上投摩根安通回报混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十八日

1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期自2017年4月26日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 上投摩根安通回报混合

基金主代码 004361

交易代码 004361

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年4月26日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 338,401,054.97份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 安通回报A 安通回报C

下属分级基金的交易代码 004361 004362

报告期末下属分级基金的份额总额 337,099,513.34份 1,301,541.63份

2.2基金产品说明

以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风

投资目标 险控制，力争实现基金资产的稳健增值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估

值水平和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合

分析，评估股票、债券等各类资产风险收益特征，预测

不同类别资产表现，确定合适的资产配置比例。同时采

用严格的仓位控制策略，根据基金单位净值的变化和对

投资策略

未来市场的判断，灵活控制股票仓位，控制下行风险。

2、债券投资策略

本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经

济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动

性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配

置策略、信用债策略、可转债策略、中小企业私募债策

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略、证券公司短期债等多种投资策略，实施积极主动的

组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的

预测，对债券组合进行动态调整。

3、股票投资策略

本基金将采用自下而上的分析方法，根据上市公司财务

分析、盈利预期、治理结构等因素，结合股票的价值评

估，以及对公司经营有实质性影响的事件，精选个股，

构建投资组合。

4、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期

货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻

求其合理的估值水平。

5、股票期权投资策略

本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价

模型，选择估值合理的期权合约。

6、资产支持证券投资策略

本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约

记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度

等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，确

定资产合理配置比例。

沪深300指数收益率×15%+中证综合债券指数收益

业绩比较基准 率×85%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高

于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中

风险收益特征 等风险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期

评估并在公司网站发布，请投资者关注。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 胡迪 陆志俊

联系电话 021-38794888 95559

负责人 电子邮箱 services@cifm.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-889-4888 95559

传真 021-20628400 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年4月26日（基金合同生效日）至

3.1.1期间数据和指标 2017年6月30日）

安通回报A 安通回报C

本期已实现收益 1,744,070.75 6,300.39

本期利润 6,016,438.40 28,325.58

加权平均基金份额本期利润 0.0172 0.0135

本期基金份额净值增长率 1.73% 1.63%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

安通回报A 安通回报C

期末可供分配基金份额利润 0.0051 0.0040

期末基金资产净值 342,944,041.98 1,322,771.54

期末基金份额净值 1.0173 1.0163

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安通回报A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 1.18% 0.15% 1.65% 0.11% -0.47% 0.04%

过去三个月 - - - - - -

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 1.73% 0.12% 1.46% 0.12% 0.27% 0.00%

效起至今

安通回报C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 1.12% 0.15% 1.65% 0.11% -0.53% 0.04%

过去三个月 - - - - - -

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 1.63% 0.12% 1.46% 0.12% 0.17% 0.00%

效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×85%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

上投摩根安通回报混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017年4月26日至2017年6月30日）

安通回报A

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注：本基金合同生效日为2017年4月26日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

本基金建仓期自2017年4月26日至2017年10月25日，本基金报告期内仍处于建仓期。

安通回报C

注：本基金合同生效日为2017年4月26日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

本基金建仓期自2017年4月26日至2017年10月25日，本基金报告期内仍处于建仓期。

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2017年6月底，公司管理的基金共有五十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投第8页共35页

摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

上海财经大学经济学硕士；

2005年至2010年先后在东

方证券、工银瑞信基金从

事金融工程研究工作；

2010年7月起加入上投摩

根基金管理有限公司，主

要负责金融工程研究方面

的工作。2012年9月起担

任上投摩根中证消费服务

领先指数证券投资基金基

金经理，2013年7月至

本基金 2016年8月同时担任上证

基金经 2017/1/25 180高贝塔交易型开放式指

黄栋 理、量 - 12年 数证券投资基金基金经理，

化投资 2015年6月起同时担任上

部总监 投摩根动态多因子策略灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理，2016年8月

起同时担任上投摩根安鑫

回报混合型证券投资基金

基金经理，自2017年1月

起同时担任上投摩根安瑞

回报混合型证券投资基金

基金经理，自2017年4月

起同时担任上投摩根安通

回报混合型证券投资基金

基金经理。

本基金 聂曙光先生自2004年8月

聂曙光 基金经 2017/1/25 8年 至2006年3月在南京银行

理 任债券分析师；2006年

3月至2009年9月在兴业

银行任债券投资经理；

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2009年9月至2014年5月

在中欧基金管理有限公司

先后担任研究员、基金经

理助理、基金经理、固定

收益部总监、固定收益事

业部临时负责人等职务，

自2014年5月起加入上投

摩根基金管理有限公司，

自2014年8月起担任上投

摩根纯债债券型证券投资

基金基金经理，自2014年

10月起担任上投摩根红利

回报混合型证券投资基金

基金经理，自2014年

11月起担任上投摩根纯债

丰利债券型证券投资基金

基金经理，自2015年1月

起同时担任上投摩根稳进

回报混合型证券投资基金

基金经理，自2015年4月

起同时担任上投摩根天颐

年丰混合型证券投资基金

基金经理，自2016年6月

起同时担任上投摩根优信

增利债券型证券投资基金

基金经理，自2016年8月

起同时担任上投摩根安鑫

回报混合型证券投资基金

和上投摩根岁岁丰定期开

放债券型证券投资基金基

金经理，自2017年1月起

同时担任上投摩根安瑞回

报混合型证券投资基金基

金经理，自2017年4月起

同时担任上投摩根安通回

报混合型证券投资基金基

金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.黄栋先生、聂曙光先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日；

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次，均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一季度国内经济数据继续向好，出口、基建投资和房地产投资全面超出市场预期。与此同时，第11页共35页

全球经济亦出现企稳迹象，通胀预期有所上升。货币政策延续了边际收紧态势，央行公开市场操作利率小幅上升，释放出稳健中性的政策信号。一季度债券收益率曲线呈现整体上行并变平趋势，短端上行幅度更大。二季度经济增长势头有所放缓，通胀预期有所下降。在降杠杆、控风险的政策基调下，银行间市场资金维持紧平衡，后期监管层加强了监管协调，市场情绪有所缓和。债券收益率曲线在二季度前期普遍大幅上移，六月后迎来一波反弹。股票方面，A股市场呈现明显的结构性行情，个股表现分化明显，低估值蓝筹及业绩稳定增长的个股维持强势，而中小创股票则继续承压。

本基金在二季度对债券市场持谨慎观点，在市场下跌过程中逐步建仓，以短期债券为主要投资对象，维持了较低的组合久期。股票方面，采用价值与成长均衡的配置策略，并积极参与新股申购。报告期内本基金A类份额净值增长率为1.73%，C类份额净值增长率为1.63%。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类份额净值增长率为1.73%,本基金C类基金份额净值增长率为1.63%，同

期业绩比较基准收益率为1.46%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，国内经济基本面下行压力不大，降杠杆、控风险仍将是监管重点。美欧等发达经济体货币政策正常化对债券市场的影响将进一步显现。如果债券市场波动较大，其中长期投资价值将逐步显现，本基金将密切关注市场波动情况和政策走向，争取抓住可能出现的建仓机会。

股票方面，关注去杠杆的节奏和流动性情况，预计稳健中性的货币政策应该是未来的主基调，因此我们认为未来是震荡市，结构性行情可以期待。我们会沿着估值、增速的角度，选择高性价比、高景气度的行业龙头进行投资，同时我们认为未来经济相对稳定、金融去杠杆的大背景下，龙头公司的规模、资金优势都有望更加明显。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成第12页共35页

员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017半年度，基金托管人在上投摩根安通回报混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守

了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017半年度，上投摩根基金管理有限公司在上投摩根安通回报混合型证券投资基金投资运作、

基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017半年度，由上投摩根基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关上投摩根安通回

报混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：上投摩根安通回报混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

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资产 附注号 本期末

2017年6月30日

资产： -

银行存款 6.4.7.1 6,088,333.11

结算备付金 14,955,531.66

存出保证金 25,046.97

交易性金融资产 6.4.7.2 301,898,353.53

其中：股票投资 84,241,952.93

基金投资 -

债券投资 217,656,400.60

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 22,500,000.00

应收证券清算款 4,831.18

应收利息 6.4.7.5 1,109,100.83

应收股利 -

应收申购款 29.93

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 346,581,227.21

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年6月30日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 1,745,771.55

应付管理人报酬 231,026.97

应付托管费 72,195.94

应付销售服务费 592.79

应付交易费用 6.4.7.7 183,183.62

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 81,642.82

负债合计 2,314,413.69

所有者权益： -

实收基金 6.4.7.9 338,401,054.97

未分配利润 6.4.7.10 5,865,758.55

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所有者权益合计 344,266,813.52

负债和所有者权益总计 346,581,227.21

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额338,401,054.97份，其中A类份额

337,099,513.34

份，C类份额1,301,541.63份。A类份额净值1.0173元，C类份额净值1.0163元。

6.2利润表

会计主体：上投摩根安通回报混合型证券投资基金

本报告期：2017年4月26日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年4月26日（基金合同生效日）至

2017年6月30日

一、收入 7,054,265.19

1.利息收入 1,479,400.00

其中：存款利息收入 6.4.7.11 121,095.22

债券利息收入 615,890.98

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 742,413.80

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,210,603.19

其中：股票投资收益 6.4.7.12 773,340.47

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -40,466.03

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 477,728.75

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 4,294,392.84

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 69,869.16

减：二、费用 1,009,501.21

1．管理人报酬 505,044.38

2．托管费 157,826.39

3．销售服务费 1,903.89

4．交易费用 6.4.7.18 253,138.38

5．利息支出 8,075.72

其中：卖出回购金融资产支出 8,075.72

6．其他费用 6.4.7.19 83,512.45

三、利润总额（亏损总额以“-”号 6,044,763.98

填列）

第15页共35页

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,044,763.98

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根安通回报混合型证券投资基金

本报告期：2017年4月26日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月26日（基金合同生效日）至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 356,377,201.73 -　 356,377,201.73

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 -　 6,044,763.98 6,044,763.98

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -17,976,146.76 -179,005.43 -18,155,152.19

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,915,631.25 14,750.98 1,930,382.23

2.基金赎回款 -19,891,778.01 -193,756.41 -20,085,534.42

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 338,401,054.97 5,865,758.55 344,266,813.52

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

上投摩根安通回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2499号《关于准予上投摩根安通回报混合型证券投资基金注册的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，第16页共35页

首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币356,158,326.08元，业经普华永道中天会计师事务

所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第445号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，

《上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月26日正式生效，基金合同生效

日的基金份额总额为356,377,201.73份基金份额，其中认购资金利息折合218,875.65份基金份额。

本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金合同》和《上投摩根安通回报混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-30%；每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率X15%+中证综合债券指数收益率X85%。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年8月25日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中第17页共35页

国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年4月26日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计

准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年4月26日(基

金合同生效日)至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年

4月26日(基金合同生效日)至2017年6月30日。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

第18页共35页

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者

(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

第19页共35页

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金

融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

第20页共35页

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

第21页共35页

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业

务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券

除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季

度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第22页共35页

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政

府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，本基金的基金管理人接外方股东摩根资产管理（英国）有限公司的通知，其控制的公司J.P.MorganInvestmentManagementLimited已完成清算，因此该公司不再是我司及我司旗下第23页共35页

投资组合的关联方。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年4月26日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 505,044.38

其中：支付销售机构的客户维护费 190,682.70

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.8%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年4月26日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 157,826.39

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关 本期

联方名称 2017年4月26日（基金合同生效日）至2017年6月30日

第24页共35页

当期发生的基金应支付的销售服务费

安通回报A 安通回报C 合计

上投摩根基金管理有 - 24.94 24.94

限公司

交通银行 - 1,440.23 1,440.23

合计 - 1,465.17 1,465.17

注：1.基金销售服务费仅对C类基金份额收取。2.支付基金销售机构的销售服务费按前一日

C类基金份额资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给上投摩根基金管理

有限公司，再由上投摩根基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值X0.5%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年4月26日（基金合同生效日）至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限公司 6,088,333.11 101,545.53

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

第25页共35页

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产

开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收

益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发

生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税

政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关

问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(2)除增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第26页共35页

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 84,241,952.93 24.31

其中：股票 84,241,952.93 24.31

2 固定收益投资 217,656,400.60 62.80

其中：债券 217,656,400.60 62.80

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 22,500,000.00 6.49

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 21,043,864.77 6.07

7 其他各项资产 1,139,008.91 0.33

8 合计 346,581,227.21 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,350,669.00 0.97

C 制造业 46,256,472.43 13.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,467,031.00 4.78

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 827,170.70 0.24

第27页共35页

G 交通运输、仓储和邮政业 2,125,168.00 0.62

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 6,159,601.00 1.79

K 房地产业 3,434,892.00 1.00

L 租赁和商务服务业 2,189,376.00 0.64

M 科学研究和技术服务业 2,215,968.00 0.64

N 水利、环境和公共设施管理业 1,215,604.80 0.35

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 84,241,952.93 24.47

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600900 长江电力 357,100.00 5,492,198.00 1.60

2 600276 恒瑞医药 107,760.00 5,451,578.40 1.58

3 601398 工商银行 1,033,000.0 5,423,250.00 1.58

0

4 600674 川投能源 469,100.00 4,606,562.00 1.34

5 600663 陆家嘴 145,300.00 3,434,892.00 1.00

6 601231 环旭电子 198,770.00 3,122,676.70 0.91

7 603899 晨光文具 169,788.00 2,954,311.20 0.86

8 600518 康美药业 135,300.00 2,941,422.00 0.85

9 600703 三安光电 142,700.00 2,811,190.00 0.82

10 300415 伊之密 183,960.00 2,656,382.40 0.77

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站

（www.cifm.com）的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资

第28页共35页

产净值比例

（％）

1 601398 工商银行 9,052,800.00 2.63

2 600036 招商银行 6,581,556.64 1.91

3 600900 长江电力 5,567,190.00 1.62

4 600276 恒瑞医药 5,092,207.20 1.48

5 600867 通化东宝 4,660,430.89 1.35

6 600674 川投能源 4,448,364.75 1.29

7 002384 东山精密 4,269,551.98 1.24

8 601857 中国石油 3,879,430.75 1.13

9 600663 陆家嘴 3,346,832.15 0.97

10 603899 晨光文具 2,941,633.43 0.85

11 601566 九牧王 2,859,407.38 0.83

12 000671 阳光城 2,824,010.25 0.82

13 600703 三安光电 2,818,697.38 0.82

14 601231 环旭电子 2,815,949.34 0.82

15 600518 康美药业 2,653,937.39 0.77

16 000049 德赛电池 2,503,887.44 0.73

17 300415 伊之密 2,486,571.00 0.72

18 600023 浙能电力 2,387,205.00 0.69

19 600875 东方电气 2,313,946.46 0.67

20 601139 深圳燃气 2,280,429.00 0.66

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600036 招商银行 7,677,225.13 2.23

2 601398 工商银行 4,361,652.73 1.27

3 002384 东山精密 3,687,547.03 1.07

4 000671 阳光城 2,759,155.24 0.80

5 601566 九牧王 2,560,032.02 0.74

6 000049 德赛电池 2,151,120.82 0.62

7 600867 通化东宝 2,136,547.21 0.62

8 600009 上海机场 2,087,601.22 0.61

9 603555 贵人鸟 1,899,800.00 0.55

10 603179 新泉股份 1,857,134.27 0.54

11 600398 海澜之家 1,619,831.00 0.47

12 002045 国光电器 1,540,803.00 0.45

第29页共35页

13 601857 中国石油 1,438,192.00 0.42

14 600887 伊利股份 1,368,828.00 0.40

15 601888 中国国旅 1,346,339.38 0.39

16 601139 深圳燃气 1,278,696.61 0.37

17 603288 海天味业 1,273,530.00 0.37

18 600315 上海家化 1,167,460.38 0.34

19 600519 贵州茅台 1,133,271.00 0.33

20 600859 王府井 1,031,367.00 0.30

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 133,422,618.83

卖出股票的收入（成交）总额 53,564,079.99

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 14,245,632.40 4.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 11,515,613.00 3.34

5 企业短期融资券 140,274,000.00 40.75

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,408,155.20 0.70

8 同业存单 49,213,000.00 14.30

9 其他 - -

10 合计 217,656,400.60 63.22

第30页共35页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 111710281 17兴业银 300,000 29,667,000.00 8.62

行CD281

2 011758053 17杭金投 100,000 10,038,000.00 2.92

SCP006

3 011758056 17中金环 100,000 10,034,000.00 2.91

境SCP001

4 011759043 17珠海华 100,000 10,030,000.00 2.91

发SCP004

5 011758051 17人福 100,000 10,030,000.00 2.91

SCP002

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

第31页共35页

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 25,046.97

2 应收证券清算款 4,831.18

3 应收股利 -

4 应收利息 1,109,100.83

5 应收申购款 29.93

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,139,008.91

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

安通回报A 2,884 116,886.10 - 0.00% 337,099,513.34 100.00

第32页共35页

%

100.00

安通回报C 71 18,331.57 - 0.00% 1,301,541.63

%

100.00

合计 2,955 114,518.12 - 0.00% 338,401,054.97

%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 安通回报A 0.00 0.0000%

员持有本基金 安通回报C 0.00 0.0000%

合计 0.00 0.0000%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 安通回报A 0

金投资和研究部门负责人 安通回报C 0

持有本开放式基金 合计 0

安通回报A 0

本基金基金经理持有本开 安通回报C 0

放式基金

合计 0

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 安通回报A 安通回报C

基金合同生效日（2017年4月 353,648,282.81 2,728,918.92

26日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 1,896,406.50 19,224.75

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 18,445,175.97 1,446,602.04

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 337,099,513.34 1,301,541.63

注：本基金合同生效日为：2017年4月26日。

第33页共35页

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

无。

基金托管人：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所有限公司本年度第一次为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

9.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

东方证券 1 155,229,715.10 83.02% 150,803.48 83.60%-

中信建投 1 31,756,983.72 16.98% 29,575.44 16.40%-

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2.交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

第34页共35页

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3.交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4.本基金于2017年4月26日正式成立，以上均为本期新增席位，无注销席位。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

东方证券 30,851,395.2 100.00% 3,882,000, 100.00% - -

7 000.00

中信建投 - - - - - -

上投摩根基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

第35页共35页
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