上投摩根安泽回报混合型证券投资基金招募说明书
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一七年一月
【重要提示】
本基金于【2016】年【12】月【1】日经中国证券监督管
理委员会证监许可[2016]2936 号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金
募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读
本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的
其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最
低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等
因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基
金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基
金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理
人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的
特定风险等。
本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募
债发行人为中小微、非上市企业，存在着公司治理结构相
对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。
投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，
这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债
券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益水平的基金
产品。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说
明书》及《基金合同》。
一、绪言
招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其
他有关法律法规的规定，以及《上投摩根安泽回报混合型
证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合
同”)编写。
本招募说明书阐述了上投摩根安泽回报混合型证券投资基
金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、
风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未
在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金根据招募说明书所载明资料发行。
本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。
基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件。招
募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是
投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额
持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身
即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基
金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细
查阅基金合同。
二、释义
在招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具
有如下含义：
1、基金或本基金：指上投摩根安泽回报混合型证券投资
基金
2、基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《上投摩根安泽回报混合型证券投资基
金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订
之《上投摩根安泽回报混合型证券投资基金托管协议》及
对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《上投摩根安泽回报混合型证券投资
基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《上投摩根安泽回报混合型证
券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政
法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金
合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人
民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年
6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及
颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、
同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日
颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理
办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银
行业监督管理委员会
15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同
享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金
托管人和基金份额持有人
16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券
投资基金的自然人
17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中
华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准
设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以
投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的
机构投资者
19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取
得基金份额的投资人
21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基
金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、
转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构：指上投摩根基金管理有限公司以及符合
《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销
售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，
代为办理基金销售业务的机构
23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业
务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份
额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构
为上投摩根基金管理有限公司或接受上投摩根基金管理有
限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有
的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账
户
26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投
资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况
的账户
27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基
金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备
案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事
由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备
案并予以公告的日期
29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之
日止的期间，最长不得超过 3 个月
30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关
的期货交易所的正常交易日
32、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回
或其他业务申请的开放日
33、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他
业务的工作日
35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易
的时间段
36、《业务规则》：指《上投摩根基金管理有限公司开放
式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证
券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人
共同遵守
37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招
募说明书的规定申请购买基金份额的行为
38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招
募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合
同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的
行为
40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管
理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人
管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其
他基金基金份额的行为
41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构
之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出
申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机
构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣
款及基金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请
(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后
扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
44、元：指人民币元
45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、
买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及
因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存
款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价
值
48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基
金份额总数
49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，
以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
50、基金份额的分类：本基金根据认购费、申购费、销售
服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别
51、A 类份额：指在投资人认购、申购基金时收取认购、
申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额
52、C 类份额：指不收取认购、申购费用，而从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额
53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的
报刊、互联网网站及其他媒介
54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且
不能克服的客观事件。
三、基金管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本
信息如下：
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震
旦国际大楼 20 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震
旦国际大楼 20 层
法定代表人：穆矢
总经理：章硕麟
成立日期：2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托投资有限公司 51%
JPMorganAssetManagement(UK)Limited49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字
[2004]56 号文批准，于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金
管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完成了股东之
间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资
比例分别由上海国际信托有限公司 67％和摩根资产管理
（英国）有限公司 33％变更为目前的 51%和 49%。
2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明
基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”
，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准，
并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关
手续。
2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千
万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资
比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总
局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1.董事会成员基本情况：
董事长：穆矢
硕士研究生学历、高级经济师职称。
曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司
总裁助理、上海浦东发展银行天津分行副行长、行长、党
委书记、总行风险管理总部总监、上海浦东发展银行党委
委员、副行长。
现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有
限公司董事长。
董事：
董事：PaulBateman
毕业于英国 Leicester 大学。
历任 ChaseFlemingAssetManagementLimited 全球总监，
摩根资产管理全球投资管理业务 CEO。
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及
投资委员会会员。同时也是摩根大通高管委员会资深成员。
董事：JedLaskowitz
美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院
荣誉法学博士学位。
曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。
董事：MichaelI.Falcon
学士学位（主修金融）。
曾任摩根资产退休业务总监。
现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太
区基金业务总监、环球投资管理营运委员会成员、集团亚
太管理团队成员、集团投资管理亚太区营运委员会主席。
董事：潘卫东
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上
海国际集团有限公司副总裁。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信
托有限公司党委书记、董事长。
董事：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海
国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书。
现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经
理。
董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易
融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行
长。
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。
董事：章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）
、摩根富林明证券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事：俞樵
经济学博士。
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策
研究所所长。曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大
学经济系、复旦大学金融系等单位任教。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士
现任复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系
教授。
独立董事：戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。
现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。
独立董事：李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕
士、经济硕士等学位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
2.监事会成员基本情况：
监事会主席：赵峥嵘
硕士学位，高级经济师。
历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、
行长及杭州分行行长等职务。现任上海国际信托有限公司
监事长、党委副书记。
监事：石恬华
台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。
历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、摩根投信
总经理等职务；现任摩根资产管理集团台湾区负责人暨摩
根投信董事长，负责台湾区的资产管理业务。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经
理，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩
根全球天然资源混合型证券投资基金。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。
现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官；尚腾资本管
理有限公司董事。
3.总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）
、摩根富林明证券股份有限公司董事长。
4.其他高级管理人员情况：
杨红女士，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副
经理兼工会主席、零售银行部副总经理、消费信贷中心总
经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、
个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；
上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基
金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金
经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行
业专家、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、总经
理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，
产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、
总经理助理。
张军先生，副总经理
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业
务科科长，徐汇支行副行长、个人金融部副总经理，并曾
担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。
刘万方先生，督察长。
获经济学博士学位。(下转 B26 版)
上投摩根基金管理有限公司公告（系列）
2017-01-05 来源：作者：
(上接 B25 版)
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、
中国证监会。
5．本基金基金经理
基金经理施虓文先生，北京大学经济学硕士，2012 年 7 月
起加入上投摩根基金管理有限公司，在研究部任助理研究
员、研究员，主要承担量化支持方面的工作。
基金经理唐瑭女士，英国爱丁堡大学硕士，2008 年 2 月至
2010 年 4 月任 JPMorgan(EMEA)分析师，2011 年 3 月加入
上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员及基金经理
助理，自 2015 年 5 月起担任上投摩根岁岁盈定期开放债
券型证券投资基金基金经理，自 2015 年 12 月起同时担任
上投摩根强化回报债券型证券投资基金和上投摩根轮动添
利债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 5 月起同时
担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理，自
2016 年 6 月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资
基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理，
自 2016 年 8 月起同时担任上投摩根岁岁丰定期开放债券
型证券投资基金基金经理。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
侯明甫，投资董事；杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，
副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究总监；孟晨波，总
经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，债券投资部总监；
张军，国际投资部总监；黄栋，量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其
他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行
证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向
基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制中期和年度基金报告；
7、计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回
价格；
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其
他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉
讼权利或者实施其他法律行为；
12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的
其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书
列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。
2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》
（以下简称：《证券法》）及其他有关法律法规的行为，
并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证
券法》及其他有关法律法规行为的发生。
3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建
立健全内部控制制度，采取有效措施，防止法律法规规定
的禁止行为的发生：
（1）违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第
三人抵押、担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定
进行融资担保的除外；
（2）从事有可能使基金承担无限责任的投资；
（3）从事证券承销行为；
（4）违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格；
（5）违反法律法规而损害基金份额持有人利益的；
（6）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。
4、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和
约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、
勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或基金托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合
法利益；
（4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、
尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序；
（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的
原则为基金份额持有人谋取最大利益；
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或
任何其它第三人谋取不当利益；
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、
尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
(4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
五、内部控制制度
1、内部控制的原则：
基金管理人内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项
业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、
监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合
理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责
应当保持相对独立，基金管理人基金资产、自有资产、其
他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置
应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理
方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达
到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：
（1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国
家法律、法规、规章和各项规定。
（2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经
营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、
防范和化解风险为出发点。
（4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法
律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营理
念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书：
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准
确；
（2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发
展不断完善内部合规控制。
4、风险管理体系：
（1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人
风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。
（2）董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节
合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，
并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。
（3）经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管
理程序的风险确认，评估成员包括经营管理层、督察长、
稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部门主管。风
险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范，
并进行及时控制和采取应急措施。
（4）监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，
定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家
法律法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修
改建议。
（5）风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，
对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估。
（6）风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作
业制度，并对各部门的日常作业，依风险管理的考评，定
期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。
上投摩根基金管理有限公司风险管理架构图
■
四、基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元
整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字
[1998]12 号
联系人：田青
联系电话：(010)67595096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国
际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于
2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码
939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代
码 601939)。
2015 年末，本集团资产总额 18.35 万亿元，较上年增长
9.59%；客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元，增长
10.67%；客户存款总额 13.67 万亿元，增长 5.96%。净利
润 2,289 亿元，增长 0.28%；营业收入 6,052 亿元，增长
6.09%，其中，利息净收入增长 4.65%，手续费及佣金净收
入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%，加权平均净资产
收益率 17.27%，成本收入比 26.98%，资本充足率
15.39%，主要财务指标领先同业。
物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得
新进展，综合性网点数量达 1.45 万个，综合营销团队
2.15 万个，综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行
物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型
和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸
显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%，较
上年提升 7.55 个百分点；同时推广账号支付、手机支付、
跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功
实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。
转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张，消费
交易额 2.22 万亿元，多项核心指标继续保持同业领先。
金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%，
客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具
累计承销 5,316 亿元，承销额市场领先。资产托管业务规
模 7.17 万亿元，增长 67.36%；托管证券投资基金数量和
新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突
破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；
上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同
业首位。
2015 年，本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项，并
独家荣获美国《环球金融》杂志“中国最佳银行”、香港
《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志
“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志
2015 年“世界银行品牌 1000 强”中，以一级资本总额位
列全球第二；在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业
2000 强中位列第二。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金
市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、
QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管
运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资
托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年
起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内
部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行
郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工
作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行
业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、
个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和
业务管理经验。
张军红，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银
行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业
务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管
理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银
行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信
贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设
银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团
客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银
行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中
国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断
加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，
切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质
量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资
产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证
券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、
QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内
托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季
度末，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建
设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内
的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国
际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业
务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守
法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保
证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完
整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险
管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查
指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专
职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立
行使监督稽核工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了
管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保
证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资
格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作
实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户
资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，
封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负
责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发
生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和
程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所
托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系
统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基
金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范
围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作
监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提
供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投
资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行
检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作
比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金
管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促
其纠正，并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行
核查。
3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监
督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等
方面进行评价，报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或
书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证
监会。
五、相关服务机构
一、基金销售机构：
1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构：
(1)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:
200031）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址:www.swhysc.com
联系人：黄莹
(2)申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编:830002）
法定代表人：李季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
(3)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦
7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦
7 楼
法定代表人：李俊杰
电话：(02153686888
传真：(021)53686100
客户服务电话：021-962518
网址：www.962518.com
(4)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：(021)38676666 转 6161
传真：(021)38670161
客户服务咨询电话：95521
网址：www.gtja.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要
求的机构代理销售本基金，并及时公告。
二、基金登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
三、律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
联系电话：021-51150298
传真：021-51150398
经办律师：刘佳、姜亚萍
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展
银行大厦 6 楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号
楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021)23238888
传真：(021)23238800
联系人：曹阳
经办注册会计师：陈玲、曹阳
六、基金的募集
一、基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、
《销售办法》、基金合同及其它有关法律法规的规定募集，
于 2016 年 12 月 1 日经中国证监会注册。
二、基金存续期间及基金类型
1、基金存续期间：不定期
2、基金类别：混合型证券投资基金
3、运作方式：契约型开放式
三、基金募集的基本信息
1、募集方式：直销及代销
2、募集期限：
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时
间见基金份额发售公告。
3、募集对象：
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、
机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
4、募集场所：
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的
具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的
变更销售机构的相关公告。
5、基金的面值：每基金份额的初始发售面值为人民币
1.00 元。
6、基金份额的类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收
取认购/申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购/申
购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
C 类基金份额。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用
的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算
基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金
资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不
同基金份额类别之间不得互相转换。
在不违反相关法律法规规定及基金合同约定，且不损害基
金份额持有人利益的前提下，本基金管理人可以根据市场
情况在与基金托管人协商一致的情况下，增设新的基金份
额类别、或者停止现有基金份额类别的销售等，不需要召
开基金份额持有人大会审议，相关调整将按照《信息披露
办法》的规定在指定媒介公告。
7、认购费率：本基金采取金额认购方式，具体认购费率
如下：
A 类基金份额：
■
C 类基金份额不收取认购费。
8、基金认购份额的计算：
本基金采用金额认购方法，认购费用以认购金额为基数采
用比例费率计算，计算公式如下：
认购费用=（认购金额*认购费率）/（1+认购费率）
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份数=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额初
始面值
上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法，
保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金
财产承担。
本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取，不列
入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登
记等基金募集期发生的各项费用。
9、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而
仅代表销售机构确实收到认购申请。认购的确认以登记机
构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请和认购份
额的确认情况，投资人可以查询并妥善行使合法权利。
四、基金的认购
1、认购时间安排：
自 2017 年 1 月 9 日到 2017 年 2 月 9 日，本基金向境内个
人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售。
如遇突发事件，发售时间可适当调整。其中周六、周日发
售情况见各基金销售机构在当地的公告。
根据法律法规的规定与基金合同的约定，如果达到基金合
同生效条件，基金合同经备案后生效。如果未达到前述条
件，基金可在上述定明的期限内继续销售，直到达到条件
并经备案后宣布基金合同生效。
具体发售方案以发售公告为准，请基金投资者就发售和购
买事宜仔细阅读本基金的发售公告。
2、认购手续：
基金投资者欲认购本基金，需开立基金管理人的基金账户，
若已经在基金管理人处开立基金账户，则不需要再次办理
开户手续，发售期内基金销售网点同时为基金投资者办理
开户和认购手续。
在发售期间，基金投资者应按照基金销售机构的规定，到
相应的基金销售网点填写认购申请书，并足额缴纳认购款。
3、认购的方式及确认：
基金投资者认购时，需按基金销售机构规定的方式全额缴
款；
基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，每笔
认购费用单独计算。认购一经受理不得撤销；
投资者可在其认购后的二个工作日后通过基金管理人的客
户服务电话或其认购网点查询确认情况。
4、认购的限额：
基金投资者首次认购本基金的最低限额为人民币 100 元
（含认购费），追加认购的最低金额为每次人民币 100 元
（含认购费）。
5、募集资金利息的处理方式：
有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额
计入基金投资者的账户，具体利息转份额的数额以登记机
构的记录为准。
6、基金募集期间募集的资金将存入专门账户，在基金募
集行为结束之前，任何人不得动用。
七、基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额
总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且
基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或
基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金
发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资
报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基
金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合
同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到
中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以
公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门
账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应
当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款
项，并加计银行同期存款利息。
3、如基金募集失败，基金管理人及销售机构不得请求报
酬。基金管理人和销售机构为基金募集支付之一切费用应
由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人
数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，
基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作
日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购、赎回和转换
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网
点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所
或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易
所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券
/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人
将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应
在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理
申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理
赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、
赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理
基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定
之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构
确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开
放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市
后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，
赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间
以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申
购的先后次序进行顺序赎回；
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行
调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业
务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人
交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申
购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认
赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人
将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所
或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换
系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因
素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至前述因素消失日
的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的
其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付
办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请
的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本
基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。
T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到
销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确
认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办
理时间进行调整，并提前公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成
功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、
赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及
申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法
权利。
五、申购和赎回的金额
1.首次申购的单笔最低金额为 100 元人民币(含申购费，
下同)、追加申购的单笔最低金额为 100 元人民币。基金
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低
申购金额的限制。
基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定
的除外。
2.基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按
照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每
次赎回份额不得低于 100 份，基金账户余额不得低于
100 份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低
于 100 份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、
转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于
100 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部
赎回。
3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上
限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
4.基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定
申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并
报中国证监会备案。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、基金申购份额的计算
申购费用=(申购金额×申购费率)/（1＋申购费率）
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
申购费率如下表所示：
A 类基金份额
■
C 类基金份额不收取申购费。
2.基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回费率如下表所示：
A 类基金份额：
■
C 类基金份额：
■
3、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，
分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基
金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小
数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财
产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在
T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适
当延迟计算或公告。
4、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额
为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为
份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后
2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为按实际确认
的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，
赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保
留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
6、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在
基金份额持有人赎回基金份额时收取。对 A 类份额，对持
续持有期少于 30 日的基金份额持有人收取的赎回费全额
计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月
的基金份额持有人收取的赎回费，将赎回费总额的 75%计
入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的
基金份额持有人收取的赎回费，将赎回费总额的 50%计入
基金财产；对持续持有期不少于 6 个月的基金份额持有人，
将赎回费总额的 25%计入基金财产；其余用于支付登记费
和其他必要的手续费。对 C 类份额，将赎回费全额计入基
金财产。
8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或
收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约
定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定
期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监
管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基
金的销售费率。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的
申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理
人无法计算当日基金资产净值；
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请损害现有基金份
额持有人利益时；
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投
资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害
现有基金份额持有人利益的情形；
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管
理人决定暂停基金投资者的申购申请时，基金管理人应当
根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资
人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投
资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申
请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理
人无法计算当日基金资产净值；
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；
5、接受某笔或某些赎回申请损害现有基金份额持有人利
益时；
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者
的赎回申请时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，
已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能
足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以
后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现
上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金
份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理
部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应
及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请
份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申
请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超
过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额
赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的
资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的
全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎
回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财
产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理
人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回
申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，
确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在
提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期
赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎
回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请
将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算
赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提
交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动
延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额
赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回
申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不
得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过
邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日
内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定
媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应
立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊
登暂停公告。
2、基金发生暂停申购或赎回并重新开放的，基金管理人
应提前在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，
并在重新开放日公布最近 1 个工作日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周（含 2 周），
暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提
前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，
并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人
应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。暂停结束，基金重新开
放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日在指定媒介上连
续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开
放日的基金份额净值。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决
定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业
务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管
理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，
并提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司
法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、
符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规
或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述
何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金
基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合
法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的
基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制
执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持
有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。
办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资
料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规
定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之
间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托
管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规
则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计
划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于
基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。
十五、基金的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的
冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情
况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻
结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收
益分配与支付，法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务
或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规
则。
九、基金的投资
一、投资目标
以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控
制，力争实现基金资产的稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票）、权证、国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交
易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短
期公司债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
股票资产占基金资产的 0%-30%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年
期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
三、投资策略
1、资产配置策略
在大类资产配置上，本基金将通过对宏观经济环境、财政
政策、货币政策、产业政策的分析和预测，判断宏观经济
所处的经济周期及运行趋势，结合对资金供求状况、股票
债券市场的估值水平以及市场情绪的分析，评估各类别资
产的风险收益特征，并加以分析比较，形成对不同类别资
产表现的预测，确定基金资产在股票、债券及货币市场工
具等类别资产间的配置比例。本基金将密切关注市场风险
的变化以及各类别资产的风险收益的相对变化趋势，动态
调整各大类资产之间的比例，在严格控制基金下行风险的
前提下，力争提高基金收益。
2、债券投资策略
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对
财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟
踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模
等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债
策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合
管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，
对债券组合进行动态调整。
（1）久期管理策略
本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策
等因素的分析判断，对未来市场的利率变化趋势进行预判，
进而主动调整债券资产组合的久期，以达到提高债券组合
收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线
下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；
当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债
券市场下跌的风险。
（2）期限结构配置策略
在确定债券组合的久期之后，本基金将通过对收益率曲线
的研究，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本
基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外，
还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史
期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，进而形成
一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期，适时采用跟踪收
益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠
铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
（3）信用债投资策略
信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险
收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境
的影响，信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用
利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面
的因素，本基金将分别采用以下的分析策略：
1）基于信用利差曲线策略
分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结
构、流动性、信用利差的历史统计区间等因素，进而判断
当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险，
以及信用利差曲线的未来趋势，确定信用债券的配置。
2）基于信用债信用分析策略
本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，研究
债券发行主体的基本面，以确定债券的违约风险和合理的
信用利差水平，判断债券的投资价值。本基金将重点分析
债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质
量（包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营
效率以及现金流质量）等要素，综合评价其信用等级，谨
慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债
券进行投资。
（4）可转换债券投资策略
可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定
收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上
涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在
对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，
投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性
的可转换债券，获取稳健的投资回报。
（5）中小企业私募债投资策略
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，
制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流
动性风险处置预案，其中，投资决策流程和风险控制制度
需经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风
险。
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气
周期和自下而上精选标的两个角度出发，结合信用分析和
信用评估进行，同时通过有纪律的风险监控实现对投资组
合风险的有效管理。本基金将对债券发行人所在行业的发
展前景、公司竞争优势、财务质量及预测、公司治理、营
运风险、再融资风险等指标进行定性定量分析，确定债券
发行人的信用评分。为了提高对私募债券的投资效率，严
格控制投资的信用风险，在个券甄选方面，本基金将通过
信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。
（6）证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入
调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、
经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约
风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的
优质信用债券进行投资。
3、股票投资策略
本基金将采用自下而上的分析方法，根据上市公司财务分
析、盈利预期、治理结构等因素，结合股票的价值评估，
以及对公司经营有实质性影响的事件，精选个股，构建投
资组合。
基本面分析上，本基金首先将运用定量的方法，对公司财
务状况、盈利质量、成长能力等方面进行综合评估，选择
财务健康、成长性好的公司。其次，本基金将运用定性方
法，从公司商业模式、创新能力、成本控制、公司治理等
多方面评估公司的竞争力和成长性，重点关注具有以下竞
争优势的优质上市公司：①主营业务突出，盈利能力强，
未来盈利具有可持续性；②在管理、品牌、资源、技术、
创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间
内难以模仿的优势；③产品或服务具有足够的市场容量与
规模，良好的市场品牌形象，市场份额领先；④公司治理
结构规范，管理能力强。
优选个股时，本基金将采用定性与定量相结合的方法，对
公司股价的驱动要素进行建模，考虑公司财务基本面、发
展预期、交易特征等各个层面的因素，综合评估股价的增
值潜力。选股要素包括成长性、估值、重大事项、流动性
等等。
在做好选股的基础上，本基金还将根据宏观经济周期、市
场流动性变化、市场情绪波动的分析，结合股票组合的净
值波动情况，优化股票组合的风格特征，把股票组合对基
金整体波动率的影响控制在合理范围。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，
以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下，本着谨慎
原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风
险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动
性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资
时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结
合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特
定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股
指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事
会批准。
5、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及
质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性、历史
违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程
度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在
严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证
资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票资产占基金资产的 0%-30%；
（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基
金资产净值的 10％；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10％；
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产
净值的 3％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不
得超过该权证的 10％；
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过
上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券
的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过
基金资产净值的 20％；
（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券
的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合
计规模的 10％；
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含
BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果
其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布
之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额
不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过
拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资
金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行
间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期
后不得展期；
（14）本基金参与股指期货交易，需遵守下列规定：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约
价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约
价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的
95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年
以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融
资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约
价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、
格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情
况、交易目的及对应的证券资产情况等；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值，合计（轧差计算）占基金资产的 0%-30%；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期
货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就
股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商；
6）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券。
（15）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超
过基金资产净值的 10%；本基金持有一家企业发行的中小
企业私募债，不得超过该债券的 10%；
（16）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（17）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例
的，除上述第（11）条所述情况外，基金管理人应当在
10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除
外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的
投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的
投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管
人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更
的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述
限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人
大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下
列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的
证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及
其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司
发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批
机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易
必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。
重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半
年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金
管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按变更
后的规定执行。
五、业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×80%
本基金是混合型基金，基金在运作过程中将维持 0%-30%的
权益类资产，债券、现金等其他金融工具占基金资产的比
例不低于 70%。本基金采用“沪深 300 指数”和“中证综
合债券指数”作为股票和债券投资的比较基准，并将业绩
比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为 20%和
80%，基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围
和投资理念，选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映
本基金的风险收益特征。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法
律法规发生变化，或者是市场中出现更具有代表性的业绩
比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根
据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较
基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序，
报中国证监会备案，并予以公告，无需召开基金份额持有
人大会审议。
六、风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风
险收益水平的基金产品。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权
利，保护基金份额持有人的利益；
2.有利于基金财产的安全与增值；
3.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经
营管理；
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在
利害关系的第三人牟取任何不当利益。
十、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本
息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立
资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立
的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机
构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管
人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其
自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规
定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被
依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算
财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得
与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十一、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交
易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交
易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款
项、股指期货、股票期权、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以
其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值
日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或
证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近
交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大
事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种
（基金合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机
构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由
基金管理人与托管人另行协商约定；
（3）交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值
日收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日固定
收益品种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收
益品种应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经
济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值
技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估
值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日
在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交
易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估
值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交
易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；
非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会
有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固
定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数据估值。
4、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进
行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境
未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
5、中小企业私募债券按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。
6、本基金投资证券公司短期公司债，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值
机构由基金管理人与托管人另行协商约定；
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映
其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人
商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订
明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分
维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明
原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的
义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金
管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相
关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净
值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，
小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按
规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管
理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基
金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值
结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施
确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小
数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份
额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、
或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值
错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对
由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、
数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令
差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估
值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估
值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误
责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失
的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值
错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足
够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。
估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，
确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，
不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人
负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还
不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。
如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当
得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的
范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的
权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利
返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上
已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部
分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误
的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处
理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并
根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估
值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值
错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构
交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的
更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立
即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损
失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管
理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差
达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当及时公
告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其
规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日
或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评
估基金资产价值时；
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金
管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人
应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算
结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金
净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估
值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所、期货公司及其登记结算公司发送的
数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金
托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，
但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金
管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金
托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影
响。
十二、基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益
和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基
金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润
与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分
配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次收
益分配基准日可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效
不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资者可对 A 类、C 类基金份额选择不同的分红方式，投
资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基
金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金
收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益
分配金额后不能低于面值；
5、法律规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分
配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、
分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人
复核，在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备
案。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利
润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资
者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于
支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金
份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的
计算方法，依照《业务规则》执行。
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、
诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金
财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、
按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资
金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率
计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
(基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日
内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期
顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的
销售服务费年费率为 0.3%。
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净
值的 0.3％年费率计提，计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，由托管人根据与管
理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按
照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，
及时联系托管人协商解决。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人
的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费
等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
4、除基金管理费、基金托管费和销售服务费之外的基金
费用，由管理人和基金托管人根据其他有关法规及相应协
议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费
用。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务
导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项
发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得
列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可
根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销
售服务费率等相关费率。基金管理人需要最迟于新的费率
实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家
税收法律、法规执行。
十四、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账
单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、
凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计
报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报
表编制等进行核对并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立
的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本
基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金
管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通
报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。
十五、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》
、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相
关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其
最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召
集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中
国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定
披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完
整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将
应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介和基金管
理人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并
保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式
查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不
得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维
性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用
外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容
一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，
货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、
义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程
序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事
项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者
决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金
投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持
有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每
6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站
上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金
管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证
监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容
提供书面说明。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金
财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法
律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份
额发售的 3 日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要
登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基
金合同》、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额
发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定
媒介上登载《基金合同》生效公告。
（四）基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回
前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各
类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在
每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其
他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基
金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人应当在前款
规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份
额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露
文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申
购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查
阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报
告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基
金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报
告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告
应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成
基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将
半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，
编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制
当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内
编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者
基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《基金合同》；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、
基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人
员在一年内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼
或者仲裁；
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、
基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部
门负责人受到严重行政处罚；
14、重大关联交易事项；
15、基金收益分配事项；
16、基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标
准、计提方式和费率发生变更；
17、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百
分之零点五；
18、基金改聘会计师事务所；
19、变更基金销售机构；
20、更换基金登记机构；
21、本基金开始办理申购、赎回；
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
23、本基金发生巨额赎回并延期支付；
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎
回；
26、本基金推出新业务或新服务；
27、中国证监会或基金合同规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者
在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响
或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立
即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证
监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会
备案，并予以公告。
（十）投资中小企业私募债信息披露
基金管理人应在基金招募说明书的显着位置披露投资中小
企业私募债券的流动性风险和信用风险，说明投资中小企
业私募债券对基金总体风险的影响。
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日
内，在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券
的名称、数量、期限、收益率等信息。
本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报
告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券
的投资情况。
（十一）投资股指期货信息披露
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说
明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资
政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股
指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投
资政策和投资目标等。
（十二）投资资产支持证券的信息披露
资产支持证券的信息披露基金管理人在基金年报及半年报
中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券
总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末
按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证
券明细。
（十三）投资证券公司短期公司债券的信息披露
本基金投资证券公司短期公司债券后两个交易日内，基金
管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资证券公司短期
公司债券的名称、数量等信息，并在季度报告、半年度报
告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中
披露证券公司短期公司债券的投资情况。
（十四）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，
指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证
监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和
《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、
基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和
定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复
核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者
XBRL 电子方式复核确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息
的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，
还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共
媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、
法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档
案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托
管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金
托管人的住所，以供公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延
迟披露基金相关信息：
（1）不可抗力；
（2）基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日
或因其他原因暂停营业时；
（3）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
十六、风险揭示
一、投资本基金的风险
1、市场风险
基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因
素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响
而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。
主要的风险因素包括：
（1）政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地
区发展政策等国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动，
影响基金收益而产生风险。
（2）经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表，随
着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期
性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风
险。
（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价
格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，
影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，
其收益水平可能会受到利率变化的影响。
（4）上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因
素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、
新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金
所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者
能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基
金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完
全避免。
（5）购买力风险。基金份额持有人收益将主要通过现金
形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力
下降,从而使基金的实际收益下降。
2、管理风险
（1）在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、
判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济
形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。
（2）基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等
因素的变化也会影响基金收益水平。
3、流动性风险
基金的流动性风险主要表现在两方面：一是基金管理人建
仓时或为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于个
股的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债
券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个股的流动
性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票
或债券。两者均可能使基金净值受到不利影响。
本基金的股票等权益类资产占基金资产的 0%-30%，存在基
金经理的预判与市场实际表现存在较大差异，导致资产配
置不合理，进而影响基金收益的风险。
4、股指期货投资风险
本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来
的风险：
（1）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价
格波动。
（2）市场流动性风险：当基金交易量大于市场可报价的
交易量而产生的风险。
（3）结算流动性风险：基金保证金不足而无法交易衍生
品，或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴
保证金的风险。
（4）基差风险：期货市场价格与标的价格不一致所产生
的风险。
（5）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。
（6）作业风险：因交易过程、交易系统、人员疏失、或
其他不可预期时间所导致的损失。
5、中小企业私募债投资风险
中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业，存在着公
司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度
不足等特点。基金管理人将通过建立并严格执行特定的信
用分析制度，对持有的中小企业私募债投资进行信用风险
管理。但如果发行人未真实披露其财务及经营管理信息，
或基金管理人对其信用风险判断有误，中小企业私募债投
资将存在违约风险，极端情况下，存在债券投资本金完全
无法回收的风险。
同时，中小企业私募债交易平台为上交所与深交所的特定
平台或通过证券公司进行转让，可能存在流动性不足的风
险。如果基金管理人持有的中小企业私募债投资未能持有
到期，将可能在二级市场交易时承担相当幅度的流动性折
价，从而影响基金的收益水平。因此，投资中小企业私募
债将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
6、资产支持证券的投资风险
本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格
波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险
指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格
波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易
活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平
上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违
约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券
信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。
7、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺
陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风
险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、
IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为
技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致
基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自
基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券
登记结算机构等等。
8、合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，
或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。
9、其他风险
（1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生
的风险；
（2）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内
控制度建立等方面不完善而产生的风险；
（3）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行
为产生的风险；
（4）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风
险；
（5）因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、
基金代销机构等机构无法正常工作，从而影响基金的申购、
赎回按正常时限完成的风险。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投
资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通
过基金代销机构代理销售，但是，基金资产并不是代销机
构的存款或负债，也没有经基金代销机构担保收益，代销
机构并不能保证其收益或本金安全。
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经
基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额
持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定
可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报
中国证监会备案，自决议生效后两个工作日内在指定媒介
公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应
当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有
新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之
日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金
财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基
金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金
财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小
组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小
组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请
律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发
生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从
基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部
剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报
告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后
报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产
清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以
上。
十八、基金合同的内容摘要
一、基金的基本情况
基金名称：上投摩根安泽回报混合型证券投资基金
基金的类别：混合型证券投资基金
基金的运作方式：契约型开放式
注册文号：中国证监会证监许可[2016]2936 号
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义
务
（一）基金份额持有人的权利义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合
同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得
的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的
当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持
有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书
面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基
金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请转让或赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金
份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基
金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其
合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定
的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基
金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自
行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》
所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者
《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合
法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定
的其他义务。
（二）基金管理人的权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基
金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集基金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基
金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规
定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，
如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规
定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施
保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关
行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构
办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的
分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申
购、赎回及转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东
权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的
权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基
金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益
行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪
商或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关
基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定
的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基
金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的
其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事
宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、
决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及
人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的
财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，
进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定
外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不
得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、
赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规
定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额
申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规
定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意
向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及
时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回
款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召
集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有
人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报
表、记录和其他相关资料 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规
定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定
的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在
支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保
管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及
时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基
金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责
任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履
行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财
产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对
第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使
诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，
《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，
将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束
后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定
的其他义务。
（三）基金托管人的权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基
金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金
合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规
规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金
管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金
财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中
国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金
办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定
的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基
金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金
财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场
所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，
负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及
人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基
金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独
立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分
账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册
记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定
外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不
得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重
大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资
所需的其他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管
理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以
保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金
份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报
告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严
格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执
行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否
采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他
相关资料 15 年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有
人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，
召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集
基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理
人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及
时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担
赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》
规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造
成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理
人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定
的其他义务。
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持
有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并
表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投
票权。
本基金份额持有人大会未设立日常机构。在本基金存续期
内，根据本基金的运作需要，基金份额持有人大会可以设
立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法
规和中国证监会的规定进行。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份
额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式（法律法规和中国证监会另有规
定的除外）；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准（根据法
律法规的要求调整该等报酬标准的除外）；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并（法律法规、中国证监会
另有规定的除外）；
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国
证监会另有规定的除外）；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人
大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）
基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日
的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他
应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低销售服务费和其他应由基金承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对基
金份额持有人无实质性不利影响的前提下，调整本基金的
申购费率、调低赎回费率或调整收费方式；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》
进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实
质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务
关系发生变化；
（6）在符合有关法律法规，且对基金份额持有人无实质
性不利影响的前提下，经中国证监会允许，基金管理人、
代销机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基
金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务
的规则；
（7）对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，基
金在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服
务；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份
额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份
额持有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管
人召集；
3、基金份额持有人大会未设立日常机构的，基金托管人
认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理
人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，
应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、基金份额持有人大会未设立日常机构的，代表基金份
额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书
面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内
决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代
表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书
面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为
有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；
基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就
同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、
基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以
上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提
前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当
配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、
地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、
通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前
30 日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少
载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的
权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身
份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票
以书面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式进行表决。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基
金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则
应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派
代表对表决意见的计票进行监督的，不影响书面表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式
及法律法规、中国证监会允许的其他方式召开，会议的召
开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票
授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基
金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金
管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会
议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会
议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投
票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知
的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登
记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金
份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登
记日基金总份额的 50%（含 50%）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决
事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决
截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应
以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，
在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金
托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表
决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果
基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监
督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面
表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书
面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意
见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登
记日基金总份额的 50%（含 50%）；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有
人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持
有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委
托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与
基金登记注册机构记录相符；
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条
第（2）款、第 2 条第（3）款规定比例的，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六
个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会，到会者所持有的有效基
金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一（含
三分之一）。
4、在法律法规或监管机构允许的前提下，基金份额持有
人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有
人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决，具体
方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，在
法律法规或监管机构允许的前提下授权方式可以采用书面、
网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基
金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金
管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及
《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交
基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对
原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公
告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表
决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）
条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提
案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为
基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表
未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的
代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代
表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代
理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金
份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金
管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，
不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明
参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、
持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名
称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，
在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督
下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决
议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人
或其代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有
效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的
其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有
人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）
通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运
作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合
同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证
据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份
文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规
定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相
互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金
份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各
项议题应当分开审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的
基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表
与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会
由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基
金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会
的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布
在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人
代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，
不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点
并由大会主持人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提
交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投
票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新
清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布
重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基
金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的
两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，
则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒
派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和
表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起
5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指
定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金
份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、
公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效
的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大
会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条
件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规
或监管规则的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被
取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提
前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召
开基金份额持有人大会审议。
四、基金收益分配原则、执行方式
(一)收益分配原则
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利
润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分
配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次收
益分配基准日可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效
不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资者可对 A 类、C 类基金份额选择不同的分红方式，投
资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基
金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金
收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益
分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在
法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，
此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应予变更实
施日前在指定媒介公告。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分
配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、
分配方式等内容。
(三)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人
复核，在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备
案。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利
润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资
者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于
支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金
份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、
诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金
财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、
按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资
金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率
计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、
按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资
金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3.销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的
销售服务费年费率为 0.3%。
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净
值的 0.3％年费率计提，计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，由托管人根据与管
理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按
照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，
及时联系托管人协商解决。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人
的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费
等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
4.除基金管理费、基金托管费和销售服务费之外的基金费
用，由管理人和基金托管人根据其他有关法规及相应协议
的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务
导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项
发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得
列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可
根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销
售服务费率等相关费率。基金管理人需要最迟于新的费率
实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家
税收法律、法规执行。
六、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控
制，力争实现基金资产的稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票）、权证、国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交
易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短
期公司债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
股票资产占基金资产的 0%-30%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年
期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票资产占基金资产的 0%-30%；
（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基
金资产净值的 10％；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10％；
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产
净值的 3％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不
得超过该权证的 10％；
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过
上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券
的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过
基金资产净值的 20％；
（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券
的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合
计规模的 10％；
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含
BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果
其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布
之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额
不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过
拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资
金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行
间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期
后不得展期；
（14）本基金参与股指期货交易，需遵守下列规定：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约
价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约
价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的
95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年
以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融
资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约
价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、
格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情
况、交易目的及对应的证券资产情况等；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值，合计（轧差计算）占基金资产的 0%-30%；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期
货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就
股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商；
6）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券。
（15）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超
过基金资产净值的 10%；本基金持有一家企业发行的中小
企业私募债，不得超过该债券的 10%；
（16）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（17）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例
的，除上述（11）条所述情况外，基金管理人应当在
10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除
外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的
投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的
投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管
人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更
的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述
限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人
大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下
列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的
证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及
其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司
发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批
机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易
必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。
重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半
年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金
管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按变更
后的规定执行。
七、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以
其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值
日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且
证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近
交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大
事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种
（基金合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机
构提供的相应品种对应的估值净价估值；
（3）交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值
日收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日固定
收益品种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收
益品种应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经
济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值
技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估
值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日
在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交
易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估
值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交
易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；
非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会
有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固
定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数据估值。
4、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进
行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境
未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
5、中小企业私募债券按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。
6、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估
值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估
值。
7、本基金投资股票期权合约，一般以估值当日结算价进
行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境
未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如有相
关法律法规以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估
值。
8、本基金投资证券公司短期公司债，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映
其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人
商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订
明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分
维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明
原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的
义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金
管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相
关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（二）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净
值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，
小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按
规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管
理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基
金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值
结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人对外公布。
（三）基金资产净值、基金份额净值的公告
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回
前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各
类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在
每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其
他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基
金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人应当在前款
规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份
额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经
基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额
持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定
可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报
中国证监会备案，自决议生效后两个工作日内在指定媒介
公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应
当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有
新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之
日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金
财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基
金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金
财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小
组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小
组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请
律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发
生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从
基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部
剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报
告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后
报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产
清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以
上。
九、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合
同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交
中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照
中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用
及律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金
份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律管辖。
十、基金合同的存放地及投资者取得方式
1、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一
式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具
有同等的法律效力。
2、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、
基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
十九、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
1、基金管理人：上投摩根基金管理有限公司（具体信息
见本招募说明书第三章）(下转 B28 版)
上投摩根安泽回报混合型证券投资基金招募说明书
2017-01-05 来源：作者：
(上接 B27 版)
2、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100033
法定代表人：王洪章
成立日期：2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元
整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；
代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金
融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行
卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保
险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等
监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》
的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合
同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理
人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基
金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合
《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在
疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内
依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、权证、国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可
转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公
司债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、
股指期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
股票资产占基金资产的 0%-30%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年
期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》
的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按
下述比例和调整期限进行监督：
1.股票资产占基金资产的 0%-30%；
2.本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资
产净值的 10％；
3.本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值
的 3％；
4.本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一
交易日基金资产净值的 0.5％；
5.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比
例，不得超过基金资产净值的 10％；
6.本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金
资产净值的 20％；
7.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比
例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
8.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资
产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等
级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
3 个月内予以全部卖出；
9.基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超
过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发
行股票公司本次发行股票的总量；
10.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金
余额不得超过基金资产净值的 40％，本基金在全国银行间
同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后
不得展期；
11.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约
价值，不得超过基金资产净值的 10%；
12.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约
价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。
若本基金在交易日日终未持有股指期货合约，则不受此条
款约束；
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的
政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产
（不含质押式回购）等；
13.本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约
价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、
格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情
况、交易目的及对应的证券资产情况等；
14.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值，合计（轧差计算）占基金资产的 0%-30%；
15.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期
货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就
股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货
投资托管操作三方备忘录》。
16.本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过
基金资产净值的 10%；本基金持有一家企业发行的中小企
业私募债，不得超过该债券的 10%；
17.本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
18.法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变
更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如
适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，不需要经
基金份额持有人大会审议。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的，除上述第 8 条所述情况外，基金管理人应当在
10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除
外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的
投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，
本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》
的约定，对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为
通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及
其控股股东、实际控制人或者与其他重大利害关系的公司
发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交
易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》
的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基
金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法
律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行
间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围
在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管
理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行
交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手
名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的
交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结
算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券
市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理
由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管
人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市
场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合
同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任
何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与
基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法
律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然
后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券
市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后
发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式
进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金投资中小企业私募债券，基金管理人应根据审
慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用
风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信
用风险、流动性风险等各种风险。
基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限
制进行事后监督，如发现异常情况，应及时以书面形式通
知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人
的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用
风险、流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基
金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带
赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损
失。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》
的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、
应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令
或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协
议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金
管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管
人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工
作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就
基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正
期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，
基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理
人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律
法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间
内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；
对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议
的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管
理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生
效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反
《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造
成的损失由基金管理人承担。
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及
时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将
纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、
阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托
管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核
查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基
金财产的资金账户、证券账户及投资所需其他账户、复核
基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基
金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未
对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管
理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》
、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书
面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后
应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违
规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人
的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理
人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基
金管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及
时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将
纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、
阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈
等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人
提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账
户及投资所需其他账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确
保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金
财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未
经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金
的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有
限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易
/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用）
。
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负
责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日
基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基
金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基
金托管人对此不承担任何责任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人
不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管
人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管
理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、
基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、
《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财
产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时
在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师
事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加
验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条
件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银
行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。
本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务
的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义
开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构
的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基
金托管人专用账户办理基金资产的支付。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券
账户。
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业
务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方
同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任
何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人
负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始
运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫
开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有
限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完
成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、
交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公
司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后
允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的
开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关
于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请
并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表
基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市
场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构
开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表
基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管
人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1.在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律
法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务
时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助
托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，
开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定
的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有
价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存
入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所
股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基
金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭
证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办
理。。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制
的资产不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合
同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议
另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关
的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披
露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应
保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。
基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合
同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基
金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后
15 年。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向
基金托管人提供加盖公章的合同复印件，未经双方协商一
致，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基
金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以
当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数
点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个
工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定
公告。
2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人
根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基
金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值
结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人对外公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款
项、股指期货、其它投资等资产及负债。
2.估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估
值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无
交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易
日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件
的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调
整最近交易市价，确定公允价格；
2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金
合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供
的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管
理人与托管人另行协商约定；
3)交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值日收
盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收
利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交
易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日固定收益
品种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品
种应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术
确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技
术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证
券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，
以最近一日的市价（收盘价）估值；
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技
术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本估值；
3)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所
上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公
开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固
定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数据估值。
(4)本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进
行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境
未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
(5)中小企业私募债券按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。
(6)本基金投资证券公司短期公司债，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值
机构由基金管理人与托管人另行协商约定；
(7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映
其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人
商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》
订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充
分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查
明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的
义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金
管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相
关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，
基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按
照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值
时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
（三）基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错
时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，
基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取
合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金
份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的
0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，
由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造
成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错
情形，有权向其他当事人追偿。
2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成
损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实
际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔
偿：
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基
金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，
尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基
金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责
赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复
核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或
要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金
份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基
金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，
基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自
承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结
果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避
免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计
算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损
失，由基金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金
申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而
引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人
负责赔付。
3.由于证券交易所、期货公司及登记结算公司发送的数据
错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管
人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是
未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应
积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生
的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。
5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规
定。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保
护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或
因其他原因暂停营业时；
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估
基金资产价值时；
3.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。
若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应
以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无
法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告
的，以基金管理人的账册为准。
（七）基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进
行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同
查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表
的编制；在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金
季度报告的编制；在上半年结束之日起 60 日内完成基金
半年度报告的编制；在每年结束之日起 90 日内完成基金
年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过
审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以
不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托
管人复核；基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存
在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进
行调整，调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关
报表及报告。
（八）基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年
度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基
础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和
持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根
据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管
人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。
如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。法律法规另有
规定或有权机关另有要求的除外。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应
将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，
并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、
调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争
议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，
按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁
费用及律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管
人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》
和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权
益。
本协议受中国法律管辖。
八、基金托管协议的变更、终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修
改后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何
冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1.《基金合同》终止；
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管
人接管基金资产；
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理
人接管基金管理权；
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日
起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财
产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金
管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财
产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组
可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序：
(1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组
统一接管基金；
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；
(3)对基金财产进行估值和变现；
(4)制作清算报告；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律
师事务所对清算报告出具法律意见书；
(6)将清算结果报中国证监会备案并公告；
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为 6 个月。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发
生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从
基金财产中支付。
7.基金财产清算剩余资产的分配：
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部
剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报
告经会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书
后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金
财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财
产清算小组进行公告。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以
上。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基
金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增
加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）资料寄送
1、基金投资者对账单：
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子
文件形式定期或不定期寄送对账单。
2、其他相关的信息资料。
（二）多种收费方式选择
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式
购买本基金，满足基金投资者多样化的投资需求，具体实
施办法见有关公告。
（三）基金电子交易服务
基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。投资人
可登录基金管理人的网站(www.cifm.com)查询详情。
（四）联系方式
上投摩根基金管理有限公司
咨询电话：4008894888
网址：www.cifm.com
二十一、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场
所和营业场所，基金投资者可免费查阅。在支付工本费后，
可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
二十二、备查文件
(一)中国证监会准予上投摩根安泽回报混合型证券投资基
金募集注册的文件
(二)上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金合同
(三)上投摩根安泽回报混合型证券投资基金托管协议
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则
(八)中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场
所和营业场所，基金投资者可免费查阅。在支付工本费后，
可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
（本页无正文，为《上投摩根安泽回报混合型证券投资基
金招募说明书》盖章页）
上投摩根基金管理有限公司
二○一七年一月五日
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