广发深证100指数分级证券投资基金

2017年第1季度报告

2017年3月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年

4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发深证100指数分级

场内简称 深100基

基金主代码 162714

交易代码 162714

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月7日

报告期末基金份额总额 69,606,390.55份

投资目标 本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资程

序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金

的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对

深证100指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即

按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化

投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

动进行相应的调整。当成份股发生调整和成份股

发生分红、增发、配股等行为时，或因基金的申

购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可

能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不

足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标

的指数时，基金管理人会对实际投资组合进行适

当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

业绩比较基准 95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款

利率（税后）。

风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高

风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期

收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基

金。从本基金所分离的两类基金份额来看，广发

深证100A份额具有低风险、收益相对稳定的特

征；广发深证100B份额具有高风险、高预期收

益的特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属三级基金的基金简 广发深证 广发深证 广发深证

100指数分级 100指数分级B 100指数分级

称 A

下属三级基金的场内简 深证100A 深证100B 深100基

称

下属三级基金的交易代 150083 150084 162714

码

报告期末下属三级基金 6,232,048.00份 6,232,049.00份 57,142,293.55

的份额总额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期已实现收益 573,620.62

2.本期利润 3,712,256.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.0603

4.期末基金资产净值 71,660,138.27

5.期末基金份额净值 1.0295

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 6.31% 0.73% 5.39% 0.75% 0.92% -0.02%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

广发深证100指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年5月7日至2017年3月31日）

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基

金的 男，中国籍，经济学硕士，

基金 持有中国证券投资基金业从

经理； 业证书，自2009年11月至

广发 2013年7月先后在深圳证券

医疗 信息有限公司和华富基金管

指数 理有限公司任研究员及产品

分级 2015-10- 设计研究，2013年7月31日

罗国庆 基金 13 - 8年 至今在广发基金管理有限公

的基 司先后任产品经理、量化研

金经 究员，2015年10月13日起

理； 任广发深证100指数分级和

数量 广发医疗指数分级基金的基

投资 金经理，2016年5月30日起

部副 任广发基金管理有限公司数

总经 量投资部副总经理。

理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

运作期间内，本基金的申购赎回及本基金的分级份额的交易、分拆、合并运作正常，运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为6.31%，同期业绩比较基准收益率为

5.39%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年一季度以来，受益于地产投资和基建投资同时发力，叠加PPP项目

加速落地，宏观经济数据和企业基本面整体趋于乐观，不少经济指标超预期，一季度A股市场整体表现尚可。展望2017年二季度，企稳将是中国经济的主基调，经济数据继续回暖会是大概率，尽管经济增长很难会有明显突破，但是市场的情绪将会从谨慎转为乐观，整体A股市场将会出现较好的投资机会。二季度主要存在的风险是4月份一季报发布期，警惕出现较多上市公司业绩变脸的风险，5、6月份需警惕经济数据见顶以及流动性收紧风险。综上所述，

2017年二季度，A股市场更多会是结构性和阶段性的投资机会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额(元) 占基金总资产

序号 项目 的比例(%)

1 权益投资 58,045,869.55 80.50

其中：股票 58,045,869.55 80.50

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 3,999,688.01 5.55

7 其他各项资产 10,065,089.28 13.96

8 合计 72,110,646.84 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 141,474.19 0.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 141,474.19 0.20

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,053,092.80 2.87

B 采矿业 316,520.00 0.44

C 制造业 33,079,458.16 46.16

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 690,633.28 0.96

F 批发和零售业 848,491.20 1.18

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,156,510.11 8.59

J 金融业 7,698,395.41 10.74

K 房地产业 3,304,947.05 4.61

L 租赁和商务服务业 544,154.00 0.76

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,384,926.02 1.93

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,461,265.12 2.04

S 综合 366,002.21 0.51

合计 57,904,395.36 80.80

5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 净值比例(％)

1 000651 格力电器 96,422 3,056,577.40 4.27

2 000333 美的集团 90,888 3,026,570.40 4.22

3 300498 温氏股份 62,480 2,053,092.80 2.87

4 000725 京东方Ａ 518,757 1,784,524.08 2.49

5 000002 万 科Ａ 82,766 1,703,324.28 2.38

6 000858 五粮液 38,049 1,636,107.00 2.28

7 000001 平安银行 172,409 1,580,990.53 2.21

8 002415 海康威视 40,771 1,300,594.90 1.81

9 000776 广发证券 62,000 1,059,580.00 1.48

10 002304 洋河股份 11,575 1,011,423.50 1.41

5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 净值比例(％)

1 300620 光库科技 986 55,482.22 0.08

2 002774 快意电梯 3,441 48,690.15 0.07

3 002855 捷荣技术 781 15,776.20 0.02

4 002860 星帅尔 602 11,925.62 0.02

5 300629 新劲刚 500 9,600.00 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1广发证券股份有限公司于2016年11月25日收到中国证券监督管理委员

会行政处罚事先告知书，主要原因是广发证券对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开放接入,但未进行软件认证许可，并对外部系统接入实施

有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。

本基金投资该公司的原因：广发证券是国内大型券商，公司在投资银行、财富管理、交易及机构客户服务、投资管理业务，各项核心业务均处于行业领先地位。本次处罚是基于14-15年间广发证券接入HOMS系统时未对客户身份识别尽到责任违反相关规定，但相关处罚已经做出，预计不会对公司未来经营造成更大负面影响，综合来看，公司仍然具备投资价值。

除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,357.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 820.31

5 应收申购款 10,062,911.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,065,089.28

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

的公允价值(元) 占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 净值比例(%)

情况说明

1 002860 星帅尔 11,925.62 0.02 新股流通

受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发深证100指数分 广发深证100指数分 广发深证100指数

级A 级B 分级

本报告期期初 6,882,453.00 6,882,454.00 46,352,541.75

基金份额总额

本报告期基金 - - 12,845,625.50

总申购份额

减：本报告期

基金总赎回份 - - 4,892,566.98

额

本报告期基金 -650,405.00 -650,405.00 2,836,693.28

拆分变动份额

本报告期期末 6,232,048.00 6,232,049.00 57,142,293.55

基金份额总额

注：拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额及份额折算所得份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 26,070,886.31

本报告期买入/申购总份额 9,634,356.62

本报告期卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 36,371,247.15

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 52.25

例（%）

注：由于基金折算导致份额增加666,004.22份。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 转入 2017-03-29 9,634,356.62 9,959,034.44 -

合计 9,634,356.62 9,959,034.44

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 额 比

间区间

20170101- 26,07 666,0 26,736,890.

机构 1 20170331 0,886. 04.22 - 53 38.41%

31

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形，在极端市场行情或遇其他流动性缺乏时，基金份额较大比例的集中赎回将使基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，因而对基金的正常运作和基金净值的计算造成影响，从而影响投资者的利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发深证100指数分级证券投资基金募集的文件

2.《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》

3.《广发深证100指数分级证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费

查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-

funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年四月二十二日
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