平安日增利货币市场基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安日增利货币

基金主代码 000379

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 168,860,143,422.66 份

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动
性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资
组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和
定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各类投资
品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动
性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安日增利货币 A 平安日增利货币 B

下属分级基金的交易代码 000379 010208

报告期末下属分级基金的份额总额 161,399,265,591.40 份 7,460,877,831.26 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

平安日增利货币 A 平安日增利货币 B

1.本期已实现收益 728,561,134.46 40,418,193.53

2.本期利润 728,561,134.46 40,418,193.53

3.期末基金资产净值 161,399,265,591.40 7,460,877,831.26

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安日增利货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4282% 0.0012% 0.3413% 0.0000% 0.0869% 0.0012%

过去六个月 0.9303% 0.0013% 0.6788% 0.0000% 0.2515% 0.0013%

过去一年 1.9858% 0.0012% 1.3688% 0.0000% 0.6170% 0.0012%

过去三年 6.4407% 0.0013% 4.1100% 0.0000% 2.3307% 0.0013%

过去五年 14.0762% 0.0024% 6.8475% 0.0000% 7.2287% 0.0024%

自基金合同 30.1573% 0.0036% 11.7450% 0.0000% 18.4123% 0.0036%
生效起至今

平安日增利货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4884% 0.0012% 0.3413% 0.0000% 0.1471% 0.0012%

过去六个月 1.0504% 0.0013% 0.6788% 0.0000% 0.3716% 0.0013%

过去一年 2.2306% 0.0012% 1.3688% 0.0000% 0.8618% 0.0012%

自基金合同 4.1794% 0.0013% 2.4300% 0.0000% 1.7494% 0.0013%
生效起至今

注：平安日增利 B 类份额“自基金合同生效日至今”指 2020 年 09 月 21 日至 2022 年 06 月 30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2013 年 12 月 3 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定；

3、本基金于 2020 年 09 月 14 日增设 B 类份额，B 类份额从 2020 年 09 月 21 日开始有份额，
所以以上 B 类份额走势图从 2020 年 09 月 21 日开始。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

罗薇女士，新南威尔士大学金融会计学专
业硕士，曾任红塔红土基金管理有限公司
平安日增 固定收益交易员、基金经理助理、基金经
罗薇 利货币市 2022年6 月13 - 9 年 理。2020 年 11 月加入平安基金管理有限
场基金基 日 公司，现任平安交易型货币市场基金、平
金经理 安日增利货币市场基金、平安合丰定期开
放纯债债券型发起式证券投资基金基金
经理。

田元强先生，西安交通大学工商管理硕
士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信
用评级部分析师、生命保险资产管理有限
公司信用评估部分析师、中国中投证券有
限责任公司研究总部分析员。2016 年 11
月加入平安基金管理有限公司，曾任固定
平安日增 收益投资中心固定收益高级研究员。现担
利货币市 2019年3 月212022年6月 任平安合信 3 个月定期开放债券型发起
田元强 场基金基 日 13 日 9 年 式证券投资基金、平安惠金定期开放债券
金经理 型证券投资基金、平安合锦定期开放债券
型发起式证券投资基金、平安惠利纯债债
券型证券投资基金、平安合瑞定期开放债
券型发起式证券投资基金、平安合进 1
年定期开放债券型发起式证券投资基

金、平安惠信 3 个月定期开放债券型证券
投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资
基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度国内一线城市疫情延缓经济复苏进度，债券市场收益率整体呈区间震荡走势。具体来看，4 月初疫情扩散延缓宏观经济修复进度，央行通过降准释放流动性为经济增长护航，经济数据下行叠加宽松流动性环境，债券市场收益率持续走低。5 月疫情基本得到控制，各地促销费政策逐步推开，债券市场情绪转向悲观，尽管央行对资金面仍以呵护为主，但债券收益率整体呈现向上调整。6 月疫情对经济影响基本消退，市场关注点转向宏观经济基本面，由于地产投资低迷、居民消费疲弱、出口存在下滑风险，宏观经济下行压力显现；在此背景下，各地稳增长政策持续出台，经济企稳预期升温，长短端收益出现分化，长端债券震荡上行，而短端资产在充裕的流动性环境下仍然呈区间盘整。

报告期内，本基金以流动性管理为基础原则，结合市场变化动态调整组合剩余期限、杠杆水平，调整大类资产的配置比例，以维护产品收益。我们将继续稳健操作，力争在保障安全性、流动性的情况下，为客户创造良好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期平安日增利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4282%，同期业绩比较基准收益率为
0.3413%；本报告期平安日增利货币 B 的基金份额净值收益率为 0.4884%，同期业绩比较基准收益率为 0.3413%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 74,118,110,415.10 40.09

其中：债券 74,118,110,415.10 40.09


资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 52,404,902,681.41 28.35

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 57,906,826,038.42 31.32
付金合计

4 其他资产 450,534,028.57 0.24

5 合计 184,880,373,163.50 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 5.11

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 15,912,216,661.99 9.42

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 89

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 39.58 9.42

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 13.86 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -


利率债

3 60 天（含）—90 天 8.48 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 14.55 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 32.53 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 108.99 9.42

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,798,158,573.55 1.66

2 央行票据 - -

3 金融债券 7,820,446,764.21 4.63

其中：政策性金融债 7,820,446,764.21 4.63

4 企业债券 1,039,417,022.55 0.62

5 企业短期融资券 19,539,388,335.46 11.57

6 中期票据 2,074,233,037.60 1.23

7 同业存单 40,846,466,681.73 24.19

8 其他 - -

9 合计 74,118,110,415.10 43.89

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112295575 22 徽商银行 25,000,0002,485,971,813.46 1.47
CD025

2 112215163 22 民生银行 24,000,0002,396,972,409.89 1.42
CD163

3 112213065 22 浙商银行 15,000,0001,469,655,886.00 0.87
CD065

4 042280238 22 电网 CP004 14,000,0001,399,779,335.81 0.83

5 112218056 22 华夏银行 14,000,0001,392,270,230.41 0.82
CD056

6 112299021 22 重庆农村商 13,000,0001,297,005,730.48 0.77
行 CD079

7 210211 21 国开 11 12,000,0001,223,114,300.92 0.72

8 112208064 22 中信银行 12,000,0001,173,430,918.59 0.69


CD064

9 112299009 22 宁波银行 11,000,0001,097,477,653.40 0.65
CD122

10 112299058 22 杭州银行 11,000,0001,097,477,653.40 0.65
CD131

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0606%

报告期内偏离度的最低值 0.0223%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0430%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日作出银保监罚决字〔2021〕26 号决定，由
于中国民生银行股份有限公司逾期未履行行政义务，内部制度不完善，违规经营等，根据相关规定对其处以罚款 11450 万元。

中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕20 号处罚决定，
由于民生银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、未
报送贸易融资业务 EAST 数据；二、漏报贷款核销业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST
数据；四、债券投资业务 EAST 数据存在偏差；五、未报送权益类投资业务 EAST 数据；六、未报送公募基金投资业务 EAST 数据；七、未报送其他担保类业务 EAST 数据；八、未报送不可无条件
撤销的贷款承诺业务 EAST 数据；九、漏报委托贷款业务 EAST 数据；十、EAST 系统理财产品销售
端与产品端数据核对不一致；十一、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十三、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、报送不实数据；十六、面向非机构客户发行的理财产品投资不良资产，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对中国民生银行股份有限公司罚款 490 万元。

中国人民银行宁波市中心支行于 2021 年 7 月 13 日作出甬银处罚字〔2021〕2 号处罚决定，
由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）1.违规为存款人多头开立银行结算账户；2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占压财政存款；4.未按照规定履行客户身份识别义务；5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；6.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，根据相关规定，对其处以罚款 286.2 万元。

中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于2021年7月30日作出甬银保监罚决字〔2021〕57 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎，根据相关规定，对其处以罚款 275 万元。

中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于2021年12月29日作出甬银保监罚决字〔2021〕81 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）信用卡业务管理不到位，根据相关规定，对其处以罚款 30 万元。

中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于2022年4月11日作出甬银保监罚决字〔2022〕28 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位，根据相关规定，对其处以罚款 220 万元。

中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于2022年4月11日作出甬银保监罚决字〔2022〕30 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）代理保险销售不规范，根据相关规定，对其处以罚款 30 万元。

中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于2022年4月21日作出甬银保监罚决字〔2022〕35 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、票据业务管控不严、非现场统计数据差错，根据相关规定，对其处以罚款 270 万元。

中国银行保险监督管理委员会宁波监管局于 2022 年 5 月 27 日作出甬银保监罚决字〔2022〕
44 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）非标投资业务管理不审慎、理
财业务管理不规范、主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于购买本行理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位、数据治理存在欠缺，根据相关规定，对其处以罚款 290 万元。

国家外汇管理局浙江省分局于 2021 年 7 月 26 日作出浙外管罚[2021]1 号决定，浙商银行股
份有限公司因违规经营，被责令改正，给予警告，合计没收违法所得 560.3 万元，处 267 万元罚款。

中国人民银行于 2021 年 10 月 21 日作出银罚字〔2021〕27 号处罚决定，由于浙商银行股份
有限公司（以下简称“公司”）违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，对公司罚款 65万元。

中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕27 号处罚决定，
由于浙商银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规
行为：一、漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融资业务 EAST 数据；三、漏报
抵押物价值 EAST 数据；四、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；五、债券投资业务 EAST 数据存在
偏差；六、未报送权益类投资业务 EAST 数据；七、未报送私募基金投资业务 EAST 数据；八、漏
报投资资产管理产品业务 EAST 数据；九、漏报贷款承诺业务 EAST 数据；十、EAST 系统理财产品
销售端与产品端数据核对不一致；十一、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十三、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十四、EAST 系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报；十五、EAST 系统《表外授信业务》表错报，根据相关规定，对其处以罚款 380 万元。

中国人民银行于 2021 年 8 月 13 日作出银罚字〔2021〕25 号处罚决定，由于华夏银行股份有
限公司（以下简称“公司”）违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，根据相关规定对公司罚款 486 万元。

中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕19 号处罚决定，
由于华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）：监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差二、逾期 90 天以上贷款余额
EAST 数据存在偏差三、漏报贸易融资业务 EAST 数据四、漏报抵押物价值 EAST 数据五、漏报信贷
资产转让业务EAST数据六、漏报债券投资业务EAST数据七、未报送权益类投资业务EAST数据八、漏报公募基金投资业务 EAST 数据九、漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据十、漏报贷款承诺业
务 EAST 数据十一、漏报委托贷款业务 EAST 数据十二、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在
偏差十三、EAST 系统分户账与总账比对不一致十四、漏报分户账 EAST 数据十五、EAST 系统《对
公信贷业务借据》表错报十六、EAST 系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报十七、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报十八、EAST 系统《关联关系》表漏报，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对华夏银行股份有限公司处以罚款 460 万元。

中国银行保险监督管理委员会重庆监管局于 2022 年 1 月 25 日作出渝银保监罚决字〔2022〕5
号处罚决定，由于重庆农村商业银行股份有限公司：1.信贷资金被挪用；2.个人经营性贷款未按规定受托支付，根据相关规定，对其处以罚款 80 万元。

中国人民银行重庆营业管理部于 2022 年 6 月 8 日作出渝银罚〔2022〕2 号处罚决定，由于重
庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易，根据相关规定，对其处以罚款 255 万元。

中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕8 号处罚决定，
由于国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、
未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融资业务 EAST 数据；三、漏报贷款核销
业务 EAST 数据；四、信贷资产转让业务 EAST 数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST 数据；
六、漏报权益类投资业务 EAST 数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；八、漏报保函业务 EAST
数据；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、漏报授信信息 EAST 数据；十三、EAST系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST 系统《关联关系》表漏报；十六、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对国家开发银行罚款 440 万元。

中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕17 号处罚决定，
由于中信银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报抵押物价值 EAST 数据；二、未报送权益类投资业务 EAST 数据；三、漏报跟单信
用证业务 EAST 数据；四、漏报其他担保类业务 EAST 数据；五、EAST 系统理财产品底层持仓余额
数据存在偏差；六、EAST 系统《关联关系》表漏报；七、面向非机构客户发行的理财产品投资不良资产；八、2018 年行政处罚问题依然存在，根据相关规定，对其处以罚款 290 万元。

中国人民银行合肥中心支行于 2022 年 5 月 6 日作出（合银）罚字〔2022〕3 号处罚决定，由
于徽商银行股份有限公司（以下简称“公司”）1.单位银行结算账户未向或未在规定时间内向人民
币结算账户管理系统备案；2.单位银行结算账户未经人民银行核准；3.个人银行结算账户未向或未在规定时间内向账户管理系统备案；4.单位商户使用个人银行账户作为收单结算账户，根据相关规定，对公司提出警告并处罚款人民币 9 万元。。

中国人民银行杭州中心支行于 2022 年 5 月 23 日作出杭银处罚字〔2022〕30 号处罚决定，由
于杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务；4.与身份不明的客户进行交易，根据相关规定，对其处以罚款 580 万元。

本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 138,236.32

2 应收证券清算款 343,713,807.91

3 应收利息 -

4 应收申购款 106,681,984.34

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 450,534,028.57

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安日增利货币 A 平安日增利货币 B

报告期期初基金 182,800,551,609.88 5,370,729,086.96
份额总额

报告期期间基金 377,647,792,149.55 16,817,534,222.43
总申购份额

报告期期间基金 399,049,078,168.03 14,727,385,478.13
总赎回份额

报告期期末基金 161,399,265,591.40 7,460,877,831.26
份额总额


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准平安日增利货币市场基金募集的文件

（2）平安日增利货币市场基金基金合同

（3）平安日增利货币市场基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2022 年 7 月 21 日
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