人保中证 500 指数型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:中国人保资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 审计报告...... 15

6.1 审计报告基本信息......15

6.2 审计报告的基本内容...... 15

§7 年度财务报表......18

7.1 资产负债表......18

7.2 利润表...... 19

7.3 净资产变动表......21

7.4 报表附注......23

§8 投资组合报告......50

8.1 期末基金资产组合情况......50

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......51

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 68

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......70

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......71

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 71

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 71

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......71

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......71


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......71

8.12 投资组合报告附注......72

§9 基金份额持有人信息......73

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......73

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......73

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......73

§10 开放式基金份额变动......74
§11 重大事件揭示......74

11.1 基金份额持有人大会决议......74

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 74

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......74

11.4 基金投资策略的改变...... 74

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......75

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......75

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......75

11.8 其他重大事件......77

§12 影响投资者决策的其他重要信息......80

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 80

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......80

§13 备查文件目录......80

13.1 备查文件目录......80

13.2 存放地点......81

13.3 查阅方式......81

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 人保中证500指数型证券投资基金

基金简称 人保中证500

基金主代码 006611

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年12月07日

基金管理人 中国人保资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 25,558,786.18份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证500指
投资目标 数，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差
的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进
行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成分
股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
投资策略 股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟
踪标的指数的目的。本基金在严格控制基金的日均跟
踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指
数相似的投资收益。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%

本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预
风险收益特征 期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合
型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中国人保资产管理有限公司 交通银行股份有限公司


信息披 姓名 郭乐琦 陆志俊

露负责 联系电话 021-38572076 95559

人 电子邮箱 guolq@piccamc.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-820-7999 95559

传真 021-50765598 021-62701216

中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 世纪大道1198号20层、21层、 银城中路188号

22层、25层03、04单元

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址 世纪大道1198号20层、21层、 中国（上海）长宁区仙霞路1
22层、25层03、04单元、26 8号

层01、02、07、08单元

邮政编码 100031 200336

法定代表人 曾北川 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 fund.piccamc.com
址
基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊 北京市东城区朝阳门北大街8号富华
普通合伙） 大厦A座8层

中国（上海）自由贸易试验区世纪大
注册登记机构 中国人保资产管理有限公司 道1198号20层、21层、22层、25层0
3、04单元、26层01、02、07、08单
元


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年

标

本期已实现收益 -2,060,393.92 1,687,358.82 7,183,336.32

本期利润 -2,113,025.16 -6,360,814.03 6,372,648.50

加权平均基金份额

本期利润 -0.0677 -0.2403 0.2512

本期加权平均净值

利润率 -4.56% -15.82% 15.51%

本期基金份额净值

增长率 -5.39% -17.38% 15.99%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 9,521,400.56 13,265,730.28 18,833,464.35

期末可供分配基金

份额利润 0.3725 0.4507 0.7558

期末基金资产净值 35,080,186.74 42,698,803.05 43,751,440.05

期末基金份额净值 1.3725 1.4507 1.7558

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 37.25% 45.07% 75.58%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -4.73% 0.81% -4.36% 0.82% -0.37% -0.01%

过去六个月 -8.60% 0.79% -9.01% 0.81% 0.41% -0.02%

过去一年 -5.39% 0.77% -7.01% 0.78% 1.62% -0.01%

过去三年 -9.33% 1.01% -13.83% 1.03% 4.50% -0.02%

过去五年 43.64% 1.20% 29.29% 1.22% 14.35% -0.02%

自基金合同

生效起至今 37.25% 1.19% 22.52% 1.22% 14.73% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2018年12月7日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束，本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
2、本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中国人保资产管理有限公司（以下简称人保资产）成立于 2003 年 7 月 16 日，是经
国务院同意、原保监会批准设立的境内第一家保险资产管理公司，由中国人民保险集团股份有限公司（股票代码：601319.SH，1339.HK）发起。目前管理资产1.7 万亿元人民币，具备原银保监会核准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投资计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力和信托产品投资能力，具有国家外汇管理局批准的经营外汇业务资格，获选基本养老保险基金证券投资管理机构，获准发行投资理财产品和受托管理合格投资者资金，获批开展公募基金业务，是中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创造绝对收益的重要机构投资者之一。

成立二十年来，人保资产以保险资金运用为主业，基于资产负债匹配管理理念，探索建立了从资产战略配置、资产战术配置、资产交易配置到集中交易和全流程风险管控的资产管理价值链，并着眼于构建能够获得持续稳定收益的资产组合，坚持以绝对收益为核心的收益缺口管理原则，为委托人贡献了长期稳定的投资收益。


二十年来，中国金融市场日趋成熟，财富管理行业日渐交融。人保资产科学筹划发展战略，积极把握第三方业务的发展机遇和另类资产的投资机会，在国内保险资产管理机构中较早开展了第三方保险机构的专户管理业务，并积极创新和开展股权投资、基础设施债权投资、资产管理产品等业务，积极开展公募基金业务，形成了专户管理、资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、不动产投资计划和外汇投资等业务多元化发展的格局，与国内各主要金融机构和大中型龙头企业建立了良好的合作关系。

自成立以来，人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作，是第一家建立“委托-受托-托管”资金三方存管机制的保险资产管理机构，并探索建立了覆盖投资全流程的风险防控体系；二十年来，人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场多周期磨练的投研管理和业务执行团队，忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。

人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]107号），于2017年3月29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。截至2023年12月31日，本公司旗下基金产品线逐渐丰富，涵盖了股票指数型、债券型、混合型、货币型产品，管理的基金产品分别为人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投资基金、人保研究精选混合型证券投资基金、人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金、人保鑫裕增强债券型证券投资基金、人保中证500指数型证券投资基金、人保优势产业混合型证券投资基金、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保沪深300指数型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保行业轮动混合型证券投资基金、人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金、人保利丰纯债债券型证券投资基金、人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金、人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金、人保民富债券型证券投资基金、人保中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、人保民享利率债债券型证券投资基金等。

心有所向，路必不远。面向未来，人保资产将深刻理解和把握服务中国式现代化的“人保坐标”，深入贯彻落实人保集团卓越战略，踔厉奋发，奋力开创人保资产高质量发展的新局面，谱写新时代卓越保险资产管理公司的新篇章！
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期


北京师范大学统计学硕士。
曾任中信建投基金管理有
限公司量化研究员。2018年
8月加入中国人保资产管理
有限公司公募基金事业部，
历任量化研究员、基金经理
助理，2020年8月3日起至20
23年10月13日任人保沪深3
00指数型证券投资基金、人
保中证500指数型证券投资
基金基金经理，2020年8月3
2020- 2023- 日至2022年9月19日任人保
石晓冉 基金经理 08-03 10-13 6.5年 量化基本面混合型证券投
资基金基金经理，2020年12
月23日至2022年4月19日任
人保量化锐进混合型发起
式证券投资基金基金经理，
2022年4月14日至2023年7
月19日任人保优势产业混
合型证券投资基金基金经
理，2022年9月19日至2023
年10月13日任人保研究精
选混合型证券投资基金、人
保行业轮动混合型证券投
资基金基金经理。

华东理工大学金融学硕士，
曾在中欧基金管理有限公
司担任量化分析师、研究助
2023- 理、研究员。2023年1月加
周剑 基金经理 07-13 - 7年 入人保资产公募基金事业
部，自2023年7月13日起任
人保中证500指数型证券投
资基金基金经理、2023年9
月15日起担任人保沪深300


指数型证券投资基金基金

经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为本基金合同生效日。
2、非首任基金经理，其“任职日期”为公告确定的聘任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有公募基金投资组合。

公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各公募基金投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。

针对公司旗下所有公募基金投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基金管理人根据基金合同约定，以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作，并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票；2）基金的申购赎回；3）指数成分股的调整；4）指数成份股的停牌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末人保中证500基金份额净值为1.3725元，本报告期内，基金份额净值增长率为-5.39%，同期业绩比较基准收益率为-7.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024年是疫后我国经济全面正常化运行的第一年，预计国内货币、财政政策将继续发力。在“房住不炒”总基调下，国内地产投机势头得到明显遏制并取得阶段性成果，地产相关限制性政策也将逐步放开，行业将进入良性、健康发展。企业逐步进入补库周期，工业企业利润筑底企稳，预计在通胀回升带动下，工业企业利润将持续转好。

海外来看，2024年联储将开启降息的概率较大，海外流动性转好确定性较强，权益市场估值压制的负面影响逐步消退。站在年末，当前A股市场估值处于历史较低水平，向下空间不大，在诸多不利因素缓解的大背景下，A股有望在2024年迎来新一轮行情。
本基金作为一只跟踪中证500指数的被动指数产品，基金管理人将运用指数化投资策略，紧密跟踪基准，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，本基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，主要采取了如下监察稽核工作：公司紧密跟踪法律法规和监管要求，防控各类合规风险，促进公司各项业务合法合规；进一步完善内部控制制度体系建设，对公募基金业务制度进行了全面的梳理，细化并更新了相关规章制度及流程，进一步明确管理规范及操作规程；开展多种形式的合规培训和内部合规宣传，重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教育，不断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，防范各类合规风险；公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督检查等三
阶段工作，加强对日常投资运作的管理、监控及提示，督促投研交易业务的合规开展；定期和不定期开展多项内部合规稽核检查，特别是对投资研究、基金销售等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本基金管理人设立估值委员会，成员主要由公募基金事业部相关领导、投研、交易、合规风控及运营等部门人员组成，以上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理列席会议，但不参与具体决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种、流通受限股票等的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，因赎回等原因，本基金自2023年2月13日至2023年8月14日连续125个工作日净值低于5000万，本基金自2023年9月25日至2023年12月29日连续64个工作日净值低于5000万，公司正在完善相关方案。本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在人保中证500指数型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，人保资产管理有限公司在人保中证500指数型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由人保资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关人保中证500指数型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 XYZH/2024BJAB1B0132

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 人保中证500指数型证券投资基金全体持有人

我们审计了人保中证500指数型证券投资基金

（以下简称人保中证500基金）财务报表，包括2
023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润
表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报
表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大
审计意见 方面按照企业会计准则及中国证券监督管理委

员会（以下简称"中国证监会"）和中国证券投资
基金业协会发布的关于基金行业实务操作的有

关规定编制，公允反映了人保中证500基金2023
年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成

果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表


审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则
下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于人保中证500基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

其他事项 -

中国人保资产管理有限公司（以下简称"基金管理
人"）管理层对其他信息负责。其他信息包括人保
中证500基金2023年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报
表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对
其他信息 财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我
们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致
或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工
作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们
应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则及中
国证监会和中国证券投资基金业协会发布的关
于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，
使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
管理层和治理层对财务报表的责任 导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理
人管理层负责评估人保中证500基金的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算人保中证500基金、终止运营或别无其他
现实的选择。基金管理人治理层负责监督人保中
证500基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对人保中证500基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致人保中证500基金不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审


计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 崔巍巍、孟祥柱

会计师事务所的地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

审计报告日期 2024-03-28

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：人保中证500指数型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 446,119.90 2,044,363.86

结算备付金 16,054.03 86,950.25

存出保证金 23,191.81 7,333.50

交易性金融资产 7.4.7.2 34,702,673.03 40,853,907.68

其中：股票投资 32,890,653.77 39,836,758.72

基金投资 - -

债券投资 1,812,019.26 1,017,148.96

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 200,000.00 -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 35,494.45 62,658.58

递延所得税资产 - -


其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 35,423,533.22 43,055,213.87

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 200,000.00 -

应付赎回款 59,036.03 245,268.28

应付管理人报酬 13,439.17 17,791.63

应付托管费 2,986.48 3,953.67

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 10.09 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 67,874.71 89,397.24

负债合计 343,346.48 356,410.82

净资产：

实收基金 7.4.7.7 25,558,786.18 29,433,072.77

未分配利润 7.4.7.8 9,521,400.56 13,265,730.28

净资产合计 35,080,186.74 42,698,803.05

负债和净资产总计 35,423,533.22 43,055,213.87

注：报告截止日2023年12月31日，人保中证500份额净值人民币1.3725元，基金份额总额25,558,786.18份。
7.2 利润表
会计主体：人保中证500指数型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 -1,594,091.12 -5,879,699.39

1.利息收入 26,656.01 17,485.42

其中：存款利息收入 7.4.7.9 25,969.83 17,471.42

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 686.18 14.00

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -1,680,704.49 2,067,327.91
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -2,212,851.62 1,349,743.97

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 4,353.90 18,641.53

资产支持证券投资

收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 527,793.23 698,942.41

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -52,631.24 -8,048,172.85
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 112,588.60 83,660.13
填列）

减：二、营业总支出 518,934.04 481,114.64

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 210,012.65 179,474.99


2.托管费 7.4.10.2.2 46,669.47 39,883.21

3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6.信用减值损失 7.4.7.18 - -

7.税金及附加 2.46 -

8.其他费用 7.4.7.19 262,249.46 261,756.44

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -2,113,025.16 -6,360,814.03

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -2,113,025.16 -6,360,814.03
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -2,113,025.16 -6,360,814.03

7.3 净资产变动表
会计主体：人保中证500指数型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 29,433,072.77 13,265,730.28 42,698,803.05

二、本期期初净资

产 29,433,072.77 13,265,730.28 42,698,803.05

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -3,874,286.59 -3,744,329.72 -7,618,616.31
填列）

（一）、综合收益

总额 - -2,113,025.16 -2,113,025.16

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -3,874,286.59 -1,631,304.56 -5,505,591.15
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 62,302,043.38 30,899,809.44 93,201,852.82

2.基金赎回 -66,176,329.97 -32,531,114.00 -98,707,443.97
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 25,558,786.18 9,521,400.56 35,080,186.74

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 24,917,975.70 18,833,464.35 43,751,440.05

二、本期期初净资

产 24,917,975.70 18,833,464.35 43,751,440.05

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 4,515,097.07 -5,567,734.07 -1,052,637.00
填列）
（一）、综合收益

总额 - -6,360,814.03 -6,360,814.03

（二）、本期基金

份额交易产生的净 4,515,097.07 793,079.96 5,308,177.03

资产变动数（净资
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 46,392,750.43 23,716,163.30 70,108,913.73

2.基金赎回 -41,877,653.36 -22,923,083.34 -64,800,736.70
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 29,433,072.77 13,265,730.28 42,698,803.05

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

黄本尧 贾鸣 沈静

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

人保中证500指数型证券投资基金（以下简称"本基金"）系由基金管理人中国人保资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《人保中证500指数型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以证监许可[2018]1723号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为
255,386,460.94份，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为德师报（验）字（18）第00367号的验资报告。基金合同于2018年12月7日正式生效。本基金的管理人为中国人保资产管理有限公司，托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（包括分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款等）、货币市场工具、金融衍生工具（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权需缴纳的现金保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、解释及其他相关规定，并参照中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》等基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

（2）金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；
若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

（1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针
对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

（3）经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时交易双方计划以净额结算时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

（2）投资收益


股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息（若有）后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

（3）公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10 费用的确认和计量

（1）本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.45%的年费率逐日计提。
（2）本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。

（3）本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值0.02%的年费率每日计算，逐日累计。每季度累计金额不足5万元的，按5万元计提，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

（5）卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）本基金的每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.13 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（1）对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

（2）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


（3）根据《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字
[2022]566号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1） 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

（2） 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。


（3） 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

（4）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

（5） 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 446,119.90 2,044,363.86

等于：本金 446,049.44 2,043,904.09

加：应计利息 70.46 459.77

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

合计 446,119.90 2,044,363.86

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 35,827,022.71 - 32,890,653.77 -2,936,368.94

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 1,795,005.00 13,019.26 1,812,019.26 3,995.00
债 银行间市场

券 - - - -
合计 1,795,005.00 13,019.26 1,812,019.26 3,995.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 37,622,027.71 13,019.26 34,702,673.03 -2,932,373.94

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 42,714,308.02 - 39,836,758.72 -2,877,549.30

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 999,093.70 20,248.66 1,017,148.96 -2,193.40
债 银行间市场

券 - - - -
合计 999,093.70 20,248.66 1,017,148.96 -2,193.40

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 43,713,401.72 20,248.66 40,853,907.68 -2,879,742.70

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 200,000.00 -

银行间市场 - -

合计 200,000.00 -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无因买断式逆回购交易而取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 55.87 867.23

应付证券出借违约金 - -


应付交易费用 7,818.84 28,530.01

其中：交易所市场 7,818.84 28,530.01

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 10,000.00 10,000.00

其他应付 50,000.00 50,000.00

合计 67,874.71 89,397.24

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 29,433,072.77 29,433,072.77

本期申购 62,302,043.38 62,302,043.38

本期赎回（以“-”号填列） -66,176,329.97 -66,176,329.97

本期末 25,558,786.18 25,558,786.18

注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 34,290,594.43 -21,024,864.15 13,265,730.28

本期期初 34,290,594.43 -21,024,864.15 13,265,730.28

本期利润 -2,060,393.92 -52,631.24 -2,113,025.16

本期基金份额交易产

生的变动数 -4,555,910.31 2,924,605.75 -1,631,304.56

其中：基金申购款 73,124,290.93 -42,224,481.49 30,899,809.44

基金赎回款 -77,680,201.24 45,149,087.24 -32,531,114.00

本期已分配利润 - - -

本期末 27,674,290.20 -18,152,889.64 9,521,400.56

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 24,630.02 16,860.57

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,061.36 524.85

其他 278.45 86.00

合计 25,969.83 17,471.42

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 84,631,760.11 45,256,366.37

减：卖出股票成本总额 86,649,741.27 43,783,387.39

减：交易费用 194,870.46 123,235.01

买卖股票差价收入 -2,212,851.62 1,349,743.97

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 6,447.60 18,642.53

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） -2,093.70 -1.00
差价收入


债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 4,353.90 18,641.53

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 1,017,937.00 -
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 999,093.70 -
付）成本总额

减：应计利息总额 20,937.00 -

减：交易费用 - 1.00

买卖债券差价收入 -2,093.70 -1.00

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 527,793.23 698,942.41

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 527,793.23 698,942.41

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -52,631.24 -8,048,172.85

——股票投资 -58,819.64 -8,045,979.45

——债券投资 6,188.40 -2,193.40

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -52,631.24 -8,048,172.85

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 112,588.60 83,653.59


转换费收入 - 6.54

合计 112,588.60 83,660.13

7.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 10,000.00 10,000.00

信息披露费 50,000.00 50,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 2,249.46 1,756.44

其他费用_指数使用费 200,000.00 200,000.00

合计 262,249.46 261,756.44

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国人保资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国人民保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东

深圳市保腾盛私募股权基金管理有限公 基金管理人控股子公司

司

大成创新资本管理有限公司 基金管理人联营公司

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，与本基金管理人同受一方控制的关联方发生的交易已经根据实际发生情况于下文分别列示。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 210,012.65 179,474.99

其中：应支付销售机构的客户维护费 76,055.26 72,733.10

应支付基金管理人的净管理

费 133,957.39 106,741.89

注：支付基金管理人中国人保资产管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.45%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.45%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管

费 46,669.47 39,883.21

注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

报告期初持有的基金份额 0.00 7,199,000.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 7,199,000.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.00% 0.00%

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行

股份有限 446,119.90 24,630.02 2,044,363.86 16,860.57
公司
注：本基金由基金托管人交通银行股份有限公司保管的银行存款利息收入，按银行同业或协议利率计算。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。

7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：张） 总额 总额

浙建 15个 新债

1271 2023- 交易 未上 100.0 100.0 26 2,60 2,60 -

02 转债 12-25 日 市 0 0 0.00 0.08

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期 复

股 股 停 停 末 复 牌

票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本总 期末估值总 备
代 名 日 原 值 日 盘 （股） 额 额 注
码 称 期 因 单 期 单

价 价

*S 202 已

000 T中 3-0 退 - - - 27,500 55,512.90 - -
540 天 5-1 市

9

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金的基金管理人建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导、内部控制职能部门统筹协调、内部控制评价部门监察监督、业务职能部门负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、有效执行的内部控制组织体系。公募基金事业部部务会为公募基金业务日常运行管理的议事机构，负责事业部经营管理重要事项的研究与决定，以及拟提交公司审批事项的审核。

为加强公募基金管理的内部控制，防范和化解经营风险，提高经营管理效益，保障基金持有人利益，基金管理人遵照中国法律和公司章程的规定履行职责，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；公募基金事业部及各职能部门根据既定的业务规范、制度执行具体业务；董事会下设风险管理与消费者权益保护委员会、监事会、总裁室下设风险合规委员会、风险管理部/法律合规部为公司不同层面的监督机构，构成公司相对独立的监督系统。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。


本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 2,600.08 -

未评级 - -

合计 2,600.08 -

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本
报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关
规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，本基金所持大部分证券在证
券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入
管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金
从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回
购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证
监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合
同约定的投资范围保持一致。

截至本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进
行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2月31日

资产
货币资

金 446,119.90 - - - 446,119.90

结算备

付金 16,054.03 - - - 16,054.03

存出保

证金 23,191.81 - - - 23,191.81

交易性

金融资 1,812,019.26 - - 32,890,653.77 34,702,673.03
产
买入返

售金融 200,000.00 - - - 200,000.00
资产
应收申

购款 - - - 35,494.45 35,494.45

资产总

计 2,497,385.00 - - 32,926,148.22 35,423,533.22

负债
应付清

算款 - - - 200,000.00 200,000.00

应付赎

回款 - - - 59,036.03 59,036.03

应付管

理人报 - - - 13,439.17 13,439.17
酬
应付托

管费 - - - 2,986.48 2,986.48

应交税

费 - - - 10.09 10.09

其他负

债 - - - 67,874.71 67,874.71

负债总

计 - - - 343,346.48 343,346.48

利率敏

感度缺 2,497,385.00 - - 32,582,801.74 35,080,186.74
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2022年1

2月31日

资产
货币资

金 2,044,363.86 - - - 2,044,363.86

结算备

付金 86,950.25 - - - 86,950.25

存出保

证金 7,333.50 - - - 7,333.50

交易性

金融资 1,017,148.96 - - 39,836,758.72 40,853,907.68
产
应收申

购款 - - - 62,658.58 62,658.58

资产总

计 3,155,796.57 - - 39,899,417.30 43,055,213.87

负债
应付赎

回款 - - - 245,268.28 245,268.28

应付管

理人报 - - - 17,791.63 17,791.63
酬
应付托

管费 - - - 3,953.67 3,953.67

其他负

债 - - - 89,397.24 89,397.24

负债总

计 - - - 356,410.82 356,410.82

利率敏

感度缺 3,155,796.57 - - 39,543,006.48 42,698,803.05
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)


对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年12月31日 2022年12月31日

1. 市场利率上升25个基点 -2,575.11 -102.84

2. 市场利率下降25个基点 2,585.56 103.13

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。

于12月31日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 32,890,653.77 93.76 39,836,758.72 93.30

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 32,890,653.77 93.76 39,836,758.72 93.30

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变

用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风
假设 险

Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基
准的相关性

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年12月31日 2022年12月31日

1. 业绩比较基准增加5% 1,666,764.99 1,667,436.64

2. 业绩比较基准减少5% -1,666,764.99 -1,667,436.64

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的公开报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末


2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 32,890,653.77 39,836,758.72

第二层次 1,812,019.26 1,017,148.96

第三层次 - -

合计 34,702,673.03 40,853,907.68

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 32,890,653.77 92.85

其中：股票 32,890,653.77 92.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,812,019.26 5.12


其中：债券 1,812,019.26 5.12

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 200,000.00 0.56

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 462,173.93 1.30

8 其他各项资产 58,686.26 0.17

9 合计 35,423,533.22 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 226,153.00 0.64

B 采矿业 1,278,159.19 3.64

C 制造业 20,723,634.97 59.08

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 1,074,233.66 3.06

E 建筑业 263,608.00 0.75

F 批发和零售业 992,040.83 2.83

G 交通运输、仓储和邮政业 613,127.00 1.75

H 住宿和餐饮业 53,420.40 0.15

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 2,489,460.26 7.10

J 金融业 2,987,222.18 8.52

K 房地产业 410,885.86 1.17

L 租赁和商务服务业 294,402.00 0.84

M 科学研究和技术服务业 301,691.20 0.86

水利、环境和公共设施管

N 理业 175,154.00 0.50


居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 90,576.00 0.26

Q 卫生和社会工作 252,522.00 0.72

R 文化、体育和娱乐业 470,576.22 1.34

S 综合 193,787.00 0.55

合计 32,890,653.77 93.76

8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 300502 新易盛 3,700 182,484.00 0.52

2 002422 科伦药业 6,100 177,205.00 0.51

3 002028 思源电气 3,200 166,528.00 0.47

4 601058 赛轮轮胎 13,800 162,150.00 0.46

5 300418 昆仑万维 4,300 160,820.00 0.46

6 600418 江淮汽车 9,700 156,655.00 0.45

7 600157 永泰能源 113,600 155,632.00 0.44

8 000988 华工科技 5,200 154,752.00 0.44

9 002463 沪电股份 6,900 152,628.00 0.44

10 601555 东吴证券 20,660 151,024.60 0.43

11 000975 银泰黄金 10,060 150,900.00 0.43

12 601077 渝农商行 36,400 148,512.00 0.42


13 600079 人福医药 5,900 146,674.00 0.42

14 002340 格林美 26,600 145,236.00 0.41

15 601168 西部矿业 9,900 141,273.00 0.40

16 002966 苏州银行 21,610 139,600.60 0.40

17 000933 神火股份 8,100 136,080.00 0.39

18 301236 软通动力 2,900 133,980.00 0.38

19 601233 桐昆股份 8,700 131,631.00 0.38

20 601108 财通证券 16,800 130,368.00 0.37

21 600161 天坛生物 4,200 129,948.00 0.37

22 002384 东山精密 7,100 129,078.00 0.37

23 000630 铜陵有色 39,300 128,904.00 0.37

24 300394 天孚通信 1,400 128,128.00 0.37

25 688122 西部超导 2,400 127,752.00 0.36

26 300037 新宙邦 2,700 127,710.00 0.36

27 000009 中国宝安 10,700 125,618.00 0.36

28 002156 通富微电 5,400 124,848.00 0.36

29 002517 恺英网络 11,100 123,987.00 0.35

30 300012 华测检测 8,700 123,540.00 0.35

31 600109 国金证券 13,400 121,672.00 0.35

32 600988 赤峰黄金 8,600 120,486.00 0.34

33 600885 宏发股份 4,320 119,404.80 0.34

34 688169 石头科技 420 118,839.00 0.34

35 300136 信维通信 5,000 118,000.00 0.34

36 603596 伯特利 1,700 117,810.00 0.34

37 002465 海格通信 9,000 115,650.00 0.33

38 688072 拓荆科技 496 114,724.80 0.33

39 600536 中国软件 3,161 114,617.86 0.33

40 600160 巨化股份 6,941 114,457.09 0.33

41 002738 中矿资源 3,060 114,168.60 0.33

42 002625 光启技术 7,700 113,806.00 0.32

43 300207 欣旺达 7,700 113,652.00 0.32


44 002138 顺络电子 4,200 113,442.00 0.32

45 000423 东阿阿胶 2,300 113,436.00 0.32

46 688099 晶晨股份 1,800 112,734.00 0.32

47 600352 浙江龙盛 13,400 112,560.00 0.32

48 002185 华天科技 13,200 112,464.00 0.32

49 601162 天风证券 35,800 110,622.00 0.32

50 300003 乐普医疗 6,800 109,888.00 0.31

51 000932 华菱钢铁 21,280 109,592.00 0.31

52 600298 安琪酵母 3,100 109,058.00 0.31

53 002223 鱼跃医疗 3,150 108,927.00 0.31

54 300144 宋城演艺 10,900 107,583.00 0.31

55 000783 长江证券 19,900 107,062.00 0.31

56 002439 启明星辰 3,900 105,300.00 0.30

57 002078 太阳纸业 8,600 104,662.00 0.30

58 600415 小商品城 14,200 103,944.00 0.30

59 000723 美锦能源 15,600 103,896.00 0.30

60 300724 捷佳伟创 1,400 103,614.00 0.30

61 600096 云天化 6,600 102,960.00 0.29

62 002739 万达电影 7,900 102,858.00 0.29

63 600765 中航重机 5,380 102,811.80 0.29

64 300474 景嘉微 1,450 102,529.50 0.29

65 603939 益丰药房 2,560 102,502.40 0.29

66 002385 大北农 17,100 101,916.00 0.29

67 300568 星源材质 6,600 101,772.00 0.29

68 600873 梅花生物 10,600 101,230.00 0.29

69 000066 中国长城 10,000 101,200.00 0.29

70 002532 天山铝业 16,800 100,968.00 0.29

71 600482 中国动力 5,600 100,856.00 0.29

72 600839 四川长虹 19,029 100,663.41 0.29

73 002797 第一创业 17,300 100,513.00 0.29

74 688180 君实生物 2,400 100,392.00 0.29


75 002756 永兴材料 1,900 99,199.00 0.28

76 300017 网宿科技 12,600 98,910.00 0.28

77 300395 菲利华 2,700 98,712.00 0.28

78 002600 领益智造 14,500 98,020.00 0.28

79 600155 华创云信 11,747 97,969.98 0.28

80 600699 均胜电子 5,440 97,702.40 0.28

81 002273 水晶光电 7,198 97,460.92 0.28

82 601577 长沙银行 14,200 96,844.00 0.28

83 002044 美年健康 16,100 96,761.00 0.28

84 603160 汇顶科技 1,400 96,740.00 0.28

85 600066 宇通客车 7,300 96,725.00 0.28

86 002472 双环传动 3,700 96,274.00 0.27

87 600862 中航高科 4,300 95,245.00 0.27

88 300601 康泰生物 3,500 95,025.00 0.27

89 300285 国瓷材料 4,100 94,792.00 0.27

90 002294 信立泰 2,900 94,714.00 0.27

91 603882 金域医学 1,500 93,855.00 0.27

92 600177 雅戈尔 14,300 93,665.00 0.27

93 600497 驰宏锌锗 18,400 92,920.00 0.26

93 600129 太极集团 2,000 92,920.00 0.26

95 300058 蓝色光标 12,900 92,622.00 0.26

96 000728 国元证券 13,500 92,205.00 0.26

97 601990 南京证券 11,500 91,770.00 0.26

98 000831 中国稀土 3,300 91,311.00 0.26

99 002008 大族激光 4,400 91,168.00 0.26

100 002195 岩山科技 29,550 90,718.50 0.26

101 002607 中公教育 22,200 90,576.00 0.26

102 600348 华阳股份 9,250 90,280.00 0.26

103 300146 汤臣倍健 5,300 90,259.00 0.26

104 002353 杰瑞股份 3,200 89,952.00 0.26

105 603606 东方电缆 2,100 89,775.00 0.26


106 600546 山煤国际 5,100 89,301.00 0.25

107 000893 亚钾国际 3,400 89,216.00 0.25

108 300866 安克创新 1,000 88,600.00 0.25

109 601696 中银证券 8,600 88,494.00 0.25

110 601997 贵阳银行 17,200 88,408.00 0.25

111 002673 西部证券 13,800 87,906.00 0.25

112 603816 顾家家居 2,500 87,500.00 0.25

113 300604 长川科技 2,300 87,377.00 0.25

114 600529 山东药玻 3,400 87,040.00 0.25

115 603589 口子窖 1,900 86,070.00 0.25

116 600985 淮北矿业 5,149 85,627.87 0.24

117 600499 科达制造 8,000 84,400.00 0.24

118 300088 长信科技 12,600 84,294.00 0.24

119 600369 西南证券 20,600 84,254.00 0.24

120 002262 恩华药业 3,100 84,072.00 0.24

121 688002 睿创微纳 1,900 84,018.00 0.24

122 600060 海信视像 4,000 83,600.00 0.24

123 002409 雅克科技 1,500 83,595.00 0.24

124 000997 新 大 陆 4,250 83,342.50 0.24

125 002444 巨星科技 3,700 83,324.00 0.24

126 601666 平煤股份 7,200 83,232.00 0.24

127 300118 东方日升 4,700 82,955.00 0.24

128 002624 完美世界 7,000 82,880.00 0.24

129 601198 东兴证券 10,000 82,300.00 0.23

130 688728 格科微 4,000 81,880.00 0.23

131 000400 许继电气 3,700 81,252.00 0.23

132 603000 人民网 2,900 81,142.00 0.23

133 600642 申能股份 12,623 81,039.66 0.23

134 300699 光威复材 3,020 80,543.40 0.23

135 300073 当升科技 2,100 80,220.00 0.23

136 600535 天士力 4,700 79,994.00 0.23


137 688521 芯原股份 1,600 79,936.00 0.23

138 688114 华大智造 928 79,826.56 0.23

139 600637 东方明珠 10,600 79,712.00 0.23

140 000591 太阳能 14,200 79,236.00 0.23

141 002131 利欧股份 34,700 79,116.00 0.23

142 002558 巨人网络 7,100 79,094.00 0.23

143 600884 杉杉股份 5,800 78,996.00 0.23

144 601966 玲珑轮胎 4,100 78,843.00 0.22

145 600399 抚顺特钢 8,100 78,732.00 0.22

146 600879 航天电子 10,200 78,642.00 0.22

147 000878 云南铜业 7,209 78,506.01 0.22

148 002152 广电运通 6,400 78,464.00 0.22

149 000629 钒钛股份 23,900 78,392.00 0.22

150 603688 石英股份 900 78,192.00 0.22

151 000683 远兴能源 13,300 78,071.00 0.22

152 600867 通化东宝 7,200 77,976.00 0.22

153 000021 深科技 4,800 77,808.00 0.22

154 600486 扬农化工 1,230 77,637.60 0.22

155 000998 隆平高科 5,500 77,550.00 0.22

156 600118 中国卫星 3,000 77,460.00 0.22

157 002497 雅化集团 5,900 77,231.00 0.22

158 600895 张江高科 4,000 77,200.00 0.22

159 600143 金发科技 9,600 76,704.00 0.22

160 605358 立昂微 2,800 76,692.00 0.22

161 300390 天华新能 3,020 76,557.00 0.22

162 300001 特锐德 3,800 76,380.00 0.22

163 600416 湘电股份 4,800 76,224.00 0.22

164 600516 方大炭素 14,500 75,980.00 0.22

165 300024 机器人 6,400 75,968.00 0.22

166 000703 恒逸石化 11,300 75,936.00 0.22

167 603712 七一二 2,400 75,624.00 0.22


168 600549 厦门钨业 4,400 75,592.00 0.22

169 002432 九安医疗 2,000 75,340.00 0.21

170 603077 和邦生物 31,900 75,284.00 0.21

171 600153 建发股份 7,800 75,114.00 0.21

172 688120 华海清科 400 75,080.00 0.21

173 002240 盛新锂能 3,300 75,075.00 0.21

174 002407 多氟多 4,920 74,882.40 0.21

175 600170 上海建工 32,000 74,880.00 0.21

176 688772 珠海冠宇 3,400 74,834.00 0.21

177 300748 金力永磁 3,640 73,600.80 0.21

178 600392 盛和资源 7,200 73,296.00 0.21

179 688536 思瑞浦 500 73,150.00 0.21

180 002430 杭氧股份 2,500 73,025.00 0.21

181 600141 兴发集团 4,000 73,000.00 0.21

182 000623 吉林敖东 4,818 72,944.52 0.21

183 300383 光环新网 7,500 72,900.00 0.21

184 000039 中集集团 9,520 72,828.00 0.21

185 600166 福田汽车 26,600 72,618.00 0.21

186 000960 锡业股份 5,000 71,600.00 0.20

187 002065 东华软件 11,600 71,572.00 0.20

188 688301 奕瑞科技 220 71,557.20 0.20

189 600704 物产中大 16,100 71,323.00 0.20

190 688188 柏楚电子 280 70,870.80 0.20

191 600909 华安证券 14,520 70,857.60 0.20

192 600998 九州通 10,098 70,786.98 0.20

193 688220 翱捷科技 1,000 70,440.00 0.20

194 000750 国海证券 19,700 69,738.00 0.20

195 002268 电科网安 3,100 69,626.00 0.20

196 601717 郑煤机 5,500 69,575.00 0.20

197 300212 易华录 2,200 69,190.00 0.20

198 300487 蓝晓科技 1,300 68,978.00 0.20


199 688390 固德威 528 68,946.24 0.20

200 002064 华峰化学 10,200 68,442.00 0.20

201 603658 安图生物 1,200 68,412.00 0.20

202 600673 东阳光 9,300 68,169.00 0.19

203 002203 海亮股份 6,107 68,093.05 0.19

204 603456 九洲药业 2,800 67,788.00 0.19

205 600583 海油工程 11,400 67,716.00 0.19

206 000738 航发控制 3,400 67,660.00 0.19

207 600521 华海药业 4,600 67,482.00 0.19

208 002025 航天电器 1,400 67,228.00 0.19

209 601456 国联证券 6,200 67,208.00 0.19

210 000050 深天马Ａ 6,300 67,095.00 0.19

211 300558 贝达药业 1,300 67,015.00 0.19

212 002299 圣农发展 3,900 67,002.00 0.19

213 002936 郑州银行 33,290 66,912.90 0.19

214 688052 纳芯微 400 66,740.00 0.19

215 603338 浙江鼎力 1,300 66,521.00 0.19

216 000513 丽珠集团 1,900 66,519.00 0.19

217 002568 百润股份 2,700 66,447.00 0.19

218 002939 长城证券 8,300 66,400.00 0.19

219 002506 协鑫集成 24,200 66,308.00 0.19

220 600398 海澜之家 8,900 66,038.00 0.19

221 600820 隧道股份 11,400 65,664.00 0.19

222 300114 中航电测 1,500 65,625.00 0.19

223 000636 风华高科 4,800 65,568.00 0.19

224 002368 太极股份 2,220 65,556.60 0.19

225 600863 内蒙华电 16,800 65,520.00 0.19

226 600859 王府井 4,100 65,477.00 0.19

227 002128 电投能源 4,580 65,356.60 0.19

228 002092 中泰化学 10,700 65,270.00 0.19

229 601216 君正集团 17,400 65,076.00 0.19


230 600563 法拉电子 700 64,820.00 0.18

231 600739 辽宁成大 5,500 64,790.00 0.18

232 002429 兆驰股份 11,600 64,728.00 0.18

233 002414 高德红外 8,800 64,240.00 0.18

234 300253 卫宁健康 8,900 63,991.00 0.18

235 002373 千方科技 5,700 63,897.00 0.18

236 688063 派能科技 600 63,600.00 0.18

237 600435 北方导航 5,402 63,419.48 0.18

238 300595 欧普康视 2,800 63,224.00 0.18

239 300296 利亚德 10,500 63,000.00 0.18

240 000729 燕京啤酒 7,300 62,999.00 0.18

241 002926 华西证券 8,100 62,856.00 0.18

242 600655 豫园股份 10,100 62,721.00 0.18

243 002595 豪迈科技 2,100 62,517.00 0.18

244 300676 华大基因 1,300 62,400.00 0.18

245 300373 扬杰科技 1,700 62,390.00 0.18

246 688331 荣昌生物 1,000 62,060.00 0.18

247 300244 迪安诊断 2,600 61,906.00 0.18

248 300009 安科生物 6,056 61,892.32 0.18

249 600021 上海电力 7,300 61,758.00 0.18

250 688567 孚能科技 3,784 61,717.04 0.18

251 600498 烽火通信 3,700 61,568.00 0.18

252 600325 华发股份 8,500 61,285.00 0.17

253 600008 首创环保 22,700 61,063.00 0.17

254 600271 航天信息 5,700 60,648.00 0.17

255 000519 中兵红箭 4,300 60,372.00 0.17

256 300251 光线传媒 7,400 60,310.00 0.17

257 601016 节能风电 20,000 60,000.00 0.17

258 002958 青农商行 22,900 59,998.00 0.17

259 002281 光迅科技 2,100 59,850.00 0.17

260 002500 山西证券 11,100 59,829.00 0.17


261 600566 济川药业 1,900 59,717.00 0.17

262 600380 健康元 4,800 59,664.00 0.17

263 600004 白云机场 6,100 59,658.00 0.17

264 002192 融捷股份 1,100 59,631.00 0.17

265 688234 天岳先进 900 59,463.00 0.17

266 002372 伟星新材 4,100 59,327.00 0.17

267 002507 涪陵榨菜 4,150 59,303.50 0.17

268 000830 鲁西化工 5,900 59,177.00 0.17

269 002850 科达利 700 59,122.00 0.17

270 600282 南钢股份 15,900 58,830.00 0.17

271 000060 中金岭南 13,500 58,320.00 0.17

272 600038 中直股份 1,500 57,795.00 0.16

273 601636 旗滨集团 8,400 57,456.00 0.16

274 603233 大参林 2,300 57,270.00 0.16

275 603893 瑞芯微 900 57,060.00 0.16

276 002056 横店东磁 4,200 56,868.00 0.16

277 601880 辽港股份 38,800 56,260.00 0.16

278 002019 亿帆医药 3,800 56,164.00 0.16

279 300677 英科医疗 2,400 56,064.00 0.16

280 002120 韵达股份 7,500 55,950.00 0.16

281 002670 国盛金控 6,000 55,920.00 0.16

282 300070 碧水源 11,200 55,888.00 0.16

283 300682 朗新集团 3,400 55,726.00 0.16

284 688005 容百科技 1,400 55,720.00 0.16

284 002080 中材科技 3,500 55,720.00 0.16

286 603225 新凤鸣 3,920 55,664.00 0.16

287 300529 健帆生物 2,500 55,575.00 0.16

288 603156 养元饮品 2,600 55,276.00 0.16

289 603885 吉祥航空 4,600 55,200.00 0.16

290 603927 中科软 1,840 55,163.20 0.16

291 600580 卧龙电驱 4,700 55,131.00 0.16


292 000547 航天发展 6,581 55,082.97 0.16

293 600511 国药股份 1,900 54,378.00 0.16

294 600390 五矿资本 11,600 54,288.00 0.15

295 002865 钧达股份 700 54,236.00 0.15

296 688385 复旦微电 1,400 54,082.00 0.15

297 000887 中鼎股份 4,370 54,056.90 0.15

298 002557 洽洽食品 1,552 54,040.64 0.15

299 688032 禾迈股份 200 54,000.00 0.15

300 603517 绝味食品 2,000 53,720.00 0.15

301 601000 唐山港 15,300 53,550.00 0.15

302 600258 首旅酒店 3,420 53,420.40 0.15

303 002531 天顺风能 4,600 53,360.00 0.15

304 002487 大金重工 2,000 53,240.00 0.15

305 601665 齐鲁银行 13,500 52,785.00 0.15

306 601933 永辉超市 18,700 52,734.00 0.15

307 002572 索菲亚 3,300 52,635.00 0.15

308 688516 奥特维 580 52,490.00 0.15

309 300026 红日药业 12,350 52,364.00 0.15

310 000598 兴蓉环境 9,200 52,348.00 0.15

311 002508 老板电器 2,400 52,272.00 0.15

312 601179 中国西电 10,600 52,258.00 0.15

313 688082 盛美上海 500 52,205.00 0.15

314 688538 和辉光电 21,476 52,186.68 0.15

315 002831 裕同科技 1,889 51,966.39 0.15

316 000155 川能动力 3,900 51,831.00 0.15

317 601778 晶科科技 14,800 51,800.00 0.15

318 000970 中科三环 5,000 51,750.00 0.15

319 601231 环旭电子 3,400 51,374.00 0.15

320 600970 中材国际 5,500 51,370.00 0.15

321 300438 鹏辉能源 1,800 50,922.00 0.15

322 600906 财达证券 6,730 50,475.00 0.14


322 600329 达仁堂 1,500 50,475.00 0.14

324 603737 三棵树 1,060 50,466.60 0.14

325 600707 彩虹股份 7,400 49,950.00 0.14

326 603185 弘元绿能 1,500 49,920.00 0.14

327 603858 步长制药 2,900 49,329.00 0.14

328 600848 上海临港 4,900 49,245.00 0.14

329 688200 华峰测控 400 49,120.00 0.14

330 002030 达安基因 5,073 49,106.64 0.14

331 600481 双良节能 5,800 49,068.00 0.14

332 603444 吉比特 200 49,024.00 0.14

333 600959 江苏有线 15,500 48,670.00 0.14

334 002155 湖南黄金 4,348 48,436.72 0.14

335 000563 陕国投Ａ 15,900 48,336.00 0.14

336 600995 南网储能 4,900 48,314.00 0.14

337 601866 中远海发 20,500 47,970.00 0.14

338 600208 新湖中宝 22,000 47,740.00 0.14

339 600755 厦门国贸 6,800 47,396.00 0.14

340 601958 金钼股份 5,000 47,250.00 0.13

341 000027 深圳能源 7,320 47,214.00 0.13

342 000778 新兴铸管 12,300 46,986.00 0.13

343 600131 国网信通 3,100 46,965.00 0.13

344 000987 越秀资本 7,785 46,865.70 0.13

345 600316 洪都航空 2,200 46,574.00 0.13

346 002244 滨江集团 6,400 46,528.00 0.13

347 600977 中国电影 3,800 46,512.00 0.13

348 601991 大唐发电 19,200 46,464.00 0.13

349 300357 我武生物 1,600 46,400.00 0.13

350 600582 天地科技 8,500 46,240.00 0.13

351 002683 广东宏大 2,300 46,184.00 0.13

352 000739 普洛药业 3,000 46,170.00 0.13

353 600737 中粮糖业 5,600 46,144.00 0.13


354 600373 中文传媒 3,494 46,050.92 0.13

355 002266 浙富控股 13,500 45,900.00 0.13

356 603883 老百姓 1,530 45,731.70 0.13

357 603127 昭衍新药 1,920 45,523.20 0.13

358 300888 稳健医疗 1,220 45,445.00 0.13

359 000709 河钢股份 21,300 45,369.00 0.13

360 600598 北大荒 3,700 44,289.00 0.13

361 002326 永太科技 3,800 44,156.00 0.13

362 000825 太钢不锈 11,800 44,014.00 0.13

363 001227 兰州银行 16,800 43,680.00 0.12

364 600801 华新水泥 3,500 43,505.00 0.12

365 601611 中国核建 6,200 42,966.00 0.12

366 000785 居然之家 13,000 42,900.00 0.12

367 300363 博腾股份 1,700 42,755.00 0.12

368 000883 湖北能源 10,100 42,723.00 0.12

369 600378 昊华科技 1,400 42,672.00 0.12

370 600056 中国医药 3,820 42,669.40 0.12

371 601598 中国外运 8,100 42,444.00 0.12

372 600528 中铁工业 5,700 42,408.00 0.12

372 002032 苏 泊 尔 800 42,408.00 0.12

374 600901 江苏金租 8,720 42,204.80 0.12

375 300776 帝尔激光 700 42,182.00 0.12

376 603568 伟明环保 2,626 42,016.00 0.12

377 600517 国网英大 8,800 41,976.00 0.12

378 603379 三美股份 1,220 41,480.00 0.12

379 603305 旭升集团 2,100 41,433.00 0.12

380 603826 坤彩科技 700 41,321.00 0.12

381 600500 中化国际 9,300 41,106.00 0.12

382 601992 金隅集团 21,500 41,065.00 0.12

383 003035 南网能源 7,800 41,028.00 0.12

384 002511 中顺洁柔 4,100 41,000.00 0.12


385 000581 威孚高科 2,700 40,689.00 0.12

386 688029 南微医学 420 40,656.00 0.12

387 601106 中国一重 14,100 40,608.00 0.12

388 688520 神州细胞 750 40,402.50 0.12

389 600062 华润双鹤 2,160 40,176.00 0.11

390 603267 鸿远电子 800 40,160.00 0.11

391 002153 石基信息 4,120 40,128.80 0.11

392 603650 彤程新材 1,200 39,960.00 0.11

393 601187 厦门银行 7,800 39,546.00 0.11

394 603228 景旺电子 1,747 39,412.32 0.11

395 002653 海思科 1,700 39,355.00 0.11

396 000937 冀中能源 5,500 39,270.00 0.11

397 600827 百联股份 4,115 39,051.35 0.11

398 003022 联泓新科 2,100 38,451.00 0.11

399 600871 石化油服 21,000 38,430.00 0.11

400 688276 百克生物 700 38,367.00 0.11

401 002408 齐翔腾达 7,240 38,227.20 0.11

402 600315 上海家化 1,800 38,124.00 0.11

403 000559 万向钱潮 7,283 37,798.77 0.11

404 601098 中南传媒 3,690 37,527.30 0.11

405 600022 山东钢铁 27,360 37,483.20 0.11

406 600764 中国海防 1,500 37,425.00 0.11

407 601118 海南橡胶 8,800 37,312.00 0.11

408 600126 杭钢股份 7,000 37,310.00 0.11

409 601156 东航物流 2,500 36,950.00 0.11

410 603707 健友股份 2,462 36,930.00 0.11

411 603026 胜华新材 800 36,688.00 0.10

412 688779 长远锂科 5,000 36,500.00 0.10

413 600967 内蒙一机 4,400 36,344.00 0.10

414 688778 厦钨新能 900 35,676.00 0.10

415 002690 美亚光电 1,811 35,568.04 0.10


416 000156 华数传媒 4,800 35,376.00 0.10

417 000401 冀东水泥 5,500 35,145.00 0.10

418 603529 爱玛科技 1,400 35,056.00 0.10

419 601928 凤凰传媒 3,900 34,359.00 0.10

420 688349 三一重能 1,200 34,344.00 0.10

421 601608 中信重工 8,883 34,288.38 0.10

422 002867 周大生 2,250 34,155.00 0.10

423 000089 深圳机场 5,300 34,079.00 0.10

424 600808 马钢股份 12,400 33,728.00 0.10

425 603218 日月股份 2,700 33,399.00 0.10

426 001286 陕西能源 3,900 33,345.00 0.10

427 300861 美畅股份 1,000 33,290.00 0.09

428 002010 传化智联 7,200 33,264.00 0.09

429 600663 陆家嘴 3,800 33,250.00 0.09

430 002518 科士达 1,200 33,120.00 0.09

431 300257 开山股份 2,100 33,096.00 0.09

432 600095 湘财股份 4,400 33,044.00 0.09

433 000958 电投产融 8,300 32,702.00 0.09

434 688425 铁建重工 8,200 32,554.00 0.09

435 000930 中粮科技 4,800 31,872.00 0.09

436 603866 桃李面包 4,130 31,635.80 0.09

437 002505 鹏都农牧 19,700 31,520.00 0.09

438 600597 光明乳业 3,600 31,428.00 0.09

439 002423 中粮资本 4,700 31,396.00 0.09

440 000967 盈峰环境 6,600 31,350.00 0.09

441 002468 申通快递 4,000 31,160.00 0.09

442 002925 盈趣科技 1,600 31,152.00 0.09

443 688208 道通科技 1,300 30,875.00 0.09

444 000898 鞍钢股份 12,300 30,627.00 0.09

445 688690 纳微科技 1,100 30,162.00 0.09

446 600968 海油发展 10,500 29,925.00 0.09


447 688006 杭可科技 1,260 29,584.80 0.08

448 688107 安路科技 800 29,424.00 0.08

449 601568 北元集团 6,080 28,819.20 0.08

450 002761 浙江建投 2,800 28,728.00 0.08

451 300850 新强联 900 28,647.00 0.08

452 603786 科博达 400 28,544.00 0.08

453 002791 坚朗五金 700 28,343.00 0.08

454 000959 首钢股份 8,100 28,026.00 0.08

455 000537 中绿电 2,840 27,349.20 0.08

456 688281 华秦科技 200 27,132.00 0.08

457 600377 宁沪高速 2,600 26,650.00 0.08

458 600167 联美控股 4,700 26,649.00 0.08

459 003031 中瓷电子 300 26,469.00 0.08

460 600339 中油工程 8,700 26,361.00 0.08

461 001914 招商积余 2,200 26,312.00 0.08

462 688153 唯捷创芯 400 26,200.00 0.07

463 600928 西安银行 7,800 25,974.00 0.07

464 688387 信科移动 3,600 25,956.00 0.07

465 002608 江苏国信 3,900 25,623.00 0.07

466 688348 昱能科技 200 24,476.00 0.07

467 601228 广州港 7,800 24,414.00 0.07

468 600350 山东高速 3,500 24,290.00 0.07

469 002563 森马服饰 4,200 24,234.00 0.07

470 600927 永安期货 1,500 23,565.00 0.07

471 001203 大中矿业 2,300 23,391.00 0.07

472 603056 德邦股份 1,600 23,152.00 0.07

473 002399 海普瑞 1,971 23,119.83 0.07

474 688297 中无人机 600 22,998.00 0.07

475 603317 天味食品 1,699 22,579.71 0.06

476 000539 粤电力Ａ 4,600 22,494.00 0.06

477 601298 青岛港 3,600 22,248.00 0.06


478 000402 金 融 街 6,109 22,175.67 0.06

479 301029 怡合达 860 22,170.80 0.06

480 601828 美凯龙 5,600 21,672.00 0.06

481 600925 苏能股份 3,900 21,489.00 0.06

482 002945 华林证券 1,400 21,140.00 0.06

483 601139 深圳燃气 3,000 20,670.00 0.06

484 000031 大悦城 6,667 19,800.99 0.06

485 601061 中信金属 2,500 19,275.00 0.05

486 688105 诺唯赞 600 19,212.00 0.05

487 001872 招商港口 1,200 19,152.00 0.05

488 688295 中复神鹰 600 18,186.00 0.05

489 688819 天能股份 648 18,092.16 0.05

490 601158 重庆水务 3,000 17,010.00 0.05

491 600299 安迪苏 2,100 16,800.00 0.05

492 000553 安道麦A 2,300 15,962.00 0.05

493 688375 国博电子 200 15,906.00 0.05

494 600956 新天绿能 1,800 14,634.00 0.04

495 603355 莱克电气 600 13,380.00 0.04

496 603868 飞科电器 200 10,100.00 0.03

497 688248 南网科技 400 9,988.00 0.03

498 600032 浙江新能 1,100 8,866.00 0.03

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 000540 *ST中天 27,500 - 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 300308 中际旭创 737,815.00 1.73

2 002340 格林美 439,851.00 1.03

3 002966 苏州银行 411,142.00 0.96

4 300012 华测检测 408,952.00 0.96

5 002422 科伦药业 395,518.00 0.93

6 600157 永泰能源 394,261.00 0.92

7 601555 东吴证券 388,529.00 0.91

8 002384 东山精密 366,944.00 0.86

9 000807 云铝股份 366,072.00 0.86

10 600536 中国软件 354,874.00 0.83

11 600487 亨通光电 351,234.00 0.82

12 002028 思源电气 345,730.00 0.81

13 600885 宏发股份 341,021.00 0.80

14 600372 中航机载 337,040.00 0.79

15 002463 沪电股份 329,658.00 0.77

16 601058 赛轮轮胎 321,589.00 0.75

17 600079 人福医药 316,435.00 0.74

18 600765 中航重机 314,309.00 0.74

19 300724 捷佳伟创 313,789.00 0.73

20 601108 财通证券 309,668.00 0.73

注：本项"买入金额"按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 300308 中际旭创 977,735.00 2.29


2 000807 云铝股份 505,347.35 1.18

3 600487 亨通光电 494,967.00 1.16

4 002340 格林美 473,957.00 1.11

5 688256 寒武纪 454,653.28 1.06

6 300012 华测检测 442,436.00 1.04

7 600157 永泰能源 430,270.00 1.01

8 600489 中金黄金 428,370.00 1.00

9 002384 东山精密 413,943.00 0.97

10 002422 科伦药业 411,491.00 0.96

11 601555 东吴证券 407,795.00 0.96

12 600372 中航机载 389,155.00 0.91

13 300418 昆仑万维 381,861.00 0.89

14 600705 中航产融 380,460.00 0.89

15 688777 中控技术 380,039.79 0.89

16 002028 思源电气 380,008.00 0.89

17 600885 宏发股份 375,776.00 0.88

18 601058 赛轮轮胎 359,504.00 0.84

19 000988 华工科技 356,531.00 0.83

20 300832 新产业 356,376.00 0.83

注：本项"卖出金额"按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 79,762,455.96

卖出股票收入（成交）总额 84,631,760.11

注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,809,419.18 5.16


2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 2,600.08 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,812,019.26 5.17

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019709 23国债16 18,000 1,809,419.18 5.16

2 127102 浙建转债 26 2,600.08 0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 思源电气（代码：002028.SZ）为本基金前十大持仓证券。2023年11月10日，据中华人民共和国洋山港海事局发布的行政处罚信息显示，思源电气股份有限公司因托运人未将托运的危险货物的正式名称、危险性质以及应当采取的防护措施通知承运人，中华人民共和国洋山港海事局对其处以罚款人民币6万元。

昆仑万维（昆仑万维300418）为本基金前十大持仓证券。2023年3月26日，昆仑万维科技股份有限公司收到深圳证券交易所出具的《关于对昆仑万维科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2023〕第38号），其中提及昆仑万维科技股份有限公司在ChatGPT及相关概念受投资者广泛关注的背景下，通过互动易回复投资者咨询时未能客观、完整地介绍和反映公司相关业务的实际情况、对公司业绩的影响及充分提示相关风险。上述行为违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条，第5.1.1条及《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第8.1.1条的规定，深圳证券交易所要求昆仑万维科技股份有限公司董事会充分重视，吸取教训，及时整改，杜绝前述问题再次发生。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述证券外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 23,191.81

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 35,494.45

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 58,686.26

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说
号 公允价值 净值比例(%) 明

1 000540 *ST中天 - 0.00 摘牌

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

5,560 4,596.90 0.00 0.00% 25,558,786.18 100.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 150,446.53 0.59%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0~10


本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2018年12月07日)基金份额总额 255,386,460.94

本报告期期初基金份额总额 29,433,072.77

本报告期基金总申购份额 62,302,043.38

减：本报告期基金总赎回份额 66,176,329.97

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 25,558,786.18

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023年3月29日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司高级管理人员变更公告》，2023年3月16日基金管理人董事长罗熹因年龄原因离任。

2023年3月31日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，2023年3月29日新任公募基金合规负责人（督察长）郭乐琦。
2023年7月12日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，2023年7月10日新任公司临时负责人黄本尧，公司总裁曾北川因退休离任。

2023年10月14日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，2023年10月8日新任公司董事长王廷科。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。11.4 基金投资策略的改变


本报告期无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自2022年起聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期应支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为10,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

长江

证券 1 440,366.40 0.27% 322.08 0.27% -

光大

证券 1 4,685,623.38 2.85% 3,495.01 2.89% -

海通

证券 1 33,112,398.70 20.17% 24,279.67 20.10% -

兴业

证券 1 - - - - -

招商

证券 1 41,077,163.13 25.02% 30,337.36 25.11% -

中信 1 7,448,676.80 4.54% 5,447.12 4.51% -

建投
中信

证券 1 77,406,645.46 47.15% 56,916.76 47.12% -

长城

证券 2 - - - - -

本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。
1、基金交易单元的选择标准如下：
(1) 基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务；
(2) 公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求；
(3) 研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强风险意识和风险测算能力；2、基金交易单元的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增交易单元有：长城证券上交所交易单元1个，长城证券深交所交易单元1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

长江证

券 - - - - - - - -

光大证 5,540,000.0

券 298,670.00 16.66% 0 67.98% - - - -

海通证

券 - - - - - - - -

兴业证 - - - - - - - -

券
招商证

券 - - - - - - - -

中信建

投 - - - - - - - -

中信证 1,493,735.0

券 0 83.34% 910,000.00 11.17% - - - -

长城证 1,700,000.0

券 - - 0 20.86% - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于旗下基金2022年4季度 中国证监会规定报刊及网站 2023-01-20
报告提示性公告

2 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2023-01-20
资基金2022年第四季度报告

关于旗下部分基金招募说明

3 书及基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及网站 2023-03-28
的提示性公告

人保中证500指数型证券投

4 资基金招募说明书更新(202 中国证监会规定报刊及网站 2023-03-28
3年第1号)

人保中证500指数型证券投

5 资基金基金产品资料概要更 中国证监会规定报刊及网站 2023-03-28
新

中国人保资产管理有限公司 中国证监会规定报刊及网站

6 高级管理人员变更公告 2023-03-29

7 公司旗下部分基金2022年年 中国证监会规定报刊及网站 2023-03-30
度报告提示性公告

8 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2023-03-30
资基金2022年年度报告

中国人保资产管理有限公司

9 基金行业高级管理人员变更 中国证监会规定报刊及网站 2023-03-31
公告

10 关于旗下基金在直销渠道开 中国证监会规定报刊及网站 2023-04-12


展费率优惠活动的公告

11 关于旗下基金2023年1季度 中国证监会规定报刊及网站 2023-04-21
报告提示性公告

12 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2023-04-21
资基金2023年第一季度报告

中国人保资产管理有限公司

13 关于下线“人保基金”APP 中国证监会规定报刊及网站 2023-05-19
运营及维护服务的公告

关于旗下部分基金参与平安

14 银行股份有限公司费率优惠 中国证监会规定报刊及网站 2023-05-23
活动的公告

关于旗下基金参与上海利得

15 基金销售有限公司费率优惠 中国证监会规定报刊及网站 2023-06-21
活动的公告

关于旗下部分基金参与中国

16 人寿保险股份有限公司费率 中国证监会规定报刊及网站 2023-06-26
优惠活动的公告

关于旗下人保中证500指数

17 型证券投资基金所持股票估 中国证监会规定报刊及网站 2023-07-04
值调整的提示性公告

中国人保资产管理有限公司

18 基金行业高级管理人员变更 中国证监会规定报刊及网站 2023-07-12
公告

19 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2023-07-15
资基金基金经理变更公告

关于旗下部分基金招募说明

20 书及基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及网站 2023-07-17
的提示性公告

人保中证500指数型证券投

21 资基金基金产品资料概要更 中国证监会规定报刊及网站 2023-07-17
新

22 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2023-07-17
资基金招募说明书更新(202


3年第2号)

中国人保资产管理有限公司

23 旗下基金季度报告提示性公 中国证监会规定报刊及网站 2023-07-20
告

24 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2023-07-20
资基金2023年第2季度报告

关于旗下基金在直销渠道开 中国证监会规定报刊及网站

25 展费率优惠活动的公告 2023-08-08

中国人保资产管理有限公司

26 旗下部分基金2023年中期报 中国证监会规定报刊及网站 2023-08-30
告提示性公告

27 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2023-08-30
资基金2023年中期报告

关于旗下基金参与江苏银行

28 股份有限公司费率优惠活动 中国证监会规定报刊及网站 2023-08-30
的公告

中国人保资产管理有限公司 中国证监会规定报刊及网站

29 关于营业场所变更的公告 2023-09-01

关于终止凤凰金信（海口）

30 基金销售有限公司办理旗下 中国证监会规定报刊及网站 2023-09-09
基金相关销售业务的公告

中国人保资产管理有限公司

31 基金行业高级管理人员变更 中国证监会规定报刊及网站 2023-10-14
公告

32 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2023-10-14
资基金基金经理变更公告

关于旗下部分基金招募说明

33 书及基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及网站 2023-10-18
的提示性公告

人保中证500指数型证券投

34 资基金招募说明书更新(202 中国证监会规定报刊及网站 2023-10-18
3年第3号)

35 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2023-10-18


资基金基金产品资料概要更

新

36 公司旗下部分基金2023年3 中国证监会规定报刊及网站 2023-10-25

季度报告提示性公告

37 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2023-10-25

资基金2023年第3季度报告

关于旗下基金参与国金证券

38 股份有限公司费率优惠活动 中国证监会规定报刊及网站 2023-11-16

的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序 持有基金份额比

类 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
号 20%的时间区间

别

机 20230815-20230

构 1 924 - 20,155,200.21 20,155,200.21 - -

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生
流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续
六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录


1、中国证监会准予人保中证500指数型证券投资基金募集注册的文件；

2、《人保中证500指数型证券投资基金基金合同》；

3、《人保中证500指数型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内人保中证500指数型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告的原稿。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
13.3 查阅方式

基金管理人办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22层、25层03、04单元、26层01、02、07、08单元

基金托管人地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。

客户服务中心电话：400-820-7999

基金管理人网址：fund.piccamc.com

中国人保资产管理有限公司
二〇二四年三月三十日
点击查看>>  附件