长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书




长信中证中央企业 100 指数证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书
2012 年第【2】号




基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司




二○一二年十一月
 长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书



重要提示


本基金经 2009 年 12 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1361
号文核准募集。本基金的基金合同于 2010 年 3 月 26 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
投资有风险，本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素
产生波动，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的
风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相
应风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金
产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
投资有风险，投资者申购基金时请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金价格可升可跌，亦不保证
基金份额持有人能全数取回其原始投资。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2012 年 9 月 26 日，有关财务数据
和净值表现截止日为 2012 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。
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目 录


一、绪言 .................................................................. 1
二、释义 .................................................................. 2
三、基金管理人 ............................................................ 5
四、基金托管人 ........................................................... 17
五、相关服务机构 ......................................................... 21
六、基金的募集 ........................................................... 32
七、基金合同的生效 ....................................................... 33
八、基金份额的上市交易 ................................................... 34
九、基金份额的申购与赎回 ................................................. 36
十、基金的投资 ........................................................... 47
十一、基金投资组合报告 ................................................... 56
十二、基金的业绩 ......................................................... 61
十三、基金的财产 ......................................................... 63
十四、基金资产的估值 ..................................................... 58
十五、基金收益与分配 ..................................................... 70
十六、基金费用与税收 ..................................................... 72
十七、基金的会计与审计 ................................................... 75
十八、基金的信息披露 ..................................................... 68
十九、风险揭示 ........................................................... 82
二十、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ................................ 85
二十一、基金合同的内容摘要 ............................................... 79
二十二、基金托管协议的内容摘要........................................... 104
二十三、基金份额持有人服务 .............................................. 116
二十四、其他应披露的事项 ................................................ 119
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ......................................... 121
二十六、备查文件 ........................................................ 122
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一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基
金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《长信中证
中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“合同”或“基金
合同”）编写。
本招募说明书阐述了长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）的投
资目标、投资策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资
人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由长信
基金管理有限责任公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。




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二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：

释义
基金或本基金 指长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）
基金管理人 指长信基金管理有限责任公司
基金托管人 指中国建设银行股份有限公司
指《长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》
基金合同
及对基金合同的任何有效修订和补充
指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信中证中央企业
托管协议 100 指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充
指《长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
招募说明书
及其定期的更新
指《长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）份额发售公
基金份额发售公告
告》
指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法
法律法规 解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
《基金法》 次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券
《销售办法》
投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券
《信息披露办法》
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券
《运作办法》
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
基金合同当事人
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
机构投资者 法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、
事业法人、社会团体或其他组织
指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市
合格境外机构投资者
场的中国境外的机构投资者
指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或
投资人
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

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基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得、持有基金份额的投资人
指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
基金销售业务 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等
业务
销售机构 指直销机构和代销机构
直销机构 指长信基金管理有限责任公司
指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销
业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理
基金销售业务的机构，其中深圳证券交易所交易系统办理本基金销
代销机构
售业务的机构必须是具有中国证监会认可的证券经营资格且具有
基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限
责任公司认可的深圳证券交易所会员单位
基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人
注册登记业务 基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为长信基金管理
注册登记机构 有限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理注
册登记业务的机构
证券登记结算系统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统
指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
基金账户
理的基金份额余额及其变动情况的账户
指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基
基金交易账户
金的基金份额变动及结余情况的账户
指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人
基金合同生效日 向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认
的日期
指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
基金合同终止日
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过
基金募集期
3 个月
存续期 指从基金合同生效日起至终止日止的不定期期限
工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工
T日
作日
T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
交易时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
指《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，是规范基
《业务规则》 金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，
由基金管理人和投资人共同遵守
认购 指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
申购 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请


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购买基金份额的行为
指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将
赎回
基金份额兑换为现金的行为
指通过深圳证券交易所内的会员单位利用交易所开放式基金交易
场内
系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所
指通过基金管理人或本基金代销机构办理基金份额认购、申购和赎
场外
回的场所
指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定
的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转
基金转换
换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其
他基金基金份额的行为
指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售
系统内转托管 机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之
间进行转托管的行为
指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记
跨系统转托管
结算系统间进行转登记的行为
指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款
定期定额投资计划 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定
银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及
巨额赎回
基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金
总份额的 10%
元 指人民币元
指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款
基金收益 利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用
的节约
指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
基金资产总值
他资产的价值总和
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
基金资产估值
额净值的过程
指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他
指定媒体
媒体
指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由
基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无
法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震
不可抗力
及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、
传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易
所非正常暂停或停止交易




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三、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人概况
名称 长信基金管理有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼
邮政编码 200120
批准设立机关 中国证券监督管理委员会
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63 号
注册资本 壹亿伍仟万元人民币
设立日期 2003 年 5 月 9 日
组织形式 有限责任公司
法定代表人 田丹
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 周宏
存续期间 持续经营
基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务（涉及许
经营范围
可经营的凭许可证经营）
股东名称 出资额 出资比例
长江证券股份有限公司 7350 万元 49%
股权结构 上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 34.33%
武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 16.67%
总计 15000 万元 100%


（二）主要人员情况

1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
中共党员，硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任
公司董事长，兼长江证券股份有限公司第六届监事会
监事长。曾任湖北省军区参谋、秘书，中国人民银行
湖北省分行金融调研处科长，湖北证券公司证券交易
田丹 董事长 男
部经理、总经理助理、副总经理，三峡证券公司副总
经理，湖北证券有限责任公司董事、副总裁，长江证
券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人，长江证
券有限责任公司董事、总裁。
胡运钊 董事 男 中共党员，在职研究生学历，高级经济师。现任长江

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证券股份有限公司董事长、党委书记。曾任湖北省经
委工业处副处长、处长，黄石市人民政府副市长，中
共黄石市委常委、常务副市长，湖北省人民政府副秘
书长，省政府副秘书长兼办公厅主任、办公厅党组副
书记，长江证券有限责任公司党委书记。
中共党员，硕士，高级工程师。曾任武汉钢铁（集团）
公司热轧厂技术员、科长、车间副主任、厂长助理、
副厂长、厂长，武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼
王岺 董事 男
武汉钢铁有限责任公司副总经理，武汉钢铁（集团）
公司副总经理兼钢铁公司党委书记、副总经理，武汉
钢铁股份有限公司董事、总经理。
硕士研究生学历。现任长江期货有限公司监事会主
席。曾担任长江证券股份有限公司投资银行部业务主
李国洪 董事 男
管，法律事务部经理，债权债务中心总经理，资产保
全事业部总经理，办公室总经理，副总裁，合规总监。
中共党员，本科学历。曾任步兵 273 团政治处主任，
步兵 271 团政委，上海松江区建委书记，松江区小昆
徐文彬 董事 男 山镇和洞泾镇党委书记，上海海欣集团股份有限公司
监事会主席、副总裁、总裁。现任上海海欣集团股份
有限公司董事长、党委书记。
中共党员，博士，高级经济师，高级商务谈判师。曾
任湖北经济学院讲师；扬子石化化工厂、总裁办、股
改办、宣传部、企管处管理干部，集团法律顾问，中
石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化
陈谋亮 董事 男 项目中方谈判代表；上海交大南洋部门经理兼证券事
务代表；上海海欣集团股份有限公司董事会秘书、总
裁助理、战略投资管理部常务副总监、总监、常务副
总裁兼董事会秘书。现任上海海欣集团股份有限公司
总裁。
经济学硕士，澳大利亚墨尔本大学商学院 MBA。曾任
中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信
托投资公司武昌证券营业部总经理，并兼公司总助，
副 总 等 职 、 Loftus Capital Partners Limited,
蒋学杰 董事 男 Australia 旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投
资 的 亚 洲 区 域 负 责 人 、 KVB Kunlun Pty Ltd,
Australia 金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基
金管理有限责任公司副总经理。现任长信基金管理有
限责任公司总经理。
中共党员，本科，高级经济师。曾任中国人民银行、
中国农业银行上海市奉贤支行副行长，中国农业银行
上海市分行副行长，上海浦东发展银行副行长，万国
朱恒 独立董事 男
证券公司、申银万国证券公司董事长，上海浦东发展
银行党委副书记、副行长，上海轻工控股（集团）公
司监事会主席。
胡柏枝 独立董事 男 中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册税


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务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记，湖北
省国有资产管理局副局长、局长，中国三峡总公司财
务部主任、副总会计师，三峡财务公司总经理，财政
部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、巡视员，湖
北省人大财经委、预工委副主任。
中共党员，博士，博士生导师。曾任武汉大学教师、
商学院副院长，美国新泽西西东大学访问学者，武汉
黄宪 独立董事 男 大学珞珈城市信用社副董事长，中港合资武新公司财
务总经理。现任武汉大学经济与管理学院金融系教
授、博士生导师。
中共党员，法学博士，律师。曾任武汉大学管理学院
宋晓燕 独立董事 女
国际金融系教师。现任上海财经大学法学院教授。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系



2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
中共党员，本科，正高职高级会计师。曾任武钢实业
公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢
余汉生 监事会主席 男
铁（集团）公司计划财务部会计处处长。现任武汉钢
铁股份有限公司计划财务部部长。
硕士研究生学历。曾担任长江证券股份有限公司财务
柳杨 监事 男 总部经理、总经理助理、副总经理、总经理、财务负
责人兼财务总部主管。
大学本科，高级会计师。曾任核工业部国营 792 矿统
计员、计划科长，上海海欣股份有限公司财务副经理、
王罗洁 监事 女
经理、财务副总监等职。现任上海海欣集团股份有限
公司财务总监。
中共党员，硕士。曾任长信基金管理有限责任公司综
李毅 监事 女 合管理部副总监。现任长信基金管理有限责任公司零
售服务部（筹）负责人。
中共党员，硕士。曾任湖北经贸实业公司暨大通（中
国）国际运输有限责任公司湖北分公司会计主管、深
圳蓝天基金管理公司暨武汉蓝天房地产发展有限公司
刘耘 监事 女 财务部经理、武汉国有资产经营公司资产财务部副经
理、长信基金管理有限责任公司基金事务部总监、市
场开发部副总监。现任长信基金管理有限责任公司监
察稽核部总监。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系



3、经理层成员


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经理层成员
姓名 职务 性别 简历
蒋学杰 总经理 男 简历同上。
经济学硕士，EMBA。曾任湖北证券有限责任公司武
汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北
方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长
周永刚 督察长 男
江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海
代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。现任
长信基金管理有限责任公司督察长。
金融学博士，北京大学金融学专业博士研究生毕业，
具有基金从业资格。曾任中国建设银行个人金融业
务部主任科员、华龙证券投资银行北京总部副总经
理、东北证券北京总部总经理助理、东方基金副总
经理。2006 年 1 月至 2010 年 2 月任东方基金公司东
付勇 副总经理 男 方精选混合型证券投资基金的基金经理，2008 年 6
月至 2010 年 2 月任东方基金公司东方策略成长股票
型证券投资基金的基金经理。2010 年 3 月加入长信
基金管理有限责任公司，现任长信基金管理有限责
任公司副总经理，兼任长信金利趋势股票型证券投
资基金的基金经理。
硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业，具有基金从业
资格。曾在长江证券公司从事资产管理和债券承销
发行工作。2002 年加入长信基金管理有限责任公司，
覃波 副总经理 男
历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市
场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理，现
任长信基金管理有限责任公司副总经理。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系



4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
经济学博士，上海财经大学世界经济专业博士研
究生毕业，具有基金从业资格。曾先后担任海通
证券股份有限公司研究所分析师、高级分析师、
2011 年 9 月 21 首席分析师、金融工程部负责人等职务。2010
胡倩 基金经理
日至今 年 5 月加入长信基金管理有限公司，担任金融工
程部副总监，负责量化投资研究工作。现兼任本
基金和长信量化先锋股票型证券投资基金的基
金经理。
2010 年 06 月 美国加州大学戴维斯分校 MBA、伯克利分校金融
卢曼 基金经理 28 日至 2011 年 工程硕士，CFA，具有基金从业资格。曾先后任
9 月 21 日 中国纺织机械工业总公司业务员、美国 Lam 半导


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体公司高级财务分析师、美国 Covad 通讯公司高
级财务分析师、美国 Camden 基金管理公司风险
管理经理、美国 Shoreline 投资管理公司投资分
析师、美国 Gerken 投资公司基金经理助理、美
国展誉投资管理公司投资分析师，分别从事财务
分析和证券投资研究工作，2009 年 7 月加入长信
基金管理有限责任公司，担任基金经理助理，从
事证券研究和投资工作。曾任本基金和长信量化
先锋股票型证券投资基金的基金经理。
经济学硕士，具有基金从业资格。曾任蔚深证券
研究部研究员、深圳市恒宝鼎投资有限公司证券
自本基金基金 投资部负责人、融通基金管理有限公司策略研究
合同生效之日 员、蓝筹成长基金经理助理。先后从事上市公司
许万国 基金经理
起至 2011 年 4 行业研究、策略研究、投资管理等工作。2007
月 23 日 年 9 月加入长信基金管理有限责任公司投资管理
部，任基金经理助理，曾任本基金和长信金利趋
势股票型证券投资基金的基金经理。



5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
蒋学杰 总经理
副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势股票型证券投资
付勇
基金的基金经理
公司投资总监、投资决策委员会执行委员、长信银利精选开放式证券
胡志宝 投资基金的基金经理、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金
经理
安昀 研究发展部副总监、长信内需成长股票型证券投资基金的基金经理
姚飞军 交易总监
雷勇 专户理财部总监、产品开发部总监、投资决策委员会执行委员
固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投
李小羽
资基金的基金经理、长信可转债债券型证券投资基金的基金经理
国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔
薛天
100 等权重指数增强型证券投资基金的基金经理
注：上述人员之间均不存在近亲属关系


（三）内部组织结构及员工情况

内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的
总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。
公司经营管理层下 内部控制委员会、投资决策委员会

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设的委员会
金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、
公司内部组织结构 基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、
专户理财部、国际业务部、产品开发部
分支机构 北京分公司、深圳分公司、武汉办事处
员工总数 108 人（截至 2012 年 9 月 26 日）
学历 人数 占比
博士 3人 3%
硕士 57 人 53%
员工学历构成 本科 39 人 36%
专科 7人 6%
其它 2人 2%
总计 108 人 100%



（四）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定；
10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12、编制中期和年度基金报告；

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13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向
他人泄露；
15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿；
22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
24、执行生效的基金份额持有人大会决议；
25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管
理；
27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。



（五）基金管理人的承诺


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1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，建立健全的内部
控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规的行为发生；
2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律法规有关规定，由中国证监会禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。



（六）基金管理人的风险管理和内部控制制度
基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体
系，从制度上保障本基金的规范运作。
1、内部风险管理体系
基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。
针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理程序，具体包括
以下内容：
（1）投资风险管理；
（2）交易风险管理；
（3）巨额赎回风险管理；
（4）基金注册登记风险管理；
（5）基金核算风险管理；


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（6）市场开发风险管理；
（7）信息披露风险管理；
（8）不可抗力风险管理。
2、内部控制制度的建立情况
建立健全基金管理公司的规章制度是基金管理公司的基础性工作，也是保护
基金份额持有人的重要措施。除《公司章程》外，基金管理人还制定了内部控制
制度及以下原则：
（1）内部控制制度遵循的原则
A、合法合规性原则：公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规定。
B、全面性原则：内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项
业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工。
C、有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护
内控制度的有效执行，内部控制制度应当具有高度的权威性，任何员工不得拥有
超越制度约束的权利。
D、独立性原则：公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需要
的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立。公司固有财
产、基金财产和其他财产的运作应当分离。
E、相互制约原则：公司内部机构、部门和岗位的设置应当权责分明、相互
制衡。
F、防火墙原则：公司基金投资、交易、研究策划、市场开发等相关部门，
应当在空间上和制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内
幕信息的人员，应当制定严格的审批程序和监管措施。
G、审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出
发点。
H、适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司
经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
I、成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经
济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
J、保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度


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完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。
K、定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具
客观性和操作性。
（2）内部控制制度的内容
基金管理人的内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章
等部分组成。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项
基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环
境、内控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会
计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资
料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度。部门业务
规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、
操作守则等的具体说明。
（3）内部风险控制体系结构
公司董事会、经营管理层、内部控制委员会、督察长、监察稽核部及公司其
他部门、各岗位在各自职责范围内承担风险控制责任。
A、董事会：全面负责公司的风险控制工作，对建立内部控制系统和维持其
有效性承担最终责任；
B、经营管理层：负责日常经营管理中的风险控制工作，对内部控制制度的
有效执行承担责任；
C、内部控制委员会：协助经营管理层负责公司风险控制工作，主要负责对
公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度，协调
处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会由公司总经理、副总经理、监
察稽核部总监、基金事务部总监、市场开发部总监和部分从事内部控制方面的业
务骨干组成；
D、督察长：负责对公司内部管理、资产运作以及经营管理层、内部各部门、
各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查，并对公司内部风险控制制度的
合法性、合规性、合理性进行评价；
E、监察稽核部：负责检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、完备
性、有效性以及执行情况；对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核；对各


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部门、各岗位、各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查，并及时报告检查
结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责；
F、业务部门：根据公司各项基本管理制度，结合部门具体情况制定本部门
的管理办法和实施细则，加强对各项业务和各业务环节的风险控制；
G、公司各岗位：根据岗位职责和业务操作流程，按业务授权规范操作，严
格控制操作风险。
（4）风险管理和内部控制的措施
A、建立内控结构，完善内控制度：建立、健全了行之有效的内控制度，确
保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工，确保监察稽核活动的独立性、权
威性；
B、建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立了明确的岗位分离制度，做
到研究、决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，
同时进行空间隔离，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密，从制度上降低和
防范风险；
C、建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每位员工都明确
自己的任务、职责，及时上报各自工作领域中发现的风险隐患，以防范和化解风
险；
D、建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了内部控制委员会
及其风险评估小组，使用适合的程序和方法，确认和评估公司经营管理和基金运
作中的风险；建立自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个
层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策，减少风险造成的损失；
E、建立有效的内部监控系统：建立了足够、有效的内部监控系统，如计算
机预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
F、使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建
立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及
时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
G、提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当
的培训，不断提高员工素质和职业技能，防范和化解风险。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书


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（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。




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四、基金托管人


（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：尹东
联系电话：(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银
行”于 1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四
大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月
分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国
建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是
中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日，中国建设
银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股
在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数
为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A
股)。
截至2011年9月30日，中国建设银行资产总额117,723.30亿元，较上年末增
长8.90%。截至2011年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润1,392.07亿元，
较上年同期增长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%，年化加权平均净资产收


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益率为24.82%。利息净收入2,230.10亿元，较上年同期增长22.41%。净利差为
2.56%，净利息收益率为2.68%，分别较上年同期提高 0.21和0.23个百分点。手
续费及佣金净收入687.92亿元，较上年同期增长41.31%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法
兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、
台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球13个国家和地区，基本完成在全球主要
金融中心的网络布局，24小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国
建设银行筹建、设立村镇银行33家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信
基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，
为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011年上半年，中国建设
银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的50多个重要奖
项。中国建设银行在英国《银行家》2011年“世界银行品牌500强”中位列第10，
较去年上升3位；在美国《财富》世界500 强中排名第108位，较去年上升8位。
中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治
年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳
银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产
托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、
涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心
等 12 个职能处室、团队，现有员工 130 余人。自 2008 年以来中国建设银行托管
业务持续通过 SAS70 审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江
苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划
财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建
设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。


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张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人
存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管
人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品
种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2011 年 12 月 31 日，中国建设银行已托管 224 只证券
投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认
同。2011 年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》
评为 2011 年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网 2011 年中国“最佳资产托管
银行”奖。


（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务
的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及
时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工
作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽
核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制


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度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务
人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集
中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格
有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披
露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完
整、独立。


（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行
法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投
资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标
进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与
基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象
及交易对手等内容进行合法合规性监督。
（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各
基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中
国证监会。
（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金
管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。




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五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构
1、直销中心：长信基金管理有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心九楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心九楼
法定代表人：田丹 联系人：孙赵辉
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn


2、场外代销机构
（1）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华 传真：010-68858117
客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com


（2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良 联系人：滕涛
电话：010-85108229 传真：010-85109219
客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com


（3）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街 55 号
办公地址：中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn


（4）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn


（5）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章 联系人：张静


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客户服务电话:95533 网址：www.ccb.com


（6）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com


（7）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com


（8）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn


（9）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标 联系人：董云巍
电话：010-58560666 传真：010-57092611
客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn


（10）中信银行股份有限公司
注册地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：田国立
电话：010-65558888 联系人：丰靖
客户服务电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com


（11）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
法定代表人：吴建 联系人：郑鹏
电话：010-85238667 传真：010-85238680



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客户服务电话：010-95577 公司网址：www.hxb.com.cn


（12）汉口银行股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦
办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号
法定代表人：陈新民 联系人：骆芸
电话：027-82656224 传真：027-82656236
客户服务电话：（027）96558,4006096558 公司网址：www.hkbchina.com


（13）深圳发展银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁 传真：0755-25841098
客户服务电话：95501 网址：www.sdb.com.cn


（14）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普 联系人：严峻
电话：0571-85108195 传真：0571-85106576
客户服务电话：96523，400-8888-508 公司网址：www.hzbank.com.cn


（15）厦门银行股份有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦
办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦
法定代表人：吴世群 联系人：杨明艳
电话：0592-5365735 传真：0592-5061952
客户服务电话：400-858-8888 公司网址：www.xmbankonline.com


（16）重庆银行股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号
办公地址：重庆市渝中区邹容路 153 号
法定代表人：马千真 联系人：孔文超
电话：023-63799379 传真：023-63792412
客户服务电话：(023)63836229 网址：www.cqcbank.com


（17）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹
电话：0755-82558305 传真：0755-28558355
客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn



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（18）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳
电话：0755-83516289 传真：0755-83515567
客户服务电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com


（19）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊 联系人：李良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com


（20）大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 24 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
法定代表人：张智河 联系人：谢立军
电话：0411-39673202 传真：0411-39673219
客户服务电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn


（21）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平 联系人：叶蕾
电话：021-68761616 传真：021-68767032
客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn


（22）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人：刘学民 联系人：崔国良
电话：0755-25832852 传真：0755-82485081
客户服务电话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn


（23）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 层
法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇
电话：021-63325888 传真：021-63326173
客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn



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（24）东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：张运勇 联系人：苏卓仁
电话：0769-22112062 传真：0769-22119423
客户服务电话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn


（25）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦
法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹
电话：0512-65581136 传真：0512-65588021
客户服务电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn


（26）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服务电话：4008888788、10108998、95525 网址：www.ebscn.com


（27）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳 联系人：张腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591） 网址：www.hfzq.com.cn


（28）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：孙树明 联系人：黄岚
电话：020-87555888 转各营业网点 传真：020-87557985
客户服务电话：95575 或致电各地营业部 网址：www.gf.com.cn


（29）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆 联系人：黄静
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com



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（30）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云 联系人：金喆
电话：028-86690126 传真：028-86690126
客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn


（31）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
法定代表人：雷建辉 联系人：沈刚
电话：0510-82831662 传真：0510-82830162
客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn


（32）国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普 联系人：吴祖平
电话：0791-6281061 传真：0791-6281061
客户服务电话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com


（33）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法人代表人：万建华 联系人：芮敏祺
电话：021-38676666 传真：021-38670666
客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com


（34）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如 联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com


（35）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志 联系人：陈琳琳
电话：05551-2615542 传真：0551-2634906
客户服务电话：955784008-888-777 网址：www.gyzq.com.cn



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（36）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-23219100
客户服务电话：400-8888-001 或 95553 网址：www.htsec.com


（37）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法定代表人：冯戎 联系人：李巍
电话：010-88085858 传真：010-88085195
客户服务电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com


（38）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址：合肥市蜀山区南二环 959 号 B1 座华安证券
法定代表人：李工 联系人：甘霖
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com


（39）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人：陈林 联系人：赵洁
电话：021-68777222 传真：021-68777822
客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com


（40）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人：李晓安 联系人：李昕田
电话：0931-8784656 传真：0931-4890118
客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn


（41）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn



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（42）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航 联系人：戴蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com


（43）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048）
法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服务电话：95511—8 网址：www.pingan.com


（44）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮 联系人：吴阳
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn


（45）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号上海证券
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com


（46）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明 联系人：高夫
电话：021-54047673 传真：021-54038844
客户服务电话：021—95523 网址：www.sywg.com.cn


（47）天风证券股份有限公司
注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人：余磊 联系人：翟璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com



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（48）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相 联系人：林爽
电话：010-66045608 传真：010-66045527
客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com


（49）天源证券经纪有限公司
注册地址：西宁市城中区西大街 11 号
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明 联系人：关键
电话：0755-33331188-8805 传真：0755-33329815
客户服务电话：400-65432-18 网址：www.tyzq.com.cn


（50）西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号
法定代表人：贾绍君 联系人：王钧
电话：021-36533017 传真：021-36533017
客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com


（51）日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址：北京西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人：孔佑杰 联系人：文思婷
电话：010-83991743 传真：010-66412537
客户服务电话：010-83991888 网址：www.rxzq.com.cn


（52）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林 联系人：林生迎
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
客户服务电话：95565 或 400-8888-111 网址：www.newone.com.cn


（53）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人：赵大建 联系人：姜建平
电话：010-59355543 传真：010-66553791
客户服务电话：40088-95618 网址：www.e5618.com



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（54）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安 联系人：田薇
电话：010-66568888 传真：010-66568990
客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn


（55）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青 联系人：魏明
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com


（56）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法定代表人：沈强 联系人：周妍
电话：0571-86078823 传真：0571-85783771
客户服务电话：057196598 网址：www.bigsun.com.cn


（57）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明 联系人：陈忠
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服务电话：95558 网址：www.citics.com


（58）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061）
法定代表人：张智河 联系人：吴忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn


（59）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人：吴永良 联系人：刘军
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn



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（60）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790，021-60897869 传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn


（61）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟 联系人：吕慧
电话：021-58787678-8816 传真：021-58788678-8101
客户服务电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。



（二）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息：

信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所
中国证券登记结算有 毕马威华振会计师事
名称 上海源泰律师事务所
限责任公司 务所
北京市西城区太平桥 上海市浦东南路 256 号 北京东长安街 1 号东
注册地址
大街 17 号 华夏银行大厦 1405 室 方广场东 2 座 8 层
北京市西城区太平桥 上海市浦东南路 256 号 上海南京西路 1266 号
办公地址
大街 17 号 华夏银行大厦 1405 室 恒隆广场 50 楼
法定代表人 陈耀先 廖海（负责人） 萧伟强
联系电话 010-59378839 021-51150298 021-22122888
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889
彭成初（王国蓓、黄
联系人 朱立元 梁丽金、刘佳 小熠为经办注册会计
师）




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六、基金的募集

基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》等有关规定及基金合同，并经中国证监会 2009 年 12 月 11 日证监许可【2009】
1361 号文核准募集。
本基金募集期为 2010 年 2 月 4 日至 2010 年 3 月 19 日。经会计师事务所验
资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 人 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集
743,255,611.35 份基金份额，有效认购户数为 11,737 户。




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七、基金合同的生效

（一）根据《基金法》、《运作办法》和基金合同的有关规定，本基金
符合基金合同生效的条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基
金备案手续，并于 2010 年 3 月 26 日获得中国证监会书面确认，基金
合同从该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始
管理本基金。


（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5，000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人
数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5，
000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方
案，法律法规另有规定的，按其规定办理。




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八、基金份额的上市交易

本基金的日常交易包括上市交易和申购、赎回两种方式。本章是有关基金的
上市交易的相关规定。
（一）上市交易的地点
深圳证券交易所



（二）上市交易的时间
上市交易日期：2010 年 4 月 16 日



（三）上市交易的规则
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值；
2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10%，自上市首日起实行；
3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍；
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币；
5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》及其更新以及其他有关规定。



（四）上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。



（五）上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情
发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。



（六）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市按照深圳证券交易所的相关业务规则


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执行。



（七）终止上市的情形和处理方式
发生下列情况之一时，本基金应终止上市交易：
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。
发生上述终止上市情形时，由证券交易所终止其上市交易，基金管理人报经
中国证监会备案后终止本基金的上市，并在至少一种指定报刊和网站媒体上刊登
终止上市公告。



（八）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此
项修改无须召开基金份额持有人大会。




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九、基金份额的申购与赎回

本基金的日常交易包括上市交易和申购、赎回两种方式。本章是有关基金的
申购和赎回的相关规定。
（一）基金份额的申购和赎回
1、申购和赎回场所
投资人可使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理申购、赎回
业务，场内代销机构为基金管理人指定的具有基金代销业务资格的深圳证券交易
所会员单位。投资者还可使用开放式基金账户，通过基金管理人、场外代销机构
柜台系统办理申购、赎回业务。
投资人应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金申购、赎回业务的
营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购
和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书、发售公
告或其他公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。若基金管理人或
其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式
进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或代销机构另行公告。
2、申购和赎回的开放日及时间
（1）开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日业务办理
具体时间为交易所的交易时间。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（2）申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月时间里开始办理。本


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基金已于 2010 年 4 月 16 日开始办理日常申购赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3、申购与赎回的原则
（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
（3）投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业
务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则；
（4）当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、申购与赎回的程序
（1）申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构及深圳证券交易所规定的程序，在开放日的具体业
务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。
（2）申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日（T 日），在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的
有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对
申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申
购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
（3）申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已


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缴付的申购款项退还给投资人，由此产生的利息等损失由投资人自行承担。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回
款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
5、申购和赎回的金额
（1）申购金额的限制
场外申购时，代销网点每个账户单笔申购本基金的最低金额为 1,000 元（含
申购费），若代销机构有关于交易级差规定的，以代销机构的规定为准。自 2012
年 5 月 3 日起，直销中心每个账户首次申购本基金的最低金额自 10 万元调整为
1 万元（含申购费），追加申购的最低金额为 1,000 元（含申购费）。已在直销中
心有本基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。在本公司网上直销
系统可接受个人投资者单笔申购金额在 1,000 元人民币以上（含 1,000 元）的申
购申请。具体申购限额以投资者指定结算机构的规定为准。代销网点的投资人欲
转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资人当期分配的基金收
益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调
整本基金首次申购的最低金额。
场内申购时，每笔申购金额最低为 1,000 元（含申购费），同时每笔申购必
须是 100 元的整数倍，并且单笔申购最高不超过 99,999,900 元（含申购费）。
（2）赎回份额的限制
场外赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 100 份基金份额。基金份额
持有人赎回时或赎回后，导致每个交易账户的基金份额余额不足 100 份时，在赎
回时需一次全部赎回。
场内赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 100 份基金份额。基金份额
持有人赎回时或赎回后，导致每个交易账户的基金份额余额不足 100 份时，在赎
回时需一次全部赎回。
（3）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，对以上限
制进行调整，最迟在调整前 2 日在指定媒体及基金管理人网站上公告。
（4）申购份额及余额的处理方式：申购费用以人民币元为单位，计算结果
按照四舍五入方法，保留至小数点后 2 位；申购的有效份额为按实际确认的申购
金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小


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数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入。由此产生的损失由基金财产承担，
产生的收益归入基金财产。场内申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份
额净值，有效份额单位为份，上述计算结果截位保留至整数位，整数位后小数部
分的份额对应的资金返还给投资人。
（5）赎回金额的处理方式：赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四
舍五入方法，保留小数点后 2 位；赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当
日基金份额净值并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2
位以后的部分四舍五入。由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归入基金
财产。
（6）基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五
入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归入基金财产。T 日的基
金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，报中国证监会
备案，可以适当延迟计算或公告。
6、申购和赎回的费用
（1）申购费用
投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如
下：

申购金额（M，含申购费） 前端申购费率

M＜100 万 1.2%

100 万≤M＜500 万 0.8%

500 万≤M 1000 元每笔

注：M 为申购金额
（2）赎回费用
本基金场外的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时
间的增加而递减，具体费率如下：

持有年限（N） 赎回费率

N＜1 年 0.5%

1 年≤N＜2 年 0.3%

2 年≤N 0


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本基金场内赎回费率统一为 0.5%。
（3）基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申
购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日
前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。
（4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）
等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后对投资人适当调整基金申
购费率、基金赎回费率和基金转换费率。
（5）本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金
份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎
回费总额的 25%应归入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续
费。
7、申购份额和赎回金额的计算
（1）申购份额的计算公式
本基金的申购份额计算公式为：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购手续费＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额面值。
例：假定 T 日的基金份额净值为 1.1 元，申购金额为 1 万元，申购费率为
1.2%，则需负担的申购费用和得到的基金份额为：
净申购金额=10000/（1+1.2%）=9881.42 元
申购手续费=10000-9881.42=118.58 元
申购份额=9881.42/1.1=8983.11 份
即：投资人投资 1 万元申购本基金，可得到 8983.11 份基金份额。
（2）赎回金额的计算
投资人提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。
赎回金额的计算方法如下：


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赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额－赎回费用
例：某投资人赎回 1 万份基金份额，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当
日基金份额净值是 1.2 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,000×1.2=12000 元
赎回费用=12000×0.5%＝60 元
赎回金额=12000-60＝11940 元
即：投资人赎回本基金 1 万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为 1.2
元，则其可得到的赎回金额为 11940 元。
（3）基金份额净值的计算公式为：
基金份额净值＝基金资产净值总额÷基金份额总数。
本基金 T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T＋1 日公告。遇特殊
情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
8、申购和赎回的注册登记
投资人申购基金份额成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资人登记权益
并办理注册登记手续，投资人自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
投资人赎回基金份额成功后，基金注册登记机构在 T+1 日自动为投资人办理
扣除权益的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调
整，但不得实质影响投资人的合法权益，并最迟于开始实施前 3 个工作日在中国
证监会指定媒体及基金管理人网站公告。
9、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。
（2）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
（3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
（4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金


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份额持有人利益时。
（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他
可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述（1）、（2）、（3）、（5）、（6）项暂停申购情形时，基金管理人应当
根据有关规定在指定媒体上及基金管理人网站刊登暂停申购公告，基金管理人及
基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。如果投资人的申购申请被拒
绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人
应及时恢复申购业务的办理、依法公告并报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。
10、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。
（2）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值。
（3）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
（4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
（5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案并按照规定公告，
已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付
部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期
支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个
以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20 个工作日，并在指定媒体
上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在
暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
11、巨额赎回的情形及处理方式
（1）巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金


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转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
（2）巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
A、全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
B、部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前
提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回
申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自
动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
C、暂停赎回：连续 2 日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为
有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。
（3）巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，同时在指定媒体上刊登公告。
12、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
（1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应于当日立即向中国证
监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
（2）如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体


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上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
（3）如果发生暂停的时间为 2 日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，
基金管理人应提前 1 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布
最近 1 个开放日的基金份额净值。
（4）如发生暂停的时间超过 2 日但少于 2 周，暂停结束，基金重新开放申
购或赎回时，基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回
公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
（5）如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊
登暂停公告 1 次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2
日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日
的基金份额净值。



（二）基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换
业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法
律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。



（三）基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记
1、基金份额的登记
（1）本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份
额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下；场内认购、申购或上市交易买
入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。
（2）登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市
交易，也可以直接申请场内赎回，不可以申请场外赎回。
（3）登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回，不可以在深圳证
券交易所上市交易，也不可以直接申请场内赎回。
2、系统内转托管
（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统


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内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间
进行转托管的行为。
（2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回
业务的销售机构（网点）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。
（3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市
交易或场内赎回的会员单位（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。
具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。
3、跨系统转登记
（1）跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统
和证券登记结算系统间进行转登记的行为。
（2）本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司
的相关规定办理。



（四）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在
届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可
自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新
的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。



（五）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而
产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无
论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投
资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注


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册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。



（六）其他情形
基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。
基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金份额的冻结与解冻
以及注册登记机构认可的其他情况的基金份额的冻结与解冻。




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十、基金的投资

（一）投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理
手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，以
实现对标的指数的有效跟踪。



（二）投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括中证中央企业 100
指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到
期日在一年以内的政府债券等。
本基金投资于股票资产的比例占基金资产的 90%-95%，其中，中证中央企业
100 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90%。本基金投
资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融
工具，待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运
用衍生金融产品进行风险管理。



（三）投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证中央
企业 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情
况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之
内。

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1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%
的资产投资于中证中央企业 100 指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用
指数完全复制法，按指数编制方法中计算出的标的指数成份股权重构建组合。少
数特殊情况下本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，
以保证对标的指数的有效跟踪。这些情况包括但不限于以下情形：
（1）法律法规的限制；
（2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其他市场
因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；
（3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；
（4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利
行政处罚或司法诉讼；
（5）预期标的指数的成份股即将调整。
2、股票投资策略
本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资，根据中证中央企业 100 指
数的成份股及其编制方法创建一个投资组合，并根据指数的调整对组合进行相应
的调整。
本基金股票投资策略流程如下图所示：


投资目标的确定




投资组合的构建




投资组合的调整




投资组合的再平衡




投资业绩的评价


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图：长信中证中央企业 100 指数基金（LOF）股票投资流程
具体如下：
（1）投资目标的确定
本基金的投资目标为追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟
踪误差最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
（2）投资组合的构建
根据本基金投资组合策略流程中构建投资组合的方法，按照中证中央企业
100 指数的权重，构建本基金的股票投资组合。当遇到成份股停牌、流动性不足
等其他市场因素而无法依照指数权重购买某成份股及预期标的指数成份股即将
调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场判断，对基金资产进行
适当的调整，力争在风险可控的情况下，缩小跟踪误差。
（3）投资组合的调整
为了紧跟目标指数，本基金将制定合理的交易策略，针对投资组合中的股票
出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作，如分红配股的处理，新股上
市、摘牌、停牌及暂停交易，基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日常处理。
A、对基准指数的跟踪调整
a、定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证中央企业 100 指数对
其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
中证指数委员会定期召开审核会议，根据指数编制规则，决定成份股审核结
果（指数成份股及其权重）。本基金将按照中证中央企业 100 指数对成份股及
其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调
整。
b、不定期调整
根据指数编制规则，当中证中央企业 100 指数成份股因增发、送配等股权
变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日
次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。
调整期间原则上定为：中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。


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B、限制性调整
a、根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟
踪标的指数。
b、如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得
基金管理人无法依照基准指数权重购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情
况，综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替
代性股票。
替代股票的选取主要依照行业、规模相似的前提下，计算需替代的基准指数
成分股票和替代股票历史收益率之间的相关系数。
c、如果预期指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视情况对基金资
产进行前瞻性的调整，以更好地跟踪基准指数。
d、针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认
购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。
e、在其他影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟
踪误差最小化的条件下，对基金资产进行适当的调整。
（4）投资组合的再平衡
本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析，根据投资组合拟合目标指数
的情况对样本股投资比例权重的再调整。一方面使得投资组合能够配合目标指数
调整、保持同步变动，另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差。
（5）投资组合的业绩评价
本基金以标的指数为参照基准，对投资组合进行绩效评定，以衡量指数化投
资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。
3、债券投资策略
本基金的债券投资基于基金的流动性管理需要，主要选取到期日在一年以内
的政府债券进行配置。



（四）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中证中央企业 100 指数和银行同行业存款的复合
收益率：


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中证中央企业 100 指数收益率*95%＋银行同行业存款收益率*5%
如果中证中央企业 100 指数被停止编制及发布或由其他指数替代（单纯更名
除外）、中证中央企业 100 指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数价值或停
止对基金管理人的标的指数使用授权、指数编制方法等重大变更导致中证中央企
业 100 指数不宜继续作为业绩比较基准，或者证券市场有其他代表性更强、更适
合投资的指数推出，基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法
权益的原则，依法履行相关程序后变更基金的标的指数和/或业绩比较基准。



（五）风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于具有较高预期收益和较高风险特征的证券投
资基金产品。



（六）投资决策依据
1、国家有关法律法规和基金合同的有关规定；
2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等；
3、国家财政政策、货币政策、产业政策，以及利率走势、通货膨胀预期等；
4、股票、债券、衍生产品等类别资产的预期收益率及风险水平；
5、标的指数的编制方法及其变更。



（七）投资决策流程
本基金采用投资决策委员会指导下的基金经理负责制，具体的投资管理流程
下图所示：




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投资决策委员会

报
报告 告
固 研
研究 定 究
收 发
益 展 督
部 部 察
投资管理部 长
内
控 风 全
交易 交易
委 险 程
员 评 指令 反馈
会 监督 监
估
察
交易管理部 稽
核
估 部

数据
金融工程部 基金事 部




图：本基金投资管理流程
1、金融工程部、研究发展部和固定收益部依托公司整体研究平台，整合外
部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相
关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，
作为基金投资决策的重要依据；
2、投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告，定期召开或遇重大事
项时召开投资决策会议，决策相关事项。投资管理部根据投资决策委员会的决议，
每日进行基金投资管理的日常决策；
3、根据标的指数，结合研究报告，投资管理部以完全复制指数成份股权重
方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当
的方法，以降低买入成本、控制投资风险；
4、交易管理部根据投资管理部的投资指令，进行基金资产的日常交易活动，
对交易情况及时反馈，并对投资指令进行监督，遇有异常情况要及时向投资总监
反映；同时对投资指令合规性检查；
5、金融工程部的风险与业绩评估人员定期对基金投资组合进行业绩和风险
评估，提供基金业绩评估报告，确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源
及投资策略成功与否，并提出风险控制意见，作为投资决策委员会调整风险控制

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策略和评估投资业绩的参考；
6、投资管理部将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、
基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行
监控和调整，密切跟踪标的指数；
7、监察稽核部负责监督整个投资交易全过程是否有违反国家相关法律、法
规和公司规章制度的规定，检查有无涉嫌内幕交易、侵犯持有人权益的行为，并
考察所有参与基金投资全过程管理及业务人员的职业操守；
8、投资管理部在确保基金持有人利益的前提下，有权根据环境的变化和实
际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。



（八）投资限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
1、本基金投资于股票资产的比例占基金资产的 90%-95%，其中，中证中央
企业 100 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90%。本基
金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
5%；
2、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
3、本基金持有的同一权证不超过该权证的 10%；本基金管理人管理的全部
基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；本基金在任何交易日买入权证的
总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
4、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%；
5、本基金持有的债券其信用级别不低于 BBB 级；
6、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
7、本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值
的 5%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值
的 3%；
8、如果法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货及其他金融衍


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生品工具时，投资比例遵从法律法规和监管机构的规定；
9、法律法规及中国证监会规定的其他限制。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不
再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
之日起开始。



（九）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
1、承销证券；
2、向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或者债券；
6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券；
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；
9、法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不
再受相关限制。



（十）基金管理人代表基金行使股东和债券人权利的处理原则及方法


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1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份
额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。



（十一）基金的融资、融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。




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十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 10
月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2012 年 6 月 30 日（摘自本基金 2012 年 2 季
报）。
（一） 报告期末基金资产组合情况



序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 73,570,217.23 92.20
其中：股票 73,570,217.23 92.20

2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 金融衍生品投资 － －

4 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售
－ －
金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 5,639,819.06 7.07

6 其他各项资产 587,479.99 0.74
7 合计 79,797,516.28 100.00


（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合



代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



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A 农、林、牧、渔业 － －

B 采掘业 8,890,356.51 11.22
C 制造业 13,849,801.13 17.47

C0 食品、饮料 121,631.68 0.15
C1 纺织、服装、皮毛 － －

C2 木材、家具 － －

C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 191,746.31 0.24

C5 电子 783,855.52 0.99
C6 金属、非金属 4,366,927.02 5.51

C7 机械、设备、仪表 6,743,199.45 8.51
C8 医药、生物制品 1,642,441.15 2.07
C99 其他制造业 － －

电力、煤气及水的生产和供应
D 4,217,015.32 5.32
业

E 建筑业 4,596,770.89 5.80

F 交通运输、仓储业 2,187,012.73 2.76
G 信息技术业 2,744,965.44 3.46
H 批发和零售贸易 588,819.89 0.74

I 金融、保险业 26,735,122.58 33.73

J 房地产业 6,349,616.10 8.01

K 社会服务业 1,734,942.48 2.19

L 传播与文化产业 － －

M 综合类 407,624.16 0.51
合计 72,302,047.23 91.21


2、报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合



代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －

B 采掘业 － －
C 制造业 － －


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C0 食品、饮料 － －

C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －

C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － －

C5 电子 － －

C6 金属、非金属 － －
C7 机械、设备、仪表 － －

C8 医药、生物制品 － －
C99 其他制造业 － －

电力、煤气及水的生产和供应
D － －
业

E 建筑业 686,090.00 0.87
F 交通运输、仓储业 － －

G 信息技术业 － －

H 批发和零售贸易 － －

I 金融、保险业 582,080.00 0.73
J 房地产业 － －
K 社会服务业 － －

L 传播与文化产业 － －

M 综合类 － －

合计 1,268,170.00 1.60


（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细



占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
比例（%）

1 600036 招商银行 502,029 5,482,156.68 6.92
2 601328 交通银行 930,599 4,224,919.46 5.33
3 600030 中信证券 280,861 3,547,274.43 4.48


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4 000002 万 科Ａ 395,975 3,528,137.25 4.45

5 601088 中国神华 134,226 3,017,400.48 3.81
6 601601 中国太保 128,771 2,856,140.78 3.60

7 601398 工商银行 622,021 2,456,982.95 3.10
8 601288 农业银行 839,666 2,174,734.94 2.74

9 601668 中国建筑 614,373 2,052,005.82 2.59

10 600048 保利地产 173,562 1,968,193.08 2.48


2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细



序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601669 中国水电 157,000 686,090.00 0.87

2 601336 新华保险 17,000 582,080.00 0.73




（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。



（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。


（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。



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（八）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
3、其他资产构成



序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 284,104.41

4 应收利息 1,149.81
5 应收申购款 52,225.77

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －
8 其他 －

9 合计 587,479.99


4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。
6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。




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十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
2012 年 6 月 30 日及历史各时间段基金份额净值增长率与业绩比较基准收益
率比较：

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
2010年03月
26日-2010年 -0.10% 1.19% -9.21% 1.51% 9.11% -0.32%
12月31日
2011年01月
01日-2011年 -22.22% 1.18% -21.01% 1.17% -1.21% 0.01%
12月31日
2012年01月
01日-2012年 3.09% 1.14% 2.39% 1.13% 0.70% 0.01%
6月30日
自基金合同
生效起至今
（2010年03 -19.90% 1.17% -26.57% 1.28% 6.67% -0.11%
月26日-2012
年6月30日）
自合同生效之日（2010 年 3 月 26 日）至 2012 年 6 月 30 日期间，本基金份
额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比：




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10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
2010-03-26 2010-07-21 2010-11-19 2011-03-18 2011-07-12 2011-11-08 2012-03-06 2012-06-30

长长长长长长长长100指指（LOF） 基基基基



注：1、图示日期为 2010 年 3 月 26 日至 2012 年 6 月 30 日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束
时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投
资限制的有关规定：本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，
中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的
90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资
产净值的5%。




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十三、基金的财产

（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
以及其他资产的价值总和。


（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。


（三）基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交
易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券
账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管
理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。


（四）基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而
取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约
定收取管理费、托管费以及基金合同约定的其他费用。基金财产的债权、不得与
基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不
得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不
得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。



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十四、基金资产的估值

（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。



（二）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易
所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌


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的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）
估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。



（三）估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资
产。



（四）估值程序


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1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定
的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基
金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时
进行。



（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时，
视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或代销机构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“差
错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同
行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规
定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各
方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方


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未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担
赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间
进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向
有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
（2）差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并
且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损
方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交
付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受
损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和
超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损
失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造
成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人
和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人
负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产
中支付。
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法
规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方
承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现差错的当事人进行追索，并有权要求
其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确
定差错的责任方；


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（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失；
（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基
金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报
基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金
管理人应当公告。
（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应
由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。
（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。



（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障
投资人的利益，已决定延迟估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。



（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给


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基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。



（八）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，
或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估
值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必
要的措施消除由此造成的影响。




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十五、基金收益与分配

（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。



（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）资
产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。



（三）收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投
资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注
册登记机构可将投资人的现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份
额；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每
次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 30%；
4、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择
现金红利或将现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投
资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能
选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记
结算有限责任公司的相关规定；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的
时间不得超过 15 个工作日；

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7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。



（四）收益分配方案
基金收益分配方案中至少应载明收益分配基准日、截至收益分配基准日的可
供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配
方式、支付方式等内容。



（五）收益分配的时间和程序
1、基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；
2、在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金
红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分
红资金的划付。




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十六、基金费用与税收

（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用包括：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金上市费用；
（4）基金财产划拨支付的银行费用；
（5）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（8）基金的证券交易费用；
（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，
法律法规另有规定时从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至最近可支付日。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计


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算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至最近可支付日。
（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规
及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
4、基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。



（二）与基金销售有关的费用
1、基金认购费用
基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书
“六、基金的募集”相应部分。
2、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书
“九、基金份额的申购与赎回”相应部分。
3、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书
“九、基金份额的申购与赎回”相应部分。


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（三）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。




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十七、基金的会计与审计

（一）基金的会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方；
2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关的会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有
关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并书面确认。



（二）基金的审计
1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会
计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会
计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，经基
金托管人（或基金管理人）同意，并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计
师事务所，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。




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十八、基金的信息披露

本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金
合同及其他有关规定。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、
基金托管人的网站等媒介披露，并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息
披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
（一）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，


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将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金
托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
（1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结束
之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要
登载在指定报刊上；基金管理人在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募
说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
（2）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重
大利益的事项的法律文件。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同
生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
4、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交
易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
5、基金开始申购、赎回公告
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定报刊及网站上公告。
6、基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和


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基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资
产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日（或自然日）
的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和
网站上。
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金份额
发售网点查阅或者复制前述信息资料。
7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度
报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报
告两种方式。
8、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决议；
（2）终止基金合同；


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（3）转换基金运作方式；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7）基金募集期延长；
（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动；
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过 50%；
（10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过 30%；
（11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14）重大关联交易事项；
（15）基金收益分配事项；
（16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；
（18）基金改聘会计师事务所；
（19）基金变更、增加或减少代销机构；
（20）基金更换注册登记机构；
（21）本基金开始办理申购、赎回；
（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23）本基金发生巨额赎回并延期支付；
（24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（26）基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市；
（27）中国证监会或基金合同规定的其他事项。
9、澄清公告


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在基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并
予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 30 日公告基金份
额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履
行相关信息披露义务。
11、中国证监会规定的其他信息。
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。



（二）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管
理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外，还可以根
据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披
露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。



（三）信息披露文件的存放与查阅
基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构的办


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公场所和营业场所查阅；投资人也可按工本费购买基金合同复制件，但内容应以
基金合同正本为准。
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发
售机构的住所，供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，供
公众查阅、复制。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完
全一致。
投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件。




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十九、风险揭示

基金份额持有人须了解并承受以下风险：
（一）风险揭示
1、市场风险
证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：
（1）政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影
响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
（2）经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运
行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。
（3）利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时
直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到
利率变化的影响。
（4）上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等
都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。
（5）购买力风险
如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，
从而影响基金资产的保值增值。
2、信用风险
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息，导致基金财产损失。
3、债券收益率曲线变动风险。
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的


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久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
4、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这
与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当
利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得
较少的收益率。
5、流动性风险
指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资人大额赎回
的风险。在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能
会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。
6、管理风险
在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有
误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水
平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
7、操作或技术风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺
诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可
能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机
构等等。
8、合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。
9、本基金的管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水
平。因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术


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等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
10、人才流失风险
公司主要业务人员的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性，并可能
对基金运作产生影响。
11、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可
能导致基金财产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身
直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。



（二）声明
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须
自行承担投资风险。




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二十、基金合同的变更、终止和基金财产的清算

（一）基金合同的变更
1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召
开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同
意。
（1）转换基金运作方式；
（2）变更基金类别；
（3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
（4）变更基金份额持有人大会程序；
（5）更换基金管理人、基金托管人；
（6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规要求适用
的相关规定提高该等报酬标准的除外；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
（9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金
托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（2）在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回
费率；
（3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
（4）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
（6）按照法律法规或基金合同规定需召开基金份额持有人大会以外的其他
情形。
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备
案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2 日内


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在至少一种指定媒体公告。



（二）基金合同的终止
1、有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的
职务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
（3）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的
职务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
（4）基金合同约定的其他情形；
（5）相关法律法规和中国证监会允许的其他情况。
2、基金合同终止时，基金管理人应组织清算小组对基金财产进行清算。



（三）基金财产的清算
1、基金财产清算组
（1）基金合同终止时，自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管理人
组织成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清
算。在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金
合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关
业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组
可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括：
（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
（2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；


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（3）对基金财产进行清理和确认；
（4）对基金财产进行估价和变现；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
（6）聘请律师事务所出具法律意见书；
（7）将基金财产清算结果报告中国证监会；
（8）参加与基金财产有关的民事诉讼；
（9）公布基金财产清算结果；
（10）对基金剩余财产进行分配。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产按照下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）缴纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有
人。
5、基金财产清算的公告
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果
经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国
证监会备案并公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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二十一、基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金管理人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：
（1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独
立运用基金财产；
（2）依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他收入；
（3）发售基金份额；
（4）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（5）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的
范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收
费方式；
（6）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了
本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重
大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金财产及相关当
事人的利益；
（7）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
（8）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
（9）自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并
对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；
（10）选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，
对其行为进行必要的监督和检查；
（11）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部
机构；
（12）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；


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（13）依法召集基金份额持有人大会；
（14）法律法规和基金合同规定的其他权利。
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定；
（10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（12）编制中期和年度基金报告；
（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
（14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不得向他人泄露；
（15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配收益；


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（16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
（22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
（23）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（24）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（25）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
（26）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管
理；
（27）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：
（1）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他收入；
（2）监督基金管理人对本基金的投资运作；
（3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；
（4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
（5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本
基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大


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损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的
利益；
（6）依法召集基金份额持有人大会；
（7）按规定取得基金份额持有人名册资料；
（8）法律法规和基金合同规定的其他权利。
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：
（1）安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
（8）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未
执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、
交割事宜；
（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价
格；
（13）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；


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（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会；
（17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不
因其退任而免除；
（18）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管
理人追偿；
（19）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（21）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（22）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
（23）建立并保存基金份额持有人名册；
（24）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开或依法自行召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼；
（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：


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（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
（2）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任；
（4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代
理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；
（7）法律法规和基金合同规定的其他义务。



（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每
一基金份额具有同等的投票权。
2、召开事由
（1）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持
有基金份额 10%以上（含 10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提
议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：
A、终止基金合同；
B、转换基金运作方式；
C、变更基金类别；
D、变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
E、变更基金份额持有人大会程序；
F、更换基金管理人、基金托管人；
G、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报
酬标准的除外；
H、本基金与其他基金的合并；
I、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
J、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
（2）出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金


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合同，不需召开基金份额持有人大会：
A、调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
B、在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回
费率；
C、因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
D、对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
E、基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
F、按照法律法规或本基金合同规定需召开基金份额持有人大会的情形以外
的其他情形。
3、召集人和召集方式
（1）除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管
理人召集，会议时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管
理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
（2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
自行召集并确定会议时间、地点、方式和权益登记日。
（3）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日
内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认
为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召
开。
（4）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%


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以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30
日向中国证监会备案。
（5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1）基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开
会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会
议召开日前 30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内
容：
A、会议召开的时间、地点和出席方式；
B、会议拟审议的主要事项；
C、会议形式；
D、议事程序；
E、有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
F、代理投票的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权
限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
G、表决方式；
H、会务常设联系人姓名、电话；
I、出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
J、召集人需要通知的其他事项。
（2）采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书
面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收
取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有
人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监


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督的，不影响计票和表决结果。
5、基金份额持有人出席会议的方式
（1）会议方式
A、基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
B、现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出
席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或
基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。
C、通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
D、会议的召开方式由召集人确定。
（2）召开基金份额持有人大会的条件
A、现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
a、对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应
的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%，下同）；
b、到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证
明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文
件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与
注册登记机构提供的注册登记资料相符。
B、通讯开会方式
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：
a、召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相
关提示性公告；
b、召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同称
为“监督人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；
c、召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统
计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场
监督的，不影响表决效力；
d、本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；


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e、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。
6、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
A、议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内
容。
B、基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%
以上（包括 10%）的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事
由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
C、对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案
进行审核：
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交
大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决
定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变
更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
D、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上（包括 10%）的基金份额
持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同
一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规
另有规定的除外。
E、基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有
提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则，会议
的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。


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（2）议事程序
A、现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，
经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权
代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金
份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或
单位名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或
单位名称）等事项。
B、通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的
表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部
有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形
成的决议有效。
（3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7、决议形成的条件、表决方式、程序
（1）基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
A、一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的 50%
以上通过方为有效，除下列 B 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均
以一般决议的方式通过；
B、特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分
之二以上（含三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、
转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。


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（3）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备
案，并予以公告。
（4）采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否
则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意
见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持
有人所代表的基金份额总数。
（5）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
（6）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
8、计票
（1）现场开会
A、如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理
人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监
票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持
有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果
基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金
份额持有人代表担任监票人。
B、监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场
公布计票结果。
C、如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；
如大会主持人未组织监票人进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理
人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新
清点，大会主持人应当立即组织监票人重新清点并公布重新清点结果。重新清点
仅限一次。
（2）通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在
监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公


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证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行
计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
（1）基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过
之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中
国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
（2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生
效的基金份额持有人大会决议。
（3）基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如
果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
10、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。



（三）基金合同解除和终止的事由、程序
1、基金合同的变更
（1）基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应
召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同
意。
A、转换基金运作方式；
B、变更基金类别；
C、变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
D、变更基金份额持有人大会程序；
E、更换基金管理人、基金托管人；
F、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规要求适用的
相关规定提高该等报酬标准的除外；
G、本基金与其他基金的合并；
H、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
I、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。


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但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金
托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：
A、调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
B、在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率
或收费方式；
C、因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
D、对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
E、基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
F、按照法律法规或本基金合同规定需召开基金份额持有人大会以外的其他
情形。
（2）关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或
备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2
日内在至少一种指定媒体公告。
2、本基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的
职务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
（3）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的
职务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
（4）中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1）基金财产清算组
A、基金合同终止时，自基金合同终止之日起 30 个工作日内由基金管理人组
织成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同
和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
B、基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可


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以聘用必要的工作人员。
C、基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
（2）基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括：
A、基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
B、基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
C、对基金财产进行清理和确认；
D、对基金财产进行估价和变现；
E、聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
F、聘请律师事务所出具法律意见书；
G、将基金财产清算结果报告中国证监会；
H、参加与基金财产有关的民事诉讼；
I、公布基金财产清算结果；
J、对基金剩余财产进行分配。
（3）清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
（4）基金财产按下列顺序清偿：
A、支付清算费用；
B、交纳所欠税款；
C、清偿基金债务；
D、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款 A、B、C 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
（5）基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结
果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中


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国证监会备案并公告。
（6）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



（四）争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。



（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册，在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托
管人所在地，供公众查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文
件复制件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。




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二十二、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人
1、基金管理人
名称：长信基金管理有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼
邮政编码：200120
法定代表人：田丹
成立日期：2003 年 5 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【2003】63 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5 亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务（涉
及许可经营的凭许可证经营）
2、基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100033
法定代表人：王洪章
成立日期：2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】12 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

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卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。



（二）基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
1、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、
投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管
理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管
人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约
定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括中证中央企业 100
指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到
期日在一年以内的政府债券等。
本基金投资于股票资产的比例占基金资产的 90%-95%，其中，中证中央企业
100 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90%。本基金投
资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融
工具，待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运
用衍生金融产品进行风险管理。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金投资于股票资产的比例占基金资产的 90%-95%，其中，中证中
央企业 100 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90%。本
基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值
的 5%；
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（3）本基金持有的同一权证不超过该权证的 10%；本基金管理人管理的全
部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；本基金在任何交易日买入权证


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的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；
（5）本基金持有的债券其信用级别不低于 BBB 级；
（6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（7）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净
值的 5%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净
值的 3%；
（8）如果法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货及其他金融
衍生品工具时，投资比例遵从法律法规和监管机构的规定；
（9）法律法规及中国证监会规定的其他限制。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关
限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议
第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基
金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从
事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关
系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名
单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整
性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施
阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生
时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基


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金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能进行事后结算，基金托管人不承
担由此造成的损失，并向中国证监会报告。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人
提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场
交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按
照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管
理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以
每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金
管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，
应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管
人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对
相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金
管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人
投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金
投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
（1）本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括


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由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易
中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国
债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券
市场交易的证券。
本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关
工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的
受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损
失，及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。
本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。
（2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其
董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资
比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情
况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资
非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取
积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨
额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保
证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资受限证
券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本
基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管
人由此遭受的损失。
（3）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日
向基金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准
确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面
资料包括但不限于：
A、中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
B、非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
C、非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登


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记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
D、基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
（4）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国
证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，
以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行
及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。
（5）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
A、本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。
B、在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建
立与完善情况。
C、有关比例限制的执行情况。
D、信息披露情况。
（6）相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。
7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反
法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式
通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核
查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金
托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期
限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对
通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本
托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在
规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人


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按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告
的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由
此造成的损失由基金管理人承担。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基
金托管人应报告中国证监会。
11、基金管理人对基金托管人的业务核查
（1）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（2）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管
理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并
改正。
（3）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管
理人应报告中国证监会。


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（三）基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（2）基金托管人应安全保管基金财产。
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的
完整与独立。
（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保
管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事
人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任
何责任。
（7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
（1）基金募集期间募集的资金应存入本基金在中国证券登记结算有限责任
公司开立的开放式基金结算备付金账户。
（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理
人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规
定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资
报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有
效。
（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人
按规定办理退款等事宜。
3、基金银行账户的开立和管理


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（1）基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根
据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管
人保管和使用。
（2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
（4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用
账户办理基金资产的支付。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。
（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开
立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、
交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代
表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订
全国银行间债券市场债券回购主协议。


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6、其他账户的开立和管理
（1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的
规定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定
办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托
管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同
办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责
任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基
金合同终止后 15 年。



（四）基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，
精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个开放日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复
核，按规定公告。


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2、复核程序
基金管理人每个开放日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基
金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。



（五）基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。
如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基
金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途，并应遵守保密义务，除非法律法规另有规定或有权机关另有要求。



（六）争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、
调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲
裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。



（七）托管协议的变更与终止

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1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准
或备案后生效。
2、基金托管协议终止出现的情形
（1）基金合同终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权；
（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。




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二十三、基金份额持有人服务

长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”，或“基金管理人”，或“公
司”）将为基金份额持有人提供一系列的服务，并根据基金份额持有人的需要和
市场的变化，增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通过销售网点、客户服
务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服务方式和内容：
基金份额持有人服务内容
序号 类型 明细 内容详述
每次交易结束后，投资者可在 T＋2 个工作日后通过销售机构
的网点查询和打印确认单；
每月结束后的 15 个工作日内，基金管理人向本月发生的新开
户并进行基金交易的投资者以书面或电子形式寄送交易对账
对账单寄
单；
账户 送服务
（一） 每一年度结束后 15 个工作日内，基金管理人向本年度内所有
服务
持有本基金基金份额的投资者，或在本年内有交易、基金份
额余额为零的投资者以书面或电子形式寄送年度交易对账
单。
基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相关
其他资料
公司介绍和产品介绍的资料。
客户通过基金账户号码或开户证件号码和查询密码登录基金
账户信息
管理人网站“账户查询”栏目，可享有账户查询、短信/邮件
查询
信息定制、资料修改、在线咨询等多项在线服务。
在一笔交易结束后，投资者可在 T+2 个工作日开始通过客户
交易信息
服务账户查询交易情况，包括客户购买总金额、基金购买份
查询
额、基金分红份额、历史交易信息等等。
基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的非
重要信息，如联系地址、电话、电子邮箱等等。也可以亲自
到网点或致电客户服务专线，由人工坐席提供相关服务。
查询
（二） 为了维护投资者的利益，投资者重要信息的更改手续办理如
服务
下：
客户账户 1、代销客户：由代销渠道提交办理（具体提供材料请咨询代
信息的修 销机构）。以配号方式开立的开放式基金账户资料中的投资者
改 名称、证件类型、证件号码的变更业务，在一个工作日内，
对单个开放式基金账户只能够修改其中一项关键信息。
2、直销客户：非正常变更需要提供本人身份证复印件、公安
机关证明原件以及开放式基金账户业务申请表；正常变更需
要提供身份证复印件和开放式基金账户业务申请表，邮寄到
本公司。
（三） 基金 网上交易 投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申


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投资 购、赎回及信息查询外，还可通过基金管理人的网站
的服 （www.cxfund.com.cn）享受网上交易服务。具体业务规则详
务 见本公司网站说明。
通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期
定期定额 定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则和开放时
投资计划 间另行公告。在条件成熟情况下，基金管理人将为投资人提
供更多渠道的定期定额投资的服务。
通过定期不定额投资计划，投资者可以通过我公司“长金通”
网上直销平台提交交易申请，约定“基金品种”、“每月扣款
定期不定
日期”（或“每月转换日期”）、“基准金额”（或“基准份额”）、
额投资计
“标的指数”、“均线种类”、“级差”等参数，用指定的计算
划
方法计算出投资金额（或投资份额），委托我公司完成申购或
转换交易的一种基金投资方式。
本基金收益分配时，经投资者选择，基金管理人将为持有人
提供红利再投资服务，其分红资金按除息日的基金份额净值
红利再投
自动转成相应的基金份额。红利再投资免收申购费用。基金
资
份额持有人可以随时（权益登记日申请设置的分红方式对当
次分红无效）选择更改基金分红方式。
客户 客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、
服务 账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。
（四） 中心 客户服务中心人工坐席提供每周 5 天的坐席服务,投资者可
电话 以通过该专线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定
服务 制、资料修改等专项服务。
本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理，指定专人负
客户投诉
责，设定专门的投诉管理工作流程，并由监察稽核部负责督
处理流程
促投诉的处理情况。
投资者可通过本公司的客户服务专线（400-700-5566）、代销
客户
机 构 、 公 司 网 站 （ www.cxfund.com.cn ）、 电 子 邮 件
投诉
（五） (service@cxfund.com.cn) 、 信 件 、 传 真
受理
客户投诉 (021-61009800-1000/1001)、各销售机构网点柜台等多种形
服务
方式 式对本公司所提供的服务以及公司的政策规定进行投诉。客
户投诉都将被定期汇总登记并存档，通过拨打客户服务专线
进行的投诉将被电话录音存档，本公司将采取适当措施，及
时妥善处理客户投诉，总结相关问题，完善内控制度。
基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专线
定制自己所需要的信息，包括产品净值、交易确认、分红公
信息定制
告、公司新闻、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要
服务
求，将以手机短信或者电子邮件的方式定期向投资者发送信
增值
（六） 息，投资者也可以直接登录基金管理人网站浏览相关信息。
服务
随着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有人提供个性
个性化理
化理财服务，如配备理财顾问为基金份额持有人提供理财建
财服务
议以及相关的理财计划等形式。
组织投资 本公司将不定期地举行投资者交流会，为基金份额持有人提


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者交流会 供基金、投资、理财等方面的讲座，使得本公司基金份额持
有人能得到更多的理财信息和其他增值服务。另外，本公司
基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交
流，让基金份额持有人了解更多基金运作情况。
为了进一步做好投资者服务，让投资者了解证券市场和各类
投资
证券投资品种的特点和风险，熟悉证券市场的法律法规，树
者教
（七） 立正确的投资理念，增强风险防范意识，依法维护自身合法
育服
权益，本公司将开展普及证券知识、宣传政策法规、揭示市
务
场风险、引导依法维权等投资者教育活动。
为方便社会公众了解公司的信息，包括本公司的发展概况、
组织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况等
披露公司
公开信息，本公司开通了全国统一的客户服务专线
信息
400-700-5566（免长话费）和公司网站（www.cxfund.com.cn），
以方便投资者查询。
本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒体上披露法
定的文件、公告信息。
本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基
公开 金宣传资料来披露本基金相关信息，包括本基金的概况、投
信息 资理念、投资对象、风险收益特征、净值及其变化情况、基
（八）
披露 披露基金 金经理介绍等多方面的信息。
服务 信息 本公司将通过深圳证券交易所行情发布系统揭示本基金每日
的基金净值。投资者也可通过深圳证券交易所各会员单位证
券营业部以交易系统撮合成交价来购买本基金份额。
本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等途径来
告知认购、申购、赎回的手续、流程、费用和其他注意事项，
基金投资者可以通过登陆公司网站下载相关表格。
本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询
其他信息
外，还提供其他信息咨询，包括托管人的情况、基金知识、
的披露
市场新闻和行情、产品信息等多方面内容。
客户服务
客户 4007005566（免长话费）、工作时间内可转人工座席。
专线
服务
（九） 传真 021-61009800-1000/1001
联络
公司网址 http://www.cxfund.com.cn
方式
电子信箱 service@cxfund.com.cn




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二十四、其他应披露的事项

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
长信中证中央企业 100 指数证券投资
1 中证报、上证报 2012-3-28
基金（LOF）2011 年年度报告及摘要
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加中国工商银行个 上证报、中证报、证
2 2012-3-30
人电子银行基金申购费率优惠活动的 券时报
公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加国泰君安证券基 上证报、中证报、证
3 2012-4-6
金自助式交易系统申购费率优惠活动 券时报
的公告
关于增加中信万通证券有限责任公司
上证报、中证报、证
4 为旗下部分基金代销机构并开通定期 2012-4-12
券时报、证券日报
定额投资业务的公告

长信中证中央企业 100 指数证券投资
5 中证报、上证报 2012-4-20
基金（LOF）2012 年第 1 季度报告

长信基金管理有限责任公司关于调整 上证报、中证报、证
6 2012-4-27
直销柜台首次申购最低金额的公告 券时报、证券日报

长信基金管理有限责任公司关于提醒
上证报、中证报、证
7 投资者谨防假冒以本公司名义从事非 2012-5-4
券时报、证券日报
法证券活动的提示性公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下
上证报、中证报、证
8 部分开放式基金参加东吴证券基金网 2012-5-4
券时报
上申购费率优惠活动的公告
长信中证中央企业 100 指数证券投资
9 基金更新的招募说明书（2012 年第【1】 上证报、中证报 2012-5-9
号）及摘要
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加重庆银行基金网 上证报、中证报、证
10 2012-5-18
上申购和定期定额投资业务费率优惠 券时报
活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于在招
商银行股份有限公司等基金销售机构 上证报、中证报、证
11 2012-6-6
开通旗下部分开放式基金定期定额投 券时报、证券日报
资业务的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下 上证报、中证报、证
12 2012-6-27
基金参加交通银行基金网上申购费率 券时报

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优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金参加中信银行股份有 上证报、中证报、证
13 2012-6-28
限公司 2012-2013 年度电子银行基金 券时报
申购费率优惠活动

长信基金管理有限责任公司关于旗下
14 公司网站 2012-6-30
基金 2012 年半年度末资产净值的公告

长信中证中央企业 100 指数证券投资
15 中证报、上证报 2012-7-20
基金（LOF）2012 年第 2 季度报告

长信基金管理有限责任公司关于增加
杭州数米基金销售有限公司为旗下部
上证报、中证报、证
16 分开放式基金代销机构并开通定期定 2012-7-26
券时报、证券日报
额投资业务、及参加申购（含定投申购）
费率优惠活动的公告

长信中证中央企业 100 指数证券投资
17 中证报、上证报 2012-8-25
基金（LOF）2012 年半年度报告及摘要

长信基金管理有限责任公司关于增加
上海长量基金销售投资顾问有限公司
上证报、中证报、证
18 为旗下部分开放式基金代销机构并开 2012-9-5
券时报、证券日报
通定期定额投资业务、及参加申购（含
定投申购）费率优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于增加
厦门银行股份有限公司为旗下部分开 上证报、中证报、证
19 2012-9-12
放式基金代销机构并开通定期定额投 券时报、证券日报
资业务的公告
本信息披露事项截止时间为 2012 年 9 月 26 日




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 长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书




二十五、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金代销机构和注册登记机构的办公
场所，投资人可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文
件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。




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 长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书




二十六、备查文件

本基金备查文件包括：
（一）中国证监会批准长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）募
集的文件；
（二）《长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
（三）《长信中证中央企业 100 指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
（四）法律意见书；
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（七）基金销售代理人业务资格批件和营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。




长信基金管理有限责任公司
二〇一二年十一月九日




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