泰信天天收益货币市场基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰信天天收益货币

基金主代码 290001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 36,240,126,003.01 份

投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较
基准的现金收益。

投资策略 运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求
低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品
种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E

下属分级基金的交易代码 290001 002234 002235

报告期末下属分级基金的份额总额 265,191,505.22 份 35,974,878,370.31 份 56,127.48 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）


泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E

1.本期已实现收益 1,303,529.89 265,073,675.79 7,556.60

2.本期利润 1,303,529.89 265,073,675.79 7,556.60

3.期末基金资产净值 265,191,505.22 35,974,878,370.31 56,127.48

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰信天天收益 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.5165% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.1715% 0.0006%

过去六个月 1.0895% 0.0007% 0.6862% 0.0000% 0.4033% 0.0007%

过去一年 2.0371% 0.0008% 1.3687% 0.0000% 0.6684% 0.0008%

过去三年 6.5238% 0.0008% 4.1062% 0.0000% 2.4176% 0.0008%

过去五年 10.7752% 0.0020% 6.8475% 0.0000% 3.9277% 0.0020%

自基金合同 19.3896% 0.0029% 10.0987% 0.0000% 9.2909% 0.0029%
生效起至今

泰信天天收益 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.5770% 0.0006% 0.3450% 0.0000% 0.2320% 0.0006%

过去六个月 1.2105% 0.0007% 0.6862% 0.0000% 0.5243% 0.0007%

过去一年 2.2813% 0.0008% 1.3687% 0.0000% 0.9126% 0.0008%

过去三年 7.2912% 0.0008% 4.1062% 0.0000% 3.1850% 0.0008%

过去五年 12.1095% 0.0020% 6.8475% 0.0000% 5.2620% 0.0020%

自基金合同 21.5160% 0.0029% 10.0987% 0.0000% 11.4173% 0.0029%
生效起至今

泰信天天收益 E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④


过去三个月 0.5111% 0.0008% 0.3450% 0.0000% 0.1661% 0.0008%

过去六个月 1.0840% 0.0008% 0.6862% 0.0000% 0.3978% 0.0008%

过去一年 2.0635% 0.0009% 1.3687% 0.0000% 0.6948% 0.0009%

过去三年 6.5493% 0.0009% 4.1062% 0.0000% 2.4431% 0.0009%

过去五年 10.8086% 0.0020% 6.8475% 0.0000% 3.9611% 0.0020%

自基金合同 19.3286% 0.0029% 10.0987% 0.0000% 9.2299% 0.0029%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2016 年 5 月 17 日正式生效。

2、本基金投资组合比例为：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

泰信天天 李俊江先生，中央财经大学投资学专业硕
收益货币 士，历任中债资信评估有限责任公司研究
市场基金 员，华创证券有限责任公司研究所研究
基金经 员、资产管理部投资经理、投顾业务管理
理、泰信 部（筹）研究员，江海证券有限公司资产
鑫益定期 管理投资部投资经理。2020 年 5 月加入
开放债券 2020 年 6 月 29 泰信基金管理有限公司，曾任拟任基金经
李俊江 型证券投 日 - 8 年 理，2020 年 6 月至今任泰信天天收益货
资基金基 币市场基金基金经理，2021 年 6 月至今
金经理、 任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基
泰信添鑫 金基金经理，2021 年 12 月至 2023 年 3
中短债债 月任泰信汇利三个月定期开放债券型证
券型证券 券投资基金基金经理，2022 年 11 月至今
投资基金 任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金
基金经理 基金经理。

注：1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公
司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金无异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度初经济内生动能弱修复，经济数据不及预期，8 月中旬央行超预期降息，整体资金面
维持宽松，债券收益率震荡下行。8 月末地产政策放松和活跃资本市场政策出台，9 月中旬降准落地，公布的经济数据好于预期，国债供给放量，机构赎回产生一定负面影响，9 月各期限债券收益率明显上行，债券收益率曲线熊平，资金面紧平衡。

天天收益基金在三季度保持中性配置与久期策略，力图在规避流动性风险和信用风险的前提下为投资者取得合理收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期泰信天天收益 A 的基金份额净值收益率为 0.5165%，本报告期泰信天天收益 B 的基
金份额净值收益率为 0.5770%，本报告期泰信天天收益 E 的基金份额净值收益率为 0.5111%,同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 29,680,391,511.32 73.36

其中：债券 29,680,391,511.32 73.36

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,041,049,051.02 5.04

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 8,735,513,475.95 21.59
计

4 其他资产 4,231.49 0.00

5 合计 40,456,958,269.78 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.36

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 4,153,778,710.46 11.46

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 96

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66

注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 25.52 11.46

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 15.23 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 27.36 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 9.78 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 33.15 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 111.04 11.46

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 327,359,109.49 0.90

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,686,852,030.83 7.41

其中：政策性金融债 2,666,724,225.33 7.36

4 企业债券 60,414,378.08 0.17

5 企业短期融资券 6,529,794,631.33 18.02

6 中期票据 - -

7 同业存单 20,075,971,361.59 55.40

8 其他 - -

9 合计 29,680,391,511.32 81.90


10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112311127 23 平安银行 6,000,000596,775,345.90 1.65
CD127

2 190203 19 国开 03 5,000,000513,229,760.07 1.42

3 112309160 23 浦发银行 5,000,000498,086,610.60 1.37
CD160

4 112399800 23 浙江泰隆商 5,000,000497,874,212.00 1.37
行 CD049

5 112322071 23 邮储银行 5,000,000495,506,968.57 1.37
CD071

6 112319210 23 恒丰银行 5,000,000493,859,917.76 1.36
CD210

7 210202 21 国开 02 4,500,000461,146,292.07 1.27

8 220216 22 国开 16 4,500,000456,758,855.21 1.26

9 112315325 23 民生银行 4,000,000399,320,416.33 1.10
CD325

10 112383213 23 南京银行 4,000,000394,064,713.74 1.09
CD100

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1410%

报告期内偏离度的最低值 0.0776%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1098%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。
（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,231.49

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 4,231.49

5.9.4 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E

报告期期初基金份 204,825,909.97 36,540,730,612.39 2,684,958.40
额总额

报告期期间基金总 356,034,928.69 31,298,586,397.98 4,907,120.12
申购份额

报告期期间基金总 295,669,333.44 31,864,438,640.06 7,535,951.04
赎回份额

报告期期末基金份 265,191,505.22 35,974,878,370.31 56,127.48
额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 红利再投 2023-07-10 164,667.29 164,667.29 -

2 赎回 2023-07-18 10,000,000.00 10,000,000.00 -

3 红利再投 2023-08-10 153,093.33 153,093.33 -


4 赎回 2023-08-22 10,000,000.00 10,000,000.00 -

5 赎回 2023-08-25 10,000,000.00 10,000,000.00 -

6 红利再投 2023-09-11 124,725.36 124,725.36 -

合计 30,442,485.98 30,442,485.98

注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件
2、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》
3、《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》
4、《泰信天天收益货币市场托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
9.2 存放地点

本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。
9.3 查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。

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