泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

第2页共32页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达宏利瑞利债券

基金主代码 000387

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年11月14日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 248,977,144.70份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 泰达宏利瑞利债券A 泰达宏利瑞利债券B

下属分级基金的交易代码： 000387 000388

报告期末下属分级基金的份额总额 39,146,255.78份 209,830,888.92份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于固定收益证券，在合理控制信用风险的基础上，通过积极

主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会，在有效控制流动性风险

及信用风险等风险的前提下，力争创造稳健收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率（全价）

风险收益特征 本基金为较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合

型基金和股票型基金。

泰达宏利瑞利债券A 泰达宏利瑞利债券B

下属分级基金 为低预期风险、预期收益相对 为中高预期风险、预期收益相对较高的

的风险收益特 稳定的基金份额 基金份额

征

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

姓名 陈沛 王永民

信息披露负责人 联系电话 010－66577808 010-66594896

电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-69-88888 95566

传真 010－66577666 010-66594942

第3页共32页

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.mfcteda.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 33,346,429.50 81,858,388.74 126,611,084.82

本期利润 11,011,095.94 79,122,738.07 150,905,840.22

加权平均基金份额本期利润 0.0249 0.0782 0.0770

本期基金份额净值增长率 1.47% 12.19% 7.95%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.2054 0.1999 0.0698

期末基金资产净值 243,729,890.22 501,593,771.33 1,683,413,760.81

期末基金份额净值 0.979 1.014 1.019

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.80% 0.15% -2.32% 0.15% 0.52% 0.00%

过去六个月 -0.37% 0.11% -1.42% 0.11% 1.05% 0.00%

过去一年 1.47% 0.10% -1.63% 0.09% 3.10% 0.01%

第4页共32页

过去三年 22.89% 0.31% 9.19% 0.10% 13.70% 0.21%

自基金合同 23.51% 0.30% 8.18% 0.10% 15.33% 0.20%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：中债综合指数收益率(全价)

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金在建仓期结束时及本报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

第5页共32页

注：本基金合同生效日为2013年11月14日，2013年度净值增长率的计算期间为2013年11月

14日至2013年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金合同的约定，本基金不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、 第6页共32页

泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金在内的四十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学硕士；2004年

7月至2006年9月任职

于厦门市商业银行资金营

卓若伟 本基金基 2013年 2016年8月 10 运部，从事债券交易与研

金经理 11月14日 5日 究工作；2006年10月至

2009年5月就职于建信

基金管理有限公司专户投

资部任投资经理；

第7页共32页

2009年5月起就职于诺

安基金管理有限公司，任

基金经理助理，2009年

9月至2011年12月任诺

安增利债券型证券投资基

金基金经理；2011年

12月加入泰达宏利基金

管理有限公司，曾担任固

定收益部副总经理、总经

理、固定收益部总监。

10年证券从业经验，

10年基金从业经验，具

有基金从业资格。

2006年7月至2011年

8月，任职于永安财产保

险股份有限公司，担任投

资经理，负责债券研究与

投资工作；2011年9月

至2012年8月，任职于

幸福人寿保险股份有限公

司，担任高级经理、固定

收益投资室负责人，负责

债券投资工作；2012年

庞宝臣 本基金基 2016年8月- 10 9月至2014年9月,任职

金经理 5日 于中华联合保险股份有限

公司投资管理部,担任高

级主管一职；2014年

9月至2016年3月7日,

任职于中华联合保险控股

股份有限公司,担任投资

经理一职；2016年3月

加入泰达宏利基金管理有

限公司；具备10年证券

投资管理经验，具有基金

从业资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职

日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大 第8页共32页

违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 第9页共32页

监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了30次。30次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资，虽然买卖股票量少，但由于个股流动性较差，交易量小，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年海外经济整体弱复苏，外需情况改善有限，国内民间投资下滑带来下行压力，货币

政策在前三个季度基调偏向宽松，刺激总需求，受益于低廉的资金成本，债券市场震荡上涨，交易投资活跃，收益率总体下滑，期限利差、信用利差显着压缩；4季度去库存周期开始启动，同时供给侧改革推动工业品价格上涨，物价整体温和回升，非金融企业现金流和利润连续改善，经济运行出现向好迹象。政策关注焦点从稳增长过渡至控风险，央行货币政策开始收紧，并加强对非银金融机构的监管，叠加年末商业银行为提高备付金减少对非银机构资金供给，个别机构应对不足，出现流动性危机，导致债券市场出现了阶段性恐慌的局面，各品种收益率快速大幅上行，收益率曲线倒挂，市场波动显着扩大；信用债受流动性冲击更大，上行幅度明显高于国债，各等级信用利差快速回升至中位数以上水平。

报告期内，我们认为经济难有显着变化，债券估值偏低，但供需关系良好，总体仓位和久期上维持稳健策略，重点关注了产业债的信用挖掘，此外，从资产轮动的角度考虑，我们维持了适度的可转债仓位，并积极参与可转债的一级申购。四季度的突发事件与市场调整幅度超出了我们的预期，但综合基本面、政策面以及估值水平的判断，我们倾向于认为市场短期非理性，结合本基金负债端相对稳定的特性，我们对持仓债券做了一定的结构性调整，组合的杠杆、久期水平保持平稳。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.979元，本报告期份额净值增长率为1.47%，同期业

第10页共32页

绩比较基准增长率为-1.63%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们认为经济基本面维持平稳，上、下行风险均不高，通胀有所弹升，但很

难构成政策的掣肘因素。有利因素源于以下几个方面：1. 海外经济（美国）复苏趋势延续，人

民币汇率已有一定幅度的贬值，以及一路一带进入逐步落地期，净出口改善可以期待；2. 国内

投资方面，PPP项目有望对冲地产投资回落，制造业投资见底回升；3. 居民可支配收入平稳增

长，消费信贷周期仍在。

政策方面，中央经济工作会议显示，防风险放在更重要的位置上，稳经济相对靠后；我们更倾向于认为这样的表述传达出了中央对2017年经济增长的信心，而非取舍，货币政策会有所收紧，但力度和节奏不会太强，毕竟高利率去杠杆对经济的破坏过大，因此总体政策中性偏紧是主基调，加强监管仍然是政策的主要抓手；这意味着管理层对波动的容忍度会有所提升。

债券市场在经过快速下跌之后，从估值角度来看，高等级信用债、利率债收益率水平经过调整之后基本回到历史均值附近的水平，结合当前的经济形势，利率中枢水平继续上移的空间并不大；信用利差方面，首先政府加杠杆、实体去杠杆仍在继续，非金融企业盈利改善、资产负债表改善的趋势也未遭到破坏，信用基本面并未转向；但监管趋严以后，流动性溢价上升的可能性较大，预计信用利差有望走扩，但金融机构资本充足情况并未受到影响，盈利仍然是核心驱动，因此投资偏好也难发生根本性转变，意味着需求仍在，信用利差总体大幅提升的基础也不存在。

基于我们对市场的判断并结合本基金的特征，本基金的基础配置仍以短久期信用债为主，加强信用挖掘，杠杆水平将趋于灵活，以交易波动为主要目标，灵活调整久期以增厚收益；转债方面，关注低估值个券的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。

所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品 第11页共32页

种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同的约定，本基金不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

第12页共32页

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21850号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金(以

下简称“泰达宏利瑞利分级债券基金”)的财务报表，包括

2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有

者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰达宏利瑞利分级债券基金的基金

管理人泰达宏利基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包

括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

第13页共32页

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述泰达宏利瑞利分级债券基金的财务报表在所有

重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国

证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制，公允反映了泰达宏利瑞利分级债券基金 2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变

动情况。

注册会计师的姓名 单峰 庞伊君

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 1,763,288.13 121,154,555.41

结算备付金 1,408,921.93 1,340,654.85

存出保证金 3,649.27 251,615.73

交易性金融资产 328,451,378.10 554,337,403.20

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 328,451,378.10 554,337,403.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

第14页共32页

应收证券清算款 - -

应收利息 6,712,984.77 17,130,707.63

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 338,340,222.20 694,214,936.82

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 93,949,496.57 192,099,311.85

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 124,068.42 253,986.53

应付托管费 41,356.10 84,662.18

应付销售服务费 11,632.14 27,383.62

应付交易费用 13,147.94 16,095.01

应交税费 - -

应付利息 71,630.81 40,726.30

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 399,000.00 99,000.00

负债合计 94,610,331.98 192,621,165.49

所有者权益：

实收基金 192,594,040.18 402,778,605.41

未分配利润 51,135,850.04 98,815,165.92

所有者权益合计 243,729,890.22 501,593,771.33

负债和所有者权益总计 338,340,222.20 694,214,936.82

注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额总额248,977,144.70份，其中下属A类基金份

额39,146,255.78份，B类基金份额209,830,888.92份。下属A类基金份额净值1.004元，B类

基金份额净值0.974元。

7.2 利润表

会计主体：泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

第15页共32页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年12月

2016年12月31日 31日

一、收入 18,437,248.76 95,788,652.48

1.利息收入 23,843,084.18 52,178,352.84

其中：存款利息收入 75,694.40 160,719.43

债券利息收入 23,568,798.60 50,727,985.76

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 198,591.18 1,289,647.65

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 16,902,164.00 46,322,036.12

其中：股票投资收益 - 7,226,295.48

基金投资收益 - -

债券投资收益 16,902,164.00 37,396,527.18

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - 1,699,213.46

3.公允价值变动收益（损失以“- -22,335,333.56 -2,735,650.67

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 27,334.14 23,914.19

减：二、费用 7,426,152.82 16,665,914.41

1．管理人报酬 2,741,567.90 6,532,226.66

2．托管费 913,855.92 2,177,408.77

3．销售服务费 234,366.73 1,924,482.60

4．交易费用 16,806.72 393,531.56

5．利息支出 3,052,939.75 5,171,911.50

其中：卖出回购金融资产支出 3,052,939.75 5,171,911.50

6．其他费用 466,615.80 466,353.32

三、利润总额（亏损总额以“- 11,011,095.94 79,122,738.07

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 11,011,095.94 79,122,738.07

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第16页共32页

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 402,778,605.41 98,815,165.92 501,593,771.33

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 11,011,095.94 11,011,095.94

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -210,184,565.23 -58,690,411.82 -268,874,977.05

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 37,778,708.04 12,397,463.01 50,176,171.05

2.基金赎回款 -247,963,273.27 -71,087,874.83 -319,051,148.10

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 192,594,040.18 51,135,850.04 243,729,890.22

（基金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,552,824,328.51 130,589,432.30 1,683,413,760.81

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 79,122,738.07 79,122,738.07

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -1,150,045,723.10 -110,897,004.45 -1,260,942,727.55

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 85,679,511.69 19,790,603.12 105,470,114.81

2.基金赎回款 -1,235,725,234.79 -130,687,607.57 -1,366,412,842.36

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第17页共32页

五、期末所有者权益 402,778,605.41 98,815,165.92 501,593,771.33

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1293号《关于核准泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，瑞利A每半年开放一次申购和赎回，瑞利B每年开放一次申购和赎回，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,033,175,780.29元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第719号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,033,626,254.60份基金份额，其中认购资金利息折合450,474.31份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据预期收益与预期风险以及认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为瑞利A；在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，称为瑞利B。瑞利A 根据基金合同的规定获取约定收益；本基金在扣除瑞利A 的本金和约定收益后的全部剩余资产归瑞利B 享有，亏损以瑞利B 的资产净值为限，由瑞利B 首先承担。本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合 第18页共32页

同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%，其中在任一开放日及开放日前二十个工作日内及开放日后二十个工作日内可不受上述比例限制。本基金所指债券类资产包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据等。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为中债综合指数收益率(全价)。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

第19页共32页

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

第20页共32页

北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

宏利资产管理（香港）有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 2,741,567.90 6,532,226.66

的管理费

其中：支付销售机构的 223,477.15 1,949,767.53

客户维护费

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.60%/ 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

第21页共32页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 913,855.92 2,177,408.77

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/ 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰达宏利瑞利债券 泰达宏利瑞利债券 合计

A B

泰达宏利基金管理有限 1,762.75 - 1,762.75

公司

中国银行股份有限公司 229,577.73 - 229,577.73

合计 231,340.48 - 231,340.48

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 泰达宏利瑞利债券 泰达宏利瑞利债券

A B 合计

泰达宏利基金管理有限 2,521.98 - 2,521.98

公司

中国银行股份有限公司 1,908,780.97 - 1,908,780.97

合计 1,911,302.95 - 1,911,302.95

注：支付基金销售机构的销售服务费按A类基金份额前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日A类基金份额销售服务费＝前一日A类基金份额基金资产净值X 0.35%/ 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的

第22页共32页

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国银行 21,396,019.73 - - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

中国银行 - - - - - -

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 1,763,288.13 54,703.81 121,154,555.41 95,932.99

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

第23页共32页

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额68,949,496.57元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

101654023 16现代牧 2017年 99.57 200,000 19,914,000.00

业 1月3日

MTN001A

101459033 14豫机场 2017年 104.55 200,000 20,910,000.00

MTN001 1月5日

101359018 13盾安集 2017年 104.93 200,000 20,986,000.00

MTN002 1月3日

101570001 15帝泰 2017年 102.80 20,000 2,056,000.00

MTN001 1月3日

101460018 14陕延油 2017年 102.74 110,000 11,301,400.00

MTN001 1月5日

合计 730,000 75,167,400.00

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额25,000,000.00元，于2017年1月4日前先后到期。该类交易要求本基金转入

质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

第24页共32页

属于第一层次的余额为10,985,400.00元，属于第二层次的余额为317,465,978.10元，无属于

第三层次的余额(2015年12月31日：无第一层次，第二层次554,337,403.20元，无第三层次)

。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 328,451,378.10 97.08

其中：债券 328,451,378.10 97.08

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,172,210.06 0.94

第25页共32页

7 其他各项资产 6,716,634.04 1.99

8 合计 338,340,222.20 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

本基金本报告期末未持有股票资产。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票资产。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票资产。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未持有股票资产。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 3,000,000.00 1.23

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,018,000.00 4.11

其中：政策性金融债 10,018,000.00 4.11

4 企业债券 67,978,551.10 27.89

5 企业短期融资券 60,074,000.00 24.65

6 中期票据 170,719,000.00 70.04

第26页共32页

7 可转债（可交换债） 16,661,827.00 6.84

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 328,451,378.10 134.76

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 101359018 13盾安集 200,000 20,986,000.00 8.61

MTN002

2 101459033 14豫机场 200,000 20,910,000.00 8.58

MTN001

3 101460018 14陕延油 200,000 20,548,000.00 8.43

MTN001

4 011699888 16昆山国创 200,000 20,068,000.00 8.23

SCP004

5 041654047 16西王CP001 200,000 20,050,000.00 8.23

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

第27页共32页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

8.11.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,649.27

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,712,984.77

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,716,634.04

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 113009 广汽转债 8,709,000.00 3.57

2 110030 格力转债 2,276,400.00 0.93

第28页共32页

3 132005 15国资EB 2,220,000.00 0.91

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票资产。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

泰达 1,507 25,976.28 553,157.58 1.41% 38,593,098.20 98.59%

宏利

瑞利

债券

A

泰达 25 8,393,235.56 207,756,289.01 99.01% 2,074,599.91 0.99%

宏利

瑞利

债券

B

合计 1,532 162,517.72 208,309,446.59 83.67% 40,667,698.11 16.33%

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

2、截止本报告期末，本基金机构投资者占比较高，请投资者关注相关风险。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

基金管理人所有从业人员 泰达宏利 1,192.34 0.0030%

持有本基金 瑞利债券

A

第29页共32页

泰达宏利 0.00 0.0000%

瑞利债券

B

合计 1,192.34 0.0005%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 泰达宏利瑞利债券A 0

金投资和研究部门负责人 泰达宏利瑞利债券B 0

持有本开放式基金 合计 0

泰达宏利瑞利债券A 0

本基金基金经理持有本开 泰达宏利瑞利债券B 0

放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰达宏利瑞利债 泰达宏利瑞利债

券A 券B

基金合同生效日（2013年11月14日）基金 1,423,593,016.48 610,033,238.12

份额总额

本报告期期初基金份额总额 91,886,098.85 402,556,312.72

本报告期基金总申购份额 177,171.05 49,999,000.00

减:本报告期基金总赎回份额 55,037,199.19 264,013,948.91

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- 2,120,185.07 21,289,525.11

"填列）

本报告期期末基金份额总额 39,146,255.78 209,830,888.92

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

第30页共32页

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年12月，基金管理人职工代表大会决议公布：廖仁勇、葛文娜担任公司新一届监

事会职工监事，王泉、邓艺颖不再担任职工监事。监事会其余成员保持不变。

2、2016年12月，基金管理人股东会决议：刁锋担任公司新一届董事会董事，孙泉不再担

任董事；张建强、查卡拉西索瓦、朴睿波担任新一届董事会独立董事，汪丁丁、周小明、杜英华不再担任独立董事。董事会其余成员保持不变。

3、2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人

事变动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本年度本基金无投资策略的变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为99,000元，该审计机构对本基金已提供审计服务的年限为3年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

数量

第31页共32页

占当期股票 占当期佣金

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中银国际 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

注：（一）2016年本基金无交易单元增减情况。

（二）交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

中银国际 116,088,133.18 36.51% 563,100,000.00 24.90% - -

湘财证券 201,836,177.02 63.49%1,698,291,000.00 75.10% - -

泰达宏利基金管理有限公司

2017年3月30日

第32页共32页
点击查看>>  附件