长信合利混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”，下同）根据本基金基金
合同的规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......37

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 39


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 39

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 39

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 39

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 39

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 39

7.12 投资组合报告附注 ...... 40
§8 基金份额持有人信息...... 40

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 40

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 41

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 41
§9 开放式基金份额变动...... 41
§10 重大事件揭示...... 42

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 42

10.4 基金投资策略的改变 ...... 42

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 42

10.8 其他重大事件 ...... 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 45

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46
§12 备查文件目录...... 46

12.1 备查文件目录 ...... 46

12.2 存放地点 ...... 46

12.3 查阅方式 ...... 46

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长信合利混合型证券投资基金

基金简称 长信合利混合

基金主代码 005305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 5,577,626.21 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 长信合利混合 A 长信合利混合 C

金简称

下属分级基金的交 005305 005306

易代码

报告期末下属分级 2,456,292.79 份 3,121,333.42 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提
下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自
身的研究平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从
宏观和微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通过战术
资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置，
并追求稳健的绝对收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和
债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 周永刚 郭明

负责人 联系电话 021-61009999 010-66105799

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4007005566 95588

传真 021-61009800 010-66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 北京市西城区复兴门内大街 55
城中路 68 号 9 楼 号

办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 北京市西城区复兴门内大街 55
楼 号


邮政编码 200120 100140

法定代表人 刘元瑞 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.cxfund.com.cn

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、北京市西城区
复兴门内大街 55 号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

3.1.1 期间数据和指标

长信合利混合 A 长信合利混合 C

本期已实现收益 289,107.72 3,223,413.65

本期利润 267,339.70 1,616,188.07

加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0037

本期加权平均净值利润率 0.90% 0.36%

本期基金份额净值增长率 0.25% 1.58%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 19,425.49 76,308.43

期末可供分配基金份额利润 0.0079 0.0244

期末基金资产净值 2,475,718.28 3,197,641.85

期末基金份额净值 1.0079 1.0244

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 23.87% 22.78%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信合利混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.16% 0.21% 0.48% 0.26% -0.32% -0.05%

过去三个月 -0.04% 0.16% -0.88% 0.24% 0.84% -0.08%

过去六个月 0.25% 0.12% 0.72% 0.25% -0.47% -0.13%

过去一年 -4.04% 0.29% -3.39% 0.29% -0.65% 0.00%

过去三年 7.80% 0.45% 0.77% 0.36% 7.03% 0.09%

自基金合同生效起

23.87% 0.44% 7.10% 0.36% 16.77% 0.08%
至今

长信合利混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.11% 0.21% 0.48% 0.26% -0.37% -0.05%

过去三个月 1.36% 0.27% -0.88% 0.24% 2.24% 0.03%

过去六个月 1.58% 0.19% 0.72% 0.25% 0.86% -0.06%

过去一年 -3.07% 0.31% -3.39% 0.29% 0.32% 0.02%

过去三年 7.57% 0.46% 0.77% 0.36% 6.80% 0.10%

自基金合同生效起

22.78% 0.44% 7.10% 0.36% 15.68% 0.08%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、图示日期为 2019 年 6 月 11 日至 2023 年 6 月 30 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 86 只开放式基金，即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利
优选混合型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信消费升级混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信内需均衡混合型证券投资基金、长信 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、长信稳健成长混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳航 30 天持有期中短债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金、长信中证 1000 指数增强型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

长信乐信 复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金
灵活配置 从业资格，中国国籍，2013 年加入长信基
混合型证 金管理有限责任公司，曾任长信基金管理
券投资基 有限责任公司研究发展部基金经理助理兼
朱垚 金和长信 2019 年 6 - 10 年 研究员、长信先优债券型证券投资基金、
合利混合 月 26 日 长信利发债券型证券投资基金和长信添利
型证券投 安心收益混合型证券投资基金的基金经
资基金的 理。现任长信乐信灵活配置混合型证券投
基金经理 资基金、长信合利混合型证券投资基金的
基金经理。

长信先优

债券型证 北京大学金融学硕士毕业，具有基金从业
券投资基 资格，中国国籍。曾任职于广发银行股份
金、长信 有限公司、兴银基金管理有限责任公司，
利发债券 2022 年 2020 年 8 月加入长信基金管理有限责任公
程放 型证券投 11 月 14 - 10 年 司，长信先优债券型证券投资基金、长信
资基金、 日 利发债券型证券投资基金、长信合利混合
长信合利 型证券投资基金和长信先锐混合型证券投
混合型证 资基金的基金经理。

券投资基

金和长信


先锐混合

型证券投

资基金的

基金经理

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，主要指数表现分化，总体冲高回落，大盘指数表现优于中小盘，红利价值风格表现优于成长。市场体现为结构性行情显著，且行业轮动速度加剧，各行业指数收益率方差抬升至历史较高水平。市场预期经历了一波三折，同时，二季度以来在大类资产表现上，权益市场冲高回落，大宗商品价格震荡下行，债券市场收益率震荡下行。

整体来看，宏观因子在上半年依旧成为影响权益市场走势的重要变量。市场 1 月份延续去年
疫情防控政策调整后的经济复苏预期走势，大盘价值风格整体占优，体现为对经济复苏预期较强。二季度成长行业的波动率均显著上升，板块拥挤度增加后获得超额收益难度增加，整体看行业轮动强度重新回到相对偏高阶段。TMT 等科技成长行业估值从年初低估区间逐步回升至历史中枢水平以上，从估值角度来看投资性价比有所回落。由 AI 新技术带来的行业变革正处于爆发期，可能开启新一轮产业革命，找到真正受益于产业趋势的公司是今后一段时期更为重要的事情，但在初期我们考虑对仓位有所控制。

二季度，债券市场收益率整体震荡下行，信用利差和期限利差均表现为压缩后反弹。整体表现看利率债优于信用债优于转债。报告期内，我们在期初提高债券久期至中性偏高，同时维持中高评级信用债为主的配置，在 6 月份央行降息后逢低降低了组合久期。转债方面，我们面对行业轮动加剧的情况，相比一季度减少了偏股型转债仓位，增加了偏债型转债仓位和稳定收益类行业转债，更加注重个券安全边际和赔率，对组合净值起到了一定防御作用。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，长信合利混合 A 基金份额净值为 1.0079 元，份额累计净值为 1.2379
元，本报告期内长信合利混合 A 净值增长率为 0.25%；长信合利混合 C 基金份额净值为 1.0244 元，
份额累计净值为 1.2244 元，本报告期内长信合利混合 C 净值增长率为 1.58%，同期业绩比较基准
收益率为 0.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们预计库存周期见底和经济内生动能有望带来经济复苏，但斜率会小幅放缓。汽车和地产链等顺周期板块取决于居民信心的恢复和收入预期的改善，因此仍需要政策进一步支持。二季度央行超预期降息后，预计债券市场流动性将维持合理充裕，在超预期的刺激政策出台前社融增速维持窄幅震荡，债券市场收益率虽然回落至历史偏低水平，但短期看仍将延续票息行情，组合整体增加信用债持仓。

在当前经济复苏阶段，我们认为年内权益市场仍将延续行业轮动行情。下半年我们的投资思路认为胜率优于赔率，希望能够找到大概率能赚到钱的方向。一方面我们认为在行业轮动的特征下，各行业内的低估值资产风险相对偏低，下半年如果库存周期见底带来经济复苏，顺周期行业内的低估值公司有望获得超额收益。另一方面我们看好稳定收益类行业的价值重估，包括交运、中药、电力、必选消费品等。这类资产受到宏观经济的影响相对偏小，供需相对稳定，在复苏阶段有望获得确定性收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对
基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的
时间范围为 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 6 月 30 日。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——长信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对长信基金管理有限责任公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：长信合利混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,834,184.89 4,211,146.36

结算备付金 443,897.07 55,340,499.60

存出保证金 45,885.77 23,201.01

交易性金融资产 6.4.7.2 1,225,654.63 657,533,883.89

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,225,654.63 657,533,883.89

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 2,240,447.19 350,445,761.13

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - 100.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 6,790,069.55 1,067,554,591.99

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,023,385.34 4,079,866.47

应付赎回款 7.00 89.47

应付管理人报酬 2,405.34 1,038,596.67

应付托管费 481.07 207,719.33

应付销售服务费 217.51 450,101.68

应付投资顾问费 - -

应交税费 18.91 19,847.69

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 90,194.25 198,030.29

负债合计 1,116,709.42 5,994,251.60

净资产：

实收基金 6.4.7.10 5,577,626.21 1,053,481,474.53

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 95,733.92 8,078,865.86

净资产合计 5,673,360.13 1,061,560,340.39

负债和净资产总计 6,790,069.55 1,067,554,591.99

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，长信合利混合 A 份额净值 1.0079 元，长信合利混合 C 份额净
值 1.0244 元，基金份额总额为 5,577,626.21 份，其中长信合利混合 A 份额 2,456,292.79 份；长
信合利混合 C 份额 3,121,333.42 份。
6.2 利润表
会计主体：长信合利混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 6,241,839.92 -16,107,154.29

1.利息收入 464,571.79 163,599.13

其中：存款利息收入 6.4.7.13 129,891.97 88,196.14

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 334,679.82 75,402.99
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-” 6,330,111.30 -1,245,202.08
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,605,408.21 -7,122,986.29

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 7,902,783.51 5,388,513.07

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 32,736.00 489,271.14

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -1,628,993.60 -15,026,394.70
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 1,076,150.43 843.36
号填列）

减：二、营业总支出 4,358,312.15 1,389,707.52

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,399,540.57 1,054,712.41

2．托管费 6.4.10.2.2 479,908.10 210,942.49

3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,349,798.97 9,223.41

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 20,759.32 -

其中：卖出回购金融资产 20,759.32 -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 13,792.48 1,433.66

8．其他费用 6.4.7.23 94,512.71 113,395.55

三、利润总额（亏损总额 1,883,527.77 -17,496,861.81
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 1,883,527.77 -17,496,861.81
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 1,883,527.77 -17,496,861.81

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：长信合利混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,053,481,474. 1,061,560,340.3
资产（基金净值） - 8,078,865.86

53 9

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,053,481,474. 1,061,560,340.3
资产（基金净值） - 8,078,865.86

53 9

三、本期增减变 -1,047,903,848 -1,055,886,980.
动额（减少以“-” - -7,983,131.94

号填列） .32 26

（一）、综合收益 - - 1,883,527.77 1,883,527.77
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -1,047,903,848 -1,057,770,508.
基金净值变动数 - -9,866,659.71

（ 净 值 减 少 以 .32 03
“-”号填列）

其中：1.基金申 4,877,855.73 - 92,995.33 4,970,851.06
购款

2.基金赎 -1,052,781,704 -1,062,741,359.
回款 - -9,959,655.04

.05 09

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 5,577,626.21 - 95,733.92 5,673,360.13
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 415,650,328.75 - 154,449,439.63 570,099,768.38
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 415,650,328.75 - 154,449,439.63 570,099,768.38
资产（基金净值）

三、本期增减变 -352,930,742.2 -136,208,822.2

动额（减少以“-” - -489,139,564.45
号填列） 0 5

（一）、综合收益 - - -17,496,861.81 -17,496,861.81
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -352,930,742.2 -118,711,960.4

基金净值变动数 - -471,642,702.64
（ 净 值 减 少 以 0 4

“-”号填列）

其中：1.基金申 95,914.78 - 26,582.88 122,497.66
购款

2.基金赎 -353,026,656.9 -118,738,543.3

回款 - -471,765,200.30
8 2

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 62,719,586.55 - 18,240,617.38 80,960,203.93
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘元瑞 覃波 孙红辉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

长信合利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信合利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2017]1902 号及[2018]1808 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据认购、申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为 A类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 228,884,553.15 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(19)第 00011 号验资报告。基金
合同于 2019 年 6 月 11 日正式生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信合利混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 40%，投资于港股通标的股票的比例为股票资产的 0-50%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若
干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至
2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业
务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不
再缴纳印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,834,184.89

等于：本金 2,834,060.61

加：应计利息 124.28

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 2,834,184.89

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 1,199,796.00 25,374.63 1,225,654.63 484.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 1,199,796.00 25,374.63 1,225,654.63 484.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,199,796.00 25,374.63 1,225,654.63 484.00

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 2,240,447.19 -

银行间市场 - -

合计 2,240,447.19 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 20,399.06

其中：交易所市场 18,193.31

银行间市场 2,205.75

应付利息 -

预提审计费 24,795.19

预提信息披露费 45,000.00

合计 90,194.25

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长信合利混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 289,591,877.05 289,591,877.05

本期申购 27,689.07 27,689.07

本期赎回（以“-”号填列） -287,163,273.33 -287,163,273.33

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,456,292.79 2,456,292.79

长信合利混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 763,889,597.48 763,889,597.48

本期申购 4,850,166.66 4,850,166.66

本期赎回（以“-”号填列） -765,618,430.72 -765,618,430.72

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 3,121,333.42 3,121,333.42

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长信合利混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 12,838,924.60 -11,285,351.29 1,553,573.31

本期利润 289,107.72 -21,768.02 267,339.70

本期基金份额交易产生 -13,003,280.39 11,201,792.87 -1,801,487.52
的变动数

其中：基金申购款 1,288.87 -1,111.64 177.23

基金赎回款 -13,004,569.26 11,202,904.51 -1,801,664.75

本期已分配利润 - - -

本期末 124,751.93 -105,326.44 19,425.49

长信合利混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 34,752,423.58 -28,227,131.03 6,525,292.55

本期利润 3,223,413.65 -1,607,225.58 1,616,188.07

本期基金份额交易产生 -37,770,820.42 29,705,648.23 -8,065,172.19
的变动数

其中：基金申购款 287,775.56 -194,957.46 92,818.10

基金赎回款 -38,058,595.98 29,900,605.69 -8,157,990.29

本期已分配利润 - - -

本期末 205,016.81 -128,708.38 76,308.43

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 68,297.40

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 61,292.00

其他 302.57

合计 129,891.97

注：其他为申购款利息收入和保证金利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 148,682,224.18

减：卖出股票成本总额 149,956,780.79

减：交易费用 330,851.60

买卖股票差价收入 -1,605,408.21

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 6,719,649.52

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,183,133.99
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 7,902,783.51

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,912,050,972.56
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,890,035,621.75
本总额

减：应计利息总额 20,811,106.83

减：交易费用 21,109.99

买卖债券差价收入 1,183,133.99

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期末无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 32,736.00

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 32,736.00

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -1,628,993.60

股票投资 -

债券投资 -1,628,993.60

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -1,628,993.60

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,076,150.43

合计 1,076,150.43

注：对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于
30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，其 75%计入基金财产；对于持有期不少于 3 个月

但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 50%计入基金财产；对于持有期长于 6 个月的基金
份额所收取的赎回费，其 25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 45,000.00

证券出借违约金 -

账户维护费 15,500.00

其他费用 9,217.52

合计 94,512.71

注：其他费用为银行手续费。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

基金管理人于 2023 年 7 月 6 日 0:00 起至 2023 年 7 月 30 日 17：00 止以通讯方式召开了基金
份额持有人大会，会议期间审议了《关于终止长信合利混合型证券投资基金基金合同有关事项的
议案》。议案于 2023 年 7 月 31 日被表决通过并生效。

本次基金份额持有人大会决议生效后，根据《关于终止长信合利混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》及《关于终止长信合利混合型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》，
自基金份额持有人大会决议公告日的下一工作日（2023 年 8 月 3 日）起，本基金进入清算程序，
本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。本基金不再接受持有人提出的赎回、转换转出和转托管等业务的申请。同时，本基金豁免《基金合同》中关于基金投资限制等的相关规定。

除上述情况外，截至本财务报告批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司(“长信基金”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

长江期货股份有限公司(“长江期货”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,399,540.57 1,054,712.41

其中：支付销售机构的客户维护费 20,645.95 204,488.14

注：支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 479,908.10 210,942.49

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长信合利混合 A 长信合利混合 C 合计

长信基金 - 1,320,649.40 1,320,649.40

中国工商银行 - 147.80 147.80

长江证券 - 869.96 869.96

合计 - 1,321,667.16 1,321,667.16

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长信合利混合 A 长信合利混合 C 合计

长信基金 - 7,933.16 7,933.16

中国工商银行 - 185.57 185.57

合计 - 8,118.73 8,118.73

注：根据基金合同的规定，长信合利混合 A 不收取销售服务费长信合利混合 C 的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：长信合利混合 C 的日销售服务费=前一日长信合利混合 C 资产净值×0.60%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 2,834,184.89 68,297.40 615,272.11 49,953.65

注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2023 年 6 月 30 日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2022 年 6 月 30 日：同）。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末存放于长江期货的结算备付金金额为人民币 83,658.49 元(2022 年 6 月 30
日：人民币 3,168,073.89 元)。本基金本报告期通过长江期货买卖期货成交额为人民币 0.00 元(上
年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日：0.00 元)，当期支付给长江期货的交易费用
人民币 0.00 元(上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日：0.00 元)，本报告期末无
应付长江期货的交易费用余额(2022 年 6 月 30 日：人民币 0.00 元)。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期间未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券
的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 202,219.29 522,867,162.17

合计 202,219.29 522,867,162.17

注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - 93,974,709.64

AAA 以下 - -

未评级 1,023,435.34 40,692,012.08

合计 1,023,435.34 134,666,721.72

注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现
投资的风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制。

本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析，定期开展压力测试，评估在不同的压力情境下资产变现情况的变化。

基金管理人持续监测本基金开放期内的赎回情况，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整投资组合资产结构及比例，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
同时，针对兑付赎回资金的流动性风险，基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5 年

2023年6月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 以上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 2,834,184.89 - - - - 2,834,184.89

结算备付金 443,897.07 - - - - 443,897.07

存出保证金 45,885.77 - - - - 45,885.77

交易性金融 1,023,435.34 202,219.29 - - - 1,225,654.63
资产

买入返售金 2,240,447.19 - - - - 2,240,447.19
融资产

资产总计 6,587,850.26 202,219.29 - - - 6,790,069.55

负债

应付赎回款 - - - - 7.00 7.00


应付管理人 - - - - 2,405.34 2,405.34
报酬

应付托管费 - - - - 481.07 481.07

应付清算款 - - - - 1,023,385.34 1,023,385.34

应付销售服 - - - - 217.51 217.51
务费

应交税费 - - - - 18.91 18.91

其他负债 - - - - 90,194.25 90,194.25

负债总计 - - - - 1,116,709.42 1,116,709.42

利率敏感度 6,587,850.26 202,219.29 - - -1,116,709.42 5,673,360.13
缺口

上年度末 5 年

2022 年 12 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 以上 不计息 合计

月 31 日

资产

银行存款 4,211,146.36 - - - - 4,211,146.36

结算备付金 55,340,499.60 - - - - 55,340,499.60

存出保证金 23,201.01 - - - - 23,201.01

交易性金融487,444,498.98 78,397,278.61 91,692,106.30 - - 657,533,883.89
资产

买入返售金350,445,761.13 - - - - 350,445,761.13
融资产

应收申购款 - - - - 100.00 100.00

资产总计 897,465,107.08 78,397,278.61 91,692,106.30 - 100.00 1,067,554,591.99

负债

应付赎回款 - - - - 89.47 89.47

应付管理人 - - - - 1,038,596.67 1,038,596.67
报酬

应付托管费 - - - - 207,719.33 207,719.33

应付清算款 - - - - 4,079,866.47 4,079,866.47

应付销售服 - - - - 450,101.68 450,101.68
务费

应交税费 - - - - 19,847.69 19,847.69

其他负债 - - - - 198,030.29 198,030.29

负债总计 - - - - 5,994,251.60 5,994,251.60

利率敏感度897,465,107.08 78,397,278.61 91,692,106.30 - -5,994,151.60 1,061,560,340.39
缺口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的


影响金额（单位：人民币元）

上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率上升 27 个基点 -317.55 -933,824.09

市场利率下降 27 个基点 317.55 933,824.09

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

于 6 月 30 日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 - - - -
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 1,225,654.63 21.60 657,533,883.89 61.94
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,225,654.63 21.60 657,533,883.89 61.94

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金主要投资债券等固定收益品种，无重大其他价格风险，因此未进行其他价格风险的敏感性分析。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - 6,958,782.47

第二层次 1,225,654.63 650,575,101.42

第三层次 - -

合计 1,225,654.63 657,533,883.89

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,225,654.63 18.05

其中：债券 1,225,654.63 18.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,240,447.19 33.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,278,081.96 48.28

8 其他各项资产 45,885.77 0.68

9 合计 6,790,069.55 100.00

注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600958 东方证券 3,844,375.00 0.36

2 000001 平安银行 3,701,498.00 0.35

3 600050 中国联通 3,140,021.00 0.30


4 600702 舍得酒业 2,579,462.00 0.24

5 600887 伊利股份 2,404,022.00 0.23

6 600941 中国移动 2,218,362.00 0.21

7 000063 中兴通讯 2,113,252.00 0.20

8 600859 王府井 2,038,762.00 0.19

9 000799 酒鬼酒 1,895,234.00 0.18

10 000066 中国长城 1,807,928.00 0.17

11 001323 慕思股份 1,805,765.00 0.17

12 000786 北新建材 1,798,402.00 0.17

13 000100 TCL 科技 1,786,700.00 0.17

14 603056 德邦股份 1,782,971.00 0.17

15 002027 分众传媒 1,738,509.00 0.16

16 002050 三花智控 1,682,550.00 0.16

17 300525 博思软件 1,656,676.00 0.16

18 002230 科大讯飞 1,651,722.00 0.16

19 001322 箭牌家居 1,650,302.00 0.16

20 300033 同花顺 1,637,553.00 0.15

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600958 东方证券 4,088,900.00 0.39

2 000001 平安银行 3,452,200.00 0.33

3 600050 中国联通 3,157,414.00 0.30

4 600702 舍得酒业 2,575,806.00 0.24

5 600887 伊利股份 2,438,297.00 0.23

6 600941 中国移动 2,286,971.00 0.22

7 000063 中兴通讯 2,229,695.00 0.21

8 600859 王府井 1,944,560.00 0.18

9 000799 酒鬼酒 1,916,670.00 0.18

10 001323 慕思股份 1,848,102.00 0.17

11 002050 三花智控 1,836,116.00 0.17

12 000066 中国长城 1,830,799.00 0.17

13 000786 北新建材 1,812,400.00 0.17

14 000100 TCL 科技 1,717,800.00 0.16

15 001322 箭牌家居 1,690,404.00 0.16

16 002027 分众传媒 1,690,400.00 0.16

17 600475 华光环能 1,659,168.56 0.16

18 002230 科大讯飞 1,658,354.00 0.16

19 300033 同花顺 1,638,535.00 0.15

20 603056 德邦股份 1,636,456.00 0.15

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 149,956,780.79

卖出股票收入（成交）总额 148,682,224.18

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,225,654.63 21.60

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,225,654.63 21.60

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019638 20 国债 09 10,000 1,023,435.34 18.04

2 019694 23 国债 01 2,000 202,219.29 3.56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 45,885.77

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 45,885.77

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

户数 金份额 机构投资者 个人投资者


（户） 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

长信合利 167 14,708.34 0.00 0.00 2,456,292.79 100.00
混合 A

长信合利 142 21,981.22 2,928,257.68 93.81 193,075.74 6.19
混合 C

合计 309 18,050.57 2,928,257.68 52.50 2,649,368.53 47.50

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 长信合利混合 A 0.00 0.00
人所有从

业人员持 长信合利混合 C 0.00 0.00
有本基金

合计 0.00 0.00

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基长信合利混合 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 长信合利混合 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 长信合利混合 A 0

开放式基金 长信合利混合 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信合利混合 A 长信合利混合 C

基金合同生效日

（2019 年 6 月 11 日） 227,169,141.92 1,715,411.23
基金份额总额

本报告期期初基金份 289,591,877.05 763,889,597.48
额总额

本报告期基金总申购 27,689.07 4,850,166.66

份额

减：本报告期基金总 287,163,273.33 765,618,430.72
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 2,456,292.79 3,121,333.42
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


数量 占当期股票成 占当期佣金

成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国信证券 2 155,910,813. 52.21 82,835.51 52.21 -
74

天风证券 1 142,721,284. 47.79 75,828.64 47.79 -
55

安信证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

宏源证券 2 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

华金证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内本基金租用国盛证券交易单元 1 个，华金证券交易单元 1 个，退租中信证券交易
单元 1 个。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；

4）券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易


称 占当期债 占当期债券 占当期权
成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

国信证 24,194,664. 24.22 - - - -
券 03

天风证 52,818,685. 52.88 172,240,000. 100.00 - -
券 33 00

安信证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

宏源证 22,872,000. 22.90 - - - -
券 00

华安证 - - - - - -
券

华金证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

中山证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长信合利混合型证券投资基金 2022 年 中国证监会电子披露网站、 2023 年 1 月 20 日
第 4 季度报告 公司网站

长信基金管理有限责任公司旗下全部 上证报、中证报、证券时报、

2 基金 2022 年第四季度报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子 2023 年 1 月 20 日
披露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加

东方证券股份有限公司为旗下部分开 上证报、中国证监会电子披

3 放式基金代销机构并开通转换、定期定 露网站、公司网站 2023 年 3 月 13 日
额投资业务及参加申购（含定投申购）

费率优惠活动的公告

4 长信合利混合型证券投资基金 2022 年 中国证监会电子披露网站、 2023 年 3 月 31 日
年度报告 公司网站

5 长信基金管理有限责任公司旗下全部 上证报、中证报、证券时报、 2023 年 3 月 31 日
基金 2022 年年度报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子


披露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加

博时财富基金销售有限公司为旗下部 上证报、中国证监会电子披

6 分开放式基金代销机构并开通转换、定 露网站、公司网站 2023 年 4 月 20 日
期定额投资业务及参加申购（含定投申

购）、转换费率优惠活动的公告

7 长信合利混合型证券投资基金 2023 年 中国证监会电子披露网站、 2023 年 4 月 21 日
第 1 季度报告 公司网站

长信基金管理有限责任公司旗下全部 上证报、中证报、证券时报、

8 基金 2023 年第一季度报告提示性公告 证券日报、中国证监会电子 2023 年 4 月 21 日
披露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加

五矿证券有限公司为旗下部分开放式 上证报、中国证监会电子披

9 基金代销机构并开通转换、定期定额投 露网站、公司网站 2023 年 5 月 25 日
资业务及参加申购（含定投申购）、转

换费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于以通 上证报、中国证监会电子披

10 讯方式召开长信合利混合型证券投资 露网站、公司网站 2023 年 6 月 30 日
基金基金份额持有人大会的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
者类 序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额
别 号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间区间 （%）

2023 年 1 月 17 日 165,494,4 165,494,4

1 至 2023 年 2 月 27 14.56 0.00 14.56 0.00 0.00
日

2023 年 6 月 27 日 1,464,12

2 至 2023 年 6 月 30 0.00 8.84 0.00 1,464,128.84 26.25
机构 日

3 2023年1月1日至 496,483,2 0.00 496,483,2 0.00 0.00
2023 年 5 月 14 日 43.69 43.69

2023 年 6 月 28 日 1,464,12

4 至 2023 年 6 月 30 0.00 8.84 0.00 1,464,128.84 26.25
日

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者

小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信合利混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长信合利混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信合利混合型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2023 年 8 月 31 日
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