华夏鼎汇债券型证券投资基金

2017 年第2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华夏鼎汇债券

基金主代码 003826

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月18日

报告期末基金份额总额 200,625,987.26份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况

等的综合判断，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，

投资策略

在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例，并随着各

类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票

风险收益特征

型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏鼎汇债券A 华夏鼎汇债券C

下属分级基金的交易代码 003826 003827

报告期末下属分级基金的份

200,540,290.95份 85,696.31份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2017年4月1日-2017年6月30日)

华夏鼎汇债券A 华夏鼎汇债券C

1.本期已实现收益 834,228.35 516.73

2.本期利润 1,162,613.25 178.87

3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 0.0014

4.期末基金资产净值 202,775,035.90 86,532.86

5.期末基金份额净值 1.0111 1.0098

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏鼎汇债券A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.58% 0.06% -0.88% 0.08% 1.46% -0.02%

华夏鼎汇债券C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.50% 0.06% -0.88% 0.08% 1.38% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏鼎汇债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年1月18日至2017年6月30日)

华夏鼎汇债券A：

华夏鼎汇债券C：

注：①本基金合同于2017年1月18日生效。

②根据华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个

月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

经济学硕士。曾任职于招商银

行北京分行。2000年5月加入

华夏基金管理有限公司，曾任

研究发展部副总经理、基金经

理助理、固定收益副总监、固

本基金 定收益部总经理、华夏现金增

的基金 利证券投资基金基金经理

韩会永 经理、 2017-01-18 - 17年 （2005年4月12日至2006年

董事总 1月24日期间，2007年1月

经理 6日至2008年2月4日期间），

华夏债券投资基金基金经理

（2004年2月27日至2012年

4月5日期间）、华夏保证金理

财货币市场基金基金经理

（2013年2月4日至2015年

4月2日期间）等。

本基金 中国科学院数学与系统科学研

的基金 究院博士。曾任嘉实基金管理

宋洋 经理、 2017-03-24 - 7年 有限公司研究员、投资经理。

数量投 2016年3月加入华夏基金管理

资部总 有限公司，曾任数量投资部研

监 究员等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2季度，美联储继续加息，但市场对美国经济继续强劲复苏的预期偏低，美国债利率下行。

中国经济增速略有下行，通胀压力温和，但在银监会等密集推出的监管政策影响下，债券市场出现了比较明显的调整。后半季度，随着央行提供短期流动性和银监会监管力度缓和，债券到期收益率下行。短期资金利率仍然偏高，收益率曲线较为平坦，信用利差跟随市场波动先上升后下降，等级利差走扩。

股票市场在季度初受去杠杆政策影响出现调整，之后在监管力度放缓和A股确认加入

MSCI等利好因素影响下开始上涨，整体风格分化仍较明显，大盘股表现相对较强。可转债跟随

股市调整后上涨。

报告期内，本基金适度提高了股票仓位，整体维持了相对适中的久期，并在后半季度增持了债券。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，华夏鼎汇债券A基金份额净值为1.0111元，本报告期份额净值增

长率为0.58%；华夏鼎汇债券C基金份额净值为1.0098元，本报告期份额净值增长率为

0.50%，同期业绩比较基准增长率为-0.88%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 15,054,962.00 6.49

其中：股票 15,054,962.00 6.49

2 固定收益投资 212,889,668.60 91.74

其中：债券 187,889,668.60 80.97

资产支持证券 25,000,000.00 10.77

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,473,062.77 0.63

7 其他各项资产 2,638,717.95 1.14

8 合计 232,056,411.32 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 123,492.00 0.06

B 采矿业 3,439,588.00 1.70

C 制造业 5,064,128.00 2.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 72,786.00 0.04

F 批发和零售业 3,342,900.00 1.65

G 交通运输、仓储和邮政业 24,768.00 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 72,204.00 0.04

J 金融业 - -

K 房地产业 2,676,176.00 1.32

L 租赁和商务服务业 238,920.00 0.12

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 15,054,962.00 7.42

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(％)

1 000983 西山煤电 66,300 581,451.00 0.29

2 601225 陕西煤业 77,200 545,804.00 0.27

3 601699 潞安环能 68,700 537,234.00 0.26

4 600348 阳泉煤业 76,300 517,314.00 0.26

5 601233 桐昆股份 35,200 487,872.00 0.24

6 600157 永泰能源 134,100 478,737.00 0.24

7 000698 沈阳化工 68,100 444,693.00 0.22

8 000703 恒逸石化 31,200 444,288.00 0.22

9 000554 泰山石油 53,900 436,590.00 0.22

10 600282 南钢股份 116,600 432,586.00 0.21

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 88,721,028.00 43.73

其中：政策性金融债 88,721,028.00 43.73

4 企业债券 39,495,000.00 19.47

5 企业短期融资券 20,035,000.00 9.88

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 84,640.60 0.04

8 同业存单 39,554,000.00 19.50

9 其他 - -

10 合计 187,889,668.60 92.62

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例

（％）

1 018006 国开1702 199,960 19,856,028.00 9.79

2 111710240 17兴业银行 200,000 19,778,000.00 9.75

CD240

3 111709187 17浦发银行 200,000 19,776,000.00 9.75

CD187

4 170402 17农发02 200,000 19,726,000.00 9.72

5 160218 16国开18 200,000 19,416,000.00 9.57

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比（%）

1 142950 借呗14A1 200,000.00 20,000,000.00 9.86

2 116539 京东7优A 50,000.00 5,000,000.00 2.46

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证

券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,722.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,635,995.74

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,638,717.95

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华夏鼎汇债券A 华夏鼎汇债券C

本报告期期初基金份额总额 200,724,377.70 222,761.02

报告期基金总申购份额 - -

减：报告期基金总赎回份额 184,086.75 137,064.71

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 200,540,290.95 85,696.31

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资 份额比例

者类 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占

别 超过 比

20%的时

间区间

2017-04-

机构 1 01至 200,096,777.78 - - 200,096,777.78 99.74%

2017-06-30

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在

市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于5000万元，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2017年4月13日发布华夏鼎汇债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告。

2017年4月13日发布关于限制华夏鼎汇债券型证券投资基金A类基金份额申购业务的公告。

2017年4月18日发布关于华夏鼎汇债券型证券投资基金A类基金份额暂停申购业务的公告。

2017年6月3日发布华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业场所变更的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基

金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2017年6月30日数据），华夏大盘精选混合在137只普通偏股型基金（A类）中排名第5；华夏消费升级混合A在256只灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中排名第2；华夏回报混合A和华夏回报二号混合分别在172只绝对收益目标基金（A类）中排名第2和第3；华夏全球股票(QDII)在56只QDII股票型基金（A类）中排名第3；华夏安康债券C在126只普通债券型基金（二级非A类）中排名第9；华夏可转债增强债券A在17只可转换债券型基金（A类）中排名第3。

在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和

服务体验：（1）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（2）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，华夏财富网上交易上线定投通功能，为客户提供了更多的便捷理财方式；（3）开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长，定投让理财生花”、“知识就是红包”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1中国证监会准予基金注册的文件；

9.1.2《华夏鼎汇债券型证券投资基金基金合同》；

9.1.3《华夏鼎汇债券型证券投资基金托管协议》；

9.1.4法律意见书；

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年七月二十日
点击查看>>  附件