华安日日鑫货币市场基金 2013 年第 4 季度报告




华安日日鑫货币市场基金 2013 年第 4 季度报告
2013 年 12 月 31 日




基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年一月二十日




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§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 1 月 16 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。


§2 基金产品概况


基金简称 华安日日鑫货币
基金主代码 040038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月26日
报告期末基金份额总额 726,197,262.71份
为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在
投资目标 力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追
求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严
谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、
市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款
投资策略 交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平
等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极
的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动
性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低

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风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
下属两级基金的交易代码 040038 040039
报告期末下属两级基金的份额总 318,566,931.35份 407,630,331.36份
额


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
主要财务指标
华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
1．本期已实现收益 2,846,698.57 1,707,170.88
2．本期利润 2,846,698.57 1,707,170.88
3．期末基金资产净值 318,566,931.35 407,630,331.36
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．华安日日鑫货币 A：
业绩比
业绩比
净值收 较基准
净值收 较基准
阶段 益率标 收益率 ①－③ ②－④
益率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 1.1779% 0.0021% 0.2722% 0.0000% 0.9057% 0.0021%


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2．华安日日鑫货币 B：
业绩比
业绩比
净值收 较基准
净值收 较基准
阶段 益率标 收益率 ①－③ ②－④
益率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 1.2387% 0.0022% 0.2722% 0.0000% 0.9665% 0.0022%
注：本基金收益分配按月结转份额。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
华安日日鑫货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012 年 11 月 26 日至 2013 年 12 月 31 日）
1、华安日日鑫货币 A




2、华安日日鑫货币 B




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§4 管理人报告


4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
硕士研究生，12年证券基
金从业经历。2001年7月至
2004年12月在闽发证券有
限责任公司担任研究员，
从事债券研究及投资，
2005年1月至2005年9月在
本基金
福建儒林投资顾问有限公
郑可成 的基金 2012-11-26 - 12年
司任研究员，2005年10月
经理
至2009年7月在益民基金
管理有限公司任基金经
理，2009年8月至今任职于
华安基金管理有限公司固
定收益部。
2010年12月起担任华安稳

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固收益债券型证券投资基
金的基金经理。2012年9
月起同时担任华安安心收
益债券型证券投资基金的
基金经理。2012年11月起
同时担任本基金的基金经
理。2012年12月起同时担
任华安信用增强债券型证
券投资基金的基金经理。
2013年5月起同时担任华
安保本混合型证券投资基
金的基金经理。


硕士研究生，15年银行、
证券行业从业经验。曾在
中国银行上海分行、伦敦
分行、总行交易中心担任
高级交易员、高级经理等
职务。2012年11月加入华
安基金管理有限公司。
2013年1月起担任本基金
及华安七日鑫短期理财债
券型证券投资基金的基金
本基金
经理；2013年3月起担任华
张晟刚 的基金 2013-1-25 - 15年
安纯债债券型发起式证券
经理
投资基金的基金经理。
2013年5月起同时担任华
安保本混合型证券投资基
金的基金经理。2013年10
月起同时担任华安月月鑫
短期理财债券型证券投资
基金、华安季季鑫短期理
财债券型证券投资基金、
华安月安鑫短期理财债券
型证券投资基金、华安现
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金富利投资基金的基金经
理。2013年11月起同时担
任华安年年红定期开放债
券型证券投资基金的基金
经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准; 证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签
情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资
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组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市
交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申
购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估
值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同
投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司
公平交易制度总体执行情况良好。


4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察
稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现
了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投
资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。


4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

海外市场，四季度美国经济增长持续改善，美联储决定从 2014 年 1 月开始缩减 QE
购买规模。欧元区经济有企稳迹象，日本在超级货币宽松政策的刺激下，通缩改善，制
造业节节攀升，复苏动能进一步升温。
四季度国内宏观经济呈企稳态势。受益于补库存周期和内外需求扩张，10 月和 11
月的 PMI 和工业增加值大幅改观；但 12 月 PMI 下滑；进出口指数也显示内外需转弱；
CPI 高位回落，PPI 低位稳定。11 月召开了十八届三中全会，政府提出对于 12 个领域的
全面改革计划，宣示了“让市场起决定性作用”的改革路径。
受到央行货币政策偏紧操作、机构去杠杆的影响，四季度国内流动性紧张加剧，债
市剧烈调整。年末，在存贷比考核、银行同业业务整顿、财政投放低于预期等因素冲击
下，交易所回购利率创下多年高点。银行间 7 天回购利率和 1 个月 shibor 利率，四季度
均值较三季度分别上行了 30 和 70BP 至 4.74%和 5.71%。利率市场化进程加速，也推升

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银行资金成本。国债收益率曲线较三季度末上移了 50 个 BP，金融债收益率曲线上移了
80 个 BP。信用债成交极度低迷，一级发行困难。收益率大幅走高，中长期限、中低等
级调整更甚。
本报告期内，日日鑫保持了仓位调整的灵活性，有效防范了债市调整的风险，同时，
捕捉债市的短线操作机会，进行波段交易；由于操作得当，后期债券比例较低，较好把
握了货币市场利率冲高的机会，进行了回购和定存的交易，赚取了较高收益。因此，四
季度通过审慎和积极的管理，回避了金融市场的风险，保持了组合的较高收益和良好的
流动性。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
华安日日鑫货币 A：
投资回报：1.1779% 比较基准：0.2722%
华安日日鑫货币 B：
投资回报：1.2387% 比较基准：0.2722%


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计美国 QE 退出将是外部重要变量。欧美经济温和复苏，新兴市场国家结构调整，
仍将延续，温和改善的外部环境将有利于出口和外需平稳。国内方面，经济和通胀总体
保持稳定，但改革和转型加速中，经济增速会有不确定性。地方债务问题和金融机构杠
杆问题将考验执政者的能力，经济结构转型任重道远。
货币政策和流动性仍是焦点。央行货币政策偏紧的路径短期难改；市场化和互联网
金融带来的创新革命将延续和扩大化，银行的资金成本在变革中将继续被推高。但同时，
同业业务监管制度已经酝酿推出，协调有效的金融监管机制正在建立，地方债务也已经
披露。债市调整已经影响到企业正常融资，货币政策可能出现局部放松的机会。债券收
益率全面大幅上行之后，部分品种出现了较好投资价值。
操作方面，我们将继续关注基金的流动性，利用资金利率走高的机会，续做回购和
定存；同时也将适度关注债券的投资机会，短融的收益接近历史高位，短期信用风险不
大，甄选个券，权衡收益和流动性进行积极配置，争取在控制风险的基础上，获得较好
收益。
我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持
有人的利益。



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§5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额（元）
比例（％）
1 固定收益投资 69,963,784.90 9.59
其中：债券 69,963,784.90 9.59
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 163,101,084.65 22.36
其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 471,036,130.91 64.59
4 其他资产 25,176,129.54 3.45
5 合计 729,277,130.00 100.00


5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额 1.96
1
其中：买断式回购融资 -

占基金资产净值
序号 项目 金额（元）
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 40％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 40％。


5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数

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报告期末投资组合平均剩余期限 31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28


报告期内投资组合平均剩余期限超过 90 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过90天。


5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限
产净值的比例（％） 产净值的比例（％）
1 30天以内 86.00 -
其中：剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
2 30天(含)—60天 1.38 -
其中：剩余存续期超过397天
1.38 -
的浮动利率债
3 60天(含)—90天 4.07 -
其中：剩余存续期超过397天
1.37 -
的浮动利率债
4 90天(含)—180天 4.13 -
其中：剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
5 180天(含)—397天（含） 1.38 -
其中：剩余存续期超过397天
- -
的浮动利率债
合计 96.96 -


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本（元）
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -

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3 金融债券 19,995,690.44 2.75
其中：政策性金融债 19,995,690.44 2.75
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 49,968,094.46 6.88
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 69,963,784.90 9.63
剩余存续期超过397天的浮动
9 19,995,690.44 2.75
利率债券


5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资产
债券数量
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 净值比例
(张)
（％）
1 130211 13国开11 100,000 10,014,099.26 1.38
2 041356015 13豫投资CP002 100,000 10,001,688.38 1.38
3 041361023 13建发集CP002 100,000 10,001,259.87 1.38
4 041361046 13瑞水泥CP004 100,000 10,000,119.62 1.38
13西南证券
5 071318006 100,000 9,997,882.42 1.38
CP006
6 110212 11国开12 100,000 9,981,591.18 1.37
7 041359042 13柳工CP001 100,000 9,967,144.17 1.37


5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 -0.0732%
报告期内偏离度的最低值 -0.2150%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1339%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细

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本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况。
5.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,927,829.28
4 应收申购款 22,248,300.26
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 25,176,129.54


§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B
本报告期期初基金份额总额 186,590,609.09 25,674,248.19
本报告期基金总申购份额 724,031,286.11 698,154,292.04
减：本报告期基金总赎回份额 592,054,963.85 316,198,208.87
本报告期期末基金份额总额 318,566,931.35 407,630,331.36


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
1、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》
2、《华安日日鑫货币市场基金基金招募说明书》
3、《华安日日鑫货币市场基金托管协议》

8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。

8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。




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