平安日增利货币市场基金
2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安日增利货币

基金主代码 000379

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 120,770,348,164.83 份

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩
余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整
参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和
保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 699,114,870.69

2.本期利润 699,114,870.69

3.期末基金资产净值 120,770,348,164.83

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去

三个 0.5950% 0.0016% 0.3413% 0.0000% 0.2537% 0.0016%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2013 年 12 月 3 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

田元强先生，
西安交通大学
工商管理硕
士，曾先后担
任鹏元资信评
估有限公司信
用评级部分析
师、生命保险
资产管理有限
公司信用评估
部分析师、中
国中投证券有
限责任公司研
究总部分析
平安日增利 员。2016 年 11
田元强 货币市场基 2019 年 3 月 21 日 - 7 年 月加入平安基
金基金经理 金管理有限公
司，曾任固定
收益投资中心
固定收益高级
研究员。现担
任平安交易型
货币市场基
金、平安 3-5
年期政策性金
融债债券型证
券投资基金、
平安日增利货
币市场基金、
平安鑫安混合
型证券投资基


金、平安如意
中短债债券型
证券投资基
金、平安合信
3 个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金基金经理。

周琛女士，拉
夫堡大学硕
士。先后担任
五矿证券有限
公司助理研究
员、交易员。
平安日增利 2012 年 8 月加
周琛 货币市场基 2017 年 12 月 1 日 2020 年 1 月 17 日 11 年 入平安基金管
金基金经理 理有限公司，
曾任基金运营
部交易岗、投
资研究部固定
收益研究员。
现任平安财富
宝货币市场基
金基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安日增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾一季度，国内及海外疫情先后发酵，经济基本停滞，消费、出口被严重拖累，投资明显放缓，实际 GDP 增速明显下行；总需求不振、经济预期悲观、企业投资意愿缺失，宏观经济持续走弱。货币政策持续宽松，降成本持续推进。基本面走弱、货币政策宽松背景下，债券市场表现强势。报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为基础原则，在有效控制偏离度的前提下，适当保持杠杆比例，适当拉长组合剩余期限，调整大类资产的配置比例，以维护产品收益。我们将继续稳健操作，力争在保障安全性、流动性的情况下，为客户创造良好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 0.5950%，业绩比较基准收益率为 0.3413%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 80,145,798,468.38 61.81

其中：债券 76,946,324,924.67 59.35

资产支持证 3,199,473,543.71 2.47
券

2 买入返售金融资产 43,906,183,760.97 33.86

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产


3 银行存款和结算备 5,227,914,483.73 4.03
付金合计

4 其他资产 376,964,294.59 0.29

5 合计 129,656,861,007.67 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 4.28

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 8,805,832,052.31 7.29

其中：买断式回购融资 - -

注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 76

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 48.95 7.29

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 10.20 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 14.78 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 6.67 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -


利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 26.45 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 107.05 7.29

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 488,689,896.53 0.40

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,592,361,863.46 4.63

其中：政策 5,531,657,887.92 4.58
性金融债

4 企业债券 130,277,534.20 0.11

5 企业短期融 26,044,980,843.81 21.57
资券

6 中期票据 1,605,563,609.64 1.33

7 同业存单 43,084,451,177.03 35.67

8 其他 - -

9 合计 76,946,324,924.67 63.71

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 111911097 19 平安银行 15,000,000 1,489,428,449.49 1.23
CD097

2 111903202 19 农业银行 12,000,000 1,193,663,634.91 0.99
CD202

3 111905076 19 建设银行 11,000,000 1,092,295,754.45 0.90
CD076

4 112016024 20 上海银行 10,000,000 997,429,700.63 0.83
CD024

5 112091321 20 杭州银行 10,000,000 997,084,912.44 0.83
CD022

6 190206 19 国开 06 9,100,000 910,133,177.23 0.75

7 111905220 19 建设银行 8,000,000 795,190,010.75 0.66


CD220

8 190405 19 农发 05 6,770,000 676,889,876.25 0.56

9 180203 18 国开 03 6,600,000 675,609,270.83 0.56

10 160206 16 国开 06 6,200,000 624,512,436.29 0.52

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1283%

报告期内偏离度的最低值 0.0537%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0878%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注:本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 156189 借呗 59A1 2,500,000 253,072,172.20 0.21

2 159909 19 借 02A1 1,100,000 110,218,918.66 0.09

3 139772 绿城 13 优 890,000 89,000,000.00 0.07

4 138017 深借呗 4A 860,000 86,000,000.00 0.07

5 139652 永熙 3 优 2 760,000 76,000,000.00 0.06

6 139873 永熙优 10 710,000 71,000,000.00 0.06

7 149876 18 借 02A1 700,000 70,566,901.10 0.06

8 138146 链诚 1A1 670,000 67,000,000.00 0.06

9 138265 国链 16A1 670,000 67,000,000.00 0.06

10 139808 方碧 54 优 660,000 66,000,000.00 0.05

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

银保监会于 2019 年 12 月 27 日做出银保监罚决字〔2019〕22 号处罚决定，由于中国
建设银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）用于风险缓释的保证金管理存在漏洞；（二）国别风险管理不完善。根据相关规定对公司罚款 80 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了
解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

银保监会于 2020 年 3 月 9 日做出银保监罚决字〔2020〕3 号处罚决定，由于中国农业银行股
份有限公司（以下简称“公司”）：一、违反审慎经营规则（一）可回溯制度执行不到位；（二）可回溯基础管理不到位；（三）部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司（四）质检不合格业务占比较高。二、虚假代理业务：即代理人保寿险涉及可回溯的保险业务时，未通过农业银行系统录制可回溯视频。根据相关规定对公司罚款 150 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

深圳银保监局于 2020 年 1 月 20 日做出深银保监罚决字〔2020〕7 号处罚决定，由于平安银
行股份有限公司（以下简称“公司”）：1.汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；2.代理保险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；4.个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；5.个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；7.汽车消费及经营贷款审查不到位；8.个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；11.部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；12.信用卡现金分期用途管控不力；13.代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；14.代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；15.“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。根据相关规定对公司罚款 720 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

全国银行间同业拆借中心于2019年7月8日对平安银行股份有限公司（以下简称“公司”） 进
行通报批评：在银行间债券回购市场达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易。经公司自查，为交易员操作失误所致。根据相关规定暂停公司相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1 年。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 26,068.86

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 355,506,013.29

4 应收申购款 21,432,212.44

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 376,964,294.59

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 108,306,221,675.33

报告期期间基金总申购份额 145,881,661,446.20

报告期期间基金总赎回份额 133,417,534,956.70

报告期期末基金份额总额 120,770,348,164.83

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 红利再投 2020-01-02 2,651.36 2,651.36 -

2 红利再投 2020-01-03 1,350.43 1,350.43 -

3 申购 2020-01-02 10,000,000.00 10,000,000.00 -

4 红利再投 2020-01-06 6,159.15 6,159.15 -

5 申购 2020-01-06 10,000,000.00 10,000,000.00 -

6 红利再投 2020-01-07 2,057.57 2,057.57 -

7 红利再投 2020-01-08 2,659.35 2,659.35 -

8 赎回 2020-01-08 -39,471,247.24 -39,471,247.24 -

9 申购 2020-01-15 10,000,000.00 10,000,000.00 -

10 红利再投 2020-01-17 870.99 870.99 -


11 红利再投 2020-01-20 2,283.41 2,283.41 -

12 红利再投 2020-01-21 931.13 931.13 -

13 红利再投 2020-01-22 974.49 974.49 -

14 红利再投 2020-01-23 866.36 866.36 -

15 申购 2020-01-22 10,000,000.00 10,000,000.00 -

16 红利再投 2020-02-03 14,046.13 14,046.13 -

17 红利再投 2020-02-04 1,907.46 1,907.46 -

18 红利再投 2020-02-05 1,353.48 1,353.48 -

19 红利再投 2020-02-06 1,362.08 1,362.08 -

20 红利再投 2020-02-07 1,306.03 1,306.03 -

21 红利再投 2020-02-10 3,876.01 3,876.01 -

22 红利再投 2020-02-11 1,621.27 1,621.27 -

23 红利再投 2020-02-12 1,294.74 1,294.74 -

24 申购 2020-02-11 10,000,000.00 10,000,000.00 -

25 申购 2020-02-12 10,000,000.00 10,000,000.00 -

26 红利再投 2020-02-13 1,867.56 1,867.56 -

27 红利再投 2020-02-14 2,519.46 2,519.46 -

28 红利再投 2020-02-17 7,535.62 7,535.62 -

29 赎回 2020-02-17 -20,000,000.00 -20,000,000.00 -

30 红利再投 2020-02-18 2,488.28 2,488.28 -

31 红利再投 2020-02-19 1,259.54 1,259.54 -

32 红利再投 2020-02-20 1,222.97 1,222.97 -

33 红利再投 2020-02-21 1,234.27 1,234.27 -

34 红利再投 2020-02-24 3,695.04 3,695.04 -

35 红利再投 2020-02-25 1,392.81 1,392.81 -

36 赎回 2020-02-24 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -

37 红利再投 2020-02-26 608.58 608.58 -

38 红利再投 2020-02-27 583.06 583.06 -


39 红利再投 2020-02-28 566.78 566.78 -

40 红利再投 2020-03-02 1,553.29 1,553.29 -

41 红利再投 2020-03-03 562.03 562.03 -

42 红利再投 2020-03-04 738.37 738.37 -

43 红利再投 2020-03-05 602.68 602.68 -

44 红利再投 2020-03-06 614.60 614.60 -

45 申购 2020-03-05 10,000,000.00 10,000,000.00 -

46 红利再投 2020-03-09 5,167.74 5,167.74 -

47 申购 2020-03-09 10,000,000.00 10,000,000.00 -

48 红利再投 2020-03-10 2,754.32 2,754.32 -

49 申购 2020-03-10 10,000,000.00 10,000,000.00 -

50 红利再投 2020-03-11 1,869.71 1,869.71 -

51 红利再投 2020-03-12 2,384.51 2,384.51 -

52 申购 2020-03-11 7,000,000.00 7,000,000.00 -

53 申购 2020-03-12 10,000,000.00 10,000,000.00 -

54 红利再投 2020-03-13 2,624.39 2,624.39 -

55 红利再投 2020-03-16 11,249.40 11,249.40 -

56 红利再投 2020-03-17 3,011.36 3,011.36 -

57 赎回 2020-03-17 -5,000,000.00 -5,000,000.00 -

58 红利再投 2020-03-18 3,174.14 3,174.14 -

59 红利再投 2020-03-19 2,632.78 2,632.78 -

60 红利再投 2020-03-20 2,602.44 2,602.44 -

61 红利再投 2020-03-23 9,392.90 9,392.90 -

62 赎回 2020-03-23 -5,000,000.00 -5,000,000.00 -

63 红利再投 2020-03-24 2,586.97 2,586.97 -

64 赎回 2020-03-24 -15,000,000.00 -15,000,000.00 -

65 红利再投 2020-03-25 2,230.81 2,230.81 -

66 赎回 2020-03-25 -15,000,000.00 -15,000,000.00 -


67 红利再投 2020-03-26 1,508.90 1,508.90 -

68 红利再投 2020-03-27 904.95 904.95 -

69 红利再投 2020-03-30 2,835.56 2,835.56 -

70 红利再投 2020-03-31 751.82 751.82 -

合计 -2,336,948.16 -2,336,948.16

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准平安日增利货币市场基金设立的文件

（2）平安日增利货币市场基金基金合同

（3）平安日增利货币市场基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）平安日增利货币市场基金 2020 年第 1 季度报告原文

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
8.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2020 年 4 月 21 日
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