华安现金富利投资基金2005年年度报告

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
签发日期：二○○六年三月二十八日
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
1、基金概况

基金名称: 华安现金富利投资基金
基金简称: 华安现金富利
交易代码： 040003
深交所行情代码： 160403
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日： 2003年12月30日
期末基金份额总额： 33,477,950,271.18份
基金存续期： 不定期

2、基金的投资

投资目标： 本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确
保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并
为投资者提供暂时的流动性储备。
投资策略： 基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用
公司研究开发的各种数量模型工具，采用自上而下
和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资
金市场的机会，实现基金的投资目标。
1、资产配置策略：
本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工
具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境，建
立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例
和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。
2、其它操作策略：
套利操作：根据各细分短期金融工具的流动性
和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之
间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率高于
银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回
购的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场
融券而实现跨市场套利。
期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险
收益特征，动态调整不同利率期限结构品种的配置
比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率时，
在既定的变现率水平下，可通过增长长期回购的配
置比例，或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。
滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采
用持续投资的方法，以提高基金资产的整体变现能
力。例如，对N天期回购协议可每天进行等量配置，
而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。
利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短
期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基
础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金
资产配置策略。
业绩比较基准： 以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡
量本基金操作水平的比较基准。
风险收益特征： 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例
如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，
但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险
开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊
性。本基金主要面临的风险为：利率风险,信用风
险，流动性风险等。

3、基金管理人

基金管理人： 华安基金管理有限公司
注册及办公地址： 上海市浦东南路360号
新上海国际大厦38楼
（邮政编码：200120）
法定代表人： 杜建国
总经理： 韩方河
信息披露负责人： 冯颖
联系电话： 021-58881111
传真： 021-68863414
电子邮箱： fengying@huaan.com.cn
客户服务热线： 021-68604666

4、基金托管人

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
注册及办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号
（邮政编码：100032）
法定代表人： 姜建清
信息披露负责人： 庄 为
联系电话： 010-66106912
传真： 010-66106904
电子邮箱： custody@icbc.com.cn

5、信息披露

信息披露报纸： 中国证券报、上海证券报、证券时报
管理人互联网地址： http://www.huaan.com.cn
报告置备地点： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼

6、其他有关资料

会计师事务所： 普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址： 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
登记注册机构： 华安基金管理有限公司
办公地点： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼

三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标

2003年12月30日
财务指标 2005年度 2004年度 (基金合同生效日)至
2003年12月31日
基金本期净收益： 983,192,997.93 245,445,717.98 698,471.64
期末基金资产净值： 33,477,950,271.18 16,613,072,926.39 4,253,745,531.90
期末基金份额净值： 1.000 1.000 1.000
本期净值收益率： 2.4646% 2.5125% 0.0164%
累计净值收益率： 5.0561% 2.5293% 0.0164%

*注：本基金收益分配按月结转份额
提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值表现
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

基金净 基金净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值收益 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
过去三个月 0.4884% 0.0015% 0.1815% 0.0000% 0.3069% 0.0015%
过去六个月 1.0122% 0.0012% 0.3630% 0.0000% 0.6492% 0.0012%
过去一年 2.4646% 0.0021% 0.7200% 0.0000% 1.7446% 0.0021%
自基金合同
生效起至今 5.0561% 0.0018% 1.4459% 0.0000% 3.6102% 0.0018%

*注：本基金收益分配按月结转份额
B、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
C、图示基金过往三年每年的净值收益率
自基金合同生效以来每年的净值收益率与同期业绩比较基准收益率对比图
3、基金收益分配情况

年度 收益分配金额 备注
2005年度 983,192,997.93
2004年度 245,445,717.98
2003年12月30日至
2003年12月31日 698,471.64

四、管理人报告
基金管理人及基金经理情况
A.基金管理人
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托投资有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海广电（集团）有限公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2005年12月31日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久、基金安瑞4只封闭式证券投资基金，华安创新、华安180、华安富利、华安宝利4只开放式基金，管理资产规模达到448.50亿元。
B.基金经理
项廷锋先生：管理学博士，7年证券从业经历。1999年6月进入华安基金管理公司研究发展部从事行业研究，当年10月调入基金投资部负责华安旗下基金的债券部分资产的投资与研究工作；自2003年12月起担任华安现金富利投资基金基金经理。
2、基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规的情形。
2005年7月22日，我公司收到中国证监会《关于货币市场基金投资运作自查情况及相关制度的提示函》，提示华安富利基金在投资运作的风险界定、交易对手的信用评级与分类授信、风险管理员的职能定位等方面进一步加强管理。按照提示函的要求，我公司除完善了华安富利基金投资运作的风险管控制度外，还开发了固定收益证券投资管理系统，加强了对信用风险、流动性风险、交易授权的管理和控制。
3、基金经理工作报告
（1）2005年操作回顾

期间收益率 比较基准 日均规模
2.4646% 0.72% 415.83亿

A、货币市场运行状况
2005年中国金融体系改革全面提速，为了配合汇率形成机制改革和商业银行的股权改革，整个宏观金融环境呈现了“宽货币、紧信贷”的局面。3月中旬央行下调了存款超额准备金利率、人民币升值预期所带来的外汇占款持续增加、加之商业银行的存款快速增长，而贷款规模受累于资本充足率的硬约束，大量资金囤积在货币市场，债券市场出现了严重供不应求的局面，由此引发了市场利率持续下降。以一年期央票利率为例，由年初的3.3%下探至1.3%，且持续低位徘徊，利率风险凸现无疑。10月下旬央行官员向市场发出“长期债券收益率过低、隐含较大利率风险”的警告后，从第四季度起市场利率才有所反弹。
2005年央行在银行间市场的基础建设方面又迈出了实质性步伐。先后推出了开放式回购、远期交易等创新工具，而企业短期融资券这一新产品的推出，标志着固定收益投资管理业务的一个新的时代的来临。利率风险、信用风险的双重管理开始取代早期的单一的利率风险管理。开启了市场机构投资者由单纯的规模竞争向定价能力、风险管理能力等综合实力竞争的序幕。
B、基金投资管理目标
2005年，富利基金面对严峻的市场投资压力，审时度势，将投资目标定为“注重投资细节，把握波动操作”。具体表现为以宏观经济和债券市场预期为研究支撑，积极捕捉市场细微变化，充分挖掘信用溢价、期限溢价等带来的投资机会，优化组合的风险收益。同时为了切实有效地保护投资者利益，于5月中旬对本基金实施了有条件申购，为确保规模和收益的平稳运行奠定了良好基础。
在风险控制方面，随着企业短期融资券的大规模发行，在市场信用体系尚未完善的条件下，我们一方面依据外部信用评级机构报告，在公司内部的信用评价体系中进行再评估，对内部评级打分未达到货币基金可投资标准的债券，严禁持有。另一方面，加大信用等级高的优质企业短期融资券的投资力度，提高基金的投资组合收益。
（2）2006年展望
2006年是“十一五”规划起始之年，又是我国向WTO承诺金融全面开放的最后过渡之年，树立科学发展观、建立和谐社会、优化产业结构和提高消费能力，已成为2006年的宏观经济发展目标。
就货币市场而言，在汇率改革迈出实质性步伐后，央行在调控上将兼顾利率和汇率目标。从资金面分析，短期融资券的扩容、国债余额管理制度的启动以及央行公开市场多重调控手段的组合运用，将逐步改变市场资金极度过剩的局面。从市场利率走势分析，CPI整体上行将决定利率水平高于2005年度。尤其应关注再贴现利率市场化改革与银行商业票据利率的联动，这将撬动信贷市场基准利率的逐步形成。
2006年我们将秉承稳健的投资风格，积极把握市场改革创新所带来的投资机会，重点控制信用风险和流动性风险。同时，将在完善现金管理功能方面进行拓展。总之，我们将努力确保本基金安全性、流动性的前提下，为投资者提供良好的业绩回报。
4、基金内部监察报告
截止2005年末，公司管理资产规模达到448.50亿元，比2004年末的271亿元人民币增长了65.50%。公司的投资客户数量也大幅度增加，从2004年末的35.3万户增加到60万户，增长幅度达到69%。
在公司管理资产规模与客户数量迅速增长的同时，公司在投资、营销、后台运行等方面面临的风险也随之增大，为杜绝公司发展中的风险隐患、保证公司的持续健康发展，公司于7、8、9三个月开展了一次全公司范围内的查隐患、堵漏洞、防事故的风险控制专项行动。根据风险控制专项行动的工作安排，各部门在深入学习法律法规的同时，进行了业务流程的梳理、风险点以及内部控制的自我评估，同时按照自查、评估的结果对相关制度进行了修订和完善，有效降低了公司的管理风险与基金的运作风险。
2005年度，按照根据年初制订的监察稽核计划各项检查工作已顺利完成。除坚持每日对投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外，还有计划地对公司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核，进一步强化了对公司制度执行和风控措施的落实。
我们认为，公司各项业务能基本遵循国家法律法规、中国证监会规章制度和各项业务规范流程及内部规章制度，公司运行基本符合合法性、合规性的要求，主要内控制度有效。
五、托管人报告
2005年度，本托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2005年度华安现金富利投资基金管理人—华安基金管理有限公司在投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
2005年4月1日以后华安现金富利投资基金出现基金资产净值偏离度的绝对值超过0.25%的情况时，我行及时向管理公司发送提示函件，管理公司在规定时间内及时对投资组合进行调整或披露。
本托管人依法对华安现金富利投资基金管理人—华安基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的华安现金富利投资基金年度报告中财务指标、净值收益率、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2006年3月21日
六、审计报告
普华永道中天审字(2006)第160号
华安现金富利投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华安现金富利投资基金(以下简称“华安现金富利基金”)2005年12月31日的资产负债表以及2005年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是华安现金富利基金的基金管理人华安基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《华安现金富利投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了华安现金富利基金2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和基金净值变动。

普华永道中天
会计师事务所有限公司 注册会计师 汪 棣
中国 上海市
2006年3月13日 注册会计师 薛 竞

七、财务会计报告
(一)、资产负债表
二零零五年十二月三十一日
单位：人民币元

项 目 附注 2005年12月31日 2004年12月31日
资产：
银行存款 8(1) 10,904,221,187.54 1,754,376,744.22
清算备付金 154,541,951.93 -
应收证券清算款 - -
应收利息 8(2) 126,586,708.51 46,929,369.21
应收申购款 128,452,879.70 112,251,060.82
其他应收款 8(5) 628,337.00 244,260.00
债券投资市值 24,890,598,930.58 17,845,948,717.87
其中：债券投资成本 24,890,598,930.58 17,845,948,717.87
买入返售证券 7,502,650,000.00 3,758,100,000.00
待摊费用 8(3) - -
其他资产 - -
资产合计 43,707,679,995.26 23,517,850,152.12
负债：
应付证券清算款 846,415,412.41 885,244,670.82
应付赎回款 10,334,676.46 19,389,772.83
应付销售服务费 8,344,149.49 3,929,028.79
应付管理人报酬 11,014,277.26 5,186,317.97
应付托管费 3,337,659.77 1,571,611.48
应付利息 2,346,975.12 5,644,533.02
应付佣金 - -86,394.23
应付收益 36,690,903.57 26,030,425.05
其他应付款 8(6) 91,170.00 42,760.00
卖出回购证券款 9,311,000,000.00 5,957,600,000.00
预提费用 8(7) 154,500.00 224,500.00
负债合计 10,229,729,724.08 6,904,777,225.73
所有者权益：
实收基金 8(8) 33,477,950,271.18 16,613,072,926.39
未实现利得 8(9) - -
未分配收益 - -
持有人权益合计 33,477,950,271.18 16,613,072,926.39
负债和所有者权益合计 43,707,679,995.26 23,517,850,152.12

所附附注为本会计报表的组成部分
(二)、经营业绩表
自二零零五年一月一日至二零零五年十二月三十一日止期间
单位：人民币元

项 目 附注 2005年度 2004年度
收入：
债券差价收入 8(10) 233,227,651.95 17,691,924.15
债券利息收入 757,694,078.38 249,229,134.75
存款利息收入 8(11) 81,617,250.37 6,421,465.39
买入返售证券收入 281,113,973.19 68,746,008.03
其他收入 - -
收入合计 1,353,652,953.89 342,088,532.32
费用：
基金管理人报酬 7(3) 136,953,736.99 30,090,510.90
基金托管费 7(3) 41,501,132.58 9,118,336.58
基金销售服务费 7(3) 103,752,831.18 22,795,841.72
卖出回购证券支出 84,237,936.24 33,652,087.20
其他费用 8(12) 4,014,318.97 986,037.94
其中：信息披露费 340,000.00 340,000.00
审计费用 154,000.00 100,000.00
费用合计 370,459,955.96 96,642,814.34
基金净收益 983,192,997.93 245,445,717.98
加：未实现估值增值变动数 - -
基金经营业绩 983,192,997.93 245,445,717.98

所附附注为本会计报表的组成部分
(三)、收益分配表
自二零零五年一月一日至二零零五年十二月三十一日止期间
单位：人民币元

项 目 附注 2005年度 2004年度
本期基金净收益 983,192,997.93 245,445,717.98
加：期初未分配收益 - -
加：本期申购基金单位的损 - -
益平准金
减：本期赎回基金单位的损 - -
益平准金
可供分配基金净收益 983,192,997.93 245,445,717.98
减：本期已分配基金净收益 8(13) 983,192,997.93 245,445,717.98
期末基金未分配净收益 - -
所附附注为本会计报表的组成部分

(四)、净值变动表
自二零零五年一月一日至二零零五年十二月三十一日止期间
单位：人民币元

项 目 附注 2005年度 2004年度
一、期初基金净值 16,613,072,926.39 4,253,745,531.90
二、本期经营活动：
基金净收益 983,192,997.93 245,445,717.98
未实现估值增值变动数 - -
经营活动产生的基金净值变
动数 983,192,997.93 245,445,717.98
三、本期基金单位交易：
基金申购款 180,675,036,101.13 41,916,749,579.89
基金赎回款 163,810,158,756.34 29,557,422,185.40
基金单位交易产生的基金净
值变动数 16,864,877,344.79 12,359,327,394.49
四、本期向持有人分配收益 983,192,997.93 245,445,717.98
五、期末基金净值 33,477,950,271.18 16,613,072,926.39
所附附注为本会计报表的组成部分

(五)、会计报表附注
1. 基金的基本情况
募集申请的核准机构：中国证券监督管理委员会
核准文号：证监基金字[2003] 135号
核准文件名称：《关于同意设立华安现金富利投资基金的批复》
基金运作方式：契约型开放式
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日：2003年12月30日
基金合同生效日的基金份额：4,253,745,531.90
基金募集期间：2003年12月14日至2003年12月28日
募集资金总额：4,253,247,721.00
募集资金的银行存款利息（折算为投资者的基金份额）：497,810.90
募集期间相关费用明细及节余：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、
律师费以及其他费用由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司承担，与本基金无关。
验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《华安现金富利投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具，如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券（含央行票据）、回购协议等。
2. 基本会计假设
本年度会计报表的编制遵守基本会计假设。
3. 主要会计政策、会计估计及其变更
(1). 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第5号《货币市场基金信息披露特别规定》进行编制及披露。
本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
(2). 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(3). 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(4). 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。债券投资采用摊余成本法计价，同时按公允价值进行估值监控。除此之外，所有报表项目均以历史成本计价。
(5). 基金资产的估值原则
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率或上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(6). 证券投资的成本计价方法－债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入贴息债券无需单独核算应收利息。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(7). 收入的确认和计量
①、证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
②、债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额，并根据买入债券时溢价或折价的摊销数及应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税进行调整后的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。短期融资券的利息收入按买入时溢价或折价的摊销数扣除个人所得税后的净额认列，银行次级债的利息收入按全额票面利息并调整买入时溢价或折价的摊销数后的金额认列。
③、存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提，其中定期存款利息收入采用到期协议利率逐日计提。
④、买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(8). 费用的确认和计量
1.基金管理人报酬
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。
2.基金托管费
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。
3.基金销售服务费
本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
4.卖出回购证券支出
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
(9). 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(10). 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
(11). 重大会计差错的内容和更正金额。
无。
4. 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得
税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
5. 资产负债表日后事项
本基金管理人于2006年1月12日宣告本基金2006年第1号收益支付公告，对本基金自2005年12月13日至2006年1月11日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
本基金管理人于2006年2月14日宣告本基金2006年第2号收益支付公告，对本基金自2006年1月12日至2006年2月13日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
本基金管理人于2006年3月14日宣告本基金2006年第3号收益支付公告，对本
基金自2006年2月14日至2006年3月13日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
6. 其他事项
由于2005年接近年末期间发生大额赎回，本基金截至2005年12月31日止卖出回购证券款余额超过基金资产净值20%。经调整投资组合，本基金已于2006年1月5日符合相关规定的标准。
7. 关联方关系和关联方交易
(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示
根据2004年12月21日《华安基金管理有限公司关于股东出资转让的公告》，华安基金管理有限公司股东变更为上海电气（集团）总公司、上海国际信托投资有限公司、上海广电（集团）有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和上海沸点投资发展有限公司，本次出资转让事项已经公司股东会审议通过，并报经中国证监会以证监基金字（2004）207号文批准，相关工商变更登记手续于2005年4月14日办理完毕。

关联人 关 系 交易性质 法律依据
华安基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金合同
基金发起人 提取销售服务费
基金注册与过户登记人
基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人 提取托管费 基金合同
基金代销机构 提取销售服务费
银行间市场债券 成交通知单
买卖及回购交易
上海国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
(2005年4月14日之后)
上海广电(集团)有限公司 基金管理人的股东
(2005年4月14日之后)
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的股东
(2005年4月14日之后)
上海工业投资(集团)有限公司基金管理人的股东
(2005年4月14日之后)
申银万国证券股份有限公司 基金管理人的原股东 银行间市场 成交通知单
(2005年4月14日之前) 债券买卖交易
基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的原股东 银行间市场债券 成交通知单
(2005年4月14日之前) 买卖及回购交易
天同证券有限责任公司 基金管理人的原股东
(2005年4月14日之前)
方正证券有限责任公司 基金管理人的原股东
(2005年4月14日之前)

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2). 关联方交易
①本报告期与通过关联方席位进行的交易：无。
上年度2004年度与通过关联方席位进行的交易：无。
②本报告期与关联方进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：

关联人 买入债券结算 卖出债券结算 买入返售证券 利息收入 卖出回购证券 利息支出
金额 金额
中国工商银行
1,960,517,504.35 890,653,652.17 - - 13,958,800,000.00 7,473,799.98
股份有限公司
申银万国证券
1,506,991,800.00 199,342,000.00 - - - -
股份有限公司
东方证券股份
1,991,755,654.35 849,400,978.26 2,091,270,000.00 6,560,268.23 - -
有限公司

上年度2004年度与关联方进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：

关联人 买入债券结算金额 卖出债券结 买入返 利息 卖出回购证券 利息支出
算金额 售证券 收入
中国工商银行
79,536,000.00 - - - 12,045,040,000.00 9,041,114.90
股份有限公司
申银万国证券
344,655,500.00 - - - - -
股份有限公司
东方证券股份
48,825,000.00 - - - - -
有限公司

(3). 关联方报酬
①基金管理人的报酬
本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E 0.33% 当年天数
H为每日应支付的管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金在本报告期间需支付基金管理费136,953,736.99元。（上年度2004年度需支付基金管理费30,090,510.90元。）
②基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E 0.10% 当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金在本报告期间需支付基金托管费41,501,132.58元。（上年度2004年度需支付基金托管费9,118,336.58元。）
③基金销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E 0.25% 当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金管理有限公司，再由华安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
本基金在本报告期间需支付基金销售服务费103,752,831.18元。（上年度2004年度需支付基金销售服务费22,795,841.72元。）
④由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为3,204,221,187.54元(2004年：1,754,376,744.22元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为20,728,262.07元(2004年：6,421,465.39元)。
(4). 基金各关联方投资本基金的情况
①基金管理公司运用固有资金投资本基金的情况：
2005年度基金管理公司投资本基金的情况：


年初数 本年增持本年减持 年末数
关联人 适用费率
持有份额 持有比例 份额 份额 持有份额 持有比例
华安基金管理有
－ － － － － － －
限公司

2004年度基金管理有限公司投资本基金的情况：

年初数 本年增持本年减持 年末数
关联人 适用费率
持有份额 持有比例 份额 份额 持有份额 持有比例
华安基金管理有
－ － － － － － －
限公司

②本基金的基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况：

2005年度 2004年度
股东及其控制的 期末持有基金 期末持有基金
持有比例 持有比例
机构 份额 份额
东方证券股份有限 27,734.74 0.00% 12,684.09 0.00%
公司
上海国际信托投资 - - 62,789,970.50 0.38%
有限公司

8. 基金会计报表重要项目的说明

(1).银行存款
明细项目 2005年12月31日 2004年12月31日
活期存款 3,204,221,187.54 1,754,376,744.22
定期存款 7,700,000,000.00 -
合计 10,904,221,187.54 1,754,376,744.22

(2).应收利息明细：

明细项目 2005年12月31日 2004年12月31日
活期存款利息 1,089,928.05 1,103,824.92
定期存款利息 57,844,945.39 -
结算备付金利息 76,498.29 -
债券利息 42,989,382.21 39,139,543.64
买入返售证券利息 24,585,954.57 6,686,000.65
合计 126,586,708.51 46,929,369.21

(3).待摊费用明细：

明细项目 2005年12月31日 2004年12月31日
信息披露费 - -
审计费用 - -
合计 - -

(4).投资估值增值明细：

明细项目 2005年12月31日 2004年12月31日
债券估值增值余额 - -
合计 - -

(5).其他应收款：

明细项目 2005年12月31日 2004年12月31日
应收代垫的证券结算风险金 628,337.00 -
应收债券认购手续费返还 - 244,260.00
合计 628,337.00 244,260.00

(6).其他应付款明细：

明细项目 2005年12月31日 2004年12月31日
应付银行间费用 91,170.00 42,760.00
合计 91,170.00 42,760.00

(7).预提费用明细：

明细项目 2005年12月31日 2004年12月31日
信息披露费 - 120,000.00
审计费用 150,000.00 100,000.00
债券托管账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计 154,500.00 224,500.00

(8).实收基金变动明细：

明细项目 2005年度 2004年度
期初数 16,613,072,926.39 4,253,745,531.90
加：本期因申购的增加数 180,675,036,101.13 41,916,749,579.89
减：本期因赎回的减少数 163,810,158,756.34 29,557,422,185.40
期末数 33,477,950,271.18 16,613,072,926.39

(9).未实现利得明细：
本年度内和上年度内未实现利得无发生额，期末余额为零。(10). 卖出债券：

明细项目 2005年度 2004年度
卖出债券成交总额 92,262,388,857.04 29,328,961,351.97
减：成本总额 91,756,144,093.71 29,264,457,524.58
应收利息总额 273,017,111.38 46,811,903.24
债券差价收入 233,227,651.95 17,691,924.15

(11). 存款利息收入：

明细项目 2005年度 2004年度
定期存款利息收入 57,885,445.39 -
活期存款利息收入 20,728,262.07 6,421,465.39
结算备付金利息收入 3,003,542.91 -
合计 81,617,250.37 6,421,465.39

本基金于2005年度发生一例定期存款到期前支取情况，未产生利息损失。
(2004年：无)。
(12). 其他费用：

明细项目 2005年度 2004年度
债券买卖及回购交易费用 3,462,318.97 527,637.94
信息披露费 340,000.00 340,000.00
审计费用 154,000.00 100,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 40,000.00 400.00

(13). 基金收益分配：

2005年度 2004年度
累计收益分配金额 983,192,997.93 245,445,717.98

9. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产
（1）本基金截止本报告期末流通受限的债券情况如下：

债券名称 数量 成本总额 估值方法 转让受限原因 流通受限期限
05首都机场债 700,000 70,716,435.45 摊余成本 银行间未上市企业债 至2006-2-28

（2）本基金截至2005年12月31日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额9,311,000,000.00元(2004年：4,682,900,000.00元)，系以如下债券作为质押：

债券名称 数量 成本总额 估值方法 转让受限原因 流通受限期限
05浙交投CP01 2,400,000 235,606,737.21 摊余成本 回购质押 2006-1-3
05中化CP01 2,600,000 255,879,086.56 摊余成本 回购质押 2006-1-3
05中电信CP01 2,000,000 198,644,648.89 摊余成本 回购质押 2006-1-4
05华能电CP01 3,000,000 297,286,584.54 摊余成本 回购质押 2006-1-4
05央票22 4,500,000 448,509,450.30 摊余成本 回购质押 2006-1-4
05央票29 2,500,000 249,221,919.26 摊余成本 回购质押 2006-1-4
04国债05 800,000 78,909,090.86 摊余成本 回购质押 2006-1-5
05中电信CP01 7,500,000 744,917,433.35 摊余成本 回购质押 2006-1-5
05国债02 2,000,000 199,399,466.00 摊余成本 回购质押 2006-1-5
05国债06 2,200,000 218,568,606.50 摊余成本 回购质押 2006-1-5
05农发05 5,000,000 499,937,534.27 摊余成本 回购质押 2006-1-5
05央票02 5,000,000 498,545,633.63 摊余成本 回购质押 2006-1-5
05中行02(浮) 7,500,000 759,575,517.81 摊余成本 回购质押 2006-1-5
05国债02 7,000,000 697,898,131.00 摊余成本 回购质押 2006-1-6
05农发17 5,000,000 499,870,167.23 摊余成本 回购质押 2006-1-6
05武钢CP01 3,000,000 294,692,507.58 摊余成本 回购质押 2006-1-6
05国开25 9,500,000 942,050,796.78 摊余成本 回购质押 2006-1-9
05国债02 1,000,000 99,699,733.00 摊余成本 回购质押 2006-1-9
05央票07 9,000,000 896,790,833.61 摊余成本 回购质押 2006-1-9
05央票18 500,000 49,854,302.58 摊余成本 回购质押 2006-1-9
05粤交通CP01 3,000,000 295,449,400.10 摊余成本 回购质押 2006-1-9
05中铝CP01 2,000,000 197,953,763.14 摊余成本 回购质押 2006-1-9
05央票18 1,000,000 99,708,605.17 摊余成本 回购质押 2006-1-12
05央票26 5,000,000 498,200,616.00 摊余成本 回购质押 2006-1-12
05央票122 2,000,000 196,450,301.40 摊余成本 回购质押 2006-1-12

八、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合

占总资产
序号 资产组合 金额(元)
的比例
1 债券投资 24,890,598,930.58 56.95%
2 买入返售证券 7,502,650,000.00 17.17%
其中：买断式回购的买入返售证券 - -
3 银行存款和清算备付金合计 11,058,763,139.47 25.30%
4 其他资产 255,667,925.21 0.58%
合计 43,707,679,995.26 100.00%

注：银行存款和清算备付金合计中包括7,700,000,000.00元商业银行定期存款投资。
(二)报告期债券回购融资情况

序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例
2005.1.1 2005.4.1
1 报告期内债券回购融资
1,456,010,500,000.00 -2005.3.31 -2005.12.31
余额
16.61％ 14.55％
其中：买断式回购融资 - - -
报告期末债券回购融资
9,311,000,000.00 27.81%
2 余额

其中：买断式回购融资 - -
2005年1月1日至2005年3月31日货币市场基金在全国银行间市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值40%的声明：未超标，合规。
2005年4月1日至2005年12月31日货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的说明：
融资余额占基金资

序号 发生日期 原因 调整期
产净值的比例
1 2005-10-27 20.17%
2 2005-10-28 22.15%
3 2005-11-29 22.99%
4 2005-11-30 25.37%
5 2005-12-01 24.71%
因赎回基金份 五个工作日
6 2005-12-02 23.50%
额所引起 内调整
7 2005-12-21 20.07%
8 2005-12-28 20.32%
9 2005-12-29 23.69%
*
10 2005-12-30 27.81%
11 2005-12-31(非工作日) 27.81%

*截至2006年1月5日,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例已低于20％，回购比例调整合规。
(三)基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况

项 目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 140
2005.1.1 2005.4.1
分段列示报告期内投资组合平均剩余期限
-2005.3.31 -2005.12.31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 229 141
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 134 72

报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明：

序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期
1 2005-01-10 181 因时点性的较2005-01-10
2 2005-01-11 205 多赎回，引起基 至
3 2005-01-12 229 金净值短时间2005-02-10
4 2005-01-13 222 内减少，导致融
5 2005-01-14 214 资余额占基金
6 2005-01-17 212 投资组合剩余
7 2005-01-18 220 期限被动超过
8 2005-01-19 216 180天。
9 2005-01-20 220
10 2005-01-21 219
11 2005-01-24 212
12 2005-01-25 205
13 2005-01-26 185
14 2005-01-28 186
15 2005-01-31 181
16 2005-02-01 181

2005年1月1日至2005年3月31日，本基金所采用的剩余期限计算公式为：
投资于金融工具产生的资产 剩余期限－ 投资于金融工具产生的负债 剩余期限投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限
净值的比例 产净值的比例
1 30天以内 23.50% 30.34%
其中：剩余存续期超过 0.21% -
397天的浮动利率债
2 30天(含) -60天 16.36% -
其中：剩余存续期超过 1.30% -
397天的浮动利率债
3 60天(含) -90天 25.48% -
其中：剩余存续期超过 13.63% -
397天的浮动利率债
4 90天(含) -180天 24.00% -
其中：剩余存续期超过 4.37% -
397天的浮动利率债
5 180天(含) -397天(含) 40.45% -
合 计 129.79% 30.34%

(四)报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 成本(元) 占资产净值比例
1 国家债券 1,310,669,475.46 3.91%
2 金融债券 9,714,030,071.92 29.02%
其中：政策性金融债 6,565,947,575.68 19.61%
3 央行票据 6,829,604,156.39 20.40%
4 企业债券 7,036,295,226.81 21.02%
5 其他 - -
合 计 24,890,598,930.58 74.35%
剩余存续期超过397天
6,531,584,757.18 19.51%
的浮动利率债券

2、基金投资前十名债券明细

债券数量(张) 占资产净
序号 债券名称 成本(元) 值比例
自有投资 买断式回购
(%)
1 05央票124 30,000,000 - 2,944,208,241.76 8.79%
2 05中行02(浮) 21,600,000 - 2,187,577,491.28 6.53%
3 05国开25 11,600,000 - 1,150,293,604.49 3.44%
4 05国债02 10,021,280 - 999,118,940.32 2.98%
5 04建行03(浮) 9,346,500 - 960,505,004.96 2.87%
6 05国开07 9,500,000 - 956,173,954.94 2.86%
7 05中电信CP01 9,550,000 - 948,528,198.46 2.83%
8 05进出03 9,000,000 - 899,596,849.44 2.69%
9 05央票07 9,000,000 - 896,790,833.61 2.68%
10 05农发06 7,500,000 - 750,839,915.97 2.24%

(五)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
偏离情况

项 目
（2005.4.1-2005.12.31）
报告期内偏离度的绝对值在0.25％(含)－0.5％间的次数 87
报告期内偏离度的最高值 0.40%
报告期内偏离度的最低值 0.03%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.23%

注：根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），自2005年4月1日起，所有货币市场基金应采用“影子定价”对“摊余成本法”计算的基金资产净值的公允性进行评估，且应统一执行法规规定的“影子定价”处理流程。鉴此，本报告中所披露的此项信息只限于法规规定的2005.4.1之后的期间。
(六)投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。
2、2005年4月1日至2005年12月31日货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明
2005年4月1日至2005年12月31日本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。
3、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
4、其他资产的构成

序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 126,586,708.51
4 应收申购款 128,452,879.70
5 其他应收款 628,337.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
合 计 255,667,925.21

九、基金份额持有人户数和持有人结构
基金份额持有人户数和持有人结构

项目 份额(份) 占总份额的比例
基金份额持有人户数 205,676 -
平均每户持有基金份额 162,770.33 -
机构投资者持有的基金份额 14,510,345,271.17 43.34%
个人投资者持有的基金份额 18,967,605,000.01 56.66%

十、开放式基金份额变动

项目 份额(份)
基金合同生效日的基金份额总额 4,253,745,531.90
期初基金份额总额 16,613,072,926.39
加：本期申购基金份额总额 180,675,036,101.13
减：本期赎回基金份额总额 163,810,158,756.34
期末基金份额总额 33,477,950,271.18

十一、重大事件
(一)、基金份额持有人大会决议：无。
(二)、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
2005年，本基金的基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动：

序号 姓名 变动情况变动日期 原职务 现任职务
1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理
2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理
3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理

(三)、本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)、基金投资策略的改变：无。
(五)、基金收益分配事项：

2005年1月1日
至2005年12月31日
本报告期累计收益分配金额 983,192,997.93

本基金在本报告期内共进行了12次基金收益集中支付并结转为基金份额：

收益支付日
第1次 2005年1月11日
第2次 2005年2月16日
第3次 2005年3月11日
第4次 2005年4月11日
第5次 2005年5月11日
第6次 2005年6月13日
第7次 2005年7月11日
第8次 2005年8月11日
第9次 2005年9月12日
第10次 2005年10月11日
第11次 2005年11月11日
第12次 2005年12月12日

(六)、基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：150,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
(七)、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改情况：无。
(八)、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%的情况：本报告期内无。

项 目 发生日期 偏离度 披露报刊 披露日期
报告期内偏离度的绝对值
- - - -
在0.5％（含）以上

(九)、本报告期间租用证券公司席位情况如下：
1.报告期内租用证券公司席位的变更情况：无
2.专用席位的选择标准和程序：
A.券商专用席位选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用，选择标准为：
1)资历雄厚，信誉良好；
2)财务状况良好，经营行为规范；
3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
5)证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分析等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
B.券商专用席位选择程序：
1)对席位候选券商的综合服务进行评估：
由研究发展部或渠道业务部牵头并组织相关人员依据上述席位选择标准和《券商服务评价办法》，对候选席位的券商服务质量和综合实力进行评估；
2)填写《新增席位申请审核表》：
研究发展部或渠道业务部汇总对各候选席位券商的综合评估结果，择优选出拟新增席位，填写《新增席位申请审核表》，对拟新增席位的必要性进行阐述；
3)候选席位名单提交分管副总经理审批：
分管副总经理对研究发展部或渠道业务部提交的《新增席位申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见；
4)协议签署及通知托管人：
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易席位使用协议》，并通知基金托管人。
3.交易成交量及佣金情况：
(1).席位数量和佣金情况：

券商名称 租用席位数量 佣金 占佣金总量比例
中银国际证券有限责任公司 1 -2,192,541.22 100%
合 计 1 -2,192,541.22 100%

(2).债券及回购交易情况：

占总成交 占总成交
券商名称 债券成交量 回购成交量
总量比例 总量比例
中银国际证券有限责任公司 2,212,681,590.90 100% 227,882,500,000.00 100%
合 计 2,212,681,590.90 100% 227,882,500,000.00 100%

(十)、其他重大事项:
1.华安现金富利投资基金收益分配规则调整：
本基金管理人于2005年3月29日发布关于华安现金富利投资基金收益分配规则调整的公告:
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）中“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定，自2005年4月1日起，华安现金富利投资基金收益分配规则调整如下：
1）日常情况下的收益分配规则：
a、每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的收益；每周一至周四进行收益分配时，则仅对当日收益进行分配。
b、投资者于周五申购或转换转入的基金份额不享有周五和周六、周日的收益；投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五和周六、周日的收益。
2）法定节假日的收益分配规则：
a、法定节假日前最后一个开放日的收益将与整个节假日期间的收益合并后于法定节假日最后一日进行分配；法定节假日结束后第一个开放日起的收益分配规则同日常情况下的收益分配规则。
b、投资者于法定节假日前最后一个开放日申购或转换转入的基金份额不享有该日和整个节假日期间的收益；投资者于法定节假日前最后一个开放日赎回或转换转出的基金份额享有该日和整个节假日期间的收益。
3）华安现金富利投资基金的信息披露将根据中国证监会有关规定及本基金收益分配规则的调整同时调整。
2.变更基金份额发售机构：

公告事项 披露日期
1)华安基金管理有限公司关于在华夏证券股份有限公司、国泰君 2005年1月27日
安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券
股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公
司等代销机构开通基金转换业务的公告
2)华安基金管理有限公司关于新增申银万国证券股份有限公司 2005年3月7日
为华安现金富利投资基金代销机构的公告
3)华安基金管理有限公司关于开通机构电子直销业务的公告 2005年4月4日
4)华安基金管理有限公司关于在广发证券股份有限公司、申银万 2005年4月26日
国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司等代销机构开通
基金转换业务的公告
5)华安基金管理有限公司关于新增湘财证券有限责任公司为开 2005年4月28日
放式基金代销机构的公告
6)华安基金管理有限公司关于新增光大证券股份有限公司为开 2005年9月13日
放式基金代销机构的公告
7)华安基金管理有限公司关于在国信证券有限责任公司开通基 2005年9月13日
金转换业务的公告
8)华安基金管理有限公司关于新增财富证券有限责任公司为开 2005年9月21日
放式基金代销机构的公告
9)华安基金管理有限公司关于新增世纪证券有限责任公司为开 2005年10月21日
放式基金代销机构的公告
10)华安基金管理有限公司关于新增联合证券有限责任公司为开 2005年12月7日
放式基金代销机构的公告

3.其他重大事项：

公告事项 披露日期
1)华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金春节长假 2005年1月29日
前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告
2)华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金在五一长 2005年4月27日
假期间收益分配的提示性公告
3)华安基金管理有限公司关于有条件受理投资人申购华安现金 2005年5月10日
富利投资基金的公告
4)华安基金管理有限公司关于调整有条件受理华安现金富利投 2005年12月8日
资基金申购的公告

上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及《中国证券报》上。
4.中国工商银行资产托管业务2005年其他重大事项：
经中国政府批准，中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司，并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。

序号 媒体名称 披露日期
1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28
2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28
3 英国金融时报 2005-10-28

十二、备查文件目录
1、中国证监会批准华安现金富利投资基金设立的文件；
2、《华安现金富利投资基金基金合同》；
3、《华安现金富利投资基金招募说明书》；
4、《华安现金富利投资基金托管协议》；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
9、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互
联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基
金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2006年3月28日
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