华安现金宝货币市场基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安现金宝货币

基金主代码 000873

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日

报告期末基金份额总额 45,059,910,654.08 份

投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求超
越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、整体资产配置策略

2、类属资产配置策略

3、个券选择策略

4、流动性管理策略

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安现金宝货币 A 华安现金宝货币 B

下属分级基金的交易代码 000873 000874

报告期末下属分级基金的份额总额 4,868,265,726.94 份 40,191,644,927.14 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

华安现金宝货币 A 华安现金宝货币 B

1.本期已实现收益 27,345,856.86 261,221,459.76

2.本期利润 27,345,856.86 261,221,459.76

3.期末基金资产净值 4,868,265,726.94 40,191,644,927.14

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安现金宝货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4855% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.1452% 0.0010%

过去六个月 0.9554% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.2749% 0.0011%

过去一年 1.9618% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.6118% 0.0011%

过去三年 6.0092% 0.0011% 4.0500% 0.0000% 1.9592% 0.0011%

过去五年 11.0506% 0.0012% 6.7537% 0.0000% 4.2969% 0.0012%

自基金合同 18.7328% 0.0025% 9.2022% 0.0000% 9.5306% 0.0025%
生效起至今

华安现金宝货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.5464% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2061% 0.0010%

过去六个月 1.0778% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.3973% 0.0011%

过去一年 2.2069% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.8569% 0.0011%

过去三年 6.7752% 0.0011% 4.0500% 0.0000% 2.7252% 0.0011%

过去五年 12.3898% 0.0012% 6.7537% 0.0000% 5.6361% 0.0012%

自基金合同 20.6893% 0.0025% 9.2022% 0.0000% 11.4871% 0.0025%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生，13 年基金行业从业经历，
固定收益 具有基金从业资格证书。曾任安永华明
部助理总 2021 年 3 月 8 会计师事务所审计师，2010 年 3 月加入
李邦长 监、本基 日 - 13 年 华安基金管理有限公司，先后从事基金
金的基金 运营、债券交易和债券研究等工作。

经理 2016 年 3 月至 2019 年 12 月，同时担任
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基


金、华安季季鑫短期理财债券型证券投
资基金、华安月安鑫短期理财债券型证
券投资基金的基金经理。2016 年 3 月
起，同时担任华安日日鑫货币市场基金
的基金经理。2016 年 11 月起，同时担
任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金
的基金经理。2017 年 12 月至 2022 年 2
月，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理。2019
年 7 月起，同时担任华安汇财通货币市
场基金的基金经理。2021 年 3 月起，同
时担任华安现金宝货币市场基金、华安
现金富利投资基金、华安现金润利浮动
净值型发起式货币市场基金的基金经

理。2022 年 6 月起，同时担任华安中证
同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证
券投资基金的基金经理。

硕士研究生，13 年基金行业从业经验。
曾任上海国际货币经纪公司债券经纪

人。2010 年 8 月加入华安基金管理有限
公司，历任债券交易员。2014 年 8 月至
2017 年 7 月担任华安日日鑫货币市场基
金、华安汇财通货币市场基金的基金经
理，2014 年 8 月至 2015 年 1 月，同时
担任华安七日鑫短期理财债券型证券投
资基金的基金经理。2014 年 10 月起同
时担任华安现金富利投资基金的基金经
理。2015 年 2 月至 2023 年 3 月，担任
华安年年盈定期开放债券型证券投资基
金的基金经理。2015 年 6 月至 2021 年 3
孙丽娜 本基金的 2021 年 3 月 8 - 13 年 月，同时担任华安添颐混合型发起式证
基金经理 日 券投资基金的基金经理。2016 年 10 月
至 2018 年 1 月，同时担任华安安润灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 12 月至 2021 年 3 月，同时担任
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2017 年 3 月至 2020 年 1
月，同时担任华安现金宝货币市场基金
的基金经理。2018 年 5 月至 2020 年 10
月，同时担任华安日日鑫货币市场基金
的基金经理。2018 年 9 月至 2021 年 3
月，同时担任华安安浦债券型证券投资
基金的基金经理。2019 年 11 月起，同
时担任华安鑫福 42 个月定期开放债券型
证券投资基金的基金经理。2020 年 1 月


起，同时担任华安鑫浦 87 个月定期开放
债券型证券投资基金的基金经理。2021
年 3 月起，同时担任华安汇财通货币市
场基金、华安日日鑫货币市场基金、华
安现金宝货币市场基金、华安现金润利
浮动净值型发起式货币市场基金的基金
经理。2021 年 7 月至 2023 年 3 月，同
时担任华安添祥 6 个月持有期混合型证
券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市
场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，多个政策组合拳继续出台支撑经济增长，提振市场信心，国内经济数据延续弱复苏进程。受低基数支撑，工业生产超预期，消费延续弱复苏，投资出现分化，制造业增速回升，但地产和基建依然放缓，经济整体平稳修复。央行货币政策维持稳健基调，通过公开市场操作等措施维稳资金面，并支持实体经济发展。市场表现方面，四季度受政府债供给冲击、金融防空转以及下调银行存款利率等多空因素影响，债券市场呈现先上后下的震荡走势；从数据表现来看，四
季度 1Y 期国债利率下行 9bp，10Y 期国债利率下行 12bp，3-5Y 期中高等级中短期票据收益率下
行幅度在 15-26bp 区间，各期限品种信用利差有所收窄。

本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，甄选优质个券，捕捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资定存、同业存单和逆回购等品种锁定高收益，并适时根
据市场变化调整组合结构，拉长组合平均剩余期限，灵活把握投资机会，为持有人赚取收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

华安现金宝 A：

投资回报：0.4855% 比较基准：0.3403%

华安现金宝 B

投资回报：0.5464% 比较基准：0.3403%

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 32,484,419,280.88 61.86

其中：债券 32,484,419,280.88 61.86

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 9,359,623,652.00 17.82

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 10,221,793,754.42 19.47
付金合计

4 其他资产 446,331,829.13 0.85

5 合计 52,512,168,516.43 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.48

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 7,437,615,339.69 16.51

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。
5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 87

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 21.17 16.50

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 15.51 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 1.09 -
利率债

3 60 天（含）—90 天 37.47 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 3.25 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 37.61 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 115.00 16.50

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,898,369,301.40 6.43

其中：政策性金融 2,773,815,108.33 6.16
债

4 企业债券 1,592,589,046.02 3.53

5 企业短期融资券 4,845,905,781.15 10.75

6 中期票据 2,284,172,654.25 5.07

7 同业存单 20,863,382,498.06 46.30

8 其他 - -

9 合计 32,484,419,280.88 72.09


10 剩余存续期超过 397 491,870,073.73 1.09
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
（张）

1 112373498 23 成都银行 20,000,0001,974,938,356.58 4.38
CD240

2 112311163 23 平安银行 15,000,0001,491,883,185.12 3.31
CD163

3 112319386 23 恒丰银行 14,000,0001,392,126,963.06 3.09
CD386

4 210409 21 农发 09 13,400,0001,344,268,394.32 2.98

5 112373377 23 中原银行 11,000,0001,086,068,095.75 2.41
CD436

6 112373371 23 中原银行 10,000,000 994,335,707.63 2.21
CD435

7 112309246 23 浦发银行 9,300,000 924,289,682.54 2.05
CD246

8 112321407 23 渤海银行 8,000,000 795,483,481.24 1.77
CD407

9 112315501 23 民生银行 8,000,000 790,047,534.77 1.75
CD501

10 112315519 23 民生银行 8,000,000 789,880,706.32 1.75
CD519

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0818%

报告期内偏离度的最低值 -0.0121%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0090%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2023 年 7 月 7 日，平安银行因违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定等违法违规
事项，被中国人民银行（银罚决字〔2023〕55 号）给予警告，没收违法所得 1848.67 元，罚款
3492.5 万元的行政处罚。2023 年 12 月 12 日，平安银行因考评机制不当、贷款业务操作不规

范、小微企业划型不准确，被国家金融监督管理总局深圳监管局（深金罚决字〔2023〕69 号）罚款 170 万元。

2023 年 2 月 16 日，渤海银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于
购买理财产品等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕8 号）
给予对总行罚款 430 万元，对分支机构罚款 1230 万元，合计罚款 1660 万元的行政处罚。2023
年 2 月 17 日，渤海银行因风险加权资产计算不准确、流动性风险指标计算不准确等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕21 号）给予罚款 860 万元的行政
处罚。2023 年 2 月 28 日，渤海银行因违反存款准备金管理规定、违反账户管理规定等违法违规
事项，被中国人民银行（银罚决字〔2023〕16 号）给予警告，没收违法所得 106.98706 万元，并处罚款 1589.486898 万元。

2023 年 2 月 16 日，民生银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于
房地产领域等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕2 号）给
予对民生银行总行罚款 6670 万元，没收违法所得 2.462 万元，对民生银行分支机构罚款 2300 万
元，共计罚款 8970 万元，没收违法所得 2.462 万元的行政处罚。2023 年 8 月 2 日，民生银行因
规避委托贷款监管，违规利用委托债权投资业务向企业融资等违法违规事项，被国家金融监督管理总局（金罚决字〔2023〕7 号）给予罚款合计 4780 万元的行政处罚。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 134,697.55

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 446,197,131.58


5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 446,331,829.13

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安现金宝货币 A 华安现金宝货币 B

报告期期初基金 5,169,556,151.45 48,835,908,925.68
份额总额

报告期期间基金 20,441,258,197.36 21,311,839,605.96
总申购份额

报告期期间基金 20,742,548,621.87 29,956,103,604.50
总赎回份额

报告期期末基金 4,868,265,726.94 40,191,644,927.14
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2023-10-17 85,000,000.00 85,000,000.00 -

- -

2 赎回 2023-10-23 -
490,000,000.00 490,000,000.00

3 转换出 2023-10-25 -20,000,000.00 -20,000,000.00 -

4 红利再投资 2023-10-31 1,548,749.98 1,548,749.98 -

5 申购 2023-11-08 60,000,000.00 60,000,000.00 -

6 赎回 2023-11-21 -45,000,000.00 -45,000,000.00 -

7 赎回 2023-11-29 -50,000,000.00 -50,000,000.00 -

8 红利再投资 2023-11-30 1,073,945.05 1,073,945.05 -

9 申购 2023-12-07 250,000,000.00 250,000,000.00 -

10 赎回 2023-12-15 -53,320,534.77 -53,320,534.77 -

- -

11 赎回 2023-12-25 -
150,000,000.00 150,000,000.00

12 申购 2023-12-25 52,000,000.00 52,000,000.00 -

13 红利再投资 2023-12-31 1,337,410.80 1,337,410.80 -


- -

合计

357,360,428.94 357,360,428.94

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《华安现金宝货币市场基金基金合同》

2、《华安现金宝货币市场基金招募说明书》

3、《华安现金宝货币市场基金托管协议》
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。

华安基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
点击查看>>  附件