圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告 ......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15
§6 审计报告......16

6.1 审计报告基本信息......16

6.2 审计报告的基本内容 ......16
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表......18

7.2 利润表......20

7.3 净资产变动表......22

7.4 报表附注......24
§8 投资组合报告 ......64

8.1 期末基金资产组合情况......64

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......65

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......66

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......72

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......84

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......84

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......85

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......85

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......85

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......85


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......85

8.12 投资组合报告附注......85
§9 基金份额持有人信息 ......86

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......86

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......87

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......87
§10 开放式基金份额变动 ......88
§11 重大事件揭示......88

11.1 基金份额持有人大会决议......88

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......88

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......88

11.4 基金投资策略的改变 ......88

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......88

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......89

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......89

11.8 其他重大事件 ......92
§12 影响投资者决策的其他重要信息......93

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......93

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......93
§13 备查文件目录......93

13.1 备查文件目录 ......93

13.2 存放地点 ......94

13.3 查阅方式 ......94

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 圆信永丰兴源

基金主代码 001965

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年06月21日

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 976,564,751.13份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C

下属分级基金的交易代码 001965 001966

报告期末下属分级基金的份额总额 474,286,104.54份 502,278,646.59份

2.2 基金产品说明

在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资
投资目标 产配置，充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会，力
争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金综合分析国内外宏观经济环境、货币财政
政策形势、证券市场走势等因素，判断市场时机，从
而确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例，
投资策略 以最大限度地降低投资组合的风险，力争投资组合的
稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期
的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。本基
金主要采用资产配置策略、股票配置策略、债券投资
策略、股指期货投资策略、权证投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×
35%

本基金属于混合型基金，属于中高预期风险、中
风险收益特征 高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 圆信永丰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披 姓名 兰文伟 龚小武

露负责 联系电话 021-60366000 021-52629999-212056

人 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4006070088 95561

传真 021-60366001 021-62159217

中国（福建）自由贸易试验区 福建省福州市台江区江滨中
注册地址 厦门片区（保税港区）海景南 大道398号兴业银行大厦

二路45号4楼402单元之175

办公地址 上海市浦东新区世纪大道152 上海市银城路167号兴业大厦
8号陆家嘴基金大厦19楼 4楼

邮政编码 200122 200120

法定代表人 胡荣炜 吕家进

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://www.gtsfund.com.cn
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路588号前滩中
（特殊普通合伙） 心42楼

注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦19楼


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年

标 圆信永 圆信永 圆信永 圆信永 圆信永 圆信永
丰兴源A 丰兴源C 丰兴源A 丰兴源C 丰兴源A 丰兴源C

本期已实现收益 50,804,0 44,467,9 212,815. -91,839. -4,108,24 -1,383,2
63.81 81.37 11 92 3.14 41.88

本期利润 13,895,7 -17,963, 556,566. 933,311. 244,822. 1,294,20
11.09 343.63 47 01 00 0.33

加权平均基金份额

本期利润 0.0996 -0.1024 0.0159 0.0577 0.0060 0.0970

本期加权平均净值

利润率 5.37% -5.62% 1.07% 3.96% 0.37% 6.03%

本期基金份额净值

增长率 12.03% 11.92% 1.97% 1.83% -0.24% -0.31%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 413,151, 431,371, 23,379,8 3,609,55 23,458,4 10,798,8
123.07 651.58 97.88 1.27 18.85 17.86

期末可供分配基金

份额利润 0.8711 0.8588 0.6702 0.6608 0.6382 0.6307

期末基金资产净值 887,437, 933,650, 58,266,5 9,072,00 60,215,5 27,921,2
227.61 298.17 37.74 9.54 27.69 57.86

期末基金份额净值 1.8711 1.8588 1.6702 1.6608 1.638 1.631

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 87.11% 85.88% 67.02% 66.08% 63.80% 63.10%

注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

注3：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
圆信永丰兴源A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 5.36% 1.18% -4.31% 0.51% 9.67% 0.67%

过去六个月 7.44% 1.30% -6.48% 0.55% 13.92% 0.75%

过去一年 12.03% 1.21% -6.15% 0.55% 18.18% 0.66%

过去三年 13.95% 1.53% -19.85% 0.72% 33.80% 0.81%

过去五年 107.67% 1.41% 18.90% 0.79% 88.77% 0.62%

自基金合同

生效起至今 87.11% 1.36% 9.68% 0.78% 77.43% 0.58%

圆信永丰兴源C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 5.33% 1.18% -4.31% 0.51% 9.64% 0.67%

过去六个月 7.38% 1.30% -6.48% 0.55% 13.86% 0.75%

过去一年 11.92% 1.21% -6.15% 0.55% 18.07% 0.66%

过去三年 13.62% 1.53% -19.85% 0.72% 33.47% 0.81%

过去五年 106.76% 1.41% 18.90% 0.79% 87.86% 0.62%

自基金合同

生效起至今 85.88% 1.36% 9.68% 0.78% 76.20% 0.58%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）证监许可[2013]1514号文批准，于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股比例分别为51%和49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团队位于上海，是厦门首家证券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。

截止2023年12月31日，公司旗下共管理31只开放式基金产品，包括4只股票型基金、18只混合型基金、8只债券型基金和1只货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

复旦大学中西医结合临床

硕士，现任圆信永丰基金管
理有限公司权益投资部基

金经理。历任上海合懿投资
管理合伙企业（有限合伙）
肖世源 本基金基金经理 2017- - 12年 投研部研究员，上海呈瑞投
06-21 资管理有限公司投研部研

究员，圆信永丰基金管理有
限公司研究部研究员。国

籍：中国，获得的相关业务
资格：基金从业资格证。

注1：证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
注2：肖世源的"任职日期"为基金合同生效之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基
金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。基金管理人各类基金资产、私募资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控等，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，重点关注不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购指令单进行审核监控，事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交易的原则。


报告期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年，国内经济仍处于弱复苏中，仍存在有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱等问题，外部环境上，美联储全年共加息4次，累计加息幅度达100个基点，并且自2022年3月进入本轮加息周期以来共加息11次，累计加息幅度达525个基点。北向资金全年净流入437亿元，虽然仍为净买入，但净买入金额为2016年以来的较低水平。全年来看，尽管三季度出台了多项支持资本市场的政策，但没有改变市场的趋势，各主要宽基指数普遍调整。

基金运作方面，2023年总体投资难度仍然较大，但市场可见的机会，还是明显好于2022年，全年总体保持较高仓位运行，在市场震荡调整中优化持仓，以科技创新和经济复苏为主线，持续配置的创新药、创新医疗器械、高端医疗设备等领域贡献了超额收益，使得本基金录得年度正收益。基金规模方面，四季度之后增长较快，对基金管理提出了新的挑战，为更好地匹配持仓标的的流动性，持仓集中度较之前有所降低，持仓的股票和可转债的数量也较之前增加，除持仓更分散外，仍坚持左侧布局，适度轮动的投资策略不变。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末圆信永丰兴源A基金份额净值为1.8711元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为12.03%，同期业绩比较基准收益率为-6.15%；截至报告期末圆信永丰兴源C基金份额净值为1.8588元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为11.92%，同期业绩比较基准收益率为-6.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中央经济工作会议指出，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变；流动性方面有望持续保持相对宽松，目前10年期国债收益率已下行至2.3%以下。外部环境方面，从2023年的预期美联储加息何时到顶，2024年
已经转为预期何时开始降息，全年降息几次。此外，随着证券市场加强监管，严把IPO入门关，设置更加严格的强制退市标准，做到应退尽退，完善高杠杆金融衍生品监管制度，注重提高上市公司质量，鼓励分红，把保护投资者利益放在更加重要的位置上。综上所述，结合内外部环境以及市场制度建设等方面，我们有理由对2024年的市场表现保持相对乐观态度。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023年，基金管理人牢记"受人之托、代人理财"的初心，忠实履行"诚实守信、勤勉尽责"这一职业操守的底线。公司监察稽核工作以"提升合规服务、推进业务发展、保障稳健经营、提升内控水平、保障投资者合法权益"为总体目标，秉承以合规促进发展、以服务创造价值的理念，按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作，保障和促进公司各项业务合法合规运作。报告期内，基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线：

1、紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控，积极防范内幕交易，坚守合规底线不动摇。做好以事前防范为主的合规服务，积极避免合规风险；做好对高风险业务高频率的合规监控，及时发现合规风险。

2、迎合监管政策变化，动态调整合规风控工作。报告期内，基金管理人重视信用风险、流动性风险等投资风险的监督，并积极防范运营过程中的操作风险。针对风险控制的需求和重点，加强事前风险识别，注重事中风险监控，强化事后稽核力度，提高工作水平。做好有重点的专项审计，针对性地发现内控薄弱环节。

3、及时跟踪行业监管动向，发布更新监管动态，结合新法规实施、新监管要求落实以及公司业务发展的实际情况，辅以外部专业机构的实务经验和专业优势，推动和完善公司相关制度流程的建立、健全，防范日常运作中的违规行为发生。提供多样化的合规培训，提高员工的合规意识；营造合规氛围，组织全员参与合规宣传培训活动。

报告期内，基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施不断完善并积极发挥作用。本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规运作和风险管理为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。


报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、清算登记部分管领导、研究部负责人、监察稽核部总监、风险管理部总监、清算登记部总监和经办基金会计组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第24495号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金全

体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容 我们审计了圆信永丰兴源
灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“圆信永
丰兴源基金”)的财务报表，包括2023年12月31
日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变
动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们
认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业
审计意见 会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证

券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了圆信永丰兴源基金2023年12
月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和
净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
形成审计意见的基础 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于


圆信永丰兴源基金，并履行了职业道德方面的其
他责任。

强调事项 无。

其他事项 无。

其他信息 无。

圆信永丰兴源基金的基金管理人圆信永丰基金

管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层
负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务

操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
管理层和治理层对财务报表的责任 在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务
报表时，基金管理人管理层负责评估圆信永丰兴
源基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金
管理人管理层计划清算圆信永丰兴源基金、终止
运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层
负责监督圆信永丰兴源基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作

注册会计师对财务报表审计的责任 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风


险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风

险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合

理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对圆信永丰兴源基金持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不

确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致圆信永丰兴源基
金不能持续经营。(五) 评价财务报表的总体列报
(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否
公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治
理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 魏佳亮 施翊洲

会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

审计报告日期 2024-03-26

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 32,189,316.65 242,924.91

结算备付金 6,678,626.09 408,038.52

存出保证金 443,268.22 48,325.41

交易性金融资产 7.4.7.2 1,784,466,375.85 67,030,292.09

其中：股票投资 1,657,569,494.66 56,951,313.79

基金投资 - -

债券投资 126,896,881.19 10,078,978.30

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 6,600,000.00 -

应收清算款 11,857,477.72 531,771.68

应收股利 - -

应收申购款 4,027,128.35 40,237.42

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 1,846,262,192.88 68,301,590.03

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 16,570,063.28 -

应付赎回款 5,225,089.18 661,780.16

应付管理人报酬 892,041.61 34,212.26

应付托管费 297,347.21 11,404.08


应付销售服务费 75,141.91 778.43

应付投资顾问费 - -

应交税费 1,696.83 162.71

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 2,113,287.08 254,705.11

负债合计 25,174,667.10 963,042.75

净资产：

实收基金 7.4.7.7 976,564,751.13 40,349,098.13

未分配利润 7.4.7.8 844,522,774.65 26,989,449.15

净资产合计 1,821,087,525.78 67,338,547.28

负债和净资产总计 1,846,262,192.88 68,301,590.03

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额976,564,751.13份，其中圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值1.8711元，圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额474,286,104.54份；圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值1.8588元，圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额502,278,646.59份。
7.2 利润表
会计主体：圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 906,597.67 2,207,735.85

1.利息收入 139,183.91 14,128.27

其中：存款利息收入 7.4.7.9 97,905.25 8,284.10

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产 41,278.66 5,844.17

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 99,103,869.38 779,352.65
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 87,141,870.37 -1,396,063.52

基金投资收益 7.4.7.11 - -

债券投资收益 7.4.7.12 9,407,992.17 1,568,083.94

资产支持证券投资

收益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 2,554,006.84 607,332.23

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 -99,339,677.72 1,368,902.29
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 1,003,222.10 45,352.64
填列）

减：二、营业总支出 4,974,230.21 717,858.37

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,348,418.26 452,639.03

2.托管费 7.4.10.2.2 1,116,139.43 150,879.66

3.销售服务费 7.4.10.2.3 309,808.07 23,729.41

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 8,635.24 -

其中：卖出回购金融资产支

出 8,635.24 -

6.信用减值损失 7.4.7.19 - -

7.税金及附加 349.21 70.27

8.其他费用 7.4.7.20 190,880.00 90,540.00

三、利润总额（亏损总额以 -4,067,632.54 1,489,877.48

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -4,067,632.54 1,489,877.48
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -4,067,632.54 1,489,877.48

7.3 净资产变动表
会计主体：圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 40,349,098.13 26,989,449.15 67,338,547.28

二、本期期初净资

产 40,349,098.13 26,989,449.15 67,338,547.28

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 936,215,653.00 817,533,325.50 1,753,748,978.50
填列）
（一）、综合收益

总额 - -4,067,632.54 -4,067,632.54

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 936,215,653.00 821,600,958.04 1,757,816,611.04
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 1,232,430,139.57 1,059,615,989.60 2,292,046,129.17

2.基金赎回 -296,214,486.57 -238,015,031.56 -534,229,518.13
款

（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 976,564,751.13 844,522,774.65 1,821,087,525.78

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 53,879,548.84 34,257,236.71 88,136,785.55

二、本期期初净资

产 53,879,548.84 34,257,236.71 88,136,785.55

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -13,530,450.71 -7,267,787.56 -20,798,238.27
填列）
（一）、综合收益

总额 - 1,489,877.48 1,489,877.48

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -13,530,450.71 -8,757,665.04 -22,288,115.75
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 13,554,178.19 7,931,034.49 21,485,212.68

2.基金赎回 -27,084,628.90 -16,688,699.53 -43,773,328.43
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少

以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 40,349,098.13 26,989,449.15 67,338,547.28

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

高健 姚德明 刘雪峰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第2318号《关于准予圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和机构部函[2017]1093号《关于圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》注册，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,069,351,580.62元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第626号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年6月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,069,397,167.63份基金份额，其中认购资金利息折合45,587.01份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；投资人在认购/申购时不收取认购/申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(含中期票据、可交换债券、可转换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产0-95%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。

本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2024年3月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类


金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应
当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基
于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 32,189,316.65 242,924.91

等于：本金 32,186,411.53 242,898.41

加：应计利息 2,905.12 26.50

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内


存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 32,189,316.65 242,924.91

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,764,422,294.0 - 1,657,569,494.6 -106,852,799.38
4 6

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 105,883,764.06 706,480.53 106,611,706.33 21,461.74
债 银行间市场

券 19,981,320.00 281,174.86 20,285,174.86 22,680.00
合计 125,865,084.06 987,655.39 126,896,881.19 44,141.74

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,890,287,378.1 987,655.39 1,784,466,375.8 -106,808,657.64
0 5

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 64,612,537.41 - 56,951,313.79 -7,661,223.62

贵金属投资-金交 - - - -

所黄金合约

交易所市场 9,823,755.51 62,979.09 10,078,978.30 192,243.70
债 银行间市场

券 - - - -
合计 9,823,755.51 62,979.09 10,078,978.30 192,243.70

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 74,436,292.92 62,979.09 67,030,292.09 -7,468,979.92

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 6,600,000.00 -

银行间市场 - -

合计 6,600,000.00 -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 其他资产

无。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 3,359.17 21.80

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 1,919,927.91 124,683.31

其中：交易所市场 1,919,727.91 124,683.31

银行间市场 200.00 -

应付利息 - -

预提费用 190,000.00 130,000.00

合计 2,113,287.08 254,705.11

注：此处应付赎回费含应付转出费。
7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 圆信永丰兴源A

金额单位：人民币元

项目 本期

(圆信永丰兴源A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 34,886,639.86 34,886,639.86

本期申购 517,718,222.63 517,718,222.63

本期赎回（以“-”号填列） -78,318,757.95 -78,318,757.95

本期末 474,286,104.54 474,286,104.54

7.4.7.7.2 圆信永丰兴源C

金额单位：人民币元

项目 本期

(圆信永丰兴源C) 2023年01月01日至2023年12月31日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,462,458.27 5,462,458.27

本期申购 714,711,916.94 714,711,916.94

本期赎回（以“-”号填列） -217,895,728.62 -217,895,728.62

本期末 502,278,646.59 502,278,646.59

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 圆信永丰兴源A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(圆信永丰兴源A)

上年度末 25,980,682.61 -2,600,784.73 23,379,897.88

本期期初 25,980,682.61 -2,600,784.73 23,379,897.88

本期利润 50,804,063.81 -36,908,352.72 13,895,711.09

本期基金份额交易产

生的变动数 362,468,791.22 13,406,722.88 375,875,514.10

其中：基金申购款 429,453,093.60 13,629,908.25 443,083,001.85

基金赎回款 -66,984,302.38 -223,185.37 -67,207,487.75

本期已分配利润 - - -

本期末 439,253,537.64 -26,102,414.57 413,151,123.07

7.4.7.8.2 圆信永丰兴源C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(圆信永丰兴源C)

上年度末 4,016,604.48 -407,053.21 3,609,551.27

本期期初 4,016,604.48 -407,053.21 3,609,551.27

本期利润 44,467,981.37 -62,431,325.00 -17,963,343.63

本期基金份额交易产

生的变动数 410,556,009.24 35,169,434.70 445,725,443.94

其中：基金申购款 595,846,896.50 20,686,091.25 616,532,987.75


基金赎回款 -185,290,887.26 14,483,343.45 -170,807,543.81

本期已分配利润 - - -

本期末 459,040,595.09 -27,668,943.51 431,371,651.58

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 66,030.44 1,865.31

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 29,109.04 5,591.84

其他 2,765.77 826.95

合计 97,905.25 8,284.10

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 1,327,234,594.52 405,625,123.98

减：卖出股票成本总额 1,235,713,699.46 405,975,094.62

减：交易费用 4,379,024.69 1,046,092.88

买卖股票差价收入 87,141,870.37 -1,396,063.52

7.4.7.11 基金投资收益
无。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 383,814.22 105,344.28

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 9,024,177.95 1,462,739.66
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 9,407,992.17 1,568,083.94

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 218,309,486.34 60,694,287.10
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 208,289,231.48 58,792,884.97
付）成本总额

减：应计利息总额 983,253.32 435,087.98

减：交易费用 12,823.59 3,574.49

买卖债券差价收入 9,024,177.95 1,462,739.66

7.4.7.13 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。

7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 2,554,006.84 607,332.23

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,554,006.84 607,332.23

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -99,339,677.72 1,368,902.29

——股票投资 -99,191,575.76 1,176,634.04

——债券投资 -148,101.96 192,268.25

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -99,339,677.72 1,368,902.29

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 1,000,224.12 45,338.31

转换费收入 2,997.98 14.33

合计 1,003,222.10 45,352.64

注1：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
注2：本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 信用减值损失
无。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 70,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 40,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 880.00 540.00

合计 190,880.00 90,540.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

7.4.9 关联方关系

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

关联方名称 与本基金的关系

圆信永丰基金管理有限公司（“圆信永丰基金 基金管理人、基金销售机构、注册登
公司”） 记机构

兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日


当期发生的基金应支付的管理费 3,348,418.26 452,639.03

其中：应支付销售机构的客户维护费 1,116,413.23 167,577.41

应支付基金管理人的净管理费 2,232,005.03 285,061.62

注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,116,139.43 150,879.66

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.20%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C 合计

兴业银行 0.00 1,393.31 1,393.31

圆信永丰

基金公司 0.00 79,814.40 79,814.40

合计 0.00 81,207.71 81,207.71

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C 合计

兴业银行 0.00 0.00 0.00

圆信永丰

基金公司 0.00 10,427.71 10,427.71

合计 0.00 10,427.71 10,427.71

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.10%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 ×0.10%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
圆信永丰兴源C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

报告期初持有的基金份额 - 8,324,194.12

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - 8,324,194.12

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - -

例
注1：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
注2：基金管理人圆信永丰基金公司在上年度可比期间申购/赎回本基金的交易委托圆信永丰直销柜台办理。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行- 32,189,316.65 66,030.44 242,924.91 1,865.31
活期存款
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
无。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额


创业

3015 国际 2023 6个月以 板打 25,86 51,14

26 复材 -12-1 上 新限 2.66 5.26 9,723 3.18 2.98 -

9 售

创业

3014 盟固 2023 6个月以 板打 4,61 35,50

87 利 -08-0 上 新限 5.32 40.95 867 2.44 3.65 -

1 售

上交

6010 宏盛 2023 6个月以 所打 6,66 20,49

96 华源 -12-1 上 新限 1.70 5.23 3,918 0.60 1.14 -

5 售

创业

3013 国科 2023 6个月以 板打 16,60 19,84

70 恒泰 -07-0 上 新限 13.39 16.00 1,240 3.60 0.00 -

3 售

科创

6885 航材 2023 6个月以 板打 25,82 19,77

63 股份 -07-1 上 新限 78.99 60.47 327 9.73 3.69 -

2 售

科创

6885 广钢 2023 6个月以 板打 15,10 19,49

48 气体 -08-0 上 新限 9.87 12.74 1,530 1.10 2.20 -

8 售

科创

6886 精智 2023 6个月以 板打 10,38 19,46

27 达 -07-1 上 新限 46.77 87.67 222 2.94 2.74 -

1 售

创业

3015 三态 2023 6个月以 板打 9,19 17,14

58 股份 -09-2 上 新限 7.33 13.67 1,254 1.82 2.18 -

1 售

3013 赛维 2023 6个月以 创业 20.45 29.67 571 11,67 16,94 -

81 -07-0 6.95 1.57


时代 5 上 板打

新限

售

创业

3015 达利 2023 6个月以 板打 5,12 16,09

66 凯普 -12-2 上 新限 8.90 27.95 576 6.40 9.20 -

2 售

科创

6885 中巨 2023 6个月以 板打 10,23 15,97

49 芯 -08-3 上 新限 5.18 8.09 1,975 0.50 7.75 -

0 售

创业

3012 明阳 2023 6个月以 板打 20,24 14,97

91 电气 -06-2 上 新限 38.13 28.20 531 7.03 4.20 -

1 售

上交

6010 锦江 2023 6个月以 所打 14,20 14,96

83 航运 -11-2 上 新限 11.25 11.85 1,263 8.75 6.55 -

8 售

科创

6885 泰凌 2023 6个月以 板打 12,76 14,31

91 微 -08-1 上 新限 24.98 28.02 511 4.78 8.22 -

8 售

创业

3015 中机 2023 6个月以 板打 7,04 13,51

08 认检 -11-2 上 新限 16.82 32.25 419 7.58 2.75 -

3 售

创业

3015 德福 2023 6个月以 板打 15,84 12,83

11 科技 -08-0 上 新限 28.00 22.67 566 8.00 1.22 -

8 售

民生 2023 6个月以 创业

3015 -08-2 板打 10.00 15.85 809 8,09 12,82 -

07 健康 4 上 新限 0.00 2.65


售

创业

3015 中远 2023 6个月以 板打 4,14 12,11

16 通 -12-0 上 新限 6.87 20.06 604 9.48 6.24 -

1 售

创业

3014 安培 2023 6个月以 板打 5,45 11,52

13 龙 -12-1 上 新限 33.25 70.25 164 3.00 1.00 -

1 售

科创

6887 盛科 2023 6个月以 板打 9,98 11,27

02 通信 -09-0 上 新限 42.66 48.19 234 2.44 6.46 -

6 售

创业

3012 海科 2023 6个月以 板打 11,65 11,26

92 新源 -06-2 上 新限 19.99 19.33 583 4.17 9.39 -

9 售

科创

6886 康鹏 2023 6个月以 板打 8,72 11,12

02 科技 -07-1 上 新限 8.66 11.05 1,007 0.62 7.35 -

3 售

创业

3012 威尔 2023 6个月以 板打 8,98 10,77

51 高 -08-3 上 新限 28.88 34.64 311 1.68 3.04 -

0 售

创业

3014 维科 2023 6个月以 板打 7,23 10,72

99 精密 -07-1 上 新限 19.50 28.90 371 4.50 1.90 -

3 售

创业

3015 思泰 2023 6个月以 板打 5,71 10,64

68 克 -11-2 上 新限 23.23 43.26 246 4.58 1.96 -

1 售


科创

6886 天承 2023 6个月以 板打 7,70 10,37

03 科技 -06-3 上 新限 55.00 74.10 140 0.00 4.00 -

0 售

创业

3012 恒工 2023 6个月以 板打 7,30 10,06

61 精密 -06-2 上 新限 36.90 50.81 198 6.20 0.38 -

9 售

创业

3012 朗威 2023 6个月以 板打 7,90 9,72

02 股份 -06-2 上 新限 25.82 31.77 306 0.92 1.62 -

8 售

科创

6887 中研 2023 6个月以 板打 7,91 9,71

16 股份 -09-1 上 新限 29.66 36.38 267 9.22 3.46 -

3 售

创业

3015 陕西 2023 6个月以 板打 4,97 9,60

17 华达 -10-0 上 新限 26.87 51.90 185 0.95 1.50 -

9 售

创业

3014 协昌 2023 6个月以 板打 9,80 9,49

18 科技 -08-1 上 新限 51.88 50.22 189 5.32 1.58 -

0 售

科创

6887 艾森 2023 6个月以 板打 4,62 9,48

20 股份 -11-2 上 新限 28.03 57.51 165 4.95 9.15 -

9 售

创业

3015 斯菱 2023 6个月以 板打 8,15 9,45

50 股份 -09-0 上 新限 37.56 43.58 217 0.52 6.86 -

6 售

3014 丰茂 2023 6个月以 创业 31.90 44.48 208 6,63 9,25 -

59 -12-0 5.20 1.84


股份 6 上 板打

新限

售

创业

3015 辰奕 2023 6个月以 板打 5,77 8,78

78 智能 -12-2 上 新限 48.94 74.43 118 4.92 2.74 -

1 售

科创

6887 爱科 2023 6个月以 板打 10,21 8,77

19 赛博 -09-2 上 新限 69.98 60.10 146 7.08 4.60 -

0 售

创业

3014 思泉 2023 6个月以 板打 5,33 8,67

89 新材 -10-1 上 新限 41.66 67.77 128 2.48 4.56 -

6 售

科创

6886 威迈 2023 6个月以 板打 10,49 8,42

12 斯 -07-1 上 新限 47.29 37.94 222 8.38 2.68 -

9 售

科创

6885 信宇 2023 6个月以 板打 6,74 8,20

73 人 -08-0 上 新限 23.68 28.79 285 8.80 5.15 -

9 售

科创

6886 盛邦 2023 6个月以 板打 7,10 8,19

51 安全 -07-1 上 新限 39.90 46.03 178 2.20 3.34 -

9 售

创业

3015 中集 2023 6个月以 板打 10,82 8,15

59 环科 -09-2 上 新限 24.22 18.25 447 6.34 7.75 -

6 售

逸飞 2023 6个月以 科创

6886 -07-2 板打 46.80 36.06 219 10,24 7,89 -

46 激光 1 上 新限 9.20 7.14


售

科创

6886 碧兴 2023 6个月以 板打 8,16 7,74

71 物联 -08-0 上 新限 36.12 34.29 226 3.12 9.54 -

2 售

科创

6886 中邮 2023 6个月以 板打 4,59 7,54

48 科技 -11-0 上 新限 15.18 24.91 303 9.54 7.73 -

6 售

创业

3015 飞南 2023 6个月以 板打 8,58 7,47

00 资源 -09-1 上 新限 23.97 20.89 358 1.26 8.62 -

3 售

科创

6886 浩辰 2023 6个月以 板打 103.4 9,20 7,05

57 软件 -09-2 上 新限 0 79.31 89 2.60 8.59 -

5 售

创业

3015 福赛 2023 6个月以 板打 6,66 6,89

29 科技 -08-3 上 新限 36.60 37.88 182 1.20 4.16 -

1 售

创业

3015 万邦 2023 6个月以 板打 8,68 6,75

20 医药 -09-1 上 新限 67.88 52.74 128 8.64 0.72 -

8 售

上交

6030 鼎龙 2023 6个月以 所打 3,27 6,72

04 科技 -12-2 上 新限 16.80 34.50 195 6.00 7.50 -

0 售

创业

3013 昊帆 2023 6个月以 板打 7,58 6,64

93 生物 -07-0 上 新限 67.68 59.34 112 0.16 6.08 -

5 售


创业

3015 崇德 2023 6个月以 板打 7,41 6,55

48 科技 -09-1 上 新限 66.80 59.03 111 4.80 2.33 -

1 售

创业

3015 港通 2023 6个月以 板打 7,16 6,49

15 医疗 -07-1 上 新限 31.16 28.26 230 6.80 9.80 -

3 售

科创

6884 光格 2023 6个月以 板打 8,86 6,08

50 科技 -07-1 上 新限 53.09 36.41 167 6.03 0.47 -

7 售

上交

6031 上海 2023 6个月以 所打 3,78 5,84

07 汽配 -10-2 上 新限 14.23 21.96 266 5.18 1.36 -

5 售

上交

6032 金帝 2023 6个月以 所打 4,24 5,76

70 股份 -08-2 上 新限 21.77 29.58 195 5.15 8.10 -

5 售

深交

0013 夏厦 2023 6个月以 所打 3,43 5,41

06 精密 -11-0 上 新限 53.63 84.62 64 2.32 5.68 -

9 售

上交

6031 浙江 2023 6个月以 所打 3,46 5,39

19 荣泰 -07-2 上 新限 15.32 23.86 226 2.32 2.36 -

1 售

深交

0012 永达 2023 6个月以 所打 2,27 4,14

39 股份 -12-0 上 新限 12.05 21.94 189 7.45 6.66 -

4 售

0013 兴欣 2023 6个月以 深交 41.00 46.28 87 3,56 4,02 -

58 -12-1 7.00 6.36


新材 4 上 所打

新限

售

上交

6031 润本 2023 6个月以 所打 3,94 3,86

93 股份 -10-0 上 新限 17.38 17.02 227 5.26 3.54 -

9 售

上交

6032 天元 2023 6个月以 所打 1,69 3,64

73 智能 -10-1 上 新限 9.50 20.45 178 1.00 0.10 -

6 售

上交

6032 索宝 2023 6个月以 所打 3,42 3,58

31 蛋白 -12-0 上 新限 21.29 22.26 161 7.69 3.86 -

6 售

上交

6033 安邦 2023 6个月以 所打 1,68 3,56

73 护卫 -12-1 上 新限 19.10 40.47 88 0.80 1.36 -

3 售

上交

6032 恒兴 2023 6个月以 所打 3,44 3,33

76 新材 -09-1 上 新限 25.73 24.88 134 7.82 3.92 -

8 售

上交

6030 热威 2023 6个月以 所打 3,11 3,14

75 股份 -09-0 上 新限 23.10 23.32 135 8.50 8.20 -

1 售

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：张） 总额 总额

1180 诺泰 2023 1个月内 新债 100.0 100.0 346,0 346,0

46 转债 -12-1 （含） 未上 0 1 3,460 00.00 25.78 -

8


市

注1：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
注2：基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
注3：基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
注4：基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。股票投资比例为
0-95%，在业绩比较基准中股票投资部分权重为65%，其余为债券投资部分。在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资产配置，充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(含中期票据、可交换债券、可转换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。

本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建立相应的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日


A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 68,902,221.98 3,444,538.02

合计 68,902,221.98 3,444,538.02

注：未评级债券为国债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 57,994,659.21 6,634,440.28

未评级 - -

合计 57,994,659.21 6,634,440.28

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.06%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为1,826,231,734.53元，超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2月31日

资产

货币资 32,189,316.65 - - - 32,189,316.65
金
结算备

付金 6,678,626.09 - - - 6,678,626.09

存出保 443,268.22 - - - 443,268.22
证金
交易性

金融资 68,902,221.98 51,683,219.77 6,311,439.44 1,657,569,494.66 1,784,466,375.85
产

买入返 6,600,000.00 - - - 6,600,000.00
售金融

资产

应收清 - - - 11,857,477.72 11,857,477.72
算款

应收申 - - - 4,027,128.35 4,027,128.35
购款

资产总 114,813,432.94 51,683,219.77 6,311,439.44 1,673,454,100.73 1,846,262,192.88
计
负债
应付清

算款 - - - 16,570,063.28 16,570,063.28

应付赎 - - - 5,225,089.18 5,225,089.18
回款
应付管

理人报 - - - 892,041.61 892,041.61
酬

应付托 - - - 297,347.21 297,347.21
管费
应付销

售服务 - - - 75,141.91 75,141.91
费

应交税 - - - 1,696.83 1,696.83
费

其他负 - - - 2,113,287.08 2,113,287.08
债
负债总

计 - - - 25,174,667.10 25,174,667.10

利率敏

感度缺 114,813,432.94 51,683,219.77 6,311,439.44 1,648,279,433.63 1,821,087,525.78
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2022年1
2月31日
资产

货币资 242,924.91 - - - 242,924.91
金

结算备

付金 408,038.52 - - - 408,038.52

存出保 48,325.41 - - - 48,325.41
证金
交易性

金融资 3,444,538.02 1,867,087.00 4,767,353.28 56,951,313.79 67,030,292.09
产

应收清 - - - 531,771.68 531,771.68
算款

应收申 - - - 40,237.42 40,237.42
购款

资产总 4,143,826.86 1,867,087.00 4,767,353.28 57,523,322.89 68,301,590.03
计

负债
应付赎

回款 - - - 661,780.16 661,780.16

应付管

理人报 - - - 34,212.26 34,212.26
酬

应付托 - - - 11,404.08 11,404.08
管费
应付销

售服务 - - - 778.43 778.43
费

应交税 - - - 162.71 162.71
费

其他负 - - - 254,705.11 254,705.11
债

负债总 - - - 963,042.75 963,042.75
计
利率敏

感度缺 4,143,826.86 1,867,087.00 4,767,353.28 56,560,280.14 67,338,547.28
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
6.97%(2022年12月31日：14.97%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票投资比例为基金资产0-95%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 1,657,569,494.66 91.02 56,951,313.79 84.57

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,657,569,494.66 91.02 56,951,313.79 84.57

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

1.沪深300指数上升5% 73,784,296.36 2,525,952.18

2.沪深300指数下降5% -73,784,296.36 -2,525,952.18

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值


单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 1,714,511,412.67 63,585,754.07

第二层次 69,248,247.76 3,444,538.02

第三层次 706,715.42 -

合计 1,784,466,375.85 67,030,292.09

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 979,589.51 979,589.51

转出第三层次 - 491,221.92 491,221.92

当期利得或损失总额 - 218,347.83 218,347.83

其中：计入损益的利

得或损失 - 218,347.83 218,347.83

计入其他综合 - - -

收益的利得或损失

期末余额 - 706,715.42 706,715.42

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 175,296.23 175,296.23
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利

得或损失 - - -

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - - -
损失的变动——公允
价值变动损益
注1：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
注2：计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况


单位：人民币元

本期末公允 采用的估值技 不可观察输入值

项目 价值 术 名称 范围/加权平 与公允价值之
均值 间的关系

限售期内股 平均价格亚式 预期波 19.8767%-15 负相关

票投资 706,715.42 期权模型 动率 3.1612%

上年度末公 采用的估值技 不可观察输入值

项目 允价值 术 名称 范围/加权平 与公允价值之
均值 间的关系

限售期内股 平均价格亚式 预期波 负相关

票投资 - 期权模型 动率 -

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 1,657,569,494.66 89.78

其中：股票 1,657,569,494.66 89.78

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 126,896,881.19 6.87


其中：债券 126,896,881.19 6.87

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 6,600,000.00 0.36

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 38,867,942.74 2.11

8 其他各项资产 16,327,874.29 0.88

9 合计 1,846,262,192.88 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,011,537,807.77 55.55

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,207.85 0.00

E 建筑业 4,174.89 0.00

F 批发和零售业 53,523,721.38 2.94

G 交通运输、仓储和邮政业 14,966.55 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,729,187.69 1.25

J 金融业 41,904,600.00 2.30

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,561.36 0.00

M 科学研究和技术服务业 347,664,775.67 19.09

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 180,154,491.50 9.89

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,657,569,494.66 91.02

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 300558 贝达药业 1,950,000 100,522,500.00 5.52

2 301230 泓博医药 2,740,072 98,094,577.60 5.39

3 002219 新里程 28,200,050 85,446,151.50 4.69

4 688131 皓元医药 1,400,000 72,884,000.00 4.00

5 688198 佰仁医疗 575,100 71,617,203.00 3.93

6 688293 奥浦迈 1,020,000 56,273,400.00 3.09

7 300203 聚光科技 3,189,237 50,549,406.45 2.78

8 301239 普瑞眼科 500,000 43,000,000.00 2.36

9 301080 百普赛斯 695,000 40,963,300.00 2.25

10 688212 澳华内镜 647,700 40,176,831.00 2.21

11 301393 昊帆生物 668,512 40,117,330.08 2.20

12 605369 拱东医疗 643,000 35,892,260.00 1.97

13 688117 圣诺生物 1,142,000 32,204,400.00 1.77

14 301293 三博脑科 440,000 27,464,800.00 1.51

15 301281 科源制药 775,099 26,384,369.96 1.45

16 688068 热景生物 632,000 25,943,600.00 1.42

17 301093 华兰股份 796,000 25,710,800.00 1.41

18 002173 创新医疗 2,660,000 23,248,400.00 1.28


19 301367 怡和嘉业 187,500 22,828,125.00 1.25

20 300937 药易购 725,037 22,802,413.65 1.25

21 601456 国联证券 2,100,000 22,764,000.00 1.25

22 688318 财富趋势 179,000 22,607,700.00 1.24

23 002317 众生药业 1,350,000 21,667,500.00 1.19

24 688336 三生国健 955,000 21,497,050.00 1.18

25 688276 百克生物 366,500 20,087,865.00 1.10

26 688410 山外山 670,000 19,564,000.00 1.07

27 688143 长盈通 550,000 19,442,500.00 1.07

28 300122 智飞生物 300,050 18,336,055.50 1.01

29 300878 维康药业 720,000 18,266,400.00 1.00

30 002318 久立特材 910,000 18,090,800.00 0.99

31 301370 国科恒泰 1,102,492 17,838,097.36 0.98

32 300813 泰林生物 705,058 17,288,022.16 0.95

33 301515 港通医疗 601,330 17,209,981.80 0.95

34 301257 普蕊斯 270,000 17,145,000.00 0.94

35 688358 祥生医疗 453,240 17,123,407.20 0.94

36 688176 亚虹医药 1,570,000 16,924,600.00 0.93

37 688581 安杰思 134,500 16,786,945.00 0.92

38 002791 坚朗五金 405,000 16,398,450.00 0.90

39 688373 盟科药业 2,460,000 16,063,800.00 0.88

40 300583 赛托生物 768,000 15,191,040.00 0.83

41 301509 金凯生科 227,000 14,332,780.00 0.79

42 300238 冠昊生物 1,030,000 13,966,800.00 0.77

43 600109 国金证券 1,460,000 13,256,800.00 0.73

44 688103 国力股份 266,000 13,135,080.00 0.72

45 301166 优宁维 334,000 12,832,280.00 0.70

46 688193 仁度生物 261,000 11,776,320.00 0.65

47 605186 健麾信息 267,100 11,148,754.00 0.61

48 301520 万邦医药 197,128 10,900,850.72 0.60

49 688622 禾信仪器 272,500 9,796,375.00 0.54


50 300260 新莱应材 305,020 9,281,758.60 0.51

51 300206 理邦仪器 900,075 9,189,765.75 0.50

52 603811 诚意药业 880,000 9,125,600.00 0.50

53 603893 瑞芯微 135,000 8,559,000.00 0.47

54 688393 安必平 340,000 8,489,800.00 0.47

55 688046 药康生物 400,000 8,060,000.00 0.44

56 301333 诺思格 124,200 8,008,416.00 0.44

57 300630 普利制药 340,000 7,690,800.00 0.42

58 688105 诺唯赞 235,795 7,550,155.90 0.41

59 688361 中科飞测 97,000 7,219,710.00 0.40

60 688502 茂莱光学 30,000 6,509,700.00 0.36

61 300406 九强生物 339,000 6,474,900.00 0.36

62 688600 皖仪科技 313,134 6,325,306.80 0.35

63 603259 药明康德 85,000 6,184,600.00 0.34

64 605222 起帆电缆 320,000 6,169,600.00 0.34

65 688056 莱伯泰科 179,000 5,998,290.00 0.33

66 601901 方正证券 730,000 5,883,800.00 0.32

67 300054 鼎龙股份 230,000 5,566,000.00 0.31

68 688073 毕得医药 93,000 5,161,500.00 0.28

69 688238 和元生物 570,000 5,124,300.00 0.28

70 688273 麦澜德 150,000 4,996,500.00 0.27

71 002001 新 和 成 290,040 4,919,078.40 0.27

72 688426 康为世纪 160,000 4,888,000.00 0.27

73 688137 近岸蛋白 88,000 4,882,240.00 0.27

74 300298 三诺生物 160,000 4,864,000.00 0.27

75 301331 恩威医药 114,000 4,732,140.00 0.26

76 300404 博济医药 470,000 4,206,500.00 0.23

77 301122 采纳股份 121,000 4,097,060.00 0.22

78 300233 金城医药 240,002 3,998,433.32 0.22

79 688050 爱博医疗 22,900 3,939,716.00 0.22

80 301290 东星医疗 139,000 3,835,010.00 0.21


81 688013 天臣医疗 170,000 3,587,000.00 0.20

82 002353 杰瑞股份 120,000 3,373,200.00 0.19

83 688247 宣泰医药 300,000 3,294,000.00 0.18

84 688236 春立医疗 125,000 3,287,500.00 0.18

85 301258 富士莱 99,100 3,198,948.00 0.18

86 688670 金迪克 110,000 3,130,600.00 0.17

87 688767 博拓生物 99,346 3,007,203.42 0.17

88 688338 赛科希德 75,000 2,520,000.00 0.14

89 605177 东亚药业 80,000 2,118,400.00 0.12

90 300314 戴维医疗 126,000 1,907,640.00 0.10

91 300601 康泰生物 65,000 1,764,750.00 0.10

92 688179 阿拉丁 70,000 1,341,200.00 0.07

93 688076 诺泰生物 29,390 1,321,080.50 0.07

94 688488 艾迪药业 100,000 1,251,000.00 0.07

95 603309 维力医疗 79,000 1,124,170.00 0.06

96 603882 金域医学 15,600 976,092.00 0.05

97 300633 开立医疗 20,000 946,000.00 0.05

98 300347 泰格医药 15,600 857,532.00 0.05

99 688062 迈威生物 19,847 648,798.43 0.04

100 688271 联影医疗 4,000 548,040.00 0.03

101 688677 海泰新光 6,199 329,972.77 0.02

102 301516 中远通 6,033 127,265.33 0.01

103 301459 丰茂股份 2,077 96,048.20 0.01

104 301578 辰奕智能 1,175 90,383.14 0.00

105 301559 中集环科 4,469 84,012.67 0.00

106 688657 浩辰软件 886 72,747.33 0.00

107 301526 国际复材 9,723 51,142.98 0.00

108 603231 索宝蛋白 1,610 37,664.34 0.00

109 301487 盟固利 867 35,503.65 0.00

110 688249 晶合集成 1,962 33,844.50 0.00

111 001286 陕西能源 3,767 32,207.85 0.00


112 301566 达利凯普 756 21,317.40 0.00

113 601096 宏盛华源 3,918 20,491.14 0.00

114 688563 航材股份 327 19,773.69 0.00

115 688548 广钢气体 1,530 19,492.20 0.00

116 688627 精智达 222 19,462.74 0.00

117 688472 阿特斯 1,524 19,248.12 0.00

118 300244 迪安诊断 800 19,048.00 0.00

119 688469 芯联集成 3,623 18,187.46 0.00

120 301558 三态股份 1,254 17,142.18 0.00

121 301381 赛维时代 571 16,941.57 0.00

122 688549 中巨芯 1,975 15,977.75 0.00

123 688629 华丰科技 708 15,505.20 0.00

124 301291 明阳电气 531 14,974.20 0.00

125 601083 锦江航运 1,263 14,966.55 0.00

126 301397 溯联股份 323 14,593.14 0.00

127 688591 泰凌微 511 14,318.22 0.00

128 688334 西高院 790 13,690.70 0.00

129 301508 中机认检 419 13,512.75 0.00

130 688593 新相微 894 13,159.68 0.00

131 301511 德福科技 566 12,831.22 0.00

132 301507 民生健康 809 12,822.65 0.00

133 688523 航天环宇 472 12,659.04 0.00

134 301315 威士顿 226 11,946.36 0.00

135 301225 恒勃股份 333 11,921.40 0.00

136 301320 豪江智能 642 11,857.74 0.00

137 688631 莱斯信息 336 11,844.00 0.00

138 301413 安培龙 164 11,521.00 0.00

139 688484 南芯科技 284 11,317.40 0.00

140 688702 盛科通信 234 11,276.46 0.00

141 301292 海科新源 583 11,269.39 0.00

142 688602 康鹏科技 1,007 11,127.35 0.00


143 301141 中科磁业 238 11,076.52 0.00

144 688570 天玛智控 396 10,775.16 0.00

145 301251 威尔高 311 10,773.04 0.00

146 301499 维科精密 371 10,721.90 0.00

147 301568 思泰克 246 10,641.96 0.00

148 688552 航天南湖 451 10,593.99 0.00

149 688603 天承科技 140 10,374.00 0.00

150 301261 恒工精密 198 10,060.38 0.00

151 301376 致欧科技 420 10,046.40 0.00

152 301202 朗威股份 306 9,721.62 0.00

153 688716 中研股份 267 9,713.46 0.00

154 301332 德尔玛 788 9,629.36 0.00

155 301517 陕西华达 185 9,601.50 0.00

156 301418 协昌科技 189 9,491.58 0.00

157 688720 艾森股份 165 9,489.15 0.00

158 301550 斯菱股份 217 9,456.86 0.00

159 688719 爱科赛博 146 8,774.60 0.00

160 301489 思泉新材 128 8,674.56 0.00

161 301355 南王科技 563 8,529.45 0.00

162 688612 威迈斯 222 8,422.68 0.00

163 688433 华曙高科 269 8,406.25 0.00

164 301323 新莱福 225 8,322.75 0.00

165 688573 信宇人 285 8,205.15 0.00

166 688651 盛邦安全 178 8,193.34 0.00

167 301232 飞沃科技 165 8,000.85 0.00

168 688646 逸飞激光 219 7,897.14 0.00

169 688671 碧兴物联 226 7,749.54 0.00

170 301170 锡南科技 250 7,607.50 0.00

171 688648 中邮科技 303 7,547.73 0.00

172 301500 飞南资源 358 7,478.62 0.00

173 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00


174 301386 未来电器 285 7,247.55 0.00

175 300804 广康生化 226 6,974.36 0.00

176 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

177 601061 中信金属 882 6,800.22 0.00

178 603004 鼎龙科技 195 6,727.50 0.00

179 301548 崇德科技 111 6,552.33 0.00

180 688450 光格科技 167 6,080.47 0.00

181 603107 上海汽配 266 5,841.36 0.00

182 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

183 688479 友车科技 235 5,480.20 0.00

184 001306 夏厦精密 64 5,415.68 0.00

185 603119 浙江荣泰 226 5,392.36 0.00

186 603135 中重科技 318 5,202.48 0.00

187 301157 华塑科技 114 4,879.20 0.00

188 601133 柏诚股份 317 4,174.89 0.00

189 001239 永达股份 189 4,146.66 0.00

190 001358 兴欣新材 87 4,026.36 0.00

191 301246 宏源药业 149 3,871.02 0.00

192 603193 润本股份 227 3,863.54 0.00

193 601065 江盐集团 336 3,843.84 0.00

194 603273 天元智能 178 3,640.10 0.00

195 603373 安邦护卫 88 3,561.36 0.00

196 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

197 603075 热威股份 135 3,148.20 0.00

198 603125 常青科技 97 2,911.94 0.00

199 001324 长青科技 114 2,766.78 0.00

200 301439 泓淋电力 174 2,543.88 0.00

201 603172 万丰股份 122 2,150.86 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细


金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 301230 泓博医药 118,955,676.54 176.65

2 300558 贝达药业 107,668,576.78 159.89

3 002219 新里程 104,086,748.00 154.57

4 688131 皓元医药 87,789,212.36 130.37

5 688198 佰仁医疗 79,884,947.39 118.63

6 300203 聚光科技 69,569,244.13 103.31

7 688271 联影医疗 66,337,881.01 98.51

8 688293 奥浦迈 59,866,979.28 88.90

9 601456 国联证券 56,949,385.00 84.57

10 301393 昊帆生物 54,918,972.62 81.56

11 688212 澳华内镜 53,881,007.68 80.02

12 301239 普瑞眼科 52,527,651.09 78.01

13 688301 奕瑞科技 49,093,586.01 72.91

14 301080 百普赛斯 45,516,857.00 67.59

15 688506 百利天恒 38,293,438.09 56.87

16 605369 拱东医疗 36,277,620.50 53.87

17 300878 维康药业 36,102,104.49 53.61

18 002317 众生药业 36,052,773.00 53.54

19 600519 贵州茅台 35,314,570.00 52.44

20 688117 圣诺生物 33,660,289.43 49.99

21 688062 迈威生物 31,202,335.31 46.34

22 002173 创新医疗 30,602,873.00 45.45

23 300122 智飞生物 30,124,505.00 44.74

24 688410 山外山 29,482,253.66 43.78

25 301281 科源制药 28,844,946.71 42.84

26 301293 三博脑科 28,616,130.56 42.50

27 688068 热景生物 28,565,474.35 42.42


28 688318 财富趋势 28,271,919.61 41.98

29 301093 华兰股份 27,932,512.01 41.48

30 688311 盟升电子 25,970,812.65 38.57

31 603477 巨星农牧 25,833,523.00 38.36

32 301367 怡和嘉业 24,615,556.00 36.55

33 300937 药易购 23,912,023.48 35.51

34 688197 首药控股 23,653,863.52 35.13

35 688103 国力股份 23,318,413.08 34.63

36 688276 百克生物 23,128,425.66 34.35

37 605186 健麾信息 22,821,682.00 33.89

38 301257 普蕊斯 22,773,535.00 33.82

39 688581 安杰思 22,534,088.35 33.46

40 688373 盟科药业 22,526,917.44 33.45

41 688358 祥生医疗 22,051,735.19 32.75

42 300813 泰林生物 21,955,512.30 32.60

43 688143 长盈通 21,897,408.72 32.52

44 688114 华大智造 21,724,877.98 32.26

45 603882 金域医学 21,645,484.00 32.14

46 688336 三生国健 21,527,401.28 31.97

47 002318 久立特材 21,216,714.00 31.51

48 688076 诺泰生物 20,187,572.52 29.98

49 301370 国科恒泰 19,823,418.61 29.44

50 301515 港通医疗 19,564,225.04 29.05

51 300298 三诺生物 19,308,336.50 28.67

52 605222 起帆电缆 19,007,811.00 28.23

53 688176 亚虹医药 18,507,362.48 27.48

54 301333 诺思格 17,817,065.00 26.46

55 600276 恒瑞医药 17,709,049.64 26.30

56 300026 红日药业 17,589,251.00 26.12

57 688073 毕得医药 17,451,090.28 25.92

58 688600 皖仪科技 17,360,378.42 25.78


59 002791 坚朗五金 17,239,059.00 25.60

60 301509 金凯生科 17,182,340.00 25.52

61 688426 康为世纪 17,169,501.55 25.50

62 603108 润达医疗 16,400,834.00 24.36

63 300404 博济医药 15,924,615.00 23.65

64 300244 迪安诊断 15,767,176.27 23.41

65 002422 科伦药业 15,715,968.11 23.34

66 301331 恩威医药 15,335,311.00 22.77

67 300583 赛托生物 14,810,774.00 21.99

68 300238 冠昊生物 14,524,747.00 21.57

69 301166 优宁维 13,678,787.24 20.31

70 600109 国金证券 13,606,998.00 20.21

71 002353 杰瑞股份 13,064,983.00 19.40

72 300406 九强生物 12,886,253.00 19.14

73 688193 仁度生物 12,861,399.14 19.10

74 300452 山河药辅 12,742,104.00 18.92

75 688105 诺唯赞 12,569,285.11 18.67

76 301520 万邦医药 11,447,756.88 17.00

77 688502 茂莱光学 11,270,924.41 16.74

78 601333 广深铁路 10,890,220.00 16.17

79 300206 理邦仪器 10,681,774.00 15.86

80 300260 新莱应材 10,544,428.80 15.66

81 688046 药康生物 10,299,222.04 15.29

82 603811 诚意药业 10,276,522.00 15.26

83 688393 安必平 10,121,309.60 15.03

84 300573 兴齐眼药 10,057,498.80 14.94

85 300725 药石科技 9,477,847.29 14.07

86 688351 微电生理 9,395,674.29 13.95

87 688622 禾信仪器 9,263,255.37 13.76

88 688361 中科飞测 8,944,989.85 13.28

89 603893 瑞芯微 8,885,409.00 13.20


90 601901 方正证券 8,727,300.00 12.96

91 688273 麦澜德 8,422,326.36 12.51

92 600399 抚顺特钢 8,417,116.00 12.50

93 688338 赛科希德 8,275,109.88 12.29

94 601567 三星医疗 8,252,398.00 12.26

95 688486 龙迅股份 8,217,450.70 12.20

96 002179 中航光电 8,131,909.00 12.08

97 600587 新华医疗 7,917,850.00 11.76

98 300630 普利制药 7,570,934.00 11.24

99 603259 药明康德 7,468,600.00 11.09

100 300967 晓鸣股份 7,459,831.00 11.08

101 603233 大参林 7,322,041.00 10.87

102 300550 和仁科技 7,248,765.89 10.76

103 603939 益丰药房 7,144,090.00 10.61

104 301122 采纳股份 6,805,807.00 10.11

105 688658 悦康药业 6,743,877.13 10.01

106 688677 海泰新光 6,693,586.40 9.94

107 300314 戴维医疗 6,610,871.00 9.82

108 688302 海创药业 6,444,410.46 9.57

109 688690 纳微科技 6,402,436.97 9.51

110 688056 莱伯泰科 6,396,850.32 9.50

111 688239 航宇科技 6,212,713.91 9.23

112 688548 广钢气体 6,135,934.87 9.11

113 301188 力诺特玻 5,745,127.00 8.53

114 300233 金城医药 5,731,675.90 8.51

115 688617 惠泰医疗 5,611,499.07 8.33

116 300451 创业慧康 5,519,300.00 8.20

117 300054 鼎龙股份 5,485,818.18 8.15

118 688177 百奥泰 5,397,043.63 8.01

119 301258 富士莱 5,211,114.00 7.74

120 688238 和元生物 5,198,700.00 7.72


121 301211 亨迪药业 5,132,381.00 7.62

122 002001 新 和 成 4,881,764.80 7.25

123 688767 博拓生物 4,866,121.82 7.23

124 300633 开立医疗 4,795,037.00 7.12

125 688137 近岸蛋白 4,756,308.37 7.06

126 688108 赛诺医疗 4,679,257.74 6.95

127 300966 共同药业 4,622,125.00 6.86

128 688670 金迪克 4,558,226.36 6.77

129 688179 阿拉丁 4,464,355.96 6.63

130 603686 福龙马 4,349,700.00 6.46

131 002860 星帅尔 4,146,281.00 6.16

132 300601 康泰生物 4,092,930.00 6.08

133 301290 东星医疗 4,045,280.00 6.01

134 688488 艾迪药业 3,981,511.47 5.91

135 688050 爱博医疗 3,889,419.36 5.78

136 688329 艾隆科技 3,886,764.73 5.77

137 002099 海翔药业 3,849,750.00 5.72

138 002873 新天药业 3,844,647.00 5.71

139 600760 中航沈飞 3,803,384.00 5.65

140 301017 漱玉平民 3,690,893.00 5.48

141 688013 天臣医疗 3,653,746.96 5.43

142 688389 普门科技 3,628,393.73 5.39

143 688236 春立医疗 3,628,024.94 5.39

144 002020 京新药业 3,505,300.00 5.21

145 688576 西山科技 3,488,535.63 5.18

146 688235 百济神州 3,463,704.56 5.14

147 688247 宣泰医药 3,342,885.77 4.96

148 600211 西藏药业 3,310,929.00 4.92

149 300787 海能实业 3,232,272.00 4.80

150 300401 花园生物 3,132,268.00 4.65

151 688366 昊海生科 3,030,337.00 4.50


152 688799 华纳药厂 2,913,068.00 4.33

153 301126 达嘉维康 2,865,380.00 4.26

154 002793 罗欣药业 2,842,047.00 4.22

155 301263 泰恩康 2,805,205.80 4.17

156 605177 东亚药业 2,783,267.00 4.13

157 603309 维力医疗 2,751,532.00 4.09

158 603439 贵州三力 2,712,755.00 4.03

159 002826 易明医药 2,689,550.00 3.99

160 300841 康华生物 2,667,887.00 3.96

161 300396 迪瑞医疗 2,667,498.00 3.96

162 002653 海思科 2,498,711.59 3.71

163 002432 九安医疗 2,489,370.00 3.70

164 300639 凯普生物 2,397,060.00 3.56

165 300409 道氏技术 2,173,600.00 3.23

166 688266 泽璟制药 2,049,239.00 3.04

167 300614 百川畅银 2,047,204.00 3.04

168 688253 英诺特 2,037,179.75 3.03

169 301015 百洋医药 2,021,789.00 3.00

170 002550 千红制药 2,015,186.00 2.99

171 603987 康德莱 1,836,700.00 2.73

172 300760 迈瑞医疗 1,833,615.00 2.72

173 603229 奥翔药业 1,806,369.00 2.68

174 002166 莱茵生物 1,761,090.00 2.62

175 301363 美好医疗 1,739,378.00 2.58

176 688356 键凯科技 1,672,090.54 2.48

177 000539 粤电力Ａ 1,667,782.00 2.48

178 688382 益方生物 1,646,200.00 2.44

179 688268 华特气体 1,638,565.00 2.43

180 600216 浙江医药 1,418,920.00 2.11

181 301097 天益医疗 1,369,490.00 2.03

182 002864 盘龙药业 1,354,265.00 2.01

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 688271 联影医疗 86,482,657.35 128.43

2 688301 奕瑞科技 59,488,256.72 88.34

3 688506 百利天恒 46,428,912.17 68.95

4 688062 迈威生物 40,802,359.07 60.59

5 601456 国联证券 37,367,570.00 55.49

6 600519 贵州茅台 36,599,575.00 54.35

7 688197 首药控股 34,530,932.02 51.28

8 603477 巨星农牧 30,121,765.00 44.73

9 688311 盟升电子 28,731,883.58 42.67

10 688114 华大智造 24,832,896.18 36.88

11 300878 维康药业 22,740,014.61 33.77

12 688076 诺泰生物 21,180,662.94 31.45

13 603882 金域医学 20,535,252.00 30.50

14 002422 科伦药业 18,355,008.40 27.26

15 603108 润达医疗 18,297,202.00 27.17

16 300244 迪安诊断 16,384,237.00 24.33

17 300298 三诺生物 16,242,050.66 24.12

18 600276 恒瑞医药 15,486,259.20 23.00

19 688212 澳华内镜 14,763,088.40 21.92

20 605186 健麾信息 14,669,689.00 21.78

21 301230 泓博医药 14,322,220.40 21.27

22 688426 康为世纪 13,897,549.76 20.64

23 300026 红日药业 13,854,665.00 20.57


24 688600 皖仪科技 13,565,946.11 20.15

25 300122 智飞生物 13,218,257.00 19.63

26 300203 聚光科技 13,189,476.00 19.59

27 300404 博济医药 12,694,271.00 18.85

28 688073 毕得医药 12,381,394.24 18.39

29 300452 山河药辅 11,874,272.80 17.63

30 601333 广深铁路 11,572,562.00 17.19

31 301331 恩威医药 11,157,494.00 16.57

32 300573 兴齐眼药 11,047,930.00 16.41

33 688198 佰仁医疗 11,014,430.74 16.36

34 688103 国力股份 10,827,740.61 16.08

35 002219 新里程 10,739,923.00 15.95

36 301333 诺思格 10,127,018.40 15.04

37 002317 众生药业 10,080,357.00 14.97

38 605222 起帆电缆 9,927,172.17 14.74

39 688410 山外山 9,657,263.54 14.34

40 688302 海创药业 9,625,744.16 14.29

41 002353 杰瑞股份 9,596,846.00 14.25

42 688351 微电生理 8,854,441.50 13.15

43 688486 龙迅股份 8,831,706.96 13.12

44 600587 新华医疗 8,658,600.00 12.86

45 002173 创新医疗 8,592,650.00 12.76

46 301393 昊帆生物 8,530,822.96 12.67

47 688581 安杰思 8,022,183.00 11.91

48 300725 药石科技 7,949,789.00 11.81

49 002179 中航光电 7,926,111.00 11.77

50 300550 和仁科技 7,764,464.23 11.53

51 601567 三星医疗 7,663,866.00 11.38

52 688677 海泰新光 7,562,346.51 11.23

53 300406 九强生物 7,496,454.00 11.13

54 688658 悦康药业 7,428,394.90 11.03


55 301257 普蕊斯 7,393,403.00 10.98

56 603939 益丰药房 7,325,767.00 10.88

57 600399 抚顺特钢 7,300,187.00 10.84

58 603233 大参林 7,145,393.00 10.61

59 688548 广钢气体 7,081,312.95 10.52

60 300967 晓鸣股份 7,067,570.00 10.50

61 688293 奥浦迈 6,691,890.23 9.94

62 688338 赛科希德 6,612,236.47 9.82

63 300451 创业慧康 6,295,274.00 9.35

64 688239 航宇科技 6,135,311.20 9.11

65 688108 赛诺医疗 5,873,056.26 8.72

66 688617 惠泰医疗 5,762,334.91 8.56

67 688177 百奥泰 5,731,392.66 8.51

68 301211 亨迪药业 5,707,327.90 8.48

69 688389 普门科技 5,597,877.35 8.31

70 688105 诺唯赞 5,566,763.88 8.27

71 300314 戴维医疗 5,379,205.00 7.99

72 688358 祥生医疗 5,353,710.00 7.95

73 300558 贝达药业 5,338,062.00 7.93

74 688502 茂莱光学 5,233,955.51 7.77

75 301239 普瑞眼科 4,818,219.00 7.16

76 688690 纳微科技 4,750,351.22 7.05

77 301188 力诺特玻 4,556,206.00 6.77

78 688373 盟科药业 4,489,982.20 6.67

79 688179 阿拉丁 4,440,547.59 6.59

80 603686 福龙马 4,345,036.00 6.45

81 688318 财富趋势 4,250,825.00 6.31

82 300633 开立医疗 4,221,920.00 6.27

83 301017 漱玉平民 4,072,210.00 6.05

84 002860 星帅尔 4,059,200.00 6.03

85 300966 共同药业 4,020,434.00 5.97


86 002873 新天药业 3,851,773.60 5.72

87 002020 京新药业 3,846,700.00 5.71

88 688329 艾隆科技 3,777,602.00 5.61

89 002099 海翔药业 3,771,710.00 5.60

90 688356 键凯科技 3,759,407.50 5.58

91 002318 久立特材 3,707,610.00 5.51

92 600211 西藏药业 3,649,025.00 5.42

93 688235 百济神州 3,604,910.13 5.35

94 600760 中航沈飞 3,601,741.00 5.35

95 688799 华纳药厂 3,399,925.00 5.05

96 688046 药康生物 3,232,275.17 4.80

97 688366 昊海生科 3,229,751.00 4.80

98 300396 迪瑞医疗 3,217,106.00 4.78

99 603439 贵州三力 3,119,518.00 4.63

100 300614 百川畅银 3,112,331.76 4.62

101 688576 西山科技 3,074,049.27 4.57

102 688273 麦澜德 3,063,055.32 4.55

103 002826 易明医药 3,001,850.00 4.46

104 688488 艾迪药业 2,981,210.00 4.43

105 300401 花园生物 2,967,971.00 4.41

106 300787 海能实业 2,944,150.00 4.37

107 601901 方正证券 2,772,000.00 4.12

108 300347 泰格医药 2,747,265.00 4.08

109 300841 康华生物 2,734,880.00 4.06

110 301263 泰恩康 2,690,209.60 4.00

111 300639 凯普生物 2,662,330.00 3.95

112 002432 九安医疗 2,538,409.00 3.77

113 688607 康众医疗 2,535,625.47 3.77

114 002653 海思科 2,517,398.00 3.74

115 002793 罗欣药业 2,426,110.00 3.60

116 301126 达嘉维康 2,393,676.00 3.55


117 300601 康泰生物 2,334,177.00 3.47

118 301015 百洋医药 2,206,468.00 3.28

119 688143 长盈通 2,050,533.55 3.05

120 688253 英诺特 2,005,168.54 2.98

121 300409 道氏技术 2,000,950.00 2.97

122 688767 博拓生物 1,965,083.05 2.92

123 688266 泽璟制药 1,960,260.00 2.91

124 688622 禾信仪器 1,918,050.00 2.85

125 603987 康德莱 1,894,450.00 2.81

126 000539 粤电力Ａ 1,881,406.00 2.79

127 301363 美好医疗 1,868,600.00 2.77

128 688268 华特气体 1,844,907.27 2.74

129 603309 维力医疗 1,842,743.00 2.74

130 002550 千红制药 1,838,500.00 2.73

131 688382 益方生物 1,825,165.11 2.71

132 688361 中科飞测 1,810,686.81 2.69

133 300760 迈瑞医疗 1,778,778.00 2.64

134 301122 采纳股份 1,770,792.00 2.63

135 688336 三生国健 1,740,561.73 2.58

136 688117 圣诺生物 1,733,187.91 2.57

137 603229 奥翔药业 1,697,209.00 2.52

138 301093 华兰股份 1,587,320.00 2.36

139 301097 天益医疗 1,586,590.00 2.36

140 688393 安必平 1,530,710.00 2.27

141 002294 信立泰 1,498,887.00 2.23

142 301258 富士莱 1,460,897.00 2.17

143 002166 莱茵生物 1,387,900.00 2.06

144 002250 联化科技 1,379,039.00 2.05

145 603998 方盛制药 1,361,800.00 2.02

146 603259 药明康德 1,359,371.00 2.02

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,935,523,456.09

卖出股票收入（成交）总额 1,327,234,594.52

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 68,902,221.98 3.78

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 57,994,659.21 3.18

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 126,896,881.19 6.97

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019703 23国债10 296,000 30,020,238.90 1.65

2 230010 23附息国债10 200,000 20,285,174.86 1.11

3 019709 23国债16 185,000 18,596,808.22 1.02


4 123099 普利转债 87,002 11,520,328.12 0.63

5 113634 珀莱转债 66,000 8,620,431.78 0.47

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

通过查阅中国证监会、国家金融监督管理总局网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 443,268.22

2 应收清算款 11,857,477.72

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 4,027,128.35

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,327,874.29

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 123099 普利转债 11,520,328.12 0.63

2 113634 珀莱转债 8,620,431.78 0.47

3 123090 三诺转债 6,615,332.88 0.36

4 118006 阿拉转债 6,472,928.00 0.36

5 123150 九强转债 4,585,750.90 0.25

6 111000 起帆转债 4,348,980.14 0.24

7 123050 聚飞转债 3,787,337.67 0.21

8 127037 银轮转债 3,433,411.92 0.19

9 127058 科伦转债 1,811,758.11 0.10

10 128091 新天转债 486,960.25 0.03

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

圆信

永丰 15, 30,130.62 35,124,324.41 7.41% 439,161,780.13 92.59%
兴源A 741
圆信

永丰 1,5 327,004.33 323,512,048.66 64.4 178,766,597.93 35.59%
兴源C 36 1%

合计 17, 56,523.98 358,636,373.07 36.7 617,928,378.06 63.28%
277 2%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

圆信永丰兴

源A 1,038,557.34 0.22%
基金管理人所有从业人员持 圆信永丰兴

有本基金 源C 75,235.77 0.01%
合计 1,113,793.11 0.11%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 圆信永丰兴源A >100
和研究部门负责人持有本开放式 圆信永丰兴源C 0
基金 合计 >100

本基金基金经理持有本开放式基 圆信永丰兴源A 0
金 圆信永丰兴源C 0~10
合计 0~10


§10 开放式基金份额变动

单位：份

圆信永丰兴源A 圆信永丰兴源C

基金合同生效日(2017年06月21 937,393,285.41 132,003,882.22
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 34,886,639.86 5,462,458.27

本报告期基金总申购份额 517,718,222.63 714,711,916.94

减：本报告期基金总赎回份额 78,318,757.95 217,895,728.62

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 474,286,104.54 502,278,646.59

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，未召开基金份额持有人大会且无决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人的重大人事变动：

蔡炎坤先生于2023年6月20日离任公司总经理，同日，胡荣炜先生代任公司总经理。高健女士于2023年11月1日担任公司总经理，同日，胡荣炜先生不再代任公司总经理。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

自2023年4月11日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内应支付审计费用7万元。该审计机构已提供审计服务的持续年限为7年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人及其高级管理人员均未受稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，托管人及其高级管理人员均未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

东北

证券 1 134,742,387.87 3.17% 99,563.11 3.18% -

国投

证券 1 - - - - -

华泰

证券 1 - - - - -

中信

建投 1 509,742,365.48 11.99% 380,218.32 12.15% -

东方

财富 2 462,232,208.29 10.87% 343,765.43 10.99% -

证券
东兴

证券 2 - - - - -

方正

证券 2 - - - - -

广发

证券 2 865,811,440.55 20.36% 642,301.34 20.53% -

国信

证券 2 200,624,599.88 4.72% 147,747.09 4.72% -

华创

证券 2 550,674,734.86 12.95% 353,001.59 11.28% -

华福

证券 2 253,877,184.44 5.97% 185,660.66 5.93% -

开源

证券 2 138,832,096.22 3.26% 102,289.00 3.27% -

西部

证券 2 258,213,633.50 6.07% 190,122.37 6.08% -

银河

证券 2 - - - - -

浙商

证券 2 300,505,864.01 7.07% 222,480.29 7.11% -

中泰

证券 2 96,366,780.21 2.27% 71,881.47 2.30% -

长江

证券 3 311,794,737.29 7.33% 230,940.96 7.38% -

兴业

证券 3 168,890,927.89 3.97% 158,963.15 5.08% -

注1：截止本报告期末，本基金已有34个交易单元。本报告期内基金新增1个证券公司交易单元，为中信建投证券股份有限公司上交所交易单元。
注2：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下：
（1）资金实力雄厚，财务状况良好；
（2）经营行为稳健规范，在业内有良好的声誉；
（3）内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；
（6）具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的
特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。
注3：基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的证券经营机构；
（2）本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期 占当期
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金 权证成 成交金 基金成
额的比例 交总额的 额 交总额 额 交总额
比例 的比例 的比例

东北证券 22,478,484.0 4.31% 16,387,000.0 2.52% - - - -
6 0

国投证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

中信建投 65,917,561.2 12.65% 179,971,000. 27.66% - - - -
9 00

东方财富证 42,424,714.2 29,666,000.0

券 1 8.14% 0 4.56% - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

广发证券 140,373,678. 26.94% 219,074,000. 33.67% - - - -
40 00

国信证券 33,988,778.2 6.52% 11,020,000.0 1.69% - - - -
2 0

华创证券 62,229,859.3 11.94% 14,823,000.0 2.28% - - - -
3 0

华福证券 11,423,532.7 2.19% 15,434,000.0 2.37% - - - -
2 0

开源证券 7,400,180.80 1.42% 715,000.00 0.11% - - - -

西部证券 61,449,924.9 11.79% 32,077,000.0 4.93% - - - -
3 0

银河证券 - - - - - - - -

浙商证券 25,472,487.4 4.89% 71,591,000.0 11.00% - - - -
6 0

中泰证券 11,458,649.6 2.20% - - - - - -
2

长江证券 23,766,506.4 4.56% 44,249,000.0 6.80% - - - -
2 0


兴业证券 12,664,664.6 2.43% 15,679,000.0 2.41% - - - -
1 0

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

圆信永丰兴源灵活配置混合

1 型证券投资基金2022年第四 证监会规定媒介 2023-01-20

季度报告

圆信永丰基金管理有限公司

2 关于完成公司法定代表人变 证监会规定媒介 2023-01-20

更登记的公告

圆信永丰基金管理有限公司

关于调整旗下开放式基金申

3 购、赎回、转换转入、转换 证监会规定媒介 2023-03-09

转出及最低持有份额的数额

限制的公告

圆信永丰兴源灵活配置混合

4 型证券投资基金2022年年度 证监会规定媒介 2023-03-31

报告

圆信永丰兴源灵活配置混合

5 型证券投资基金2023年第一 证监会规定媒介 2023-04-21

季度报告

圆信永丰基金管理有限公司

6 基金行业高级管理人员变更 证监会规定媒介 2023-06-21

公告

圆信永丰兴源灵活配置混合

7 型证券投资基金基金产品资 证监会规定媒介 2023-06-30

料概要更新

圆信永丰基金管理有限公司

圆信永丰兴源灵活配置混合 证监会规定媒介

8 型证券投资基金招募说明书 2023-07-21

（更新）

圆信永丰兴源灵活配置混合 证监会规定媒介

9 型证券投资基金2023年第二 2023-07-21


季度报告

圆信永丰兴源灵活配置混合

10 型证券投资基金2023年中期 证监会规定媒介 2023-08-31

报告

圆信永丰兴源灵活配置混合

11 型证券投资基金2023年第三 证监会规定媒介 2023-10-25

季度报告

圆信永丰基金管理有限公司

12 基金行业高级管理人员变更 证监会规定媒介 2023-11-03

公告

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关于调整旗下开放式基金申

13 购、赎回、转换转入、转换 证监会规定媒介 2023-11-18

转出及最低持有份额的数额

限制的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间

别

机 20230808-20230

构 1 809,20230906-20 0.00 41,272,182.92 5,272,182.92 36,000,000.00 3.69%
230918

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份
额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录


1、中国证监会批准圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2、《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

咨询电话：4006070088

公司网址：http://www.gtsfund.com.cn

圆信永丰基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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