额提高产业地位的龙头公司，在
这一轮恢复性上涨过程中，应该得到业绩和估值的提升；二是符合国家产业政策方向的细分行业
和公司，如新能源产品提供商等，这些公司尽管目前收入和利润有限，但是能够持续获得国家的
政策支持和扶持；三是估值相对市场折价的金融类公司；四是能够在宏观经济波动过程中保持稳
定增长的细分行业和公司。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2008 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、电脑监控、
人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，督促业
务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事长和
公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、 持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
随着中国法律环境的变化以及公司各项业务的快速发展，监察稽核部于本报告期内将与公司
业务有关的法律法规按部门职责进行了整理和分类，并在此基础上对现有部门规章制度和业务流
程进行了更新与优化，以强化岗位职责，提高全体员工的风险意识，为基金持有人谋求最大利益
提供有力的保障。
二、 加强对公司和基金日常运作的合规审核。
本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的
各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合法合规性。本报告期
内，公司监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT 和基金运营等各个方面，尤其加强了对公平
交易的监控；为贯彻落实维稳要求，加强了对信息系统安全和基金日常运营的检查；同时，为了
规范销售行为，公司加强了对销售适用性的检查。
通过检查，公司对投资交易、基金募集、客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制等方
面的内部规章制度和各项业务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度。
三、 积极开展反洗钱的宣传和培训工作。
根据人行上海分行下发的《关于转发<中国人民银行办公厅关于严格执行<金融机构大额交易
和可疑交易报告管理办法>的通知>的通知》及《关于转发<中国人民银行办公厅关于2007 年证券
期货业大额交易和可疑交易报告报送情况的通报>的通知》的有关要求，本报告期内，公司通过远
程培训、课堂面授、自学等形式开展了多次反洗钱的专项培训，并通过散发《反洗钱宣传手册》、
在直销柜台和公司网站上发布反洗钱相关基础知识等方式开展反洗钱的宣传，以提高公司员工和
基金持有人的反洗钱意识。
四、 强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员工学习，
同时定期对全体员工进行内控培训，使全体员工的合规意识普遍得到加强，主动控制业务风险的
积极性也得到了提高。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金
份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察工作的科学
性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业
技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管
理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充
分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会
和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估
值工作小组提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金本报告期内无应分配的收益。
2.已实施的利润分配：无。
3.不存在应分配但尚未实施的利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通股票证券投资基金（以
下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎
回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份
额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告
普华永道中天审字(2009)第20079 号
海富通股票证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的海富通股票证券投资基金(以下简称“海富通股票基金”)的财务报表，
包括2008 年12 月31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动
表和财务报表附注。
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一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制
财务报表是海富通股票基金的基金管理人海富通基金管理有限公司管理层的责任。这种责
任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计
师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规
范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程
序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务
报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了海富通
股票基金2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 ————————
薛 竞
中国 · 上海市 注册会计师
————————
2009年3月24日 金 毅
13
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通股票证券投资基金
报告截止日：2008 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 804,440,665.73 148,267,420.12
结算备付金 7,241,222.50 2,039,675.95
存出保证金 1,806,186.79 4,881,313.87
交易性金融资产 7.4.7.2 2,564,847,842.96 8,635,092,564.57
其中：股票投资 2,564,847,842.96 7,926,662,066.57
基金投资 - -
债券投资 - 708,430,498.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - 9,622,323.50
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 300,000,650.00
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 164,942.16 13,663,964.06
应收股利 - -
应收申购款 168,732.15 4,833,989.70
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 3,378,669,592.29 9,118,401,901.77
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,509,276.12 55,232,822.85
应付管理人报酬 4,398,022.09 11,017,104.83
应付托管费 733,003.66 1,836,184.12
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 3,314,542.90 2,280,058.61
应交税费 - -
应付利息 - -
14
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,443,989.77 1,191,475.80
负债合计 12,398,834.54 71,557,646.21
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 7,996,017,037.21 8,861,862,593.03
未分配利润 7.4.7.10 -4,629,746,279.46 184,981,662.53
所有者权益合计 3,366,270,757.75 9,046,844,255.56
负债和所有者权益总计 3,378,669,592.29 9,118,401,901.77
注：报告截止日2008 年12 月31 日，基金份额净值0.421 元，基金份额总额7,996,017,037.21 份。
7.2 利润表
会计主体：海富通股票证券投资基金
本报告期：2008 年1 日1 至2008 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
2007 年1 月1 日至2007
年12 月31 日
一、收入 -4,619,615,723.75 3,004,404,952.91
1.利息收入 11,886,148.56 16,809,778.69
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,626,291.54 7,728,509.97
债券利息收入 4,066,730.48 8,315,121.08
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,193,126.54 766,147.64
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,857,290,473.66 2,846,839,764.20
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,902,749,680.82 2,778,969,446.25
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 379,532.72 1,390,463.93
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 328,798.25 45,459,674.61
股利收益 7.4.7.15 44,750,876.19 21,020,179.41
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -1,776,052,446.49 131,366,805.51
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,841,047.84 9,388,604.51
二、费用（以“-”号填列） -149,607,539.22 -194,053,526.86
1．管理人报酬 -79,356,670.52 -88,919,093.18
2．托管费 -13,226,111.59 -14,819,848.83
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 -55,955,059.70 -83,029,285.16
15
5．利息支出 -547,630.06 -6,757,663.50
其中：卖出回购金融资产支出 -547,630.06 -6,757,663.50
6．其他费用 7.4.7.19 -522,067.35 -527,636.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,769,223,262.97 2,810,351,426.05
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,769,223,262.97 2,810,351,426.05
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通股票证券投资基金
本报告期：2008 年1 日1 至2008 年12 月31 日
单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 8,861,862,593.03 184,981,662.53 9,046,844,255.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -4,769,223,262.97 -4,769,223,262.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列）
-865,845,555.82 -45,504,679.02 -911,350,234.84
其中：1.基金申购款 2,544,727,852.63 -928,376,504.22 1,616,351,348.41
2.基金赎回款（以“-”号填列） -3,410,573,408.45 882,871,825.20 -2,527,701,583.25
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 7,996,017,037.21 -4,629,746,279.46 3,366,270,757.75
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,401,537,455.75 230,581,316.90 3,632,118,772.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 2,810,351,426.05 2,810,351,426.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列）
5,460,325,137.28 -526,411,126.56 4,933,914,010.72
其中：1.基金申购款 13,257,151,408.03 930,156,074.45 14,187,307,482.48
2.基金赎回款（以“-”号填列） -7,796,826,270.75 -1,456,567,201.01 -9,253,393,471.76
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -2,329,539,953.86 -2,329,539,953.86
五、期末所有者权益（基金净值） 8,861,862,593.03 184,981,662.53 9,046,844,255.56
16
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监基金字[2005]85 号《关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的批复》核准，由海富
通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票证券投资基金基金
合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币419,517,490.36 元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2005)第107 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通股票证券投资基金基金合同》
于2005 年7 月29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为419,612,160.22 份基金份额，
其中认购资金利息折合94,669.86 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《海富通股票证券投资基金基金合同》和最近公布的《海
富通股票证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的
金融工具，包括为国内依法公开发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围为：股票资产70%-95%，权证
投资0-3%，一年期以内的政府债券和现金的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：80%MSCI
China A 指数＋20%上证国债指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合
称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3 号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007 年5 月15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通股票证券投资基金基金合同》和中国证监
会允许的如财务报表附注4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008 年12 月
31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
17
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持
有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内
确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的
或资产支持证券利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入
初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他
金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行
18
估值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按
直线法计算。
19
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利
或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为
正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实
现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余
额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(a) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本
计量。
（b）根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(i) 对于特殊事项停牌股票，2008 年9 月16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据中
国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008
年9 月16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的
指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指
数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假
设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行
者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(ii) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加
强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交
易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易
收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资
成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为
估值增值。
20
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
报告期内不存在会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自
2008 年9 月16 日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘
价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益
法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008 年9 月16 日下调
20,939,308.72 元，相应调减本基金的净利润20,939,308.72 元和基金资产净值20,939,308.72 元。
7.4.5.3 差错更正的说明
报告期内不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所
得税有关政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所
得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2008 年4 月24 日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年4
月24 日起至2008 年9 月18 日止按0.1%的税率缴纳。自2008 年9 月19 日起基金卖出股票按
0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
活期存款 804,440,665.73 148,267,420.12
定期存款 - -
21
其他存款 - -
合计 804,440,665.73 148,267,420.12
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民币元
本期末
项目 2008 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
股票 3,958,311,641.54 2,564,847,842.96 -1,393,463,798.58
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,958,311,641.54 2,564,847,842.96 -1,393,463,798.58
上年度末
项目 2007 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
股票 7,547,153,136.29 7,926,662,066.57 379,508,930.28
交易所市场 46,097,442.62 46,025,498.00 -71,944.62
债券 银行间市场 661,614,563.90 662,405,000.00 790,436.10
合计 707,712,006.52 708,430,498.00 718,491.48
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,254,865,142.81 8,635,092,564.57 380,227,421.76
注: 于2008 年12 月31 日，债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具
体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供；采用该估值技术的银行间同业
市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为790,436.10 元(2007 年度：公允价值
变动收益为790,436.10 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
权证
其他衍生工具 - - - -
22
合计 - - - -
上年度末
2007 年12 月31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - 9,622,323.50 - 7,261,097.35
权证 - 9,622,323.50 - 7,261,097.35
其他衍生工具 - - - -
合计 - 9,622,323.50 - 7,261,097.35
注:备注所列金额为权证投资成本。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位： 人民币元
本期末
项目 2008 年12 月31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间质押式回购- -
合计 - -
上年度末
项目 2007 年12 月31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间质押式回购300,000,650.00 -
合计 300,000,650.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
应收活期存款利息 161,620.63 139,113.64
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,258.50 917.80
应收债券利息 - 13,449,617.73
应收买入返售证券利息 - 73,123.84
应收申购款利息 0.73 1,128.75
应收存出保证金利息 62.30 62.30
23
合计 164,942.16 13,663,964.06
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 3,311,534.20 2,268,073.86
银行间市场应付交易费用 3,008.70 11,984.75
合计 3,314,542.90 2,280,058.61
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
预提费用 940,000.00 579,000.00
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 3,989.77 112,475.80
合计 1,443,989.77 1,191,475.80
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,861,862,593.03 8,861,862,593.03
本期申购 2,544,727,852.63 2,544,727,852.63
本期赎回 -3,410,573,408.45 -3,410,573,408.45
本期末 7,996,017,037.21 7,996,017,037.21
注: 申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 446,805,374.82 -261,823,712.29 184,981,662.53
本期利润 -2,993,170,816.48 -1,776,052,446.49 -4,769,223,262.97
本期基金份额交易产生的变动数 -65,517,192.03 20,012,513.01 -45,504,679.02
其中：基金申购款 -321,213,043.85 -607,163,460.37 -928,376,504.22
基金赎回款 255,695,851.82 627,175,973.38 882,871,825.20
本期已分配利润 - - -
24
本期末 -2,611,882,633.69 -2,017,863,645.77 4,629,746,279.46
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
2007 年1 月1 日至2007 年12 月
31 日
活期存款利息收入 5,446,384.29 7,426,516.51
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 147,023.35 247,648.12
其他 32,883.90 54,345.34
合计 5,626,291.54 7,728,509.97
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位： 人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日
卖出股票成交总额 11,103,673,410.26 12,053,009,798.72
卖出股票成本总额 -14,006,423,091.08 -9,274,040,352.47
买卖股票差价收入 -2,902,749,680.82 2,778,969,446.25
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月
31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成交金额
2,586,942,400.55 2,189,479,233.09
卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
-2,558,106,300.32 -2,148,877,536.67
应收利息总额 -28,456,567.51 -39,211,232.49
债券投资收益 379,532.72 1,390,463.93
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日
25
卖出权证成交金额 10,664,962.20 191,769,819.86
卖出权证成本总额 -10,336,163.95 -146,310,145.25
买卖权证差价收入 328,798.25 45,459,674.61
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日
股票投资产生的股利收益 44,750,876.19 21,020,179.41
基金投资产生的股利收益 - -
合计 44,750,876.19 21,020,179.41
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民币元
项目名称
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月
31 日
1.交易性金融资产
——股票投资 -1,772,972,728.86 134,349,881.63
——债券投资 -718,491.48 488,181.58
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具
——权证投资 -2,361,226.15 -3,471,257.70
3.其他 - -
合计 -1,776,052,446.49 131,366,805.51
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日
基金赎回费收入 1,658,300.76 7,180,257.10
转换基金补偿收入 65,743.12 287,956.25
债券认购手续费返还 60,000.00 -
印花税手续费返还 57,003.96 -
投资分离交易可转债权证补偿收入- 1,258,064.56
代销机构数据延迟上传补偿收入 - 648,380.20
其他 - 13,946.40
合计 1,841,047.84 9,388,604.51
注：
26
(a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
(b) 本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日
交易所市场交易费用 55,938,784.70 83,008,778.66
银行间市场交易费用 16,275.00 20,506.50
合计 55,955,059.70 83,029,285.16
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12
月31 日
信息披露费 360,000.00 359,806.29
审计费用 120,000.00 119,000.00
银行划款手续费 24,067.35 30,829.90
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 522,067.35 527,636.19
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司
(Fortis Investment Management S.A.)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
27
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
海通证券 5,135,982,203.97 24.36% 6,361,911,748.78 24.39%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位： 人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31
日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
海通证券 149,712.91 1.40% 62,190,373.10 18.12%
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
海通证券 4,365,706.36 24.67% 919,568.70 27.77%
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
海通证券 5,272,971.10 24.65% 905,460.64 39.92%
注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费
和适用期间由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日
当期应支付的管理费 79,356,670.52 88,919,093.18
其中：当期已支付 74,958,648.43 77,901,988.35
28
期末未支付 4,398,022.09 11,017,104.83
注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费是按前一日基金资产净值的年费率（1.5%）
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年
12 月31 日
当期应支付的托管费 13,226,111.59 14,819,848.83
其中：当期已支付 12,493,107.93 12,983,664.71
期末未支付 733,003.66 1,836,184.12
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值的年费率（0.25%）计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 96,100,000.00 - - - - -
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 30,634,713.20 - - - 589,300,000.00 151,515.86
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
29
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中国银行 1,166,724.69 0.0146% 194,132.34 0.0022%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位： 人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
上年度可比期间
关联方 2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
名称
期末余额 当期利息收入期末余额 当期利息收入
中国银行 804,440,665.73 5,446,384.29 148,267,420.12 7,426,516.51
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称
证券代
码
证券名称发行方式 数量（单位：
股）
总金额
海通证券 601898 中煤能源 首次公开发行 448,823 7,553,691.09
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称
证券代
码
证券名称发行方式 数量（单位：
股 ）
总金额
海通证券 601601 中国太保 首次公开发行 447,120 13,413,600.00
海通证券 601168 西部矿业 首次公开发行 81,536 1,099,105.28
海通证券 000616 亿城股份 公开增发 1,335,988 27,107,196.52
海通证券 601919 中国远洋 首次公开发行 224,700 1,095,456.00
海通证券 601808 中海油服 首次公开发行 827,000 11,147,960.00
海通证券 601005 重庆钢铁 首次公开发行 361,000 1,039,680.00
海通证券 126005 07 武钢债 公开发行 37,100 37,100,000.00
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2008 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
30
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
000401 冀东水泥 08/06/30 09/07/01
非公开
发行
11.83 9.90 5,000,000 59,150,000.00 49,500,000.00
600583 海油工程 08/12/31 09/12/31
非公开
发行
11.55 11.57 4,000,000 46,200,000.00 46,280,000.00
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
000652
泰达
股份
08/12/30
资产重
组
5.3309/01/20 5.28 3,999,38025,414,524.2321,316,695.40
600886
国投
电力
08/12/09
资产重
组
9.1309/03/04 10.04 388,600 3,279,888.61 3,547,918.00
注: 本基金截至2008 年12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在消除所公布事项的重大影响后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008 年12 月31 日止，基金未从事证券交易所债券正回购交易。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具
主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要
目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实
现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险
管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层
面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操
31
作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管
理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察
长分管。
本基金的基金管理人建立了以风险委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和
相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托
管行中国银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金
所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注21 中列示的部
32
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很
大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债
券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2008 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 804,440,665.73 - - 804,440,665.73
结算备付金 7,241,222.50 - - 7,241,222.50
存出保证金 138,549.12 - - 1,667,637.67 1,806,186.79
交易性金融资产 - - - 2,564,847,842.96 2,564,847,842.96
应收利息 - - - 164,942.16 164,942.16
应收申购款 1,985.11 - - 166,747.04 168,732.15
资产总计 811,822,422.46 - - 2,566,847,169.83 3,378,669,592.29
负债
应付赎回款 - - - 2,509,276.12 2,509,276.12
应付管理人报酬 - - - 4,398,022.09 4,398,022.09
应付托管费 - - - 733,003.66 733,003.66
应付交易费用 - - - 3,314,542.90 3,314,542.90
其他负债 - - - 1,443,989.77 1,443,989.77
负债总计 - - - 12,398,834.54 12,398,834.54
33
利率敏感度缺口 811,822,422.46 - - 2,554,448,335.29 3,366,270,757.75
上年度末
2007 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 148,267,420.12 - - - 148,267,420.12
结算备付金 2,039,675.95 - - - 2,039,675.95
存出保证金 138,549.12 - - 4,742,764.75 4,881,313.87
交易性金融资产 708,207,200.00 - 223,298.00 7,926,662,066.57 8,635,092,564.57
衍生金融资产 - - - 9,622,323.50 9,622,323.50
买入返售金融资产 300,000,650.00 - - - 300,000,650.00
应收利息 - - - 13,663,964.06 13,663,964.06
应收申购款 - - - 4,833,989.70 4,833,989.70
资产总计 1,158,653,495.19 - 223,298.00 7,959,525,108.58 9,118,401,901.77
负债
应付赎回款 - - - 55,232,822.85 55,232,822.85
应付管理人报酬 - - - 11,017,104.83 11,017,104.83
应付托管费 - - - 1,836,184.12 1,836,184.12
应付交易费用 - - - 2,280,058.61 2,280,058.61
其他负债 - - - 1,191,475.80 1,191,475.80
负债总计 - - - 71,557,646.21 71,557,646.21
利率敏感度缺口
1,158,653,495.19
-
223,298.00
7,887,967,462.37
9,046,844,255.56
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并
按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
市场利率的变动对基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
34
人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资资产为70%-95%、权证投资0%-3%。于2008 年12 月31 日，本基金
面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
项目 公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股
票投资 2,564,847,842.96 76.19 7,926,662,066.57 87.62
衍生金融资产－权证
投资 - - 9,622,323.50 0.11
合计 2,564,847,842.96 76.19 7,936,284,390.07 87.73
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对年末基金资产净值的影响金额(万元)
相关风险变量的变动
2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
业绩比较基准上升5% 增加约17,168 增加约50,228
分析
业绩比较基准下降5% 下降约17,168 下降约50,228
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
35
序号 项目
金额
占基金总资产的比例
（％）
1 权益投资 2,564,847,842.96 75.91
其中：股 票 2,564,847,842.96 75.91
2 固定收益投资 - -
其中：债 券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计 811,681,888.23 24.03
6 其他资产 2,139,861.10 0.06
合 计 3,378,669,592.29 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
行业 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 22,048,681.60 0.66
B 采掘业 199,347,278.00 5.92
C 制造业 676,353,541.37 20.09
C0 食品、饮料 39,513,327.48 1.17
C1 纺织、服装、皮毛 2,826,119.20 0.08
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 109,143,658.61 3.24
C5 电子 17,846,254.54 0.53
C6 金属、非金属 136,289,150.66 4.05
C7 机械、设备、仪表 305,531,642.64 9.08
C8 医药、生物制品 25,935,766.67 0.77
C99 其他制造业 39,267,621.57 1.17
D 电力、煤气及水的生产和供应业 17,652,738.00 0.52
E 建筑业 87,247,677.30 2.59
F 交通运输、仓储业 150,500,363.00 4.47
G 信息技术业 21,468,199.68 0.64
H 批发和零售贸易 210,898,970.37 6.27
36
I 金融、保险业 725,651,451.46 21.56
J 房地产业 157,333,689.01 4.67
K 社会服务业 19,295,253.17 0.57
L 传播与文化产业 2,650,000.00 0.08
M 综合类 274,400,000.00 8.15
合计 2,564,847,842.96 76.19
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序
号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 600415 小商品城 5,000,000.00 274,400,000.00 8.15
2 000937 金牛能源 10,933,377.00 153,067,278.00 4.55
3 600030 中信证券 7,999,908.00 143,758,346.76 4.27
4 601398 工商银行 40,000,000.00 141,600,000.00 4.21
5 600000 浦发银行 8,000,000.00 106,000,000.00 3.15
6 600036 招商银行 7,000,000.00 85,120,000.00 2.53
7 601318 中国平安 2,915,657.00 77,527,319.63 2.3
8 600015 华夏银行 9,894,748.00 71,934,817.96 2.14
9 600239 云南城投 3,888,127.00 69,325,304.41 2.06
10 000527 美的电器 8,322,321.00 68,908,817.88 2.05
11 600631 百联股份 7,873,400.00 66,845,166.00 1.99
12 601006 大秦铁路 8,000,000.00 64,160,000.00 1.91
13 000061 农 产 品 3,422,448.00 54,416,923.20 1.62
14 600202 哈空调 5,336,997.00 53,850,299.73 1.6
15 601169 北京银行 5,958,021.00 53,085,967.11 1.58
16 000401 冀东水泥 5,000,000.00 49,500,000.00 1.47
17 601628 中国人寿 2,500,000.00 46,625,000.00 1.39
18 601186 中国铁建 4,643,000.00 46,615,720.00 1.38
19 600583 海油工程 4,000,000.00 46,280,000.00 1.37
20 600031 三一重工 3,000,000.00 42,030,000.00 1.25
21 600141 兴发集团 3,604,968.00 35,004,239.28 1.04
22 600449 赛马实业 2,000,000.00 34,280,000.00 1.02
23 600048 保利地产 2,299,941.00 33,119,150.40 0.98
24 600428 中远航运 5,066,700.00 32,426,880.00 0.96
25 600820 隧道股份 2,929,904.00 31,935,953.60 0.95
26 000616 亿城股份 8,003,634.00 31,854,463.32 0.95
27 600859 王府井 1,462,065.00 27,779,235.00 0.83
37
28 000731 四川美丰 3,890,353.00 24,859,355.67 0.74
29 600089 特变电工 1,029,987.00 24,596,089.56 0.73
30 002152 广电运通 787,758.00 23,294,004.06 0.69
31 600352 浙江龙盛 3,685,780.00 23,220,414.00 0.69
32 000024 招商地产 1,755,699.00 23,034,770.88 0.68
33 600628 新世界 3,348,153.00 22,834,403.46 0.68
34 000848 承德露露 1,430,188.00 22,697,083.56 0.67
35 600251 冠农股份 747,920.00 22,048,681.60 0.65
36 000652 泰达股份 3,999,380.00 21,316,695.40 0.63
37 600582 天地科技 1,494,349.00 20,442,694.32 0.61
38 600007 中国国贸 2,554,710.00 18,189,535.20 0.54
39 000858 五 粮 液 1,260,588.00 16,816,243.92 0.5
40 601111 中国国航 4,000,000.00 16,400,000.00 0.49
41 600386 北巴传媒 2,255,820.00 16,196,787.60 0.48
42 600529 山东药玻 1,606,625.00 15,311,136.25 0.45
43 600005 武钢股份 3,000,000.00 14,340,000.00 0.43
44 600649 城投控股 1,711,750.00 14,104,820.00 0.42
45 600312 平高电气 1,000,000.00 13,750,000.00 0.41
46 002014 永新股份 1,694,783.00 13,083,724.76 0.39
47 002241 歌尔声学 545,744.00 13,037,824.16 0.39
48 600849 上海医药 1,791,100.00 12,895,920.00 0.38
49 000816 江淮动力 3,827,238.00 12,361,978.74 0.37
50 002003 伟星股份 1,167,600.00 12,072,984.00 0.36
51 002073 青岛软控 1,123,241.00 11,805,262.91 0.35
52 000932 华菱钢铁 2,517,256.00 11,503,859.92 0.34
53 000970 中科三环 3,060,419.00 11,354,154.49 0.34
54 002264 新 华 都 616,394.00 11,175,223.22 0.33
55 002197 证通电子 676,550.00 10,824,800.00 0.32
56 600511 国药股份 359,982.00 10,284,685.74 0.31
57 002017 东信和平 1,500,000.00 9,705,000.00 0.29
58 000969 安泰科技 899,984.00 9,530,830.56 0.28
59 600845 宝信软件 611,444.00 9,404,008.72 0.28
60 002091 江苏国泰 1,000,000.00 8,820,000.00 0.26
61 600697 欧亚集团 605,075.00 8,743,333.75 0.26
62 002081 金 螳 螂 432,637.00 8,696,003.70 0.26
63 600315 上海家化 301,230.00 8,443,476.90 0.25
64 600525 长园集团 487,971.00 7,958,807.01 0.24
65 000768 西飞国际 630,642.00 7,876,718.58 0.23
66 002065 东华合创 520,027.00 7,529,990.96 0.22
67 600765 力源液压 589,430.00 6,330,478.20 0.19
68 000338 潍柴动力 333,367.00 5,993,938.66 0.18
69 600713 南京医药 999,915.00 5,989,490.85 0.18
38
70 600062 双鹤药业 199,930.00 4,816,313.70 0.14
71 002179 中航光电 313,457.00 4,808,430.38 0.14
72 000950 建峰化工 456,900.00 4,532,448.00 0.13
73 600886 国投电力 388,600.00 3,547,918.00 0.11
74 001696 宗申动力 471,000.00 3,466,560.00 0.1
75 000726 鲁 泰Ａ 460,280.00 2,826,119.20 0.08
76 600880 博瑞传播 200,000.00 2,650,000.00 0.08
77 600588 用友软件 113,100.00 2,488,200.00 0.07
78 600276 恒瑞医药 58,012.00 2,234,042.12 0.07
79 600570 恒生电子 200,000.00 2,046,000.00 0.06
80 000888 峨眉山Ａ 199,949.00 1,105,717.97 0.03
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600030 中信证券 672,075,714.01 7.43
2 601398 工商银行 555,413,920.46 6.14
3 600016 民生银行 298,740,464.05 3.30
4 000783 长江证券 285,753,231.85 3.16
5 600036 招商银行 280,560,943.86 3.10
6 601939 建设银行 271,000,136.07 3.00
7 000002 万 科Ａ 230,439,512.57 2.55
8 601006 大秦铁路 229,637,839.44 2.54
9 600015 华夏银行 220,460,036.36 2.44
10 600835 上海机电 215,990,928.11 2.39
11 600048 保利地产 186,604,647.97 2.06
12 601628 中国人寿 179,858,475.98 1.99
13 600000 浦发银行 177,696,239.64 1.96
14 600031 三一重工 175,950,787.65 1.94
15 600005 武钢股份 159,870,747.41 1.77
16 600239 云南城投 154,227,855.33 1.70
17 600019 宝钢股份 147,578,448.70 1.63
18 000562 宏源证券 137,771,117.83 1.52
19 600202 哈空调 125,807,979.72 1.39
20 600383 金地集团 122,418,554.06 1.35
39
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行 553,221,218.65 6.12
2 600030 中信证券 523,855,906.76 5.79
3 601939 建设银行 305,302,117.74 3.37
4 600015 华夏银行 304,635,581.26 3.37
5 601318 中国平安 294,472,004.12 3.25
6 000768 西飞国际 268,835,013.84 2.97
7 000783 长江证券 266,159,653.97 2.94
8 600016 民生银行 250,232,015.12 2.77
9 600879 火箭股份 244,316,606.77 2.70
10 601628 中国人寿 231,374,667.49 2.56
11 000002 万 科Ａ 230,297,301.62 2.55
12 000562 宏源证券 216,987,409.47 2.40
13 000338 潍柴动力 171,811,551.21 1.90
14 600176 中国玻纤 169,410,368.56 1.87
15 600036 招商银行 165,196,758.12 1.83
16 600037 歌华有线 165,169,517.11 1.83
17 601088 中国神华 153,055,487.59 1.69
18 600048 保利地产 144,767,386.76 1.60
19 601169 北京银行 140,640,260.61 1.55
20 600309 烟台万华 139,023,342.85 1.54
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 10,417,581,596.33
卖出股票收入（成交）总额 11,103,673,410.26
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
40
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称
金额（元）
1 存出保证金 1,806,186.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 164,942.16
5 应收申购款 168,732.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 2,139,861.10
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额 持有份额
占总份
额比例持有份额
占总份
额比例
41
328,467 24,343.44 712,095,003.59 8.91% 7,283,922,033.62 91.09%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
- -
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005 年7 月29 日）基金份额总额 419,612,160.22
报告期期初基金份额总额 8,861,862,593.03
报告期期间基金总申购份额 2,544,727,852.63
报告期期间基金总赎回份额 -3,410,573,408.45
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 7,996,017,037.21
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是120,000.00元。
目前事务所已提供审计服务的连续年限是4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
42
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易
券商名称
交
易
单
元
数
量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
海通证券 1 5,135,982,203.97 24.36% 10,041,678.60 17.87%
招商证券 1 4,598,422,378.51 21.81% - -
国泰君安 1 661,695,820.62 3.14% - -
国信证券 2 7,925,638,229.64 37.59% 46,142,118.00 82.13%
中信证券 1 1,138,165,238.65 5.40% - -
光大证券 1 1,625,436,195.67 7.71% - -
国金证券 1 - - - -
德邦证券 1 - - - -
银河证券 1 - - - -
国元证券 1 - - - -
合计 21,085,340,067.06 100.00% 56,183,796.60 100.00%
债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
占当期
佣金
券商名称
交
易
单
元
数
量 成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例成交金额
占当期权
证成交总
额的比例佣金
总量的
比例
海通证券 1 340,000,000.00 27.64% 149,712.91 1.40% 4,365,706.36 24.67%
招商证券 1 - - 7,417,497.05 69.55% 3,742,932.96 21.15%
国泰君安 1 - - - - 562,440.03 3.18%
国信证券 2 890,000,000.00 72.36% 3,097,752.24 29.05% 6,739,605.46 38.08%
中信证券 1 - - - - 967,437.51 5.47%
光大证券 1 - - - - 1,320,684.52 7.46%
国金证券 1 - - - -
德邦证券 1 - - - -
银河证券 1 - - - -
国元证券 1 - - - -
合计 1,230,000,000.00 100.00% 10,664,962.20 100.00% 17,698,806.84 100.00%
注：1、本基金本年内新增5 个交易单元，分别是国信证券1 个交易单元、国金证券1 个交易单元、
德邦证券1 个交易单元、银河证券1 个交易单元、国元证券1 个交易单元。
2、此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣
金合计，不单指股票交易佣金。
43
3、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分
进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从
中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，
进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司业务管理委员
会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理委员会核准。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参加中国光大银行
定期定额申购费率优惠推广活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-01-18
2
关于旗下开放式基金在国泰君安证券
股份有限公司开展开放式基金网上交
易费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-01-21
3
海富通基金管理有限公司关于旗下基
金申购中煤能源的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-01-31
4
海富通基金管理有限公司关于在建设
银行开通旗下基金转换业务的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-03-06
5
关于开通广发银行借记卡基金网上交
易的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-03-11
6
关于旗下开放式基金在瑞银证券有限
责任公司开展开放式基金网上交易费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-05-23
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加中国建设银行定期定额申
购费率优惠推广活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-05-31
8
关于旗下部分基金参加交通银行定期
定额申购费率优惠推广活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-06-12
9
关于旗下基金投资冀东水泥（000401）
非公开发行股票的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-07-02
10
关于旗下部分基金参加中信建投证券
有限责任公司定期定额申购费率优惠
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
2008-07-14
44
推广活动的公告 报》
11
关于旗下部分基金参加中国光大银行
定期定额申购费率优惠推广活动的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-07-19
12
海富通基金公司关于调整农行金穗卡
网上交易费率的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-08-27
13
关于旗下基金网上交易费率的汇总公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-09-04
14
关于延长农行金穗卡网上交易申购费
率优惠期的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-09-06
15 关于旗下基金估值调整结果的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-09-17
16
关于调整农行金穗卡网上交易费率的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-09-24
17
关于旗下开放式基金在光大证券开展
网上基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-10-24
18
关于旗下部分基金参加上海浦东发展
银行基金定投申购优惠活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-10-31
19
关于旗下开放式基金在深圳发展银行
开展电话银行自助渠道申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-12-15
20
关于旗下部分基金继续参加中国建设
银行定期定额申购费率优惠推广活动
的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-12-31
21
关于旗下部分基金参加中国工商银行
“2009 倾心回馈”基金定期定额业务申
购费率优惠的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2008-12-31
§12 备查文件目录
一、备查文件目录：
（一） 中国证券监督管理委员会批准设立海富通股票证券投资基金的文件
（二） 海富通股票证券投资基金基金合同
（三） 海富通股票证券投资基金招募说明书
45
（四） 海富通股票证券投资基金托管协议
（五） 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
二、存放地点：上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦37 楼基金管理人办公地址。
三、查阅方式：投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：40088-40099
网址：www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
二〇〇九年三月二十六日
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