达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型
证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：达诚基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 达诚定海双月享 60 天滚动持有短债

基金主代码 013964

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 2,970,324,338.26 份

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基
金资产的稳健增值。

投资策略 本基金主要投资于短期债券，并控制投资组合久期，力
求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下，实
现基金资产的稳健增值。本基金主要投资策略有固定收
益类资产投资策略、衍生产品投资策略等。

业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率×85%+一年期定
期存款基准利率（税后）×15%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 达诚基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 达诚定海双月享 60 天滚动持 达诚定海双月享 60 天滚动持
有短债 A 有短债 C

下属分级基金的交易代码 013964 013965

报告期末下属分级基金的份额总额 2,017,555,844.55 份 952,768,493.71 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

主要财务指标 达诚定海双月享60天滚动持有短债达诚定海双月享60天滚动持有短债
A C

1.本期已实现收益 15,132,153.15 6,669,784.29

2.本期利润 23,264,514.65 10,550,852.19

3.加权平均基金份额本期 0.0114 0.0108
利润

4.期末基金资产净值 2,173,642,004.33 1,022,694,383.11

5.期末基金份额净值 1.0774 1.0734

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.07% 0.02% 0.65% 0.01% 0.42% 0.01%

过去六个月 2.12% 0.02% 1.34% 0.01% 0.78% 0.01%

过去一年 4.59% 0.02% 2.47% 0.01% 2.12% 0.01%

自基金合同

8.45% 0.02% 4.85% 0.01% 3.60% 0.01%
生效起至今

达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.02% 0.02% 0.65% 0.01% 0.37% 0.01%

过去六个月 2.01% 0.02% 1.34% 0.01% 0.67% 0.01%


过去一年 4.39% 0.02% 2.47% 0.01% 1.92% 0.01%

自基金合同

8.01% 0.02% 4.85% 0.01% 3.16% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

陈佶先生，硕士。拥有 10 年证券相关行
本基金的 2022年 3月 22 业经验，曾任永赢基金管理有限公司交易
陈佶 基金经理 日 - 9 年 员、交易主管；华宝证券有限责任公司交
易主管。现任达诚基金管理有限公司基金
经理。

王栋先生，硕士。拥有 16 年金融行业从
业经验，曾任中国民生银行深圳分行金融
王栋 本基金的 2022年 5月 27 - 11 年 同业业务业务经理；平安银行总行资管部
基金经理 日 固收投资投资经理；平安理财有限责任公
司固收投资投资经理。现任达诚基金管理
有限公司固收投资部部门总监。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，建立了健全、有效的公平交易制度体系，贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各业务环节。基金管理人通过完善各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人
工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异以及分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内，不同时间窗口下同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值、同向交易占优比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易中成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。未发现不公平交易和利益输送的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

经济基本面来看，2024 年一季度国内经济逐步转好，制造业 PMI 也在 3 月重回扩张区间，除
季节性因素外，内外需同步改善是主因。需求端改善幅度明显好于供给端，并对生产起到较大提振作用，但从业人员指标仍然偏弱，出厂价格指数下行，需求改善→供给增加与就业改善→物价上行的传导链条，有待进一步通畅。非制造业 PMI 景气度连续四个月上行，分行业看，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等与企业生产密切相关的行业商务活动指数景气度较高，批发、铁路运输、租赁及商务服务等行业的景气水平也有不同程度回升，同时天气转暖和节后集中开工，建筑工程项目进度加快，建筑业也在快速扩张。

3 月政府工作报告公布了 2024 年的目标，其中 GDP 目标为 5%左右，CPI 目标增速为 3%左右，
各类经济指标与 2023 年保持基本一致，意味着今年的宏观环境以稳定为主。此外，考虑到 2023年本身有 2022 年的低基数效应，今年的宏观目标复合增速高达 5.1%，其实显著高于去年的 4%，显示政府对于稳定经济增速和市场预期的重视。此次会议还提出，要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性抑制性举措，清理和废止有悖于高质量发展的政策规定”，显示政策对于经济和市场信心的重视。会议还提出财政赤字规模为 4.06 万亿元，高于去年年初设
定的 3.88 万亿元约 0.18 万亿，同时将发行特别国债 1 万亿元，并在未来几年每年都会发行特别
国债。总体上看，今年广义和类财政空间宽广，全年财政支出的持续性和灵活性料都较强。

通胀方面，2 月 CPI 由于季节因素小幅超预期，从实际数据来看主要是猪价超预期，尽管春
节带来 2 月多数食品分项环比提升，但受我国今年供给充裕影响，多数分项上升幅度不及此前春节所在月季节性，而超过季节性的主要系猪肉 CPI，从生猪存栏量来看本轮猪肉价格已处于底部区域，受春节假期停工影响，PPI 降幅小幅走扩，中上游受油价和能需求支撑的石油开采和煤炭板块之外，其余分项多数走弱，而下游更多反映生活资料 PPI，受需求有一定回温影响，部分项
有所回暖。

海外影响方面，美联储主席鲍威尔在美国 2 月核心 PCE 同比增速（2.8%）出炉，符合市场预
期后表态“预计通胀将继续在颠簸的道路上下降”，重申美联储不急于降息，政策制定者在等待更多通胀得到遏制的证据。市场当前对于美联储降息时点仍在年中到三季度。

债券市场方面，由于货币供给充裕与资产供给的错配，1-2 月债市走出了较为极致的行情，3
月起随着各期限品种收益率纷纷降至低位，债市交易情绪趋向保守，债牛行情也步入了短暂的“减速期”，10 年国开仅由 2.45%下行至 2.41%（-4bp）。期间，由于债市缺乏一个强主线逻辑，长端利率在多个短期定价因素的扰动下上下波动，整体呈现 W 型的波浪走势。

权益市场方面，今年以来产业引导政策与权益市场高质量发展并行。产业端在新质生产力号召下，各部门积极围绕产业政策引导、金融支持、知识产权保护等方向，出台并落地执行一系列配套政策，市场端则围绕市场准入、融资融券、金融机构监管等全力提升上市公司质量。同时随着宏观经济的不断修复以及货币、财政政策的配合，权益市场进一步回归基本面，整体稳中向好。
2024 年一季度，达诚定海双月享 60 天滚动持有短债依旧以严控信用风险和回撤为主，以持
有到期的信用票息策略为基础，适当提高了组合的久期和杠杆水平，同时利用部分仓位抓取利率波段交易机会，为组合带来了不错的收益。产品整体运作稳定，净值稳中有升。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 A 基金份额净值为 1.0774 元，本报告期
份额净值增长率为 1.07%；达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 C 基金份额净值为 1.0734 元，本
报告期份额净值增长率为 1.02%，同期业绩比较基准增长率为 0.65%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,584,409,866.66 99.55

其中：债券 3,533,751,126.27 98.14

资产支持证券 50,658,740.39 1.41

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 872,568.52 0.02

8 其他资产 15,415,890.45 0.43

9 合计 3,600,698,325.63 100.00

注：1.本基金本报告期末未持有港股通股票。

2.本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 183,903,508.20 5.75

其中：政策性金融债 183,903,508.20 5.75

4 企业债券 158,303,673.10 4.95

5 企业短期融资券 2,371,945,212.36 74.21

6 中期票据 646,404,113.76 20.22

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 19,903,716.52 0.62

9 其他 153,290,902.33 4.80

10 合计 3,533,751,126.27 110.56

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 190208 19 国开 08 600,000 61,788,196.72 1.93

2 230406 23 农发 06 600,000 61,143,803.28 1.91

3 210218 21 国开 18 600,000 60,971,508.20 1.91


4 042380459 23 云能投 CP010 500,000 52,028,360.66 1.63

5 1928028 19中国银行二级 500,000 51,414,350.68 1.61
01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 261794 通 10 优 A1 200,000 20,078,969.86 0.63

2 261339 通 9 优 A1 200,000 10,544,287.53 0.33

3 261340 通 9 优 A2 100,000 10,052,750.69 0.31

4 261795 通 10 优 A2 60,000 6,030,992.88 0.19

5 260708 通盛 8 优 A1 190,000 3,951,739.43 0.12

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


无。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 15,415,890.45

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 15,415,890.45

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 达诚定海双月享 60 天滚动 达诚定海双月享 60 天滚
持有短债 A 动持有短债 C

报告期期初基金份额总额 2,081,585,031.73 968,646,613.45

报告期期间基金总申购份额 742,825,289.72 379,924,390.99

减:报告期期间基金总赎回份额 806,854,476.90 395,802,510.73

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,017,555,844.55 952,768,493.71

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 达诚定海双月享 60 天滚动 达诚定海双月享 60 天滚动


持有短债 A 持有短债 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 5,918,228.45 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 5,918,228.45 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 0.29 -
份额比例（%）
注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金募集注册文件
（2）达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同

（3）达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人网站 www.integrity-funds.com 或客服电话 021-60581258。


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