平安大华鑫享混合型证券投资基金

2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 平安大华鑫享混合

基金主代码 001609

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月28日

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 471,473,739.10份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 平安大华鑫享A 平安大华鑫享C

下属分级基金的交易代码： 001609 001610

报告期末下属分级基金的份额总额 46,247,985.66份 425,225,753.44份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别优化配置及组合精选，力求

实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券

及货币市场工具等类别资产比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收

益的优化平衡。本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、

市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方

面，采取定量和定性结合的分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合

研判，注重风险与收益平衡。本基金将挑选具有较高投资价值的股票和债券，

力求实现基金资产的长期稳定增长。

业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金是混合型，属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于

货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 陈特正 方琦

信息披露负责人 联系电话 0755-22626828 0755-22160168

电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95511-3

传真 0755-23997878 0755-82080387

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2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数 2016年 2015年7月28日(基金合同生 2014年

据和指标 效日)-2015年12月31日

平安大华鑫 平安大华鑫享 平安大华鑫 平安大华鑫享C 平安 平安

享A C 享A 大华 大华

鑫享 鑫享

A C

本期已实现收 1,731,563.98 29,896,360.30 1,122,478.89 488,930.93 - -

益

本期利润 1,726,096.29 22,769,100.62 2,595,013.28 3,122,503.20 - -

加权平均基金 0.0280 0.0217 0.0271 0.0040 - -

份额本期利润

本期基金份额 2.63% 2.72% 2.80% 3.10% - -

净值增长率

3.1.2期末数 2016年末 2015年末 2014年末

据和指标

期末可供分配 0.0398 0.0434 0.0119 0.0145 - -

基金份额利润

期末基金资产 48,797,463.36 450,228,218.35 87,053,470.06 2,933,577,537.88 - -

净值

期末基金份额 1.055 1.059 1.028 1.031 - -

净值

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安大华鑫享A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 0.09% 0.11% -0.71% 0.27% 0.80% -0.16%

过去六个月 1.25% 0.09% 1.79% 0.26% -0.54% -0.17%

过去一年 2.63% 0.07% -1.68% 0.43% 4.31% -0.36%

自基金合同 5.50% 0.10% 1.21% 0.53% 4.29% -0.43%

生效起至今

平安大华鑫享C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 0.19% 0.11% -0.71% 0.27% 0.90% -0.16%

过去六个月 1.44% 0.09% 1.79% 0.26% -0.35% -0.17%

过去一年 2.72% 0.07% -1.68% 0.43% 4.40% -0.36%

自基金合同 5.90% 0.11% 1.21% 0.53% 4.69% -0.42%

生效起至今

注：1、业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%。沪深300指数的

成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场60%左右的市值，是中国A股市场中代表

性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映A股市场总体发展趋势。中证全债指数从沪

深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了中国固定收益市场可供投资的产品，已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为混合型基金，属于中高风险收益水平的基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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1、本基金基金合同于2015年7月28日正式生效，截至报告期末已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定．

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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1.本基金合同于2015年7月28日正式生效,截止报告期末已满一年.

2.2015年是合同生效当年,按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.

3.3 过去三年基金的利润分配情况

报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可

【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中

国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权14.3%。

平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务， 第9页共40页

从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2016年

12月31日，平安基金共管理29只开放式基金，资产管理总规模超836亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

李黄海先生，美国南加

州大学博士，曾先后任

职于民生加银基金金融

工程与产品开发部执行

总监，易方达基金投资

本基金的 2015年 发展部总监助理，摩根

李黄海 基金经理 11月4日 2016年12月27日 14 士丹利华鑫基金数量化

投资部投资经理。

2015年9月加入平安大

华基金管理有限公司，

现担任平安大华鑫享混

合型证券投资基金基金

经理。

WANG AO先生，CAIA、

FRM，澳大利亚莫纳什

大学商学(金融学、经

济学)学士，曾任职原

深发展银行国际业务部

外汇政策管理室。

2012年9月加入平安大

华基金管理有限公司，

担任投资研究部固定收

本基金的 2016年9月 益研究员。华基金管理

WANGAO 基金经理 5日 - 5 有限公司，担任投资研

究部固定收益研究员。

现任平安大华鼎信定期

开放债券型证券投资基

金、平安大华鑫享混合

型证券投资基金、平安

大华惠金定期开放债券

型证券投资基金、平安

大华鑫利定期开放灵活

配置混合型证券投资基

金基金经理。

本基金的 2016年 施旭先生，哥伦比亚大

施旭 基金经理 12月27日- 7 学金融数学硕士，曾任

职于西部证券、

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Mockingbird Capital

Management、

EquaMetrics Inc、国

信证券，于2015年加

入平安大华基金，任衍

生品投资中心量化研究

员，现任平安大华深证

300指数增强型证券投

资基金、平安大华量化

成长多策略灵活配置混

合型证券投资基金、平

安大华鑫享混合型证券

投资基金、平安大华鑫

安混合型证券投资基金、

平安大华中证沪港深高

股息精选指数型证券投

资基金基金经理。

孙健先生，基金经理，

硕士，1975年生。曾任

湘财证券有限责任公司

资产管理总部投资经理，

中国太平人寿保险有限

公司投资部、太平资产

管理有限公司组合投资

经理，摩根士丹利华鑫

货币市场基金基金经理，

银华货币市场证券投资

基金、银华信用债券型

证券投资基金基金经理。

2011年9月加入平安大

孙健 本基金的 2015年7月 2016年9月5日 16 华基金公司，任投资研

基金经理 28日 究部固定收益研究员，

现担任“平安大华添利

债券型证券投资基金”

、“平安大华日增利货

币市场基金”、“平安

大华保本混合型证券投

资基金”、“ 平安大

华安心保本混合型证券

投资基金”、“平安大

华安享保本混合型证券

投资基金”、“平安大

华安盈保本混合型证券

投资基金”、“平安大

华惠盈纯债债券型证券

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投资基金”、“平安大

华智能生活灵活配置混

合型证券投资基金”基

金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外告之日。证券从业的含义遵行协会《证券业从人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华鑫享混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定并下发了《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》、《平安大华基金管理有限责任公司异常交易监控及报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

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本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投

资组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显着的交易价差，不存在不公平交易的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在2016年年里，充分发挥混合型基金灵活配置的特点，上半年主要进行固定收益投

资和新股申购、债券回购等现金类管理，下半年增加一定的权益类二级市场投资，在年初成功回避了股市大盘很大幅度的系统性风险、以及今年第二季度的震荡风险，并且在下半年参与了市场，以优选低波动、高股息的价值蓝筹主线，配合因子选股争取超额收益的方法，为基金持有人取得了较好的绝对正收益，2016年全年，以鑫享A为例，份额净值上涨+2.63%，而同期上证综指下跌-12.3%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金A份额净值为1.055元，份额累计净值为1.055元。报告

期内，本基金份额净值增长率为2.63%，同期业绩基准增长率为-1.68%。本基金C份额净值为

1.059元，份额累计净值为1.059元。报告期内，本基金份额净值增长率为2.72%，期业绩基准

增长率为-1.68%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年12月16日结束的中央经济工作会议提出，将坚持推进供给侧改革并防控金融风险。

从2017年1月开始，中央银行的一系列政策操作和对外表态来看，货币政策正在逐步收紧，引

导回购利率水平逐步上升，体现了管理层坚持稳增长、防泡沫、去杠杆等重要目标的决心，逐步引导资金“脱虚向实”。

2017年将迎来“十九大”，这也是2017年最重要的政治事件，政治体制的理顺和改革落

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地进程的明确有可能带来A股的上升行情。2017年，仍将对国企改革、农业供给侧改革和

PPP等主题方向进行深入研究，并对基本面改善正在发生的国防军工和石油石化进行持续关注，

挖掘相关投资机会。

综上所述， 2017年的股市行情，仍将存在很大的不确定性，相反债券市场在经历了大幅的

调整后，前期累积的风险已经得到一定的释放。后续操作将在已经积累的基金收益的安全垫基础上，紧跟政策步伐，积极规避风险，继续进行稳健投资。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。

报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值

低于5000万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华鑫享混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第22055号

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6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 平安大华鑫享混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的平安大华鑫享混合型证券投资基金(以下简

称“平安大华鑫享混合基金”)的财务报表，包括2016年

12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是平安大华鑫享混合基金 的基金管

理人平安大华基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述平安大华鑫享混合基金的财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制，公允反映了平安大华鑫享混合基金2016年12月

31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情

况。

注册会计师的姓名 曹翠丽 边晓红

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

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会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号普华永道中心11楼

审计报告日期 2017年3月29日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：平安大华鑫享混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 39,716,351.99 1,160,219,099.59

结算备付金 4,199,583.95 14,028,821.77

存出保证金 3,173,032.86 117,492.68

交易性金融资产 450,588,692.38 72,589,693.27

其中：股票投资 102,019,792.38 31,867,729.00

基金投资 - -

债券投资 348,568,900.00 40,721,964.27

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 1,777,893,746.84

应收证券清算款 - -

应收利息 2,209,797.43 1,381,043.51

应收股利 - -

应收申购款 597.13 16,504.12

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 499,888,055.74 3,026,246,401.78

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 1,613,591.45

应付管理人报酬 440,009.49 2,053,489.29

应付托管费 110,002.40 513,372.31

第17页共40页

应付销售服务费 10,160.21 996,311.64

应付交易费用 142,201.93 255,935.62

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 160,000.00 182,693.53

负债合计 862,374.03 5,615,393.84

所有者权益：

实收基金 471,473,739.10 2,931,440,625.77

未分配利润 27,551,942.61 89,190,382.17

所有者权益合计 499,025,681.71 3,020,631,007.94

负债和所有者权益总计 499,888,055.74 3,026,246,401.78

注：

1.报告截止日2016年12月31日，基金份额总额 471,473,739.10；其中下属A基金份额

46,247,985.66份，C类基金份额425,225,75.44。下基A类金份额净值1.055元，C类基金份额

净值1.059元。

7.2 利润表

会计主体：平安大华鑫享混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年7月28日(基金

2016年12月31日 合同生效日)至2015年

12月31日

一、收入 39,496,111.61 11,236,668.74

1.利息收入 21,817,421.63 7,892,200.94

其中：存款利息收入 3,329,182.20 2,290,226.36

债券利息收入 11,734,978.79 2,986,716.75

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 6,753,260.64 2,609,821.30

其他利息收入 - 5,436.53

2.投资收益（损失以“-”填列） 22,192,747.65 -988,438.57

其中：股票投资收益 15,934,124.47 1,023,009.76

基金投资收益 - -

债券投资收益 5,975,835.95 -2,012,924.33

资产支持证券投资收益 - -

第18页共40页

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 89,316.73 -

股利收益 193,470.50 1,476.00

3.公允价值变动收益（损失以 -7,132,727.37 4,106,106.66

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 2,618,669.70 226,799.71

列）

减：二、费用 　 15,000,914.70 5,519,152.26

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 9,461,646.57 2,883,416.47

2．托管费 7.4.8.2.2 2,365,411.68 720,854.08

3．销售服务费 7.4.8.2.3 2,371,291.32 1,276,504.92

4．交易费用 380,569.94 436,927.31

5．利息支出 24,795.19 19,549.48

其中：卖出回购金融资产支出 24,795.19 19,549.48

6．其他费用 397,200.00 181,900.00

三、利润总额（亏损总额以　 24,495,196.91 5,717,516.48

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 24,495,196.91 5,717,516.48

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：平安大华鑫享混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,931,440,625.77 89,190,382.17 3,020,631,007.94

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 24,495,196.91 24,495,196.91

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -2,459,966,886.67 -86,133,636.47 -2,546,100,523.14

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

第19页共40页

其中：1.基金申购款 240,999,439.63 14,630,687.49 255,630,127.12

2.基金赎回款 -2,700,966,326.30 -100,764,323.96 -2,801,730,650.26

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 471,473,739.10 27,551,942.61 499,025,681.71

（基金净值）

上年度可比期间

2015年7月28日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 292,142,291.66 - 292,142,291.66

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 5,717,516.48 5,717,516.48

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 2,639,298,334.11 83,472,865.69 2,722,771,199.80

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,819,543,451.91 84,050,268.07 2,903,593,719.98

2.基金赎回款 -180,245,117.80 -577,402.38 -180,822,520.18

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,931,440,625.77 89,190,382.17 3,020,631,007.94

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______罗春风______ ______林婉文______ ____陈星____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

平安大华鑫享混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2015]第1330号《关于准予平安大华鑫享混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 第20页共40页

《平安大华鑫享混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币292,126,072.70元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第899号验资报告予以验证。经向经向中国证监会备案，《平安大华鑫享混合型证券投资基金基金合同》于2015年7月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为292,142,291.66份基金份额，其中认购资金利息折合

16,218.96份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为平安

银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鑫享混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70%。

本财务报表由本基金的基金管理人平安大华基金管理有限公司于2016年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基

本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华鑫享混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

第21页共40页

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第22页共40页

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

平安大华基金管理有限公司（”平安大华 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

“）

平安银行股份有限公司("平安银行") 基金托管人，基金销售机构

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司

平安证券有限责任公司（”平安证券“） 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司

上海陆金所资产管理有限公司 与基金管理人受同一实际控制的公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无联方债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年7月28日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 9,461,646.57 2,883,416.47

第23页共40页

的管理费

其中：支付销售机构的 276,740.88 196,602.91

客户维护费

注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.80%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年7月28日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 2,365,411.68 720,854.08

的托管费

注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

平安大华鑫享A 平安大华鑫享C 合计

平安大华 - 2,341,068.60 2,341,068.60

平安银行 - 30,010.87 30,010.87

平安证券 - 122.17 122.17

陆金所 - 80.57 80.57

合计 - 2,371,282.21 2,371,282.21

上年度可比期间

2015年7月28日(基金合同生效日)至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

平安大华鑫享A 平安大华鑫享C 合计

平安大华 - 1,215,918.54 1,215,918.54

平安银行 - 58,479.26 58,479.26

第24页共40页

平安证券 - 608.27 608.27

合计 - 1,275,006.07 1,275,006.07

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付给平安大华基金管理有限公司，再由平安大华基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值X0.40%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

平安大华鑫享A 平安大华鑫享C

基金合同生效日（ 9,999,000.00 0.00

2015年7月28日 ）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 9,999,000.00 0.00

期间申购/买入总份额 0.00 0.00

期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

期末持有的基金份额 9,999,000.00 0.00

期末持有的基金份额 2.1208% -

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2015年7月28日(基金合同生效日)至2015年12月31日

平安大华鑫享A 平安大华鑫享C

基金合同生效日（ 9,999,000.00 0.00

2015年7月28日 ）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 9,999,000.00 0.00

期间申购/买入总份额 0.00 0.00

期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

期末持有的基金份额 9,999,000.00 0.00

第25页共40页

期末持有的基金份额 0.3400% -

占基金总份额比例

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年7月28日(基金合同生效日)

名称 至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行 39,716,351.99 2,737,895.06 1,160,219,099.59 1,334,976.39

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 备注

中原 2016年 2017 新股未

601375证券 12月年1月上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

20日 3日

太平 2016年 2017 新股未

603877鸟 12月年1月上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

29日 9日

常熟 2016年 2017 新股未

603035汽饰 12月年1月上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

27日 5日

华统 2016年 2017 新股未

002840股份 12月年1月上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

29日 10日

第26页共40页

道恩 2016年 2017 新股未

002838股份 12月年1月上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

28日 6日

万里 2016年 2017 新股未

300591马 12月年1月上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -

30日 10日

7.4.10.1.2受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估 备注

代码 名称 认购日日 类型 价格 单价 （单位：张） 成本总额 值总额

7.4.10.1.3受限证券类别：权证

证券 证券 成功 可流通流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估 备注

代码 名称 认购日日 类型 价格 单价 （单位：份） 成本总额 值总额

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注

代码 名称期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额

2016年 重大 2017年

300104乐视网 12月 事项 35.80 1月 36.88 7,700 296,604.00275,660.00-

7日 16日

红宝2016年 重大 2017年

002165丽 10月 事项 8.57 1月 9.43 25,900 218,744.00221,963.00-

10日 5日

扬子新2016年 重大

002652材 12月 事项 18.11 - - 10,000 163,500.00181,100.00-

12日

2016年 重大

600859王府井 9月 事项 16.28 - - 9,000 148,397.00146,520.00-

27日

天润数2016年 重大

002113娱 11月 事项 18.81 - - 6,200 69,874.00116,622.00-

30日

闰土股2016年 重大 2017年

002440份 10月 事项 16.34 1月 15.22 4,600 69,644.00 75,164.00-

24日 12日

000558莱茵体2016年 重大 14.75 - - 4,900 71,060.00 72,275.00-

第27页共40页

育 10月 事项

17日

万家文2016年 重大 2017年

600576化 11月 事项 18.38 1月 20.22 3,800 71,060.00 69,844.00-

28日 12日

友利控2016年 重大

000584股 10月 事项 11.85 - - 5,800 68,907.00 68,730.00-

10日

星网锐2016年 重大 2017年

002396捷 9月 事项 19.70 2月 18.35 2,900 64,493.08 57,130.00-

12日 21日

航天电2016年 重大

002025器 9月 事项 25.20 - - 2,100 59,363.32 52,920.00-

12日

2016年 重大

600654中安消 12月 事项 17.43 - - 2,600 50,414.00 45,318.00-

14日

信威集2016年 重大

600485团 12月 事项 14.60 - - 800 13,944.00 11,680.00-

26日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因重大事项可能产生重大影响被暂时停牌的股票，

该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金于本期末未持有交易所市场债券正回购。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第28页共40页

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为103,805,730.24元，属于第二层次的余额为346,782,962.14元，无属于

第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次30,381,342.60元，第二层次42,208,350.67元，

无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 102,019,792.38 20.41

其中：股票 102,019,792.38 20.41

2 固定收益投资 348,568,900.00 69.73

第29页共40页

其中：债券 348,568,900.00 69.73

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 43,915,935.94 8.79

7 其他各项资产 5,383,427.42 1.08

8 合计 499,888,055.74 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 2,248,516.00 0.45

B 采矿业 3,047,076.00 0.61

C 制造业 57,754,490.95 11.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,680,731.00 0.74

应业

E 建筑业 4,132,712.83 0.83

F 批发和零售业 5,385,432.63 1.08

G 交通运输、仓储和邮政业 4,492,417.00 0.90

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 2,009,364.00 0.40

业

J 金融业 10,525,858.90 2.11

K 房地产业 3,872,166.80 0.78

L 租赁和商务服务业 1,203,298.00 0.24

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,895,849.16 0.38

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,736,655.11 0.35

S 综合 35,224.00 0.01

第30页共40页

合计 102,019,792.38 20.44

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期内无沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000895 双汇发展 82,868 1,734,427.24 0.35

2 600519 贵州茅台 4,599 1,536,755.85 0.31

3 601186 中国铁建 124,285 1,486,448.60 0.30

4 601211 国泰君安 77,800 1,446,302.00 0.29

5 600438 通威股份 220,000 1,401,400.00 0.28

6 000333 美的集团 46,500 1,309,905.00 0.26

7 000625 长安汽车 86,959 1,299,167.46 0.26

8 600469 风神股份 105,200 1,251,880.00 0.25

9 601939 建设银行 229,000 1,245,760.00 0.25

10 601009 南京银行 114,500 1,241,180.00 0.25

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601186 中国铁建 3,313,726.00 0.11

2 601398 工商银行 3,064,890.00 0.10

3 600104 上汽集团 2,954,667.00 0.10

4 000861 海印股份 2,500,469.00 0.08

5 000876 新希望 2,450,651.00 0.08

6 000963 华东医药 2,283,682.21 0.08

7 000895 双汇发展 2,058,806.50 0.07

8 002347 泰尔股份 1,679,234.00 0.06

9 600519 贵州茅台 1,659,855.00 0.05

10 000625 长安汽车 1,575,098.98 0.05

第31页共40页

11 601211 国泰君安 1,551,021.00 0.05

12 000333 美的集团 1,515,370.00 0.05

13 601009 南京银行 1,506,779.00 0.05

14 600438 通威股份 1,506,726.55 0.05

15 000726 鲁 泰Ａ 1,502,444.41 0.05

16 601939 建设银行 1,475,894.00 0.05

17 600018 上港集团 1,406,370.00 0.05

18 600469 风神股份 1,405,577.94 0.05

19 002510 天汽模 1,299,146.00 0.04

20 000063 中兴通讯 1,256,233.96 0.04

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601186 中国铁建 2,551,554.08 0.08

2 000861 海印股份 2,399,681.87 0.08

3 600104 上汽集团 2,384,360.28 0.08

4 601398 工商银行 2,159,652.37 0.07

5 000876 新希望 1,892,655.86 0.06

6 603508 思维列控 1,823,284.50 0.06

7 002347 泰尔股份 1,664,201.00 0.06

8 000963 华东医药 1,428,396.90 0.05

9 300496 中科创达 1,422,829.42 0.05

10 002781 奇信股份 1,356,030.00 0.04

11 002510 天汽模 1,292,110.00 0.04

12 000726 鲁 泰Ａ 988,335.92 0.03

13 600674 川投能源 941,385.52 0.03

14 300495 美尚生态 917,702.50 0.03

15 600057 象屿股份 886,641.77 0.03

16 600004 白云机场 699,025.00 0.02

17 601611 中国核建 692,665.75 0.02

18 002353 杰瑞股份 682,566.00 0.02

19 300494 盛天网络 612,598.00 0.02

20 601009 南京银行 594,068.00 0.02

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第32页共40页

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 175,773,066.96

卖出股票收入（成交）总额 120,012,951.09

注：“买入股票成本”“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 9,987,000.00 2.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,046,100.00 0.21

其中：政策性金融债 1,046,100.00 0.21

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 334,126,600.00 66.96

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,409,200.00 0.68

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 348,568,900.00 69.85

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 011698290 16厦港务 400,000 39,964,000.00 8.01

SCP004

2 011698585 16渤海金投 400,000 39,784,000.00 7.97

SCP001

3 011698590 16鲁商 400,000 39,772,000.00 7.97

SCP008

4 011698567 16津航空 400,000 39,624,000.00 7.94

SCP002

5 041651049 16南山集 400,000 39,588,000.00 7.93

CP003

第33页共40页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金无贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值（元） 公允价值变 风险说明

/卖） 动（元）

IH1701 IH1701 -20 -13,646,400.00 17,363.27 -

公允价值变动总额合计（元） 17,363.27

股指期货投资本期收益（元） 89,316.73

股指期货投资本期公允价值变动（元） 17,363.27

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内无股指期货投资。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

第34页共40页

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,173,032.86

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,209,797.43

5 应收申购款 597.13

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,383,427.42

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 113010 江南转债 1,140,000.00 0.23

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金持有的前十名股票中未存在流通受限股票。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

平安 437 105,830.63 9,999,000.00 21.62% 36,248,985.66 78.38%

大华

鑫享

A

平安 149 2,853,864.12 409,345,924.89 96.27% 15,879,828.55 3.73%

大华

第35页共40页

鑫享

C

合计 572 824,254.79 419,344,924.89 88.94% 52,128,814.21 11.06%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

平安大华 0.00 0.0000%

鑫享A

基金管理人所有从业人员 平安大华 10,220.80 0.0024%

持有本基金 鑫享C

合计 10,220.80 0.0022%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 平安大华鑫享A 0

金投资和研究部门负责人 平安大华鑫享C 0

持有本开放式基金 合计 0

平安大华鑫享A 0

本基金基金经理持有本开 平安大华鑫享C 0

放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安大华鑫享A 平安大华鑫享C

基金合同生效日（2015年7月28日）基金 103,827,057.49 188,315,234.17

份额总额

本报告期期初基金份额总额 84,694,461.81 2,846,746,163.96

本报告期基金总申购份额 1,110,991.49 239,888,448.14

减:本报告期基金总赎回份额 39,557,467.64 2,661,408,858.66

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 46,247,985.66 425,225,753.44

第36页共40页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，由陈特正先生接替肖宇鹏先生任职公司督察长职务，任职日期为2016年1月21日，该事项已于2016年1月22日公告。

2、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，由肖宇鹏先生接替罗春风先生任职公司总经理职务，任职日期为2016年1月22日，该事项已于2016年1月23日公告。

3、经平安大华基金管理有限公司2016年第三次股东大会审议通过《关于更换第二届董事

会会议的议案》，同意由叶杨诗明女士代替王世荣先生出任董事。

4、2016年12月，谢永林先生担任平安银行股份有限公司董事、董事长。上述人事变动已

按规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务2年。报告期内应支付给该事务所的报酬为60,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

第37页共40页

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

万联证券 2 40,504,307.00 13.69% 28,810.45 13.42% -

中信建投 2 35,508,956.70 12.00% 25,257.92 11.77% -

中泰证券 1 26,640,898.78 9.01% 18,949.58 8.83% -

东兴证券 2 25,014,405.43 8.46% 17,792.75 8.29% -

安信证券 2 23,155,278.75 7.83% 16,470.27 7.67% -

广发证券 2 21,031,900.08 7.11% 19,166.53 8.93% -

华泰证券 2 17,507,835.13 5.92% 12,453.12 5.80% -

民生证券 1 17,106,775.61 5.78% 12,168.18 5.67% -

海通证券 2 12,982,190.42 4.39% 9,234.05 4.30% -

方正证券 2 11,504,585.34 3.89% 8,183.21 3.81% -

兴业证券 1 11,126,212.19 3.76% 7,914.11 3.69% -

银河证券 2 10,243,537.76 3.46% 7,286.18 3.39% -

天风证券 2 7,209,151.70 2.44% 5,127.91 2.39% -

国信证券 2 6,732,562.54 2.28% 4,788.88 2.23% -

长江证券 1 6,311,546.68 2.13% 4,489.43 2.09% -

开源证券 2 5,808,397.77 1.96% 4,131.47 1.92% -

国联证券 2 5,083,623.67 1.72% 3,615.97 1.68% -

恒泰证券 2 3,136,814.10 1.06% 2,293.99 1.07% -

东方证券 1 2,386,860.45 0.81% 1,697.67 0.79% -

英大证券 1 2,103,427.38 0.71% 1,496.19 0.70% -

申万宏源 2 1,584,032.16 0.54% 1,126.71 0.52% -

华创证券 2 1,376,835.93 0.47% 979.40 0.46% -

西南证券 1 684,615.00 0.23% 486.97 0.23% -

光大证券 2 536,747.48 0.18% 381.79 0.18% -

中银国际 1 504,520.00 0.17% 358.86 0.17% -

华林证券 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

大通证券 2 - - - - -

东北证券 5 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

1、基金交易单元的选择标准如下：

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（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务

2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

万联证券 5,542,949.31 8.75%213,000,000.00 10.80% - -

中信建投 - -10,000,000.00 0.51% - -

中泰证券 7,391,948.83 11.67% - - - -

东兴证券 7,010,617.73 11.07% - - - -

安信证券 - -30,000,000.00 1.52% - -

广发证券 697,102.60 1.10% - - - -

华泰证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

海通证券 3,329,449.31 5.26%209,000,000.00 10.60% - -

方正证券 - -100,000,000.00 5.07% - -

兴业证券 3,417,641.76 5.40% - - - -

银河证券 8,432,785.30 13.32% - - - -

天风证券 - -30,000,000.00 1.52% - -

国信证券 20,012,771.62 31.60%500,000,000.00 25.35% - -

长江证券 - - - - - -

开源证券 - -100,000,000.00 5.07% - -

国联证券 3,866,595.30 6.11%180,000,000.00 9.13% - -

恒泰证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

英大证券 215,775.00 0.34% - - - -

申万宏源 - - - - - -

华创证券 1,066,693.19 1.68%600,000,000.00 30.43% - -

西南证券 2,261,100.16 3.57% - - - -

第39页共40页

光大证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

平安大华基金管理有限公司

2017年3月30日

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