华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要




华安现金富利投资基金
2011 年年度报告摘要
2011 年 12 月 31 日




基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月二十九日


0
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要




§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




1
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要




§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 华安现金富利货币
交易代码 040003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,392,242,612.31 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B
下属分级基金的交易代码 040003 041003
报告期末下属分级基金的份 4,502,316,916.62 份 13,889,925,695.69 份
额总额

2.2 基金产品说明
本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产
投资目标 的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投资者提供暂时
的流动性储备。
基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开
发的各种数量模型工具，采用自上而下和自下而上相结合
的投资策略，发现和捕捉短期资金市场的机会，实现基金
的投资目标。
1、资产配置策略：
本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场
的规模、流动性和当时的利率环境，建立动态规划模型，
通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利
投资策略 率期限结构的配置比例。
2、其它操作策略：
套利操作：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，
动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如，
当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可通
过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、
交易所市场融券而实现跨市场套利。
期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，

2
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如，短期
回购利率低于长期回购利率时，在既定的变现率水平下，
可通过增长长期回购的配置比例，或短期融资、长期融券
而实现跨品种套利。
滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资
的方法，以提高基金资产的整体变现能力。例如，对 N 天
期回购协议可每天进行等量配置，而提高配置在回购协议
上的基金资产的流动性。
利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、
资本市场资金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形
成合理预期，并据此调整基金资产配置策略。
以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操
业绩比较基准
作水平的比较基准。
本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、
流动性风险、管理风险、技术风险等)，但由于本基金是以
风险收益特征 短期金融工具投资为主的低风险开放式基金，上述风险在
本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：
利率风险 信用风险，流动性风险等。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
中国工商银行股份有限公
名称 华安基金管理有限公司
司
姓名 冯颖 赵会军
信息披露负责人 联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、
基金年度报告备置地点
32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
2011 年 2010 年 2009 年 12 月 23 日-2009 年 12 月 31

3
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

日
间数据
和指标 华安现金富利货 华安现金富利货 华安现金富利货 华安现金富利货 华安现金富利货 华安现金富利货
币A 币B 币A 币B 币A 币B

本期已
实现收 70,728,934.90 194,632,419.24 36,180,638.72 100,504,030.26 176,699,370.64 2,660,170.96
益

本期利
70,728,934.90 194,632,419.24 36,180,638.72 100,504,030.26 176,699,370.64 2,660,170.96
润

本期基
金份额
3.5206% 3.7680% 1.8614% 2.1059% 1.4998% 0.0465%
净值收
益率

3.1.2 期 2011 年末 2010 年末 2009 年末

末数据 华安现金富利货 华安现金富利货 华安现金富利货 华安现金富利货 华安现金富利货 华安现金富利货
和指标 币A 币B 币A 币B 币A 币B

期末基
金资产 4,502,316,916.62 13,889,925,695.69 1,721,805,120.53 7,257,428,794.68 1,992,153,839.24 12,116,082,260.96
净值

期末基
金份额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
净值

注：1、本基金收益分配按月结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动
收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两
级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。



3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 华安现金富利货币 A
业绩比较
净值收益 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
收益率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 1.0736% 0.0024% 0.1260% 0.0000% 0.9476% 0.0024%

4
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要


过去六个月 1.8630% 0.0032% 0.2521% 0.0000% 1.6109% 0.0032%
过去一年 3.5206% 0.0028% 0.4697% 0.0001% 3.0509% 0.0027%
过去三年 7.0289% 0.0038% 1.1897% 0.0002% 5.8392% 0.0036%
过去五年 14.4219% 0.0056% 2.6349% 0.0005% 11.7870% 0.0051%
自基金合同生效起
22.4960% 0.0050% 4.8008% 0.0005% 17.6952% 0.0045%
至今
2． 华安现金富利货币 B
业绩比较
净值收益 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
收益率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 1.1339% 0.0024% 0.1260% 0.0000% 1.0079% 0.0024%
过去六个月 1.9855% 0.0032% 0.2521% 0.0000% 1.7334% 0.0032%
过去一年 3.7680% 0.0028% 0.4697% 0.0001% 3.2983% 0.0027%
自基金合同生
6.0023% 0.0035% 0.8386% 0.0002% 5.1637% 0.0033%
效起至今
注：自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两
级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
华安现金富利投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2003 年 12 月 30 日至 2011 年 12 月 31 日）
1、华安现金富利货币 A
（2003 年 12 月 30 日至 2011 年 12 月 31 日）




5
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要




2、华安现金富利货币 B
（2009 年 12 月 23 日至 2011 年 12 月 31 日）




注：自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两
级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安现金富利投资基金
过去五年净值收益率图
1、华安现金富利货币 A




6
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要




2、华安现金富利货币 B




注：自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两
级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、华安现金富利货币 A
金额单位：人民币元
已按再投资形 直接通过应付赎 应付利润 年度利润分配
年度 备注
式转实收基金 回款转出金额 本年变动 合计
2011 年 62,148,846.12 7,833,724.69 746,364.09 70,728,934.90 -

7
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要


2010 年 33,311,454.11 4,607,313.81 -1,738,129.20 36,180,638.72 -
2009 年 189,828,147.88 19,842,651.22 -32,971,428.46 176,699,370.64 -
合计 285,288,448.11 32,283,689.72 -33,963,193.57 283,608,944.26 -
2、华安现金富利货币 B
金额单位：人民币元
直接通过应付 应付利润
已按再投资形 年度利润分配
年度 赎回款转出金 备注
式转实收基金 本年变动 合计
额
2011 年 158,588,199.11 22,081,748.68 13,962,471.45 194,632,419.24 -
2010 年 86,646,807.33 8,970,857.54 4,886,365.39 100,504,030.26 -
2009 年
12 月 23
- 390,684.37 2,269,486.59 2,660,170.96 -
日至 31
日
合计 245,235,006.44 31,443,290.59 21,118,323.43 297,796,620.46 -
注：自 2009 年 12 月 23 日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设
两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。详情请参阅相关公告。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998
年 6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国
际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭
2 只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富
利货币、华安宝利配置混合、华安上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安
宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安
稳定收益债券、华安动态灵活配置混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、
华安上证龙头 ETF、华安上证龙头 ETF 联接、华安升级主题股票、华安深证 300
指数（LOF）、华安稳固收益债券、华安可转债债券、华安信用四季红债券、华
安科技动力股票、华安香港精选股票（QDII）、华安大中华升级股票（QDII）等
24 只开放式证券投资基金，管理资产规模达到 795.34 亿元人民币。




8
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
姓名 职务 说明
离任日 年限
任职日期
期
经济学硕士，持有基金从业
人员资格证书，15 年银行、
基金从业经历。曾在上海银
本 基 行资金部从事债券投资、交
金 的 易工作。2004 年 8 月加入华
基 金 安基金管理公司，曾任固定
经理， 收益部债券投资经理，
黄勤 2007-05-16 - 9年
固 定 2007 年 5 月起担任本基金的
收 益 基金经理，2009 年 4 月起同
部 总 时担任华安强化收益债券
监 型基金的基金经理。2011 年
12 月起同时担任华安信用
四季红债券型证券投资基
金的基金经理。
金融学硕士，9 年保险、基
金从业经历。曾先后在平安
本 基 保险资产营运中心、太平人
金 的 寿投资部从事流动性管理
杨柳 基 金 2009-12-16 - 9年 及债券交易工作。2005 年 8
经 理 月加入华安基金管理有限
助理 公司，任集中交易部高级交
易员。2009 年 12 月起担任
本基金的基金经理助理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为
准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安现金富利投资基
金基金合同》、《华安现金富利证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益，除因 6 月份基金份额大幅下降导致 6 月
30 日本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％外，不存在违法违规或未履行基
金合同承诺的情形。
9
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入
《交易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基
金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，
实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》等制度
对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，风险管理部分别于
每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收
益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。


4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为货币型投资基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差
异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
2011 年没有出现异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年，世界经济在艰难的复苏中蹒跚而行，主权债务危机升级蔓延，经
济下行风险凸显。欧元区财政和金融风险交替上升，增长前景不容乐观。欧美各
国在本年度不断释放流动性，数量宽松和大规模购买资产操作等措施再出江湖，
全球金融市场震荡加剧。
在这样的外部环境之下，本年度中国经济也面临沉重压力，一方面是国内通
胀持续徘徊在高位，另一方面是宏观调控导致银根持续紧缩，对金融市场和实体
都产生了显著的影响。上半年央行连续六次上调了存款准备金率，并两次上调了
存贷款基准利率，四季度货币政策转为“预调微调”，下调存款准备金率 0.5 个
百分点，暂停三年央票发行，并下调了一年央票发行利率。本年度一年央票发行
利率较上年末上行 98 个 BP 至 3.4875%，全年货币市场反复出现脉冲式波动，波
动区间也显著加大。
本年度内货币市场多次出现较大起伏，本基金积极调整组合资产，提高组合
流动性，有效缓解资金面紧张给组合带来的流动性冲击，同时也降低了货币市场
波动给组合带来的利率风险；适当通过组合结构调整来提高季末的组合收益。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
华安富利投资基金收益率及规模变化:

10
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

1、华安现金富利货币 A
投资回报：3.5206% 比较基准：0.4697%
期初规模：17.22 亿 期末规模：45.02 亿
2、华安现金富利货币 B
投资回报：3.7680% 比较基准：0.4697%
期初规模：72.57 亿 期末规模：138.90 亿



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2012 年，世界经济仍面临诸多不确定性，一方面欧债危机仍将持续，欧元
区经济难有起色，另一方面可能出现的地缘政治风险、各主要国家大选进程、以
及复杂国际政治形势都使得原本就不乐观的世界经济陡增变数。
中国经济前景仍将比较复杂，未来经济整体增速将取决于外部环境和国内政
策放松这两个因素。2012 年实体经济增速总体回落，通胀保持下行趋势，政策
导向从过去的“控通胀”逐步转为“稳增长”，上半年或将继续下调准备金率，
但大规模放松的可能性不大。预计在目前政策导向下，信贷增长将有所恢复，货
币状况将得以逐步缓解，预期货币市场利率中枢将稳步下行。
华安富利将关注新形势下各类资产的投资价值，在保持较高流动性前提下积
极调整资产配置比例，优化组合结构，继续为投资者提供安全、高效的现金管理
工具。



4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。


2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。


3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、
研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理
及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采
用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法

11
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民,工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公
司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，
华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏
利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。
李炳旺先生，研究生学历，24 年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资
信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托
股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部
副总经理，2011 年 8 月 24 日离职，离任前华安基金管理有限公司副总裁。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，12 年金融、证券、基金从业经验，
曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部
宏观研究员，现任投资研究部总监。
宋磊, 投资研究部联席总监, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券
研究所从事证券研究工作，2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司，在基金研
究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、投资研究部
联席总监。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、
交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资
经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券
投资基金的基金经理、固定收益部总监。
许之彦,金融工程部总经理, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广
发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入
华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A 股
增强指数、华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF 和华
安上证龙头 ETF 联接，华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指
数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计
师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基
金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部
总经理。


（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。


（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。



12
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。


5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。


6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。



4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份
额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本报告
期华安现金富利货币 A 累计收益分配金额 70,728,934.90 元，华安现金富利货币
B 累计收益分配金额 194,632,419.24 元。



§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年，本基金托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息
披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2011 年，华安现金富利投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安
现金富利投资基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润
分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金
管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安现金富利投资基
金 2011 年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会
计师汪棣、金毅签字出具了普华永道中天审字(2012)第 20643 号标准无保留意见


13
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华安现金富利投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2011年12月31日 2010年12月31日
资 产：
银行存款 6,819,893,234.40 2,735,800,831.26
结算备付金 - 8,007,727.27
存出保证金 - -
交易性金融资产 3,184,299,044.06 4,049,429,134.36
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 3,184,299,044.06 4,049,429,134.36
资产支持证券投
- -
资
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 7,018,732,939.77 2,016,204,814.51
应收证券清算款 - -
应收利息 81,094,243.72 44,013,963.84
应收股利 - -
应收申购款 1,323,679,122.19 173,596,473.52
递延所得税资产 - -
其他资产 - 10,000.00
资产总计 18,427,698,584.14 9,027,062,944.76
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2011年12月31日 2010年12月31日
负 债：
短期借款 - -


14
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要


交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 4,315,595.41 33,064,376.71
应付管理人报酬 2,648,657.93 1,737,629.79
应付托管费 802,623.58 526,554.52
应付销售服务费 543,348.43 405,530.35
应付交易费用 87,248.48 37,458.72
应交税费 3,642,483.78 3,365,300.78
应付利息 - -
应付利润 23,011,914.22 8,303,078.68
递延所得税负债 - -
其他负债 404,100.00 389,100.00
负债合计 35,455,971.83 47,829,029.55
所有者权益：
实收基金 18,392,242,612.31 8,979,233,915.21
未分配利润 - -
所有者权益合计 18,392,242,612.31 8,979,233,915.21
负债和所有者权益总计 18,427,698,584.14 9,027,062,944.76
注：报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总
额 18,392,242,612.31 份，其中华安现金富利货币 A 类份额总额 4,502,316,916.62
份，华安现金富利货币 B 类份额总额 13,889,925,695.69 份。

7.2 利润表
会计主体：华安现金富利投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2011年1月1日至2011年 2010年1月1日至2010年
12月31日 12月31日
一、收入 314,362,977.46 177,834,909.34
1.利息收入 317,072,165.13 155,927,161.81
其中：存款利息收入 110,914,437.32 45,550,900.99

15
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要


债券利息收入 134,875,429.73 100,133,690.98
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
71,282,298.08 10,242,569.84
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
-2,709,187.67 21,907,747.53
填列）
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,709,187.67 21,907,747.53
资产支持证券投资
- -
收益
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损
- -
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”
- -
号填列）
5.其他收入（损失以“-”
- -
号填列）
减：二、费用 49,001,623.32 41,150,240.36
1．管理人报酬 24,064,656.54 22,876,998.73
2．托管费 7,292,320.16 6,932,423.98
3．销售服务费 5,625,655.58 5,471,997.21
4．交易费用 390.00 -
5．利息支出 11,478,473.55 5,357,186.20
其中：卖出回购金融资产
11,478,473.55 5,357,186.20
支出
6．其他费用 540,127.49 511,634.24
三、利润总额（亏损总额
265,361,354.14 136,684,668.98
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
265,361,354.14 136,684,668.98
号填列


16
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安现金富利投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净 8,979,233,915.21 - 8,979,233,915.21
值）
二、本期经营活动产生的基金 - 265,361,354.14 265,361,354.14
净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的 9,413,008,697.10 - 9,413,008,697.10
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 57,695,516,369.19 - 57,695,516,369.19
2.基金赎回款 -48,282,507,672.09 - -48,282,507,672.09
四、本期向基金份额持有人分 - -265,361,354.14 -265,361,354.14
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净 18,392,242,612.31 - 18,392,242,612.31
值）
上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净 14,108,236,100.20 - 14,108,236,100.20
值）
二、本期经营活动产生的基金 - 136,684,668.98 136,684,668.98
净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的 -5,129,002,184.99 - -5,129,002,184.99
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 42,310,813,913.88 - 42,310,813,913.88
2.基金赎回款 -47,439,816,098.87 - -47,439,816,098.87
四、本期向基金份额持有人分 - -136,684,668.98 -136,684,668.98
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）


17
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要


五、期末所有者权益（基金净 8,979,233,915.21 - 8,979,233,915.21
值）
报告附注为财务报表的组成部分
本报告从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：
陈林

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安现金富利投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 135 号《关于同意华安现金富利投资
基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行
办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安现
金富利投资基金基金契约》(后更名为《华安现金富利投资基金基金合同》)发起，
并于 2003 年 12 月 30 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,253,247,721.00 元，业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 190 号验资报告予以验证。
本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份
有限公司。


根据《关于华安现金富利货币基金实施基金份额分级的公告》，自 2009 年
12 月 23 日起，本基金将基金份额分为 A 级和 B 级，不同级别的基金份额适用
不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于
500 万份进行不同级别基金份额的判断和处理。


根据《货币市场基金管理暂行规定》和《华安现金富利投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性
的短期金融工具，如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过 397
天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经
银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券(含央行票据)、回购协议等。
本基金的业绩比较基准为银行个人活期储蓄税前利率。


本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2012 年 3 月 26
日批准报出。


7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会


18
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告
[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、
中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《 华安现金富利投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度 的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财
税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：


(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。


(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。


7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构

19
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要


中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金代销机构
行”)
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
上海光通信公司 受上海工业投资（集团）有限公司控制的
公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年12月 2010年1月1日至2010年12月
31日 31日
当期发生的基金应支付的管
24,064,656.54 22,876,998.73
理费
其中：支付销售机构的客户
2,158,096.52 2,414,457.69
维护费
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。


7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元

20
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要


本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年12月 2010年1月1日至2010年12月
31日 31日
当期发生的基金应支付的托
7,292,320.16 6,932,423.98
管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。


7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
获得销售服务费的
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
华安现金富利货
华安现金富利货币 B 合计
币A
华安基金公司 1,347,901.44 456,637.15 1,804,538.59
中国工商银行 2,442,147.20 26,614.65 2,468,761.85
合计 3,790,048.64 483,251.80 4,273,300.44
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
获得销售服务费的
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
华安现金富利货
华安现金富利货币B 合计
币A
华安基金公司 1,247,546.33 422,642.71 1,670,189.04
中国工商银行 2,601,491.60 35,532.47 2,637,024.07
合计 3,849,037.93 458,175.18 4,307,213.11
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并
支付给各基金销售机构。A 级基金份额和 B 级基金份额约定的销售服务费年费
率分别为 0.25%和 0.01%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×约定年费率 / 当年天数。


7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元

21
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要


本期
2011年1月1日至2011年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方 交易 利息
名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
金额 收入

中国工商银行 92,499,943.94 204,817,829.17 - - 3,901,900,000.00 375,085.42

上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方 交易 利息
名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
金额 收入

中国工商银行 40,127,733.56 374,043,910.81 - - 750,000,000.00 43,624.31

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华安现金富利货币 A
份额单位：份
华安现金富利货币A本期末 华安现金富利货币A上年度末
2011年12月31日 2010年12月31日
关联方名称 持有的基金份 持有的基金份额
持有的 持有的
额占A级基金份 占A级基金份额
基金份额 额的比例 基金份额 的比例
上海光通信公司 3,616,961.90 0.08% - -
华安现金富利货币 B
份额单位：份
华安现金富利货币B本期末 华安现金富利货币B上年度末
2011年12月31日 2010年12月31日
关联方名称 持有的基金份 持有的基金份
持有的 持有的
额占B级基金份 额占 B 级基金
基金份额 额的比例 基金份额 份额的比例
上海光通信公司 - - 20,162,088.37 0.28%
注：1、上海光通信公司为受上海工业投资(集团)有限公司控制的公司。
2、在关联方持有的基金份额占基金总份额的比例中，对下属两级基金，比

22
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

例的分母采用各自级别的份额。


7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
关联方名称
31 日 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 19,893,234.40 389,326.04 85,800,831.26 1,215,507.12
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业或协议
利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截止报告期末 2011 年 12 月 31 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易
中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截止报告期末 2011 年 12 月 31 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易
中作为抵押的债券。


7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值


(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其
账面价值与公允价值相差很小。


23
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允
价值层级可分为：


第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。


(ii)各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第
二层级的余额为 3,184,299,044.06 元，无属于第一或第三层级的余额(2010 年 12
月 31 日：第二层级 4,049,429,134.36 元，无属于第一或第三层级的余额)。


(iii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价
值所属层级未发生重大变动。


(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。


(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产
序号 项目 金额
的比例（%）
1 固定收益投资 3,184,299,044.06 17.28
其中：债券 3,184,299,044.06 17.28
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 7,018,732,939.77 38.09


24
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要


其中：买断式回购的买入返售金融资产 600,001,631.69 3.26
3 银行存款和结算备付金合计 6,819,893,234.40 37.01
4 其他各项资产 1,404,773,365.91 7.62
合计 18,427,698,584.14 100.00

8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 4.76
1
其中：买断式回购融资 -
占基金资产净值的比
序号 项目 金额
例（％）
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 44
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 124
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）
1 30 天以内 55.49 -
其中：剩余存续期超过 397
1.35 -
天的浮动利率债
2 30 天(含)—60 天 20.66 -

25
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要


其中：剩余存续期超过 397
1.14 -
天的浮动利率债
3 60 天(含)—90 天 4.69 -
其中：剩余存续期超过 397
1.78 -
天的浮动利率债
4 90 天(含)—180 天 5.22 -
其中：剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
5 180 天(含)—397 天（含） 6.49 -
其中：剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
合计 92.55 -

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券品种 摊余成本
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 339,664,758.71 1.85
3 金融债券 960,171,091.43 5.22
其中：政策性金融债 960,171,091.43 5.22
4 企业债券 10,331,341.43 0.06
5 企业短期融资券 1,874,131,852.49 10.19
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 3,184,299,044.06 17.31
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
比例（％）
1 1101088 11 央票 88 3,500,000 339,664,758.71 1.85
2 100230 10 国开 30 2,100,000 209,620,933.90 1.14
3 110212 11 国开 12 1,660,000 165,321,764.92 0.90

26
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要


4 090205 09 国开 05 1,500,000 152,321,898.53 0.83
5 110414 11 农发 14 1,300,000 130,407,811.99 0.71
6 110221 11 国开 21 1,140,000 112,915,207.96 0.61
7 041160005 11 苏国信
1,000,000 100,998,472.06 0.55
CP001
8 1181317 11 中铝
1,000,000 100,403,561.65 0.55
CP02
9 041170001 11 光明
1,000,000 100,068,684.70 0.54
CP002
10 110402 11 农发 02 850,000 85,114,157.04 0.46

8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 53
报告期内偏离度的最高值 0.16%
报告期内偏离度的最低值 -0.39%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.16%

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提
收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。


8.9.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况说明
该类浮动债占基金资产净
序号 发生日期 原因 调整期
值的比例（％）
10 个工作日内调
6 月份基金份 整合规。截至
1 2011-06-28 20.14
额大幅下降 2011 年 7 月 7 日
本基金持有剩余

27
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

期限小于 397 天
但剩余存续期超
过 397 天的浮动
利率债券摊余成
本低于基金净值
的 20%
8.9.3 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门
立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 81,094,243.72
4 应收申购款 1,323,679,122.19
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,404,773,365.91

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 户均持有
份额 机构投资者 个人投资者
户数 的基金份
级别 占总份额 占总份额
(户) 额 持有份额 持有份额
比例 比例
华安
现金
富利 65,935 68,284.17 197,334,197.55 4.38%4,304,982,719.07 95.62%
货币
A
华安
现金
39535,164,368.8511,537,648,885.14 83.06%2,352,276,810.55 16.94%
富利
货币


28
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

B
合计 66,330 277,283.9211,734,983,082.69 63.80%6,657,259,529.62 36.20%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两
级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级
基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
华安现金富
8,061,291.55 0.179%
利货币 A
基金管理公司所有从业
华安现金富
人员持有本开放式基金 - -
利货币 B
合计 8,061,291.55 0.044%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下
属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属
分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B
基金合同生效日(2003 年 12
4,253,745,531.90 -
月 30 日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,721,805,120.53 7,257,428,794.68
本报告期基金总申购份额 18,068,729,848.29 39,626,786,520.90
减：本报告期基金总赎回份
15,288,218,052.20 32,994,289,619.89
额
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 4,502,316,916.62 13,889,925,695.69
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份
额调减份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：

29
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

(1)2011 年 8 月 26 日，基金管理人发布了基金行业高级管理人员变更公告，
李炳旺副总经理因个人原因辞职；
(2)2011 年 9 月 17 日，基金管理人发布了关于董事变更的公告，经本公司股
东会审议通过，选举朱仲群先生、李勍先生为本公司董事，俞妙根先生、陈兵先
生不再担任本公司董事；
(3)2011 年 9 月 17 日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公
告，俞妙根董事长因个人原因辞职，由李勍总经理代任董事长职务；
(4)2011 年 9 月 24 日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更公
告，韩勇副总经理因个人原因辞职；
(5)2011 年 11 月 12 日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更
公告，邵杰军副总经理因个人原因辞职；
(6)2011 年 12 月 16 日，基金管理人发布了关于基金行业高级管理人员变更
公告，朱仲群先生任华安基金管理有限公司董事长。朱仲群先生经中国证监会核
准取得高管任职资格。李勍总经理不再代行董事长职务。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。



11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：119,600.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。



11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称
量 成交金额 占当期股 佣金 占当期


30
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

票成交总 佣金总
额的比例 量的比
例
中银国际证 -
券有限责任 1 - - - -
公司
国泰君安证 -
券股份有限 1 - - - -
公司
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
成 成
券商名称 占当期债 占当期权
交 占当期回购成 交
券成交总 成交金额 证成交总
金 交总额的比例 金
额的比例 额的比例
额 额
中银国际
证券有限 - - - - - -
责任公司
国泰君安
证券股份 - - 4,483,200,000.00 100.00% - -
有限公司
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。


2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评
价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》

31
 华安现金富利投资基金 2011 年年度报告摘要

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托
管人。


3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。



11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。




华安基金管理有限公司
二〇一二年三月二十九日




32

点击查看>>  附件