中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6 审计报告...... 16

6.1 审计报告基本信息......16

6.2 审计报告的基本内容...... 16

§7 年度财务报表......19

7.1 资产负债表......19

7.2 利润表...... 21

7.3 净资产变动表......22

7.4 报表附注......24

§8 投资组合报告......56

8.1 期末基金资产组合情况......57

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 71

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......121

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......122

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 122

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 122

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......122

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 122


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 122

8.12 投资组合报告附注...... 123

§9 基金份额持有人信息......124

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......124

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......124

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......124

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 125

§10 开放式基金份额变动...... 125
§11 重大事件揭示......125

11.1 基金份额持有人大会决议......125

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 125

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......126

11.4 基金投资策略的改变...... 126

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......126

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......126

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......126

11.8 其他重大事件......128

§12 影响投资者决策的其他重要信息......132

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......132

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 132

§13 备查文件目录......132

13.1 备查文件目录......132

13.2 存放地点......133

13.3 查阅方式......133

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基
金

基金简称 中信建投睿利

基金主代码 003308

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月07日

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 27,678,918.62份

基金合同存续期 不定期

下属各类别基金的基金简称 中信建投睿利A 中信建投睿利C

下属各类别基金的交易代码 003308 004635

报告期末下属各类别基金的份额 8,167,661.11份 19,511,257.51份

总额
2.2 基金产品说明

本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券
等固定收益类金融工具，在有效控制风险的前提下，
投资目标 通过积极灵活的资产配置和组合精选，充分把握市场
机会，力求实现基金资产的持续稳健增值。

本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基
本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政
策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供
投资策略 需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股
票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险
和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之
间的投资比例进行动态调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×
40%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益


高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，
属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的
品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信建投基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 朱伟 郭明

露负责 联系电话 010-59100208 （010）66105799

人 电子邮箱 zhuweibj@csc.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4009-108-108 95588

传真 010-59100298 （010）66105798

注册地址 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥 北京市西城区复兴门内大街5
雅苑3号楼1室 5号

办公地址 北京市东城区朝阳门内大街2 北京市西城区复兴门内大街5
号凯恒中心B座17、19层 5号

邮政编码 100010 100140

法定代表人 黄凌 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展
（特殊普通合伙） 企业广场二座普华永道中心11楼

注册登记机构 中信建投基金管理有限公司 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒
中心B座17、19层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年

标 中信建 中信建 中信建 中信建 中信建 中信建
投睿利A 投睿利C 投睿利A 投睿利C 投睿利A 投睿利C

本期已实现收益 -411,503. -160,31 -482,158. -218,75 29,004,1 13,362.4
47 7.27 06 9.72 55.59 9

本期利润 -140,250. 240,403. -1,651,49 -750,30 9,626,06 10,211.9
66 55 2.65 4.41 0.02 8

加权平均基金份额

本期利润 -0.0164 0.0109 -0.2565 -0.2607 0.2566 0.0083

本期加权平均净值

利润率 -1.57% 1.08% -23.82% -24.83% 19.90% 0.66%

本期基金份额净值

增长率 -0.75% -1.15% -20.58% -20.89% 2.40% 1.97%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 109,405. -333,37 153,819. -19,316. 1,480,29 504,970.
33 6.86 82 02 7.07 80

期末可供分配基金

份额利润 0.0134 -0.0171 0.0211 -0.0057 0.2507 0.2255

期末基金资产净值 8,277,06 19,177,8 7,435,98 3,349,42 7,592,21 2,814,33
6.44 80.65 1.47 3.79 2.72 7.88

期末基金份额净值 1.0134 0.9829 1.0211 0.9943 1.2857 1.2569

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 19.66% 16.20% 20.57% 17.55% 51.81% 48.59%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投睿利A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.29% 0.89% -3.91% 0.48% 4.20% 0.41%

过去六个月 -6.28% 0.90% -6.15% 0.51% -0.13% 0.39%

过去一年 -0.75% 0.87% -6.03% 0.51% 5.28% 0.36%

过去三年 -19.29% 1.10% -19.85% 0.67% 0.56% 0.43%

过去五年 22.16% 0.98% 13.20% 0.72% 8.96% 0.26%

自基金合同

生效起至今 19.66% 0.98% 5.14% 0.70% 14.52% 0.28%

中信建投睿利C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 0.19% 0.89% -3.91% 0.48% 4.10% 0.41%

过去六个月 -6.47% 0.90% -6.15% 0.51% -0.32% 0.39%

过去一年 -1.15% 0.87% -6.03% 0.51% 4.88% 0.36%

过去三年 -20.26% 1.10% -19.85% 0.67% -0.41% 0.43%

过去五年 19.76% 0.98% 13.20% 0.72% 6.56% 0.26%

自基金合同

生效起至今 16.20% 1.01% 6.16% 0.71% 10.04% 0.30%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、以上第1张图为中信建投睿利A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图，绘图日期为2016年12月7日（基金合同生效日）至2023年12月31日；

2、以上第2张图为中信建投睿利C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图，绘图日期为2017年5月26日（首笔份额登记日）至2023年12月31日。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）于2013年9月9日在北京成立，注册资本4.5亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要经营公开募集证券投资基金募集、销售、管理，特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。

截至报告期末，中信建投基金在管公募证券投资基金共54个。中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为服务抓手，加强投研体系建设，注重核心投资人才的积累、培养，不断提升主动投资管理能力。同时，中信建投基金加强客户体系建设，积极拓展渠道，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保险机构的合作力度。中信建投基金各项业务有序开展，为进一步发展奠定了良好的基础。

中信建投基金作为基金管理公司，秉承“忠于信，健于投”，追求以稳健的投资，回馈于客户的信任；致力于经过长期努力，打造具有影响力的品牌。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券

姓名 职务 理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍，1986年10月生，伯
明翰大学货币银行与金融

本基金的 学硕士。曾任职于北京首创
基金经理、 期货有限责任公司期权及

杨志武 多元资产 2023-03-17 - 11年 场外衍生品部从事衍生品

配置部行 投资与研究，中国国际期货
政负责人 股份有限公司金融业务部

从事衍生品投资与研究，中
邮创业基金管理股份有限


公司创新业务部从事证券
投资研究、权益投资部担任
投资经理。2022年3月加入
中信建投基金管理有限公
司，现任本公司多元资产配
置部行政负责人、基金经
理，担任中信建投稳利混合
型证券投资基金、中信建投
睿信灵活配置混合型证券
投资基金、中信建投睿利灵
活配置混合型发起式证券
投资基金、中信建投双鑫债
券型证券投资基金基金经
理。

中国籍，1982年2月生，南
开大学经济学硕士。曾任苏
州博思堂经纪顾问有限公
司市场分析员、渤海证券股
份有限公司研究员、广发证
券股份有限公司研究员、国
金通用基金管理有限公司
本基金的 研究员、国金证券股份有限
周户 基金经理 2017-01-25 2023-03-29 15年 公司研究员。2014年6月加
入中信建投基金管理有限
公司，曾任投资研究部研究
员，现任本公司权益投资一
部基金经理，担任中信建投
质选成长混合型发起式证
券投资基金基金经理。2023
年3月29日起，因工作安排
不再担任本基金基金经理。

注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中信建投基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行。公司通过对不同时间窗口下的不同组合间股票和债券的同向交易进行价差分析，交易时机、交易价差和交易数量均可合理解释，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，依然坚持价值投资的理念，采用自上而下的策略，通过对包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等宏观经济基本面的分析判断，结合资金面供需情况、证券市场估值水平，借助数量化分析思路，对个股的波动进行评估，提升行业和个股的分散度，降低了资产组合的波动，力争在行业与风格均衡配置的基础上，追求组合长期相对稳健的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投睿利A基金份额净值为1.0134元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.75%，同期业绩比较基准收益率为-6.03%；截至报告期末中信建投睿利C基金份额净值为0.9829元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.15%，同期业绩比较基准收益率为-6.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023年，国内经济从衰退末期进入复苏阶段，一季度初，市场情绪性反弹叠加流动性宽松预期推动权益市场的快速上行，反弹初期以疫后困境反转的消费与房地产为主，伴随Open AI公司发布新一代的人工智能模型，TMT等高弹性板块逐渐占优，人工智能的大规模应用引发市场的关注，未来也的确可能引发新一轮的技术革命，带来潜在增长率的上升，但是短期来看，其在具体领域的应用场景与业绩兑现需要观察。部分行业高频数据在二季度开始走弱，市场对于经济修复韧性和速度的预期产生分歧，4月末的政治局会议表态总量政策不刺激的态度，进一步加速了利率的下行；6月中旬伴随中央推出降息政策，10年期国债利率创出了年内最低水平。中长期国债利率的下行验证了市场对于经济快速修复预期的修正，再叠加美联储仍未完全放弃加息，美债利率处于高位，中美利差对人民币也产生了被动的贬值压力；三季度，政策效应显现，部分行业补库存力量开启，主要经济数据明显好转，价格信号改善，内生动能逐渐集聚；四季度，需求边际下行使得经济动能再度下滑，生产相对较好，价格信号再度转弱，经济动能仍待夯实。2023 年不变价GDP 增长5.2%，四季度增长5.2%，一定程度均低于证券市场的预期，剔除基数效应，全年经济呈波动态势，四个季度GDP 两年平均增速分别为4.7%、3.3%、4.4%、4.0%。虽然复苏程度低于预期，但横向比较，我国GDP增速在全球主要经济体中位居前列，多项消费出行指标也恢复至2019年水平，但是国内权益市场表现在主要经济体中排名靠后：沪深300指数跌11.38%，振幅高达25.42%；创业板指数跌19.41%，振幅高达37.03%。

我们认为权益市场或对国内经济前景的预期过于悲观，在流动性合理充裕的情况下，风险偏好下降导致资金主要流向低风险资产。展望2024年，考虑到A股整体估值处于近十几年的低点，悲观预期很可能伴随稳增长、促消费等方面政策落地而进行修复，尤其关注产业趋势较为强劲且有海外映射逻辑的AI产业链、受益于全球半导体周期重启的半导体产业链、库存出清末期且受益于消费进一步复苏的家电、家具等地产后周期产业链。市场风格上，关注估值合理的大盘成长、大盘价值类资产的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内，本基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步修订、完善了公司内部制度；组织多项合规培训，加强员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点业务，加大检查力度，促进公司业务合法合规、稳健经营；积极参与新产品、新业务的设计，提出合规建议，对基金宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，由公司分管运营领导任估值委员会主任，委员包括权益投资相关部门、固定收益部、研究部、特定资产管理部、稽控合规部、风险管理部、运营管理部的部门负责人。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策和执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。
本基金自2021年5月27日起至2023年3月28日止连续447个工作日资产净值低于5000万元，管理人已经向中国证券监督管理委员会报送了报告。自2023年4月12日至2023年7月4日连续55个工作日资产净值低于5000万元；自2023年7月6日至2023年10月19日连续
70个工作日资产净值低于5000万元；自2023年11月21日起至本报告期末连续29个工作日资产净值低于5000万元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人中信建投基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，本基金托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人依法对中信建投基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第22902号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资

基金全体基金份额持有人

(一) 我们审计的内容

审计意见 我们审计了中信建投睿利灵活配置混合型发起

式证券投资基金(以下简称“中信建投睿利基金”)


的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债

表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务
报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了中信建投睿利基金2023年12
月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和

净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
形成审计意见的基础 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
中信建投睿利基金，并履行了职业道德方面的其
他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

中信建投睿利基金的基金管理人中信建投基金

管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层
负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务

操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
管理层和治理层对财务报表的责任 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估
中信建投睿利基金的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，
除非基金管理人管理层计划清算中信建投睿利


基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督中信建投睿利基金
的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运
用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发
表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
注册会计师对财务报表审计的责任 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的
审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰
当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对中信建投睿利基金持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结


论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未
来的事项或情况可能导致中信建投睿利基金不
能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构
和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 叶尔甸 张碧佳

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二
座普华永道中心11楼

审计报告日期 2024-03-27

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 1,490,634.27 570,830.95

结算备付金 510,167.31 15,277.99

存出保证金 - 1,480.94

交易性金融资产 7.4.7.2 25,558,652.86 9,019,239.30

其中：股票投资 25,549,248.60 7,685,756.81

基金投资 - -

债券投资 9,404.26 1,333,482.49


资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 500,227.82

应收清算款 - 750,709.61

应收股利 - -

应收申购款 2,033.63 2,142.25

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 27,561,488.07 10,859,908.86

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 9,465.74

应付赎回款 36,655.05 2,033.35

应付管理人报酬 28,306.93 13,935.98

应付托管费 4,717.83 2,322.64

应付销售服务费 6,631.17 1,154.85

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 218.78

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 30,230.00 45,372.26

负债合计 106,540.98 74,503.60

净资产：


实收基金 7.4.7.7 27,678,918.62 10,650,901.46

未分配利润 7.4.7.8 -223,971.53 134,503.80

净资产合计 27,454,947.09 10,785,405.26

负债和净资产总计 27,561,488.07 10,859,908.86

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额27,678,918.62份。其中A类基金份额净值1.0134元，基金份额8,167,661.11份；C类基金份额净值0.9829元，基金份额19,511,257.51份。
7.2 利润表
会计主体：中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 760,337.07 -2,137,899.56

1.利息收入 20,341.44 4,299.27

其中：存款利息收入 7.4.7.9 13,529.09 2,812.34

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 6,812.35 1,486.93

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -187,528.69 -444,159.91
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -363,908.04 -528,374.95

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 4,866.70 2,982.22

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 - -


衍生工具收益 7.4.7.12 -90,573.14 -

股利收益 7.4.7.13 262,085.79 81,232.82

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.14 671,973.63 -1,700,879.28
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.15 255,550.69 2,840.36
填列）

减：二、营业总支出 660,184.18 263,897.50

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 429,697.59 148,865.85

2.托管费 7.4.10.2.2 71,616.32 24,810.97

3.销售服务费 7.4.10.2.3 88,543.05 12,043.79

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6.信用减值损失 7.4.7.16 - -

7.税金及附加 38.23 19.89

8.其他费用 7.4.7.17 70,288.99 78,157.00

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 100,152.89 -2,401,797.06

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 100,152.89 -2,401,797.06
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 100,152.89 -2,401,797.06

7.3 净资产变动表
会计主体：中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日


单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 10,650,901.46 134,503.80 10,785,405.26

二、本期期初净资

产 10,650,901.46 134,503.80 10,785,405.26

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 17,028,017.16 -358,475.33 16,669,541.83
填列）
（一）、综合收益

总额 - 100,152.89 100,152.89

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 17,028,017.16 -458,628.22 16,569,388.94
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 118,441,727.74 2,804,360.63 121,246,088.37

2.基金赎回 -101,413,710.58 -3,262,988.85 -104,676,699.43
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 27,678,918.62 -223,971.53 27,454,947.09

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 8,144,483.63 2,262,066.97 10,406,550.60

二、本期期初净资

产 8,144,483.63 2,262,066.97 10,406,550.60

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 2,506,417.83 -2,127,563.17 378,854.66
填列）
（一）、综合收益

总额 - -2,401,797.06 -2,401,797.06

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 2,506,417.83 274,233.89 2,780,651.72
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 3,917,193.90 356,054.21 4,273,248.11

2.基金赎回 -1,410,776.07 -81,820.32 -1,492,596.39
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 10,650,901.46 134,503.80 10,785,405.26

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

黄凌 张欣宇 谭保民

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2016〕第1962号《关于准予中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由中信建投基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具普华永道中天验字(2016)第1356号验资报告。经向中国证监会备案，《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年12月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
47,686,882.68份基金份额，其中认购资金利息折合19,936.07份基金份额。本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《关于中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金增加C类基金份额并调整基金合同和托管协议中相关条款的公告》，自2017年5月10日起，本基金增加C类基金份额类别，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额。增加基金份额类别后，本基金分设A类、C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资者申购时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0-95%；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中信建投基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：


本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。


于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 12,080.07 570,830.95


等于：本金 12,071.15 570,740.69

加：应计利息 8.92 90.26

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 1,478,554.20 -

等于：本金 1,478,389.88 -

加：应计利息 164.32 -

减：坏账准备 - -

合计 1,490,634.27 570,830.95

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 25,704,655.68 - 25,549,248.60 -155,407.08

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 8,600.00 17.70 9,404.26 786.56
债 银行间市场

券 - - - -
合计 8,600.00 17.70 9,404.26 786.56

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 25,713,255.68 17.70 25,558,652.86 -154,620.52

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 8,504,580.45 - 7,685,756.81 -818,823.64

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 1,308,020.51 33,232.49 1,333,482.49 -7,770.51
债 银行间市场

券 - - - -
合计 1,308,020.51 33,232.49 1,333,482.49 -7,770.51

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 9,812,600.96 33,232.49 9,019,239.30 -826,594.15

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 500,227.82 -

银行间市场 - -

合计 500,227.82 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
7.4.7.5 其他资产

无余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - 5,372.26

其中：交易所市场 - 5,372.26

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 30,000.00 40,000.00

其他应付 230.00 -

合计 30,230.00 45,372.26

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 中信建投睿利A

金额单位：人民币元

本期

项目

(中信建投睿利A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 7,282,161.65 7,282,161.65


本期申购 7,469,535.77 7,469,535.77

本期赎回（以“-”号填列） -6,584,036.31 -6,584,036.31

本期末 8,167,661.11 8,167,661.11

7.4.7.7.2 中信建投睿利C

金额单位：人民币元

本期

项目

(中信建投睿利C) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,368,739.81 3,368,739.81

本期申购 110,972,191.97 110,972,191.97

本期赎回（以“-”号填列） -94,829,674.27 -94,829,674.27

本期末 19,511,257.51 19,511,257.51

7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 中信建投睿利A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中信建投睿利A)

上年度末 1,283,105.01 -1,129,285.19 153,819.82

本期期初 1,283,105.01 -1,129,285.19 153,819.82

本期利润 -411,503.47 271,252.81 -140,250.66

本期基金份额交易产

生的变动数 177,728.66 -81,892.49 95,836.17

其中：基金申购款 1,096,574.70 -589,533.03 507,041.67

基金赎回款 -918,846.04 507,640.54 -411,205.50

本期已分配利润 - - -

本期末 1,049,330.20 -939,924.87 109,405.33

7.4.7.8.2 中信建投睿利C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


(中信建投睿利C)

上年度末 500,752.66 -520,068.68 -19,316.02

本期期初 500,752.66 -520,068.68 -19,316.02

本期利润 -160,317.27 400,720.82 240,403.55

本期基金份额交易产

生的变动数 1,576,916.06 -2,131,380.45 -554,464.39

其中：基金申购款 12,022,754.16 -9,725,435.20 2,297,318.96

基金赎回款 -10,445,838.10 7,594,054.75 -2,851,783.35

本期已分配利润 - - -

本期末 1,917,351.45 -2,250,728.31 -333,376.86

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 5,947.32 2,385.81

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 4,507.03 -

结算备付金利息收入 2,941.67 373.32

其他 133.07 53.21

合计 13,529.09 2,812.34

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 441,890,393.57 11,557,826.87

减：卖出股票成本总额 441,372,633.71 12,059,204.43

减：交易费用 881,667.90 26,997.39

买卖股票差价收入 -363,908.04 -528,374.95

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 18,854.46 8,265.76

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） -13,987.76 -5,283.54
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 4,866.70 2,982.22

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 4,417,360.00 1,488,871.38
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 4,333,987.76 1,457,867.50
付）成本总额

减：应计利息总额 97,360.00 36,287.38

减：交易费用 - 0.04

买卖债券差价收入 -13,987.76 -5,283.54

7.4.7.12 衍生工具收益

7.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

期货投资 -90,573.14 -

7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 262,085.79 81,232.82

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 262,085.79 81,232.82

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 671,973.63 -1,700,879.28

——股票投资 663,416.56 -1,693,083.11

——债券投资 8,557.07 -7,796.17

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -


——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 671,973.63 -1,700,879.28

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 255,550.69 2,840.36

合计 255,550.69 2,840.36

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额中归入基金资产的比例按持有期间递减且不低于25%。
7.4.7.16 信用减值损失

无。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 30,000.00 40,000.00

信息披露费 - -

证券出借违约金 - -

汇划手续费 3,088.99 957.00

账户维护费 36,300.00 36,000.00

其他费用 900.00 1,200.00

合计 70,288.99 78,157.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中信建投基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中信建投利信资本管理（北京）有限公 基金管理人的子公司
司

中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

注：元达信资本管理（北京）有限公司于2023年7月更名为中信建投利信资本管理（北京）有限公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 股票成 股票成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

中信建投

证券股份 703,121,118.15 78.08% 11,240,036.81 48.61%
有限公司
7.4.10.1.2 权证交易


无。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券成 债券成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

中信建投

证券股份 3,025,967.25 100.00% 3,214,392.87 98.65%
有限公司
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

中信建投

证券股份 46,600,000.00 100.00% 13,250,000.00 80.06%
有限公司
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名 2023年01月01日至2023年12月31日

称 占当期 占期末应
当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总


量的比 额的比例
例

中信建投

证券股份 370,365.90 77.94% - -
有限公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

中信建投

证券股份 5,971.65 43.91% 2,779.86 51.74%
有限公司
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 429,697.59 148,865.85

其中：应支付销售机构的客户维护费 166,250.97 42,888.26

应支付基金管理人的净管理

费 263,446.62 105,977.59

注：1、支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
2、根据《中信建投基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公
告》，自2023年8月28日（含该日）起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管

费 71,616.32 24,810.97

注：1、支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
2、根据《中信建投基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月28日（含该日）起，支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中信建投睿利A 中信建投睿利C 合计

中信建投

基金管理 0.00 12,464.72 12,464.72
有限公司
中信建投

证券股份 0.00 71,642.52 71,642.52
有限公司

合计 0.00 84,107.24 84,107.24


获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中信建投睿利A 中信建投睿利C 合计

中信建投

基金管理 0.00 1,583.47 1,583.47
有限公司
中信建投

证券股份 0.00 121.58 121.58
有限公司

合计 0.00 1,705.05 1,705.05

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给中信建投基金管理有限公司，再由中信建投基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C类基金日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.40%/当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中信建投睿利A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

基金合同生效日（2016年12月07日）持有 10,000,800.00 10,000,800.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 2,000,800.00 2,000,800.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -


报告期末持有的基金份额 2,000,800.00 2,000,800.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 24.4966% 18.7853%

中信建投睿利C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

基金合同生效日（2016年12月07日）持有 - -
的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 2,124,269.78 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 2,124,269.78 -

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 10.8874% -

注：本报告期末持有的基金份额占基金总份额比例为占该类别基金份额比例，上年度末比例为占基金总份额比例。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中信建投睿利C

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

中信建投
利信资本

管理（北 892,618.05 4.5749% 892,618.05 8.3807%
京）有限

公司
注：本报告期末持有的基金份额占基金总份额比例为占该类别基金份额比例，上年度末比例为占基金总份额比例。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商

银行股份 12,080.07 5,947.32 570,830.95 2,385.81
有限公司
中信建投

证券股份 1,478,554.20 4,507.03 - -
有限公司
注：本基金托管户的存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按约定利率计息。
本基金证券户的存款由中信建投证券股份有限公司保管，按约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

无。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期 复

股 股 停 停 末 复 牌

票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本总 期末估值总 备
代 名 日 原 值 日 盘 （股） 额 额 注
码 称 期 因 单 期 单

价 价

普 202 重

688 源 3-1 大 43.8 202 41.7

337 精 2-2 事 7 4-01 2 1,178 55,581.69 51,678.86 -
电 5 项 -09

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司风险控制与合规委员会、督察长、公司风险管理委员会、风险管理部以及各个业务部门组成。公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与合规委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险
量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人及结算券商中信建投证券股份有限公司的证券账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无余额。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无余额。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - 1,231,461.53

AAA以下 9,404.26 -

未评级 - -

合计 9,404.26 1,231,461.53

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无余额。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位：人民币元

本期末

2023年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2月31日
资产
货币资

金 1,490,634.27 - - - 1,490,634.27

结算备

付金 510,167.31 - - - 510,167.31

交易性

金融资 - - 9,404.26 25,549,248.60 25,558,652.86
产
应收申

购款 - - - 2,033.63 2,033.63

资产总

计 2,000,801.58 - 9,404.26 25,551,282.23 27,561,488.07

负债
应付赎

回款 - - - 36,655.05 36,655.05

应付管

理人报 - - - 28,306.93 28,306.93
酬
应付托

管费 - - - 4,717.83 4,717.83

应付销

售服务 - - - 6,631.17 6,631.17
费
其他负

债 - - - 30,230.00 30,230.00

负债总

计 - - - 106,540.98 106,540.98

利率敏

感度缺 2,000,801.58 - 9,404.26 25,444,741.25 27,454,947.09
口

上年度 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

末

2022年1
2月31日
资产
货币资

金 570,830.95 - - - 570,830.95

结算备

付金 15,277.99 - - - 15,277.99

存出保

证金 1,480.94 - - - 1,480.94

交易性

金融资 1,333,482.49 - - 7,685,756.81 9,019,239.30
产
买入返

售金融 500,227.82 - - - 500,227.82
资产
应收清

算款 - - - 750,709.61 750,709.61

应收申

购款 - - - 2,142.25 2,142.25

资产总

计 2,421,300.19 - - 8,438,608.67 10,859,908.86

负债
应付清

算款 - - - 9,465.74 9,465.74

应付赎

回款 - - - 2,033.35 2,033.35

应付管

理人报 - - - 13,935.98 13,935.98
酬
应付托

管费 - - - 2,322.64 2,322.64

应付销

售服务 - - - 1,154.85 1,154.85
费
应交税

费 - - - 218.78 218.78

其他负 - - - 45,372.26 45,372.26

债
负债总

计 - - - 74,503.60 74,503.60

利率敏

感度缺 2,421,300.19 - - 8,364,105.07 10,785,405.26
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为

0.03%（2022年12月31日：12.36%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影

响（2022年12月31日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主

体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，

通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建

的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品

种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产

配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的

分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格

实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和

控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元


本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 25,549,248.60 93.06 7,685,756.81 71.26

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 9,404.26 0.03 - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 25,558,652.86 93.09 7,685,756.81 71.26

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年12月31日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 1,597,021.86 808,099.79

业绩比较基准下降5% -1,597,021.86 -808,099.79

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：


第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 25,506,974.00 7,685,756.81

第二层次 51,678.86 1,333,482.49

第三层次 - -

合计 25,558,652.86 9,019,239.30

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 25,549,248.60 92.70

其中：股票 25,549,248.60 92.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,404.26 0.03

其中：债券 9,404.26 0.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,000,801.58 7.26

8 其他各项资产 2,033.63 0.01

9 合计 27,561,488.07 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 381,862.00 1.39

C 制造业 17,335,595.54 63.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 168,829.59 0.61

E 建筑业 301,045.00 1.10

F 批发和零售业 462,228.90 1.68

G 交通运输、仓储和邮政业 563,880.00 2.05

H 住宿和餐饮业 56,810.00 0.21


I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,637,702.76 13.25

J 金融业 610,642.00 2.22

K 房地产业 345,796.00 1.26

L 租赁和商务服务业 262,459.00 0.96

M 科学研究和技术服务业 470,507.73 1.71

N 水利、环境和公共设施管理业 327,082.00 1.19

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 56,414.00 0.21

Q 卫生和社会工作 101,888.00 0.37

R 文化、体育和娱乐业 295,845.08 1.08

S 综合 170,661.00 0.62

合计 25,549,248.60 93.06

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无余额。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 000338 潍柴动力 16,500 225,225.00 0.82

2 300389 艾比森 10,400 180,336.00 0.66

3 000533 顺钠股份 37,700 176,813.00 0.64

4 002521 齐峰新材 21,300 176,151.00 0.64

5 300520 科大国创 8,100 176,094.00 0.64

6 002835 同为股份 9,800 175,812.00 0.64

7 300265 通光线缆 18,900 175,014.00 0.64

8 300218 安利股份 12,900 174,795.00 0.64

9 603829 洛凯股份 10,700 174,731.00 0.64

10 300817 双飞集团 10,300 174,379.00 0.64


11 003000 劲仔食品 14,200 173,524.00 0.63

12 300621 维业股份 15,100 173,499.00 0.63

13 688221 前沿生物 17,485 173,451.20 0.63

14 300535 达威股份 9,900 173,349.00 0.63

15 300254 仟源医药 18,000 173,340.00 0.63

16 300719 安达维尔 13,000 173,290.00 0.63

17 688159 有方科技 4,600 173,190.00 0.63

18 600727 鲁北化工 26,300 173,054.00 0.63

19 002112 三变科技 16,500 172,920.00 0.63

20 002823 凯中精密 13,600 172,720.00 0.63

21 603225 新凤鸣 12,100 171,820.00 0.63

22 300533 冰川网络 6,200 171,740.00 0.63

23 300753 爱朋医疗 10,000 171,700.00 0.63

24 300851 交大思诺 5,500 171,435.00 0.62

25 600235 民丰特纸 27,900 171,306.00 0.62

26 002171 楚江新材 22,900 171,292.00 0.62

27 002588 史丹利 26,800 170,984.00 0.62

28 000551 创元科技 16,300 170,661.00 0.62

29 300697 电工合金 13,200 170,544.00 0.62

30 603045 福达合金 10,800 170,532.00 0.62

31 603683 晶华新材 15,100 170,026.00 0.62

32 600980 北矿科技 9,600 169,824.00 0.62

33 688336 三生国健 7,524 169,365.24 0.62

34 300436 广生堂 6,600 169,158.00 0.62

35 000990 诚志股份 20,600 169,126.00 0.62

36 600571 信雅达 12,300 169,125.00 0.62

37 603068 博通集成 5,800 169,070.00 0.62

38 601860 紫金银行 66,800 169,004.00 0.62

39 300103 达刚控股 26,600 168,910.00 0.62

40 605169 洪通燃气 14,900 168,817.00 0.61

41 002187 广百股份 26,700 168,477.00 0.61


42 601003 柳钢股份 53,141 168,456.97 0.61

43 601187 厦门银行 33,200 168,324.00 0.61

44 600864 哈投股份 29,500 167,855.00 0.61

45 600569 安阳钢铁 78,700 167,631.00 0.61

46 002481 双塔食品 38,000 167,580.00 0.61

47 000582 北部湾港 22,300 167,473.00 0.61

48 600408 安泰集团 68,900 167,427.00 0.61

49 688031 星环科技 1,038 67,542.66 0.25

50 688686 奥普特 600 67,200.00 0.24

51 688392 骄成超声 800 66,728.00 0.24

52 688023 安恒信息 600 66,534.00 0.24

53 688366 昊海生科 600 64,974.00 0.24

54 688368 晶丰明源 600 64,764.00 0.24

55 688507 索辰科技 469 64,135.75 0.23

56 688513 苑东生物 1,000 63,780.00 0.23

57 600480 凌云股份 7,000 63,770.00 0.23

58 688018 乐鑫科技 612 63,005.40 0.23

59 301302 华如科技 2,500 62,775.00 0.23

60 688372 伟测科技 800 62,720.00 0.23

61 688409 富创精密 800 62,648.00 0.23

62 002959 小熊电器 1,200 62,316.00 0.23

63 688181 八亿时空 2,281 61,587.00 0.22

64 688458 美芯晟 800 61,568.00 0.22

65 688707 振华新材 3,000 61,500.00 0.22

66 603096 新经典 3,100 61,008.00 0.22

67 301123 奕东电子 2,600 60,996.00 0.22

68 603556 海兴电力 2,100 60,963.00 0.22

69 301367 怡和嘉业 500 60,875.00 0.22

70 000997 新大陆 3,100 60,791.00 0.22

71 688381 帝奥微 2,400 60,768.00 0.22

72 300294 博雅生物 1,800 60,624.00 0.22


73 300120 经纬辉开 8,300 60,258.00 0.22

74 002832 比音勒芬 1,900 60,230.00 0.22

75 600446 金证股份 5,200 60,164.00 0.22

76 688197 首药控股 1,090 60,157.10 0.22

77 000951 中国重汽 4,500 60,120.00 0.22

78 688262 国芯科技 2,049 60,117.66 0.22

79 600228 返利科技 7,700 60,060.00 0.22

80 300582 英飞特 5,000 60,050.00 0.22

81 688003 天准科技 1,600 60,032.00 0.22

82 002605 姚记科技 2,700 59,994.00 0.22

83 688084 晶品特装 800 59,960.00 0.22

83 603927 中科软 2,000 59,960.00 0.22

85 002937 兴瑞科技 2,300 59,938.00 0.22

86 300497 富祥药业 6,400 59,904.00 0.22

87 603165 荣晟环保 5,000 59,900.00 0.22

88 600985 淮北矿业 3,600 59,868.00 0.22

89 688148 芳源股份 7,800 59,826.00 0.22

90 688711 宏微科技 1,440 59,745.60 0.22

91 688083 中望软件 600 59,724.00 0.22

92 002880 卫光生物 1,700 59,721.00 0.22

93 600262 北方股份 3,100 59,675.00 0.22

93 002003 伟星股份 5,500 59,675.00 0.22

95 603508 思维列控 3,800 59,660.00 0.22

96 002154 报喜鸟 10,500 59,640.00 0.22

97 300286 安科瑞 2,300 59,639.00 0.22

98 002803 吉宏股份 2,900 59,624.00 0.22

99 603026 胜华新材 1,300 59,618.00 0.22

100 603881 数据港 3,000 59,460.00 0.22

101 002987 京北方 3,200 59,456.00 0.22

102 688258 卓易信息 1,200 59,400.00 0.22

103 002085 万丰奥威 12,000 59,280.00 0.22


104 300242 佳云科技 15,000 59,250.00 0.22

105 603383 顶点软件 1,200 59,160.00 0.22

106 688066 航天宏图 1,400 59,136.00 0.22

106 300428 立中集团 2,800 59,136.00 0.22

108 603109 神驰机电 3,600 59,112.00 0.22

109 601019 山东出版 6,300 59,094.00 0.22

110 600131 国网信通 3,900 59,085.00 0.22

111 002327 富安娜 6,600 59,070.00 0.22

112 688508 芯朋微 1,200 59,052.00 0.22

113 002394 联发股份 7,100 59,001.00 0.21

114 300638 广和通 3,100 58,993.00 0.21

115 300795 米奥会展 1,600 58,992.00 0.21

116 002182 宝武镁业 3,000 58,980.00 0.21

117 603602 纵横通信 4,000 58,960.00 0.21

118 300919 中伟股份 1,200 58,956.00 0.21

119 688678 福立旺 3,200 58,912.00 0.21

120 688768 容知日新 1,600 58,896.00 0.21

120 002649 博彦科技 4,800 58,896.00 0.21

122 603876 鼎胜新材 4,700 58,891.00 0.21

123 002357 富临运业 7,800 58,890.00 0.21

124 300639 凯普生物 6,300 58,842.00 0.21

125 600388 龙净环保 4,600 58,834.00 0.21

126 002668 奥马电器 8,900 58,829.00 0.21

127 605155 西大门 3,800 58,824.00 0.21

128 002574 明牌珠宝 9,800 58,800.00 0.21

129 002968 新大正 4,700 58,797.00 0.21

130 600539 狮头股份 8,200 58,794.00 0.21

131 688766 普冉股份 600 58,788.00 0.21

132 000948 南天信息 3,900 58,773.00 0.21

133 603308 应流股份 4,100 58,753.00 0.21

134 601811 新华文轩 4,300 58,738.00 0.21


135 603871 嘉友国际 3,700 58,682.00 0.21

136 002949 华阳国际 4,200 58,674.00 0.21

137 002541 鸿路钢构 2,700 58,671.00 0.21

138 300916 朗特智能 2,400 58,656.00 0.21

139 600633 浙数文化 5,300 58,618.00 0.21

140 601886 江河集团 8,800 58,608.00 0.21

141 688416 恒烁股份 1,000 58,590.00 0.21

142 300382 斯莱克 5,900 58,587.00 0.21

143 300666 江丰电子 1,000 58,580.00 0.21

144 603713 密尔克卫 1,100 58,531.00 0.21

145 600060 海信视像 2,800 58,520.00 0.21

146 600123 兰花科创 5,300 58,512.00 0.21

147 002283 天润工业 10,000 58,500.00 0.21

148 600854 春兰股份 11,100 58,497.00 0.21

149 600750 江中药业 2,800 58,464.00 0.21

150 601900 南方传媒 4,500 58,455.00 0.21

151 002153 石基信息 6,000 58,440.00 0.21

152 603565 中谷物流 7,100 58,433.00 0.21

153 601086 国芳集团 11,100 58,386.00 0.21

154 603758 秦安股份 5,100 58,344.00 0.21

154 600794 保税科技 14,300 58,344.00 0.21

154 002254 泰和新材 3,900 58,344.00 0.21

157 001330 博纳影业 8,100 58,320.00 0.21

158 600171 上海贝岭 4,100 58,302.00 0.21

159 300451 创业慧康 8,900 58,295.00 0.21

160 300586 美联新材 7,200 58,248.00 0.21

161 600558 大西洋 14,300 58,201.00 0.21

162 301106 骏成科技 1,400 58,184.00 0.21

163 688020 方邦股份 1,200 58,176.00 0.21

164 600285 羚锐制药 3,400 58,174.00 0.21

165 002488 金固股份 8,100 58,158.00 0.21


166 603558 健盛集团 6,000 58,140.00 0.21

167 001979 招商蛇口 6,100 58,133.00 0.21

168 688698 伟创电气 1,600 58,128.00 0.21

169 002006 精工科技 3,800 58,064.00 0.21

170 301333 诺思格 900 58,032.00 0.21

171 600702 舍得酒业 600 58,020.00 0.21

172 603730 岱美股份 4,000 57,960.00 0.21

173 300979 华利集团 1,100 57,904.00 0.21

174 301369 联动科技 1,000 57,870.00 0.21

175 600882 妙可蓝多 3,600 57,852.00 0.21

176 688100 威胜信息 2,000 57,840.00 0.21

177 300454 深信服 800 57,832.00 0.21

178 600987 航民股份 6,600 57,816.00 0.21

179 600225 卓朗科技 15,200 57,760.00 0.21

180 002125 湘潭电化 5,400 57,726.00 0.21

181 601615 明阳智能 4,600 57,684.00 0.21

182 301296 新巨丰 5,600 57,680.00 0.21

183 002051 中工国际 7,100 57,652.00 0.21

184 600510 黑牡丹 10,200 57,630.00 0.21

185 301322 绿通科技 1,400 57,624.00 0.21

186 002172 澳洋健康 15,200 57,608.00 0.21

187 002293 罗莱生活 6,200 57,598.00 0.21

188 301122 采纳股份 1,700 57,562.00 0.21

189 300870 欧陆通 1,300 57,551.00 0.21

190 688296 和达科技 3,200 57,504.00 0.21

191 688128 中国电研 2,800 57,456.00 0.21

191 601636 旗滨集团 8,400 57,456.00 0.21

193 603258 电魂网络 2,500 57,450.00 0.21

194 300161 华中数控 1,600 57,440.00 0.21

195 000953 河化股份 10,500 57,435.00 0.21

196 688293 奥浦迈 1,041 57,431.97 0.21


197 300318 博晖创新 9,200 57,408.00 0.21

198 688078 龙软科技 1,423 57,375.36 0.21

199 300682 朗新科技 3,500 57,365.00 0.21

200 600693 东百集团 14,300 57,343.00 0.21

201 300500 启迪设计 4,000 57,320.00 0.21

202 000680 山推股份 11,600 57,304.00 0.21

203 002759 天际股份 5,400 57,294.00 0.21

204 002884 凌霄泵业 3,300 57,288.00 0.21

205 300553 集智股份 1,600 57,280.00 0.21

206 600368 五洲交通 14,500 57,275.00 0.21

207 300996 普联软件 2,500 57,250.00 0.21

208 600997 开滦股份 7,500 57,225.00 0.21

209 000069 华侨城A 18,400 57,224.00 0.21

210 601688 华泰证券 4,100 57,195.00 0.21

211 000932 华菱钢铁 11,100 57,165.00 0.21

212 301257 普蕊斯 900 57,150.00 0.21

213 603737 三棵树 1,200 57,132.00 0.21

214 000937 冀中能源 8,000 57,120.00 0.21

215 688022 瀚川智能 2,600 57,044.00 0.21

215 600933 爱柯迪 2,600 57,044.00 0.21

217 603801 志邦家居 3,400 57,018.00 0.21

217 000715 中兴商业 7,800 57,018.00 0.21

219 688208 道通科技 2,400 57,000.00 0.21

219 300327 中颖电子 2,500 57,000.00 0.21

221 603950 长源东谷 3,700 56,980.00 0.21

222 601699 潞安环能 2,600 56,966.00 0.21

223 301103 何氏眼科 1,900 56,962.00 0.21

224 001229 魅视科技 1,600 56,960.00 0.21

225 601101 昊华能源 9,000 56,880.00 0.21

226 688080 映翰通 1,400 56,812.00 0.21

227 600754 锦江酒店 1,900 56,810.00 0.21


228 688626 翔宇医疗 1,065 56,753.85 0.21

229 002960 青鸟消防 4,100 56,744.00 0.21

230 002791 坚朗五金 1,400 56,686.00 0.21

231 688058 宝兰德 1,200 56,652.00 0.21

232 603919 金徽酒 2,300 56,626.00 0.21

233 002434 万里扬 7,600 56,620.00 0.21

234 603859 能科科技 1,500 56,595.00 0.21

235 002180 纳思达 2,500 56,575.00 0.21

236 002410 广联达 3,300 56,562.00 0.21

237 301150 中一科技 1,700 56,542.00 0.21

238 603659 璞泰来 2,700 56,511.00 0.21

239 603666 亿嘉和 1,800 56,502.00 0.21

239 600456 宝钛股份 1,800 56,502.00 0.21

241 688699 明微电子 1,400 56,490.00 0.21

241 688697 纽威数控 3,000 56,490.00 0.21

243 688489 三未信安 1,200 56,424.00 0.21

244 603377 东方时尚 13,400 56,414.00 0.21

245 603208 江山欧派 1,900 56,411.00 0.21

246 603517 绝味食品 2,100 56,406.00 0.21

247 605376 博迁新材 2,000 56,400.00 0.21

247 603197 保隆科技 1,000 56,400.00 0.21

249 300645 正元智慧 3,100 56,389.00 0.21

250 301228 实朴检测 3,400 56,372.00 0.21

251 688371 菲沃泰 3,200 56,352.00 0.21

251 688006 杭可科技 2,400 56,352.00 0.21

253 603416 信捷电气 1,500 56,340.00 0.21

254 603039 泛微网络 1,200 56,280.00 0.20

255 000042 中洲控股 9,800 56,252.00 0.20

256 301259 艾布鲁 3,400 56,202.00 0.20

257 300628 亿联网络 1,900 56,145.00 0.20

258 688561 奇安信 1,400 56,126.00 0.20


258 300593 新雷能 3,800 56,126.00 0.20

260 300818 耐普矿机 1,700 56,117.00 0.20

261 605068 明新旭腾 2,500 56,100.00 0.20

262 688061 灿瑞科技 1,400 56,000.00 0.20

262 301035 润丰股份 800 56,000.00 0.20

264 688506 百利天恒 400 55,960.00 0.20

265 688308 欧科亿 2,000 55,800.00 0.20

266 688244 永信至诚 1,000 55,790.00 0.20

267 603179 新泉股份 1,100 55,781.00 0.20

268 603833 欧派家居 800 55,688.00 0.20

269 688133 泰坦科技 1,200 55,620.00 0.20

270 600199 金种子酒 3,000 55,560.00 0.20

271 300893 松原股份 1,900 55,537.00 0.20

272 688522 纳睿雷达 1,000 55,490.00 0.20

273 300791 仙乐健康 1,600 55,456.00 0.20

274 688172 燕东微 3,000 55,440.00 0.20

274 603100 川仪股份 2,000 55,440.00 0.20

276 002891 中宠股份 2,100 55,335.00 0.20

277 688125 安达智能 1,400 55,230.00 0.20

278 688569 铁科轨道 2,000 55,220.00 0.20

278 603267 鸿远电子 1,100 55,220.00 0.20

280 603180 金牌厨柜 2,200 55,198.00 0.20

281 301290 东星医疗 2,000 55,180.00 0.20

282 300613 富瀚微 1,300 55,172.00 0.20

283 688661 和林微纳 1,200 54,984.00 0.20

284 001301 尚太科技 1,500 54,930.00 0.20

285 301160 翔楼新材 1,300 54,899.00 0.20

286 301258 富士莱 1,700 54,876.00 0.20

287 002393 力生制药 2,100 54,810.00 0.20

288 301153 中科江南 700 54,789.00 0.20

289 603298 杭叉集团 2,200 54,736.00 0.20


290 301061 匠心家居 1,100 54,725.00 0.20

291 301170 锡南科技 1,798 54,713.14 0.20

292 688329 艾隆科技 2,200 54,692.00 0.20

293 300726 宏达电子 1,800 54,342.00 0.20

294 688281 华秦科技 400 54,264.00 0.20

295 688480 赛恩斯 1,400 54,208.00 0.20

296 688385 复旦微电 1,400 54,082.00 0.20

297 688268 华特气体 800 53,904.00 0.20

298 688475 萤石网络 1,200 53,880.00 0.20

299 688297 中无人机 1,400 53,662.00 0.20

300 300908 仲景食品 1,300 53,651.00 0.20

301 688439 振华风光 600 53,466.00 0.19

302 605266 健之佳 900 53,460.00 0.19

303 603590 康辰药业 1,400 53,312.00 0.19

304 301233 盛帮股份 1,200 53,304.00 0.19

305 688677 海泰新光 1,000 53,230.00 0.19

306 688302 海创药业 1,000 52,070.00 0.19

307 301162 国能日新 1,000 51,880.00 0.19

308 688007 光峰科技 2,000 51,760.00 0.19

309 688337 普源精电 1,178 51,678.86 0.19

310 688351 微电生理 2,000 51,300.00 0.19

311 688580 伟思医疗 800 51,144.00 0.19

312 688279 峰岹科技 400 50,448.00 0.18

313 688639 华恒生物 400 50,360.00 0.18

314 688200 华峰测控 400 49,120.00 0.18

315 603444 吉比特 200 49,024.00 0.18

316 300810 中科海讯 2,400 48,960.00 0.18

317 688348 昱能科技 400 48,952.00 0.18

318 301195 北路智控 1,200 48,696.00 0.18

319 688295 中复神鹰 1,600 48,496.00 0.18

320 300950 德固特 3,000 48,390.00 0.18


321 601089 福元医药 2,800 48,272.00 0.18

322 002142 宁波银行 2,400 48,264.00 0.18

323 002683 广东宏大 2,400 48,192.00 0.18

324 000895 双汇发展 1,800 48,078.00 0.18

325 600184 光电股份 4,200 48,006.00 0.17

326 603136 天目湖 2,600 47,762.00 0.17

327 300997 欢乐家 3,400 47,498.00 0.17

328 002264 新华都 8,600 47,386.00 0.17

329 002491 通鼎互联 9,000 47,160.00 0.17

330 300787 海能实业 2,800 47,096.00 0.17

331 000683 远兴能源 8,000 46,960.00 0.17

332 300377 赢时胜 6,000 46,560.00 0.17

333 002120 韵达股份 6,200 46,252.00 0.17

334 603300 华铁应急 7,200 46,080.00 0.17

335 600113 浙江东日 5,600 46,032.00 0.17

336 000030 富奥股份 8,600 45,924.00 0.17

337 600391 航发科技 2,400 45,888.00 0.17

338 301267 华厦眼科 1,400 44,926.00 0.16

338 301107 瑜欣电子 1,400 44,926.00 0.16

340 688269 凯立新材 1,200 44,412.00 0.16

341 002978 安宁股份 1,400 44,324.00 0.16

342 300662 科锐国际 1,600 44,192.00 0.16

343 605358 立昂微 1,600 43,824.00 0.16

344 001283 豪鹏科技 800 41,520.00 0.15

345 688576 西山科技 400 38,452.00 0.14

346 688111 金山办公 88 27,825.60 0.10

347 688568 中科星图 478 23,450.68 0.09

348 688478 晶升股份 400 20,800.00 0.08

349 688375 国博电子 200 15,906.00 0.06

350 002865 钧达股份 200 15,496.00 0.06

351 603260 合盛硅业 300 15,300.00 0.06


352 688499 利元亨 400 15,232.00 0.06

353 688182 灿勤科技 800 14,224.00 0.05

354 300960 通业科技 600 13,308.00 0.05

355 688680 海优新材 200 13,130.00 0.05

356 603918 金桥信息 700 13,090.00 0.05

357 002747 埃斯顿 700 13,013.00 0.05

358 300751 迈为股份 100 12,951.00 0.05

359 301218 华是科技 400 12,908.00 0.05

360 300450 先导智能 500 12,800.00 0.05

361 603888 新华网 500 12,595.00 0.05

362 000913 钱江摩托 1,000 12,470.00 0.05

363 300051 琏升科技 1,100 12,441.00 0.05

364 003002 壶化股份 800 12,152.00 0.04

365 688618 三旺通信 200 11,720.00 0.04

366 300228 富瑞特装 1,600 11,360.00 0.04

367 002761 浙江建投 1,100 11,286.00 0.04

368 002356 赫美集团 2,200 11,022.00 0.04

369 688238 和元生物 1,200 10,788.00 0.04

370 301066 万事利 800 10,304.00 0.04

371 603185 弘元绿能 300 9,984.00 0.04

372 300882 万胜智能 400 9,744.00 0.04

373 603806 福斯特 400 9,708.00 0.04

374 301177 迪阿股份 300 8,847.00 0.03

375 601888 中国中免 100 8,369.00 0.03

376 603486 科沃斯 200 8,288.00 0.03

377 688667 菱电电控 83 6,809.32 0.02

378 300769 德方纳米 100 6,103.00 0.02

379 688063 派能科技 53 5,618.00 0.02

380 688004 博汇科技 98 2,878.26 0.01

381 688578 艾力斯 68 2,832.88 0.01

382 688739 成大生物 83 2,698.33 0.01


383 688207 格灵深瞳 93 1,949.28 0.01

384 688077 大地熊 79 1,884.15 0.01

385 688008 澜起科技 25 1,469.00 0.01

386 688131 皓元医药 26 1,353.56 0.00

387 688700 东威科技 21 1,281.42 0.00

388 688228 开普云 19 1,243.17 0.00

389 688382 益方生物 81 1,226.34 0.00

390 688173 希荻微 66 1,160.94 0.00

391 688146 中船特气 32 1,088.32 0.00

392 300881 盛德鑫泰 40 1,023.20 0.00

393 605020 永和股份 40 1,000.40 0.00

394 688400 凌云光 35 945.00 0.00

395 300827 上能电气 30 907.80 0.00

396 603897 长城科技 44 901.12 0.00

397 688379 华光新材 42 830.34 0.00

398 688315 诺禾致源 35 816.90 0.00

399 688127 蓝特光学 35 815.15 0.00

400 002805 丰元股份 40 639.20 0.00

401 300887 谱尼测试 30 354.30 0.00

402 603611 诺力股份 18 340.74 0.00

403 000028 国药一致 10 289.90 0.00

404 603466 风语筑 16 230.08 0.00

405 000672 上峰水泥 20 161.20 0.00

406 300546 雄帝科技 10 157.70 0.00

407 603011 合锻智能 20 150.40 0.00

408 688428 诺诚健华 11 126.50 0.00

409 002300 太阳电缆 11 93.50 0.00

410 002038 双鹭药业 3 30.57 0.00

411 600283 钱江水利 1 12.59 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 600125 铁龙物流 1,188,575.00 11.02

2 002017 东信和平 1,175,977.00 10.90

3 002421 达实智能 1,151,860.25 10.68

4 601801 皖新传媒 1,149,691.00 10.66

5 002215 诺普信 1,141,102.00 10.58

6 300532 今天国际 1,104,215.00 10.24

7 600572 康恩贝 1,087,426.00 10.08

8 002852 道道全 1,066,697.00 9.89

9 688578 艾力斯 1,064,182.24 9.87

10 000888 峨眉山A 1,042,365.00 9.66

11 002990 盛视科技 1,041,031.00 9.65

12 688221 前沿生物 1,032,105.10 9.57

13 688336 三生国健 1,018,640.17 9.44

14 603328 依顿电子 1,010,639.00 9.37

15 002063 远光软件 1,010,051.00 9.36

16 600237 铜峰电子 1,008,833.00 9.35

17 603171 税友股份 987,654.00 9.16

18 688366 昊海生科 982,065.10 9.11

19 003029 吉大正元 977,245.00 9.06

20 688568 中科星图 965,007.43 8.95

21 002276 万马股份 933,543.00 8.66

22 603611 诺力股份 931,040.20 8.63

23 600477 杭萧钢构 930,302.00 8.63

24 600266 城建发展 927,655.00 8.60

25 002283 天润工业 922,260.00 8.55

26 300232 洲明科技 921,271.00 8.54


27 600771 广誉远 920,240.70 8.53

28 000028 国药一致 918,299.00 8.51

29 000917 电广传媒 906,090.00 8.40

30 002160 常铝股份 903,161.00 8.37

31 603871 嘉友国际 892,863.00 8.28

32 600537 亿晶光电 889,943.00 8.25

33 603197 保隆科技 887,182.00 8.23

34 002891 中宠股份 858,888.00 7.96

35 300188 国投智能 857,716.00 7.95

36 002583 海能达 856,189.00 7.94

37 605168 三人行 856,006.00 7.94

38 603867 新化股份 853,610.00 7.91

39 300627 华测导航 840,122.00 7.79

40 000555 神州信息 838,054.00 7.77

41 601921 浙版传媒 831,144.00 7.71

42 601028 玉龙股份 830,830.00 7.70

43 000969 安泰科技 826,644.00 7.66

44 600138 中青旅 824,705.00 7.65

45 300698 万马科技 817,648.00 7.58

46 600180 瑞茂通 817,288.00 7.58

47 002635 安洁科技 815,193.00 7.56

48 601019 山东出版 812,663.00 7.53

49 002815 崇达技术 811,765.00 7.53

50 300303 聚飞光电 808,406.00 7.50

51 000717 中南股份 806,025.00 7.47

52 601003 柳钢股份 805,524.17 7.47

53 600446 金证股份 801,500.00 7.43

54 603279 景津装备 799,333.00 7.41

55 002061 浙江交科 797,583.00 7.40

56 002991 甘源食品 793,750.00 7.36

57 002158 汉钟精机 793,467.00 7.36


58 300145 中金环境 790,377.00 7.33

59 600285 羚锐制药 788,890.00 7.31

60 000928 中钢国际 786,262.00 7.29

61 002859 洁美科技 785,213.00 7.28

62 002517 恺英网络 783,790.00 7.27

63 600729 重庆百货 779,116.00 7.22

64 600502 安徽建工 766,773.00 7.11

65 600201 生物股份 766,080.00 7.10

66 000533 顺钠股份 764,578.00 7.09

67 002335 科华数据 760,732.00 7.05

68 000539 粤电力A 759,543.00 7.04

69 002237 恒邦股份 750,359.00 6.96

70 301030 仕净科技 749,991.00 6.95

71 603566 普莱柯 749,669.00 6.95

72 600225 卓朗科技 739,186.00 6.85

73 600458 时代新材 738,695.00 6.85

74 600512 腾达建设 737,672.00 6.84

75 002488 金固股份 732,673.00 6.79

76 002605 姚记科技 729,175.00 6.76

77 002334 英威腾 727,188.00 6.74

78 601369 陕鼓动力 727,028.00 6.74

79 002126 银轮股份 725,836.00 6.73

80 603567 珍宝岛 714,662.00 6.63

81 002413 雷科防务 713,673.12 6.62

82 000524 岭南控股 711,316.00 6.60

83 300442 润泽科技 710,037.00 6.58

84 603466 风语筑 709,643.04 6.58

85 300510 金冠股份 708,351.00 6.57

86 603936 博敏电子 699,191.00 6.48

87 688232 新点软件 698,734.52 6.48

88 601918 新集能源 698,400.00 6.48


89 002387 维信诺 697,014.00 6.46

90 600971 恒源煤电 689,975.00 6.40

91 000600 建投能源 687,870.00 6.38

92 301051 信濠光电 687,660.50 6.38

93 603730 岱美股份 685,118.00 6.35

94 300130 新国都 677,115.00 6.28

95 300853 申昊科技 676,477.00 6.27

96 300065 海兰信 676,162.00 6.27

97 002130 沃尔核材 675,517.00 6.26

98 600459 贵研铂业 673,071.50 6.24

99 000913 钱江摩托 671,831.00 6.23

100 600419 天润乳业 671,216.00 6.22

101 002993 奥海科技 665,944.00 6.17

102 688686 奥普特 662,324.23 6.14

103 603393 新天然气 660,417.00 6.12

104 600422 昆药集团 659,468.00 6.11

105 300170 汉得信息 657,852.97 6.10

106 600248 陕建股份 657,736.00 6.10

107 600129 太极集团 656,474.00 6.09

108 300719 安达维尔 655,983.00 6.08

109 600054 黄山旅游 655,798.00 6.08

110 300002 神州泰岳 653,675.00 6.06

111 300382 斯莱克 649,470.00 6.02

112 603078 江化微 649,078.40 6.02

113 002533 金杯电工 648,261.00 6.01

114 300772 运达股份 647,750.00 6.01

115 000848 承德露露 645,877.00 5.99

116 601528 瑞丰银行 640,779.00 5.94

117 002803 吉宏股份 635,844.00 5.90

118 300848 美瑞新材 633,983.00 5.88

119 300168 万达信息 633,811.00 5.88


120 688106 金宏气体 632,764.47 5.87

121 000551 创元科技 631,734.00 5.86

122 600200 江苏吴中 630,631.00 5.85

123 600850 电科数字 630,297.00 5.84

124 002458 益生股份 626,753.00 5.81

125 600312 平高电气 625,195.00 5.80

126 600581 八一钢铁 624,349.00 5.79

127 300389 艾比森 622,996.00 5.78

128 600320 振华重工 622,763.00 5.77

129 000921 海信家电 621,638.00 5.76

130 600072 中船科技 621,332.00 5.76

131 300452 山河药辅 619,458.00 5.74

132 603258 电魂网络 618,811.00 5.74

133 300573 兴齐眼药 615,333.00 5.71

134 300036 超图软件 614,936.00 5.70

135 600976 健民集团 612,827.00 5.68

136 603508 思维列控 611,033.00 5.67

137 600864 哈投股份 610,460.00 5.66

138 605337 李子园 609,439.00 5.65

139 002212 天融信 609,334.00 5.65

140 600876 凯盛新能 606,690.00 5.63

141 300031 宝通科技 606,547.00 5.62

142 600055 万东医疗 599,629.00 5.56

143 688680 海优新材 597,922.51 5.54

144 300827 上能电气 594,458.14 5.51

145 002707 众信旅游 593,435.00 5.50

146 688007 光峰科技 592,680.60 5.50

147 600986 浙文互联 591,894.00 5.49

148 300128 锦富技术 589,458.00 5.47

149 003012 东鹏控股 589,296.00 5.46

150 002108 沧州明珠 588,755.00 5.46


151 600531 豫光金铅 585,785.00 5.43

152 000589 贵州轮胎 581,344.00 5.39

153 002960 青鸟消防 577,495.90 5.35

154 600501 航天晨光 575,781.00 5.34

155 002051 中工国际 574,514.00 5.33

156 601199 江南水务 573,233.00 5.31

157 603439 贵州三力 572,225.00 5.31

158 001215 千味央厨 570,490.00 5.29

159 600158 中体产业 566,883.00 5.26

160 300860 锋尚文化 564,841.00 5.24

161 600756 浪潮软件 557,850.00 5.17

162 002835 同为股份 557,164.00 5.17

163 600496 精工钢构 556,981.00 5.16

164 603377 东方时尚 555,789.00 5.15

165 603859 能科科技 555,552.00 5.15

166 601326 秦港股份 554,652.00 5.14

167 603636 南威软件 554,610.00 5.14

168 605136 丽人丽妆 554,023.00 5.14

169 603179 新泉股份 553,971.00 5.14

170 605009 豪悦护理 553,926.00 5.14

171 300586 美联新材 552,682.10 5.12

172 300229 拓尔思 551,937.00 5.12

173 300863 卡倍亿 551,462.00 5.11

174 002125 湘潭电化 550,797.00 5.11

175 603881 数据港 548,254.00 5.08

176 600861 北京人力 547,245.00 5.07

177 300129 泰胜风能 547,137.00 5.07

178 300332 天壕能源 546,276.00 5.06

179 002641 公元股份 545,868.00 5.06

180 000737 北方铜业 544,690.00 5.05

181 688185 康希诺 544,543.38 5.05


182 600351 亚宝药业 543,796.00 5.04

183 002046 国机精工 543,527.00 5.04

184 601965 中国汽研 542,602.00 5.03

185 600975 新五丰 541,996.00 5.03

186 300740 水羊股份 540,527.00 5.01

187 000922 佳电股份 539,424.00 5.00

188 688022 瀚川智能 539,231.93 5.00

189 000777 中核科技 538,671.00 4.99

190 301039 中集车辆 538,653.00 4.99

191 000751 锌业股份 537,931.00 4.99

192 600761 安徽合力 536,289.00 4.97

193 688029 南微医学 535,732.59 4.97

194 002284 亚太股份 533,008.00 4.94

195 300893 松原股份 531,565.00 4.93

196 603186 华正新材 530,794.00 4.92

197 002254 泰和新材 530,186.00 4.92

198 002539 云图控股 529,399.00 4.91

199 000810 创维数字 528,170.00 4.90

200 600557 康缘药业 527,563.00 4.89

201 600391 航发科技 526,866.00 4.88

202 002544 普天科技 525,703.00 4.87

203 601137 博威合金 524,977.00 4.87

204 002649 博彦科技 524,619.00 4.86

205 688277 天智航 524,424.86 4.86

206 002876 三利谱 523,322.00 4.85

207 600094 大名城 521,822.00 4.84

208 002753 永东股份 520,897.00 4.83

209 601929 吉视传媒 519,174.00 4.81

210 601226 华电重工 518,152.00 4.80

211 300185 通裕重工 517,654.00 4.80

212 000682 东方电子 517,503.95 4.80


213 300348 长亮科技 516,913.00 4.79

214 688663 新风光 514,976.78 4.77

215 002240 盛新锂能 513,168.00 4.76

216 002860 星帅尔 510,676.00 4.73

217 002851 麦格米特 510,097.00 4.73

218 301087 可孚医疗 508,875.00 4.72

219 688091 上海谊众 508,640.28 4.72

220 002121 科陆电子 507,625.00 4.71

221 300738 奥飞数据 507,571.00 4.71

222 600757 长江传媒 504,842.00 4.68

223 300132 青松股份 503,798.00 4.67

224 603556 海兴电力 503,492.00 4.67

225 002587 奥拓电子 502,799.00 4.66

226 600686 金龙汽车 502,251.00 4.66

227 600933 爱柯迪 502,152.00 4.66

228 002869 金溢科技 501,288.00 4.65

229 600835 上海机电 500,805.00 4.64

230 600821 金开新能 499,557.00 4.63

231 601619 嘉泽新能 498,216.00 4.62

232 301155 海力风电 496,894.00 4.61

233 002540 亚太科技 494,780.00 4.59

234 300212 易华录 493,465.00 4.58

235 002171 楚江新材 493,240.00 4.57

236 300265 通光线缆 492,961.00 4.57

237 002818 富森美 492,234.00 4.56

238 601588 北辰实业 491,168.00 4.55

239 600197 伊力特 490,709.00 4.55

240 002483 润邦股份 490,422.00 4.55

241 002434 万里扬 488,515.00 4.53

242 603105 芯能科技 488,437.00 4.53

243 002612 朗姿股份 488,019.00 4.52


244 300857 协创数据 487,208.00 4.52

245 002845 同兴达 484,789.00 4.49

246 600199 金种子酒 484,720.00 4.49

247 300455 航天智装 483,309.00 4.48

248 002315 焦点科技 482,192.00 4.47

249 603619 中曼石油 482,014.00 4.47

250 301046 能辉科技 481,474.00 4.46

251 000426 兴业银锡 480,617.00 4.46

252 600770 综艺股份 479,466.00 4.45

253 301179 泽宇智能 478,948.00 4.44

254 300802 矩子科技 478,900.00 4.44

255 000852 石化机械 477,689.00 4.43

256 300377 赢时胜 477,673.00 4.43

257 603920 世运电路 475,559.00 4.41

258 300612 宣亚国际 474,540.00 4.40

259 003000 劲仔食品 473,752.00 4.39

260 600587 新华医疗 471,978.00 4.38

261 300909 汇创达 470,536.00 4.36

262 300752 隆利科技 469,385.00 4.35

263 002588 史丹利 469,346.00 4.35

264 300276 三丰智能 469,191.00 4.35

265 300181 佐力药业 468,144.00 4.34

266 600425 青松建化 467,207.00 4.33

267 600211 西藏药业 467,126.00 4.33

268 000837 秦川机床 465,992.00 4.32

269 688083 中望软件 463,520.42 4.30

270 002479 富春环保 463,016.00 4.29

271 002615 哈尔斯 462,905.00 4.29

272 600552 凯盛科技 462,385.00 4.29

273 601890 亚星锚链 461,678.00 4.28

274 688100 威胜信息 461,465.07 4.28


275 300286 安科瑞 460,159.00 4.27

276 300533 冰川网络 459,858.00 4.26

277 300254 仟源医药 458,927.00 4.26

278 300465 高伟达 457,759.00 4.24

279 002392 北京利尔 457,025.00 4.24

280 600059 古越龙山 456,950.00 4.24

281 605123 派克新材 455,652.00 4.22

282 603212 赛伍技术 454,259.86 4.21

283 300621 维业股份 453,886.00 4.21

284 002698 博实股份 452,066.00 4.19

285 002611 东方精工 451,459.00 4.19

286 300177 中海达 451,143.00 4.18

287 002390 信邦制药 450,868.00 4.18

288 688711 宏微科技 450,778.61 4.18

289 002099 海翔药业 450,725.00 4.18

290 600012 皖通高速 450,359.00 4.18

291 000989 九芝堂 449,017.00 4.16

292 002885 京泉华 448,921.00 4.16

293 003006 百亚股份 448,844.00 4.16

294 603719 良品铺子 447,183.79 4.15

295 603306 华懋科技 447,115.00 4.15

296 601595 上海电影 446,088.00 4.14

297 605090 九丰能源 445,562.00 4.13

298 300925 法本信息 443,652.00 4.11

299 688508 芯朋微 443,155.06 4.11

300 000049 德赛电池 441,903.00 4.10

301 300718 长盛轴承 441,734.00 4.10

302 002270 华明装备 441,267.00 4.09

303 688266 泽璟制药 440,814.97 4.09

304 603595 东尼电子 440,565.00 4.08

305 301090 华润材料 439,469.00 4.07


306 300614 百川畅银 439,468.46 4.07

307 002632 道明光学 438,881.00 4.07

308 000534 万泽股份 437,653.00 4.06

309 600675 中华企业 436,245.00 4.04

310 600569 安阳钢铁 436,025.00 4.04

311 600469 风神股份 435,536.00 4.04

312 002062 宏润建设 435,396.00 4.04

313 300982 苏文电能 434,707.00 4.03

314 300319 麦捷科技 434,221.00 4.03

315 601388 怡球资源 432,115.00 4.01

316 002345 潮宏基 432,091.00 4.01

317 600750 江中药业 431,902.00 4.00

318 603093 南华期货 431,492.00 4.00

319 600363 联创光电 431,425.00 4.00

320 300547 川环科技 430,265.00 3.99

321 300908 仲景食品 427,559.00 3.96

322 300026 红日药业 426,547.00 3.95

323 000420 吉林化纤 426,187.00 3.95

324 600980 北矿科技 426,001.00 3.95

325 601208 东材科技 425,928.00 3.95

326 002239 奥特佳 425,598.00 3.95

327 000990 诚志股份 424,934.00 3.94

328 601126 四方股份 423,306.00 3.92

329 600307 酒钢宏兴 422,381.00 3.92

330 600662 外服控股 422,230.00 3.91

331 603300 华铁应急 421,789.00 3.91

332 605300 佳禾食品 421,536.00 3.91

333 002467 二六三 420,230.00 3.90

334 300098 高新兴 420,187.00 3.90

335 002285 世联行 418,947.00 3.88

336 002636 金安国纪 418,860.00 3.88


337 000557 西部创业 418,305.00 3.88

338 002324 普利特 417,725.00 3.87

339 603915 国茂股份 417,176.00 3.87

340 600664 哈药股份 417,017.00 3.87

341 300737 科顺股份 416,535.00 3.86

342 600776 东方通信 416,423.00 3.86

343 300193 佳士科技 415,737.00 3.85

344 603045 福达合金 412,873.00 3.83

345 000719 中原传媒 412,743.00 3.83

346 300543 朗科智能 412,369.00 3.82

347 000090 天健集团 412,292.00 3.82

348 600797 浙大网新 412,100.00 3.82

349 002613 北玻股份 412,079.00 3.82

350 002832 比音勒芬 412,048.00 3.82

351 688676 金盘科技 410,875.86 3.81

352 300817 双飞集团 408,813.00 3.79

353 603323 苏农银行 408,536.00 3.79

354 601038 一拖股份 408,414.00 3.79

355 601702 华峰铝业 406,964.00 3.77

356 688023 安恒信息 406,877.48 3.77

357 000811 冰轮环境 404,980.00 3.75

358 000665 湖北广电 404,534.00 3.75

359 688278 特宝生物 404,477.53 3.75

360 688148 芳源股份 404,436.25 3.75

361 603165 荣晟环保 403,934.00 3.75

362 300679 电连技术 403,421.00 3.74

363 603035 常熟汽饰 401,559.00 3.72

364 002880 卫光生物 400,395.00 3.71

365 002823 凯中精密 400,362.00 3.71

366 002981 朝阳科技 399,835.00 3.71

367 603055 台华新材 399,771.00 3.71


368 000567 海德股份 399,279.00 3.70

369 688379 华光新材 397,836.21 3.69

370 002908 德生科技 397,079.00 3.68

371 688333 铂力特 396,685.55 3.68

372 300218 安利股份 395,899.00 3.67

373 300900 广联航空 395,845.00 3.67

374 603618 杭电股份 394,988.00 3.66

375 600420 国药现代 394,828.00 3.66

376 300590 移为通信 394,708.00 3.66

377 600478 科力远 394,155.00 3.65

378 603378 亚士创能 393,890.00 3.65

379 001696 宗申动力 393,155.00 3.65

380 002454 松芝股份 392,967.00 3.64

381 600073 上海梅林 392,443.00 3.64

382 688133 泰坦科技 391,814.91 3.63

383 300406 九强生物 391,463.00 3.63

384 600710 苏美达 389,903.00 3.62

385 600611 大众交通 389,605.00 3.61

386 002378 章源钨业 389,415.00 3.61

387 002132 恒星科技 386,785.00 3.59

388 603332 苏州龙杰 385,849.00 3.58

389 603366 日出东方 385,217.00 3.57

390 301015 百洋医药 384,246.00 3.56

391 300493 润欣科技 383,503.00 3.56

392 002275 桂林三金 382,382.00 3.55

393 300951 博硕科技 382,280.00 3.54

394 300830 金现代 381,909.00 3.54

395 002154 报喜鸟 380,509.00 3.53

396 000686 东北证券 379,791.00 3.52

397 603222 济民医疗 379,096.00 3.51

398 300366 创意信息 378,598.00 3.51


399 000560 我爱我家 378,253.00 3.51

400 002314 南山控股 376,925.00 3.49

401 002111 威海广泰 376,813.00 3.49

402 603979 金诚信 376,711.00 3.49

403 000758 中色股份 375,512.00 3.48

404 002837 英维克 375,034.00 3.48

405 600222 太龙药业 374,595.00 3.47

406 601700 风范股份 374,191.00 3.47

407 002732 燕塘乳业 373,636.00 3.46

408 300697 电工合金 373,256.00 3.46

409 002295 精艺股份 372,913.00 3.46

410 688499 利元亨 372,654.29 3.46

411 002208 合肥城建 372,541.00 3.45

412 002965 祥鑫科技 372,212.00 3.45

413 600595 中孚实业 371,822.00 3.45

414 300851 交大思诺 371,068.00 3.44

415 002548 金新农 370,473.00 3.43

416 300203 聚光科技 370,354.00 3.43

417 300131 英唐智控 369,992.00 3.43

418 002035 华帝股份 369,017.00 3.42

419 601886 江河集团 367,778.00 3.41

420 300415 伊之密 366,614.00 3.40

421 688033 天宜上佳 366,309.77 3.40

422 300008 天海防务 365,548.00 3.39

423 600993 马应龙 365,377.00 3.39

424 603903 中持股份 363,395.00 3.37

425 300770 新媒股份 363,069.00 3.37

426 603983 丸美股份 362,935.29 3.37

427 000517 荣安地产 362,777.00 3.36

428 603985 恒润股份 362,494.00 3.36

429 300083 创世纪 362,193.00 3.36


430 300762 上海瀚讯 361,906.00 3.36

431 000950 重药控股 361,827.00 3.35

432 600728 佳都科技 359,457.00 3.33

433 300708 聚灿光电 358,886.00 3.33

434 600855 航天长峰 358,813.00 3.33

435 002515 金字火腿 358,593.00 3.32

436 000923 河钢资源 358,175.00 3.32

437 300352 北信源 358,028.00 3.32

438 000008 神州高铁 357,833.00 3.32

439 002628 成都路桥 357,662.00 3.32

440 300693 盛弘股份 357,165.00 3.31

441 002221 东华能源 356,806.00 3.31

442 603118 共进股份 354,901.00 3.29

443 002079 苏州固锝 354,816.00 3.29

444 300364 中文在线 354,778.00 3.29

445 002238 天威视讯 354,739.00 3.29

446 002967 广电计量 354,532.00 3.29

447 603339 四方科技 353,445.00 3.28

448 600639 浦东金桥 353,254.00 3.28

449 688586 江航装备 352,901.28 3.27

450 002073 软控股份 352,632.00 3.27

451 603630 拉芳家化 352,589.00 3.27

452 000735 罗牛山 352,254.00 3.27

453 002959 小熊电器 350,888.00 3.25

454 003007 直真科技 350,603.00 3.25

455 300101 振芯科技 347,784.00 3.22

456 002182 宝武镁业 346,908.00 3.22

457 002446 盛路通信 346,433.00 3.21

458 002489 浙江永强 345,255.00 3.20

459 002004 华邦健康 344,931.00 3.20

460 300226 上海钢联 344,203.00 3.19


461 300456 赛微电子 344,139.00 3.19

462 002291 遥望科技 343,956.00 3.19

463 600509 天富能源 343,258.00 3.18

464 000065 北方国际 343,227.00 3.18

465 000926 福星股份 342,411.00 3.17

466 600966 博汇纸业 341,085.00 3.16

467 300566 激智科技 341,060.00 3.16

468 000061 农产品 340,169.00 3.15

469 000901 航天科技 339,656.00 3.15

470 300882 万胜智能 339,514.00 3.15

471 688383 新益昌 339,308.00 3.15

472 300480 光力科技 339,103.00 3.14

473 600586 金晶科技 338,276.00 3.14

474 000801 四川九洲 337,945.00 3.13

475 688630 芯碁微装 337,582.74 3.13

476 002020 京新药业 337,482.00 3.13

477 002445 中南文化 337,312.00 3.13

478 002639 雪人股份 336,778.00 3.12

479 002135 东南网架 335,802.00 3.11

480 300020 银江技术 335,343.00 3.11

481 002998 优彩资源 334,744.00 3.10

482 600223 福瑞达 334,460.00 3.10

483 603032 德新科技 334,311.00 3.10

484 002137 实益达 334,125.00 3.10

485 603505 金石资源 333,993.00 3.10

486 300184 力源信息 333,705.00 3.09

487 002178 延华智能 333,505.00 3.09

488 002469 三维化学 333,018.00 3.09

489 002326 永太科技 332,951.00 3.09

490 601163 三角轮胎 332,770.00 3.09

491 605368 蓝天燃气 332,708.00 3.08


492 600697 欧亚集团 331,997.00 3.08

493 600284 浦东建设 331,907.00 3.08

494 300021 大禹节水 331,520.00 3.07

495 000718 苏宁环球 330,243.00 3.06

496 601860 紫金银行 330,202.00 3.06

497 300333 兆日科技 329,608.00 3.06

498 002560 通达股份 328,171.00 3.04

499 000885 城发环境 327,147.00 3.03

500 600433 冠豪高新 326,927.00 3.03

501 002115 三维通信 326,393.00 3.03

502 002957 科瑞技术 326,346.00 3.03

503 002746 仙坛股份 325,814.00 3.02

504 603368 柳药集团 325,333.00 3.02

505 300634 彩讯股份 324,711.00 3.01

506 601200 上海环境 323,827.00 3.00

507 601975 招商南油 323,556.00 3.00

508 002955 鸿合科技 323,303.00 3.00

509 002317 众生药业 322,173.00 2.99

510 603011 合锻智能 320,199.40 2.97

511 300396 迪瑞医疗 320,144.00 2.97

512 000962 东方钽业 320,040.00 2.97

513 600961 株冶集团 319,593.00 2.96

514 603708 家家悦 318,945.00 2.96

515 300791 仙乐健康 318,550.00 2.95

516 605020 永和股份 318,280.00 2.95

517 600635 大众公用 317,989.00 2.95

518 002038 双鹭药业 317,904.48 2.95

519 002807 江阴银行 315,200.00 2.92

520 600283 钱江水利 314,315.38 2.91

521 300753 爱朋医疗 314,301.00 2.91

522 002170 芭田股份 313,746.00 2.91


523 000045 深纺织A 313,385.00 2.91

524 603519 立霸股份 313,076.00 2.90

525 002338 奥普光电 313,054.00 2.90

526 002543 万和电气 312,756.00 2.90

527 002322 理工能科 312,319.00 2.90

528 605299 舒华体育 312,253.00 2.90

529 002819 东方中科 311,845.00 2.89

530 300638 广和通 311,827.00 2.89

531 300435 中泰股份 311,780.00 2.89

532 000793 华闻集团 311,634.00 2.89

533 300183 东软载波 310,828.00 2.88

534 300687 赛意信息 310,188.00 2.88

535 688639 华恒生物 309,838.06 2.87

536 600400 红豆股份 309,649.00 2.87

537 600428 中远海特 309,047.00 2.87

538 603169 兰石重装 308,967.00 2.86

539 002139 拓邦股份 308,625.00 2.86

540 600123 兰花科创 308,256.00 2.86

541 002367 康力电梯 308,140.00 2.86

542 603330 天洋新材 308,122.00 2.86

543 300766 每日互动 307,069.00 2.85

544 002331 皖通科技 306,900.00 2.85

545 002536 飞龙股份 306,849.00 2.85

546 000541 佛山照明 306,794.00 2.84

547 002918 蒙娜丽莎 306,549.00 2.84

548 300327 中颖电子 306,502.00 2.84

549 002913 奥士康 306,244.00 2.84

550 300420 五洋停车 306,024.00 2.84

551 603906 龙蟠科技 305,799.00 2.84

552 600533 栖霞建设 305,683.00 2.83

553 603002 宏昌电子 305,483.00 2.83


554 300833 浩洋股份 305,223.00 2.83

555 600577 精达股份 305,023.00 2.83

556 300520 科大国创 305,000.00 2.83

557 002194 武汉凡谷 304,799.00 2.83

558 000795 英洛华 304,790.00 2.83

559 300425 中建环能 303,617.00 2.82

560 603855 华荣股份 303,548.00 2.81

561 300127 银河磁体 303,244.00 2.81

562 002788 鹭燕医药 303,016.00 2.81

563 600590 泰豪科技 302,747.00 2.81

564 300263 隆华科技 302,565.00 2.81

565 300379 东方通 302,232.00 2.80

566 301018 申菱环境 301,790.00 2.80

567 002419 天虹股份 301,589.00 2.80

568 300792 壹网壹创 301,487.00 2.80

569 300147 香雪制药 301,332.00 2.79

570 000543 皖能电力 301,109.00 2.79

571 002149 西部材料 300,802.00 2.79

572 300739 明阳电路 300,708.00 2.79

573 603383 顶点软件 300,610.00 2.79

574 300673 佩蒂股份 298,806.00 2.77

575 300829 金丹科技 298,742.00 2.77

576 603477 巨星农牧 297,724.00 2.76

577 300684 中石科技 297,650.00 2.76

578 300869 康泰医学 297,249.00 2.76

579 603662 柯力传感 296,290.00 2.75

580 300511 雪榕生物 295,668.00 2.74

581 605376 博迁新材 294,422.00 2.73

582 300986 志特新材 294,002.00 2.73

583 600206 有研新材 293,280.00 2.72

584 002048 宁波华翔 292,354.00 2.71


585 300767 震安科技 292,147.00 2.71

586 000726 鲁泰A 291,696.00 2.70

587 600571 信雅达 291,578.00 2.70

588 603698 航天工程 290,762.00 2.70

589 600616 金枫酒业 290,226.00 2.69

590 600360 华微电子 290,096.00 2.69

591 600251 冠农股份 289,890.00 2.69

592 300702 天宇股份 289,702.00 2.69

593 688617 惠泰医疗 289,436.33 2.68

594 300484 蓝海华腾 289,319.00 2.68

595 002438 江苏神通 289,310.00 2.68

596 603058 永吉股份 289,267.00 2.68

597 300799 *ST左江 287,632.00 2.67

598 002448 中原内配 287,607.00 2.67

599 300109 新开源 287,372.00 2.66

600 002948 青岛银行 286,236.00 2.65

601 000650 仁和药业 285,255.00 2.64

602 002829 星网宇达 284,282.60 2.64

603 605377 华旺科技 282,731.00 2.62

604 600651 飞乐音响 281,828.00 2.61

605 603158 腾龙股份 280,013.00 2.60

606 002956 西麦食品 278,911.00 2.59

607 300099 尤洛卡 278,126.00 2.58

608 688212 澳华内镜 276,516.80 2.56

609 605089 味知香 276,054.00 2.56

610 002443 金洲管道 275,898.00 2.56

611 002530 金财互联 275,774.00 2.56

612 000685 中山公用 274,115.00 2.54

613 000680 山推股份 273,933.00 2.54

614 605388 均瑶健康 273,856.00 2.54

615 000920 沃顿科技 273,835.00 2.54


616 300962 中金辐照 273,628.00 2.54

617 300518 新迅达 272,874.00 2.53

618 600736 苏州高新 272,532.00 2.53

619 002923 润都股份 272,470.00 2.53

620 603869 新智认知 271,590.00 2.52

621 603960 克来机电 271,240.00 2.51

622 301050 雷电微力 270,457.00 2.51

623 300507 苏奥传感 270,372.00 2.51

624 688575 亚辉龙 269,941.13 2.50

625 002344 海宁皮城 269,212.00 2.50

626 300613 富瀚微 269,008.00 2.49

627 688208 道通科技 268,931.58 2.49

628 603220 中贝通信 268,809.00 2.49

629 688526 科前生物 268,183.19 2.49

630 603033 三维股份 268,094.00 2.49

631 002068 黑猫股份 267,749.00 2.48

632 600366 宁波韵升 267,520.00 2.48

633 002060 粤水电 265,683.00 2.46

634 300320 海达股份 265,012.00 2.46

635 603103 横店影视 264,918.00 2.46

636 300902 国安达 264,869.00 2.46

637 688066 航天宏图 264,495.37 2.45

638 002329 皇氏集团 264,464.00 2.45

639 002915 中欣氟材 264,379.00 2.45

640 002824 和胜股份 264,299.00 2.45

641 002534 西子洁能 264,259.00 2.45

642 300314 戴维医疗 264,211.00 2.45

643 002928 华夏航空 264,206.00 2.45

644 688027 国盾量子 263,785.02 2.45

645 688389 普门科技 263,662.13 2.44

646 300110 华仁药业 262,856.00 2.44


647 300143 盈康生命 261,686.00 2.43

648 300645 正元智慧 261,292.00 2.42

649 688016 心脉医疗 261,053.88 2.42

650 603109 神驰机电 260,947.00 2.42

651 002545 东方铁塔 260,591.00 2.42

652 002782 可立克 260,462.00 2.41

653 603989 艾华集团 260,129.00 2.41

654 600575 淮河能源 259,657.00 2.41

655 600831 广电网络 259,619.00 2.41

656 603067 振华股份 259,264.00 2.40

657 603063 禾望电气 258,192.00 2.39

658 300878 维康药业 257,540.00 2.39

659 300222 科大智能 257,447.00 2.39

660 300846 首都在线 257,353.00 2.39

661 300858 科拓生物 257,242.00 2.39

662 688626 翔宇医疗 257,201.44 2.38

663 300894 火星人 256,942.00 2.38

664 300546 雄帝科技 256,520.00 2.38

665 000862 银星能源 256,520.00 2.38

666 002669 康达新材 256,134.00 2.37

667 300745 欣锐科技 255,967.00 2.37

668 000338 潍柴动力 255,550.00 2.37

669 002905 金逸影视 254,991.00 2.36

670 300978 东箭科技 254,370.00 2.36

671 002484 江海股份 253,962.00 2.35

672 000576 甘化科工 253,305.00 2.35

673 300315 掌趣科技 253,279.00 2.35

674 601068 中铝国际 253,177.00 2.35

675 603319 湘油泵 252,911.00 2.34

676 000657 中钨高新 252,831.00 2.34

677 600649 城投控股 252,819.00 2.34


678 002919 名臣健康 252,806.00 2.34

679 300323 华灿光电 252,522.00 2.34

680 000836 富通信息 252,122.00 2.34

681 688608 恒玄科技 251,776.50 2.33

682 002559 亚威股份 251,446.00 2.33

683 300080 易成新能 251,375.00 2.33

684 605286 同力日升 249,765.00 2.32

685 603530 神马电力 248,898.00 2.31

686 300424 航新科技 248,754.00 2.31

687 601900 南方传媒 248,538.00 2.30

688 002303 美盈森 248,407.00 2.30

689 603112 华翔股份 248,096.00 2.30

690 688507 索辰科技 247,567.19 2.30

691 002187 广百股份 247,560.00 2.30

692 300856 科思股份 247,546.00 2.30

693 000019 深粮控股 247,324.00 2.29

694 688596 正帆科技 247,143.98 2.29

695 002432 九安医疗 247,023.00 2.29

696 300045 华力创通 246,822.00 2.29

697 301153 中科江南 246,789.00 2.29

698 300306 远方信息 246,511.00 2.29

699 688505 复旦张江 245,392.34 2.28

700 300735 光弘科技 245,295.00 2.27

701 600640 国脉文化 245,280.00 2.27

702 300765 新诺威 245,167.00 2.27

703 002929 润建股份 244,383.00 2.27

704 603663 三祥新材 243,972.00 2.26

705 601512 中新集团 242,963.00 2.25

706 300667 必创科技 242,807.00 2.25

707 002112 三变科技 242,733.00 2.25

708 300066 三川智慧 242,327.00 2.25


709 600602 云赛智联 242,252.00 2.25

710 688700 东威科技 242,101.48 2.24

711 002609 捷顺科技 241,792.00 2.24

712 688192 迪哲医药 241,140.83 2.24

713 688696 极米科技 240,585.82 2.23

714 600103 青山纸业 240,451.00 2.23

715 688157 松井股份 240,271.70 2.23

716 605222 起帆电缆 240,263.00 2.23

717 300075 数字政通 239,991.00 2.23

718 300674 宇信科技 239,720.00 2.22

719 300443 金雷股份 239,185.00 2.22

720 002036 联创电子 239,068.00 2.22

721 600815 厦工股份 239,033.00 2.22

722 600127 金健米业 238,323.00 2.21

723 000099 中信海直 237,854.00 2.21

724 002302 西部建设 237,302.00 2.20

725 300048 合康新能 237,148.00 2.20

726 605108 同庆楼 237,140.00 2.20

727 002117 东港股份 236,556.00 2.19

728 000550 江铃汽车 236,450.00 2.19

729 605068 明新旭腾 236,181.00 2.19

730 300997 欢乐家 236,137.00 2.19

731 002424 贵州百灵 235,476.00 2.18

732 688375 国博电子 235,082.88 2.18

733 300206 理邦仪器 234,616.00 2.18

734 600558 大西洋 234,535.00 2.17

735 003038 鑫铂股份 231,882.00 2.15

736 300236 上海新阳 231,589.00 2.15

737 002053 云南能投 231,146.00 2.14

738 300047 天源迪科 230,679.00 2.14

739 600513 联环药业 230,477.00 2.14


740 300355 蒙草生态 230,048.00 2.13

741 002376 新北洋 229,259.00 2.13

742 002847 盐津铺子 228,987.00 2.12

743 600758 辽宁能源 228,208.00 2.12

744 300421 力星股份 227,704.00 2.11

745 002703 浙江世宝 227,654.00 2.11

746 002785 万里石 227,585.00 2.11

747 002651 利君股份 227,321.00 2.11

748 000561 烽火电子 224,431.00 2.08

749 300872 天阳科技 223,369.00 2.07

750 000521 长虹美菱 223,144.00 2.07

751 603699 纽威股份 222,920.00 2.07

752 688289 圣湘生物 222,862.58 2.07

753 600210 紫江企业 221,822.00 2.06

754 002163 海南发展 221,709.00 2.06

755 300793 佳禾智能 221,633.00 2.05

756 000544 中原环保 221,080.00 2.05

757 600252 中恒集团 220,106.00 2.04

758 600780 通宝能源 219,796.00 2.04

759 300199 翰宇药业 219,405.00 2.03

760 600184 光电股份 219,267.00 2.03

761 301060 兰卫医学 219,020.00 2.03

762 688197 首药控股 218,495.64 2.03

763 300903 科翔股份 217,954.00 2.02

764 600984 建设机械 217,589.00 2.02

765 002582 好想你 217,536.00 2.02

766 688020 方邦股份 217,226.77 2.01

767 000417 合肥百货 217,155.00 2.01

768 600075 新疆天业 216,783.00 2.01

769 300259 新天科技 216,668.00 2.01

770 000655 金岭矿业 216,363.00 2.01


771 002351 漫步者 215,787.00 2.00

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 601801 皖新传媒 1,243,082.00 11.53

2 002017 东信和平 1,188,078.40 11.02

3 600125 铁龙物流 1,182,588.00 10.96

4 002215 诺普信 1,181,039.00 10.95

5 002421 达实智能 1,139,093.03 10.56

6 300627 华测导航 1,092,091.00 10.13

7 688578 艾力斯 1,087,257.88 10.08

8 600572 康恩贝 1,083,134.00 10.04

9 002852 道道全 1,082,936.00 10.04

10 300532 今天国际 1,066,848.00 9.89

11 000888 峨眉山A 1,057,837.00 9.81

12 002990 盛视科技 1,048,743.00 9.72

13 002063 远光软件 1,033,601.00 9.58

14 603328 依顿电子 1,029,130.00 9.54

15 600237 铜峰电子 1,026,526.00 9.52

16 002908 德生科技 1,022,178.00 9.48

17 688568 中科星图 991,368.36 9.19

18 600266 城建发展 974,722.00 9.04

19 000028 国药一致 968,455.00 8.98

20 003029 吉大正元 947,643.00 8.79

21 603171 税友股份 943,351.00 8.75

22 000917 电广传媒 935,417.00 8.67

23 688366 昊海生科 928,605.80 8.61

24 002276 万马股份 924,185.00 8.57


25 600477 杭萧钢构 919,031.41 8.52

26 300303 聚飞光电 916,982.00 8.50

27 300232 洲明科技 910,101.00 8.44

28 002160 常铝股份 895,754.00 8.31

29 603611 诺力股份 893,714.00 8.29

30 601028 玉龙股份 882,322.00 8.18

31 688221 前沿生物 878,996.59 8.15

32 300188 国投智能 877,572.00 8.14

33 603867 新化股份 875,812.00 8.12

34 600537 亿晶光电 875,590.00 8.12

35 600771 广誉远 870,087.00 8.07

36 002283 天润工业 859,486.00 7.97

37 002991 甘源食品 858,232.00 7.96

38 603871 嘉友国际 848,719.00 7.87

39 688336 三生国健 846,398.88 7.85

40 000969 安泰科技 844,027.00 7.83

41 300698 万马科技 843,225.00 7.82

42 002635 安洁科技 842,989.00 7.82

43 605168 三人行 840,834.20 7.80

44 600201 生物股份 840,274.00 7.79

45 603197 保隆科技 839,858.00 7.79

46 000555 神州信息 830,588.00 7.70

47 002891 中宠股份 827,484.00 7.67

48 601921 浙版传媒 825,815.00 7.66

49 002583 海能达 820,398.00 7.61

50 000928 中钢国际 812,568.00 7.53

51 600180 瑞茂通 809,987.00 7.51

52 002517 恺英网络 804,361.00 7.46

53 300145 中金环境 800,259.00 7.42

54 002859 洁美科技 800,056.40 7.42

55 600138 中青旅 796,525.00 7.39


56 601019 山东出版 793,836.00 7.36

57 000717 中南股份 793,218.00 7.35

58 600729 重庆百货 790,572.00 7.33

59 002815 崇达技术 787,920.00 7.31

60 002061 浙江交科 780,087.40 7.23

61 002158 汉钟精机 773,683.00 7.17

62 002126 银轮股份 770,366.00 7.14

63 600502 安徽建工 770,140.00 7.14

64 603279 景津装备 768,546.00 7.13

65 002237 恒邦股份 754,521.00 7.00

66 002335 科华数据 752,406.71 6.98

67 002413 雷科防务 750,975.00 6.96

68 603936 博敏电子 749,972.00 6.95

69 600512 腾达建设 748,986.00 6.94

70 601369 陕鼓动力 748,306.00 6.94

71 300442 润泽科技 748,036.00 6.94

72 300510 金冠股份 747,757.00 6.93

73 603566 普莱柯 744,035.00 6.90

74 000539 粤电力A 743,168.00 6.89

75 002387 维信诺 741,185.00 6.87

76 600446 金证股份 733,899.00 6.80

77 603567 珍宝岛 725,898.00 6.73

78 601918 新集能源 725,068.00 6.72

79 002605 姚记科技 723,866.00 6.71

80 002993 奥海科技 722,195.00 6.70

81 301051 信濠光电 719,519.00 6.67

82 603078 江化微 717,943.70 6.66

83 600458 时代新材 715,643.00 6.64

84 300130 新国都 715,601.00 6.63

85 002334 英威腾 714,623.00 6.63

86 002179 中航光电 714,126.20 6.62


87 603466 风语筑 712,235.00 6.60

88 000524 岭南控股 709,637.00 6.58

89 000600 建投能源 704,657.00 6.53

90 301030 仕净科技 696,065.00 6.45

91 600285 羚锐制药 695,470.00 6.45

92 600422 昆药集团 687,813.00 6.38

93 002488 金固股份 678,522.00 6.29

94 600971 恒源煤电 678,314.00 6.29

95 300170 汉得信息 675,507.00 6.26

96 300065 海兰信 674,935.00 6.26

97 300168 万达信息 671,535.00 6.23

98 688232 新点软件 669,865.40 6.21

99 002130 沃尔核材 663,242.00 6.15

100 600419 天润乳业 663,238.00 6.15

101 600129 太极集团 660,706.00 6.13

102 601528 瑞丰银行 660,127.00 6.12

103 603393 新天然气 659,531.00 6.12

104 688282 理工导航 658,951.91 6.11

105 300853 申昊科技 655,107.00 6.07

106 600459 贵研铂业 653,339.00 6.06

107 600054 黄山旅游 650,166.00 6.03

108 300002 神州泰岳 649,573.00 6.02

109 002458 益生股份 648,516.80 6.01

110 000921 海信家电 648,039.00 6.01

111 600225 卓朗科技 647,292.00 6.00

112 600312 平高电气 646,937.00 6.00

113 688106 金宏气体 646,073.06 5.99

114 002533 金杯电工 646,004.00 5.99

115 000848 承德露露 642,955.00 5.96

116 300573 兴齐眼药 641,215.00 5.95

117 300772 运达股份 640,380.00 5.94


118 600248 陕建股份 639,671.00 5.93

119 000913 钱江摩托 634,211.00 5.88

120 600850 电科数字 632,930.00 5.87

121 300128 锦富技术 632,784.00 5.87

122 601003 柳钢股份 622,107.00 5.77

123 601326 秦港股份 620,584.00 5.75

124 300036 超图软件 619,574.00 5.74

125 300031 宝通科技 619,169.00 5.74

126 600757 长江传媒 616,170.00 5.71

127 600581 八一钢铁 615,875.00 5.71

128 600200 江苏吴中 614,721.00 5.70

129 300848 美瑞新材 611,342.00 5.67

130 300452 山河药辅 610,726.00 5.66

131 603439 贵州三力 610,557.00 5.66

132 000533 顺钠股份 607,775.00 5.64

133 600501 航天晨光 603,426.00 5.59

134 001215 千味央厨 602,936.00 5.59

135 600055 万东医疗 601,524.00 5.58

136 600976 健民集团 601,193.00 5.57

137 002212 天融信 599,615.00 5.56

138 600320 振华重工 597,456.00 5.54

139 000589 贵州轮胎 596,181.00 5.53

140 002108 沧州明珠 595,155.00 5.52

141 600072 中船科技 594,684.00 5.51

142 603730 岱美股份 594,235.00 5.51

143 601199 江南水务 591,867.00 5.49

144 600876 凯盛新能 591,632.00 5.49

145 600531 豫光金铅 591,296.00 5.48

146 300026 红日药业 590,458.00 5.47

147 605337 李子园 589,426.00 5.47

148 300382 斯莱克 588,030.00 5.45


149 688007 光峰科技 584,100.26 5.42

150 688686 奥普特 582,103.41 5.40

151 600986 浙文互联 577,614.00 5.36

152 688277 天智航 576,228.24 5.34

153 603508 思维列控 574,847.00 5.33

154 300827 上能电气 573,392.28 5.32

155 603258 电魂网络 573,341.00 5.32

156 003012 东鹏控股 573,077.00 5.31

157 688262 国芯科技 572,645.66 5.31

158 300332 天壕能源 568,712.00 5.27

159 000810 创维数字 565,525.00 5.24

160 002707 众信旅游 565,146.00 5.24

161 002539 云图控股 564,287.00 5.23

162 301039 中集车辆 563,249.00 5.22

163 600158 中体产业 561,787.00 5.21

164 600351 亚宝药业 561,223.00 5.20

165 603186 华正新材 559,392.00 5.19

166 002803 吉宏股份 557,736.00 5.17

167 605136 丽人丽妆 557,399.00 5.17

168 605009 豪悦护理 557,121.18 5.17

169 002284 亚太股份 554,948.00 5.15

170 002641 公元股份 554,829.00 5.14

171 300860 锋尚文化 553,969.00 5.14

172 600496 精工钢构 551,787.00 5.12

173 688029 南微医学 550,502.49 5.10

174 688663 新风光 540,784.96 5.01

175 601137 博威合金 540,265.00 5.01

176 300229 拓尔思 539,716.00 5.00

177 603636 南威软件 539,489.00 5.00

178 002753 永东股份 539,308.00 5.00

179 600975 新五丰 537,789.00 4.99


180 300129 泰胜风能 537,549.00 4.98

181 300863 卡倍亿 535,226.00 4.96

182 000777 中核科技 534,859.00 4.96

183 600761 安徽合力 534,675.00 4.96

184 600756 浪潮软件 534,327.00 4.95

185 000922 佳电股份 533,867.00 4.95

186 000751 锌业股份 533,527.00 4.95

187 601965 中国汽研 532,559.00 4.94

188 000426 兴业银锡 532,513.00 4.94

189 301046 能辉科技 531,646.00 4.93

190 002876 三利谱 531,196.00 4.93

191 300348 长亮科技 528,501.00 4.90

192 002845 同兴达 528,117.00 4.90

193 688680 海优新材 526,418.43 4.88

194 688185 康希诺 526,285.66 4.88

195 002960 青鸟消防 522,945.80 4.85

196 600686 金龙汽车 522,499.00 4.84

197 002860 星帅尔 521,251.00 4.83

198 002315 焦点科技 518,667.00 4.81

199 000737 北方铜业 518,299.00 4.81

200 300389 艾比森 515,530.00 4.78

201 688091 上海谊众 514,767.53 4.77

202 002046 国机精工 514,056.00 4.77

203 000682 东方电子 513,685.00 4.76

204 002544 普天科技 513,139.00 4.76

205 600835 上海机电 512,940.00 4.76

206 603179 新泉股份 512,546.00 4.75

207 600861 北京人力 512,063.00 4.75

208 300586 美联新材 511,128.00 4.74

209 300455 航天智装 510,844.00 4.74

210 300738 奥飞数据 510,217.00 4.73


211 300185 通裕重工 508,703.00 4.72

212 002240 盛新锂能 507,889.00 4.71

213 601619 嘉泽新能 507,167.00 4.70

214 300212 易华录 506,308.00 4.69

215 600094 大名城 505,304.00 4.69

216 002125 湘潭电化 505,222.00 4.68

217 002051 中工国际 504,384.00 4.68

218 600557 康缘药业 500,452.00 4.64

219 603055 台华新材 500,389.00 4.64

220 301179 泽宇智能 500,112.00 4.64

221 300612 宣亚国际 499,686.00 4.63

222 601929 吉视传媒 499,535.00 4.63

223 603619 中曼石油 498,015.00 4.62

224 300893 松原股份 497,860.00 4.62

225 603881 数据港 495,754.00 4.60

226 601226 华电重工 491,996.00 4.56

227 301087 可孚医疗 491,635.30 4.56

228 300857 协创数据 491,084.00 4.55

229 600552 凯盛科技 489,393.00 4.54

230 603859 能科科技 488,900.00 4.53

231 300719 安达维尔 488,746.00 4.53

232 601588 北辰实业 486,819.00 4.51

233 002270 华明装备 485,969.00 4.51

234 002818 富森美 485,568.00 4.50

235 002869 金溢科技 485,481.00 4.50

236 600425 青松建化 484,588.00 4.49

237 603920 世运电路 483,653.00 4.48

238 600821 金开新能 481,977.00 4.47

239 002587 奥拓电子 481,341.00 4.46

240 002540 亚太科技 480,747.00 4.46

241 301155 海力风电 479,684.00 4.45


242 000852 石化机械 478,939.00 4.44

243 300132 青松股份 476,656.00 4.42

244 002483 润邦股份 476,506.00 4.42

245 600391 航发科技 476,229.00 4.42

246 603105 芯能科技 475,819.00 4.41

247 603377 东方时尚 474,675.00 4.40

248 300802 矩子科技 473,751.00 4.39

249 002851 麦格米特 473,559.00 4.39

250 000837 秦川机床 473,113.00 4.39

251 688111 金山办公 471,095.98 4.37

252 000551 创元科技 470,994.00 4.37

253 688266 泽璟制药 470,920.35 4.37

254 600197 伊力特 470,233.00 4.36

255 002479 富春环保 466,968.00 4.33

256 600211 西藏药业 465,437.00 4.32

257 300465 高伟达 464,191.00 4.30

258 300909 汇创达 463,578.00 4.30

259 002392 北京利尔 463,215.00 4.29

260 300752 隆利科技 462,759.00 4.29

261 002649 博彦科技 462,155.00 4.29

262 002615 哈尔斯 460,897.00 4.27

263 000049 德赛电池 459,445.00 4.26

264 300614 百川畅银 458,856.00 4.25

265 300319 麦捷科技 458,685.00 4.25

266 600059 古越龙山 458,425.00 4.25

267 603556 海兴电力 458,264.00 4.25

268 600469 风神股份 453,724.00 4.21

269 002698 博实股份 453,454.00 4.20

270 300740 水羊股份 453,288.00 4.20

271 002885 京泉华 453,191.00 4.20

272 002632 道明光学 453,104.00 4.20


273 603595 东尼电子 452,943.00 4.20

274 003007 直真科技 451,919.00 4.19

275 601595 上海电影 450,467.00 4.18

276 600587 新华医疗 448,274.00 4.16

277 300276 三丰智能 448,178.40 4.16

278 600864 哈投股份 447,883.00 4.15

279 002612 朗姿股份 447,721.00 4.15

280 601890 亚星锚链 447,435.00 4.15

281 002390 信邦制药 444,938.00 4.13

282 600770 综艺股份 444,192.00 4.12

283 002254 泰和新材 443,824.00 4.12

284 300925 法本信息 442,113.00 4.10

285 002611 东方精工 441,825.00 4.10

286 600664 哈药股份 440,351.00 4.08

287 300181 佐力药业 440,292.00 4.08

288 300718 长盛轴承 439,615.00 4.08

289 600012 皖通高速 438,921.00 4.07

290 002121 科陆电子 436,264.00 4.04

291 605090 九丰能源 436,228.00 4.04

292 600363 联创光电 435,897.00 4.04

293 300098 高新兴 435,787.00 4.04

294 003006 百亚股份 434,373.00 4.03

295 600710 苏美达 434,101.00 4.02

296 000989 九芝堂 432,740.00 4.01

297 000811 冰轮环境 432,345.00 4.01

298 603306 华懋科技 432,036.00 4.01

299 603212 赛伍技术 431,592.00 4.00

300 600420 国药现代 429,921.00 3.99

301 688022 瀚川智能 429,667.98 3.98

302 000534 万泽股份 429,490.00 3.98

303 300177 中海达 429,093.00 3.98


304 601126 四方股份 427,919.00 3.97

305 000557 西部创业 427,914.00 3.97

306 605123 派克新材 426,594.00 3.96

307 002324 普利特 426,556.00 3.95

308 002099 海翔药业 425,733.00 3.95

309 301090 华润材料 424,758.00 3.94

310 601388 怡球资源 424,281.00 3.93

311 688278 特宝生物 424,018.10 3.93

312 300982 苏文电能 422,244.00 3.91

313 002467 二六三 420,813.00 3.90

314 600776 东方通信 420,805.00 3.90

315 600675 中华企业 420,737.00 3.90

316 603093 南华期货 418,133.00 3.88

317 000420 吉林化纤 417,436.00 3.87

318 002636 金安国纪 416,995.00 3.87

319 300377 赢时胜 416,002.00 3.86

320 002285 世联行 415,385.00 3.85

321 605300 佳禾食品 412,939.00 3.83

322 002345 潮宏基 412,870.00 3.83

323 002062 宏润建设 412,731.00 3.83

324 000567 海德股份 412,269.00 3.82

325 002613 北玻股份 412,249.00 3.82

326 600933 爱柯迪 412,056.00 3.82

327 002434 万里扬 412,009.00 3.82

328 300547 川环科技 411,363.00 3.81

329 603915 国茂股份 411,121.00 3.81

330 300366 创意信息 410,768.00 3.81

331 600797 浙大网新 410,708.00 3.81

332 603719 良品铺子 408,333.00 3.79

333 600199 金种子酒 406,976.00 3.77

334 002239 奥特佳 405,165.00 3.76


335 600662 外服控股 404,181.00 3.75

336 603378 亚士创能 403,728.00 3.74

337 300737 科顺股份 403,552.00 3.74

338 300543 朗科智能 403,164.00 3.74

339 300286 安科瑞 403,073.00 3.74

340 300493 润欣科技 402,879.00 3.74

341 603618 杭电股份 401,801.00 3.73

342 601702 华峰铝业 401,497.00 3.72

343 688379 华光新材 401,372.39 3.72

344 688676 金盘科技 400,571.61 3.71

345 688100 威胜信息 400,398.13 3.71

346 601038 一拖股份 400,341.00 3.71

347 002454 松芝股份 400,083.00 3.71

348 300590 移为通信 399,703.00 3.71

349 601208 东材科技 399,622.00 3.71

350 002835 同为股份 399,602.00 3.71

351 603323 苏农银行 399,445.00 3.70

352 600611 大众交通 399,324.00 3.70

353 000519 中兵红箭 398,304.00 3.69

354 300770 新媒股份 398,172.00 3.69

355 002837 英维克 396,787.00 3.68

356 603979 金诚信 396,216.00 3.67

357 603035 常熟汽饰 394,807.00 3.66

358 600222 太龙药业 394,105.00 3.65

359 603332 苏州龙杰 393,908.00 3.65

360 600307 酒钢宏兴 393,064.00 3.64

361 300480 光力科技 392,956.00 3.64

362 000719 中原传媒 392,757.00 3.64

363 002981 朝阳科技 392,495.00 3.64

364 300193 佳士科技 389,045.00 3.61

365 000665 湖北广电 388,781.00 3.60


366 300908 仲景食品 385,414.00 3.57

367 300830 金现代 383,822.00 3.56

368 603366 日出东方 382,884.00 3.55

369 600478 科力远 382,104.00 3.54

370 603300 华铁应急 382,092.00 3.54

371 300083 创世纪 381,580.00 3.54

372 300406 九强生物 380,993.00 3.53

373 002295 精艺股份 380,735.00 3.53

374 600595 中孚实业 380,142.00 3.52

375 688083 中望软件 380,081.88 3.52

376 603903 中持股份 378,639.00 3.51

377 300131 英唐智控 377,650.00 3.50

378 603222 济民医疗 377,297.00 3.50

379 600073 上海梅林 377,266.00 3.50

380 002079 苏州固锝 376,688.00 3.49

381 002314 南山控股 376,634.00 3.49

382 000560 我爱我家 376,289.00 3.49

383 300679 电连技术 376,202.00 3.49

384 688033 天宜上佳 375,538.95 3.48

385 002732 燕塘乳业 375,408.00 3.48

386 001696 宗申动力 375,402.00 3.48

387 000090 天健集团 375,373.00 3.48

388 603985 恒润股份 374,616.00 3.47

389 300900 广联航空 374,199.00 3.47

390 002208 合肥城建 374,105.00 3.47

391 002275 桂林三金 373,601.00 3.46

392 002132 恒星科技 373,535.00 3.46

393 000686 东北证券 373,139.00 3.46

394 603882 金域医学 371,927.00 3.45

395 300762 上海瀚讯 371,389.00 3.44

396 002291 遥望科技 370,222.00 3.43


397 300226 上海钢联 369,686.00 3.43

398 002035 华帝股份 369,395.00 3.42

399 002378 章源钨业 369,062.00 3.42

400 688375 国博电子 368,465.95 3.42

401 300415 伊之密 368,308.00 3.41

402 601700 风范股份 367,850.00 3.41

403 000923 河钢资源 367,736.00 3.41

404 002967 广电计量 367,310.00 3.41

405 300456 赛微电子 365,263.00 3.39

406 688499 利元亨 364,399.67 3.38

407 600509 天富能源 362,743.00 3.36

408 600728 佳都科技 362,356.00 3.36

409 000758 中色股份 361,290.00 3.35

410 002548 金新农 361,283.00 3.35

411 300951 博硕科技 360,630.00 3.34

412 002178 延华智能 360,501.00 3.34

413 688333 铂力特 360,051.62 3.34

414 300008 天海防务 359,019.00 3.33

415 600750 江中药业 358,360.00 3.32

416 002221 东华能源 357,933.00 3.32

417 600966 博汇纸业 357,096.00 3.31

418 688711 宏微科技 356,740.85 3.31

419 603630 拉芳家化 356,578.00 3.31

420 688508 芯朋微 356,113.23 3.30

421 002020 京新药业 355,292.00 3.29

422 000801 四川九洲 355,265.00 3.29

423 002515 金字火腿 355,152.00 3.29

424 000926 福星股份 355,114.00 3.29

425 000061 农产品 355,109.00 3.29

426 000008 神州高铁 354,676.00 3.29

427 002166 莱茵生物 354,369.00 3.29


428 301015 百洋医药 353,465.00 3.28

429 002111 威海广泰 351,306.00 3.26

430 601163 三角轮胎 350,698.00 3.25

431 002880 卫光生物 350,333.00 3.25

432 300020 银江技术 349,726.00 3.24

433 300708 聚灿光电 349,619.00 3.24

434 002446 盛路通信 349,113.00 3.24

435 300684 中石科技 348,982.00 3.24

436 300352 北信源 348,602.00 3.23

437 000901 航天科技 348,208.00 3.23

438 603339 四方科技 348,122.00 3.23

439 300049 福瑞股份 348,085.00 3.23

440 600697 欧亚集团 347,214.00 3.22

441 000885 城发环境 346,135.00 3.21

442 603983 丸美股份 345,326.00 3.20

443 600639 浦东金桥 344,460.00 3.19

444 002832 比音勒芬 344,293.00 3.19

445 000517 荣安地产 344,211.00 3.19

446 002489 浙江永强 344,149.00 3.19

447 002628 成都路桥 344,122.00 3.19

448 600855 航天长峰 343,897.00 3.19

449 600283 钱江水利 343,322.00 3.18

450 300634 彩讯股份 342,416.00 3.17

451 002137 实益达 341,571.00 3.17

452 002238 天威视讯 341,039.00 3.16

453 002154 报喜鸟 340,813.00 3.16

454 300127 银河磁体 340,347.00 3.16

455 603165 荣晟环保 339,929.00 3.15

456 600993 马应龙 339,652.00 3.15

457 002445 中南文化 337,809.00 3.13

458 002073 软控股份 337,588.00 3.13


459 002317 众生药业 337,433.00 3.13

460 300364 中文在线 337,248.00 3.13

461 000950 重药控股 336,777.00 3.12

462 300882 万胜智能 336,064.00 3.12

463 688630 芯碁微装 336,010.17 3.12

464 002639 雪人股份 335,673.00 3.11

465 601975 招商南油 335,592.00 3.11

466 002004 华邦健康 335,292.00 3.11

467 300693 盛弘股份 334,211.00 3.10

468 600586 金晶科技 333,946.00 3.10

469 603011 合锻智能 333,877.00 3.10

470 605368 蓝天燃气 333,774.00 3.09

471 300333 兆日科技 332,385.00 3.08

472 000065 北方国际 330,908.00 3.07

473 002331 皖通科技 330,897.00 3.07

474 688023 安恒信息 330,851.20 3.07

475 000543 皖能电力 330,025.00 3.06

476 000962 东方钽业 329,587.00 3.06

477 605020 永和股份 328,987.00 3.05

478 000735 罗牛山 328,905.00 3.05

479 300566 激智科技 328,447.00 3.05

480 002135 东南网架 328,235.00 3.04

481 600223 福瑞达 328,122.00 3.04

482 300203 聚光科技 328,078.00 3.04

483 002326 永太科技 327,847.00 3.04

484 002038 双鹭药业 327,412.00 3.04

485 688133 泰坦科技 326,829.25 3.03

486 002115 三维通信 326,554.00 3.03

487 600651 飞乐音响 326,423.00 3.03

488 688148 芳源股份 326,158.49 3.02

489 688586 江航装备 325,815.25 3.02


490 688733 壹石通 325,546.18 3.02

491 603118 共进股份 325,203.00 3.02

492 000718 苏宁环球 325,130.00 3.01

493 601200 上海环境 324,397.00 3.01

494 688700 东威科技 324,183.68 3.01

495 002965 祥鑫科技 322,883.00 2.99

496 002998 优彩资源 322,793.00 2.99

497 300265 通光线缆 322,238.00 2.99

498 603129 春风动力 322,189.00 2.99

499 300420 五洋停车 321,540.00 2.98

500 002171 楚江新材 321,140.00 2.98

501 603708 家家悦 320,955.00 2.98

502 002338 奥普光电 320,703.00 2.97

503 002194 武汉凡谷 320,534.00 2.97

504 300184 力源信息 320,456.00 2.97

505 300021 大禹节水 320,030.00 2.97

506 603519 立霸股份 319,675.20 2.96

507 603368 柳药集团 319,552.00 2.96

508 300638 广和通 318,079.50 2.95

509 688088 虹软科技 317,450.89 2.94

510 002560 通达股份 317,364.00 2.94

511 600961 株冶集团 317,219.00 2.94

512 600284 浦东建设 317,149.00 2.94

513 603906 龙蟠科技 316,512.00 2.93

514 300739 明阳电路 316,020.00 2.93

515 002807 江阴银行 315,066.00 2.92

516 002819 东方中科 313,686.00 2.91

517 600433 冠豪高新 313,497.00 2.91

518 603505 金石资源 313,376.00 2.91

519 600635 大众公用 312,937.00 2.90

520 605299 舒华体育 312,564.00 2.90


521 002469 三维化学 311,621.00 2.89

522 002788 鹭燕医药 311,238.00 2.89

523 002543 万和电气 310,539.00 2.88

524 002957 科瑞技术 310,499.00 2.88

525 002170 芭田股份 310,455.00 2.88

526 300687 赛意信息 310,442.00 2.88

527 603032 德新科技 310,205.00 2.88

528 603662 柯力传感 310,015.00 2.87

529 688383 新益昌 309,704.26 2.87

530 300315 掌趣科技 309,133.00 2.87

531 300833 浩洋股份 309,097.00 2.87

532 603855 华荣股份 309,061.00 2.87

533 000541 佛山照明 308,659.00 2.86

534 300101 振芯科技 308,630.00 2.86

535 300799 *ST左江 308,513.00 2.86

536 600428 中远海特 307,780.00 2.85

537 300766 每日互动 307,721.00 2.85

538 600206 有研新材 306,534.00 2.84

539 002536 飞龙股份 306,201.00 2.84

540 000045 深纺织A 305,970.00 2.84

541 600577 精达股份 304,913.00 2.83

542 603330 天洋新材 304,902.00 2.83

543 300396 迪瑞医疗 304,871.00 2.83

544 300183 东软载波 304,866.00 2.83

545 000793 华闻集团 304,669.00 2.82

546 002913 奥士康 304,150.00 2.82

547 301018 申菱环境 302,992.00 2.81

548 002746 仙坛股份 302,890.00 2.81

549 002955 鸿合科技 302,397.00 2.80

550 603002 宏昌电子 301,370.00 2.79

551 003000 劲仔食品 300,840.00 2.79


552 300147 香雪制药 300,721.00 2.79

553 300792 壹网壹创 300,185.00 2.78

554 601886 江河集团 299,882.00 2.78

555 300829 金丹科技 299,853.00 2.78

556 002139 拓邦股份 299,665.00 2.78

557 600400 红豆股份 299,623.00 2.78

558 603169 兰石重装 299,415.00 2.78

559 300435 中泰股份 299,345.00 2.78

560 603058 永吉股份 298,397.00 2.77

561 002438 江苏神通 298,267.00 2.77

562 002588 史丹利 298,075.00 2.76

563 603698 航天工程 297,522.00 2.76

564 002367 康力电梯 297,432.00 2.76

565 002048 宁波华翔 297,151.00 2.76

566 600251 冠农股份 295,944.00 2.74

567 600590 泰豪科技 295,728.00 2.74

568 300673 佩蒂股份 295,421.00 2.74

569 002322 理工能科 295,311.00 2.74

570 300263 隆华科技 294,515.73 2.73

571 002419 天虹股份 294,178.00 2.73

572 600533 栖霞建设 293,710.00 2.72

573 002448 中原内配 293,061.00 2.72

574 300425 中建环能 292,593.00 2.71

575 300511 雪榕生物 292,445.00 2.71

576 601068 中铝国际 292,175.00 2.71

577 300869 康泰医学 291,133.00 2.70

578 688617 惠泰医疗 290,434.00 2.69

579 002959 小熊电器 289,697.00 2.69

580 002149 西部材料 288,374.00 2.67

581 603103 横店影视 288,212.00 2.67

582 300621 维业股份 287,817.00 2.67


583 600616 金枫酒业 287,126.00 2.66

584 603477 巨星农牧 287,115.00 2.66

585 300379 东方通 286,589.00 2.66

586 000795 英洛华 286,450.00 2.66

587 002948 青岛银行 283,125.00 2.63

588 603158 腾龙股份 281,332.00 2.61

589 300484 蓝海华腾 281,195.00 2.61

590 300765 新诺威 281,013.00 2.61

591 300254 仟源医药 280,492.00 2.60

592 300702 天宇股份 280,203.00 2.60

593 688526 科前生物 280,069.97 2.60

594 300109 新开源 280,034.00 2.60

595 002829 星网宇达 279,413.60 2.59

596 603236 移远通信 278,949.00 2.59

597 002905 金逸影视 278,861.00 2.59

598 600602 云赛智联 278,824.00 2.59

599 301050 雷电微力 278,541.00 2.58

600 300986 志特新材 278,496.00 2.58

601 000726 鲁泰A 278,440.00 2.58

602 603220 中贝通信 278,398.00 2.58

603 002923 润都股份 277,214.00 2.57

604 002182 宝武镁业 277,169.00 2.57

605 600980 北矿科技 276,940.00 2.57

606 000650 仁和药业 276,189.00 2.56

607 688016 心脉医疗 275,263.81 2.55

608 002530 金财互联 274,740.00 2.55

609 605377 华旺科技 274,223.00 2.54

610 688575 亚辉龙 274,093.36 2.54

611 002344 海宁皮城 273,632.00 2.54

612 600366 宁波韵升 273,482.00 2.54

613 603033 三维股份 272,971.00 2.53


614 300978 东箭科技 272,794.00 2.53

615 603869 新智认知 272,159.00 2.52

616 300222 科大智能 271,898.00 2.52

617 688596 正帆科技 270,777.13 2.51

618 600569 安阳钢铁 270,691.00 2.51

619 002918 蒙娜丽莎 270,349.00 2.51

620 002956 西麦食品 270,328.00 2.51

621 300045 华力创通 269,999.00 2.50

622 605388 均瑶健康 269,738.00 2.50

623 002545 东方铁塔 269,243.00 2.50

624 002049 紫光国微 268,127.80 2.49

625 300962 中金辐照 267,815.00 2.48

626 300533 冰川网络 267,716.00 2.48

627 300697 电工合金 267,542.00 2.48

628 002443 金洲管道 267,200.00 2.48

629 000685 中山公用 266,730.00 2.47

630 600360 华微电子 266,550.00 2.47

631 002915 中欣氟材 266,550.00 2.47

632 688027 国盾量子 266,024.60 2.47

633 300518 新迅达 265,141.00 2.46

634 000920 沃顿科技 264,663.00 2.45

635 000862 银星能源 264,622.00 2.45

636 688212 澳华内镜 264,032.91 2.45

637 300767 震安科技 263,631.00 2.44

638 605089 味知香 262,687.00 2.44

639 002329 皇氏集团 262,455.00 2.43

640 300143 盈康生命 261,442.00 2.42

641 300902 国安达 261,319.00 2.42

642 000099 中信海直 260,751.00 2.42

643 600736 苏州高新 260,628.00 2.42

644 300099 尤洛卡 260,154.00 2.41


645 300306 远方信息 258,437.00 2.40

646 300546 雄帝科技 258,166.00 2.39

647 002534 西子洁能 258,017.00 2.39

648 300320 海达股份 257,943.00 2.39

649 002302 西部建设 257,670.00 2.39

650 603989 艾华集团 257,586.00 2.39

651 688192 迪哲医药 256,995.62 2.38

652 603063 禾望电气 256,967.00 2.38

653 002415 海康威视 256,122.00 2.37

654 300327 中颖电子 255,852.00 2.37

655 688389 普门科技 255,717.18 2.37

656 002824 和胜股份 255,524.98 2.37

657 603319 湘油泵 255,016.50 2.36

658 600831 广电网络 254,913.00 2.36

659 600575 淮河能源 254,674.00 2.36

660 603067 振华股份 254,269.00 2.36

661 000990 诚志股份 253,523.00 2.35

662 300323 华灿光电 253,226.00 2.35

663 603112 华翔股份 252,876.00 2.34

664 603960 克来机电 252,812.00 2.34

665 300858 科拓生物 252,506.00 2.34

666 300236 上海新阳 252,439.00 2.34

667 300110 华仁药业 252,039.00 2.34

668 688639 华恒生物 251,921.23 2.34

669 300172 中电环保 251,755.00 2.33

670 603489 八方股份 251,723.00 2.33

671 300894 火星人 251,379.00 2.33

672 000657 中钨高新 250,746.00 2.32

673 000576 甘化科工 250,597.00 2.32

674 300817 双飞集团 250,592.00 2.32

675 300507 苏奥传感 250,193.00 2.32


676 002068 黑猫股份 250,192.00 2.32

677 002782 可立克 249,616.00 2.31

678 000561 烽火电子 249,604.92 2.31

679 002060 粤水电 249,472.00 2.31

680 002432 九安医疗 249,240.00 2.31

681 600123 兰花科创 249,034.00 2.31

682 300421 力星股份 248,705.00 2.31

683 300791 仙乐健康 248,679.00 2.31

684 002928 华夏航空 248,062.00 2.30

685 300846 首都在线 247,844.00 2.30

686 300424 航新科技 247,773.00 2.30

687 688505 复旦张江 247,622.64 2.30

688 002823 凯中精密 247,577.00 2.30

689 300745 欣锐科技 247,396.00 2.29

690 603530 神马电力 246,910.00 2.29

691 300075 数字政通 246,690.00 2.29

692 600127 金健米业 246,283.00 2.28

693 002484 江海股份 244,462.00 2.27

694 002669 康达新材 244,390.00 2.27

695 300735 光弘科技 244,050.00 2.26

696 603045 福达合金 243,972.00 2.26

697 000019 深粮控股 243,877.00 2.26

698 300878 维康药业 243,850.00 2.26

699 688608 恒玄科技 243,343.92 2.26

700 601512 中新集团 243,314.00 2.26

701 000048 京基智农 243,023.00 2.25

702 600103 青山纸业 241,839.00 2.24

703 002929 润建股份 241,544.00 2.24

704 603663 三祥新材 241,158.00 2.24

705 002785 万里石 240,736.00 2.23

706 300667 必创科技 240,586.00 2.23


707 300080 易成新能 240,144.00 2.23

708 002303 美盈森 240,133.00 2.23

709 002919 名臣健康 239,848.00 2.22

710 688158 优刻得 238,910.45 2.22

711 002559 亚威股份 238,598.00 2.21

712 002117 东港股份 238,411.00 2.21

713 002609 捷顺科技 237,698.00 2.20

714 002307 北新路桥 237,140.00 2.20

715 300066 三川智慧 236,098.00 2.19

716 300856 科思股份 235,872.00 2.19

717 605222 起帆电缆 235,546.00 2.18

718 003038 鑫铂股份 235,089.00 2.18

719 002053 云南能投 234,360.00 2.17

720 600640 国脉文化 234,030.00 2.17

721 300048 合康新能 233,937.00 2.17

722 000836 富通信息 233,581.00 2.17

723 603383 顶点软件 233,287.00 2.16

724 002703 浙江世宝 232,966.00 2.16

725 605286 同力日升 232,664.00 2.16

726 600758 辽宁能源 232,015.00 2.15

727 000550 江铃汽车 231,999.00 2.15

728 002847 盐津铺子 231,911.00 2.15

729 600649 城投控股 230,934.00 2.14

730 600815 厦工股份 230,309.00 2.14

731 002424 贵州百灵 228,850.00 2.12

732 002300 太阳电缆 228,355.00 2.12

733 000999 华润三九 228,332.00 2.12

734 300443 金雷股份 228,181.00 2.12

735 605376 博迁新材 227,622.00 2.11

736 603699 纽威股份 226,703.00 2.10

737 688696 极米科技 226,650.15 2.10


738 300872 天阳科技 225,774.00 2.09

739 300218 安利股份 225,312.00 2.09

740 301060 兰卫医学 225,209.00 2.09

741 002376 新北洋 225,147.00 2.09

742 688157 松井股份 223,941.88 2.08

743 300355 蒙草生态 223,321.00 2.07

744 000544 中原环保 223,039.00 2.07

745 002651 利君股份 222,882.00 2.07

746 300349 金卡智能 221,410.00 2.05

747 000521 长虹美菱 220,797.00 2.05

748 300793 佳禾智能 220,190.00 2.04

749 600513 联环药业 220,170.00 2.04

750 300674 宇信科技 219,268.00 2.03

751 600780 通宝能源 218,028.00 2.02

752 600452 涪陵电力 217,559.00 2.02

753 002833 弘亚数控 217,091.00 2.01

754 300199 翰宇药业 217,065.00 2.01

755 300259 新天科技 216,669.00 2.01

756 300231 银信科技 216,347.00 2.01

757 300903 科翔股份 216,062.00 2.00

758 300946 恒而达 215,898.00 2.00

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 458,572,708.94

卖出股票收入（成交）总额 441,890,393.57

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -


2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 9,404.26 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,404.26 0.03

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 123175 百畅转债 86 9,404.26 0.03

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无余额。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无余额。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无余额。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，综合考虑股指期货不同合约之间的价差关系、流动性等因素，在各股指期货合约之间进行动态配置和临近到期合约的展期操作，以提升组合收益和套期保值的效果。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，广东顺钠电气股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所公开谴责的处分。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,033.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,033.63

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 123175 百畅转债 9,404.26 0.03

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无余额。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

份额 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 数 基金份额 占总份额 占总份额
(户) 持有份额 比例 持有份额 比例

中信

建投 482 16,945.36 2,000,800.00 24.4966% 6,166,861.11 75.5034%
睿利
A
中信

建投 771 25,306.43 3,543,117.39 18.1593% 15,968,140.12 81.8407%
睿利
C

合计 1,215 22,781.00 5,543,917.39 20.0294% 22,135,001.23 79.9706%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中信建投睿

利A 10,843.90 0.1328%
基金管理人所有从业人员持 中信建投睿

有本基金 利C 10,176.81 0.0522%
合计 21,020.71 0.0759%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总
项目 份额级别 量的数量区间
（万份）


本公司高级管理人员、基金投资 中信建投睿利A 0
和研究部门负责人持有本开放式 中信建投睿利C 0
基金 合计 0

中信建投睿利A 0
本基金基金经理持有本开放式基

金 中信建投睿利C 0
合计 0

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

截至2019年12月7日，中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效届满三年。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

中信建投睿利A 中信建投睿利C

基金合同生效日(2016年12月07 47,686,882.68 -
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 7,282,161.65 3,368,739.81

本报告期基金总申购份额 7,469,535.77 110,972,191.97

减：本报告期基金总赎回份额 6,584,036.31 94,829,674.27

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 8,167,661.11 19,511,257.51

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，高翔先生于2023年1月12日离任基金管理人副总经理、首席信息官，王欢女士于2023年3月31日起担任基金管理人财务负责人，张欣宇先生于2023年7月20日起担任基金管理人首席信息官；

本报告期内，基金管理人因第三届董事会任期届满，第四届董事会成员调整变动，基金管理人的董事在2023年3月的最近12个月内变更超过百分之五十。


本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用30,000.00元，该审计机构自2016年12月7日（基金合同生效日）起为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

长江

证券 1 - - - - -

东吴

证券 1 - - - - -

国金 1 - - - - -

证券
西南

证券 1 195,166,942.90 21.67% 103,693.71 21.82% -

兴业

证券 1 25,050.00 0.00% 15.81 0.00% -

银河

证券 1 - - - - -

浙商

证券 1 2,149,991.46 0.24% 1,142.29 0.24% -

国信

证券 2 - - - - -

中信

建投 5 703,121,118.15 78.08% 370,365.90 77.94% -

证券
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字〔2007〕48号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司公募基金交易单元管理办法》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：（1）证券经纪商的选择由公司权益投资相关部门负责人根据证券经纪商投资研究服务综合评价，作出交易单元开设或撤销的相关决定。经公司分管领导通过后，方可办理相关的交易单元开设或撤销事宜。
（2）权益投资相关部门每季度组织相关部门完成对各往来证券经纪商的研究服务评估。权益投资相关部门根据评估结果调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。
（3）评估实行评分制，具体如下：
分配权重（100分）=基础研究服务（70%)+综合研究服务（20%)+专项研究服务（10%）。基础研究服务占70%权重和综合研究服务占20%权重，由权益投资相关部门组织投研条线相关人员进行打分；专项研究服务占10%权重，由系统跟踪股票涨跌幅后生成得分。2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名称

成交金额 占当 成交金额 占当 成交 占当 成交 占当


期债 期债 金额 期权 金额 期基
券成 券回 证成 金成
交总 购成 交总 交总
额的 交总 额的 额的
比例 额的 比例 比例
比例

长江证券 - - - - - - - -

东吴证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

浙商证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

中信建投 3,025,96 100.0 46,600,00 100.0

证券 7.25 0% 0.00 0% - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

1 高级管理人员变更公告 2023-01-13

中信建投基金管理有限公司

2 旗下部分基金2022年第4季 规定报刊 2023-01-20
度报告提示性公告

中信建投睿利灵活配置混合

3 型发起式证券投资基金2022 规定网站 2023-01-20
年第4季度报告

中信建投睿利灵活配置混合

4 型发起式证券投资基金基金 规定网站、规定报刊 2023-03-18
经理变更公告

中信建投睿利灵活配置混合

5 型发起式证券投资基金招募 规定网站 2023-03-22
说明书（更新）


中信建投睿利灵活配置混合

6 型发起式证券投资基金基金 规定网站 2023-03-22
产品资料概要更新

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

7 董事变更公告 2023-03-30

中信建投睿利灵活配置混合

8 型发起式证券投资基金基金 规定网站、规定报刊 2023-03-31
经理变更公告

中信建投基金管理有限公司

9 旗下部分基金2022年年度报 规定报刊 2023-03-31
告提示性公告

中信建投睿利灵活配置混合

10 型发起式证券投资基金2022 规定网站 2023-03-31
年年度报告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

11 高级管理人员变更公告 2023-04-01

中信建投睿利灵活配置混合

12 型发起式证券投资基金招募 规定网站 2023-04-03
说明书（更新）

中信建投睿利灵活配置混合

13 型发起式证券投资基金基金 规定网站 2023-04-03
产品资料概要更新

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在中信建 规定网站、规定报刊

14 投证券股份有限公司开通基 2023-04-13
金转换业务的公告

中信建投基金管理有限公司

15 旗下部分基金2023年第1季 规定报刊 2023-04-21
度报告提示性公告

中信建投睿利灵活配置混合

16 型发起式证券投资基金2023 规定网站 2023-04-21
年第1季度报告

17 关于中信建投基金管理有限 规定网站、规定报刊 2023-05-08


公司旗下部分基金在北京银

行股份有限公司开通基金转

换业务的公告

中信建投基金管理有限公司

18 关于提请投资者完善税收居 规定网站 2023-05-10
民身份信息的公告

中信建投基金管理有限公司

关于中信建投睿利灵活配置

19 混合型发起式证券投资基金 规定网站、规定报刊 2023-06-21
证券交易结算模式转换有关

事项的公告

中信建投基金管理有限公司

关于中信建投睿利灵活配置

20 混合型发起式证券投资基金 规定网站、规定报刊 2023-06-22
证券交易结算模式转换完成

的公告

中信建投睿利灵活配置混合

21 型发起式证券投资基金托管 规定网站、规定报刊 2023-06-22
协议

中信建投睿利灵活配置混合

22 型发起式证券投资基金招募 规定网站 2023-06-28
说明书（更新）

中信建投睿利灵活配置混合

23 型发起式证券投资基金基金 规定网站 2023-06-28
产品资料概要更新

中信建投基金管理有限公司

24 旗下全部基金2023年第2季 规定报刊 2023-07-21
度报告提示性公告

中信建投睿利灵活配置混合

25 型发起式证券投资基金2023 规定网站 2023-07-21
年第2季度报告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

26 高级管理人员变更公告 2023-07-21


关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加东莞

27 证券股份有限公司为代销机 规定网站、规定报刊 2023-07-27
构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

中信建投基金管理有限公司 规定网站

28 关于增加注册资本的公告 2023-07-28

中信建投基金管理有限公司

29 关于子公司名称及法定代表 规定网站 2023-07-28
人变更的公告

中信建投基金管理有限公司

30 关于调低旗下部分基金费率 规定网站、规定报刊 2023-08-26
并修订基金合同的公告

中信建投睿利灵活配置混合

31 型发起式证券投资基金基金 规定网站 2023-08-26
合同

中信建投睿利灵活配置混合

32 型发起式证券投资基金托管 规定网站 2023-08-26
协议

中信建投睿利灵活配置混合

33 型发起式证券投资基金招募 规定网站 2023-08-31
说明书（更新）

中信建投睿利灵活配置混合

34 型发起式证券投资基金基金 规定网站 2023-08-31
产品资料概要更新

中信建投基金管理有限公司

35 旗下全部基金2023年中期报 规定报刊 2023-08-31
告提示性公告

中信建投睿利灵活配置混合

36 型发起式证券投资基金2023 规定网站 2023-08-31
年中期报告

中信建投基金管理有限公司 规定报刊

37 旗下部分基金2023年第3季 2023-10-25


度报告提示性公告

中信建投睿利灵活配置混合

38 型发起式证券投资基金2023 规定网站 2023-10-25

年第3季度报告

中信建投基金管理有限公司

关于恢复乾道基金销售有限 规定网站、规定报刊

39 公司办理旗下基金相关销售 2023-11-08

业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者

类 号 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
超过20%

别 的时间区

间

机 20231020-

构 1 20231120 - 21,242,697.82 21,242,697.82 - -

个 20230101-

人 1 20230320 3,300,789.47 - 3,300,789.47 - -

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；


3、《中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
13.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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