景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 7

§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11

§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 16

§7 投资组合报告 ...... 34

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49

7.12 投资组合报告附注 ...... 50

§8 基金份额持有人信息...... 51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51

§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 52

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52

10.4 基金投资策略的改变 ...... 52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52

10.8 其他重大事件 ...... 55

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58

§12 备查文件目录...... 58

12.1 备查文件目录 ...... 58

12.2 存放地点 ...... 58

12.3 查阅方式 ...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 景顺长城中证 500ETF

场内简称 景顺中证 500ETF

基金主代码 159935

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 26 日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 30,572,956.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014 年 1 月 21 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金以中证 500 指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进
行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但
不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导
致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得
足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综
合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或
备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基
金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超
过 2%。

业绩比较基准 中证 500 指数

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨皞阳 许俊

负责人 联系电话 0755-82370388 010-66596688

电子邮箱 investor@igwfmc.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 4008888606 95566

传真 0755-22381339 010-66594942


注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1
建设广场第一座 21 层 号

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 1
建设广场第一座 21 层 号

邮政编码 518048 100818

法定代表人 李进 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -1,068,237.38

本期利润 1,875,766.21

加权平均基金份额本期利润 0.0604

本期加权平均净值利润率 3.18%

本期基金份额净值增长率 3.11%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 25,951,510.78

期末可供分配基金份额利润 0.8488

期末基金资产净值 56,524,466.78

期末基金份额净值 1.8488

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 84.88%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.26% 0.92% -0.81% 0.93% 0.55% -0.01%

过去三个月 -4.47% 0.82% -5.38% 0.83% 0.91% -0.01%

过去六个月 3.11% 0.78% 2.29% 0.79% 0.82% -0.01%

过去一年 -5.50% 0.94% -7.06% 0.96% 1.56% -0.02%

过去三年 12.27% 1.16% 2.29% 1.19% 9.98% -0.03%

自基金合同生效起 84.88% 1.57% 57.51% 1.60% 27.37% -0.03%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80％。
本基金的建仓期为自 2013 年 12 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组
合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有
限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9
日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。

本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司旗
下共管理 175 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

理学硕士，CFA。曾任美国摩根斯坦利（纽
约）对冲基金投资组合分析员，美国
Aristeia 基金（纽约）数据分析员，美国
郑 天 本基金的 2023 年 6 城堡基金（纽约）大数据研究员。2019 年
行 基金经理 月 20 日 - 9 年 5 月加入本公司，历任养老及资产配置部
研究员、ETF 投资部研究员、专户投资部
投资经理，自 2022 年 8 月起担任 ETF 与创
新投资部基金经理。具有 9 年证券、基金
行业从业经验。

经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管
理有限公司产品规划部高级产品设计师，
张 晓 本基金的 2020 年 4 2023 年 6 兴银基金管理有限公司研究发展部研究
南 基金经理 月 15 日 月 19 日 13 年 员、权益投资部基金经理。2020 年 2 月加
入本公司，自 2020 年 4 月起担任 ETF 与创
新投资部基金经理。具有 13 年证券、基金
行业从业经验。

本基金的 2022 年 工 学 硕 士 ， CFA 。 曾 任 美 国
金璜 基金经理 10 月 13 - 7 年 AltfestPersonalWealthManagement（艾福
助理 日 斯特个人财富管理）投资部量化研究员，
Morgan Stanley（美国摩根士丹利）风险


管理部信用风险分析员。2018 年 7 月加入
本公司，历任风险管理部经理、ETF 与创
新投资部研究员，现任基金经理助理。具
有 7 年证券、基金行业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，A 股权益市场整体表现较为平稳但结构上有所分化，主要宽基指数涨跌幅及排
序为：科创 50(4.71%)>上证指数(3.65%)>沪深 300(-0.75%)>中小 100(-1.84%)>创业板指(-5.61%)。市值维度，总体表现出小盘占优特征，规模指数涨跌幅及排序为：中证 1000(5.10%)>中证 500(2.29%)>沪深 300(-0.75%)。风格维度，中信风格指数涨跌幅及排序为：稳定(10.12%)>成长(7.80%)>周期(1.29%)>金融(-0.72%)>消费(-2.52%)。行业维度，涨跌幅排前五行业为：通信(50.66%)、传媒(42.75%)、计算机(27.57%)、机械设备(13.44%)、家用电器(13.29%)，排后五行业为：商贸零售(-23.44%)、房地产(-14.29%)、美容护理(-13.61%)、建筑材料(-10.52%)、综合(-9.62%)。

本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内，本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合，保持对标的指数的紧密跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2023 年上半年，本基金份额净值增长率为 3.11%，业绩比较基准收益率为 2.29%。报告期内，
本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，跟踪误差（年化）控制在 2%以内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观数据层面，主要经济活动指标：5 月工业增加值同比增长 3.5%，前值 5.6%，经季度调整
后环比增长0.63%；5月PMI48.8，6月PMI49；5月社会消费品零售总额同比增长12.7%，前值18.40%。
通胀指标：5 月 PPI 同比-4.6%，前值-3.6%；5 月 CPI 当月同比 0.2%，前值 0.1%。货币金融指标：
5 月 M2 同比增长 11.6%，前值 12.4%；5 月社会融资规模同比增长 9.5%，前值 10.0%。总体来看，
增长斜率有所放缓，但保持良好的复苏态势，同时通胀在高基数下保持稳步回落态势。

权益市场的长期趋势反映上市公司总体盈利能力的逐步提升，背后的驱动力是经济长期增长动能以及科技升级、产业升级带来的生产力提升。目前主要宽基指数估值水平处在历史低位，在经济复苏大背景下，权益市场配置价值凸显。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、
程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。

截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,179,287.28 945,485.85

结算备付金 3,214.70 18,768.68

存出保证金 581.20 1,157.46

交易性金融资产 6.4.7.2 55,503,969.20 59,452,984.36

其中：股票投资 55,503,969.20 59,452,984.36

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 109,985.08

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 56,687,052.38 60,528,381.43

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 0.10 101,109.62

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 23,308.95 27,729.98

应付托管费 4,661.79 5,546.01

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 134,614.76 194,143.85

负债合计 162,585.60 328,529.46

净资产：

实收基金 6.4.7.10 30,572,956.00 33,572,956.00

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 25,951,510.78 26,626,895.97

净资产合计 56,524,466.78 60,199,851.97

负债和净资产总计 56,687,052.38 60,528,381.43

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.8488 元，基金份额总额 30,572,956.00 份。
6.2 利润表
会计主体：景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 2,208,591.48 -7,666,452.33

1.利息收入 1,736.79 2,339.98

其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,736.79 2,339.98

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -737,148.90 -231,983.15
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,394,891.26 -907,233.40


基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 8,874.79 10,439.36

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 648,867.57 664,810.89

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 2,944,003.59 -7,436,744.16
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - -65.00
号填列）

减：二、营业总支出 332,825.27 338,986.52

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 146,192.87 151,557.89

2．托管费 6.4.10.2.2 29,238.61 30,311.52

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 157,393.79 157,117.11

三、利润总额（亏损总额 1,875,766.21 -8,005,438.85
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 1,875,766.21 -8,005,438.85
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 1,875,766.21 -8,005,438.85

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净资产 33,572,956.00 - 26,626,895.97 60,199,851.97
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 33,572,956.00 - 26,626,895.97 60,199,851.97
（基金净值）

三、本期增减变动额 -3,000,000.00 - -675,385.19 -3,675,385.19
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 1,875,766.21 1,875,766.21

（二）、本期基金份额
交易产生的基金净值

变动数 -3,000,000.00 - -2,551,151.40 -5,551,151.40
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 - - - -

2.基金赎回款 -3,000,000.00 - -2,551,151.40 -5,551,151.40

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产 - - - -
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产 30,572,956.00 - 25,951,510.78 56,524,466.78
（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净资产 33,572,956.00 - 40,514,252.00 74,087,208.00
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 33,572,956.00 - 40,514,252.00 74,087,208.00
（基金净值）

三、本期增减变动额 -3,000,000.00 - -11,271,444.08 -14,271,444.08
（减少以“-”号填列）


（一）、综合收益总额 - - -8,005,438.85 -8,005,438.85

（二）、本期基金份额
交易产生的基金净值

变动数 -3,000,000.00 - -3,266,005.23 -6,266,005.23
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 2,000,000.00 - 1,644,073.38 3,644,073.38

2.基金赎回款 -5,000,000.00 - -4,910,078.61 -9,910,078.61

（三）、本期向基金份

额持有人分配利润产 - - - -
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产 30,572,956.00 - 29,242,807.92 59,815,763.92
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

康乐 吴建军 邵媛媛

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1501 号《关于核准景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式指数基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 512,538,347.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 887 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长
城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 26 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 512,572,956.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 34,609.00 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上 [2014]第 17 号文审核同意，本基金

512,572,956.00 份基金份额于 2014 年 1 月 21 日在深交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证 500 指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数。
本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了景顺长城
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“景顺长城中证 500ETF 联接基金”)。景顺长城中证 500ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前(如适用)运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起(如适用)产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通(如有)投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通或深港通(如有)买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,179,287.28

等于：本金 1,179,194.68

加：应计利息 92.60

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1 个月（含）-3 个月 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -


合计 1,179,287.28

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 58,713,045.74 - 55,503,969.20 -3,209,076.54

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 58,713,045.74 - 55,503,969.20 -3,209,076.54

注：于 2023 年 6 月 30 日，股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值 0.00 元。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末的其他资产余额为零。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 12,834.31

其中：交易所市场 12,834.31

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 86,780.45

应付指数使用费 35,000.00

合计 134,614.76

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 33,572,956.00 33,572,956.00

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -3,000,000.00 -3,000,000.00

本期末 30,572,956.00 30,572,956.00

6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 56,717,499.80 -30,090,603.83 26,626,895.97

本期利润 -1,068,237.38 2,944,003.59 1,875,766.21

本期基金份额交易产 -5,055,718.65 2,504,567.25 -2,551,151.40
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -5,055,718.65 2,504,567.25 -2,551,151.40

本期已分配利润 - - -

本期末 50,593,543.77 -24,642,032.99 25,951,510.78

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,608.33

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 123.55

其他 4.91

合计 1,736.79

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,066,229.13

股票投资收益——赎回差价收入 -328,662.13

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -1,394,891.26

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 8,077,477.06

减：卖出股票成本总额 9,119,732.17

减：交易费用 23,974.02

买卖股票差价收入 -1,066,229.13

6.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

赎回基金份额对价总额 5,551,151.40

减：现金支付赎回款总额 209,665.40

减：赎回股票成本总额 5,670,148.13

减：交易费用 -

赎回差价收入 -328,662.13

6.4.7.14.4 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 6.56

债券投资收益——买卖债券（债转股 8,868.23
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 8,874.79

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 39,876.39
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 31,000.00
付）成本总额

减：应计利息总额 6.57

减：交易费用 1.59

买卖债券差价收入 8,868.23

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 648,867.57

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 648,867.57

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 2,944,003.59

股票投资 2,944,003.59

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 2,944,003.59

注：本基金本报告期公允价值变动损益—股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益0.00 元。

6.4.7.21 其他收入

本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 27,273.08

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行划款手续费 595.00

指数使用费 70,000.00

存托服务费 18.34

合计 157,393.79

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

景顺长城基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他基金

投资基金联接基金
(“景顺长城中证 500ETF 联接基金”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

长城证券 8,367,222.37 53.17 12,762,292.61 53.07

6.4.10.1.2 权证交易

无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 7,793.86 53.17 6,690.19 52.13

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

长城证券 11,889.57 53.08 10,942.66 53.04

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 146,192.87 151,557.89

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：


日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 29,238.61 30,311.52

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

本基金本报告期及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务交易。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例（%） 比例（%）

景 顺长 城中

证 500ETF 联 26,763,000.00 87.5400 31,029,900.00 92.4300

接基金

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行-活期 1,179,287.28 1,608.33 1,183,476.30 2,144.49

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有 13,100 股长城证券（证券代码：002939）的 A 股普通股，成本总
额为人民币 142,521.81 元，估值总额为人民币 106,503.00 元，占基金资产净值的比例为
0.19%(2022 年 12 月 31 日：本基金持有长城证券（证券代码：002939）11,300 股 A 股普通股，成
本总额为人民币 130,782.88 元，估值总额为人民币 93,564.00 元，占基金资产净值的比例为0.16%。)。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 备
码 名称 停牌日期 原因 估值 期 开盘 （股） 成本总额 估值总 注
单价 单价 额

601298 青岛港 2023 年 6 重大事项 6.97 2023 年 7 7.40 5,700 33,238.28 39,729.00 -
月 28 日 停牌 月 3 日

000540 中天金 2023 年 5 退市 0.11 - - 41,300 104,332.59 4,543.00

融 月 19 日

注：本基金截至 2023 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券（上年度末：同）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 1,179,287.28 - - - - - 1,179,287.28

结算备付金 3,214.70 - - - - - 3,214.70

存出保证金 581.20 - - - - - 581.20

交易性金融资产 4,543.00 - - - - 55,499,426.20 55,503,969.20

资产总计 1,187,626.18 - - - - 55,499,426.20 56,687,052.38

负债

应付管理人报酬 - - - - - 23,308.95 23,308.95

应付托管费 - - - - - 4,661.79 4,661.79

应付证券清算款 - - - - - 0.10 0.10

其他负债 - - - - - 134,614.76 134,614.76

负债总计 - - - - - 162,585.60 162,585.60

利率敏感度缺口 1,187,626.18 - - - - - -

上年度末 1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计

2022年12月31日

资产

银行存款 945,485.85 - - - - - 945,485.85

结算备付金 18,768.68 - - - - - 18,768.68

存出保证金 1,157.46 - - - - - 1,157.46

交易性金融资产 - - - - - 59,452,984.36 59,452,984.36

应收证券清算款 - - - - - 109,985.08 109,985.08

资产总计 965,411.99 - - - - 59,562,969.44 60,528,381.43

负债

应付管理人报酬 - - - - - 27,729.98 27,729.98

应付托管费 - - - - - 5,546.01 5,546.01

应付证券清算款 - - - - - 101,109.62 101,109.62

其他负债 - - - - - 194,143.85 194,143.85

负债总计 - - - - - 328,529.46 328,529.46

利率敏感度缺口 965,411.99 - - - - - -

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有债券资产（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 55,503,969.20 98.19 59,452,984.36 98.76
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 55,503,969.20 98.19 59,452,984.36 98.76

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 （2023 年 6 月 30 日） 上年度末

分析 （2022 年 12 月 31 日 ）

沪深 300 指数上升 5% 2,499,894.45 1,950,660.93

沪深 300 指数下降 5% -2,499,894.45 -1,950,660.93

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 55,459,697.20 59,237,101.36

第二层次 39,729.00 215,883.00

第三层次 4,543.00 -

合计 55,503,969.20 59,452,984.36

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 55,503,969.20 97.91

其中：股票 55,503,969.20 97.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,182,501.98 2.09

8 其他各项资产 581.20 0.00

9 合计 56,687,052.38 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 386,496.00 0.68

B 采矿业 2,033,286.82 3.60

C 制造业 34,778,926.77 61.53

D 电力、热力、燃气及水生产和 1,908,086.60 3.38
供应业

E 建筑业 614,653.50 1.09

F 批发和零售业 1,744,852.20 3.09

G 交通运输、仓储和邮政业 829,546.27 1.47

H 住宿和餐饮业 102,330.00 0.18

I 信息传输、软件和信息技术服 4,656,554.95 8.24
务业

J 金融业 4,742,469.28 8.39

K 房地产业 748,182.50 1.32

L 租赁和商务服务业 679,533.00 1.20

M 科学研究和技术服务业 621,132.08 1.10

N 水利、环境和公共设施管理业 306,447.63 0.54

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 276,170.00 0.49

R 文化、体育和娱乐业 779,541.00 1.38

S 综合 291,217.60 0.52

合计 55,499,426.20 98.19

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 4,543.00 0.01

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,543.00 0.01

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300308 中际旭创 5,300 781,485.00 1.38

2 688256 寒武纪 1,872 351,936.00 0.62

3 000988 华工科技 8,259 313,924.59 0.56

4 002340 格林美 42,000 290,220.00 0.51

5 002384 东山精密 11,200 290,080.00 0.51

6 002422 科伦药业 9,600 284,928.00 0.50

7 300418 昆仑万维 6,900 277,932.00 0.49

8 600372 中航电子 18,300 277,794.00 0.49

9 300012 华测检测 13,700 267,150.00 0.47

10 300724 捷佳伟创 2,300 258,405.00 0.46

11 600157 永泰能源 181,500 257,730.00 0.46

12 600079 人福医药 9,300 250,542.00 0.44

13 688777 中控技术 3,988 250,366.64 0.44

14 600489 中金黄金 23,700 244,821.00 0.43

15 300003 乐普医疗 10,800 244,188.00 0.43

16 002738 中矿资源 4,740 241,455.60 0.43

17 600487 亨通光电 16,100 236,026.00 0.42

18 002028 思源电气 5,020 234,534.40 0.41

19 600536 中国软件 4,942 231,680.96 0.41

20 002463 沪电股份 10,900 228,246.00 0.40

21 601058 赛轮轮胎 20,000 227,800.00 0.40

22 601555 东吴证券 32,690 226,868.60 0.40

23 300037 新宙邦 4,320 224,164.80 0.40

24 600765 中航重机 8,405 222,816.55 0.39

25 000066 中国长城 15,800 218,514.00 0.39

26 600885 宏发股份 6,848 218,108.80 0.39

27 000807 云铝股份 17,000 216,410.00 0.38

28 688099 晶晨股份 2,450 206,584.00 0.37

29 600482 中国动力 8,800 206,272.00 0.36


30 000423 东阿阿胶 3,800 203,110.00 0.36

31 000009 中国宝安 16,780 202,534.60 0.36

32 300146 汤臣倍健 8,300 199,034.00 0.35

33 600352 浙江龙盛 21,200 198,220.00 0.35

34 002156 通富微电 8,700 196,620.00 0.35

35 603444 吉比特 400 196,444.00 0.35

36 300058 蓝色光标 20,300 196,301.00 0.35

37 002966 苏州银行 29,960 196,238.00 0.35

38 002185 华天科技 20,900 192,280.00 0.34

39 601108 财通证券 26,500 191,860.00 0.34

40 600415 小商品城 22,400 191,072.00 0.34

41 002625 光启技术 12,300 187,698.00 0.33

42 002624 完美世界 11,100 187,479.00 0.33

43 600027 华电国际 27,800 185,982.00 0.33

44 300144 宋城演艺 14,900 184,760.00 0.33

45 600109 国金证券 21,300 184,671.00 0.33

46 000783 长江证券 31,600 183,280.00 0.32

47 600988 赤峰黄金 13,600 183,056.00 0.32

48 600161 天坛生物 6,700 181,905.00 0.32

49 601233 桐昆股份 13,700 181,525.00 0.32

50 601077 渝农商行 50,500 181,295.00 0.32

51 600298 安琪酵母 5,000 181,050.00 0.32

52 002008 大族激光 6,900 180,780.00 0.32

53 600418 江淮汽车 14,262 179,558.58 0.32

54 300568 星源材质 10,400 178,776.00 0.32

55 002385 大北农 27,000 178,200.00 0.32

56 300285 国瓷材料 6,500 178,100.00 0.32

57 600096 云天化 10,400 177,528.00 0.31

58 002223 鱼跃医疗 4,926 177,286.74 0.31

59 002409 雅克科技 2,400 174,912.00 0.31

60 000630 铜陵有色 60,200 173,978.00 0.31

61 603882 金域医学 2,300 173,650.00 0.31

62 002407 多氟多 8,700 172,782.00 0.31

63 600862 中航高科 6,800 172,108.00 0.30

64 300390 天华新能 4,790 171,482.00 0.30

65 603688 石英股份 1,500 170,760.00 0.30

66 688072 拓荆科技 400 170,388.00 0.30

67 601162 天风证券 56,600 168,668.00 0.30

68 300024 机器人 10,100 168,367.00 0.30

69 300395 菲利华 3,400 167,280.00 0.30

70 002497 雅化集团 9,400 167,132.00 0.30

71 300474 景嘉微 1,850 166,481.50 0.29

72 000933 神火股份 12,800 166,400.00 0.29


73 300604 长川科技 3,500 166,215.00 0.29

74 300073 当升科技 3,300 166,089.00 0.29

75 600705 中航产融 43,300 165,839.00 0.29

76 002240 盛新锂能 5,200 165,724.00 0.29

77 002439 启明星辰 5,500 163,680.00 0.29

78 601168 西部矿业 15,500 162,905.00 0.29

79 605358 立昂微 4,400 161,612.00 0.29

80 000932 华菱钢铁 33,800 161,226.00 0.29

81 600066 宇通客车 10,800 159,192.00 0.28

82 002600 领益智造 23,000 158,930.00 0.28

83 002850 科达利 1,200 158,700.00 0.28

84 300136 信维通信 7,900 158,632.00 0.28

85 603596 伯特利 2,000 158,520.00 0.28

86 000975 银泰黄金 13,540 158,418.00 0.28

87 600060 海信视像 6,400 158,400.00 0.28

88 688301 奕瑞科技 560 158,160.80 0.28

89 002138 顺络电子 6,600 157,806.00 0.28

90 688521 芯原股份 2,190 157,504.80 0.28

91 002797 第一创业 27,400 156,728.00 0.28

92 002465 海格通信 15,000 155,100.00 0.27

93 002568 百润股份 4,240 154,124.00 0.27

94 600563 法拉电子 1,119 153,638.70 0.27

95 300832 新产业 2,600 153,400.00 0.27

96 603939 益丰药房 4,140 153,180.00 0.27

97 601128 常熟银行 22,400 152,768.00 0.27

98 603816 顾家家居 4,000 152,600.00 0.27

99 000021 深科技 7,630 152,523.70 0.27

100 600839 四川长虹 30,100 152,005.00 0.27

101 600160 巨化股份 11,020 151,855.60 0.27

102 300253 卫宁健康 14,000 151,480.00 0.27

103 000591 太阳能 22,300 151,194.00 0.27

104 688567 孚能科技 6,966 150,395.94 0.27

105 600879 航天电子 17,692 150,205.08 0.27

106 600873 梅花生物 16,800 150,024.00 0.27

107 000683 远兴能源 20,700 148,833.00 0.26

108 300866 安克创新 1,700 148,750.00 0.26

109 603589 口子窖 3,000 148,050.00 0.26

110 601990 南京证券 18,000 147,240.00 0.26

111 688169 石头科技 459 147,192.12 0.26

112 300699 光威复材 4,760 146,846.00 0.26

113 002025 航天电器 2,300 146,740.00 0.26

114 600392 盛和资源 11,395 146,653.65 0.26

115 002368 太极股份 3,551 146,194.67 0.26


116 600497 驰宏锌锗 29,100 146,082.00 0.26

117 002078 太阳纸业 13,626 145,661.94 0.26

118 601696 中银证券 13,600 144,976.00 0.26

119 688390 固德威 863 144,000.18 0.25

120 300118 东方日升 5,600 143,528.00 0.25

121 000729 燕京啤酒 11,500 143,405.00 0.25

122 600177 雅戈尔 22,600 142,606.00 0.25

123 600516 方大炭素 23,000 142,600.00 0.25

124 000831 中国稀土 4,800 142,080.00 0.25

125 300017 网宿科技 19,900 141,489.00 0.25

126 600141 兴发集团 6,320 140,430.40 0.25

127 002294 信立泰 4,500 140,355.00 0.25

128 600642 申能股份 20,000 139,800.00 0.25

129 002673 西部证券 21,900 139,065.00 0.25

130 000728 国元证券 21,300 138,876.00 0.25

131 002430 杭氧股份 4,000 137,440.00 0.24

132 000629 钒钛股份 35,100 137,241.00 0.24

133 600699 均胜电子 7,780 137,239.20 0.24

134 600170 上海建工 50,800 136,652.00 0.24

135 002532 天山铝业 22,800 136,572.00 0.24

136 600325 华发股份 13,812 136,048.20 0.24

137 600118 中国卫星 4,800 135,408.00 0.24

138 002273 水晶光电 11,324 135,208.56 0.24

139 002195 二三四五 46,722 135,026.58 0.24

140 002268 电科网安 4,820 134,333.40 0.24

141 601966 玲珑轮胎 6,000 133,320.00 0.24

142 600166 福田汽车 39,200 133,280.00 0.24

143 600153 建发股份 12,200 133,102.00 0.24

144 002739 万达电影 10,600 132,924.00 0.24

145 300595 欧普康视 4,400 132,836.00 0.24

146 600143 金发科技 15,200 132,696.00 0.23

147 002372 伟星新材 6,460 132,688.40 0.23

148 600521 华海药业 7,200 132,552.00 0.23

149 000998 隆平高科 8,600 132,010.00 0.23

150 603000 人民网 4,500 131,400.00 0.23

151 689009 九号公司 3,565 131,370.25 0.23

152 600549 厦门钨业 6,900 131,307.00 0.23

153 000400 许继电气 5,694 131,246.70 0.23

154 600486 扬农化工 1,500 131,130.00 0.23

155 300487 蓝晓科技 2,100 131,082.00 0.23

156 600637 东方明珠 16,700 130,594.00 0.23

157 600399 抚顺特钢 12,800 130,560.00 0.23

158 688002 睿创微纳 2,901 129,964.80 0.23


159 000738 航发控制 5,300 129,320.00 0.23

160 002065 东华软件 18,300 129,198.00 0.23

161 688220 翱捷科技 1,709 128,841.51 0.23

162 688536 思瑞浦 589 128,402.00 0.23

163 600859 王府井 6,464 127,922.56 0.23

164 601577 长沙银行 16,400 127,264.00 0.23

165 600481 双良节能 9,100 127,218.00 0.23

166 002444 巨星科技 5,811 127,144.68 0.22

167 002131 利欧股份 55,173 126,897.90 0.22

168 601198 东兴证券 15,800 126,716.00 0.22

169 600499 科达制造 11,100 126,096.00 0.22

170 300383 光环新网 11,700 125,775.00 0.22

171 000997 新 大 陆 6,652 125,722.80 0.22

172 002353 杰瑞股份 5,000 125,650.00 0.22

173 600704 物产中大 25,400 125,476.00 0.22

174 300438 鹏辉能源 2,600 124,904.00 0.22

175 000960 锡业股份 8,000 124,400.00 0.22

176 600021 上海电力 11,500 123,855.00 0.22

177 000519 中兵红箭 6,827 123,500.43 0.22

178 300682 朗新科技 5,300 123,384.00 0.22

179 601997 贵阳银行 23,900 123,324.00 0.22

180 600271 航天信息 9,000 123,210.00 0.22

181 002373 千方科技 9,000 122,760.00 0.22

182 300001 特锐德 5,900 122,602.00 0.22

183 688009 中国通号 21,138 122,600.40 0.22

184 603077 和邦生物 50,443 122,576.49 0.22

185 000623 吉林敖东 7,600 121,904.00 0.22

186 000703 恒逸石化 17,900 121,362.00 0.21

187 300088 长信科技 19,971 120,425.13 0.21

188 300676 华大基因 2,000 119,980.00 0.21

189 600511 国药股份 3,086 119,891.10 0.21

190 002056 横店东磁 6,564 119,530.44 0.21

191 600380 健康元 9,392 119,372.32 0.21

192 688516 奥特维 632 119,068.80 0.21

193 603737 三棵树 1,820 119,064.40 0.21

194 600867 通化东宝 11,400 119,016.00 0.21

195 002507 涪陵榨菜 6,500 119,015.00 0.21

196 002152 广电运通 10,100 118,372.00 0.21

197 600498 烽火通信 5,800 118,146.00 0.21

198 603338 浙江鼎力 2,100 117,621.00 0.21

199 600998 九州通 11,324 117,543.12 0.21

200 002281 光迅科技 3,169 117,538.21 0.21

201 600546 山煤国际 8,100 117,207.00 0.21


202 600529 山东药玻 4,300 117,046.00 0.21

203 000513 丽珠集团 3,003 116,846.73 0.21

204 002203 海亮股份 9,700 116,497.00 0.21

205 601016 节能风电 31,720 116,412.40 0.21

206 600348 华阳股份 14,700 116,277.00 0.21

207 000636 风华高科 7,543 115,709.62 0.20

208 603517 绝味食品 3,100 115,165.00 0.20

209 002299 圣农发展 6,000 114,900.00 0.20

210 600739 辽宁成大 8,700 114,405.00 0.20

211 002192 融捷股份 1,700 113,611.00 0.20

212 603927 中科软 2,940 113,366.40 0.20

213 601636 旗滨集团 13,100 112,922.00 0.20

214 002432 九安医疗 3,200 112,672.00 0.20

215 002595 豪迈科技 3,200 112,416.00 0.20

216 002506 协鑫集成 38,200 111,926.00 0.20

217 603712 七一二 3,700 111,777.00 0.20

218 002531 天顺风能 7,300 111,179.00 0.20

219 603885 吉祥航空 7,200 111,096.00 0.20

220 688772 珠海冠宇 5,501 110,845.15 0.20

221 002080 中材科技 5,400 110,808.00 0.20

222 600863 内蒙华电 26,600 110,390.00 0.20

223 600580 卧龙电驱 7,477 109,238.97 0.19

224 600655 豫园股份 15,900 109,074.00 0.19

225 600970 中材国际 8,550 109,012.50 0.19

226 002092 中泰化学 16,900 109,005.00 0.19

227 300182 捷成股份 17,200 108,532.00 0.19

228 000878 云南铜业 9,800 108,290.00 0.19

229 300296 利亚德 16,500 107,745.00 0.19

230 300212 易华录 3,240 107,665.20 0.19

231 600820 隧道股份 17,900 107,579.00 0.19

232 600909 华安证券 23,020 107,503.40 0.19

233 688385 复旦微电 2,132 106,813.20 0.19

234 600528 中铁工业 10,800 106,704.00 0.19

235 002939 长城证券 13,100 106,503.00 0.19

236 002926 华西证券 12,800 106,368.00 0.19

237 002683 广东宏大 3,600 105,984.00 0.19

238 600535 天士力 7,300 105,923.00 0.19

239 600329 达仁堂 2,355 105,715.95 0.19

240 688188 柏楚电子 560 105,593.60 0.19

241 000750 国海证券 31,090 104,151.50 0.18

242 000547 航天发展 10,400 104,000.00 0.18

243 000039 中集集团 15,040 103,625.60 0.18

244 600008 首创环保 35,970 103,593.60 0.18


245 603233 大参林 3,688 103,300.88 0.18

246 000893 亚钾国际 4,500 103,230.00 0.18

247 600416 湘电股份 5,400 103,086.00 0.18

248 300244 迪安诊断 4,000 102,520.00 0.18

249 600258 首旅酒店 5,400 102,330.00 0.18

250 002557 洽洽食品 2,459 102,171.45 0.18

251 603893 瑞芯微 1,400 101,990.00 0.18

252 000970 中科三环 7,945 101,854.90 0.18

253 603160 汇顶科技 2,200 101,750.00 0.18

254 300748 金力永磁 3,400 101,728.00 0.18

255 603156 养元饮品 4,100 101,270.00 0.18

256 002429 兆驰股份 18,400 101,200.00 0.18

257 000060 中金岭南 21,300 101,175.00 0.18

258 688200 华峰测控 660 100,980.00 0.18

259 601991 大唐发电 30,300 100,293.00 0.18

260 000830 鲁西化工 9,407 99,337.92 0.18

261 600369 西南证券 27,100 98,915.00 0.17

262 603456 九洲药业 3,600 98,568.00 0.17

263 600390 五矿资本 18,300 98,454.00 0.17

264 603658 安图生物 1,900 98,287.00 0.17

265 002500 山西证券 17,560 97,984.80 0.17

266 600435 北方导航 8,520 97,894.80 0.17

267 600398 海澜之家 14,100 97,008.00 0.17

268 002936 郑州银行 42,026 96,659.80 0.17

269 002508 老板电器 3,800 96,102.00 0.17

270 300558 贝达药业 2,000 96,060.00 0.17

271 601880 辽港股份 61,499 95,938.44 0.17

272 002128 电投能源 7,231 95,593.82 0.17

273 600038 中直股份 2,400 95,568.00 0.17

274 300009 安科生物 9,532 95,320.00 0.17

275 300070 碧水源 17,700 94,872.00 0.17

276 601717 郑煤机 7,510 93,499.50 0.17

277 600985 淮北矿业 8,100 93,312.00 0.17

278 600848 上海临港 7,800 93,210.00 0.16

279 002153 石基信息 6,630 92,820.00 0.16

280 300026 红日药业 17,102 92,692.84 0.16

281 603858 步长制药 4,500 92,655.00 0.16

282 000050 深天马 A 10,000 91,800.00 0.16

283 002572 索菲亚 5,200 90,584.00 0.16

284 300529 健帆生物 3,900 90,402.00 0.16

285 601179 中国西电 16,700 90,347.00 0.16

286 603127 昭衍新药 2,200 89,980.00 0.16

287 002244 滨江集团 10,124 89,293.68 0.16


288 300373 扬杰科技 2,200 89,254.00 0.16

289 688779 长远锂科 7,884 88,852.68 0.16

290 688116 天奈科技 1,941 88,800.75 0.16

291 002408 齐翔腾达 13,928 88,721.36 0.16

292 600673 东阳光 12,300 88,683.00 0.16

293 601456 国联证券 9,700 88,270.00 0.16

294 002266 浙富控股 21,345 88,154.85 0.16

295 601958 金钼股份 7,900 88,085.00 0.16

296 600895 张江高科 6,300 87,696.00 0.16

297 002019 亿帆医药 6,000 87,600.00 0.15

298 003035 南网能源 12,300 87,576.00 0.15

299 600566 济川药业 3,000 87,120.00 0.15

299 600667 太极实业 12,000 87,120.00 0.15

300 600827 百联股份 6,500 86,905.00 0.15

301 688538 和辉光电 34,057 86,504.78 0.15

302 000155 川能动力 6,000 86,400.00 0.15

303 002958 青农商行 31,700 86,224.00 0.15

304 600208 新湖中宝 34,700 86,056.00 0.15

305 601000 唐山港 24,211 85,464.83 0.15

306 601666 平煤股份 11,300 85,202.00 0.15

307 000739 普洛药业 4,800 85,152.00 0.15

308 603267 鸿远电子 1,300 84,890.00 0.15

309 600282 南钢股份 25,100 84,587.00 0.15

310 300357 我武生物 2,500 84,075.00 0.15

311 600171 上海贝岭 4,602 83,986.50 0.15

312 000887 中鼎股份 6,400 83,776.00 0.15

313 600755 厦门国贸 10,802 83,607.48 0.15

314 002155 湖南黄金 6,800 82,960.00 0.15

315 600959 江苏有线 24,500 82,810.00 0.15

316 600378 昊华科技 2,200 82,808.00 0.15

317 002670 国盛金控 9,401 82,540.78 0.15

318 600316 洪都航空 3,500 82,075.00 0.15

319 300677 英科医疗 3,700 81,400.00 0.14

320 300115 长盈精密 6,816 81,178.56 0.14

321 688281 华秦科技 400 81,000.00 0.14

322 300888 稳健医疗 1,940 80,839.80 0.14

323 601231 环旭电子 5,400 80,784.00 0.14

324 002487 大金重工 2,600 80,184.00 0.14

325 600517 国网英大 14,000 79,800.00 0.14

326 601866 中远海发 32,300 79,781.00 0.14

327 603218 日月股份 4,200 79,758.00 0.14

328 000778 新兴铸管 19,500 79,560.00 0.14

329 002030 达安基因 7,974 79,500.78 0.14


330 000598 兴蓉环境 14,600 79,278.00 0.14

331 600056 中国医药 6,077 78,879.46 0.14

332 600131 国网信通 3,900 78,741.00 0.14

333 600582 天地科技 13,500 78,705.00 0.14

334 600315 上海家化 2,700 78,327.00 0.14

335 688082 盛美上海 708 78,163.20 0.14

336 002221 东华能源 9,004 77,884.60 0.14

337 000987 越秀资本 12,230 77,660.50 0.14

338 600598 北大荒 5,800 77,314.00 0.14

339 002249 大洋电机 13,557 77,274.90 0.14

340 603026 胜华新材 1,300 77,025.00 0.14

341 300363 博腾股份 2,600 76,934.00 0.14

342 300251 光线传媒 9,500 76,855.00 0.14

343 601005 重庆钢铁 54,700 76,580.00 0.14

344 000027 深圳能源 11,620 76,575.80 0.14

345 002326 永太科技 5,000 76,450.00 0.14

346 600906 财达证券 10,600 76,320.00 0.14

347 000709 河钢股份 33,700 76,162.00 0.13

348 002518 科士达 1,900 76,019.00 0.13

349 002183 怡 亚 通 14,800 75,480.00 0.13

350 601106 中国一重 22,400 75,264.00 0.13

351 601992 金隅集团 34,000 74,120.00 0.13

352 002831 裕同科技 3,020 73,657.80 0.13

353 600718 东软集团 6,900 73,554.00 0.13

354 000883 湖北能源 16,100 73,416.00 0.13

355 601665 齐鲁银行 18,700 73,304.00 0.13

356 600373 中文传媒 5,500 73,260.00 0.13

357 300776 帝尔激光 1,120 72,688.00 0.13

358 002511 中顺洁柔 6,500 72,475.00 0.13

359 000825 太钢不锈 18,700 72,369.00 0.13

360 002690 美亚光电 2,810 72,357.50 0.13

361 601778 晶科科技 14,500 71,630.00 0.13

362 603568 伟明环保 4,078 71,405.78 0.13

363 601928 凤凰传媒 6,200 70,680.00 0.13

364 603228 景旺电子 2,752 70,588.80 0.12

365 600663 陆家嘴 7,100 70,077.00 0.12

366 600737 中粮糖业 8,700 70,035.00 0.12

367 600967 内蒙一机 6,901 69,700.10 0.12

368 002985 北摩高科 1,576 69,533.12 0.12

369 600297 广汇汽车 33,100 68,848.00 0.12

370 603883 老百姓 2,302 68,714.70 0.12

371 600801 华新水泥 5,551 68,554.85 0.12

372 600155 华创云信 11,000 68,420.00 0.12


373 603225 新凤鸣 6,172 68,200.60 0.12

374 688208 道通科技 2,246 68,076.26 0.12

375 688778 厦钨新能 1,375 68,062.50 0.12

376 603529 爱玛科技 2,100 67,662.00 0.12

377 601098 中南传媒 5,800 67,280.00 0.12

378 002468 申通快递 6,200 67,084.00 0.12

379 000012 南 玻 A 11,204 66,775.84 0.12

380 300482 万孚生物 2,500 66,575.00 0.12

381 001227 兰州银行 23,200 66,352.00 0.12

382 002745 木林森 7,200 66,240.00 0.12

383 600871 石化油服 33,200 65,736.00 0.12

384 603866 桃李面包 6,490 65,678.80 0.12

385 000156 华数传媒 7,500 65,250.00 0.12

386 300861 美畅股份 1,500 65,055.00 0.12

387 002032 苏 泊 尔 1,300 65,000.00 0.11

388 600500 中化国际 11,690 64,996.40 0.11

389 002791 坚朗五金 1,000 64,710.00 0.11

390 000401 冀东水泥 8,617 63,507.29 0.11

391 688276 百克生物 1,012 63,351.20 0.11

392 688052 纳芯微 400 63,348.00 0.11

393 002867 周大生 3,550 63,119.00 0.11

394 000581 威孚高科 4,000 63,000.00 0.11

395 601611 中国核建 7,400 62,530.00 0.11

396 002250 联化科技 5,974 62,488.04 0.11

397 600556 天下秀 8,800 62,392.00 0.11

398 601118 海南橡胶 13,900 62,272.00 0.11

399 600022 山东钢铁 43,710 62,068.20 0.11

400 688520 神州细胞 1,092 61,960.08 0.11

401 688690 纳微科技 1,586 61,616.10 0.11

402 000930 中粮科技 7,588 61,462.80 0.11

403 688029 南微医学 748 61,006.88 0.11

404 000785 居然之家 16,000 60,960.00 0.11

405 301029 怡合达 1,360 60,764.80 0.11

406 002010 传化智联 11,400 60,648.00 0.11

407 688006 杭可科技 1,973 60,117.31 0.11

408 002423 中粮资本 7,500 60,000.00 0.11

409 300850 新强联 1,600 59,808.00 0.11

410 601598 中国外运 12,800 59,648.00 0.11

411 601608 中信重工 14,100 59,361.00 0.11

412 002505 鹏都农牧 31,170 58,911.30 0.10

413 000559 万向钱潮 10,800 58,860.00 0.10

414 002081 金 螳 螂 13,000 58,630.00 0.10

415 600062 华润双鹤 3,362 58,566.04 0.10


416 600597 光明乳业 5,600 58,240.00 0.10

417 600782 新钢股份 15,600 57,876.00 0.10

418 600259 广晟有色 1,600 57,824.00 0.10

419 000089 深圳机场 8,300 57,685.00 0.10

420 000958 电投产融 13,100 56,723.00 0.10

421 603638 艾迪精密 2,740 56,224.80 0.10

422 600901 江苏金租 13,580 56,085.40 0.10

423 600707 彩虹股份 11,700 55,692.00 0.10

424 600339 中油工程 13,600 55,352.00 0.10

425 300618 寒锐钴业 1,700 55,097.00 0.10

426 600409 三友化工 10,094 55,012.30 0.10

427 603826 坤彩科技 1,100 55,000.00 0.10

428 000937 冀中能源 8,600 54,868.00 0.10

429 600095 湘财股份 7,000 54,600.00 0.10

430 688107 安路科技 981 54,337.59 0.10

431 000898 鞍钢股份 19,500 54,210.00 0.10

432 601187 厦门银行 10,700 53,714.00 0.10

433 603707 健友股份 3,964 53,514.00 0.09

434 601718 际华集团 17,900 53,163.00 0.09

435 002761 浙江建投 3,500 53,130.00 0.09

436 600507 方大特钢 11,432 52,930.16 0.09

437 000415 渤海租赁 25,200 52,920.00 0.09

438 000537 广宇发展 4,500 52,515.00 0.09

439 000967 盈峰环境 10,300 52,015.00 0.09

440 688234 天岳先进 702 51,905.88 0.09

441 600167 联美控股 7,440 51,856.80 0.09

442 001914 招商积余 3,400 51,170.00 0.09

443 601568 北元集团 9,690 51,066.30 0.09

444 600968 海油发展 16,600 50,962.00 0.09

445 000563 陕国投 A 16,630 50,721.50 0.09

446 600808 马钢股份 19,700 50,629.00 0.09

447 601156 东航物流 3,800 49,400.00 0.09

448 002925 盈趣科技 2,530 49,082.00 0.09

449 002705 新宝股份 2,700 48,681.00 0.09

450 300257 开山股份 3,173 48,134.41 0.09

451 600195 中牧股份 4,108 47,981.44 0.08

452 600126 杭钢股份 11,040 47,913.60 0.08

453 603379 三美股份 1,980 46,549.80 0.08

454 600764 中国海防 1,700 46,274.00 0.08

455 002608 江苏国信 6,100 46,177.00 0.08

456 300442 润泽科技 1,500 46,140.00 0.08

457 603650 彤程新材 1,400 45,920.00 0.08

458 000959 首钢股份 12,700 44,450.00 0.08


459 000402 金 融 街 9,700 43,844.00 0.08

460 002653 海思科 1,800 42,480.00 0.08

461 601828 美凯龙 8,800 42,152.00 0.07

462 002110 三钢闽光 9,950 41,989.00 0.07

463 688185 康希诺 512 41,728.00 0.07

464 002563 森马服饰 6,600 41,052.00 0.07

465 001203 大中矿业 3,600 39,996.00 0.07

466 601228 广州港 12,300 39,729.00 0.07

466 601298 青岛港 5,700 39,729.00 0.07

467 603786 科博达 600 39,420.00 0.07

468 600377 宁沪高速 4,000 39,320.00 0.07

469 688289 圣湘生物 2,330 39,237.20 0.07

470 603056 德邦股份 2,500 38,550.00 0.07

471 000031 大悦城 10,457 38,272.62 0.07

472 603317 天味食品 2,609 38,117.49 0.07

473 600928 西安银行 10,800 38,016.00 0.07

474 600623 华谊集团 6,100 38,003.00 0.07

475 688819 天能股份 1,030 37,945.20 0.07

476 600927 永安期货 2,300 37,398.00 0.07

477 600350 山东高速 5,500 35,035.00 0.06

478 002399 海普瑞 3,000 34,410.00 0.06

479 601139 深圳燃气 4,700 34,263.00 0.06

480 601136 首创证券 2,400 34,008.00 0.06

481 000869 张 裕 A 1,100 33,726.00 0.06

482 601869 长飞光纤 900 33,309.00 0.06

483 601969 海南矿业 4,900 32,242.00 0.06

484 001872 招商港口 1,800 31,086.00 0.05

485 600995 南网储能 2,800 30,828.00 0.05

486 002945 华林证券 2,200 30,096.00 0.05

487 688105 诺唯赞 980 29,880.20 0.05

488 000553 安道麦 A 3,500 29,540.00 0.05

489 688248 南网科技 692 26,565.88 0.05

490 601158 重庆水务 4,700 26,132.00 0.05

491 600299 安迪苏 3,200 25,504.00 0.05

492 688295 中复神鹰 662 24,282.16 0.04

493 603355 莱克电气 880 22,360.80 0.04

494 300741 华宝股份 1,000 21,420.00 0.04

495 600032 浙江新能 1,700 21,352.00 0.04

496 600956 新天绿能 2,400 20,928.00 0.04

497 603868 飞科电器 300 18,927.00 0.03

498 002901 大博医疗 400 12,432.00 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000540 中天金融 41,300 4,543.00 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002463 沪电股份 235,564.00 0.39

2 000066 中国长城 219,416.00 0.36

3 600372 中航电子 198,803.00 0.33

4 000423 东阿阿胶 189,294.00 0.31

5 000933 神火股份 178,443.00 0.30

6 002240 盛新锂能 176,983.00 0.29

7 002008 大族激光 169,927.00 0.28

8 688072 拓荆科技 167,778.43 0.28

9 603882 金域医学 167,499.00 0.28

10 688169 石头科技 152,092.98 0.25

11 300395 菲利华 148,960.00 0.25

12 002600 领益智造 147,572.00 0.25

13 688536 思瑞浦 143,667.60 0.24

14 688220 翱捷科技 142,389.72 0.24

15 300487 蓝晓科技 132,181.00 0.22

16 300118 东方日升 131,295.00 0.22

17 601966 玲珑轮胎 130,602.00 0.22

18 002432 九安医疗 129,059.00 0.21

19 300595 欧普康视 127,586.00 0.21

20 300438 鹏辉能源 118,892.00 0.20

注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 688122 西部超导 262,735.52 0.44

2 603345 安井食品 230,478.00 0.38

3 603605 珀莱雅 220,823.80 0.37

4 000999 华润三九 214,762.00 0.36

5 601607 上海医药 214,196.00 0.36

6 002603 以岭药业 197,967.60 0.33

7 603606 东方电缆 174,930.00 0.29

8 601699 潞安环能 173,023.00 0.29

9 601872 招商轮船 170,076.00 0.28

10 688063 派能科技 166,667.05 0.28

11 603613 国联股份 164,473.00 0.27

12 300168 万达信息 163,194.00 0.27


13 600026 中远海能 146,940.70 0.24

14 601333 广深铁路 116,947.00 0.19

15 002212 天融信 108,458.00 0.18

16 600201 生物股份 96,068.17 0.16

17 600728 佳都科技 93,829.00 0.16

18 002396 星网锐捷 86,739.00 0.14

19 688188 柏楚电子 81,726.00 0.14

20 688088 虹软科技 77,846.39 0.13

注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,896,861.55

卖出股票收入（成交）总额 8,077,477.06

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 581.20

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 581.20

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明
允价值 值比例（%）

1 000540 中天金融 4,543.00 0.01 退市

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

中国银行股份有限公司
机构投资者 个人投资者 -景顺长城中证 500 交易
持有人 户均持有 型开放式指数证券投资
户数 的基金份 基金联接基金

（户） 额 占总 占总 占总
持有份额 份额 持有份额 份额 持有份额 份额
比例 比例 比例
（%） （%） （%）

363 84,223.02 2,521,800.00 8.25 1,288,156.00 4.21 26,763,000.00 87.54

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

中国银行股份有限公司－景顺

1 长城中证 500 交易型开放式指 26,763,000.00 87.54
数证券投资基金联接基金

2 中信证券股份有限公司 1,995,800.00 6.53

3 中信建投证券股份有限公司 526,000.00 1.72

4 杜培新 102,700.00 0.34

5 王丽花 90,000.00 0.29

6 沈健美 78,000.00 0.26

7 高伟煊 46,000.00 0.15

8 李艳 35,600.00 0.12

9 孙飞 30,000.00 0.10

10 沈国强 27,000.00 0.09

11 王仁 26,292.00 0.09

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013 年 12 月 26 日） 512,572,956.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 33,572,956.00

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 3,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 30,572,956.00

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动：

报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


元数量 占当期股票 占当期佣金

成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

长城证券股 3 8,367,222.37 53.17 7,793.86 53.17 -

份有限公司

东方证券股 2 7,370,620.18 46.83 6,864.28 46.83 -

份有限公司

德邦证券股 本期报
份有限公司 1 - - - - 告新增1
个

东吴证券股 1 - - - - -

份有限公司

东兴证券股 1 - - - - -

份有限公司

广发证券股 2 - - - - -

份有限公司

国盛证券有 1 - - - - -

限责任公司

海通证券股 2 - - - - -

份有限公司

华宝证券股 本期报
份有限公司 2 - - - - 告新增2
个

华泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

华西证券股 1 - - - - -

份有限公司

平安证券股 1 - - - - -

份有限公司

信达证券股 1 - - - - -

份有限公司

招商证券股 2 - - - - -

份有限公司

浙商证券股 1 - - - - -

份有限公司
中国国际金

融股份有限 1 - - - - -

公司
中国银河证

券股份有限 1 - - - - -

公司

中泰证券股 1 - - - - -

份有限公司

中信建投证 2 - - - - -

券股份有限
公司

中信证券股 4 - - - - -

份有限公司
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 成交 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

长城证券股份 39,876.39 100.00 - - - -
有限公司

东方证券股份 - - - - - -
有限公司

德邦证券股份 - - - - - -
有限公司

东吴证券股份 - - - - - -
有限公司

东兴证券股份 - - - - - -
有限公司

广发证券股份 - - - - - -
有限公司

国盛证券有限 - - - - - -
责任公司


海通证券股份 - - - - - -
有限公司

华宝证券股份 - - - - - -
有限公司

华泰证券股份 - - - - - -
有限公司

华西证券股份 - - - - - -
有限公司

平安证券股份 - - - - - -
有限公司

信达证券股份 - - - - - -
有限公司

招商证券股份 - - - - - -
有限公司

浙商证券股份 - - - - - -
有限公司

中国国际金融 - - - - - -
股份有限公司

中国银河证券 - - - - - -
股份有限公司

中泰证券股份 - - - - - -
有限公司

中信建投证券 - - - - - -
股份有限公司

中信证券股份 - - - - - -
有限公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日
证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 网站

2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 1 月 20 日
基金2022年第4季度报告提示性公告 网站

3 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 10 日
停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及

4 部分基金新增中金财富证券为一级交 网站 2023 年 2 月 24 日
易商的公告

5 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 2 月 24 日
停机维护的公告 网站

6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 25 日
停机维护的公告 网站

7 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日
证券投资基金 2022 年年度报告 网站

8 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 28 日


基金 2022 年年度报告提示性公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于景顺

长城中证 500 交易型开放式指数证券 中国证监会指定报刊及

9 投资基金开通“深市股票实物申赎， 网站 2023 年 3 月 30 日
沪市股票现金替代”业务并修改基金

合同、托管协议公告

10 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 30 日
证券投资基金托管协议（更新） 网站

景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及

11 证券投资基金2023年第1号更新招募 网站 2023 年 3 月 30 日
说明书

12 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 2023 年 3 月 30 日
证券投资基金基金合同（更新） 网站

关于景顺长城中证 500 交易型开放式

13 指数证券投资基金“深市股票实物申 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 3 日
赎、沪市股票现金替代”模式下增加 网站

申购赎回代理券商的公告

关于景顺长城中证 500 交易型开放式 中国证监会指定报刊及

14 指数证券投资基金新增流动性服务商 网站 2023 年 4 月 3 日
的公告

15 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 8 日
停机维护的公告 网站

16 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 18 日
完善客户身份信息的提示 网站

17 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日
证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 网站

18 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 21 日
基金2023年第1季度报告提示性公告 网站

19 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 4 月 22 日
停机维护的公告 网站

20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 6 日
停机维护的公告 网站

21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 13 日
停机维护的公告 网站

22 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 26 日
证券投资基金基金产品资料概要更新 网站

景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及

23 证券投资基金2023年第2号更新招募 网站 2023 年 5 月 26 日
说明书

24 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 5 月 27 日
停机维护的公告 网站

25 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日
停机维护的公告 网站

26 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 10 日


基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站

告

27 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 17 日

停机维护的公告 网站

景顺长城基金管理有限公司关于景顺 中国证监会指定报刊及

28 长城中证 500 交易型开放式指数证券 网站 2023 年 6 月 20 日

投资基金基金经理变更公告

29 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日

停机维护的公告 网站

景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及

30 证券投资基金2023年第3号更新招募 网站 2023 年 6 月 22 日

说明书

31 景顺长城中证 500 交易型开放式指数 中国证监会指定报刊及 2023 年 6 月 22 日

证券投资基金基金产品资料概要更新 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
投资 况

者类 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占
别 号 到或者超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比（%）
间区间

本基金

的联接 1 20230101-20230630 31,029,900.00 54,800.00 4,321,700.00 26,763,000.00 87.54
基金

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险：
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
（2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足广大投资者的理财要求，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司关于跨市场股票 ETF“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”业务方案，景顺长城基金
管理有限公司与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自

2023 年 4 月 3 日起对景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金新增场内“深市股票实

物申赎，沪市股票现金替代”业务，并对本基金《基金合同》、《托管协议》作出相应修改。详

情请参阅本基金管理人于 2023 年 3 月 30 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城

中证 500 交易型开放式指数证券投资基金开通“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”业务
并修改基金合同、托管协议公告》。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件；

2、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

4、《景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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