广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金（QDII）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发纳指 100ETF 联接（QDII）

基金主代码 270042

交易代码 270042

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,903,643,335.99 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，力求实现对标的
指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。

本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF
实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下，力争
投资策略

将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误


差控制在 5%以内。

本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产
在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有
效跟踪。

业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克 100 总收益指数收益率

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型基金，
本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于
风险收益特征

目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH

境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行

下属分级基金的基金简称 广发纳指 100ETF 联接 广发纳指 100ETF 联接
（QDII）A （QDII）C

下属分级基金的交易代码 270042 006479

报告期末下属分级基金的 1,284,257,120.96 份 619,386,215.03 份

份额总额

注：广发纳指100ETF联接（QDII）A含A类人民币份额（份额代码：270042）及A类美元现汇份额（份额代码：000055），交易代码仅列示A类人民币份额代码；广发纳指100ETF联接（QDII）C含C类人民币份额（份额代码：006479）及C类美元现汇份额（份额代码：006480），交易代码仅列示C类人民币份额代码。
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159941

基金运作方式 交易型开放式


基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2015 年 7 月 13 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成
份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

投资策略 正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 汇率调整后的纳斯达克 100 指数（Nasdaq-100 Index）
收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

广发纳指 100ETF 联 广发纳指 100ETF 联
接（QDII）A 接（QDII）C

1.本期已实现收益 217,792,834.01 100,048,587.52

2.本期利润 -226,990,293.14 -120,265,566.70


3.加权平均基金份额本期利润 -0.1688 -0.1909

4.期末基金资产净值 5,822,613,650.84 2,774,851,797.61

5.期末基金份额净值 4.5338 4.4800

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发纳指 100ETF 联接（QDII）A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -3.59% 0.98% -3.48% 0.98% -0.11% 0.00%
月

过去六个 15.95% 1.05% 17.11% 1.06% -1.16% -0.01%
月

过去一年 34.47% 1.42% 36.84% 1.43% -2.37% -0.01%

过去三年 32.43% 1.52% 39.15% 1.52% -6.72% 0.00%

过去五年 90.10% 1.69% 110.51% 1.67% -20.41% 0.02%

自基金合

同生效起 452.01% 1.33% 588.68% 1.32% -136.67% 0.01%
至今
2、广发纳指 100ETF 联接（QDII）C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -3.64% 0.98% -3.48% 0.98% -0.16% 0.00%
月

过去六个 15.83% 1.05% 17.11% 1.06% -1.28% -0.01%
月


过去一年 34.19% 1.42% 36.84% 1.43% -2.65% -0.01%

过去三年 31.55% 1.52% 39.15% 1.52% -7.60% 0.00%

自基金合

同生效起 110.09% 1.68% 134.51% 1.66% -24.42% 0.02%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012 年 8 月 15 日至 2023 年 9 月 30 日）

1、广发纳指 100ETF 联接（QDII）A：
2、广发纳指 100ETF 联接（QDII）C：


§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理；广 刘杰先生，工学学士，持有
发中证 500 交易型开 中国证券投资基金业从业
放式指数证券投资基 证书。曾任广发基金管理有
金的基金经理；广发中 限公司信息技术部系统开
证 500 交易型开放式 发专员、数量投资部研究
指数证券投资基金联 员、广发沪深 300 指数证券
接基金(LOF)的基金经 2022- 投资基金基金经理(自2014
刘杰 理；广发创业板交易型 04-01 - 19 年 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月
开放式指数证券投资 17 日)、广发中证环保产业
基金的基金经理；广发 指数型发起式证券投资基
创业板交易型开放式 金基金经理(自2016年1月
指数证券投资基金发 25日至2018年4月25日)、
起式联接基金的基金 广发量化稳健混合型证券
经理；广发港股通恒生 投资基金基金经理(自2017
综合中型股指数证券 年 8 月 4 日至 2018 年 11


投资基金(LOF)的基金 月 30 日)、广发中小企业
经理；广发纳斯达克 300 交易型开放式指数证
100 交易型开放式指数 券投资基金联接基金基金
证券投资基金的基金 经理(自 2016 年 1 月 25 日
经理；广发恒生科技交 至 2019 年 11 月 14 日)、广
易型开放式指数证券 发中小企业 300 交易型开
投资基金联接基金 放式指数证券投资基金基
(QDII)的基金经理；广 金经理(自 2016 年 1 月 25
发恒生科技交易型开 日至 2019 年 11 月 14 日)、
放式指数证券投资基 广发中证养老产业指数型
金（QDII）的基金经理； 发起式证券投资基金基金
广发中证香港创新药 经理(自 2016 年 1 月 25 日
交易型开放式指数证 至 2019 年 11 月 14 日)、广
券投资基金（QDII）的 发中证军工交易型开放式
基金经理；广发全球医 指数证券投资基金基金经
疗保健指数证券投资 理(自 2016 年 8 月 30 日至
基金的基金经理；广发 2019 年 11 月 14 日)、广发
美国房地产指数证券 中证军工交易型开放式指
投资基金的基金经理； 数证券投资基金发起式联
广发纳斯达克生物科 接基金基金经理(自 2016
技指数型发起式证券 年 9 月 26 日至 2019 年 11
投资基金的基金经理； 月 14 日)、广发中证环保产
广发北证 50 成份指数 业交易型开放式指数证券
型证券投资基金的基 投资基金基金经理(自2017
金经理；广发恒生消费 年 1 月 25 日至 2019 年 11
交易型开放式指数证 月 14 日)、广发中证环保产
券投资基金(QDII)的 业交易型开放式指数证券
基金经理；指数投资部 投资基金发起式联接基金
总经理助理 基金经理(自 2018 年 4 月
26 日至 2019 年 11 月 14
日)、广发标普全球农业指
数证券投资基金基金经理
(自2018年8月6日至2020
年 2 月 28 日)、广发粤港澳
大湾区创新 100 交易型开
放式指数证券投资基金联
接基金基金经理(自 2020
年 5 月 21 日至 2021 年 7
月 2 日)、广发美国房地产
指数证券投资基金基金经
理(自 2018 年 8 月 6 日至
2021 年 9 月 16 日)、广发
全球医疗保健指数证券投
资基金基金经理(自 2018


年 8 月 6 日至 2021 年 9 月
16 日)、广发纳斯达克生物
科技指数型发起式证券投
资基金基金经理(自 2018
年 8 月 6 日至 2021 年 9 月
16 日)、广发道琼斯美国石
油开发与生产指数证券投
资基金(QDII-LOF)基金经
理(自 2018 年 8 月 6 日至
2021 年 9 月 16 日)、广发
粤港澳大湾区创新 100 交
易型开放式指数证券投资
基金基金经理(自 2019 年
12 月 16 日至 2021 年 9 月
16 日)、广发中证央企创新
驱动交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自

2019 年 9 月 20 日至 2021
年 11 月 17 日)、广发中证
央企创新驱动交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金基金经理(自 2019 年
11 月 6 日至 2021 年 11 月
17 日)、广发纳斯达克 100
指数证券投资基金基金经
理(自 2018 年 8 月 6 日至
2022 年 3 月 31 日)、广发
恒生中国企业精明指数型
发起式证券投资基金

(QDII)基金经理(自2019 年
5 月 9 日至 2022 年 4 月 28
日)、广发沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金
基金经理(自 2015 年 8 月
20日至2023年2月22日)、
广发沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金基金经理(自 2016 年 1
月 18 日至 2023 年 2 月 22
日)、广发恒生科技指数证
券投资基金（QDII）基金
经理(自 2021 年 8 月 11 日
至 2023 年 3 月 7 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。


2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 23 次，其中 19 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2023 年 3 季度，美股呈现震荡行情，纳斯达克 100 指数下跌 3.06%，标普
500 指数下跌 3.65%。美联储持续加息下，美国经济仍维持韧性，银行业危机、债务上限的僵局均有一定缓解，经济软着陆预期增加；美国 7 月份和 9 月份分别暂停加息，同期通胀数据和预期也在不断发生变化，美联储官员出现分歧，市场预期也在不断调整。7 月份，美国 6 月零售销售环比增长 0.2%，大幅不及预期，加上 7 月份暂停加息，叠加通胀放缓的趋势，7 月份美股一路向上；8 月份，美联储会议纪要偏鹰，通胀存在上行风险，一些美联储官员对于加息过多开始变得谨慎，同期美国信用评级下降，导致了美股 8 月表现不佳；9 月份，月初的失业率意外飙升以及就业市场转冷等，推动市场对于美联储停止加息预期进一步增强，
但与此同时 9 月中公布的 8 月 CPI 同比超预期增长，虽然 9 月议息会议美联储如
期暂停了加息，但表态偏鹰派，使得强势的美债利率对全球权益市场带来冲击，市场对于通胀持续时间的担忧，一定程度反映到 9 月股市的表现当中；整体上，3 季度美股承压。

本基金作为联接基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发纳指 ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。

美股中存在众多优秀公司，尤其是科技类公司，上半年所引发的人工智能热潮，大多数由此类科技公司推动，但同时竞争格局以及领先优势，让美股相关公司占领了先机，体现了科技公司的护城河效应。根据纳斯达克统计，参照与现有的纳斯达克主题指数或其他相关主题指数的重合情况，纳斯达克 100 在诸多热点主题前沿领域保持暴露，包括人工智能、自动化、5G、云计算、未来出行、半
导体、绿色经济、清洁能源等，纳斯达克 100 指数中有 62 家公司近期在 34 个颠
覆性科技领域至少储备 1 个或更多的专利，具备极强的创新性，通过配置纳斯达克 100 指数可以实现一键配置市场热点主题的细分龙头。

美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一，是全球化资产配置的重要目的地，纳斯达克 100 指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非金融的特点，是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一，因此纳斯达克 100 指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。


本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-3.59%，C 类基金份额净值
增长率为-3.64%，同期业绩比较基准收益率为-3.48%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比
序号 项目 金额(人民币元)

例(%)

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 8,086,497,584.23 92.97

3 固定收益投资 19,983,479.45 0.23

其中：债券 19,983,479.45 0.23

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -


6 货币市场工具 - -

银行存款和结算备付金

7 合计 478,398,133.99 5.50

8 其他资产 112,957,446.29 1.30

9 合计 8,697,836,643.96 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

占基金资产净值比例
债券信用等级 公允价值(人民币元)

（％）

A+至 A- 19,983,479.45 0.23

BBB+至 BBB- - -

BB+至 BB- - -

B+至 B- - -

CCC+至 CCC- - -

未评级 - -

合计 19,983,479.45 0.23

注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元)

净值比例(％)

1 019709 23 国债 16 20,000,000 19,983,479.45 0.23

注：（1）债券代码为ISIN码或当地市场代码。

（2）数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保
留整数。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

占基金资产
衍生品类 公允价值

序号 衍生品名称 净值比例
别 (人民币元)

（%）

1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI 0.00 0.00
Dec23

注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Dec23 买入持仓量173手，合约市值人民币369,830,019.26元，公允价值变动人民币-15,717,051.97元。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基
金资
基金 运作 公允价值

序号 基金名称 管理人 产净
类型 方式 （人民币元）

值比
例(%)

广发纳指 股票 交易 广发基金管

1 100ETF 型 型开 理有限公司 8,059,031,139.00 93.74
放式

ProShares 股票 交易 ProShare

2 UltraPro QQQ 型 型开 Advisors LLC 27,466,445.23 0.32
放式

注：广发纳指100ETF即为本基金的目标基金。
5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 28,520,285.39

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 84,437,160.90

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 112,957,446.29

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发纳指100ETF联 广发纳指100ETF联
接（QDII）A 接（QDII）C

报告期期初基金份额总额 1,413,050,196.85 599,034,200.43


报告期期间基金总申购份额 190,210,641.80 439,117,414.56

减：报告期期间基金总赎回份额 319,003,717.69 418,765,399.96

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 1,284,257,120.96 619,386,215.03

注：本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的文件

（二）《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；


2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日
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