长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投
资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，下同）根据本基金基金合同的规
定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 净资产变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报告 ......50


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51

8.11 投资组合报告附注 ...... 52
§9 基金份额持有人信息...... 52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 52

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53
§10 开放式基金份额变动...... 53
§11 重大事件揭示...... 53

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54

11.4 基金投资策略的改变 ...... 54

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54

11.8 其他重大事件 ...... 55
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58
§13 备查文件目录...... 59

13.1 备查文件目录 ...... 59

13.2 存放地点 ...... 59

13.3 查阅方式 ...... 59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信金葵纯债一年定开债券

基金主代码 002254

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 27 日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 461,696,364.94 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 长信金葵纯债一年定开债券 A 长信金葵纯债一年定开债券 C

下属分级基金的交易代码 002254 002255

报告期末下属分级基金的份额总额 460,140,613.08 份 1,555,751.86 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为目标，追求
每年较高的绝对回报。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

（1）资产配置策略

（2）类属配置策略

（3）个券选择策略

（4）骑乘策略

（5）息差策略

（6）利差策略

（7）资产支持证券的投资策略

（8）可转债投资策略

（9）国债期货的投资策略

2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，
方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前
提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 周永刚 张姗

负责人 联系电话 021-61009999 400-61-95555

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 4007005566 400-61-95555


传真 021-61009800 0755-83195201

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 深圳市深南大道 7088 号招商银
城中路 68 号 9 楼 行大厦

办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 深圳市深南大道 7088 号招商银
楼、37 楼、38 楼 行大厦

邮政编码 200120 518040

法定代表人 刘元瑞 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.cxfund.com.cn

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 38 楼、深圳市深南大
道 7088 号招商银行大厦

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
（特殊普通合伙）

注册登记机构 长信基金管理有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、
38 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 2021 年

3.1.1 长信金葵纯债 长信金葵纯债 长信金葵纯债 长信金葵纯债
期间数 长信金葵纯债一 长信金葵纯债一

据和指 一年定开债券 一年定开债券 一年定开债券 一年定开债券
标 年定开债券 A 年定开债券 A

C A C C

本期已

实现收 14,578,925.29 168,210.59 1,800,023.21 114,402.41 -12,345,711.02 -747,355.12
益

本期利 13,370,843.25 145,165.58 2,110,265.46 138,545.30 -1,510,467.36 147,517.80
润
加权平

均基金 0.0360 0.0131 0.0474 0.0420 -0.0198 0.0231
份额本
期利润
本期加

权平均 3.23% 1.18% 4.20% 3.75% -1.90% 2.21%
净值利
润率

本期基 3.54% 3.28% 4.29% 3.87% 7.39% 6.98%
金份额

净值增
长率
3.1.2

期末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据和指
标
期末可

供分配 4,919,156.26 15,015.36 1,764,366.36 90,573.35 -19,907.65 -20,623.36
利润
期末可

供分配 0.0107 0.0097 0.0399 0.0317 -0.0004 -0.0040
基金份
额利润
期末基
金资产 511,719,756.31 1,728,709.05 50,814,498.57 3,266,674.14 51,986,103.22 5,682,893.91净值
期末基

金份额 1.1121 1.1112 1.1503 1.1421 1.1030 1.0996
净值
3.1.3

累计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末指标
基金份

额累计 43.62% 39.35% 38.71% 34.92% 33.00% 29.90%
净值增
长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信金葵纯债一年定开债券 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④


过去三个月 0.62% 0.02% 1.33% 0.05% -0.71% -0.03%

过去六个月 1.31% 0.03% 2.03% 0.05% -0.72% -0.02%

过去一年 3.54% 0.03% 4.81% 0.04% -1.27% -0.01%

过去三年 15.96% 0.10% 13.95% 0.05% 2.01% 0.05%

过去五年 25.19% 0.15% 22.81% 0.06% 2.38% 0.09%

自基金合同生效

43.62% 0.13% 35.60% 0.06% 8.02% 0.07%
起至今

长信金葵纯债一年定开债券 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 0.55% 0.02% 1.33% 0.05% -0.78% -0.03%

过去六个月 1.17% 0.03% 2.03% 0.05% -0.86% -0.02%

过去一年 3.28% 0.03% 4.81% 0.04% -1.53% -0.01%

过去三年 14.76% 0.10% 13.95% 0.05% 0.81% 0.05%

过去五年 22.91% 0.15% 22.81% 0.06% 0.10% 0.09%

自基金合同生效

39.35% 0.13% 35.60% 0.06% 3.75% 0.07%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、图示日期为 2016 年 1 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金的各
项投资比例符合基金合同的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
长信金葵纯债一年定开债券 A

年度 每 10 份基金 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合 备注
份额分红数 额 总额 计

2023 年 0.773 11,698,918.28 34,845.70 11,733,763.98 -

2022 年 - - - - -

2021 年 0.194 3,998,518.65 20,040.99 4,018,559.64 -

合计 0.967 15,697,436.93 54,886.69 15,752,323.62 -

长信金葵纯债一年定开债券 C

年度 每 10 份基金 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合 备注
份额分红数 额 总额 计

2023 年 0.671 145,678.43 21,215.52 166,893.95 -

2022 年 - - - - -

2021 年 0.149 173,228.97 6,449.12 179,678.09 -

合计 0.820 318,907.40 27,664.64 346,572.04 -

注：本基金本报告期的利润分配情况，详见4.8。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 90 只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型
证券投资基金、长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信内需均衡混合型证券投资基金、长信 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、长信稳健成长混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳航 30 天持有期中短债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金、长信中证 1000 指数增强型证券投资基金、长信均衡优选混合型证券投资基金、长信 90 天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固 60天滚动持有债券型证券投资基金、长信汇智量化选股混合型证券投资基金、长信 120 天滚动持有债券型证券投资基金、长信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日 离任日期 业年限

期

长信富民纯债

一年定期开放

债券型证券投

资基金、长信 武汉大学金融学硕士研究生毕业，具
金葵纯债一年 有基金从业资格，中国国籍。曾任中
定期开放债券 证鹏元资信评估有限公司债券分析
型证券投资基 师、国联安基金管理有限公司信用研
金、长信稳健 究员，2019 年 6 月加入长信基金管理
纯债债券型证 有限责任公司，曾任固收研究部研究
朱 黎 券投资基金、 2023 年 - 7 年 员，现任长信富民纯债一年定期开放
明 长信稳恒债券 9 月 8 日 债券型证券投资基金、长信金葵纯债
型证券投资基 一年定期开放债券型证券投资基金、
金、长信 90 天 长信稳健纯债债券型证券投资基金、
滚动持有债券 长信稳恒债券型证券投资基金、长信
型证券投资基 90 天滚动持有债券型证券投资基金
金和长信稳固 和长信稳固 60 天滚动持有债券型证
60 天滚动持有 券投资基金的基金经理。

债券型证券投

资基金的基金

经理


长信金葵纯债

一年定期开放

债券型证券投

资基金、长信

利保债券型证 厦门大学金融工程学硕士，具有基金
券投资基金、 从业资格，中国国籍。曾任职于平安
长信稳裕三个 证券股份有限公司、光大证券股份有
月定期开放债 限公司、富国基金管理有限公司、恒
券型发起式证 丰银行股份有限公司、创金合信基金
券投资基金、 管理有限公司，2019 年 7 月加入长信
长信富安纯债 基金管理有限责任公司，曾任长信纯
半年定期开放 债一年定期开放债券型证券投资基
债券型证券投 金、长信稳恒债券型证券投资基金和
资基金、长信 长信稳健纯债债券型证券投资基金
富民纯债一年 2019 年 的基金经理，现任固收多策略部总
冯彬 定期开放债券 10 月 11 - 15 年 监、长信金葵纯债一年定期开放债券
型证券投资基 日 型证券投资基金、长信利保债券型证
金、长信 90 天 券投资基金、长信稳裕三个月定期开
滚动持有债券 放债券型发起式证券投资基金、长信
型证券投资基 富安纯债半年定期开放债券型证券
金、长信稳固 投资基金、长信富民纯债一年定期开
60 天滚动持有 放债券型证券投资基金、长信 90 天
债券型证券投 滚动持有债券型证券投资基金、长信
资基金、长信 稳固 60 天滚动持有债券型证券投资
120 天滚动持 基金、长信 120 天滚动持有债券型证
有债券型证券 券投资基金和长信利鑫债券型证券
投资基金和长 投资基金(LOF)的基金经理。

信利鑫债券型

证券投资基金

(LOF) 的 基 金

经理、固收多

策略部总监

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：

（1）严格按照时间顺序发送委托指令；

（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统自动将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合且不同投资经理针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例达到 5：1 或以上的，根据市场情况审核后通过人工分发给不同交易员豁免公平交易。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，系统已强制开启公平交易开关。

4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。

5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年 1 万亿国债增发落地，中央经济工作会议落地叠加银行存款利率下调，债市收益率整
体呈现横盘震荡、中枢下移的特征。目前城投进入分化行情，房地产市场在下行，民企回款压力大，融资段修复不明显，企业资金趋紧。信用债利差薄，高票息资产少，期限利差、等级利差同时处于历史低分位数水平，曲线已较平坦，中长期信用债收益进一步下行有赖于降息打开资金面下行空间，另一方面短期资产供需格局变化的大逻辑难以逆转。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，长信金葵纯债一年定开债券 A 基金份额净值为 1.1121 元，份额累
计净值为 1.3848 元，本报告期内长信金葵纯债一年定开债券 A 净值增长率为 3.54%；长信金葵纯
债一年定开债券 C 基金份额净值为 1.1112 元，份额累计净值为 1.3522 元，本报告期内长信金葵
纯债一年定开债券 C 净值增长率为 3.28%，同期业绩比较基准收益率为 4.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金在本年度采用了中短久期信用债的投资策略，同时保持组合投资杠杆在较高的水平。12 月国有大行下调存款利率，近期央行表示将进一步降低实体融资成本，金融监管总局也表示将优化个人住房贷款利率。种种迹象表明广谱利率下行还没有结束，债市环境仍有利于利率再下中枢。今年或许能看到基本面回升，组合需要保持一定流动性以应对可能的调整。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本年度内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本年度内，为确保监管要求的有效实施，公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求以及公司内部控制执行情况，积极开展公司业务流程及风险梳理的工作，适时组织召开内部控制委员会会议，对各项监管要求进行解读，并对各业务部门业务流程及制度规范的调整进行深入探讨，加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。


本年度内，监察稽核部以组合压力测试为主要方式，定期对投资组合的风险状况进行检测，对投资组合整体流动性情况进行分析，并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临的风险进行沟通、讨论，防范组合风险事件发生。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持风控优先、内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系，做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人根据相关法律法规和本基金基金合同约定已于 2023 年 3 月 15 日进行了利润分
配，A 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.573 元，C 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.480 元，
于 2023 年 9 月 20 日进行了利润分配，A 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.200 元，C 类份额每
10 份基金份额派发红利 0.191 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 24201 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金全体基金份
额持有人：

(一)我们审计的内容

我们审计了长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023
年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了长信金葵纯债一年定期开放债券
型证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年
度的经营成果和净资产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。


审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长信金葵纯
债一年定期开放债券型证券投资基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金管理
人长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)管
理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，
使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
管理层和治理层对财务报表的责 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长信金葵纯
债一年定期开放债券型证券投资基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除
非基金管理人管理层计划清算长信金葵纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督长信金葵纯债一年定期开放债券
型证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
注册会计师对财务报表审计的责 险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
任 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长信金葵纯
债一年定期开放债券型证券投资基金持续经营能力产生重大
疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我


们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金不能
持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张炯 俞伟敏

会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 26 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 1,033,184.51 219,115.33

结算备付金 - 2,631,986.69

存出保证金 - 1,912.22

交易性金融资产 7.4.7.2 707,987,651.12 48,801,286.43

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 707,987,651.12 48,801,286.43

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 2,602,887.39

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -


应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 709,020,835.63 54,257,188.06

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 195,196,738.52 -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 130,437.60 32,095.20

应付托管费 43,479.21 9,170.04

应付销售服务费 439.22 1,107.99

应付投资顾问费 - -

应交税费 50,970.70 4,184.62

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 150,305.02 129,457.50

负债合计 195,572,370.27 176,015.35

净资产：

实收基金 7.4.7.10 461,696,364.94 47,035,074.69

未分配利润 7.4.7.12 51,752,100.42 7,046,098.02

净资产合计 513,448,465.36 54,081,172.71

负债和净资产总计 709,020,835.63 54,257,188.06

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，长信金葵纯债一年定开债券 A 份额净值 1.1121 元，长信金
葵纯债一年定开债券 C 份额净值 1.1112 元，基金份额总额为 461,696,364.94 份，其中长信金葵
纯债一年定开债券 A 份额 460,140,613.08 份。长信金葵纯债一年定开债券 C 份额 1,555,751.86
份。
7.2 利润表
会计主体：长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日


一、营业总收入 19,091,585.57 2,989,197.50

1.利息收入 425,200.82 176,867.69

其中：存款利息收入 7.4.7.13 209,965.88 52,557.86

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 215,234.94 124,309.83
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 19,895,139.82 2,475,945.36
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 19,895,139.82 2,475,945.36

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -1,231,127.05 334,385.14
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 2,371.98 1,999.31
号填列）

减：二、营业总支出 5,575,576.74 740,386.74

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,428,287.86 377,403.59

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 462,410.08 107,829.54

3．销售服务费 7.4.10.2.3 6,577.69 14,889.17

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 3,444,258.10 73,864.91

其中：卖出回购金融资产 3,444,258.10 73,864.91
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 62,127.09 5,172.72

8．其他费用 7.4.7.23 171,915.92 161,226.81

三、利润总额（亏损总额 13,516,008.83 2,248,810.76
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 13,516,008.83 2,248,810.76
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -

净额

六、综合收益总额 13,516,008.83 2,248,810.76

7.3 净资产变动表
会计主体：长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 47,035,074.69 - 7,046,098.02 54,081,172.71
资产

二、本期期初净 47,035,074.69 - 7,046,098.02 54,081,172.71
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 414,661,290.25 - 44,706,002.40 459,367,292.65
号填列）

（一）、综合收益 - - 13,516,008.83 13,516,008.83
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 414,661,290.25 - 43,090,651.50 457,751,941.75
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 910,159,016.65 - 94,793,309.39 1,004,952,326.04
购款

2.基金赎 -495,497,726.40 - -51,702,657.89 -547,200,384.29
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - -11,900,657.93 -11,900,657.93
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 461,696,364.94 - 51,752,100.42 513,448,465.36
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 52,298,038.41 - 5,370,958.72 57,668,997.13
资产

二、本期期初净 52,298,038.41 - 5,370,958.72 57,668,997.13
资产

三、本期增减变

动额（减少以“-” -5,262,963.72 - 1,675,139.30 -3,587,824.42
号填列）

（一）、综合收益 - - 2,248,810.76 2,248,810.76
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -5,262,963.72 - -573,671.46 -5,836,635.18
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 18,496,605.90 - 2,059,177.87 20,555,783.77
购款

2.基金赎 -23,759,569.62 - -2,632,849.33 -26,392,418.95
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 47,035,074.69 - 7,046,098.02 54,081,172.71
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

刘元瑞 覃波 孙红辉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2773 号《关于准予长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》的注册，由基金管理人长信基金管理有限责任公司向社
会公开发行募集。基金合同于 2016 年 1 月 27 日生效。首次设立募集规模为 955,724,067.91 份基
金份额。本基金为契约型，定期开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金的 A 类基金份额在申购时收取
申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费；C 类基金份额不收取申购费，赎回时根据持有期限收
取赎回费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票，应当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开
始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在非开放期，本基金不受该比例的限制，但应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不
满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费/管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 100%；

(2)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基
金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(3)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(4)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(5)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券除外）及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券除外），按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 1,033,184.51 219,115.33

等于：本金 1,033,070.06 219,091.90

加：应计利息 114.45 23.43

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 1,033,184.51 219,115.33

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 30,109,791.78 293,891.51 30,344,891.51 -58,791.78

债券 银行间市场 668,429,282.09 10,056,759.61 677,642,759.61 -843,282.09

合计 698,539,073.87 10,350,651.12 707,987,651.12 -902,073.87

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 698,539,073.87 10,350,651.12 707,987,651.12 -902,073.87


上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 29,705,066.80 580,164.60 30,434,848.90 149,617.50

债券 银行间市场 17,816,264.32 370,737.53 18,366,437.53 179,435.68

合计 47,521,331.12 950,902.13 48,801,286.43 329,053.18

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 47,521,331.12 950,902.13 48,801,286.43 329,053.18

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 2,602,887.39 -

银行间市场 - -

合计 2,602,887.39 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。

7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 11,005.02 157.50

其中：交易所市场 - -

银行间市场 11,005.02 157.50

应付利息 - -

预提账户维护费 9,300.00 9,300.00

预提审计费 50,000.00 40,000.00

预提信息披露费 80,000.00 80,000.00

合计 150,305.02 129,457.50

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长信金葵纯债一年定开债券 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 44,174,804.12 44,174,804.12

本期申购 456,638,182.42 456,638,182.42

本期赎回（以“-”号填列） -40,672,373.46 -40,672,373.46

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 460,140,613.08 460,140,613.08

长信金葵纯债一年定开债券 C

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,860,270.57 2,860,270.57

本期申购 453,520,834.23 453,520,834.23

本期赎回（以“-”号填列） -454,825,352.94 -454,825,352.94

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,555,751.86 1,555,751.86

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长信金葵纯债一年定开债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,764,366.36 4,875,328.09 6,639,694.45

本期期初 1,764,366.36 4,875,328.09 6,639,694.45

本期利润 14,578,925.29 -1,208,082.04 13,370,843.25

本期基金份额交易产 309,628.59 42,992,740.92 43,302,369.51
生的变动数

其中：基金申购款 339,597.96 47,196,813.29 47,536,411.25

基金赎回款 -29,969.37 -4,204,072.37 -4,234,041.74

本期已分配利润 -11,733,763.98 - -11,733,763.98

本期末 4,919,156.26 46,659,986.97 51,579,143.23

长信金葵纯债一年定开债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 90,573.35 315,830.22 406,403.57

本期期初 90,573.35 315,830.22 406,403.57

本期利润 168,210.59 -23,045.01 145,165.58

本期基金份额交易产 -76,874.63 -134,843.38 -211,718.01
生的变动数

其中：基金申购款 330,006.60 46,926,891.54 47,256,898.14

基金赎回款 -406,881.23 -47,061,734.92 -47,468,616.15

本期已分配利润 -166,893.95 - -166,893.95

本期末 15,015.36 157,941.83 172,957.19

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 17,119.34 6,115.48

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 182,805.37 46,345.92

其他 10,041.17 96.46

合计 209,965.88 52,557.86

注：其他为保证金利息收入、申购款利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利息 19,447,443.62 1,767,895.28
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 447,696.20 708,050.08
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 19,895,139.82 2,475,945.36

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 98,369,161.27 120,365,140.44
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 95,891,050.63 116,295,884.23
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 2,024,163.66 3,358,822.26

减：交易费用 6,250.78 2,383.87


买卖债券差价收入 447,696.20 708,050.08

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资-赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资-申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未进行贵金属投资。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.19 股利收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -1,231,127.05 334,385.14

股票投资 - -

债券投资 -1,231,127.05 334,385.14

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税


合计 -1,231,127.05 334,385.14

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 2,371.98 1,999.31

合计 2,371.98 1,999.31

注：对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产，其余赎回费 25%计入基金财产。
7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 50,000.00 40,000.00

信息披露费 80,000.00 80,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 36,900.00 37,200.00

其他费用 - 300.00

银行费用 5,015.92 3,726.81

合计 171,915.92 161,226.81

注：其他费用为上清所查询费等。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

资产负债表日至本财务报告批准报出日，本基金发布公告拟进行一次利润分配，A 类份额每
10 份基金份额派发红利 0.187 元，C 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.169 元。

除上述情况外，截至本财务报告批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机

金”) 构

招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构

长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣集 基金管理人的股东
团”)

武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”) 基金管理人的股东

上海彤胜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤 基金管理人的股东
胜投资”）
上海彤骏投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤 基金管理人的股东
骏投资”)
上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江 基金管理人的子公司
财富”)
长江期货股份有限公司(以下简称“长江期货”) 基金管理人的股东的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

长江证券 96,314,633.88 100.00 159,487,537.56 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

长江证券 1,348,500,000.00 100.00 361,700,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,428,287.86 377,403.59

其中：应支付销售机构的客户维护 403,567.06 58,344.83
费

应支付基金管理人的净管理费 1,024,720.80 319,058.76

注：1、根据《长信基金管理有限责任公司关于调整长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基
金管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同等事宜的公告》，自 2023 年 4 月 6 日起，
本基金的基金管理人报酬由 0.70%年费率调整为 0.30%年费率，逐日累计至每月月末，按月支付。
2、其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 462,410.08 107,829.54

注：1、根据《长信基金管理有限责任公司关于调整长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基
金管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同等事宜的公告》，自 2023 年 4 月 6 日起，
本基金的基金托管费由 0.20%年费率调整为 0.10%年费率。支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值×年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

2、其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 长信金葵纯债一年定开长信金葵纯债一年定开

合计

债券 A 债券 C

长信基金 - 973.27 973.27

招商银行 - 3,155.71 3,155.71


合计 - 4,128.98 4,128.98

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长信金葵纯债一年定开长信金葵纯债一年定开 合计

债券 A 债券 C

长信基金 - 21.90 21.90

招商银行 - 5,740.29 5,740.29

合计 - 5,762.19 5,762.19

注：1、根据《长信基金管理有限责任公司关于调整长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基
金管理费率、托管费率和销售服务费率并修改基金合同等事宜的公告》，自 2023 年 4 月 6 日起，
本基金的 C 类基金份额的销售服务费由 0.40%年费率调整为 0.30%年费率。销售服务费逐日累计至每月月底，按月支付给长信基金，再由长信基金计算并支付给各基金销售机构。

2、其计算公式为：

H＝E×基金销售服务费年费率/当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


长信金葵纯债一年定开债券 A 长信金葵纯债一年定开债券C

基金合同生效日（ 2016 年 1 - -
月 27 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

长信金葵纯债一年定开债券 A 长信金葵纯债一年定开债券C

基金合同生效日（ 2016 年 1 - -
月 27 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 1,991,230.23 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 1,991,230.23 -
额

报告期末持有的基金份额 0.00 -

报告期末持有的基金份额 0.00% -
占基金总份额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
长信金葵纯债一年定开债券 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

长江财富 - - 5,485,020.97 11.66

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 1,033,184.51 17,119.34 219,115.33 6,115.48

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末无存放于长江期货的结算备付金余额（2022 年：2,439,313.14 元）。本基金本报告期无通过长江期货买卖国债期货成交额（2022 年：无），当期未发生应支付给长江期货的交易费用（2022 年：无），本报告期末无应付长江期货的交易费用余额（2022 年：无）。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

长信金葵纯债一年定开债券 A

除息日 每 10

序 权益 份基 现金形式 再投资形 本期利润分 备
号 登记日 场内 场外 金份 发放总额 式 配合计 注
额分 发放总额

红数

1 2023 年 3 - 2023 年 3 月 0.573 2,510,982.33 20,234.09 2,531,216.42 -
月 15 日 15 日

2 2023 年 9 - 2023 年 9 月 0.200 9,187,935.95 14,611.61 9,202,547.56 -
月 20 日 20 日

合 - - - 0.773 11,698,918.2 34,845.70 11,733,763.9 -
计 8 8

长信金葵纯债一年定开债券 C

除息日 每10份基 再投资 备
序 权益 金份额分 现金形式 形式 本期利润分 注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总额 发放总 配合计

额

1 2023 年 3 - 2023 年 3 月 0.480122,621.49 14,671.04 137,292.53 -
月 15 日 15 日

2 2023 年 9 - 2023 年 9 月 0.191 23,056.94 6,544.48 29,601.42 -
月 20 日 20 日

合 - - - 0.671145,678.43 21,215.52 166,893.95 -
计
注：资产负债表日至本财务报告批准报出日，本基金发布公告拟进行一次利润分配，A 类份额每
10 份基金份额派发红利 0.187 元，C 类份额每 10 份基金份额派发红利 0.169 元。


7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 195,196,738.52 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

101900681 19 皖新华 MTN001 2024 年 1 月 2 日 103.84 200,000 20,768,371.58

101901196 19 粤航运 MTN001 2024 年 1 月 2 日 102.32 300,000 30,695,278.69

102101534 21 赣金控 MTN002 2024 年 1 月 2 日 102.45 200,000 20,490,885.25

102102270 21佛山建投MTN0012024 年 1 月 2 日 100.95 90,000 9,085,180.33

102280807 22 浙国贸 MTN001 2024 年 1 月 2 日 102.87 300,000 30,861,836.07

102280847 22物产中大MTN0022024 年 1 月 2 日 102.75 248,000 25,480,761.36

101900261 19赣州城投MTN0012024 年 1 月 3 日 102.86 300,000 30,857,606.56

102000912 20宿迁城投MTN0022024 年 1 月 3 日 103.77 116,000 12,037,503.83

102102160 21南通高新MTN0022024 年 1 月 3 日 101.40 300,000 30,418,704.92

合计 2,054,000 210,696,128.59

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 10,226,763.01

合计 - 10,226,763.01

注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 256,127,181.06 30,136,719.86

AAA 以下 268,228,392.22 977,863.23

未评级 183,632,077.84 7,459,940.33

合计 707,987,651.12 38,574,523.42

注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制。

本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析，定期开展压力测试，评估在不同的压力情境下资产变现情况的变化。

基金管理人持续监测本基金开放期内的赎回情况，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整投资组合资产结构及比例，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
同时，针对兑付赎回资金的流动性风险，基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月
31 日
资产

银行存 1,033,184.51 - - - - 1,033,184.51
款
交易性

金融资 82,678,109.29 376,276,246.11 249,033,295.72 - -707,987,651.12
产

资产总 83,711,293.80 376,276,246.11 249,033,295.72 - -709,020,835.63
计
负债
应付管

理人报 - - - - 130,437.60 130,437.60
酬

应付托 - - - - 43,479.21 43,479.21
管费
卖出回

购金融 195,196,738.52 - - - -195,196,738.52
资产款
应付销

售服务 - - - - 439.22 439.22
费

应交税 - - - - 50,970.70 50,970.70
费

其他负 - - - - 150,305.02 150,305.02
债

负债总 195,196,738.52 - - - 375,631.75 195,572,370.27
计
利率敏

感度缺-111,485,444.72 376,276,246.11 249,033,295.72 - -375,631.75 513,448,465.36
口
上年度

末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年

12 月
31 日
资产

银行存 219,115.33 - - - - 219,115.33
款

结算备 2,631,986.69 - - - - 2,631,986.69
付金

存出保 1,912.22 - - - - 1,912.22
证金
交易性

金融资 15,525,129.69 - 31,966,959.62 1,309,197.12 - 48,801,286.43
产
买入返

售金融 2,602,887.39 - - - - 2,602,887.39
资产

资产总 20,981,031.32 - 31,966,959.62 1,309,197.12 - 54,257,188.06
计
负债
应付管

理人报 - - - - 32,095.20 32,095.20
酬

应付托 - - - - 9,170.04 9,170.04
管费
应付销

售服务 - - - - 1,107.99 1,107.99
费

应交税 - - - - 4,184.62 4,184.62
费

其他负 - - - - 129,457.50 129,457.50
债

负债总 - - - - 176,015.35 176,015.35
计
利率敏

感度缺 20,981,031.32 - 31,966,959.62 1,309,197.12 -176,015.35 54,081,172.71
口

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2023年12月31日） 上年度末 （2022 年 12 月


31 日 ）

市场利率上升 27 个基点 -1,567,859.91 -177,727.36

市场利率下降 27 个基点 1,567,859.91 177,727.36

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 - - - -
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 707,987,651.12 137.89 48,801,286.43 90.24
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 707,987,651.12 137.89 48,801,286.43 90.24

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金主要投资债券等固定收益品种，无重大其他价格风险，因此未进行其他价格风险的敏感性分析。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的

最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - 7,227,248.02

第二层次 707,987,651.12 41,574,038.41

第三层次 - -

合计 707,987,651.12 48,801,286.43

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换事项发生的当期期初为确认各层次之间的转换时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月
31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 707,987,651.12 99.85

其中：债券 707,987,651.12 99.85

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,033,184.51 0.15

8 其他各项资产 - -

9 合计 709,020,835.63 100.00

注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未投资股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 81,157,157.87 15.81

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 30,344,891.51 5.91

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 596,485,601.74 116.17

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 707,987,651.12 137.89

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 2122047 21 浙江浙银租 400,000 40,767,777.05 7.94
赁债 01

2 2122058 21 信达租赁债 400,000 40,389,380.82 7.87

3 102000038 20 南通经开 300,000 31,637,860.27 6.16
MTN001

4 102000069 20 成交投 300,000 31,467,085.48 6.13
MTN001

5 102280166 22 珠海港股 300,000 31,167,287.67 6.07
MTN001

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.11.3 期末其他各项资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

长信金葵纯

债一年定开 268 1,716,942.59 452,856,625.31 98.42 7283987.7700 1.58
债券 A
长信金葵纯

债一年定开 266 5,848.69 0.00 0.00 1555751.8600 100.00
债券 C

合计 534 864,599.93 452,856,625.31 98.09 8839739.6300 1.91

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 长信金葵纯债一年定开债券 A 0.95 0.00
人所有从

业人员持 长信金葵纯债一年定开债券 C 0.00 0.00
有本基金

合计 0.95 0.00

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基长信金葵纯债一年定开债券 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 长信金葵纯债一年定开债券 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 长信金葵纯债一年定开债券 A 0

开放式基金 长信金葵纯债一年定开债券 C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信金葵纯债一年定开债券 A 长信金葵纯债一年定开债券 C

基金合同生效日（2016 年 1 月 708,741,576.32 246,982,491.59
27 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 44,174,804.12 2,860,270.57

本报告期基金总申购份额 456,638,182.42 453,520,834.23

减：本报告期基金总赎回份额 40,672,373.46 454,825,352.94

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 460,140,613.08 1,555,751.86

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。


11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的报酬为人民币 50,000.00 元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

安信证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

开源证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内本基金租用上海证券交易单元 1 个，退租开源证券交易单元 1 个、国投证券交易
单元 1 个。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；

4）券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期 占当期债 占当期权
券商名称 债券 券回购成 成交金 证

成交金额 成交总 成交金额 交总额的 额 成交总额
额的比 比例(%) 的比例(%)
例(%)

安信证券 - - - - - -

长江证券 96,314,633.88 100.00 1,348,500,000.00 100.00 - -

开源证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会电子披露网 2023-1-20
投资基金 2022 年第 4 季度报告 站、公司网站

上证报、中证报、证券时

2 长信基金管理有限责任公司旗下全部基 报、证券日报、中国证监 2023-1-20
金 2022 年第四季度报告提示性公告 会电子披露网站、公司网

站

长信基金管理有限责任公司关于增加东

方证券股份有限公司为旗下部分开放式 上证报、中国证监会电子

3 基金代销机构并开通转换、定期定额投 披露网站、公司网站 2023-3-13
资业务及参加申购（含定投申购）费率

优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于长信金 证券时报、中国证监会电

4 葵纯债一年定期开放债券型证券投资基 子披露网站、公司网站 2023-3-14
金的分红公告

5 长信基金管理有限责任公司关于长信金 证券时报、中国证监会电 2023-3-16


葵纯债一年定期开放债券型证券投资基 子披露网站、公司网站

金开放申购与赎回业务的公告

长信基金管理有限责任公司关于长信金 证券时报、中国证监会电

6 葵纯债一年定期开放债券型证券投资基 子披露网站、公司网站 2023-3-16
金费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于提高长 证券时报、中国证监会电

7 信金葵纯债一年定期开放债券型证券投 子披露网站、公司网站 2023-3-29
资基金 C 类份额份额净值精度的公告

8 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会电子披露网 2023-3-31
投资基金 2022 年年度报告 站、公司网站

上证报、中证报、证券时

9 长信基金管理有限责任公司旗下全部基 报、证券日报、中国证监 2023-3-31
金 2022 年年度报告提示性公告 会电子披露网站、公司网

站

长信基金管理有限责任公司关于调整长

10 信金葵纯债一年定期开放债券型证券投 证券时报、中国证监会电 2023-4-3

资基金管理费率和托管费率并修改基金 子披露网站、公司网站

合同等事宜的公告

11 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会电子披露网 2023-4-3

投资基金基金合同 站、公司网站

12 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会电子披露网 2023-4-3

投资基金托管协议 站、公司网站

长信金葵纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会电子披露网

13 投资基金更新的招募说明书及基金产品 站、公司网站 2023-4-3

资料概要（更新）

长信基金管理有限责任公司关于长信金

14 葵纯债一年定期开放债券型证券投资基 证券时报、中国证监会电 2023-4-3

金基金合同、托管协议和招募说明书提 子披露网站、公司网站

示性公告

长信基金管理有限责任公司关于增加博

时财富基金销售有限公司为旗下部分开 上证报、中国证监会电子

15 放式基金代销机构并开通转换、定期定 披露网站、公司网站 2023-4-20
额投资业务及参加申购（含定投申购）、

转换费率优惠活动的公告

16 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会电子披露网 2023-4-21
投资基金 2023 年第 1 季度报告 站、公司网站

上证报、中证报、证券时

17 长信基金管理有限责任公司旗下全部基 报、证券日报、中国证监 2023-4-21
金 2023 年第一季度报告提示性公告 会电子披露网站、公司网

站

长信基金管理有限责任公司关于增加五

18 矿证券有限公司为旗下部分开放式基金 上证报、中国证监会电子 2023-5-25
代销机构并开通转换、定期定额投资业 披露网站、公司网站

务及参加申购（含定投申购）、转换费率


优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于长信金 证券时报、中国证监会电

19 葵纯债一年定期开放债券型证券投资基 子披露网站、公司网站 2023-5-26
金 A 类实施赎回费率优惠活动的公告

20 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会电子披露网 2023-7-21
投资基金 2023 年第 2 季度报告 站、公司网站

上证报、中证报、证券时

21 长信基金管理有限责任公司旗下全部基 报、证券日报、中国证监 2023-7-21
金 2023 年第二季度报告提示性公告 会电子披露网站、公司网

站

长信基金管理有限责任公司关于增加国

元证券股份有限公司为旗下部分开放式 上证报、中国证监会电子

22 基金代销机构并开通转换、定期定额投 披露网站、公司网站 2023-8-11
资业务及参加申购（含定投申购）费率

优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加西

南证券股份有限公司为旗下部分开放式 上证报、中国证监会电子

23 基金代销机构并开通转换、定期定额投 披露网站、公司网站 2023-8-14
资业务及参加申购（含定投申购）费率

优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加江

海证券有限公司为旗下部分开放式基金 上证报、中国证监会电子

24 代销机构并开通转换、定期定额投资业 披露网站、公司网站 2023-8-29
务及参加申购（含定投申购）费率优惠

活动的公告

25 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会电子披露网 2023-8-31
投资基金 2023 年中期报告 站、公司网站

上证报、中证报、证券时

26 长信基金管理有限责任公司旗下全部基 报、证券日报、中国证监 2023-8-31
金 2023 年中期报告提示性公告 会电子披露网站、公司网

站

长信基金管理有限责任公司关于增聘长 证券时报、中国证监会电

27 信金葵纯债一年定期开放债券型证券投 子披露网站、公司网站 2023-9-9

资基金基金经理的公告

长信金葵纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会电子披露网

28 投资基金更新的招募说明书及基金产品 站、公司网站 2023-9-13
资料概要（更新）

长信基金管理有限责任公司关于长信金 证券时报、中国证监会电

29 葵纯债一年定期开放债券型证券投资基 子披露网站、公司网站 2023-9-18
金的分红公告

30 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会电子披露网 2023-10-25
投资基金 2023 年第 3 季度报告 站、公司网站

31 长信基金管理有限责任公司旗下全部基 上证报、中证报、证券时 2023-10-25
金 2023 年第三季度报告提示性公告 报、证券日报、中国证监


会电子披露网站、公司网

站

长信金葵纯债一年定期开放债券型证券 中国证监会电子披露网

32 投资基金更新的招募说明书（2023 年第 站、公司网站 2023-11-30
【1】号）及基金产品资料概要（更新）

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

2023年3月21 8,996,760 8,996,760

1 日至 2023 年 3 .84 0.00 .84 0.00 0.00
月 21 日

2023年3月21 6,747,345 6,747,345

2 日至 2023 年 3 .69 0.00 .69 0.00 0.00
月 21 日

2023年3月22 452,856, 452,856,625.3

机构 3 日至 2023 年 0.00 625.31 0.00 1 98.09
12 月 31 日

2023年3月22 452,816, 452,816,5

4 日至 2023 年 3 0.00 518.75 18.75 0.00 0.00
月 28 日

2023 年 1 月 1 11,351,96 11,351,96

5 日至 2023 年 3 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00
月 20 日

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
13.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2024 年 3 月 29 日
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