安信中证深圳科技创新主题指数型证券投
资基金(LOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信深圳科技指数(LOF)

场内简称 安信深圳科技 LOF

基金主代码 167506

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 113,807,945.72 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证深圳科技创新
主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在

0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，利用长期稳定的风险模
型和交易成本模型，按照成份股在中证深圳科技创新主题
指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合跟
踪标的指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整。

在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行
为导致成份股的构成及权重发生变化时，或因基金的申购
和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合
理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴
近标的指数的表现。

业绩比较基准 中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款
利率(税后)×5%


风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指
数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标
的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信深圳科技指数(LOF)A 安信深圳科技指数(LOF)C

下属分级基金的交易代码 167506 167507

报告期末下属分级基金的份额总额 81,065,559.31 份 32,742,386.41 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

主要财务指标

安信深圳科技指数(LOF)A 安信深圳科技指数(LOF)C

1.本期已实现收益 -3,414,167.91 -1,333,889.01

2.本期利润 -9,236,014.04 -3,679,170.14

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1138 -0.1122

4.期末基金资产净值 80,130,315.74 32,056,600.42

5.期末基金份额净值 0.9885 0.9791

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信深圳科技指数(LOF)A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -10.35% 1.00% -10.32% 1.01% -0.03% -0.01%

过去六个月 -10.23% 1.05% -10.33% 1.06% 0.10% -0.01%


过去一年 6.03% 1.10% 5.78% 1.11% 0.25% -0.01%

过去三年 -28.51% 1.42% -32.13% 1.43% 3.62% -0.01%

自基金合同

-1.15% 1.56% -4.47% 1.57% 3.32% -0.01%
生效起至今

安信深圳科技指数(LOF)C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -10.40% 1.00% -10.32% 1.01% -0.08% -0.01%

过去六个月 -10.34% 1.05% -10.33% 1.06% -0.01% -0.01%

过去一年 5.76% 1.10% 5.78% 1.11% -0.02% -0.01%

过去三年 -29.05% 1.42% -32.13% 1.43% 3.08% -0.01%

自基金合同

-2.09% 1.56% -4.47% 1.57% 2.38% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同生效日为 2019 年 12 月 6 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券
资产管理有限公司量化投资部研究员，安
信基金管理有限责任公司量化投资部研
究助理、基金经理助理、投资经理，现任
安信基金管理有限责任公司量化投资部
本基金的 2020 年 1 月 13 基金经理。现任安信中证一带一路主题指
施荣盛 基金经理 日 - 10 年 数型证券投资基金（原安信中证一带一路
主题指数分级证券投资基金）、安信量化
优选股票型发起式证券投资基金、安信中
证深圳科技创新主题指数型证券投资基
金（LOF）、安信聚利增强债券型证券投资
基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型
证券投资基金的基金经理。

徐黄玮先生，理学硕士。曾任广发证券股
本基金的 2019 年 12 月 62023年9月 份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管
徐黄玮 基金经理 日 13 日 16 年 理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量
化投资岗，安信基金管理有限责任公司量
化投资部总经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年第三季度市场处于震荡下行态势，上证指数收益率为-2.86%，沪深 300 收益率为

-3.98%，中证 500 收益率为-5.13%。国际方面，美国经济通胀下行比较缓慢，虽然美联储加息周期已接近尾声，但是市场预期高利率会持续很长时间,叠加美元指数持续强势，人民币兑美元汇率在三季度承受非常大的压力。国内方面，虽然市场对经济修复的预期未改，但是三季度证券市场受北向资金持续卖出、居民收入和就业问题严峻、内需不足、受海外衰退预期外需回落等因素影响较大。

中证深圳科技创新主题指数是基于科技部、财政部、税务总局联合颁布的《高新技术企业认
定管理办法》（2016 年 1 月 1 日起实施）界定的国家重点支持的高新技术领域：电子信息、新材
料、先进制造与自动化、新能源与节能、资源与环境、高技术服务、航空航天等。并且立足于对标硅谷的高科技城市、中国科技创新的龙头城市深圳，选择深圳本地科技类上市公司（沪港深三地上市）中，以研发投入为核心指标，与估值、成长、质量等指标相结合形成科技股指标体系，筛选出研发驱动型的优秀深圳科技公司。

本基金秉承指数基金的投资策略，严格遵守风险和合规等管理流程，确保本基金的安全运作。在应对申购、赎回和成分股调整的基础上，跟踪指数的收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信深圳科技指数(LOF)A 基金份额净值为 0.9885 元，本报告期基金份额净
值增长率为-10.35%；安信深圳科技指数(LOF)C 基金份额净值为 0.9791 元，本报告期基金份额净值增长率为-10.40%；同期业绩比较基准收益率为-10.32%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 105,449,147.22 93.55

其中：股票 105,449,147.22 93.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,127,490.88 5.44

其中：债券 6,127,490.88 5.44

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,105,669.25 0.98

8 其他资产 34,069.68 0.03

9 合计 112,716,377.03 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 9,827.82 元，占净值比例 0.01%。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 93,814,429.81 83.62

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,551,415.00 10.30

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 105,365,844.81 93.92

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 59,116.46 0.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 5,200.04 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 9,158.09 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 73,474.59 0.07

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 - -

原材料 - -

工业 - -

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

医疗保健 - -

金融 - -

信息技术 9,827.82 0.01

通讯业务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 9,827.82 0.01

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300760 迈瑞医疗 32,500 8,768,825.00 7.82

2 000063 中兴通讯 254,000 8,300,720.00 7.40

3 300124 汇川技术 122,927 8,173,416.23 7.29

4 002594 比亚迪 34,400 8,142,480.00 7.26

5 300207 欣旺达 295,900 5,000,710.00 4.46

6 300454 深信服 49,700 4,637,507.00 4.13

7 300724 捷佳伟创 55,300 4,200,035.00 3.74

8 300832 新产业 62,400 3,963,648.00 3.53

9 300568 星源材质 254,600 3,327,622.00 2.97

10 688617 惠泰医疗 7,855 3,007,208.20 2.68

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 301559 中集环科 1,389 33,641.58 0.03

2 00285 比亚迪电子 300 9,827.82 0.01

3 300904 威力传动 112 6,826.40 0.01


4 301310 鑫宏业 115 6,035.20 0.01

5 301505 苏州规划 142 5,200.04 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 6,127,490.88 5.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,127,490.88 5.46

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019663 21 国债 15 41,000 4,200,438.77 3.74

2 019688 22 国债 23 16,000 1,624,643.07 1.45

3 019703 23 国债 10 3,000 302,409.04 0.27

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股
指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除捷佳伟创（代码：300724 SZ）、星源材质（代码：300568
SZ）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2023 年 8 月 21 日，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司因违反海关监管规定被中华人
民共和国皇岗海关罚款。

2. 深圳市星源材质科技股份有限公司

2023 年 7 月 14 日，深圳市星源材质科技股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管
理委员会深圳监管局监管警示。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 11,460.95

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 22,608.73

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 34,069.68

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公允 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称

价值（元） 值比例（%） 说明

1 301559 中集环科 33,641.58 0.03 新股未上市

2 300904 威力传动 6,826.40 0.01 新股锁定

3 301310 鑫宏业 6,035.20 0.01 新股锁定

4 301505 苏州规划 5,200.04 0.00 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信深圳科技指数(LOF)A 安信深圳科技指数(LOF)C

报告期期初基金份额总额 81,900,244.47 31,300,598.04

报告期期间基金总申购份额 2,498,741.72 8,427,444.98

减:报告期期间基金总赎回份额 3,333,426.88 6,985,656.61

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 81,065,559.31 32,742,386.41


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）募集注册的文件；
2、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com


安信基金管理有限责任公司
2023 年 10 月 24 日
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