泰康薪意保货币市场基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康薪意保货币

基金主代码 001477

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 2,994,192,645.53 份

投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础

上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定
的收益。

投资策略 在深入研究宏观经济、货币政策等基础上，分析判断利
率及收益率曲线走势、各类投资品种的收益性及流动性
等特征，据此确定组合大类资产及各品种投资，对组合
进行积极管理。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型
基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E

下属分级基金的交易代码 001477 001478 002546

报告期末下属分级基金的份额总额 630,584,250.01 1,683,777,508.09 679,830,887.43
份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E

1.本期已实现收益 3,277,769.79 12,974,152.69 3,560,347.40

2.本期利润 3,277,769.79 12,974,152.69 3,560,347.40

3.期末基金资产净值 630,584,250.01 1,683,777,508.09 679,830,887.43

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

（3）本基金收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康薪意保货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.5026% 0.0021% 0.3366% 0.0000% 0.1660% 0.0021%

过去六个月 0.9440% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 0.2745% 0.0016%

过去一年 1.6494% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.2994% 0.0015%

过去三年 5.7488% 0.0015% 4.0500% 0.0000% 1.6988% 0.0015%

过去五年 11.1779% 0.0019% 6.7537% 0.0000% 4.4242% 0.0019%

自基金合同 22.8075% 0.0029% 10.8518% 0.0000% 11.9557% 0.0029%
生效起至今

泰康薪意保货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.5628% 0.0021% 0.3366% 0.0000% 0.2262% 0.0021%

过去六个月 1.0642% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 0.3947% 0.0016%

过去一年 1.8938% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.5438% 0.0015%

过去三年 6.5127% 0.0015% 4.0500% 0.0000% 2.4627% 0.0015%

过去五年 12.5206% 0.0019% 6.7537% 0.0000% 5.7669% 0.0019%

自基金合同 25.1936% 0.0029% 10.8518% 0.0000% 14.3418% 0.0029%
生效起至今

泰康薪意保货币 E


净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5026% 0.0021% 0.3366% 0.0000% 0.1660% 0.0021%

过去六个月 0.9439% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 0.2744% 0.0016%

过去一年 1.6492% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.2992% 0.0015%

过去三年 5.7482% 0.0015% 4.0500% 0.0000% 1.6982% 0.0015%

过去五年 11.3077% 0.0020% 6.7537% 0.0000% 4.5540% 0.0020%

自基金合同 20.0657% 0.0028% 9.6867% 0.0000% 10.3790% 0.0028%
生效起至今
注：泰康薪意保货币 A、泰康薪意保货币 B、泰康薪意保货币 E 收益分配均按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2015 年 06 月 19 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

蒋利娟 本基金基 2015年6 月19 - 15 年 蒋利娟于 2008 年 7 月加入泰康资产，历
金经理、 日 任集中交易室交易员、固定收益部固定收


固定收益 益投资经理。2014 年 11 月加入泰康公
投资部负 募，担任固定收益基金经理、公募事业部
责人 固定收益投资负责人。现任泰康基金固定
收益投资部负责人。2015 年 6 月 19 日至
今担任泰康薪意保货币市场基金基金经
理。2015 年 9 月 23 日至 2020 年 1 月 6
日担任泰康新回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2015 年 12 月 8 日至
2016 年 12 月 27 日担任泰康新机遇灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2016
年2月3日至今担任泰康稳健增利债券型
证券投资基金基金经理。2016 年 6 月 8
日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投
资基金基金经理。2017 年 1 月 22 日至今
担任泰康金泰回报 3 个月定期开放混合
型证券投资基金基金经理。2017 年 6 月
15 日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合
型证券投资基金基金经理。2017 年 8 月
30 日至 2019 年 5 月 9 日担任泰康年年红
纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金经理。2017 年 9 月 8 日至 2020 年 3
月 26 日担任泰康现金管家货币市场基金
基金经理。2018 年 5 月 30 日至今担任泰
康颐年混合型证券投资基金基金经理。
2018 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 9 日担
任泰康颐享混合型证券投资基金基金经
理。2018 年 8 月 24 日至 2020 年 1 月 14
日担任泰康弘实 3 个月定期开放混合型
发起式证券投资基金基金经理。2019 年
12 月 25 日至 2021 年 1 月 11 日担任泰康
润和两年定期开放债券型证券投资基金
基金经理。2020 年 5 月 20 日至今担任泰
康招泰尊享一年持有期混合型证券投资
基金基金经理。2021 年 4 月 7 日至今担
任泰康合润混合型证券投资基金基金经
理。2021 年 6 月 2 日至今担任泰康浩泽
混合型证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济在 2023 年二季度环比上有所走弱，内生增长动能不足的问题逐步凸显。出口在一季度的超预期表现之后，由于海外的去库存压力转为负增长；投资则受限于地产形势和民企投资意愿不足。二季度比较突出的因素在于居民消费倾向有所下降，在收入预期下降、年轻人失业率高企的环境下，居民部门信心不足。在这种环境下，社融周期边际走弱，汇率有所贬值，物价有所走低，库存主动去化。

债券市场在二季度呈现出牛市的走势，基本面环比动能的走弱是较为关键的原因，存款利率下调、6 月份央行降息，也进一步促进了收益率走低。在降息之后，市场进入到政策博弈阶段，收益率出现一定的反复，但总体波动空间不大，汇率贬值对利率的制约也较为有限。10Y 国债在一季度末的 2.85%左右下行到 2.65%附近，围绕新的 MLF 利率窄幅波动。

报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，保持适度杠杆，并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康薪意保货币 A 基金份额净值增长率为 0.5026%；截至本报告期末泰康薪
意保货币 B 基金份额净值增长率为 0.5628%；截至本报告期末泰康薪意保货币 E 基金份额净值增
长率为 0.5026%；同期业绩比较基准增长率为 0.3366%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,448,742,371.40 39.48

其中：债券 1,448,742,371.40 39.48

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 536,990,360.92 14.63

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 1,625,298,452.93 44.29
付金合计

4 其他资产 58,334,497.39 1.59

5 合计 3,669,365,682.64 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 12.64

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 592,149,116.59 19.78

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）


1 30 天以内 38.29 22.44

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 12.05 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 43.85 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 3.03 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 25.33 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 122.55 22.44

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 144,013,968.67 4.81

其中：政策性金融债 144,013,968.67 4.81

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 362,242,527.90 12.10

6 中期票据 - -

7 同业存单 942,485,874.83 31.48

8 其他 - -

9 合计 1,448,742,371.40 48.39

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112206196 22 交通银行 2,000,000198,991,596.39 6.65
CD196

2 012381267 23 电网 SCP006 1,000,000100,443,797.27 3.35

3 112322016 23 邮储银行 1,000,000 99,680,014.16 3.33
CD016

4 112209145 22 浦发银行 1,000,000 99,601,671.78 3.33
CD145

5 112203088 22 农业银行 1,000,000 99,542,059.58 3.32


CD088

6 112305137 23 建设银行 1,000,000 99,503,323.30 3.32
CD137

7 112317055 23 光大银行 1,000,000 98,516,882.09 3.29
CD055

8 112305117 23 建设银行 1,000,000 98,421,072.54 3.29
CD117

9 112303120 23 农业银行 1,000,000 98,391,752.67 3.29
CD120

10 220211 22 国开 11 800,000 81,254,819.95 2.71

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0577%

报告期内偏离度的最低值 0.0166%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0348%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

交通银行股份有限公司因信用卡中心未依法合规使用客户信息、严重违反审慎经营规则等行为受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的公开处罚。

兴业银行股份有限公司因衍生品交易未严格审查交易对手的交易资格等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚，因债券承销业务严重违反审慎经营规则、未依法履行其他职责等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国建设银行股份有限公司因公司治理和内部控制制度与监管规定不符、个人经营贷款挪用至房地产市场、理财老产品规模在部分时点出现反弹等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。


中国农业银行因理财托管业务违反资产独立性原则要求等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 58,228,934.20

3 应收利息 -

4 应收申购款 105,563.19

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 58,334,497.39

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E

报告期期

初基金份 662,675,894.46 3,772,521,052.25 731,135,922.05
额总额
报告期期

间基金总 236,453,259.59 1,534,575,028.71 162,687,944.91
申购份额
报告期期

间基金总 268,544,904.04 3,623,318,572.87 213,992,979.53
赎回份额
报告期期

末基金份 630,584,250.01 1,683,777,508.09 679,830,887.43
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康薪意保货币市场基金注册的文件；

（二）《泰康薪意保货币市场基金基金合同》；

（三）《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》；

（四）《泰康薪意保货币市场基金托管协议》；

（五）《泰康薪意保货币市场基金产品资料概要》。
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康基金管理有限公司
2023 年 7 月 20 日
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