融通新蓝筹证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通新蓝筹混合

基金主代码 161601

前端交易代码 161601

后端交易代码 161602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 9 月 13 日

报告期末基金份额总额 1,153,852,410.38 份

投资目标 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通
过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为
基金持有人获取长期稳定的投资收益。

投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视
基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股
票投资（含存托凭证）比例浮动范围：30%-75%；债券投资比例浮动
范围：20%-55%；权证投资比例浮动范围：0%-3%；现金留存比例浮动
范围：不低于 5%。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平
的投资品种。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -29,383,519.31

2.本期利润 -77,540,334.10

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0668

4.期末基金资产净值 969,895,601.48

5.期末基金份额净值 0.8406

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -7.35% 0.67% -2.95% 0.68% -4.40% -0.01%

过去六个月 -9.56% 0.65% -6.46% 0.65% -3.10% 0.00%

过去一年 -13.46% 0.66% -1.91% 0.74% -11.55% -0.08%

过去三年 -28.65% 1.00% -13.36% 0.85% -15.29% 0.15%

过去五年 3.12% 1.08% 9.29% 0.94% -6.17% 0.14%

自基金合同

344.82% 1.23% 133.10% 1.20% 211.72% 0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：上图中基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2009 年 12 月 31 日之前（含此日）采用“国
泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”，2010年1月1日至2015年9月30日期间采用 “沪
深 300 指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”，2015 年 10 月 1 日起使用新基准即“沪
深 300 指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%”。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

何龙先生，武汉大学金融学硕士，11 年证券、基
金行业从业经历，具有基金从业资格。2012 年 7
月加入融通基金管理有限公司，历任金融行业研
究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基
本基金的 金经理、融通研究优选混合型证券投资基金基金
基金经 2020 年 1 经理、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投
何龙 理、组合 月 2 日 - 11 年 资基金基金经理、融通核心趋势混合型证券投资
投资部副 基金基金经理、融通稳健添盈灵活配置混合型证
总监 券投资基金基金经理、融通通益混合型证券投资
基金基金经理，现任组合投资部副总监、融通领
先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通
红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、融通新蓝筹证券投资基金基金经理、


融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理、融
通稳信增益 6 个月持有期混合型证券投资基金基
金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度开始，我们对市场及顺周期方向给予较乐观的判断，但政策和行情都比预期来得晚一些，这跟市场底部的悲观预期和政策释放的新常态有关，我们判断这种新常态意味着，市场接下来或将呈现出“台阶式”的向上，而非“线性”的向上。

从结构上看，我们判断顺经济周期的资产成为季度主线。从历史经验看，政策底到经济底之间的阶段，市场会通过反复寻找市场底，而这个阶段，顺周期类的资产（金融、周期）会在反复交易中逐级走高，初期以具备供给格局、龙头市占率提高等中期逻辑的细分行业或优质个股弹性更高，后期在 PPI 明确触底回升后，则演绎至化工、有色、中游制造、消费电子、广告人力等泛泛的顺周期资产。本基金继续基于投研一体化的公共组合策略，保持贝塔继续相对市场中性，将主要超额收益来源集中体现在分散的个股阿尔法层面，以保持组合的长期稳健性。我们维持了对
稳增长方向的超配，同时我们也增加了一些上游资源品的配置包括金融股的配置，而对消费方向维持相对谨慎，并进行了适当减配。而对于 TMT 方向，我们整体维持标配，但我们对内部结构进行了优化，我们减配了 AI 方向的个股，增加部分手机产业链和智能汽车方向的配置。总而言之，我们希望在风格相对市场均衡的前提下，通过多元的选股，稳步获得超越市场的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.8406 元，本报告期基金份额净值增长率为-7.35%，业绩比较基准收益率为-2.95%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 659,480,535.22 67.67

其中：股票 659,480,535.22 67.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 230,520,160.10 23.65

其中：债券 230,520,160.10 23.65

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 84,405,851.22 8.66

8 其他资产 187,454.61 0.02

9 合计 974,594,001.15 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 277,447.00 0.03

B 采矿业 27,416,927.89 2.83

C 制造业 424,763,613.74 43.79


D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 15,520,511.97 1.60

E 建筑业 15,489,169.14 1.60

F 批发和零售业 22,795,644.32 2.35

G 交通运输、仓储和邮政业 30,449,096.03 3.14

H 住宿和餐饮业 3,015,520.00 0.31

I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,986,110.13 2.89

J 金融业 27,566,978.56 2.84

K 房地产业 42,174,337.44 4.35

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 8,366,250.70 0.86

N 水利、环境和公共设施管理业 364,514.87 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 3,690,346.00 0.38

Q 卫生和社会工作 3,765,264.43 0.39

R 文化、体育和娱乐业 5,838,803.00 0.60

S 综合 - -

合计 659,480,535.22 68.00

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603198 迎驾贡酒 287,440 21,141,212.00 2.18

2 001979 招商蛇口 1,240,000 15,363,600.00 1.58

3 000568 泸州老窖 65,508 14,192,308.20 1.46

4 601916 浙商银行 5,523,300 14,139,648.00 1.46

5 600325 华发股份 1,466,368 14,047,805.44 1.45

6 000858 五 粮 液 89,000 13,892,900.00 1.43

7 600048 保利发展 1,001,800 12,762,932.00 1.32

8 601336 新华保险 335,732 12,365,009.56 1.27

9 601058 赛轮轮胎 793,600 10,007,296.00 1.03

10 002992 宝明科技 145,500 9,047,190.00 0.93

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 227,937,487.16 23.50

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -


其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,582,672.94 0.27

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 230,520,160.10 23.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 220023 22 附息国债 23 1,350,000 137,092,758.90 14.13

2 200006 20 附息国债 06 900,000 90,844,728.26 9.37

3 113676 荣 23 转债 5,080 658,211.98 0.07

4 113063 赛轮转债 4,170 627,705.76 0.06

5 127076 中宠转 2 3,300 397,615.28 0.04

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

无。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 178,287.34

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9,167.27

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 187,454.61

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113063 赛轮转债 627,705.76 0.06

2 127076 中宠转 2 397,615.28 0.04

3 118027 宏图转债 396,225.30 0.04

4 127069 小熊转债 118,794.70 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,167,521,411.07

报告期期间基金总申购份额 2,078,975.13

减：报告期期间基金总赎回份额 15,747,975.82

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,153,852,410.38

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件

（二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》

（三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》

（四）《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。


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2023 年 10 月 24 日
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