泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金更新招募说明书(摘要)
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金募集申请已于2011年11月17日获中国证监会证监许可『2011』1819 号文核准,基金合同于2012年5月23日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。
本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文,投资者欲了解详细内容,应阅读更新招募说明书正文。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为2014年11月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日。财务数据未经审计。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:泰达宏利基金管理有限公司
成立日期:2002年6月6日
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:弓劲梅
组织形式:有限责任公司
联系电话:010-66577676
联系人:张萍
注册资本:一亿八千万元人民币
股权结构:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利全球新格局基金、泰达宏利聚利分级债券基金、泰达宏利中证500指数分级基金、泰达宏利逆向策略股票型基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金在内的二十多只证券投资基金。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。
刘振宇先生,董事。毕业于天津师范大学和南开大学,拥有法学学士学位和经济学博士学位,律师、经济师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年至2008年任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。2008年任天津市泰达国际控股(集团)有限公司总经理助理。2010年起任天津市泰达国际控股(集团)有限公司副总经理。兼任恒安标准人寿保险有限公司董事、渤海财产保险股份有限公司董事等职。
孙泉先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职天津开发区信托投资公司,负责信贷和外汇管理工作 1989年任职天津开发区管理委员会政策研究室,负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作 1997年任职天津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和计划经营管理工作 2001年任职天津泰达投资控股公司资产管理部,负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。
何达德先生,董事。现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险(国际)有限公司首席行政总监,宏利资产管理(香港)有限公司首席行政总监,负责宏利于香港的全线业务,包括个人保险、雇员福利及财富管理等业务。同时何先生分别为宏利人寿保险(国际)有限公司及宏利资产管理(香港)有限公司之董事。何先生毕业于英国伦敦城市大学,取得精算学荣誉理学士学位,现为澳大利亚精算学会及美国精算学会会员,在寿险及退休顾问工作方面拥有三十年丰富经验,其间担任多个领导层要职。
雷柏剛(Robert Allen Cook)先生,加拿大国籍,董事。毕业于加拿大多伦多大学及卡尔加里大学,持有金融学工商管理硕士学位。雷先生为宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理,并为宏利金融执行委员会成员。雷先生统领宏利金融于中国内地、香港、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南等地的业务发展。雷先生于2007年出任现职前曾担任美国保险业务部行政副总裁,掌管恒康人寿保险、恒康长期护理、恒康金融网络等业务单位。 雷先生服务宏利逾三十载,历任美国、加拿大、国际及企业业务部多项管理要职,曾驻多伦多、沃特卢、波士顿、英格兰等地,现常驻香港。雷先生于策略规划、保险及年金产品管理、销售、市场推广等领域均饶富经验。现任宏利金融亚洲区高级行政副总裁兼总经理、宏利国际控股有限公司总裁兼首席行政总监及宏利资产管理(香港)有限公司主席。
杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001 年至2004 年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001 年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十三年的资本市场经验。
刘青山先生,董事。毕业于中国人民大学,史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部,参与筹建华夏基金管理公司,从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理公司(泰达宏利基金管理有限公司前身)并工作至今,期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监,投资总监兼总经理助理、副总经理兼投资总监。2013年3月起任泰达宏利基金管理有限公司总经理。
汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授,自2007年至今,担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。
周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,中国政法大学法学硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。
杜英华女士,独立董事。任期始于2014年6月20日。毕业于南开大学法律系,获得法学学士和法学硕士学位。1992年10月,与其他合伙人共同发起设立天津津华律师事务所,现任该律所副主任,正高级律师,具有22年法律实务经验。同时担任天津第五届律师协会理事、天津第六届律师协会监事。
范小云女士,独立董事,毕业于南开大学金融学系,经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年担任《南开经济研究》副主编。目前为教育部哲学社会科学重大攻关项目首席专家,南开大学金融学系教授、副主任、国际金融研究中心主任 兼任中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。
2、监事会成员
邢吉海先生,监事,本期任期始于2010年3月31日。毕业于天津干部管理学院财会专业,会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监 1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局 2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任 2001年起任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。现任天津泰达投资控股有限公司总经理助理。
任赛华女士,监事。毕业于加拿大滑铁卢大学(Universitv of WaterLoo)。获得数学学士学位,加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于2007年加盟,曾任首席行政事务总监,现担任宏利资产管理高级执行总监。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及升级退休金委员会,监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、新业务发展及会计等高级职务。
王泉先生,职工监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年3 月加入泰达宏利基金管理有限公司工作至今,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理、运营总监。
邓艺颖女士,职工监事。金融学硕士,2004年5月至2005年4月就职于中国工商银行广东省分行公司业务部职员 2005年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部总监业务助理兼研究员、研究部副总监 具备9年基金从业经验,8年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
3、总经理及其他高级管理人员
刘青山先生,总经理。简历同上。
傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。
张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
刘欣先生,理学硕士 2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司 2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司 2012年8月16日起担任泰达宏利财富大盘指数证券投资基金基金经理 2012年8月16日起担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理 2014年1月7日起担任泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金经理 具备7年基金从业经验,7年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
本基金历任基金经理:焦云女士,2012年5月至2014年1月管理本基金。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理刘青山,总经理助理兼投资总监梁辉,研究部副总监兼基金经理邓艺颖。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
2014年上半年,本集团实现利润总额1,695.16亿元,较上年同期增长9.23% 净利润1,309.70亿元,较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元,较上年同期增长14.20% 其中,利息净收入增长12.59%,净利息收益率(NIM)2.80% 手续费及佣金净收入增长8.39%,在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%,同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%,同业领先。
截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户贷款和垫款总额91,906.01亿元,增长6.99% 负债总额152,527.78亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。
截至2014年6月末,中国建设银行公司机构客户326.89万户,较上年末增加20.35万户,增长6.64% 个人客户近3亿户,较上年末增加921万户,增长3.17% 网上银行客户1.67亿户,较上年末增长9.23%,手机银行客户数1.31亿户,增长12.56%。
截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖面进一步扩大 自助设备72,128台,较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%,较上年末提高1.15个百分点。
2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3位 在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2 在美国《财富》杂志世界500强排名第38位,较上年上升12位。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工240余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行” 获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖 境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖 中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人:于贺
联系电话:010-66577619、010-66577617
客服信箱:irm@mfcteda.com
客服电话:400-698-8888
传真:010-66577760/61
公司网站:http://www.mfcteda.com
2)泰达宏利基金网上直销系统
交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
目前支持的网上直销银行卡:农行卡、建行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、交通银行卡和汇付天下“天天盈”账户、支付宝账户、泰达宏利淘宝官方网店(http://tfund.taobao.com/)等。
客户服务电话:400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱:irm@mfcteda.com
2、代销机构
1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
银行网站:www.ccb.com
2) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
客服电话:95599
银行网站:www.abchina.com
3) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
客服电话:95566
银行网站:www.boc.cn
4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
客服电话:95559
银行网址:www.bankcomm.com
5) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:傅育宁
客服电话:95555
联系人:邓炯鹏
公司网站:www.cmbchina.com
6) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:虞谷云
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
7) 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:022-58316666
传真:022-58316259
联系人:王宏
客户服务热线:400 888 8811
公司网站:www.cbhb.com.cn
8) 宁波银行股份有限公司
注册地址: 宁波市江东区中山东路294号
办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人: 陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人: 胡技勋
客户服务热线:96528(上海地区962528)
公司网站: www.nbcb.com.cn
9) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
10) 东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
办公地址:东莞市运河东一路193号
法定代表人:廖玉林
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
联系人:陈幸
客服电话:4001196228
公司网址:www.dongguanbank.cn
11) 湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层
法定代表人:林俊波
客服电话:400-888-1551
传真: 021- 68865680
联系电话:021-68634510-8620
公司网站:www.xcsc.com
12) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
联系人:胡天彤
电话:022-28451709
传真:022-28451892
电子邮箱:hutt@bhzq.com
客户服务电话: 400-651-5988
网址:www.bhzq.com
13) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客服电话:4008-888-888
电话:010-66568450
联系人:宋明
公司网站:www.chinastock.com.cn
14) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43、44楼楼
法定代表人:孙树明
客服电话:95575或致电各地营业网点
联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn
15) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:400-888-8108
传真:010-65182261
公司网站: www.csc108.com
16) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客服电话:400-888-8666
联系人:吴 倩
公司网站:www.gtja.com
17) 平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
全国免费业务咨询电话:95511
传真:0755-82400862
网址:www.PINGAN.com
18) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:姜眛军
联系人:袁媛
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.csco.com.cn
19) 申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市长乐路989号45楼
办公地址:上海市长乐路989号40楼
法定代表人:储晓明
联系人:李清怡
联系电话:021-33389888
客服电话:95523或400-889-5523
网址:www.sywg.com
20) 齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路86号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
21) 中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人:许刚
客服电话:400-620-8888
传真:021-50372474
联系人:王炜哲
公司网站:www.bocichina.com
22) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:025-95597
传真:025-84579763
联系人:庞晓芸
公司网站:www.htsc.com.cn
23) 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
客户服务电话:400-600-0686
网址:www.nesc.cn
24) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:95525 400-888-8788 101-089-98
传真:021-22169134
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25) 新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:刘汝军
联系人:孙恺
客户服务电话:400-698-9898
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26) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
联系电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客户服务电话:95565,400-888-8111
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27) 长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000 400-6666-888
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28) 南京证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:潘月
联系电话:025-52310569
客户服务电话:400-828-5888
公司网址:www.njzq.com.cn
29) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人:兰荣
联系人:黄英
联系电话:0591-38162212
客户服务电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
30) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客服电话:95553 400-8888-001
联系电话:021-23219000
公司网站:www.htsec.com
31) 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人:邱三发
客服电话:020-961303
联系电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
网址:www.gzs.com.cn
32) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
传真:0591-87383610
联系人:张宗锐
公司网站:www.hfzq.com.cn
33) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
客服电话:95536
联系人:周杨
联系电话:0755-82130833
公司网站:www.guosen.com.cn
34) 金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
客户服务电话:400-888-8228
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
网站:www.jyzq.cn
35) 德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:姚文平
客服电话:400-888-8128
传真:021-68767981
联系人:徐可
公司网站:www.tebon.com.cn
36) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
客服电话:400-800-1001
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
网址:www.essence.com.cn
37) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:刘化军
联系人:王一彦
电话:021-20333333
传真:021-50498825
公司网络地址:www.longone.com.cn
客服电话:95531,400-888-8588
38) 国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
39) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
法定代表人:孙智勇
联系人:郭磊
联系电话:0731-84403319
开放式基金业务传真:0731-84403439
网址:www.cfzq.com
40) 宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法人:冯戎
联系人:李巍
联系电话:010-88085858
客服电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
41) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579或400-888-8999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
42) 方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
客户服务热线:95571
网址:www.foundersc.com
43) 民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:余政
公司网址:www.mszq.com
客服热线:400-619-8888
44) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
公司网址: www.gjzq.com.cn
客服热线: 400-660-0109
45) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
公司网址:www.citics.com
客服热线:95558
46) 西藏同信证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄24号楼
法定代表人:贾绍君
公司网址:www.xzsec.com
客服热线:400-881-1177
47) 西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
公司网址:www.westsecu.com
客服热线:95582
48) 中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层,深圳市华侨城深南大道9010号
法定代表人:吴永良
公司网址:www.zszq.com
客服热线:400-102-2011
49) 天源证券经纪有限公司
注册地址:西宁市城中区西大街11号
办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:林小明
公司网址:www.tyzq.com.cn
客服热线:400-654-3218
50) 万联证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
公司网址:www.wlzq.com.cn
客服热线:400-888-8133
51) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
公司网址:www.citicssd.com
客服热线:95548
52) 中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼
法定代表人:沈强
公司网址:www.bigsun.com.cn
客服热线:95548
53) 财达证券有限责任公司
注册地址:石家庄自强路35号庄家金融大厦24层
办公地址:石家庄自强路35号庄家金融大厦24层
法定代表人:翟建强
公司网址:www.s10000.com
客服热线:400-612-8888
54) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
55) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
网站:www.1234567.com.cn
56) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691835
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com
57)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:习甜
联系电话:010-85650920
传真号码:010-85657357
全国统一客服热线:400-920-0022/ 021-20835588
公司网址:licaike.hexun.com
58)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
公司网址:www.ehowbuy.com
客服热线:400-700-9665
59)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
全国统一客服热线:400-888-6661
公司网址:www.myfund.com
(二)注册登记机构
名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:弓劲梅
联系人:王泉
联系电话:010-66577768
传真:010-66577750
(三)律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:梁丽金、刘佳
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:汪棣、单峰
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
四、基金的名称
泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金通过运用逆向投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资组合的范围为:股票资产(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)占基金资产的 60%-95%,固定收益类资产占基金资产的0%-35%,权证占基金资产净值的0%-3%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
结合逆向投资核心理念和中国市场实际,本基金着重于资产配置策略和精选个股策略。在资产配置过程中,通过联邦模型寻找大类资产(股票或债券)被
低估的时机,逆向投资于被低估的资产类别 在个股精选过程中,一方面利用估值和反转策略逆向精选个股,另一方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆向投资机会,并辅以严格的优质公司特征分析及投资时机分析,力求获得逆向投资策略带来的长期超额收益。
(1)资产配置策略
本基金将资产配置策略区分为战略性资产配置和战术性资产配置,战略性资产配置秉承逆向投资理念通过量化模型判断股市拐点并约束极端值,战术性资产配置则在战略性资产配置的基础上综合考虑多方面因素由基金经理决策判断。
1、战略性资产配置
利用联邦模型(FED Model)完成初步的资产配置,在股票资产体现出较大程度的高估或低估时限定股票资产仓位范围。联邦模型度量了股票市场与国债收益率之间的关系,使用国债收益率与股票市场代表性指数市盈率倒数之差来评判股市与债市的相对投资价值。对于联邦模型的计算结果本基金分为三种情况,一是FED进入买入区域,股票仓位限定为80%-95%,当FED进入卖出区域,股票限定仓位为60%-80% 中间区域,仓位限定在60%-95%之间。
2、战术性资产配置
在使用联邦模型初步确定了大类资产仓位范围后,基金经理将结合宏观经济因素和国家政策因素的分析和判断,进一步确定介入市场的时机和程度。
宏观经济因素:鉴于股市往往可以提前反应宏观经济,本基金管理人将重点关注一些宏观先行指标。关注指标包括:采购经理人指数(PMI)、港口货运量、非金融企业中长期贷款增速等。
国家政策因素:重点关注和分析国家宏观经济政策和监管政策对资本市场下一阶段可能产生的影响,以及政策的持续性和贯彻情况。
(2)股票投资策略
本基金采用逆向投资策略自下而上精选价值被市场低估的优质公司股票,同时回避由于被投资者追捧而高估的股票。
运用定量分析和定性分析相结合的方法,构建逆向策略股票备选库,精选具有相对价值优势的上市公司股票。
1、逆向策略股票备选库筛选
1)定量筛选
剔除禁投股票、流动性差股票、涉及重大诉讼的股票,以及流通市值在1亿元以下的股票
剔除市盈率(P/E)为负的股票
在以上两步选定的范围内,计算股票前期的涨幅
综合P/E和涨幅指标排名,取P/E相对较低、涨幅较小的上市公司的股票构建逆向策略股票备选库。
如果未来市场运行规律发生变化,在充分研究的基础上,经基金管理人投委会决策,可以新增其它辅助指标,以改善股票库的绩效。
2)非量化逆向投资机会筛选
研究表明在特别事件中的公司常会产生逆向投资机会,而这些投资机会无法通过量化指标简单识别。基于此,本基金管理人将依靠深入的上市公司调研及基本面分析,全面挖掘公司事件中股价潜在上涨机会。本基金重点关注的事件冲击类股票包括:
① 反转及改善类--在重组和购并事件中,历史业绩较差的公司出现了早期改善迹象
② 隐藏收益类--公司新成立的分支机构和新业务具有未完全被市场认知的潜力
③ 公司事件类--市场对上市公司突发的公司事件反应过度或反应不足,股价偏离了其内在价值
④ 其它符合逆向投资理念的个股。
以上事件冲击类个股的筛选不受量化选股指标限制,且由于事件冲击类个股的特殊性,可以投资ST股票。优选出的事件冲击类个股及其它基金经理认为符合逆向投资理念的个股,均可由研究员提出申请,提交内外部研究报告,通过股票库审批流程后纳入逆向策略股票备选库。
2、投资组合构建
为了降低基金风险,保证逆向投资的效果,对于具有逆向投资机会的个股基金经理还需进一步研究其是否具有优质公司特征并分析具体投资时机。首先对逆向策略备选库股票的公司治理结构、财务状况、行业集中度及行业地位等基本面因素综合分析与预判,确定上市公司的盈利能力、运营能力和增长潜力,然后结合股价“催化剂”等因素寻找投资时机。主要优质公司特征指标及投资时机指标包括:
① 良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层 企业管理层诚信尽职,融洽稳定,重视股东利益,管理水平能充分适应企业规模的不断扩大 企业能不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的发挥。
② 财务透明、清晰,资产质量及财务状况良好,具有良好的历史盈利记录。盈利能力指标主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率等。
③ 好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势。企业在所在行业中的市场份额显著高于市场平均水平,并且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。
④ 具有股价“催化剂”,股价未来增加可以预期。“催化剂”因素是指重新估值的触发因素。
综合定量筛选和定性研究的成果,基金经理根据本基金的投资决策流程,在基金风险承受范围内构建投资组合并对组合进行动态调整和优化。
(3)债券投资策略
对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
(4)衍生品投资策略
本基金股指期货投资将以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。具体股指期货投资策略包括:(a)对冲投资组合的系统性风险 (b)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
基金管理人已建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,本着谨慎可控的原则,进行权证投资。依据现代金融投资理论,计算权证的理论价值,结合对权证标的证券的基本面分析,评估权证投资价值 同时结合对未来走势的判断,充分考虑权证的风险和收益特征,在严格控制风险的前提下,谨慎投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
本基金选取沪深300指数和中证国债指数业绩比较基准的主要原因如下:
沪深300指数由中证指数有限公司编制,指数样本选取沪深两个证券市场共300只股票,覆盖了大部分流通市值。成份股为市场代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的收益情况,是沪深市场整体走势的最具代表性的跨市场指数,所以比较适合作为本基金权益类资产部分的比较基准。
在股票型基金中,债券资产部分的投资主要是以降低投资组合整体风险为目的,所以在选择业绩比较基准过程中我们选择了成分券流动性较好,且风险较低的上证国债指数作为债券投资部分的业绩比较基准,该指数选取在上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。
如果法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准经基金托管人同意,报中国证监会备案,并及时按照《信息披露办法》的规定公告。
十、风险收益特征
本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
1、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年12月5日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2014年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
2、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 14,702,061.61 74.61
其中:股票 14,702,061.61 74.61
2 固定收益投资 24,000.00 0.12
其中:债券 24,000.00 0.12
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,271,679.92 16.60
7 其他资产 1,706,683.55 8.66
8 合计 19,704,425.08 100.00
3、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 455,184.65 2.63
B 采矿业 272,867.82 1.58
C 制造业 9,602,721.52 55.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 236,741.41 1.37
E 建筑业 328,195.62 1.90
F 批发和零售业 512,159.66 2.96
G 交通运输、仓储和邮政业 237,435.28 1.37
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 839,282.63 4.86
J 金融业 244,562.50 1.42
K 房地产业 1,142,942.22 6.62
L 租赁和商务服务业 113,783.92 0.66
M 科学研究和技术服务业 32,517.45 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 323,115.83 1.87
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 62,380.14 0.36
R 文化、体育和娱乐业 216,377.06 1.25
S 综合 81,793.90 0.47
合计 14,702,061.61 85.10
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300157 恒泰艾普 10,961 196,640.34 1.14
2 600312 平高电气 11,441 157,428.16 0.91
3 300134 大富科技 3,733 154,770.18 0.90
4 600068 葛洲坝 31,540 150,445.80 0.87
5 002048 宁波华翔 7,727 133,368.02 0.77
6 600742 一汽富维 4,656 128,784.96 0.75
7 300323 华灿光电 9,553 128,105.73 0.74
8 002521 齐峰新材 11,504 127,234.24 0.74
9 002193 山东如意 8,260 126,130.20 0.73
10 002036 宜科科技 11,800 125,316.00 0.73
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 24,000.00 0.14
8 其他 - -
9 合计 24,000.00 0.14
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128008 齐峰转债 240 24,000.00 0.14
以上为本基金本报告期末持有的全部债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末基金未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
(3)本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
12、 投资组合报告附注
(1)基金投资前十名证券的发行主体在本报告期未有被监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,108.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 299.39
5 应收申购款 1,700,275.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,706,683.55
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 300157 恒泰艾普 196,640.34 1.14 重大事项
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2012年5月23日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:
历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较(截止到2014年9月30日)
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ① -③ ② -④
2012.5.23(基金合同生效日)~2012.12.31 -0.60% 1.05% -2.32% 0.91% 1.72% 0.14%
2013.1.1~2013.12.31 14.79% 1.51% -4.73% 1.04% 19.52% 0.47%
2014.1.1~2014.6.30 -3.77% 1.34% -4.82% 0.78% 1.05% 0.56%
2014.1.1~2014.9.30 17.53% 1.19% 4.80% 0.75% 12.73% 0.44%
自基金合同生效日~2014.9.30 34.10% 1.30% -2.48% 0.92% 36.58% 0.38%
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费
3.基金财产拨划支付的银行费用
4.基金合同生效后的基金信息披露费用
5.基金份额持有人大会费用
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费
7.基金的证券交易费用
8.相关账户开户费和银行账户维护费
9.依法或依基金合同规定可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出金额从基金财产总值中扣除。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力,支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本期更新招募说明书所载内容截止日为2014年11月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日。现就本期更新招募说明书截止日前主要更新内容说明如下:
(一)在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。
(二)对“三、基金管理人”中,基金管理人概况、董事会成员、监事会成员等部分进行了更新。
(三)“四、基金托管人”部分内容进行了更新。
(四)“五、相关服务机构”中代销机构部分进行了更新。@
(五)“九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2014年9月30日。
(六) “十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2014年9月30日,并更新了历史走势对比图。
(七)更新了“二十二、其他应披露事项”部分内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2015年1月7日
