西部利得成长精选灵活配置混合型证券投
资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 审计报告 ...... 13

6.1 审计报告基本信息 ...... 13

6.2 审计报告的基本内容 ...... 13
§7 年度财务报表 ......15

7.1 资产负债表 ...... 15

7.2 利润表 ...... 16

7.3 净资产变动表 ...... 18

7.4 报表附注 ...... 19
§8 投资组合报告 ......48

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 48


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 48

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 63

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 65

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 66

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 66

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 66

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 66

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 66

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 67

8.12 投资组合报告附注 ...... 67
§9 基金份额持有人信息...... 67

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 67

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 68

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 68
§10 开放式基金份额变动...... 68
§11 重大事件揭示...... 68

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 68

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 68

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 69

11.4 基金投资策略的改变 ...... 69

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 69

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 69

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 69

11.8 其他重大事件 ...... 71
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 72

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72
§13 备查文件目录...... 72

13.1 备查文件目录 ...... 72

13.2 存放地点 ...... 72

13.3 查阅方式 ...... 73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 西部利得成长精选混合

基金主代码 673020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 2 日

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总 112,880,079.75 份
额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力
求获得长期稳定的收益。

投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投
资策略、资产支持证券投资策略。（详见《基金合同》）

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资
基金中等风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 西部利得基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 赵毅 龚小武

露负责 联系电话 021-38572888 021-52629999-212056

人 电子邮箱 service@westleadfund.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4007-007-818 95561

传真 021-50710261 021-62159217

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区耀 福建省福州市台江区江滨中大
体路 276 号 901 室-908 室 道 398 号兴业银行大厦

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区耀 上海市浦东新区银城路 167 号
体路 276 号 901 室-908 室 4 楼

邮政编码 200126 200120

法定代表人 何方 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.westleadfund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号
晶耀商务广场 3 号楼 9 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 北京市长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
（特殊普通合伙）

注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区耀体路 276 号
901 室-908 室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2023 年 2022 年 2021 年

指标

本期已实 -4,241,187.18 -7,417,804.36 39,928,052.43
现收益

本期利润 1,130,424.19 -22,695,086.25 35,878,714.30

加权平均

基金份额 0.0178 -0.2686 0.3388
本期利润
本期加权

平均净值 1.06% -15.33% 18.92%
利润率
本期基金

份额净值 -0.54% -14.26% 20.22%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 70,573,312.74 46,603,606.72 68,065,611.26
分配利润
期末可供

分配基金 0.6252 0.6716 0.8376
份额利润

期末基金 187,741,148.81 115,991,415.33 158,498,460.55
资产净值

期末基金 1.663 1.672 1.950
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
基金份额

累计净值 66.30% 67.20% 95.00%
增长率

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去三个月 -1.36% 0.41% 0.57% 0.01% -1.93% 0.40%

过去六个月 1.53% 0.53% 1.15% 0.01% 0.38% 0.52%

过去一年 -0.54% 0.65% 2.30% 0.01% -2.84% 0.64%

过去三年 2.53% 0.93% 7.23% 0.01% -4.70% 0.92%

过去五年 69.69% 1.03% 12.66% 0.01% 57.03% 1.02%

自基金合同生效 66.30% 0.83% 24.12% 0.01% 42.18% 0.82%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标

无
3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金自2021年1月1日至2023年12月31日未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

西部利得基金管理有限公司于 2010 年 7 月 20 日正式成立，公司总部设在上海，在北京、深
圳设有分公司，是经中国证监会批准设立的第 60 家全国规范性基金管理公司。目前公司具有公募基金、特定客户资产管理、受托管理保险资金、合格境内机构投资者资格（获批筹建）等多类别资产管理业务。

2015 年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队，树立了绝对收益的投资管理
方向，秉承专业稳健的投资风格，严谨科学的风险管理理念，以专业高效的服务，致力于打造良好业绩，为投资者创造长期稳定的价值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

童国 基金经理 2022 年 9 - 29 年 中南财经大学货币银行学专业硕士。曾任


林 月 15 日 深圳中航企业集团财务部会计，君安证券
公司研究所研究员，甘肃证券深圳代表处
投资经理，华宝兴业基金公司研究总监、
基金经理，富国基金公司首席策略分析
师，天弘基金公司总经理助理兼投资总
监，上海安苏投资管理有限公司总经理，
长江证券股份有限公司投资经理，长江证
券（上海）资产管理有限公司权益投资部
总经理，凱石基金管理有限公司投资八部
总经理。2018 年 11 月加入本公司，具有
基金从业资格，中国国籍。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《西部利得基金管理有限公司公平交易管理办法》。针对股票、债券等投资标的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动进行公平交易管理。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。

本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不

同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。

当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期（2023 年度）内，本基金整体投资策略基本稳定。资产配置情况根据市场变动，不时有所调整。报告期前期，本基金重点配置了一些蓝筹股。报告期后期，由于市场波动较大，本基金资产配置策略更加灵活。

权益资产方面，本基金遵循自上而下与自下而上相结合的分析方法，运用成长与价值相结合的投资策略，并重点关注成长因子，精选具有中长期增值潜力的个股进行投资。报告期前期，本基金持仓相对集中，品种以蓝筹股为主。报告期后期，本基金为了更好的分散风险、抓住机会，扩大了选股的面，涵盖了主要市场板块；并力争获得相对于市场的超额收益。

同时，为了充分发挥股指期货的对冲套保功能，固定收益方面，本基金遵循稳健操作原则，品种上以利率债或国债回购为主，减少了信用风险暴露；期限上以中短期为主，减少利率风险。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，本基金认为，我国资本市场有望迎接新的机遇与挑战，同时外部竞争加剧的格局可能会延续。

回顾 2023 年，中国经济整体上没有实现预期中的强劲复苏态势，资本市场随之受到影响。在
中国经济整体平稳发展、中国制造业的全球竞争力继续显著增强、中国的国际影响力日益增强的情况下，国际资本流动、居民就业收入、几个重要行业的债务问题也对社会经济产生影响。


就 2024 年来看，我们对以下方面充满期待：

首先，各项宏观政策继续保持强劲有力、与时俱进。经济周期是市场经济的重要特征，我们应该理性面对而不是回避或视而不见。我们看到，货币政策的持续优化、房地产政策的持续优化、外资政策的持续优化，是对冲经济周期的有力手段。

其次，面对日益加剧的国际竞争，最好的手段，可能是全面鼓励科技自主。国际竞争加剧的本质，是当前中国经济发展到更高层次以后，面临的竞争对手不再是劳动密集型对手，而是科技密集型对手；显然，科技密集型对手给我们造成的压力要显著大于劳动密集型竞争对手。对此我们应该清醒认识；而最好的应对手段，可能就是从根本上实现科技自主。据此，我们认为，科技自主仍然是中长期投资机会集中区域。

第三，还是消费。关注消费，主要两个方面。首先，过去的投资驱动，潜力逐步下降。其次，就消费来说，中国事实上已经是全球比较大的单一市场了，且增长仍然较快。很多单一消费品的全球前十大城市，大多数都位于中国；如咖啡店、地铁，等等。在中国制造业全球领先、有足够实力做到“丰衣足食”，中国的人口结构仍然较为理想的情况下，通过政策合理引导居民收入预期、提高居民边际消费倾向，从而实现经济结构的调整和优化，同样值得资本市场期待。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则，从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求，独立对公司经营、旗下投资组合及员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，并定期向监管机构、公司董事会出具监察稽核报告。

本报告期内，本基金管理人的监察稽核主要工作如下：

一、结合公司业务开展的实际情况，进一步完善公司各项内部制度和细化各项业务流程；

二、落实内部监察稽核工作，对公司业务流程及管理的各项环节进行定期及不定期稽核；

三、根据法律法规及时、准确、完整的披露与本基金有关的各项法定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和本基金的各项公开信息；

四、继续加强反洗钱工作力度，进一步落实洗钱风险自评估工作和反洗钱异常报告筛选，并进一步完善工作流程。监察稽核部定期和不定期地向各监管机构按时提交报备各类反洗钱报告，并不断贯彻落实反洗钱法规及监管要求；

五、落实各项合规工作，确保公司各项业务及管理符合法律法规要求；


六、其他各类监察稽核工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。

估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

可参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2402277 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金
份额持有人

我们审计了后附的西部利得成长精选灵活配置混合型证券
投资基金 (以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2023 年
12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、净资产变动
表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民
审计意见 共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会
计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注
7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中
国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2023 年 12 月
31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情
况。

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
形成审计意见的基础 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

其他事项 -

该基金管理人西部利得基金管理有限公司（以下简称“该基
其他信息 金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金
2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们


的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附
注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协
会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
管理层和治理层对财务报表的责 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法
按照公允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
注册会计师对财务报表审计的责 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
任 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非


无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经
营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张楠 欧梦溦

会计师事务所的地址 北京市长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

审计报告日期 2024 年 03 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 15,514,431.41 12,148,116.80

结算备付金 5,801,862.59 257,916.01

存出保证金 97,507.14 47,429.64

交易性金融资产 7.4.7.2 171,984,445.38 100,692,806.83

其中：股票投资 151,186,100.94 93,931,310.42

基金投资 - -

债券投资 20,798,344.44 6,761,496.41

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 499,867.42 3,234,902.06

应收股利 - -

应收申购款 1,260.00 1,461.00


递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 193,899,373.94 116,382,632.34

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 5,341,783.52 -

应付赎回款 423.15 1,989.20

应付管理人报酬 110,924.33 75,994.86

应付托管费 23,769.52 16,284.58

应付销售服务费 15,846.32 10,856.41

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 665,478.29 286,091.96

负债合计 6,158,225.13 391,217.01

净资产：

实收基金 7.4.7.10 112,880,079.75 69,387,808.61

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 74,861,069.06 46,603,606.72

净资产合计 187,741,148.81 115,991,415.33

负债和净资产总计 193,899,373.94 116,382,632.34

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额净值为 1.663 元,基金份额总额为 112,880,079.75
份。
7.2 利润表
会计主体：西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 2,349,278.52 -21,071,785.41

1.利息收入 224,868.11 80,978.40

其中：存款利息收入 7.4.7.13 103,924.63 80,978.40

债券利息收入 - -


资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 120,943.48 -
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -3,266,026.61 -5,879,527.62
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -4,308,306.02 -9,049,314.10

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 293,427.14 106,596.71

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 748,852.27 3,063,189.77

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.20 5,371,611.37 -15,277,281.89
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 18,825.65 4,045.70
“-”号填列）

减：二、营业总支出 1,218,854.33 1,623,300.84

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 743,373.19 1,036,684.97

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 159,294.25 222,146.62

3．销售服务费 7.4.10.2.3 106,196.13 148,097.90

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 16,194.19 6,366.23

其中：卖出回购金融资 16,194.19 6,366.23
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 0.30

8．其他费用 7.4.7.23 193,796.57 210,004.82

三、利润总额（亏损总 1,130,424.19 -22,695,086.25
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 1,130,424.19 -22,695,086.25
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 1,130,424.19 -22,695,086.25

7.3 净资产变动表
会计主体：西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 69,387,808.61 - 46,603,606.72 115,991,415.33
资产

二、本期期初净 69,387,808.61 - 46,603,606.72 115,991,415.33
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 43,492,271.14 - 28,257,462.34 71,749,733.48
号填列）

（一）、综合收益 - - 1,130,424.19 1,130,424.19
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 43,492,271.14 - 27,127,038.15 70,619,309.29
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 119,491,852.95 - 80,325,464.43 199,817,317.38
购款

2.基金赎 -75,999,581.81 - -53,198,426.28 -129,198,008.09
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 112,880,079.75 - 74,861,069.06 187,741,148.81
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 81,263,167.24 - 77,235,293.31 158,498,460.55
资产

二、本期期初净 81,263,167.24 - 77,235,293.31 158,498,460.55
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -11,875,358.63 - -30,631,686.59 -42,507,045.22
号填列）


（一）、综合收益 - - -22,695,086.25 -22,695,086.25
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -11,875,358.63 - -7,936,600.34 -19,811,958.97
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 30,647,250.97 - 21,476,317.05 52,123,568.02
购款

2.基金赎 -42,522,609.60 - -29,412,917.39 -71,935,526.99
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 69,387,808.61 - 46,603,606.72 115,991,415.33
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

贺燕萍 贺燕萍 张皞骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]894 号《关于准予西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币207,117,778.06 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第652 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》于 2015 年 6 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 207,128,865.11
份基金份额，其中认购资金利息折合 11,087.05 份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票市值占基金资产净值的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的
市值不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业
协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、买入返售金融资产等。


本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。


- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；


- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍
可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

根据《西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由 投资者自行承担。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基
金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78 号
文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》深圳证券交易所于
2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂
减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 15,514,431.41 12,148,116.80

等于：本金 15,512,558.47 12,146,364.78

加：应计利息 1,872.94 1,752.02

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 15,514,431.41 12,148,116.80

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 150,731,330.94 - 151,186,100.94 454,770.00

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约


交易所市 20,563,146.80 218,434.44 20,798,344.44 16,763.20
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 20,563,146.80 218,434.44 20,798,344.44 16,763.20

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 171,294,477.74 218,434.44 171,984,445.38 471,533.20

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 98,816,520.14 - 93,931,310.42 -4,885,209.72

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 6,705,778.45 70,586.41 6,761,496.41 -14,868.45
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 6,705,778.45 70,586.41 6,761,496.41 -14,868.45

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 105,522,298.59 70,586.41 100,692,806.83 -4,900,078.17

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度期末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度期末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度期末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期未发生债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期未发生其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度期末均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度期末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 383,178.29 106,791.96

其中：交易所市场 381,079.19 106,791.96

银行间市场 2,099.10 -

应付利息 - -

预提费用 282,300.00 179,300.00

合计 665,478.29 286,091.96

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 69,387,808.61 69,387,808.61

本期申购 119,491,852.95 119,491,852.95

本期赎回（以“-”号填列） -75,999,581.81 -75,999,581.81

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 112,880,079.75 112,880,079.75

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

目

上年度末 51,523,087.69 -4,919,480.97 46,603,606.72

本期期初 51,523,087.69 -4,919,480.97 46,603,606.72

本期利润 -4,241,187.18 5,371,611.37 1,130,424.19

本期基金

份额交易 23,291,412.23 3,835,625.92 27,127,038.15
产生的变
动数

其中：基 76,651,769.95 3,673,694.48 80,325,464.43
金申购款

基 -53,360,357.72 161,931.44 -53,198,426.28
金赎回款

本期已分 - - -
配利润

本期末 70,573,312.74 4,287,756.32 74,861,069.06

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 93,133.30 75,631.55

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 5,743.52 3,671.26

其他 5,047.81 1,675.59


合计 103,924.63 80,978.40

注：其他为结算保证金利息收入以及销售款利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 -4,308,306.02 -9,049,314.10
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -4,308,306.02 -9,049,314.10

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 507,111,711.67 228,161,128.35
额

减：卖出股票成本 510,283,010.73 236,647,900.74
总额

减：交易费用 1,137,006.96 562,541.71

买卖股票差价收 -4,308,306.02 -9,049,314.10
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

债券投资收益——利 342,509.79 36,810.29

息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -49,082.65 69,786.42
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 293,427.14 106,596.71

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债 159,333,544.56 1,527,168.87
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 156,925,573.65 1,452,692.55
总额

减：应计利息总额 2,454,793.56 4,669.03

减：交易费用 2,260.00 20.87

买卖债券差价收入 -49,082.65 69,786.42

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有贵金属。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有衍生工具。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未持有衍生工具。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 748,852.27 3,063,189.77
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 748,852.27 3,063,189.77

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 5,371,611.37 -15,277,281.89

股票投资 5,339,979.72 -15,262,413.44

债券投资 31,631.65 -14,868.45

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -


其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 5,371,611.37 -15,277,281.89

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 18,825.65 4,038.31

基金转换费收入 - 7.34

其他 - 0.05

合计 18,825.65 4,045.70

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额归入基金资产，对持有期大于等于 30 日的投资人不收取赎回费。

2.基金之间的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中对持续持有期少于30 日的投资人收取的赎回费全额归入基金资产，对持有期大于等于 30 日的投资人不收取赎回费。7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 33,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 3,596.57 2,804.82

账户维护费 37,200.00 37,200.00

合计 193,796.57 210,004.82

7.4.7.24 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构

兴业银行股份有限公司 基金托管人

西部证券股份有限公司 基金管理人的股东

利得科技有限公司 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 743,373.19 1,036,684.97

其中：应支付销售机构的客户维 29,523.32 17,804.66
护费

应支付基金管理人的净管理费 713,849.87 1,018,880.31

注：支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 159,294.25 222,146.62

注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

西部利得成长精选混合

西部利得基金 78,090.58

西部证券 7.30

兴业银行 -

合计 78,097.88

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

西部利得成长精选混合

西部利得基金 119,493.11

西部证券 10.73

兴业银行 -

合计 119,503.84

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给西部利得基金，再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.1%/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有 15,514,431.41 93,133.30 12,148,116.80 75,631.55
限公司
注：1.本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

2.本基金通过“兴业银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2023年 12月31 日的相关余额为人民币1,801,862.59元。
（2022 年 12 月 31 日：人民币 257,916.01 元）

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

浙 2023

603119 江 年 7 6 个月 锁定 15.32 23.87 43 658.76 1,026.41 -
荣 月 21 期

泰 日

众 2023

603275 辰 年 8 6 个月 锁定 49.97 39.70 23 1,149.31 913.10 -
科 月 16 期

技 日

光 2023

688450 格 年 7 6 个月 锁定 53.09 36.42 34 1,805.06 1,238.28 -
科 月 17 期

技 日

信 2023

688573 宇 年 8 6 个月 锁定 23.68 28.80 110 2,604.80 3,168.00 -
人 月 9 期

日

芯 2023

688582 动 年 6 6 个月 锁定 26.74 38.67 92 2,460.08 3,557.64 -
联 月 21 期

科 日

司 2023

688592 南 年 8 6 个月 锁定 50.50 50.53 70 3,535.00 3,537.10 -
导 月 7 期

航 日

天 2023

688603 承 年 6 6 个月 锁定 55.00 74.14 35 1,925.00 2,594.90 -
科 月 30 期

技 日

埃 2023

688610 科 年 7 6 个月 锁定 73.33 51.00 47 3,446.51 2,397.00 -
光 月 10 期

电 日

威 2023

688612 迈 年 7 6 个月 锁定 47.29 37.97 38 1,797.02 1,442.86 -
斯 月 19 期

日

精 2023 锁定

688627 智 年 7 6 个月 期 46.77 87.72 45 2,104.65 3,947.40 -
达 月 11


日

誉 2023

688638 辰 年 7 6 个月 锁定 83.90 59.68 30 2,517.00 1,790.40 -
智 月 4 期

能 日

盛 2023

688651 邦 年 7 6 个月 锁定 39.90 46.05 52 2,074.80 2,394.60 -
安 月 19 期

全 日

碧 2023

688671 兴 年 8 6 个月 锁定 36.12 34.30 74 2,672.88 2,538.20 -
物 月 2 期

联 日

锴 2023

688693 威 年 8 6 个月 锁定 40.83 43.41 42 1,714.86 1,823.22 -
特 月 10 期

日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘单 数量 期末 期末 备注
码 名 日期 原因 单价 日 价 （股） 成本总额 估值总额

称 期

2023 重大 2024

000657 中钨 年 12 事项 8.48 年 1 9.33 17,900 156,131.00 151,792.00 -
高新 月 26 停牌 月 10

日 日

2023 重大 2024

688337 普源 年 12 事项 43.87 年 1 41.72 3,000 142,658.76 131,610.00 -
精电 月 25 停牌 月 9

日 日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人实行全员参与的全面风险管理，董事会及其下设合规审核委员会、监事会、经营管理层及其下设合规及风险管理委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部、各业务部门和分支机构均根据公司制度规定履行各自的风险管理职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用风险评估、交易对手分类管理、投资比例控制等方式来管控信用风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在信用良好的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 20,697,814.25 6,761,496.41


合计 20,697,814.25 6,761,496.41

注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、短期融资券等无信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 100,530.19 -

合计 100,530.19 -

注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债等无信用评级的债券。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组
合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 15,514,431.41 - - - 15,514,431.41

结算备付金 5,801,862.59 - - - 5,801,862.59

存出保证金 97,507.14 - - - 97,507.14

交易性金融资产 20,697,814.25 100,530.19 -151,186,100.94 171,984,445.38

应收申购款 - - - 1,260.00 1,260.00

应收清算款 - - - 499,867.42 499,867.42

资产总计 42,111,615.39 100,530.19 -151,687,228.36 193,899,373.94

负债

应付赎回款 - - - 423.15 423.15

应付管理人报酬 - - - 110,924.33 110,924.33

应付托管费 - - - 23,769.52 23,769.52

应付清算款 - - - 5,341,783.52 5,341,783.52

应付销售服务费 - - - 15,846.32 15,846.32

其他负债 - - - 665,478.29 665,478.29

负债总计 - - - 6,158,225.13 6,158,225.13

利率敏感度缺口 42,111,615.39 100,530.19 -145,529,003.23 187,741,148.81


上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 12,148,116.80 - - - 12,148,116.80

结算备付金 257,916.01 - - - 257,916.01

存出保证金 47,429.64 - - - 47,429.64

交易性金融资产 6,761,496.41 - - 93,931,310.42 100,692,806.83

应收申购款 - - - 1,461.00 1,461.00

应收清算款 - - - 3,234,902.06 3,234,902.06

资产总计 19,214,958.86 - - 97,167,673.48 116,382,632.34

负债

应付赎回款 - - - 1,989.20 1,989.20

应付管理人报酬 - - - 75,994.86 75,994.86

应付托管费 - - - 16,284.58 16,284.58

应付销售服务费 - - - 10,856.41 10,856.41

其他负债 - - - 286,091.96 286,091.96

负债总计 - - - 391,217.01 391,217.01

利率敏感度缺口 19,214,958.86 - - 96,776,456.47 115,991,415.33

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金主要投资于权益类金融工具，因此市场利率的变动对本基金资
产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
于 12 月 31 日，本基金面临的其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日


公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 151,186,100.94 80.53 93,931,310.42 80.98
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 20,798,344.44 11.08 6,761,496.41 5.83
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 171,984,445.38 91.61 100,692,806.83 86.81

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

1,770,000.00 -1,860,000.00
5%的影响金额

业绩比较基准下降

-1,770,000.00 1,860,000.00
5%的影响金额

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次
的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报

价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入

值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 150,870,329.83 93,171,877.85

第二层次 21,081,746.44 6,761,496.41

第三层次 32,369.11 759,432.57

合计 171,984,445.38 100,692,806.83

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 759,432.57 759,432.57

当期购买 - 108,480.08 108,480.08

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 1,082,249.14 1,082,249.14

当期利得或损失总额 - 246,705.60 246,705.60

其中：计入损益的利得或 - 246,705.60 246,705.60
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 32,369.11 32,369.11

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 1,903.38 1,903.38
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

项目 上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日


交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 2,373,994.51 2,373,994.51

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 2,276,040.86 2,276,040.86

当期利得或损失总额 - 661,478.92 661,478.92

其中：计入损益的利得或 - 661,478.92 661,478.92
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 759,432.57 759,432.57

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -16,888.05 -16,888.05
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值
价值 技术 名称 范围/加权平 之间的关系
均值

股票 32,369.11 亚式期权模 预期波动率 18.55%- 与 公 允 价 值
型 40.26% 反向变动

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

股票 759,432.57 亚式期权模 预期波动率 18.91%- 与 公 允 价 值
型 114.06% 反向变动

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31

日：无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量
的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 151,186,100.94 77.97

其中：股票 151,186,100.94 77.97

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 20,798,344.44 10.73

其中：债券 20,798,344.44 10.73

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 21,316,294.00 10.99

8 其他各项资产 598,634.56 0.31

9 合计 193,899,373.94 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 1,748,508.00 0.93

B 采矿业 6,734,504.00 3.59

C 制造业 101,883,454.34 54.27

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 5,017,329.00 2.67

E 建筑业 1,769,489.00 0.94

F 批发和零售业 3,489,944.00 1.86

G 交通运输、仓储和邮政业 5,748,590.00 3.06

H 住宿和餐饮业 266,110.00 0.14

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 10,057,027.60 5.36

J 金融业 7,897,653.00 4.21

K 房地产业 1,414,818.00 0.75


L 租赁和商务服务业 1,383,343.00 0.74

M 科学研究和技术服务业 2,071,651.00 1.10

N 水利、环境和公共设施管理业 891,938.00 0.48

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 263,835.00 0.14

R 文化、体育和娱乐业 547,907.00 0.29

S 综合 - -

合计 151,186,100.94 80.53

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 600519 贵州茅台 3,600 6,213,600.00 3.31

2 000333 美的集团 54,900 2,999,187.00 1.60

3 601328 交通银行 341,100 1,957,914.00 1.04

4 601899 紫金矿业 154,700 1,927,562.00 1.03

5 300750 宁德时代 11,200 1,828,512.00 0.97

6 600887 伊利股份 62,600 1,674,550.00 0.89

7 600276 恒瑞医药 35,000 1,583,050.00 0.84

8 300498 温氏股份 71,100 1,426,266.00 0.76

9 601318 中国平安 32,100 1,293,630.00 0.69

10 601816 京沪高铁 262,200 1,290,024.00 0.69

11 600941 中国移动 11,800 1,173,864.00 0.63

12 300124 汇川技术 16,800 1,060,752.00 0.57

13 600036 招商银行 37,900 1,054,378.00 0.56

14 601985 中国核电 133,700 1,002,750.00 0.53

15 600919 江苏银行 142,900 956,001.00 0.51

16 300274 阳光电源 10,400 910,936.00 0.49

17 601857 中国石油 125,600 886,736.00 0.47

18 000338 潍柴动力 64,600 881,790.00 0.47

19 002352 顺丰控股 21,200 856,480.00 0.46

20 603259 药明康德 11,600 844,016.00 0.45

21 002050 三花智控 27,800 817,320.00 0.44

22 600089 特变电工 58,700 810,060.00 0.43

23 601211 国泰君安 53,000 788,640.00 0.42

24 002230 科大讯飞 16,700 774,546.00 0.41

25 601138 工业富联 50,800 768,096.00 0.41

26 601766 中国中车 143,800 756,388.00 0.40


27 601989 中国重工 180,200 744,226.00 0.40

28 600406 国电南瑞 33,200 741,024.00 0.39

29 601006 大秦铁路 99,200 715,232.00 0.38

30 000100 TCL 科技 161,800 695,740.00 0.37

31 688041 海光信息 9,700 688,506.00 0.37

32 300122 智飞生物 11,200 684,432.00 0.36

33 600436 片仔癀 2,800 677,572.00 0.36

34 603501 韦尔股份 6,300 672,273.00 0.36

35 603019 中科曙光 16,300 643,687.00 0.34

36 688012 中微公司 4,100 629,760.00 0.34

37 600845 宝信软件 12,700 619,760.00 0.33

38 601699 潞安环能 28,000 613,480.00 0.33

39 600760 中航沈飞 14,500 611,610.00 0.33

40 600104 上汽集团 44,100 596,673.00 0.32

41 601919 中远海控 61,400 588,212.00 0.31

42 000157 中联重科 88,500 577,905.00 0.31

43 601600 中国铝业 100,900 569,076.00 0.30

44 688036 传音控股 4,100 567,440.00 0.30

45 600660 福耀玻璃 15,100 564,589.00 0.30

46 000895 双汇发展 20,100 536,871.00 0.29

47 600019 宝钢股份 88,500 524,805.00 0.28

48 002466 天齐锂业 9,400 524,426.00 0.28

49 002001 新 和 成 30,900 524,064.00 0.28

50 600085 同仁堂 9,700 520,890.00 0.28

51 002311 海大集团 11,500 516,465.00 0.28

52 600585 海螺水泥 22,600 509,856.00 0.27

53 603993 洛阳钼业 97,200 505,440.00 0.27

54 300496 中科创达 6,200 496,372.00 0.26

55 000661 长春高新 3,400 495,720.00 0.26

56 600111 北方稀土 25,600 495,104.00 0.26

57 600989 宝丰能源 32,400 478,548.00 0.25

58 600777 新潮能源 155,200 474,912.00 0.25

59 688617 惠泰医疗 1,200 466,200.00 0.25

60 002176 江特电机 34,400 464,400.00 0.25

61 000408 藏格矿业 18,300 463,722.00 0.25

62 002252 上海莱士 57,900 463,200.00 0.25

63 300573 兴齐眼药 2,500 455,800.00 0.24

64 600426 华鲁恒升 16,300 449,717.00 0.24

65 600201 生物股份 41,100 442,647.00 0.24

66 600745 闻泰科技 10,200 431,562.00 0.23

67 601567 三星医疗 20,900 428,450.00 0.23

68 300408 三环集团 14,400 424,080.00 0.23

69 600025 华能水电 48,500 418,555.00 0.22


70 002027 分众传媒 65,800 415,856.00 0.22

71 600905 三峡能源 94,700 413,839.00 0.22

72 688271 联影医疗 3,000 411,030.00 0.22

73 000963 华东医药 9,900 410,454.00 0.22

74 603087 甘李药业 7,500 394,875.00 0.21

75 603979 金诚信 10,400 392,704.00 0.21

76 688065 凯赛生物 7,100 390,358.00 0.21

77 000403 派林生物 14,300 389,532.00 0.21

78 001979 招商蛇口 40,800 388,824.00 0.21

79 601100 恒立液压 6,900 377,292.00 0.20

80 600023 浙能电力 80,500 371,105.00 0.20

81 688639 华恒生物 2,900 365,110.00 0.19

82 605589 圣泉集团 16,000 358,080.00 0.19

83 002601 龙佰集团 20,900 358,017.00 0.19

84 688126 沪硅产业 20,600 356,792.00 0.19

85 300661 圣邦股份 4,000 356,040.00 0.19

86 300567 精测电子 4,000 350,480.00 0.19

87 600489 中金黄金 35,100 349,596.00 0.19

88 605499 东鹏饮料 1,900 346,769.00 0.18

89 601336 新华保险 11,100 345,543.00 0.18

90 300316 晶盛机电 7,800 343,902.00 0.18

91 600600 青岛啤酒 4,600 343,850.00 0.18

92 600312 平高电气 26,900 341,361.00 0.18

93 300433 蓝思科技 25,800 340,560.00 0.18

94 600741 华域汽车 20,600 335,368.00 0.18

95 600872 中炬高新 11,900 334,390.00 0.18

96 002402 和而泰 23,400 334,386.00 0.18

97 600372 中航机载 25,300 333,454.00 0.18

98 601881 中国银河 27,400 330,170.00 0.18

99 002648 卫星化学 22,300 328,925.00 0.18

100 002436 兴森科技 21,900 322,587.00 0.17

101 603477 巨星农牧 8,600 322,242.00 0.17

102 601965 中国汽研 14,600 322,076.00 0.17

103 601021 春秋航空 6,400 321,280.00 0.17

104 688088 虹软科技 7,800 320,112.00 0.17

105 000538 云南白药 6,500 319,475.00 0.17

106 002261 拓维信息 21,200 318,848.00 0.17

107 301269 华大九天 3,000 317,550.00 0.17

108 002236 大华股份 16,700 308,115.00 0.16

109 688278 特宝生物 5,800 303,630.00 0.16

110 002841 视源股份 6,600 302,016.00 0.16

111 002603 以岭药业 13,000 299,910.00 0.16

112 002416 爱施德 32,100 298,209.00 0.16


113 300999 金龙鱼 8,900 297,082.00 0.16

114 600971 恒源煤电 26,600 296,590.00 0.16

115 002555 三七互娱 15,700 295,317.00 0.16

116 603005 晶方科技 13,300 292,068.00 0.16

117 600612 老凤祥 4,200 289,800.00 0.15

118 300142 沃森生物 12,300 289,173.00 0.15

119 601799 星宇股份 2,200 288,442.00 0.15

120 300298 三诺生物 9,400 285,760.00 0.15

121 300033 同花顺 1,800 282,366.00 0.15

122 601995 中金公司 7,400 281,570.00 0.15

123 603298 杭叉集团 11,300 281,144.00 0.15

124 002698 博实股份 18,500 281,015.00 0.15

125 688578 艾力斯 6,700 279,122.00 0.15

126 603369 今世缘 5,700 277,875.00 0.15

127 002015 协鑫能科 22,400 277,312.00 0.15

128 601872 招商轮船 46,700 274,596.00 0.15

129 603300 华铁应急 42,900 274,560.00 0.15

130 000426 兴业银锡 30,200 274,216.00 0.15

131 300979 华利集团 5,200 273,728.00 0.15

132 000810 创维数字 17,300 271,783.00 0.14

133 601975 招商南油 96,800 271,040.00 0.14

134 002456 欧菲光 30,900 269,139.00 0.14

135 600875 东方电气 18,300 267,546.00 0.14

136 600754 锦江酒店 8,900 266,110.00 0.14

137 002389 航天彩虹 14,300 265,980.00 0.14

138 600552 凯盛科技 19,900 265,267.00 0.14

139 002318 久立特材 13,200 262,416.00 0.14

140 002493 荣盛石化 25,300 261,855.00 0.14

141 600771 广誉远 9,700 261,803.00 0.14

142 603899 晨光股份 6,900 259,095.00 0.14

143 000708 中信特钢 18,300 256,932.00 0.14

144 600803 新奥股份 15,200 255,664.00 0.14

145 600363 联创光电 7,500 255,000.00 0.14

146 688333 铂力特 2,200 254,980.00 0.14

147 300130 新国都 10,500 254,100.00 0.14

148 000528 柳 工 36,900 248,706.00 0.13

149 603195 公牛集团 2,600 248,690.00 0.13

150 300751 迈为股份 1,900 246,069.00 0.13

151 300456 赛微电子 10,200 245,208.00 0.13

152 002610 爱康科技 113,400 244,944.00 0.13

153 002221 东华能源 23,400 241,020.00 0.13

154 002011 盾安环境 17,500 240,625.00 0.13

155 600039 四川路桥 32,100 240,429.00 0.13


156 603063 禾望电气 9,600 240,000.00 0.13

157 600515 海南机场 64,600 239,020.00 0.13

158 601698 中国卫通 13,800 238,878.00 0.13

159 600273 嘉化能源 27,700 237,943.00 0.13

160 002036 联创电子 23,300 237,893.00 0.13

161 000762 西藏矿业 8,300 237,380.00 0.13

162 603728 鸣志电器 3,600 237,060.00 0.13

163 600602 云赛智联 20,400 236,028.00 0.13

164 301031 中熔电气 1,800 235,368.00 0.13

165 300101 振芯科技 10,300 235,149.00 0.13

166 002074 国轩高科 10,900 234,350.00 0.12

167 688213 思特威 4,200 233,352.00 0.12

168 688187 时代电气 6,400 232,512.00 0.12

169 600452 涪陵电力 17,500 231,000.00 0.12

170 600323 瀚蓝环境 13,300 230,489.00 0.12

171 301308 江波龙 2,500 230,125.00 0.12

172 603393 新天然气 7,500 229,275.00 0.12

173 001289 龙源电力 11,500 227,815.00 0.12

174 600750 江中药业 10,900 227,592.00 0.12

175 601877 正泰电器 10,500 225,855.00 0.12

176 600667 太极实业 32,100 225,663.00 0.12

177 002832 比音勒芬 7,100 225,070.00 0.12

178 601677 明泰铝业 19,800 224,532.00 0.12

179 000786 北新建材 9,600 224,256.00 0.12

180 000012 南 玻 A 40,200 223,914.00 0.12

181 300185 通裕重工 92,300 221,520.00 0.12

182 002851 麦格米特 9,000 221,400.00 0.12

183 000811 冰轮环境 16,300 221,191.00 0.12

184 300458 全志科技 9,700 220,093.00 0.12

185 300679 电连技术 5,300 219,950.00 0.12

186 002130 沃尔核材 29,100 219,705.00 0.12

187 688139 海尔生物 5,400 218,808.00 0.12

188 002544 普天科技 10,700 217,424.00 0.12

189 000543 皖能电力 34,700 217,222.00 0.12

190 300627 华测导航 7,000 217,140.00 0.12

191 002837 英维克 7,900 217,092.00 0.12

192 000923 河钢资源 12,800 215,040.00 0.11

193 603556 海兴电力 7,400 214,822.00 0.11

194 000800 一汽解放 25,100 213,350.00 0.11

195 002332 仙琚制药 16,700 213,259.00 0.11

196 600072 中船科技 11,500 213,210.00 0.11

197 000821 京山轻机 13,400 212,926.00 0.11

198 002139 拓邦股份 21,800 212,768.00 0.11


199 002498 汉缆股份 53,000 212,000.00 0.11

200 600233 圆通速递 17,200 211,388.00 0.11

201 603308 应流股份 14,700 210,651.00 0.11

202 300379 东方通 11,500 210,220.00 0.11

203 002484 江海股份 13,000 208,780.00 0.11

204 300232 洲明科技 23,700 208,560.00 0.11

205 002597 金禾实业 9,500 208,145.00 0.11

206 000690 宝新能源 46,800 207,324.00 0.11

207 600877 电科芯片 14,800 207,052.00 0.11

208 688556 高测股份 5,300 206,647.00 0.11

209 600850 电科数字 9,400 204,450.00 0.11

210 002727 一心堂 8,800 203,808.00 0.11

211 300693 盛弘股份 6,800 203,388.00 0.11

212 601607 上海医药 12,100 202,433.00 0.11

213 300406 九强生物 10,500 200,550.00 0.11

214 300672 国科微 3,400 200,396.00 0.11

215 600320 振华重工 59,900 198,868.00 0.11

216 002726 龙大美食 24,500 198,450.00 0.11

217 600459 贵研铂业 13,800 198,168.00 0.11

218 000685 中山公用 27,100 198,101.00 0.11

219 002643 万润股份 11,800 195,762.00 0.10

220 688598 金博股份 2,800 195,720.00 0.10

221 688016 心脉医疗 1,000 194,630.00 0.10

222 688116 天奈科技 6,700 194,568.00 0.10

223 601333 广深铁路 74,900 193,991.00 0.10

224 301171 易点天下 9,800 193,746.00 0.10

225 605090 九丰能源 6,900 192,717.00 0.10

226 000682 东方电子 23,900 192,395.00 0.10

227 688091 上海谊众 3,000 192,000.00 0.10

228 603197 保隆科技 3,400 191,760.00 0.10

229 600185 格力地产 26,500 191,595.00 0.10

230 600587 新华医疗 7,400 190,846.00 0.10

231 600688 上海石化 66,600 190,476.00 0.10

232 002151 北斗星通 6,000 189,480.00 0.10

233 300628 亿联网络 6,400 189,120.00 0.10

234 688007 光峰科技 7,300 188,924.00 0.10

235 002276 万马股份 18,400 188,048.00 0.10

236 002249 大洋电机 37,800 187,866.00 0.10

237 002351 漫步者 10,600 187,302.00 0.10

238 600116 三峡水利 24,800 186,744.00 0.10

239 600720 中交设计 18,500 186,480.00 0.10

240 002453 华软科技 16,500 186,450.00 0.10

241 603588 高能环境 28,400 185,736.00 0.10


242 002003 伟星股份 17,100 185,535.00 0.10

243 600211 西藏药业 3,800 185,440.00 0.10

244 002183 怡 亚 通 41,200 184,576.00 0.10

245 300303 聚飞光电 31,000 183,830.00 0.10

246 300747 锐科激光 7,800 183,534.00 0.10

247 002020 京新药业 14,400 183,168.00 0.10

248 688676 金盘科技 5,100 182,733.00 0.10

249 301035 润丰股份 2,600 182,000.00 0.10

250 600483 福能股份 22,000 181,940.00 0.10

251 002984 森麒麟 6,300 181,755.00 0.10

252 300773 拉卡拉 11,300 181,252.00 0.10

253 601019 山东出版 19,300 181,034.00 0.10

254 688033 天宜上佳 10,700 180,830.00 0.10

255 600267 海正药业 19,300 180,648.00 0.10

256 688289 圣湘生物 9,200 179,860.00 0.10

257 601126 四方股份 12,700 179,832.00 0.10

258 300236 上海新阳 5,100 179,622.00 0.10

259 300401 花园生物 15,200 179,512.00 0.10

260 002446 盛路通信 21,500 178,450.00 0.10

261 002745 木林森 20,600 178,396.00 0.10

262 002706 良信股份 20,200 178,366.00 0.10

263 300841 康华生物 2,300 178,342.00 0.09

264 600395 盘江股份 28,900 178,313.00 0.09

265 300065 海兰信 17,500 177,975.00 0.09

266 603997 继峰股份 13,200 177,804.00 0.09

267 002320 海峡股份 30,400 177,232.00 0.09

268 000617 中油资本 32,800 177,120.00 0.09

269 300035 中科电气 16,800 177,072.00 0.09

270 300123 亚光科技 24,100 176,653.00 0.09

271 600645 中源协和 8,700 176,349.00 0.09

272 688518 联赢激光 8,600 176,128.00 0.09

273 601208 东材科技 14,200 175,796.00 0.09

274 300432 富临精工 16,700 175,350.00 0.09

275 300229 拓尔思 10,400 175,344.00 0.09

276 002891 中宠股份 6,600 173,910.00 0.09

277 002091 江苏国泰 22,200 173,826.00 0.09

278 603129 春风动力 1,700 173,808.00 0.09

279 002123 梦网科技 15,500 172,825.00 0.09

280 600601 方正科技 59,700 172,533.00 0.09

281 601137 博威合金 11,100 172,383.00 0.09

282 002108 沧州明珠 41,900 172,209.00 0.09

283 000650 仁和药业 25,900 171,717.00 0.09

284 000028 国药一致 5,900 171,041.00 0.09


285 600206 有研新材 13,800 170,982.00 0.09

286 688262 国芯科技 5,800 170,172.00 0.09

287 600125 铁龙物流 28,000 169,400.00 0.09

288 688066 航天宏图 4,000 168,960.00 0.09

289 301050 雷电微力 2,900 168,954.00 0.09

290 601702 华峰铝业 9,400 168,730.00 0.09

291 002324 普利特 12,800 168,320.00 0.09

292 600821 金开新能 27,500 168,300.00 0.09

293 002777 久远银海 6,700 168,237.00 0.09

294 300226 上海钢联 5,900 168,091.00 0.09

295 300366 创意信息 12,800 167,936.00 0.09

296 002243 力合科创 21,100 167,745.00 0.09

297 688568 中科星图 3,400 166,804.00 0.09

298 603565 中谷物流 20,200 166,246.00 0.09

299 688106 金宏气体 6,900 166,221.00 0.09

300 603033 三维股份 10,500 166,005.00 0.09

301 300457 赢合科技 9,000 165,960.00 0.09

302 603486 科沃斯 4,000 165,760.00 0.09

303 603169 兰石重装 26,900 165,704.00 0.09

304 300687 赛意信息 7,600 165,528.00 0.09

305 002428 云南锗业 13,400 165,222.00 0.09

306 000902 新洋丰 14,500 165,155.00 0.09

307 600586 金晶科技 24,700 164,996.00 0.09

308 002635 安洁科技 10,100 164,933.00 0.09

309 601236 红塔证券 21,500 163,185.00 0.09

310 002068 黑猫股份 14,000 162,400.00 0.09

311 002171 楚江新材 21,700 162,316.00 0.09

312 002773 康弘药业 8,800 162,272.00 0.09

313 002182 宝武镁业 8,200 161,212.00 0.09

314 300319 麦捷科技 16,700 160,988.00 0.09

315 300910 瑞丰新材 3,500 160,790.00 0.09

316 002158 汉钟精机 7,200 160,272.00 0.09

317 000503 国新健康 12,100 159,478.00 0.08

318 600409 三友化工 29,000 159,210.00 0.08

319 600782 新钢股份 45,300 158,097.00 0.08

320 688192 迪哲医药 3,300 157,905.00 0.08

321 600063 皖维高新 36,700 157,810.00 0.08

322 000049 德赛电池 5,800 157,296.00 0.08

323 000061 农 产 品 24,100 155,927.00 0.08

324 002545 东方铁塔 21,800 155,870.00 0.08

325 002895 川恒股份 8,200 155,800.00 0.08

326 300618 寒锐钴业 5,500 155,595.00 0.08

327 688575 亚辉龙 6,800 155,516.00 0.08


328 300133 华策影视 26,400 154,968.00 0.08

329 600420 国药现代 15,800 154,682.00 0.08

330 300416 苏试试验 8,400 154,308.00 0.08

331 600456 宝钛股份 4,900 153,811.00 0.08

332 002215 诺 普 信 18,600 153,636.00 0.08

333 688027 国盾量子 1,200 153,480.00 0.08

334 000921 海信家电 7,500 153,000.00 0.08

335 300080 易成新能 31,500 152,460.00 0.08

336 000657 中钨高新 17,900 151,792.00 0.08

337 688366 昊海生科 1,400 151,606.00 0.08

338 603699 纽威股份 10,900 151,074.00 0.08

339 002274 华昌化工 20,000 151,000.00 0.08

340 600138 中青旅 14,200 150,804.00 0.08

341 688408 中信博 2,100 150,675.00 0.08

342 003021 兆威机电 1,600 150,384.00 0.08

343 300598 诚迈科技 3,500 150,255.00 0.08

344 601718 际华集团 52,800 149,952.00 0.08

345 688789 宏华数科 1,500 149,865.00 0.08

346 603128 华贸物流 20,100 148,539.00 0.08

347 688097 博众精工 4,400 147,840.00 0.08

348 002967 广电计量 9,800 147,098.00 0.08

349 300151 昌红科技 8,000 147,040.00 0.08

350 000951 中国重汽 11,000 146,960.00 0.08

351 002585 双星新材 18,100 146,791.00 0.08

352 601200 上海环境 16,300 146,537.00 0.08

353 601882 海天精工 5,600 146,440.00 0.08

354 300109 新开源 8,100 146,124.00 0.08

355 002929 润建股份 3,500 146,055.00 0.08

356 002434 万里扬 19,600 146,020.00 0.08

357 300203 聚光科技 9,200 145,820.00 0.08

358 002135 东南网架 25,200 145,656.00 0.08

359 002237 恒邦股份 13,500 145,530.00 0.08

359 002840 华统股份 7,000 145,530.00 0.08

360 600869 远东股份 33,100 145,309.00 0.08

361 600210 紫江企业 30,900 145,230.00 0.08

362 688630 芯碁微装 1,700 145,129.00 0.08

363 603599 广信股份 10,000 145,000.00 0.08

364 300855 图南股份 4,800 144,960.00 0.08

365 601311 骆驼股份 18,000 144,180.00 0.08

366 002488 金固股份 20,000 143,600.00 0.08

367 002697 红旗连锁 28,800 143,424.00 0.08

368 600277 亿利洁能 54,500 143,335.00 0.08

369 600012 皖通高速 13,000 143,260.00 0.08


370 301039 中集车辆 15,200 142,576.00 0.08

371 002233 塔牌集团 20,100 142,308.00 0.08

372 600295 鄂尔多斯 14,600 141,620.00 0.08

373 603876 鼎胜新材 11,300 141,589.00 0.08

374 600335 国机汽车 15,900 141,510.00 0.08

375 600477 杭萧钢构 43,000 141,470.00 0.08

376 603638 艾迪精密 8,700 141,375.00 0.08

377 601369 陕鼓动力 17,700 141,246.00 0.08

378 688123 聚辰股份 2,300 140,829.00 0.08

379 000837 秦川机床 13,100 140,825.00 0.08

380 002061 浙江交科 38,400 140,160.00 0.07

381 301015 百洋医药 3,900 139,854.00 0.07

382 002060 粤 水 电 28,400 139,444.00 0.07

383 688326 经纬恒润 1,200 139,260.00 0.07

384 600389 江山股份 8,000 139,200.00 0.07

385 600710 苏美达 19,600 138,964.00 0.07

386 688318 财富趋势 1,100 138,930.00 0.07

387 603766 隆鑫通用 26,900 138,804.00 0.07

388 603100 川仪股份 5,000 138,600.00 0.07

389 600729 重庆百货 4,900 138,180.00 0.07

390 002990 盛视科技 4,000 138,120.00 0.07

391 000065 北方国际 12,300 138,006.00 0.07

392 600480 凌云股份 15,100 137,561.00 0.07

393 300820 英杰电气 2,400 137,472.00 0.07

394 603279 景津装备 6,200 137,082.00 0.07

395 688198 佰仁医疗 1,100 136,983.00 0.07

396 688711 宏微科技 3,300 136,917.00 0.07

397 601515 东峰集团 33,800 136,552.00 0.07

398 300263 隆华科技 19,300 135,872.00 0.07

399 002163 海南发展 14,900 135,292.00 0.07

400 002219 新里程 44,500 134,835.00 0.07

401 002612 朗姿股份 7,000 134,610.00 0.07

402 000059 华锦股份 24,500 134,505.00 0.07

403 600449 宁夏建材 7,500 134,475.00 0.07

404 002645 华宏科技 11,900 134,470.00 0.07

405 300113 顺网科技 9,600 134,400.00 0.07

406 688239 航宇科技 2,800 133,756.00 0.07

407 688439 振华风光 1,500 133,665.00 0.07

408 601619 嘉泽新能 37,800 133,434.00 0.07

409 603306 华懋科技 4,900 132,839.00 0.07

410 002859 洁美科技 5,300 132,235.00 0.07

411 301047 义翘神州 1,600 131,840.00 0.07

412 688337 普源精电 3,000 131,610.00 0.07


413 688048 长光华芯 2,100 131,607.00 0.07

414 002034 旺能环境 8,600 131,150.00 0.07

415 000990 诚志股份 15,900 130,539.00 0.07

416 300726 宏达电子 4,300 129,817.00 0.07

417 600966 博汇纸业 20,900 129,789.00 0.07

418 002705 新宝股份 8,900 129,673.00 0.07

419 002701 奥瑞金 31,300 129,582.00 0.07

420 002283 天润工业 22,100 129,285.00 0.07

421 600223 福瑞达 13,400 129,042.00 0.07

422 002626 金达威 7,900 129,007.00 0.07

423 301239 普瑞眼科 1,500 129,000.00 0.07

424 301069 凯盛新材 6,000 128,520.00 0.07

424 601028 玉龙股份 12,000 128,520.00 0.07

425 603439 贵州三力 6,800 128,384.00 0.07

426 600751 海航科技 49,000 128,380.00 0.07

427 603113 金能科技 15,900 128,313.00 0.07

428 603118 共进股份 14,300 128,128.00 0.07

429 600006 东风汽车 22,100 127,517.00 0.07

430 003040 楚天龙 6,500 127,075.00 0.07

431 300443 金雷股份 4,600 126,914.00 0.07

432 603368 柳药集团 6,700 126,764.00 0.07

433 688776 国光电气 1,300 126,607.00 0.07

434 002768 国恩股份 5,900 126,378.00 0.07

435 600225 卓朗科技 33,200 126,160.00 0.07

436 300284 苏交科 23,100 125,895.00 0.07

437 601163 三角轮胎 8,700 125,367.00 0.07

438 301268 铭利达 4,200 125,286.00 0.07

439 603567 珍宝岛 10,300 125,248.00 0.07

440 688696 极米科技 1,100 124,278.00 0.07

441 000737 北方铜业 21,400 124,120.00 0.07

442 600491 龙元建设 31,500 124,110.00 0.07

443 000969 安泰科技 13,800 124,062.00 0.07

444 300119 瑞普生物 7,500 122,925.00 0.07

445 600475 华光环能 11,800 122,720.00 0.07

446 002993 奥海科技 3,200 121,920.00 0.06

447 000030 富奥股份 22,800 121,752.00 0.06

448 688100 威胜信息 4,201 121,492.92 0.06

449 002043 兔 宝 宝 13,700 121,382.00 0.06

450 600361 创新新材 24,200 121,242.00 0.06

451 300596 利安隆 4,100 121,196.00 0.06

452 300602 飞荣达 6,700 121,069.00 0.06

453 600963 岳阳林纸 20,400 120,156.00 0.06

454 000795 英洛华 19,200 119,616.00 0.06


455 600266 城建发展 24,700 119,548.00 0.06

456 600158 中体产业 15,300 119,034.00 0.06

457 603871 嘉友国际 7,500 118,950.00 0.06

458 300639 凯普生物 12,700 118,618.00 0.06

459 002941 新疆交建 9,100 118,482.00 0.06

460 300856 科思股份 1,900 118,237.00 0.06

461 603328 依顿电子 14,500 118,175.00 0.06

462 600861 北京人力 6,300 118,062.00 0.06

463 002440 闰土股份 19,300 117,730.00 0.06

464 002987 京北方 6,300 117,054.00 0.06

465 600284 浦东建设 18,500 116,550.00 0.06

466 688800 瑞可达 2,900 116,522.00 0.06

467 002913 奥士康 3,800 116,470.00 0.06

468 601969 海南矿业 17,600 115,984.00 0.06

469 600955 维远股份 6,400 114,880.00 0.06

470 002979 雷赛智能 5,300 114,215.00 0.06

471 601609 金田股份 16,800 113,736.00 0.06

472 603906 龙蟠科技 9,100 113,386.00 0.06

473 603888 新华网 4,500 113,355.00 0.06

474 002605 姚记科技 5,100 113,322.00 0.06

475 603666 亿嘉和 3,600 113,004.00 0.06

476 000915 华特达因 3,900 112,944.00 0.06

477 000420 吉林化纤 38,700 112,617.00 0.06

478 002258 利尔化学 9,400 112,518.00 0.06

479 600007 中国国贸 5,800 112,404.00 0.06

480 605507 国邦医药 6,400 112,384.00 0.06

481 603583 捷昌驱动 5,600 112,168.00 0.06

482 600172 黄河旋风 29,900 111,826.00 0.06

483 688185 康希诺 1,500 111,780.00 0.06

484 600835 上海机电 9,400 111,578.00 0.06

485 600458 时代新材 12,100 111,441.00 0.06

486 002847 盐津铺子 1,600 111,168.00 0.06

487 603877 太平鸟 6,500 111,020.00 0.06

488 301078 孩子王 13,500 110,835.00 0.06

489 000550 江铃汽车 5,800 110,374.00 0.06

490 605020 永和股份 4,400 110,044.00 0.06

491 002741 光华科技 7,400 110,038.00 0.06

492 002006 精工科技 7,200 110,016.00 0.06

493 688339 亿华通 2,400 109,776.00 0.06

494 002901 大博医疗 2,700 109,593.00 0.06

495 603297 永新光学 1,100 109,285.00 0.06

496 600217 中再资环 24,900 109,062.00 0.06

497 688232 新点软件 3,000 108,600.00 0.06


498 688392 骄成超声 1,300 108,433.00 0.06

499 301207 华兰疫苗 3,900 108,420.00 0.06

500 000560 我爱我家 48,100 108,225.00 0.06

501 603733 仙鹤股份 6,700 108,138.00 0.06

502 601015 陕西黑猫 24,100 107,968.00 0.06

502 605222 起帆电缆 5,600 107,968.00 0.06

503 002191 劲嘉股份 20,100 107,937.00 0.06

504 002254 泰和新材 7,200 107,712.00 0.06

504 605168 三人行 1,700 107,712.00 0.06

505 002461 珠江啤酒 13,600 107,440.00 0.06

506 300183 东软载波 7,100 107,139.00 0.06

507 688356 键凯科技 1,000 106,400.00 0.06

508 301216 万凯新材 7,500 105,975.00 0.06

509 000062 深圳华强 9,400 105,938.00 0.06

510 603989 艾华集团 4,900 105,448.00 0.06

511 000881 中广核技 14,500 105,125.00 0.06

512 001258 立新能源 12,900 104,232.00 0.06

513 002866 传艺科技 4,900 103,978.00 0.06

514 603915 国茂股份 6,300 103,824.00 0.06

515 603055 台华新材 8,600 103,544.00 0.06

516 600662 外服控股 21,400 102,720.00 0.05

517 688660 电气风电 19,800 101,772.00 0.05

518 002302 西部建设 15,600 101,088.00 0.05

519 601886 江河集团 15,100 100,566.00 0.05

520 688261 东微半导 1,200 100,308.00 0.05

521 300953 震裕科技 1,800 99,324.00 0.05

522 600810 神马股份 13,300 98,952.00 0.05

523 002782 可立克 7,000 98,350.00 0.05

524 688315 诺禾致源 4,200 98,028.00 0.05

525 002226 江南化工 22,300 97,674.00 0.05

526 603896 寿仙谷 3,000 96,720.00 0.05

527 605376 博迁新材 3,400 95,880.00 0.05

528 603043 广州酒家 4,900 95,697.00 0.05

529 002378 章源钨业 16,900 95,654.00 0.05

530 600876 凯盛新能 6,800 95,404.00 0.05

531 600696 岩石股份 5,300 95,347.00 0.05

532 002724 海洋王 11,500 94,530.00 0.05

533 603132 金徽股份 6,900 94,392.00 0.05

534 300662 科锐国际 3,400 93,908.00 0.05

535 000567 海德股份 8,800 93,544.00 0.05

536 603489 八方股份 1,700 93,415.00 0.05

537 002206 海 利 得 18,600 93,372.00 0.05

538 002053 云南能投 9,700 93,314.00 0.05


539 603013 亚普股份 5,400 93,312.00 0.05

540 688190 云路股份 1,300 93,119.00 0.05

541 300860 锋尚文化 1,700 92,871.00 0.05

542 603187 海容冷链 6,100 92,476.00 0.05

543 603299 苏盐井神 10,800 92,016.00 0.05

544 688526 科前生物 4,500 91,710.00 0.05

545 301090 华润材料 8,400 91,224.00 0.05

546 003006 百亚股份 6,000 90,960.00 0.05

547 001269 欧晶科技 1,700 90,865.00 0.05

548 300741 华宝股份 4,200 89,922.00 0.05

549 000913 钱江摩托 7,200 89,784.00 0.05

550 603071 物产环能 5,900 89,680.00 0.05

551 001308 康冠科技 3,200 89,536.00 0.05

552 000761 本钢板材 25,000 89,250.00 0.05

553 002978 安宁股份 2,800 88,648.00 0.05

554 601963 重庆银行 12,700 88,392.00 0.05

555 300382 斯莱克 8,900 88,377.00 0.05

556 605009 豪悦护理 2,300 87,791.00 0.05

557 301286 侨源股份 3,000 87,180.00 0.05

558 301165 锐捷网络 2,300 87,147.00 0.05

559 688161 威高骨科 2,100 87,045.00 0.05

560 002556 辉隆股份 14,800 87,024.00 0.05

561 688368 晶丰明源 800 86,352.00 0.05

562 603010 万盛股份 8,000 86,320.00 0.05

563 688372 伟测科技 1,100 86,240.00 0.05

564 605333 沪光股份 4,300 85,570.00 0.05

565 603093 南华期货 7,100 85,200.00 0.05

566 002651 利君股份 12,200 84,424.00 0.04

567 002088 鲁阳节能 5,900 84,075.00 0.04

568 605369 拱东医疗 1,500 83,730.00 0.04

569 000688 国城矿业 8,100 83,511.00 0.04

570 603983 丸美股份 3,300 83,391.00 0.04

571 003009 中天火箭 1,800 82,998.00 0.04

572 002946 新乳业 7,200 82,656.00 0.04

573 603057 紫燕食品 3,700 79,846.00 0.04

574 001338 永顺泰 6,600 79,596.00 0.04

575 603098 森特股份 5,700 77,577.00 0.04

576 603995 甬金股份 4,000 76,920.00 0.04

577 300767 震安科技 4,400 76,472.00 0.04

578 301327 华宝新能 1,000 76,400.00 0.04

579 688128 中国电研 3,700 75,924.00 0.04

580 301217 铜冠铜箔 6,400 75,904.00 0.04

581 301200 大族数控 2,000 75,540.00 0.04


582 603938 三孚股份 4,200 75,516.00 0.04

583 002549 凯美特气 7,700 75,306.00 0.04

584 603032 德新科技 3,700 75,110.00 0.04

585 002534 西子洁能 6,000 74,940.00 0.04

586 301363 美好医疗 2,000 73,600.00 0.04

587 605365 立达信 3,900 72,579.00 0.04

588 300887 谱尼测试 6,100 72,041.00 0.04

589 301177 迪阿股份 2,400 70,776.00 0.04

590 600400 红豆股份 25,300 70,587.00 0.04

591 688152 麒麟信安 1,000 70,070.00 0.04

592 688275 万润新能 1,100 67,837.00 0.04

593 002405 四维图新 3,300 29,370.00 0.02

594 688627 精智达 45 3,947.40 0.00

595 688582 芯动联科 92 3,557.64 0.00

596 688592 司南导航 70 3,537.10 0.00

597 688573 信宇人 110 3,168.00 0.00

598 688603 天承科技 35 2,594.90 0.00

599 688671 碧兴物联 74 2,538.20 0.00

600 688610 埃科光电 47 2,397.00 0.00

601 688651 盛邦安全 52 2,394.60 0.00

602 688429 时创能源 89 1,885.91 0.00

603 688693 锴威特 42 1,823.22 0.00

604 688638 誉辰智能 30 1,790.40 0.00

605 688612 威迈斯 38 1,442.86 0.00

606 688450 光格科技 34 1,238.28 0.00

607 603119 浙江荣泰 43 1,026.41 0.00

608 603275 众辰科技 23 913.10 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601728 中国电信 14,320,793.00 12.35

2 600941 中国移动 13,619,509.34 11.74

3 600050 中国联通 10,863,718.00 9.37

4 601888 中国中免 8,527,063.16 7.35

5 601628 中国人寿 8,046,956.00 6.94

6 603816 顾家家居 7,177,785.00 6.19

7 002236 大华股份 7,135,716.00 6.15

8 601988 中国银行 6,707,382.00 5.78

9 600519 贵州茅台 6,653,682.00 5.74

10 601857 中国石油 6,426,065.00 5.54

11 600028 中国石化 5,107,208.30 4.40


12 600938 中国海油 5,096,399.33 4.39

13 601689 拓普集团 5,014,721.00 4.32

14 600276 恒瑞医药 4,986,895.17 4.30

15 601618 中国中冶 4,514,567.00 3.89

16 601668 中国建筑 4,484,861.00 3.87

17 601766 中国中车 4,422,454.00 3.81

18 601698 中国卫通 4,311,757.00 3.72

19 603259 药明康德 4,236,988.00 3.65

20 300759 康龙化成 4,052,114.00 3.49

21 601319 中国人保 3,990,948.00 3.44

22 601328 交通银行 3,332,202.00 2.87

23 000333 美的集团 3,287,860.00 2.83

24 601601 中国太保 2,989,094.00 2.58

25 688041 海光信息 2,932,895.04 2.53

26 601138 工业富联 2,815,414.00 2.43

27 600406 国电南瑞 2,814,275.80 2.43

28 000157 中联重科 2,635,092.00 2.27

29 601318 中国平安 2,580,852.00 2.23

30 002555 三七互娱 2,525,267.00 2.18

31 000063 中兴通讯 2,484,290.00 2.14

32 300750 宁德时代 2,443,207.00 2.11

33 601336 新华保险 2,430,210.00 2.10

34 600745 闻泰科技 2,402,301.00 2.07

注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601728 中国电信 14,249,833.00 12.29

2 600941 中国移动 12,766,788.00 11.01

3 601899 紫金矿业 11,917,039.00 10.27

4 600050 中国联通 10,912,939.00 9.41

5 600519 贵州茅台 10,317,204.15 8.89

6 603816 顾家家居 8,348,715.00 7.20

7 601888 中国中免 8,195,751.00 7.07

8 601628 中国人寿 7,877,098.00 6.79

9 600353 旭光电子 7,305,868.98 6.30

10 601988 中国银行 7,301,073.00 6.29

11 002236 大华股份 6,462,268.00 5.57

12 601689 拓普集团 5,889,349.00 5.08

13 601857 中国石油 5,786,034.00 4.99


14 300012 华测检测 5,562,957.00 4.80

15 300750 宁德时代 5,327,903.00 4.59

16 000338 潍柴动力 5,307,017.00 4.58

17 600028 中国石化 5,207,271.00 4.49

18 601233 桐昆股份 5,161,179.40 4.45

19 600938 中国海油 5,062,724.00 4.36

20 002271 东方雨虹 4,583,070.00 3.95

21 600104 上汽集团 4,307,404.86 3.71

22 601618 中国中冶 4,197,923.09 3.62

23 601668 中国建筑 4,150,889.00 3.58

24 600859 王府井 4,051,481.11 3.49

25 601319 中国人保 4,032,854.00 3.48

26 601698 中国卫通 4,023,011.00 3.47

27 600660 福耀玻璃 3,797,111.00 3.27

28 601766 中国中车 3,719,202.00 3.21

29 601318 中国平安 3,496,137.00 3.01

30 600276 恒瑞医药 3,413,431.00 2.94

31 300759 康龙化成 3,362,116.00 2.90

32 603259 药明康德 3,287,592.00 2.83

33 600395 盘江股份 3,186,768.00 2.75

34 600346 恒力石化 3,127,810.00 2.70

35 601601 中国太保 2,907,561.00 2.51

36 601012 隆基绿能 2,836,028.00 2.45

37 603345 安井食品 2,618,916.00 2.26

38 601398 工商银行 2,543,512.00 2.19

39 002555 三七互娱 2,492,874.00 2.15

40 000063 中兴通讯 2,472,136.00 2.13

41 601939 建设银行 2,323,309.00 2.00

注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 562,197,821.53

卖出股票收入（成交）总额 507,111,711.67

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 20,798,344.44 11.08


2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 20,798,344.44 11.08

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例

码 （张） （%）

1 019709 23 国债 16 104,000 10,454,421.92 5.57

2 019703 23 国债 10 101,000 10,243,392.33 5.46

3 019710 23 国债 17 1,000 100,530.19 0.05

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风的前提下，谨慎、适当参与股指期货的投资，以管理组合系统性风险，改善收益特性。

风险控制：

(一) 基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%。
(二) 基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金
资产净值的 95%。

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。

(三) 基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%。

整体操作符合既定的投资政策和投资目标。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金于本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金于本报告期末未持有国债期货合约。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 97,507.14

2 应收清算款 499,867.42

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,260.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 598,634.56

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

871 129,598.25 111,590,778.41 98.86 1,289,301.34 1.14

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%）

（份）

基金管理人所有从业人员持有本基金 34.15 0.0000

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 -

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015 年 6 月 2 日） 207,128,865.11
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 69,387,808.61

本报告期基金总申购份额 119,491,852.95

减：本报告期基金总赎回份额 75,999,581.81

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 112,880,079.75

注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人重大人事变动如下：

基金管理人于 2023 年 11 月完成独立董事变更的工商变更备案，由吴弘变更为尚淑莉。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托
管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。本报告期应支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费人民币 33,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华创证券 2 237,046,818 22.73 80,397.44 12.22 -

.31

招商证券 2 230,273,972 22.08 171,761.13 26.12 -

.85

平安证券 2 109,101,259 10.46 80,973.41 12.31 -

.19

广发证券 1 108,102,500 10.37 79,057.58 12.02 -

.53

东吴证券 2 98,992,804. 9.49 53,141.73 8.08 -

06

申万宏源 2 67,114,485. 6.44 63,295.05 9.62 -

51

中信建投 2 48,690,299. 4.67 36,317.97 5.52 -

70

华金证券 3 45,347,486. 4.35 33,738.91 5.13 -

62

财信证券 1 39,305,876. 3.77 28,868.76 4.39 -

23


华西证券 2 31,059,532. 2.98 16,652.13 2.53 -

68

海通证券 1 15,222,359. 1.46 8,087.47 1.23 -

25

东北证券 2 12,478,924. 1.20 5,381.51 0.82 -

59

东兴证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

太平洋证 2 - - - - -

券

西部证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

华创证 30,641,820 15.35 28,000,000.0 7.51 - -
券 .00 0

招商证 31,490,548 15.77 15,000,000.0 4.02 - -
券 .00 0

平安证 - - - - - -
券

广发证 4,098,905. 2.05 - - - -
券 00


东吴证 24,910,173 12.48 158,000,000. 42.36 - -
券 .00 00

申万宏 102,902,04 51.54 54,000,000.0 14.48 - -
源 1.00 0

中信建 - - - - - -
投

华金证 - - - - - -
券

财信证 - - 118,000,000. 31.64 - -
券 00

华西证 5,593,692. 2.80 - - - -
券 00

海通证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

太平洋 - - - - - -
证券

西部证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

西部利得基金管理有限公司关于即 基金管理人公司网站、

1 将终止民商基金销售（上海）有限 中国证监会基金电子披 2023 年 4 月 6 日
公司办理相关销售业务的提示性公 露网站及本基金选定的

告 信息披露报纸

西部利得基金管理有限公司关于即

2 将终止浦领基金销售有限公司办理 同上 2023 年 6 月 1 日
相关销售业务并为投资者办理转托

管业务的提示性公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

1 20230101- 17,320,83 3,484,8 20,805,65 0.00 0.00
20230918 1.72 22.41 4.13

2 20230101- 35,505,38 14,829, 37,866,23 12,468,917.81 11.05
产品 20231010 0.16 771.92 4.27

3 20230919- 0.00 48,662, 0.00 48,662,513.05 43.11
20231231 513.05

4 20231011- 0.00 50,459, 0.00 50,459,347.55 44.70
20231231 347.55

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有 风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产 运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产 以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金 管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者 赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于
5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准设立的相关文件；
（2）本基金《基金合同》；
（3）本基金更新的《招募说明书》；
（4）本基金《托管协议》；
（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；
（6）报告期内本基金公告的各项原稿。
13.2 存放地点

本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层

13.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。

西部利得基金管理有限公司
2024 年 3 月 28 日
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