华安现金富利投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安现金富利货币

基金主代码 040003

交易代码 040003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年12月30日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 20,862,843,353.35份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B

下属分级基金的交易代码 040003 041003

报告期末下属分级基金的份额总

额 1,048,793,275.31份 19,814,050,078.04份

2.2基金产品说明

本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，

投资目标

追求稳健的当期收益，并为投资者提供暂时的流动性储备。

基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量

模型工具，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短

期资金市场的机会，实现基金的投资目标。

1、资产配置策略：

本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动

投资策略

性和当时的利率环境，建立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置

比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。

2、其它操作策略：

套利操作：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基

金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率

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高于银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购的配置比例，

或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。

期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态调整不同

利率期限结构品种的配置比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率

时，在既定的变现率水平下，可通过增长长期回购的配置比例，或短期

融资、长期融券而实现跨品种套利。

滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提

高基金资产的整体变现能力。例如，对N天期回购协议可每天进行等量

配置，而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。

利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资

金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整

基金资产配置策略。

以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平的比较

业绩比较基准

基准。

本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、

管理风险、技术风险等)，但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低

风险收益特征

风险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要

面临的风险为：利率风险信用风险，流动性风险等。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 钱鲲 郭明

信息披露

联系电话 021-38969999 010-66105799

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

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基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期

31层、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1. 2016年 2015年 2014年

1期

间

数

华安现金富 华安现金富利 华安现金富 华安现金富利 华安现金富 华安现金富利

据

利货币A 货币B 利货币A 货币B 利货币A 货币B

和

指

标

本

期

已

实

现

收 25,269,252.2 577,376,713.6 59,699,920.8 426,318,272.1 96,908,067.2 244,949,268.1

益 4 2 7 9 2 2

本

期

利 25,269,252.2 577,376,713.6 59,699,920.8 426,318,272.1 96,908,067.2 244,949,268.1

润 4 2 7 9 2 2

本

期

净

值 2.3555% 2.6017% 3.4078% 3.6561% 4.4721% 4.7218%

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收

益

率

3.1. 2016年末 2015年末 2014年末

2期

末

数

华安现金富利华安现金富利货华安现金富利华安现金富利货华安现金富利华安现金富利货

据

货币A 币B 货币A 币B 货币A 币B

和

指

标

期

末

基

金

资

产

净 1,048,793,27 19,814,050,07 2,591,072,07 37,080,054,52 4,782,057,28 15,413,779,69

值 5.31 8.04 4.22 9.08 0.71 5.69

期

末

基

金

份

额

净

值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

注：1、本基金收益分配按月结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金第6页共39页

采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．华安现金富利货币A：

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.5723% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.4841% 0.0019%

过去六个月 1.1625% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 0.9861% 0.0015%

过去一年 2.3555% 0.0013% 0.3510% 0.0000% 2.0045% 0.0013%

过去三年 10.5764% 0.0041% 1.0510% 0.0000% 9.5254% 0.0041%

过去五年 19.4801% 0.0039% 1.8211% 0.0001% 17.6590% 0.0038%

自基金合同生效 46.3579% 0.0056% 6.6219% 0.0005% 39.7360% 0.0051%

起至今

2．华安现金富利货币B：

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.6328% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.5446% 0.0019%

过去六个月 1.2844% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 1.1080% 0.0015%

过去一年 2.6017% 0.0013% 0.3510% 0.0000% 2.2507% 0.0013%

过去三年 11.3741% 0.0041% 1.0510% 0.0000% 10.3231% 0.0041%

过去五年 20.9199% 0.0039% 1.8211% 0.0001% 19.0988% 0.0038%

自基金合同生效 28.1774% 0.0044% 2.6597% 0.0002% 25.5177% 0.0042%

起至今

注：自2009年12月23日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：

A级基金份额和B级基金份额。详情请参阅相关公告。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安现金富利投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2003年12月30日至2016年12月31日)

1、华安现金富利货币A

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2、华安现金富利货币B

注：自2009年12月23日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：

A级基金份额和B级基金份额。详情请参阅相关公告。

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安现金富利投资基金

过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

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1、华安现金富利货币A

2、华安现金富利货币B

注：自2009年12月23日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：

A级基金份额和B级基金份额。详情请参阅相关公告。

3.3过去三年基金的利润分配情况

华安现金富利货币A：

单位：人民币元

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已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

计

基金

2016年 29,228,335.7 1,855,799.16 -5,814,882.70 25,269,252.24-

8

2015年 58,264,289.1 10,254,908.05 -8,819,276.37 59,699,920.87-

9

2014年 89,530,034.7 9,737,104.12 -2,359,071.60 96,908,067.22-

0

合计 177,022,659.

67 21,847,811.33 -16,993,230.67 181,877,240.33 -

华安现金富利货币B：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

计

基金

2016年 534,957,953. 55,775,450.86 -13,356,691.20 577,376,713.62-

96

2015年 345,338,061. 54,440,829.12 26,539,381.34 426,318,272.19-

73

2014年 205,945,827. 32,713,960.73 6,289,480.33 244,949,268.12-

06

合计 1,086,241,84

2.75 142,930,240.71 19,472,170.47 1,248,644,253.93 -

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核第10页共39页

心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

金融学硕士（金融工程方向），

本基金的 19年证券、基金从业经历。曾任

贺涛 基金经理、 2013-10-08 - 19年 长城证券有限责任公司债券研究

固定收益 员，华安基金管理有限公司债券

部总监 研究员、债券投资风险管理员、

固定收益投资经理。2008年4月

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起担任华安稳定收益债券型证券

投资基金的基金经理.2011年

6月起同时担任华安可转换债券

债券型证券投资基金的基金经理。

2012年12月起同时担任华安信

用增强债券型证券投资基金的基

金经理。2013年6月起同时担任

华安双债添利债券型证券投资基

金的基金经理、固定收益部助理

总监。2013年8月起担任固定收

益部副总监。2013年10月起同

时担任本基金、华安月月鑫短期

理财债券型证券投资基金、华安

季季鑫短期理财债券型证券投资

基金、华安月安鑫短期理财债券

型证券投资基金的基金经理。

2014年7月起同时担任华安汇财

通货币市场基金的基金经理。

2015年2月起担任华安年年盈定

期开放债券型证券投资基金的基

金经理。2015年5月起担任固定

收益部总监。2015年5月起担任

华安新回报灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。2015年

9月起担任华安新乐享保本混合

型证券投资基金的基金经理。

2015年12月起，同时担任华安

乐惠保本混合型证券投资基金的

基金经理。2016年2月起，同时

担任华安安华保本混合型证券投

资基金的基金经理。2016年7月

起同时担任华安安进保本混合型

发起式证券投资基金的基金经理。

2016年11月起，同时担任华安

睿享定期开放混合型发起式证券

投资基金、华安新希望灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理。

硕士研究生，6年债券、基金行

业从业经验。曾任上海国际货币

本基金的 经纪公司债券经纪人。2010年

孙丽娜 基金经理 2014-10-30 - 6年 8月加入华安基金管理有限公司，

先后担任债券交易员、基金经理

助理。2014年8月起担任华安日

日鑫货币市场基金及华安汇财通

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货币市场基金、华安七日鑫短期

理财债券型证券投资基金的基金

经理。2014年10月起同时担任

本基金的基金经理。2015年2月

起担任华安年年盈定期开放债券

型证券投资基金的基金经理。

2015年6月起同时担任华安添颐

养老混合型发起式证券投资基金

的基金经理。2016年10月起，

同时担任华安安润灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理。

2016年12月起，同时担任华安

新丰利灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投第13页共39页

资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

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海外方面，2016年美国经济稳步复苏，全年GDP增长1.6%。12月，美联储时隔1年

重启加息25BPS。欧元区受欧央行刺激计划和欧元走弱推动出口影响，四季度经济逐步走出谷底，

2016年GDP增长1.7%，自2008年金融危机以来欧元区经济增长首次超过美国。全球宽松货币政

策开始步入拐点，全球利率面临上行压力。国内方面，2016年经济运行平稳，全年GDP增速

6.7%，仍属于经济增长率最高的国家之一。2016 年三大产业增速分别为 3.3%、6.1%和 7.8%。四

季度经济增速略有回升，消费稳定，制造业和房地产投资有所回升。政策重心在四季度开始转向防风险去杠杆，以规范险资、规范债市为代表的一系列政策相继出台。货币政策由实施两年多的中性偏宽松转向中性偏紧，央行采用MLF替代降准作为流动性投放的主要方式，公开市场逆回购操作“锁短稳长”，资金成本明显抬升，四季度R007利率中枢较前三季度利率中枢抬升35个基点至2.81%。债券市场利率走势前低后高，7月经济通胀数据大幅回落，10年国债创下2.64%的年内低点，四季度在美国加息、国内基本面走升、政策转向、流动性大幅紧缩的多重利空下，收益率大幅上行，最高触及3.37%。2016年信用债整体呈现长端表现优于短端，低等级表现优于低等级的特征，信用利差在四季度出现走阔。

本基金全年始终将保持组合流动性和安全性放置首位，在此基础上灵活调整结构。从配置资产来看，存款和逆回购始终占据组合最大比重，此外同业存单的配置比例有较大幅度抬升，短融仓位大幅下降。本组合全年采用了较短的久期策略。此外，组合通过积极把握资金阶段性波动的时机，锁定高收益资产和参与波段操作，以提升基金的静态收益率。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2016年华安富利投资收益率及规模变化:

1.华安现金富利货币A

投资回报：2.3555%比较基准：0.3510%

期初规模：25.91亿 期末规模：10.49亿

2.华安现金富利货币B

投资回报：2.6017%比较基准：0.3510%

期初规模：370.80亿 期末规模：198.14亿

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，美国和欧洲经济整体延续复苏态势，但同时受贸易保护主义抬头、逆经

济全球化趋势加剧、欧元区政治经济困局等影响，欧美政治和经济格局亦充满许多不确定性。国内方面，宏观经济无近忧有远虑，上半年处于小周期的上升期，通胀预期取代通缩预期，信贷和社融第15页共39页

高增，企业融资需求持续回升。而下半年的增长压力主要来自于地产销量放缓带来的投资增速和地产相关产业链需求的回落。政策方面，财政政策将保持积极，货币政策对外要保持中美利差抑制资本外流、对内依然将防风险去杠杆放在重要位置，所以货币政策依然中性偏紧。同时，偏紧的货币政策也会度量政策尺度以不伤害到实体近期的复苏态势。整体资金面宽松程度将较2016年明显减弱，货币市场利率继续小幅走高。债市受海外风险偏好冲击和国内金融去杠杆政策的影响，明年波动性将明显加大，利率债整体走势前高后低。信用债市场主要风险来自于以理财为代表的广义基金需求的边际萎缩，预计信用利差将进一步走阔。此外，短期信用基本面有所改善，但需关注地产周期调控对企业盈利的负面影响，在负债率仍高企的情况下，长期信用基本面难言乐观。

我们将继续严控组合流动性和安全性，合理调整仓位和久期。积极把握资金价格阶段性走高的机会，锁定高收益存款和逆回购。同时也会积极参与短融和NCD的波段操作，为投资人赚取收益。我们将持续跟踪债券的信用风险，严格甄选个券，信用债投资保持高等级。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港第16页共39页

精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。

2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、

华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山

大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研

究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数

（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、

华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会

员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部

副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

第17页共39页

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本报告期华安现金富利货币A累计收益分配金额25,269,252.24元，华安现金富利货币B累计收益分配金额577,376,713.62元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华安现金富利投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安现金富利投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安现金富利投资基金2016年年度报告

中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

第18页共39页

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师单峰 张振波签字出具了普华永道中天审字(2017)第20249号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安现金富利投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 3,167,000,097.33 13,835,694,100.19

结算备付金 - 1,904,761.90

存出保证金 614.04 -

交易性金融资产 2,972,539,389.48 9,729,378,219.29

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,972,539,389.48 9,729,378,219.29

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 14,706,635,319.98 15,631,331,046.97

应收证券清算款 10,954.17 -

应收利息 71,676,879.67 99,137,654.83

应收股利 - -

应收申购款 9,107,750.92 456,995,260.85

递延所得税资产 - -

第19页共39页

其他资产 - -

资产总计 20,926,971,005.59 39,754,441,044.03

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 24,919,842.62 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 15,746,671.79 38,094,604.60

应付管理人报酬 3,478,230.81 5,549,896.22

应付托管费 1,054,009.32 1,681,786.71

应付销售服务费 290,658.73 447,718.73

应付交易费用 439,520.63 204,700.77

应交税费 - -

应付利息 4,558.54 -

应付利润 17,774,159.80 36,945,733.70

递延所得税负债 - -

其他负债 420,000.00 390,000.00

负债合计 64,127,652.24 83,314,440.73

所有者权益： - -

实收基金 20,862,843,353.35 39,671,126,603.30

未分配利润 - -

所有者权益合计 20,862,843,353.35 39,671,126,603.30

负债和所有者权益总计 20,926,971,005.59 39,754,441,044.03

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

20,862,843,353.35份，其中A级基金份额总额1,048,793,275.31份，B级基金份额总额

19,814,050,078.04份。

第20页共39页

7.2利润表

会计主体：华安现金富利投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至

12月31日 2015年12月31日

一、收入 727,163,021.13 566,987,235.15

1.利息收入 718,530,676.53 538,283,957.10

其中：存款利息收入 345,610,079.33 249,827,198.49

债券利息收入 241,211,381.47 185,754,793.31

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 131,709,215.73 102,701,965.30

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,607,610.35 28,696,361.38

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 8,607,610.35 28,696,361.38

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

填列） - -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 24,734.25 6,916.67

减：二、费用 124,517,055.27 80,969,042.09

1．管理人报酬 77,216,081.12 49,053,565.95

2．托管费 23,398,812.39 14,864,717.00

3．销售服务费 4,937,983.46 5,573,822.72

第21页共39页

4．交易费用 - 100.00

5．利息支出 18,429,275.33 10,955,299.58

其中：卖出回购金融资产支出 18,429,275.33 10,955,299.58

6．其他费用 534,902.97 521,536.84

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列） 602,645,965.86 486,018,193.06

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

602,645,965.86 486,018,193.06

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安现金富利投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 39,671,126,603.30 - 39,671,126,603.30

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 602,645,965.86 602,645,965.86

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） -18,808,283,249.95 - -18,808,283,249.95

其中：1.基金申购款 102,562,473,344.16 - 102,562,473,344.16

2.基金赎回款 -121,370,756,594.11 - -121,370,756,594.11

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -602,645,965.86 -602,645,965.86

五、期末所有者权益（基金 20,862,843,353.35 - 20,862,843,353.35

第22页共39页

净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 20,195,836,976.40 - 20,195,836,976.40

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 486,018,193.06 486,018,193.06

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） 19,475,289,626.90 - 19,475,289,626.90

其中：1.基金申购款 117,652,350,671.13 - 117,652,350,671.13

2.基金赎回款 -98,177,061,044.23 - -98,177,061,044.23

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -486,018,193.06 -486,018,193.06

五、期末所有者权益（基金

净值） 39,671,126,603.30 - 39,671,126,603.30

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安现金富利投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第135号《关于同意华安现金富利投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安现金富利投资基金基金契约》(后更名为《华安现金富利投资基金基金合同》)发起，并于2003年12月30日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不第23页共39页

包括认购资金利息共募集人民币4,253,247,721.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普

华永道验字(2003)第190号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基

金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《关于华安现金富利货币基金实施基金份额分级的公告》，自2009年12月23日起，本

基金将基金份额分为A级和B级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资

者基金交易账户所持有份额数量是否不低于500万份进行不同级别基金份额的判断和处理。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《华安现金富利投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为价格波动幅度和信用风险低并具有高度流动性的短期金融工具，如银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限不超过397天的短期债券、中央银行票据、期限在一年以内的债券回购、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金目前投资工具主要包括银行存款、短期债券(含央行票据)、回购协议等。本基金的业绩比较基准为银行个人活期储蓄税前利率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安现金富利投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第24页共39页

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全

面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其

他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，

暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

第25页共39页

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付的管

理费 77,216,081.12 49,053,565.95

其中：支付销售机构的客户

维护费 1,041,494.25 2,069,984.90

注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

当期发生的基金应支付的托 23,398,812.39 14,864,717.00

第26页共39页

管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.1%/当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

获得销售服务费的各关

当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

华安现金富利货币

华安现金富利货币B 合计

A

华安基金管理有限公 642,450.86 2,170,846.08 2,813,296.94

司

中国工商银行股份有 993,313.37 467.60 993,780.97

限公司

合计 1,635,764.23 2,171,313.68 3,807,077.91

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2015年1月1日至2015年12月31日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安现金富利货币A 华安现金富利货币B 合计

华安基金管理有限公 898,309.63 1,195,956.35 2,094,265.98

司

中国工商银行股份有 1,412,335.34 7,940.30 1,420,275.64

限公司

合计 2,310,644.97 1,203,896.65 3,514,541.62

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

第27页共39页

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

中国工商银 449,916,779.34 30,087,239. - - 3,121,390,000. 317,325.0

行 59 00 4

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

中国工商银 - 324,629,74 - - 5,303,700,000. 327,988.3

行 7.48 00 3

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

项目

华安现金富利货币

华安现金富利货币B华安现金富利货币A华安现金富利货币B

A

期初持有的基金份

额 - 0.00 - 220,508,257.42

期间申购/买入总份

额 - 155,563,353.85 50,000,000.00 50,000,000.00

期间因拆分变动份

额 - - - -

减：期间赎回/卖出

总份额 - 155,563,353.85 50,000,000.00 270,508,257.42

期末持有的基金份 - 0.00 - 0.00

第28页共39页

额

期末持有的基金份

额占基金总份额比

例 - - - -

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华安现金富利货币A

份额单位：份

华安现金富利货币A本期末 华安现金富利货币A上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金份额

持有的 持有的 持有的基金份额占

占基金总份额的

基金份额 基金份额 基金总份额的比例

比例

上海电气集团财务 - - - -

有限责任公司

注：无。

华安现金富利货币B

份额单位：份

华安现金富利货币B本期末 华安现金富利货币B上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

上海电气集团财务 - - 13,444,360.33 0.03%

有限责任公司

上海国际信托有限 - - 200,000,000.00 0.50%

公司

华安未来资产管理 - - 30,000,000.00 0.08%

（上海）有限公司

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

第29页共39页

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 97,000,097.33 506,336.17 305,694,100.19 660,710.19

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计

息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额24,919,842.62元，是以如下债券作为抵押

金额单位：人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额

单价

041653061 16中电国际 2017-01-05 98.77 280,000.00 27,655,098.77

CP001

合计 280,000.00 27,655,098.77

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

第30页共39页

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为2,972,539,389.48元，无属于第一或第三层次的余额(2015年12月31日：第二

层次9,729,378,219.29元，无第一层次和第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价第31页共39页

值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 固定收益投资 2,972,539,389.48 14.20

其中：债券 2,972,539,389.48 14.20

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 14,706,635,319.98 70.28

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,167,000,097.33 15.13

4 其他各项资产 80,796,198.80 0.39

5 合计 20,926,971,005.59 100.00

8.2债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 4.13

1

其中：买断式回购融资 -

占基金资产净值的比例

序号 项目 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 24,919,842.62 0.12

2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

第32页共39页

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

融资余额占基金资产净

序号 发生日期 原因 调整期

值的比例（％）

1 2016-11-25 21.35 因出现巨额赎回导致在5个工作日调整合规

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 24

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（％） 值的比例（％）

1 30天以内 80.40 0.12

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天（含）—60天 3.02 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

3 60天（含）—90天 10.76 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天（含）—120天 0.72 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 5.02 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 99.92 0.12

第33页共39页

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 6,775,755.74 0.03

2 央行票据 - -

3 金融债券 980,666,298.82 4.70

其中：政策性金融债 980,666,298.82 4.70

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 729,494,139.21 3.50

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,255,603,195.71 6.02

8 其他 - -

9 合计 2,972,539,389.48 14.25

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -

利率债券

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111697750 16河北银行 4,000,000 391,573,134.84 1.88

CD0048

2 140201 14国开01 3,800,000 380,450,952.67 1.82

3 100201 10国开01 2,800,000 280,223,983.62 1.34

4 160204 16国开04 2,400,000 239,989,074.56 1.15

5 111697480 16贵阳银行 2,000,000 198,728,501.93 0.95

CD039

6 111616201 16上海银行 2,000,000 198,635,591.14 0.95

CD201

7 041664011 16徐工机械CP001 1,000,000 99,988,574.27 0.48

8 111619098 16恒丰银行 1,000,000 99,944,409.57 0.48

CD098

第34页共39页

9 111697635 16贵阳银行 1,000,000 99,336,523.78 0.48

CD042

10 111697820 16贵阳银行 1,000,000 98,981,369.66 0.47

CD044

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.05%

报告期内偏离度的最低值 -0.24%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.03%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

8.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 614.04

2 应收证券清算款 10,954.17

3 应收利息 71,676,879.67

第35页共39页

4 应收申购款 9,107,750.92

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 80,796,198.80

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

华安现金富利货

97,942 10,708.31 74,706,158.02 7.12% 974,087,117.29 92.88%

币A

华安现金富利货 137,597,569 19,394,941,949

144 97.88% 419,108,128.68 2.12%

币B .99 .36

合计 19,469,648,107 1,393,195,245.

98,086 212,699.50 93.32% 6.68%

.38 97

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

华安现金富利货币A 254,089.91 0.02%

基金管理人所有从业人员持

华安现金富利货币B - -

有本基金

合计 254,089.91 0.00%

第36页共39页

注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 华安现金富利货币A -

金投资和研究部门负责人 华安现金富利货币B -

持有本开放式基金 合计 10~50

华安现金富利货币A 0

本基金基金经理持有本开 华安现金富利货币B 0

放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B

本报告期期初基金份额总额 2,591,072,074.22 37,080,054,529.08

本报告期基金总申购份额 3,925,892,923.37 98,636,580,420.79

减：本报告期基金总赎回份额 5,468,171,722.28 115,902,584,871.83

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,048,793,275.31 19,814,050,078.04

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

第37页共39页

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币151,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国泰君安 1 - - - --

中银国际 2 - - - --

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

第38页共39页

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

国泰君安 6,829,633.42 100.00% 140,000,0 100.00% - -

00.00

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

无。

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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