平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 平安股息精选沪港深股票
场内简称 -
交易代码 004403
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年5月17日
报告期末基金份额总额 12,250,886.65份
本基金主要通过股息价值策略构建股票组合,在
投资目标 严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较
基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经
济、财政及货币政策、资金供需情况等因素综合
分析以及对资本市场发展趋势的判断,在评价未
投资策略 来一段时间各类的预期风险收益率、相关性的基
础上,据此合理制定和调整股票、债券等各类资
产的比例,并将重点关注债券资产的收益率。此
外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配
置风险监控,适时地做出相应的调整。
沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率
业绩比较基准 (使用估值汇率折算)×35%+中证综合债券指数
收益率×30%
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收
风险收益特征 益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场
基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安股息精选沪港深股 平安股息精选沪港深
票A 股票C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 004403 004404
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 10,959,641.53份 1,291,245.12份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)
平安股息精选沪港深股票A 平安股息精选沪港深股
票C
1.本期已实现收益 -113,481.22 -15,058.98
2.本期利润 2,248,161.62 237,750.51
3.加权平均基金份额本期利润 0.1734 0.1675
4.期末基金资产净值 11,638,999.07 1,343,228.94
5.期末基金份额净值 1.0620 1.0403
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安股息精选沪港深股票A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 18.92% 1.14% 13.56% 0.84% 5.36% 0.30%
平安股息精选沪港深股票C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 18.69% 1.14% 13.56% 0.84% 5.13% 0.30%
沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*35%+中证综合债券指数收益率*30%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2017年05月17日正式生效,截至报告期末已满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
施旭先生,哥伦比亚大学金
融数学硕士。曾任职于西部
证券、MockingbirdCapital
Management、EquaMetrics
Inc、国信证券,2015年加
入平安基金管理有限公司,
平安股 任衍生品投资中心量化研
息精选 究员,现任平安深证300指
沪港深 数增强型证券投资基金、平
股票型 2017年5 安鑫享混合型证券投资基
施旭 证券投 月17日 - 9 金、平安鑫安混合型证券投
资基金 资基金、平安中证沪港深高
基金经 股息精选指数型证券投资
理 基金、平安股息精选沪港深
股票型证券投资基金、平安
量化先锋混合型发起式证
券投资基金、平安量化精选
混合型发起式证券投资基
金、平安港股通恒生中国企
业交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。
DANIELDONGNINGSUN先生,
美国籍,北京大学硕士,美
衍生品 国哥伦比亚大学博士,约翰
投资中 霍普金斯大学博士后。先后
心投资 担任瑞士再保险自营交易
执行总 部量化分析师、花旗集团投
DANIEL 经理、平 资银行高级副总裁、瑞士银
DONGNING 安股息 2018年3 - 14 行投资银行交易量化总监、
SUN 精选沪 月7日 德意志银行战略科技部量
港深股 化服务负责人。2014年10
票型证 月加入平安基金管理有限
券投资 公司,任衍生品投资中心投
基金基 资执行总经理。现任平安深
金经理 证300指数增强型证券投资
基金、平安沪深300指数量
化增强证券投资基金、平安
量化先锋混合型发起式证
券投资基金、平安股息精选
沪港深股票型证券投资基
金基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
回顾一季度,A股出现较大幅度反弹,一方面,去年的下跌带来的风险释放、外资流入和外部环境的缓解等因素,逐步使得市场风险偏好回升,市场估值修复,另一方面,经济数据和政策也不断出现积极信号,A股市场整体快速行,以中小创最为明显。港股市场受投资者结构和风险偏好回升缓慢等因素影响,市场反弹力度和幅度明显落后A股市场,市场表现相对A股更冷静,也有部分优质公司逐渐从去年的下跌中走出来。本基金一季度投资策略以优选沪港深三地具有高
股息属性且具备低估值和业绩确定性的公司为主,基金总体表现优于港股弱于A股。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安股息精选沪港深股票A基金份额净值为1.0620元,本报告期基金份额净值增长率为18.92%;截至本报告期末平安股息精选沪港深股票C基金份额净值为1.0403元,本报告期基金份额净值增长率为18.69%;同期业绩比较基准收益率为13.56%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。截止本报告期末,以上情形未消除。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定,予以披露,且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 11,184,606.74 85.77
其中:股票 11,184,606.74 85.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,840,074.74 14.11
8 其他资产 16,126.14 0.12
9 合计 13,040,807.62 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 209,510.00 1.61
C 制造业 1,908,559.00 14.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供 232,806.00 1.79
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 205,689.00 1.58
业
J 金融业 1,236,920.00 9.53
K 房地产业 193,536.00 1.49
L 租赁和商务服务业 84,268.80 0.65
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,071,288.80 31.36
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
A基础材料 493,572.37 3.80
B消费者非必需品 2,277,175.11 17.54
C消费者常用品 283,499.60 2.18
D能源 312,836.01 2.41
E金融 - -
F医疗保健 - -
G工业 421,818.23 3.25
H信息技术 815,072.06 6.28
I电信服务 1,188,519.51 9.15
J公用事业 273,206.12 2.10
K房地产 1,047,618.93 8.07
合计 7,113,317.94 54.79
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 00700 腾讯控股 3,000 928,986.57 7.16
2 02020 安踏体育 13,000 595,477.82 4.59
3 02313 申洲国际 6,000 541,437.05 4.17
4 01888 建滔积层板 70,500 498,912.11 3.84
5 00914 海螺水泥 12,000 493,572.37 3.80
6 600036 招商银行 14,300 485,056.00 3.74
7 600519 贵州茅台 500 426,995.00 3.29
8 00586 海螺创业 17,500 421,818.23 3.25
9 01999 敏华控股 106,000 418,258.40 3.22
10 00688 中国海外发 16,000 408,994.27 3.15
展
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资情况。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
银保监会于2018年2月12日做出银监罚决字〔2018〕1号处罚决定,由于招商银行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。根据相关规定对公司罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 613.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 394.33
5 应收申购款 15,117.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,126.14
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 平安股息精选沪港深股票A 平安股息精选沪港深
股票C
报告期期初基金份额总额 13,731,282.27 1,509,625.03
报告期期间基金总申购份额 586,092.12 217,221.70
减:报告期期间基金总赎回份额 3,357,732.86 435,601.61
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 10,959,641.53 1,291,245.12
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
(1)中国证监会批准平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金设立的文件
(2)平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金合同
(3)平安股息精选沪港深股票型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)平安股息精选沪港深股票型证券投资基金2019年第1季度报告原文
8.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
8.3查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)
平安基金管理有限公司
2019年4月19日
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