基金代码:519005 基金简称:海富通股票

海富通股票证券投资基金2009年年度报告摘要

2009年12月31日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2010年3月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 海富通股票
基金主代码 519005
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2005年7月29日
报告期末基金份额总额 7,195,329,538.48份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大化增值。
投资策略 本基金采用双层次的投资策略:第一层次主要通过对股票市场的系统性风险进行分析,确定股票和现金资产的配置比例;第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究,精选适合本投资组合风险收益特征的股票。
业绩比较基准 80%MSCI China A+20%上证国债
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的股票型基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 奚万荣 唐州徽
联系电话 021-38650891 010-66594855
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 599,630,255.73 -2,993,170,816.48 2,678,984,620.54
本期利润 2,527,990,920.60 -4,769,223,262.97 2,810,351,426.05
加权平均基金份额本期利润 0.3169 -0.5927 0.5304
本期基金份额净值增长率(%) 73.16 -58.77 97.02
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2708 -0.5790 0.0209
期末基金资产净值 5,246,907,741.07 3,366,270,757.75 9,046,844,255.56
期末基金份额净值 0.729 0.421 1.021
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 14.98% 1.44% 15.26% 1.40% -0.28% 0.04%
过去六个月 11.13% 1.83% 12.04% 1.67% -0.91% 0.16%
过去一年 73.16% 1.78% 73.29% 1.62% -0.13% 0.16%
过去三年 40.68% 2.10% 69.39% 1.99% -28.71% 0.11%
自基金合同生效起至今 223.91% 1.88% 254.30% 1.74% -30.39% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2005年7月29日至2009年12月31日
注:
1、 按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产70%-95%,一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5%。同时满足第14章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。
2、为了能更公允地体现基金投资业绩,海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数,相应的基准权重不变。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通股票证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注:图中列示的2005年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期7月29日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2009 - - - - -
2008 - - - - -
2007 9.190 1,114,199,107.39 1,215,340,846.47 2,329,539,953.86 -
合计 9.190 1,114,199,107.39 1,215,340,846.47 2,329,539,953.86 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通股票证券投资基金是基金管理人管理的第四只开放式基金;除本基金外,基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金和海富通中证100指数证券投资基金(LOF)十只开放式基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蒋征 本基金的基金经理;
海富通强化回报混合基金基金经理;股票组合管理部总监 2007年1月30日 2009年1月12日 13年 中国国籍,工商管理硕士,持有基金从业人员资格证书。历任中国保险信托投资公司业务经理,嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理,2003年1月至2004年4月任泰和证券投资基金基金经理,2004年8月至2006年5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选证券投资基金基金经理,2005年12月至2006年5月任兴安证券投资基金基金经理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司,2006年9月起任海富通强化回报混合基金基金经理,2007年1月至2009年1月任海富通股票基金基金经理,2007年10月起任股票组合管理部总监,2009年1月起兼任海富通收益增长混合基金基金经理。
陈绍胜 本基金的基金经理;海富通领先成长股票基金基金经理 2009年1月12日 - 19年 中国国籍,博士,持有基金从业人员资格证书。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。拥有中国证券业协会基金从业人员资格证书。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师,2004年3月至2009年1月任海富通收益增长混合基金基金经理,2009年1月起任海富通股票基金基金经理,2009年4月起兼任海富通领先成长股票基金基金经理。
徐子涵 本基金的基金经理助理;海富通强化回报混合基金基金经理助理 2008年1月9日 2009年1月12日 10年 硕士学位,持有基金从业人员资格证书。历任英国保诚集团M&G基金管理公司商业拓展分析师,2003年 4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、股票分析师,2008年1月至2009年1月任海富通股票基金和海富通强化回报混合基金基金经理助理。2009年1月至2010年1月任海富通风格优势股票基金基金经理助理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年,中国股市成为宏观经济回升向好的先行指标,一路震荡上行。上半年,股市在经济刺激计划、充裕流动性驱动下单边上涨,消费、金融、地产、基础建设等受益板块轮番表现。虽然下半年市场有所震荡,但整体依然维持强势。2009年新股发行重启以及创业板开闸也使股市交投活跃。上证综指全年上涨近80%,涨幅在全球市场位居前列。
报告期内,本基金总体上维持了相对较高的股票仓位,但是在结构上全年出现了很大的差异:第一季度重点超配了低碳板块;第二季度超配了地产和金融;第三季度在市场大幅回调的过程中相对来说没有降低仓位,给基金净值带来了很大的波动;第四季度大部分时间相对维持较低的股票仓位;并且超配了医药。结构上的季节性调整,主要是基于市场处在恢复期,各个板块轮流表现,并且会随着宏观政策的调整而表现各异。
4.4.2报告期内基金业绩的表现
报告期内,本基金净值增长率为73.16%,同期业绩比较基准收益率为73.29%,基金净值落后业绩比较基准0.13个百分点,主要是因为第四季度本基金股票仓位相对较低。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,我们在经济上即将面临两个矛盾的大概率事件,一个大概率事件是经济的复苏,中国前所未有的刺激政策已经使得我们基本走出金融危机的泥潭,另一个大概率事件是我国对流动性的控制,经济刺激政策退出的适当时机和方式是我们面对的选择。除了经济,我们还注意到金融市场本身制度变化所带来的机遇,融资融券和股指期货越走越近。
基于上述判断,在行业选择上,我们将尽量回避受到政策调控的行业,而偏向于国家经济转型政策扶持的新兴行业以及受益于消费升级和农村消费而具备持续增长力的消费领域;另外,我们也会积极关注金融制度变革创新所带来的机遇,以及大型国企的兼并重组机会,并从上市公司年报中发掘业绩优良、未来成长性较好的品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配:无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对海富通股票证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:海富通股票证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资产 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 656,309,454.55 804,440,665.73
结算备付金 21,993,824.02 7,241,222.50
存出保证金 6,679,911.28 1,806,186.79
交易性金融资产 4,798,912,415.13 2,564,847,842.96
其中:股票投资 4,789,305,490.33 2,564,847,842.96
基金投资 - -
债券投资 9,606,924.80 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 252,927.57 164,942.16
应收股利 - -
应收申购款 35,144.10 168,732.15
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,484,183,676.65 3,378,669,592.29
负债和所有者权益 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 210,694,249.54 -
应付赎回款 5,920,093.56 2,509,276.12
应付管理人报酬 6,754,407.76 4,398,022.09
应付托管费 1,125,734.62 733,003.66
应付销售服务费 - -
应付交易费用 11,051,414.40 3,314,542.90
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,730,035.70 1,443,989.77
负债合计 237,275,935.58 12,398,834.54
所有者权益:
实收基金 7,195,329,538.48 7,996,017,037.21
未分配利润 -1,948,421,797.41 -4,629,746,279.46
所有者权益合计 5,246,907,741.07 3,366,270,757.75
负债和所有者权益总计 5,484,183,676.65 3,378,669,592.29
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.729元,基金份额总额7,195,329,538.48份。
7.2利润表
会计主体:海富通股票证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 2,697,864,745.14 -4,619,615,723.75
1.利息收入 4,551,419.40 11,886,148.56
其中:存款利息收入 4,503,137.07 5,626,291.54
债券利息收入 19,730.35 4,066,730.48
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 28,551.98 2,193,126.54
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) 763,627,342.08 -2,857,290,473.66
其中:股票投资收益 732,154,000.25 -2,902,749,680.82
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,952,975.86 379,532.72
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 328,798.25
股利收益 28,520,365.97 44,750,876.19
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 1,928,360,664.87 -1,776,052,446.49
4、汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5、其他收入(损失以"-"号填列) 1,325,318.79 1,841,047.84
减:二、费用 169,873,824.54 149,607,539.22
1.管理人报酬 73,973,317.39 79,356,670.52
2.托管费 12,328,886.18 13,226,111.59
3.销售服务费
4.交易费用 83,068,085.99 55,955,059.70
5.利息支出 547,630.06
其中:卖出回购金融资产支出 547,630.06
6.其他费用 503,534.98 522,067.35
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 2,527,990,920.60 -4,769,223,262.97
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 2,527,990,920.60 -4,769,223,262.97
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:海富通股票证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 7,996,017,037.21 -4,629,746,279.46 3,366,270,757.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,527,990,920.60 2,527,990,920.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) -800,687,498.73 153,333,561.45 -647,353,937.28
其中:1.基金申购款 2,851,975,798.11 -1,104,178,956.11 1,747,796,842.00
2.基金赎回款 -3,652,663,296.84 1,257,512,517.56 -2,395,150,779.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 7,195,329,538.48 -1,948,421,797.41 5,246,907,741.07
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 8,861,862,593.03 184,981,662.53 9,046,844,255.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -4,769,223,262.97 -4,769,223,262.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) -865,845,555.82 -45,504,679.02 -911,350,234.84
其中:1.基金申购款 2,544,727,852.63 -928,376,504.22 1,616,351,348.41
2.基金赎回款 -3,410,573,408.45 882,871,825.20 -2,527,701,583.25
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 7,996,017,037.21 -4,629,746,279.46 3,366,270,757.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署;
田仁灿 阎小庆 高勇前
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通股票证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]85号《关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币419,517,490.36元,已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第107号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通股票证券投资基金基金合同》于2005年7月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为419,612,160.22份基金份额,其中认购资金利息折合94,669.86份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括为国内依法公开发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围为:股票资产70%-95%,权证投资0-3%,一年期以内的政府债券和现金的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为:80%MSCI China A指数+20%上证国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通股票证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期内无差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司 (Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)
海通证券 7,928,176,967.00 14.58 5,135,982,203.97 24.36
7.4.8.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%)
海通证券 - - 149,712.91 1.40
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
海通证券 6,738,915.63 14.80 1,753,885.93 15.87
关联方名称 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
海通证券 4,365,706.36 24.67 919,568.70 27.77
注:
1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 73,973,317.39 79,356,670.52
其中:支付销售机构的客户维护费 13,281,699.73 14,981,973.31
注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 12,328,886.18 13,226,111.59
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 96,100,000.00 - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例(%) 持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例(%)
中国银行 194,132.34 0.00 1,166,724.69 0.01
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 656,309,454.55 4,204,173.34 804,440,665.73 5,446,384.29
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其它关联交易事项的说明
本基金在本报告期及上年度可比期间无其它关联交易事项。
7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600122 宏图高科 2009-01-16 2010-01-14 非公开发行 7.14 16.97 1,000,000 7,140,000.00 16,970,000.00 -
600765 中航重机 2009-03-30 2010-03-26 非公开发行 10.50 19.54 6,000,000 63,000,000.00 117,240,000.00 -
注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金在本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金在本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券,包括银行间市场债券正回购和交易所市场债券正回购。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,789,305,490.33 87.33
其中:股票 4,789,305,490.33 87.33
2 固定收益投资 9,606,924.80 0.18
其中:债券 9,606,924.80 0.18
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 678,303,278.57 12.37
6 其他各项资产 6,967,982.95 0.13
7 合计 5,484,183,676.65 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 152,938,858.71 2.91
C 制造业 2,695,877,125.74 51.38
C0 食品、饮料 295,577,397.74 5.63
C1 纺织、服装、皮毛 19,933,864.60 0.38
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 65,998,820.00 1.26
C4 石油、化学、塑胶、塑料 563,588,199.05 10.74
C5 电子 144,497,514.60 2.75
C6 金属、非金属 312,701,953.88 5.96
C7 机械、设备、仪表 335,770,517.19 6.40
C8 医药、生物制品 957,808,858.68 18.25
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 169,567,987.33 3.23
F 交通运输、仓储业 103,470,669.97 1.97
G 信息技术业 416,862,807.30 7.94
H 批发和零售贸易 353,507,017.74 6.74
I 金融、保险业 497,033,477.85 9.47
J 房地产业 10,713,529.72 0.20
K 社会服务业 50,651,966.84 0.97
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 338,682,049.13 6.45
合计 4,789,305,490.33 91.28
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600415 小商品城 6,249,142 279,524,121.66 5.33
2 600276 恒瑞医药 3,975,953 208,737,532.50 3.98
3 600519 贵州茅台 1,043,527 177,211,755.14 3.38
4 000961 中南建设 7,337,155 164,278,900.45 3.13
5 000538 云南白药 2,678,574 161,785,869.60 3.08
6 600030 中信证券 4,999,955 158,848,570.35 3.03
7 600019 宝钢股份 12,268,132 118,510,155.12 2.26
8 600765 中航重机 6,000,000 117,240,000.00 2.23
9 000063 中兴通讯 2,575,998 115,585,030.26 2.20
10 600036 招商银行 5,999,920 108,298,556.00 2.06
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.hftfund.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 629,574,981.57 18.70
2 600036 招商银行 498,256,546.79 14.80
3 601318 中国平安 469,826,428.20 13.96
4 600028 中国石化 467,793,408.53 13.90
5 600547 山东黄金 417,650,243.46 12.41
6 600030 中信证券 416,546,834.67 12.37
7 601899 紫金矿业 411,156,541.43 12.21
8 601628 中国人寿 364,223,081.38 10.82
9 601166 兴业银行 298,670,325.81 8.87
10 600000 浦发银行 287,550,381.68 8.54
11 600276 恒瑞医药 268,987,686.15 7.99
12 601601 中国太保 258,904,928.56 7.69
13 000937 金牛能源 247,094,542.96 7.34
14 600309 烟台万华 244,675,778.54 7.27
15 600048 保利地产 243,058,698.88 7.22
16 000969 安泰科技 231,679,672.81 6.88
17 601699 潞安环能 231,387,640.48 6.87
18 600963 岳阳纸业 228,384,792.77 6.78
19 601168 西部矿业 227,894,837.41 6.77
20 600586 金晶科技 219,966,654.57 6.53
21 600015 华夏银行 218,946,398.12 6.50
22 000858 五 粮 液 215,586,389.99 6.40
23 600005 武钢股份 211,774,767.05 6.29
24 600432 吉恩镍业 210,600,180.29 6.26
25 600519 贵州茅台 204,110,833.49 6.06
26 000538 云南白药 200,936,636.93 5.97
27 000623 吉林敖东 198,814,558.74 5.91
28 600383 金地集团 197,503,179.84 5.87
29 000839 中信国安 194,426,716.76 5.78
30 600019 宝钢股份 194,128,057.90 5.77
31 000878 云南铜业 189,758,178.39 5.64
32 000063 中兴通讯 188,809,878.28 5.61
33 601088 中国神华 183,268,203.23 5.44
34 000060 中金岭南 179,106,389.16 5.32
35 600348 国阳新能 165,521,782.84 4.92
36 601866 中海集运 160,784,852.80 4.78
37 600875 东方电气 158,955,881.24 4.72
38 600195 中牧股份 158,162,394.57 4.70
39 002202 金风科技 157,944,792.64 4.69
40 600352 浙江龙盛 156,893,190.69 4.66
41 600016 民生银行 154,022,636.56 4.58
42 000677 山东海龙 154,002,637.06 4.57
43 000069 华侨城A 152,900,953.12 4.54
44 000800 一汽轿车 152,683,839.55 4.54
45 000009 中国宝安 149,576,987.97 4.44
46 000707 双环科技 148,513,673.47 4.41
47 600704 中大股份 144,243,820.36 4.28
48 601919 中国远洋 143,178,617.89 4.25
49 000527 美的电器 142,858,819.17 4.24
50 000961 中南建设 141,979,941.96 4.22
51 000422 湖北宜化 140,972,797.66 4.19
52 600675 中华企业 139,530,640.87 4.14
53 600143 金发科技 138,241,335.28 4.11
54 600362 江西铜业 137,974,568.47 4.10
55 600649 城投控股 134,106,540.72 3.98
56 002007 华兰生物 131,158,906.57 3.90
57 000625 长安汽车 130,682,774.46 3.88
58 600550 天威保变 128,915,379.53 3.83
59 000630 铜陵有色 123,895,863.82 3.68
60 600089 特变电工 123,200,166.88 3.66
61 600100 同方股份 121,231,917.13 3.60
62 000825 太钢不锈 120,980,421.43 3.59
63 000566 海南海药 120,647,568.83 3.58
64 600528 中铁二局 118,706,393.71 3.53
65 000401 冀东水泥 118,272,599.15 3.51
66 600736 苏州高新 117,961,263.51 3.50
67 600230 沧州大化 116,876,223.52 3.47
68 600478 科力远 116,722,339.65 3.47
69 601169 北京银行 114,231,084.31 3.39
70 600893 航空动力 113,749,910.05 3.38
71 600694 大商股份 111,610,368.33 3.32
72 600588 用友软件 111,601,677.33 3.32
73 000021 长城开发 106,531,512.36 3.16
74 000612 焦作万方 106,489,052.56 3.16
75 600812 华北制药 104,657,803.52 3.11
76 600160 巨化股份 103,935,151.49 3.09
77 600718 东软集团 102,855,119.96 3.06
78 000024 招商地产 101,400,088.11 3.01
79 600246 万通地产 101,394,073.81 3.01
80 000001 深发展A 100,823,166.78 3.00
81 600750 江中药业 99,192,146.06 2.95
82 002217 联合化工 98,160,487.02 2.92
83 002064 华峰氨纶 97,801,155.94 2.91
84 000783 长江证券 97,697,945.85 2.90
85 600549 厦门钨业 96,637,769.79 2.87
86 000712 锦龙股份 96,454,727.44 2.87
87 601009 南京银行 95,864,608.04 2.85
88 002038 双鹭药业 95,100,548.56 2.83
89 600425 青松建化 95,071,404.63 2.82
90 600135 乐凯胶片 94,212,340.79 2.80
91 600031 三一重工 93,327,255.81 2.77
92 000816 江淮动力 93,095,545.72 2.77
93 601111 中国国航 92,352,427.48 2.74
94 600409 三友化工 92,322,765.32 2.74
95 000402 金 融 街 90,767,655.77 2.70
96 000933 神火股份 89,264,219.85 2.65
97 000718 苏宁环球 89,154,285.53 2.65
98 601998 中信银行 88,960,880.38 2.64
99 000999 三九医药 88,866,366.87 2.64
100 000608 阳光股份 88,049,338.36 2.62
101 002261 拓维信息 86,687,309.51 2.58
102 601857 中国石油 86,220,448.06 2.56
103 600816 安信信托 85,768,009.67 2.55
104 000919 金陵药业 85,360,256.47 2.54
105 600052 浙江广厦 84,907,809.56 2.52
106 000898 鞍钢股份 84,361,159.02 2.51
107 600312 平高电气 83,819,022.71 2.49
108 600316 洪都航空 83,581,240.33 2.48
109 600426 华鲁恒升 83,461,651.82 2.48
110 002024 苏宁电器 82,456,457.04 2.45
111 601328 交通银行 82,372,144.74 2.45
112 600748 上实发展 82,351,753.73 2.45
113 600102 莱钢股份 81,570,312.43 2.42
114 600269 赣粤高速 81,181,880.89 2.41
115 000655 金岭矿业 81,121,017.53 2.41
116 600406 国电南瑞 80,965,235.45 2.41
117 600664 哈药股份 80,320,364.78 2.39
118 600879 航天电子 80,265,411.10 2.38
119 600644 乐山电力 79,437,539.57 2.36
120 600388 龙净环保 79,316,947.06 2.36
121 600325 华发股份 79,213,769.95 2.35
122 601668 中国建筑 78,661,933.56 2.34
123 002254 烟台氨纶 77,330,710.51 2.30
124 000680 山推股份 77,316,209.18 2.30
125 600895 张江高科 77,263,297.92 2.30
126 002048 宁波华翔 76,588,344.75 2.28
127 002121 科陆电子 75,255,368.64 2.24
128 600622 嘉宝集团 75,061,580.56 2.23
129 002083 孚日股份 74,899,729.33 2.23
130 600598 北大荒 74,867,277.60 2.22
131 000425 徐工机械 74,638,035.12 2.22
132 600037 歌华有线 74,070,311.30 2.20
133 601001 大同煤业 73,625,465.57 2.19
134 600635 大众公用 73,351,292.50 2.18
135 000012 南 玻A 73,119,768.43 2.17
136 600655 豫园商城 72,617,928.57 2.16
137 600320 振华重工 72,504,901.24 2.15
138 000006 深振业A 71,689,933.25 2.13
139 600458 时代新材 70,555,004.51 2.10
140 600221 海南航空 70,529,743.74 2.10
141 600887 *ST伊利 69,710,658.29 2.07
142 600823 世茂股份 69,493,427.94 2.06
143 600026 中海发展 69,431,399.24 2.06
144 600166 福田汽车 69,194,202.69 2.06
145 600499 科达机电 69,051,838.42 2.05
146 600961 株冶集团 68,531,277.50 2.04
147 601766 中国南车 67,449,876.62 2.00
注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 704,167,684.00 20.92
2 601318 中国平安 572,807,690.82 17.02
3 600000 浦发银行 539,750,301.26 16.03
4 600547 山东黄金 500,090,576.95 14.86
5 600036 招商银行 494,762,009.66 14.70
6 000937 金牛能源 470,608,855.47 13.98
7 601899 紫金矿业 445,266,745.24 13.23
8 600030 中信证券 428,582,379.12 12.73
9 601628 中国人寿 396,344,052.00 11.77
10 601166 兴业银行 346,816,057.31 10.30
11 600048 保利地产 340,785,969.87 10.12
12 600028 中国石化 337,414,777.52 10.02
13 600383 金地集团 292,261,850.05 8.68
14 600015 华夏银行 291,687,282.61 8.66
15 600309 烟台万华 266,177,520.75 7.91
16 000858 五 粮 液 262,783,578.84 7.81
17 601601 中国太保 258,767,407.91 7.69
18 600586 金晶科技 249,582,932.03 7.41
19 000969 安泰科技 245,006,814.98 7.28
20 601699 潞安环能 241,868,406.44 7.19
21 000527 美的电器 237,403,052.86 7.05
22 601168 西部矿业 235,437,140.16 6.99
23 600005 武钢股份 231,122,562.76 6.87
24 600432 吉恩镍业 223,074,366.22 6.63
25 000839 中信国安 222,897,918.62 6.62
26 600352 浙江龙盛 221,440,315.49 6.58
27 000623 吉林敖东 208,229,568.32 6.19
28 601169 北京银行 202,573,254.54 6.02
29 000878 云南铜业 200,515,237.52 5.96
30 600348 国阳新能 193,494,170.16 5.75
31 601088 中国神华 192,255,764.97 5.71
32 000009 中国宝安 189,233,242.62 5.62
33 600031 三一重工 185,525,010.66 5.51
34 600963 岳阳纸业 181,848,806.75 5.40
35 000060 中金岭南 174,072,038.41 5.17
36 000800 一汽轿车 169,954,047.15 5.05
37 600195 中牧股份 167,038,218.93 4.96
38 600875 东方电气 163,382,019.96 4.85
39 000069 华侨城A 160,711,776.02 4.77
40 600089 特变电工 159,932,540.41 4.75
41 000707 双环科技 158,421,392.97 4.71
42 000608 阳光股份 156,739,883.15 4.66
43 000422 湖北宜化 156,001,284.85 4.63
44 000677 山东海龙 154,439,218.39 4.59
45 000024 招商地产 152,871,580.94 4.54
46 000816 江淮动力 152,149,118.13 4.52
47 600016 民生银行 148,762,167.83 4.42
48 002202 金风科技 145,812,554.06 4.33
49 600649 城投控股 144,477,105.96 4.29
50 601398 工商银行 141,229,158.16 4.20
51 601866 中海集运 138,379,305.70 4.11
52 600675 中华企业 137,749,671.24 4.09
53 600100 同方股份 133,343,367.00 3.96
54 000001 深发展A 130,417,846.80 3.87
55 600415 小商品城 130,101,663.37 3.86
56 600550 天威保变 129,888,458.69 3.86
57 000825 太钢不锈 128,349,328.96 3.81
58 600362 江西铜业 126,243,695.94 3.75
59 000630 铜陵有色 123,593,752.71 3.67
60 000021 长城开发 120,291,336.46 3.57
61 600246 万通地产 119,710,669.52 3.56
62 600143 金发科技 119,170,412.21 3.54
63 600528 中铁二局 117,187,659.52 3.48
64 000783 长江证券 116,359,928.78 3.46
65 000625 长安汽车 114,303,862.78 3.40
66 601919 中国远洋 114,020,998.30 3.39
67 000712 锦龙股份 113,947,445.07 3.38
68 600694 大商股份 111,490,434.26 3.31
69 000063 中兴通讯 110,867,351.50 3.29
70 600316 洪都航空 110,648,840.04 3.29
71 000898 鞍钢股份 110,618,543.25 3.29
72 600160 巨化股份 107,009,441.06 3.18
73 000425 徐工机械 105,648,519.25 3.14
74 000401 冀东水泥 102,951,437.71 3.06
75 600425 青松建化 101,833,359.57 3.03
76 600549 厦门钨业 101,277,340.46 3.01
77 000718 苏宁环球 99,569,524.92 2.96
78 600664 哈药股份 98,359,087.61 2.92
79 600406 国电南瑞 98,262,990.93 2.92
80 601328 交通银行 97,469,528.73 2.90
81 600325 华发股份 97,424,298.03 2.89
82 600736 苏州高新 95,783,105.24 2.85
83 000933 神火股份 95,706,734.79 2.84
84 600718 东软集团 95,702,647.44 2.84
85 600239 云南城投 94,642,107.98 2.81
86 002121 科陆电子 93,895,940.19 2.79
87 000612 焦作万方 93,487,413.56 2.78
88 600631 百联股份 92,963,686.89 2.76
89 600823 世茂股份 92,868,534.58 2.76
90 002048 宁波华翔 90,289,669.76 2.68
91 600449 赛马实业 89,741,430.79 2.67
92 000999 三九医药 89,318,832.26 2.65
93 000680 山推股份 88,892,142.15 2.64
94 600748 上实发展 88,070,475.86 2.62
95 000402 金 融 街 87,394,657.53 2.60
96 600312 平高电气 87,339,019.41 2.59
97 000006 深振业A 87,294,597.94 2.59
98 600037 歌华有线 87,206,972.01 2.59
99 600426 华鲁恒升 85,989,537.51 2.55
100 600276 恒瑞医药 85,397,568.03 2.54
101 600499 科达机电 85,332,301.55 2.53
102 601001 大同煤业 85,018,828.08 2.53
103 601857 中国石油 84,447,783.10 2.51
104 600019 宝钢股份 84,059,627.18 2.50
105 002091 江苏国泰 82,735,819.61 2.46
106 600644 乐山电力 81,948,466.72 2.43
107 600754 锦江股份 81,742,378.50 2.43
108 002024 苏宁电器 81,218,991.10 2.41
109 600202 哈空调 80,822,443.05 2.40
110 601666 平煤股份 80,244,746.96 2.38
111 600102 莱钢股份 80,118,966.55 2.38
112 600458 时代新材 79,965,599.46 2.38
113 600961 株冶集团 79,521,597.97 2.36
114 600895 张江高科 79,338,587.38 2.36
115 600269 赣粤高速 79,291,155.61 2.36
116 600166 福田汽车 79,242,228.69 2.35
117 600388 龙净环保 79,132,824.54 2.35
118 002007 华兰生物 78,434,750.95 2.33
119 002083 孚日股份 77,674,345.81 2.31
120 600635 大众公用 76,781,088.80 2.28
121 600598 北大荒 75,008,291.48 2.23
122 601186 中国铁建 74,910,991.01 2.23
123 601668 中国建筑 74,814,429.56 2.22
124 600887 *ST伊利 74,096,748.34 2.20
125 600320 振华重工 73,757,422.77 2.19
126 600267 海正药业 72,405,036.26 2.15
127 600742 一汽富维 72,107,170.98 2.14
128 600478 科力远 71,937,650.01 2.14
129 600479 千金药业 71,173,172.51 2.11
130 600221 海南航空 71,161,886.22 2.11
131 002041 登海种业 70,826,434.08 2.10
132 600079 人福科技 70,509,296.13 2.09
133 600816 安信信托 70,383,069.29 2.09
134 600141 兴发集团 70,096,058.88 2.08
135 600366 宁波韵升 69,543,347.57 2.07
136 600230 沧州大化 69,297,106.97 2.06
137 600240 华业地产 68,902,704.89 2.05
138 601766 中国南车 68,673,721.92 2.04
139 600196 复星医药 68,390,800.32 2.03
140 601006 大秦铁路 67,645,376.78 2.01
141 000972 新 中 基 67,496,076.44 2.01
注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 27,007,984,484.54
卖出股票收入(成交)总额 27,440,629,579.46
注:"买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 9,606,924.80 0.18
7 其他 - -
8 合计 9,606,924.80 0.18
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110006 龙盛转债 62,480 9,606,924.80 0.18
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金在本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金在本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,679,911.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 252,927.57
5 应收申购款 35,144.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,967,982.95
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金在本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600765 中航重机 117,240,000.00 2.23 非公开发行
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
305,721 23,535.61 635,901,591.80 8.84 6,559,427,946.68 91.16
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,471,337.60 0.03
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005年7月29日)基金份额总额 419,612,160.22
本报告期期初基金份额总额 7,996,017,037.21
本报告期基金总申购份额 2,851,975,798.11
减:本报告期基金总赎回份额 3,652,663,296.84
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,195,329,538.48
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是118,000元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金
总量的比例(%)
安信证券 1 2,757,302,568.97 5.07 2,343,696.93 5.15 -
长城证券 1 2,700,277,161.23 4.97 2,295,234.64 5.04 -
高华证券 2 5,164,000,342.35 9.50 4,267,398.70 9.37 -
光大证券 1 3,948,299,650.84 7.26 3,208,025.20 7.05 -
国泰君安 1 10,498,767,926.45 19.31 8,923,903.13 19.60 -
国信证券 2 9,144,141,711.87 16.82 7,700,175.22 16.91 -
国元证券 1 3,316,769,251.62 6.10 2,694,907.06 5.92 -
海通证券 1 7,928,176,967.00 14.58 6,738,915.63 14.80 -
招商证券 1 5,857,092,762.57 10.77 4,759,421.43 10.45 -
中投证券 1 109,324,629.10 0.20 92,925.18 0.20 -
中信证券 1 2,730,867,075.16 5.02 2,321,221.73 5.10 -
中银国际 1 217,132,137.65 0.40 184,561.77 0.41 -
德邦证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注:
1、此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委员会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例(%)
安信证券 - -
长城证券 - -
高华证券 10,263,279.48 100.00
光大证券 - -
国泰君安 - -
国信证券 - -
国元证券 - -
海通证券 - -
招商证券 - -
中投证券 - -
中信证券 - -
中银国际 - -
德邦证券 - -
国金证券 - -
信达证券 - -
银河证券 - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
◆ 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。海富通中方股东-海通证券股份有限公司(600837.SH)是目前国内综合实力最强的创新类上市券商之一。 海富通外方股东-富通基金(Fortis Investments)是欧洲最大的资产管理公司之一,截至2009年9月30日,资产管理规模超过1600亿欧元。
业务多元
◆ 从2003年8月开始,海富通先后募集成立了11只开放式基金。截至2009年12月31日,海富通管理的公募基金资产规模近460亿元人民币。
◆ 2005年8月,海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人资格。截至2009年12月31日,海富通已经成为近50家企业年金的投资管理人,合计管理资产规模超过100亿元人民币。
◆ 2007年8月,海富通获得中国证监会核准的QDII(合格境内机构投资者)业务资格。
◆ 从2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问。截至2009年12月31日,投资咨询业务规模超过230亿元人民币,海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。
专业为先
◆ 海富通投资团队共有42名成员,强调投资研究一体化和团队式投资管理,团队成员中持有注册金融分析师资格证书(CFA)8人,一半有海外留学或工作经验。
◆ 海富通在2009年设立"富诚理财"专户理财品牌,提供"一对一"、"一对多"及QDII专户理财服务。截至2009年12月31日,已获批并募集5只"一对多"专户理财产品。
荣誉领先
◆ 2009年,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通货币基金"2008年度开放式货币市场金牛基金",授予海富通精选贰号混合基金"2008年度同业领先开放式混合型基金"。
◆ 2009年,亚洲权威专业资产管理杂志《亚洲资产管理》授予海富通"2008年度最佳合资基金管理公司"和"2008年度最佳QDII管理人"。
◆ 2009年,国内权威财经媒体《21世纪经济报道》授予 海富通"2008年中国基金公司综合实力大奖"和"2008年中国基金管理公司最佳社会责任奖"。

海富通基金管理有限公司
2010年3月29日