宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈盈辉纯债

基金主代码 009282

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 16,830,602.78 份

本基金将在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基
投资目标 金资产的长期、稳定增值，力争长期内实现超越业绩
比较基准的投资回报。

1、债券投资策略

本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为
决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上
而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用
类的债券配置比例。同时，本基金注重微观层面的投
资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标
的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。

投资策略 本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、
行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。

2、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益
率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、
把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情
况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后
收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风


险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈盈辉纯债 A 宝盈盈辉纯债 C

下属分级基金的交易代码 009282 009283

报告期末下属分级基金的份额总额 16,820,949.42 份 9,653.36 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

宝盈盈辉纯债 A 宝盈盈辉纯债 C

1．本期已实现收益 1,164,810.08 -339,912.88

2．本期利润 2,190,956.46 241,439.57

3．加权平均基金份额本期利润 0.0054 0.0047

4．期末基金资产净值 17,029,487.25 8,466.96

5．期末基金份额净值 1.0124 0.8771

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈盈辉纯债 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.44% 0.01% 1.27% 0.05% -0.83% -0.04%

过去六个月 8.64% 0.55% 3.01% 0.05% 5.63% 0.50%

过去一年 9.94% 0.39% 5.23% 0.05% 4.71% 0.34%

自基金合同 10.49% 0.31% 4.63% 0.06% 5.86% 0.25%
生效起至今

宝盈盈辉纯债 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -13.64% 1.79% 1.27% 0.05% -14.91% 1.74%

过去六个月 -6.64% 1.37% 3.01% 0.05% -9.65% 1.32%


过去一年 -4.64% 0.98% 5.23% 0.05% -9.87% 0.93%

自基金合同 -4.34% 0.77% 4.63% 0.06% -8.97% 0.71%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、宝盈增强 邓栋先生，清华大学土木
收益债券型证券投 工程硕士。2008 年 3 月加
资基金、宝盈祥颐 入毕马威华振会计师事务
定期开放混合型证 所，担任审计师；自 2010
券投资基金、宝盈 年 1 月至 2017 年 8 月在招
融源可转债债券型 2020年5月 2021 年 11 商基金管理有限公司任
邓栋 证券投资基金、宝 21 日 月 26 日 11 年 职，先后担任固定收益投
盈鸿盛债券型证券 资部研究员、基金经理、
投资基金、宝盈祥 固定收益投资部副总监；
明一年定期开放混 2017 年 8 月加入宝盈基金
合 型 证 券 投 资 基 管理有限公司固定收益
金、宝盈聚福 39 个 部，历任宝盈聚丰两年定
月定期开放债券型 期开放债券型证券投资基


证券投资基金、宝 金、宝盈安泰短债债券型
盈祥裕增强回报混 证券投资基金基金经理。
合 型 证 券 投 资 基 中国国籍，证券投资基金
金、宝盈祥乐一年 从业人员资格。

持有期混合型证券

投资基金、宝盈祥

庆 9 个月持有期混

合型证券投资基金

基金经理；固定收

益部总经理。

本基金、宝盈货币

市 场 证 券 投 资 基

金、宝盈聚享纯债 杨献忠先生，中国人民大
定期开放债券型发 学金融学硕士。2013 年 8
起 式 证 券 投 资 基 月至 2016 年 11 月在中国
金、宝盈盈润纯债 工商银行总行金融市场部
债券型证券投资基 2021年1月 担任交易员；2016 年 11 月
杨献忠 金、宝盈盈沛纯债 16 日 - 8 年 加入宝盈基金管理有限公
债券型证券投资基 司固定收益部，先后担任
金、宝盈聚福 39 个 研究员、宝盈货币市场证
月定期开放债券型 券投资基金基金经理助
证券投资基金、宝 理。中国国籍，证券投资
盈聚丰两年定期开 基金从业人员资格。

放债券型证券投资

基金基金经理

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，疫情再起、海外经济复苏继续放缓，国内疫情散发影响仍在持续，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。通胀方面，主要工业品价格先上后下，农产品价格显著上行后高位震荡，居民消费价格涨幅有所扩大但仍处于比较温和的水平。债券市场方面，短期
品种 1 年期国开债先上后下，4 季度末回落到 2.32%左右、较 3 季度末低 8bp；长期品种 10 年期
国开债先上后下，4 季度末回落至 3.08%附近、较 3 季度末低 12bp。

报告期内，组合以 1 年以内的政策性银行金融债配置为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈盈辉纯债 A 基金份额净值为 1.0124 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.44%；截至本报告期末宝盈盈辉纯债 C 基金份额净值为 0.8771 元，本报告期基金份额净值增长率为-13.64%；同期业绩比较基准收益率为 1.27%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金存在超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人后续将持续关注本基金资产净值情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,003,000.00 58.54

其中：债券 10,003,000.00 58.54

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -


金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 854,736.02 5.00

8 其他资产 6,229,032.37 36.46

9 合计 17,086,768.39 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,003,000.00 58.71

其中：政策性金融债 10,003,000.00 58.71

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 10,003,000.00 58.71

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 210201 21 国开 01 100,000 10,003,000.00 58.71

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金不投资于股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情形。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,176.67

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 228,855.70

5 应收申购款 5,999,000.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,229,032.37

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 宝盈盈辉纯债 A 宝盈盈辉纯债 C


报告期期初基金份额总额 1,548,674,399.07 180,842,483.27

报告期期间基金总申购份额 35,607,697.26 57,149,388.50

减:报告期期间基金总赎回份额 1,567,461,146.91 237,982,218.41

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 16,820,949.42 9,653.36

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期间买入/申购总份额 5,925,523.51

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 5,925,523.51

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 35.21

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 基金转换转入 2021 年 12 月 31 日 5,925,523.51 5,999,000.00 0.00%

合计 5,925,523.51 5,999,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
类 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比
别 20%的时间

区间

2021 年 12

机 1 月 31 日 - 5,925,523.51 - 5,925,523.51 35.21%
构 -2021 年 12

月 31 日

2021 年 10

2 月 01 日 910,952,419.65 5,928,451.43 910,952,419.65 5,928,451.43 35.22%
-2021 年 11


月 01 日、

2021 年 12

月 28 日

-2021 年 12

月 31 日

2021 年 11

3 月 02 日 - 57,149,388.50 57,149,388.50 0.00 0.00%
-2021 年 11

月 15 日

2021 年 11

4 月 16 日 - 9,897,060.28 9,897,060.28 0.00 0.00%
-2021 年 12

月 28 日

2021 年 10

5 月 01 日 455,538,447.52 - 455,538,447.52 0.00 0.00%
-2021 年 11

月 01 日

2021 年 11

6 月 16 日 - 8,908,137.00 8,908,137.00 0.00 0.00%
-2021 年 12

月 20 日

2021 年 11

7 月 16 日 - 4,948,525.04 - 4,948,525.04 29.40%
-2021 年 12

月 31 日

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金设立的文件。

《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金合同》。

《宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金托管协议》。


法律意见书。

基金管理人业务资格批件、营业执照。

基金托管人业务资格批件、营业执照。

中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层

基金托管人办公地址：上海市银城路 167 号
9.3 查阅方式

上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司
2022 年 1 月 24 日
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