泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达宏利逆向策略混合

基金主代码 229002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月23日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 845,262,259.49份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过运用逆向投资策略，在有效控制投资组合

风险的前提下，努力为投资者谋求资产的长期稳定增

值。

投资策略 结合逆向投资核心理念和中国市场实际，本基金着重

于资产配置策略和精选个股策略。在资产配置过程中，

通过联邦模型寻找大类资产(股票或债券)被低估的时

机，逆向投资于被低估的资产类别；在个股精选过程

中，一方面利用估值和反转策略逆向精选个股，另一

方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆

向投资机会，并辅以严格的优质公司特征分析及投资

时机分析，力求获得逆向投资策略带来的长期超额收

益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品

种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市

场基金，但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 陈沛 田青

信息披露负责人 联系电话 010－66577808 010-67595096

电子邮箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-69-88888 010-67595096

传真 010－66577666 010-66275853

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2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.mfcteda.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 32,011,070.66 11,423,720.08 15,684,123.49

本期利润 974,643.16 12,800,982.29 12,059,089.04

加权平均基金份额本期利润 0.0057 0.3353 0.6357

本期基金份额净值增长率 10.13% 54.94% 34.79%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.7868 0.9999 0.5384

期末基金资产净值 1,876,338,717.83 91,228,576.58 80,105,152.28

期末基金份额净值 2.220 2.383 1.538

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 2.51% 0.91% 1.34% 0.54% 1.17% 0.37%

过去六个月 12.01% 0.92% 4.10% 0.57% 7.91% 0.35%

过去一年 10.13% 1.84% -7.40% 1.05% 17.53% 0.79%

过去三年 130.00% 2.03% 37.65% 1.34% 92.35% 0.69%

自基金合同 162.44% 1.82% 28.10% 1.23% 134.34% 0.59%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。沪深300

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指数由中证指数有限公司编制，指数样本选取沪深两个证券市场共300 只股票，覆盖了大部分

流通市值。成份股为市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况，是沪深市场整体走势的最具代表性的跨市场指数，所以比较适合作为本基金权益类资产部分的比较基准。在本基金中，债券资产部分的投资主要是以降低投资组合整体风险为目的，所以在选择业绩比较基准过程中我们选择了成分券流动性较好，且风险较低的上证国债指数作为债券投资部分的业绩比较基准，该指数选取在上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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注：本基金合同生效日为2012年5月23日，2012年度净值增长率的计算期间为2012年5月

23日至2012年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注

分红数 总额 放总额 计

2016 4.1000 84,881,548.79 33,725,256.64 118,606,805.43

2015 - - - -

2014 - - - -

合计 4.1000 84,881,548.79 33,725,256.64 118,606,805.43

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报 第6页共63页

告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金在内的四十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

本基金基 理学硕士，2007年

刘欣 金经理; 2014年1月- 9 7月至2008年12月就

金融工程 3日 职于工银瑞信基金管

部总经理 理有限公司；2008年

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12月至2011年7月就

职于嘉实基金管理有

限公司；2011年7月

加盟泰达宏利基金管

理有限公司，曾担任

产品与金融工程部高

级研究员、金融工程

部副总经理，现担任

金融工程部总经理；

具备9年基金从业经

验，9年证券投资管理

经验，具有基金从业

资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职

日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告 第8页共63页

期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了30次。30次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资，虽然买卖股票量少，但由于个股流动性较差，交易量小，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年，A股市场呈现震荡微跌格局。从板块层面看，低估值传统周期股受益于供给侧

改革，具有一定涨幅；高分红绩优股票全年相对抗跌；高估值缺乏业绩支撑的前期热门股票跌幅较大。然而考虑到策略中小盘股票数目多，波动空间大，从全年看具有较强选股能力的部分中小盘基金业绩表现反而优于绩优大盘基金。这与主动组合投资基本规律相符，即投资结果取决于投资能力与投资空间两者，而非仅前者。

宏观层面，部分经济指标开始出现企稳迹象。上市公司整体平均盈利增速开始从低位抬升，部分周期性行业有较强的盈利恢复。但另一方面，资金面由前期的偏宽松转向中性，对股市和债市的支持作用有一定弱化。

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本基金在操作中，有效的进行了结构性调整。投资风格兼顾成长确定、估值合理、景气度较高的成长性公司，和估值低、基本面稳健、存在改善预期的蓝筹股。从结构上分散由于市场风格大幅波动造成的风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为2.22元，本报告期份额净值增长率为10.13%，同期业绩

比较基准增长率为-7.40%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，经济基本面筑底正在持续被部分宏观和分行业微观指标验证。而另一方面，潜在的通胀因素正在逐渐累积，央行对资金面开始有所控制。预计未来政策将在稳增长和控通胀之间。

市场面来看，整体股票估值不低。一方面，受益于供给侧改革，钢铁、化工、煤炭等传统周期行业盈利大幅修复，带动估值的进一步修复，并开始向其他周期性行业蔓延；另一方面，蓝筹高分红股票的配置优势能否维系，取决于未来资金利率能否维持在较低的中枢位置；中小盘具有业绩基础的公司具有长期配置价值，而概念股票尽管在年初可能有短期炒作空间，但长期会被证伪。

从情绪面看，市场波动率处于历史低点，整体向下风险有限。在此环境下，我们对市场的看法倾向于中幅震荡格局。在对市场结构把握较好的情况下，可能会取得相对理想可观的回报。未来如果控通胀、稳增长、调结构三者的关系得到较高的协调，从长远看，2018-2020年可能会出现较大规模的牛市，而2017年是一个较好的投资起点。

基于此观点，我们的配置偏向于具有真实业绩成长且估值合理的股票。在交易时机上，从逆向投资角度选取情绪相对低迷的时点参与，在情绪过度亢奋期退出。本基金在持仓上相对分散，以平衡组合风险。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。

所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

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本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金于2016年10月31日公告按每10份基金份

额派发4.10元进行利润分配，权益登记日、除权日为2016年11月2日，红利发放日为

2016年11月3日，共分配118,606,805.43元。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为118,606,805.43元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2016年年度报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师

签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 124,616,601.50 6,411,466.95

结算备付金 23,377,979.27 814,615.29

存出保证金 442,222.70 112,377.39

交易性金融资产 1,712,863,966.97 84,481,627.64

其中：股票投资 1,712,863,966.97 84,481,627.64

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 68,247.58 -

应收利息 38,370.97 1,923.86

应收股利 - -

应收申购款 26,758,409.87 113,115.78

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,888,165,798.86 91,935,126.91

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,611,970.31 142,920.34

应付管理人报酬 2,113,056.37 108,494.14

应付托管费 352,176.05 18,082.35

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7,563,805.17 376,784.88

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 186,073.13 60,268.62

负债合计 11,827,081.03 706,550.33

所有者权益：

实收基金 845,262,259.49 38,290,067.32

未分配利润 1,031,076,458.34 52,938,509.26

所有者权益合计 1,876,338,717.83 91,228,576.58

负债和所有者权益总计 1,888,165,798.86 91,935,126.91

注:报告截止日2016年12月31日，基金份额净值2.220元，基金份额总额845,262,259.49份。

7.2 利润表

会计主体：泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

一、收入 24,374,278.49 17,209,922.24

1.利息收入 339,062.21 76,201.35

其中：存款利息收入 339,062.21 76,201.35

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 54,488,045.16 15,309,207.68

其中：股票投资收益 52,160,664.73 13,652,773.90

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 2,016,960.00 1,242,060.00

股利收益 310,420.43 414,373.78

3.公允价值变动收益（损失以“- -31,036,427.50 1,377,262.21

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 583,598.62 447,251.00

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减：二、费用 23,399,635.33 4,408,939.95

1．管理人报酬 5,739,505.24 1,227,260.41

2．托管费 956,584.15 204,543.35

3．销售服务费 - -

4．交易费用 16,482,307.42 2,755,930.44

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 221,238.52 221,205.75

三、利润总额（亏损总额以“- 974,643.16 12,800,982.29

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 974,643.16 12,800,982.29

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 38,290,067.32 52,938,509.26 91,228,576.58

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 974,643.16 974,643.16

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 806,972,192.17 1,095,770,111.35 1,902,742,303.52

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,006,085,244.25 1,367,875,191.59 2,373,960,435.84

2.基金赎回款 -199,113,052.08 -272,105,080.24 -471,218,132.32

四、本期向基金份额持有 - -118,606,805.43 -118,606,805.43

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 845,262,259.49 1,031,076,458.34 1,876,338,717.83

金净值）

第14页共63页

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 52,069,373.49 28,035,778.79 80,105,152.28

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 12,800,982.29 12,800,982.29

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -13,779,306.17 12,101,748.18 -1,677,557.99

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 144,971,752.20 215,411,374.28 360,383,126.48

2.基金赎回款 -158,751,058.37 -203,309,626.10 -362,060,684.47

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 38,290,067.32 52,938,509.26 91,228,576.58

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金(原名为泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第

1819号《关于核准泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金

管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集552,493,750.59元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第142号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金基金合同》于2012年5月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

552,581,237.45份基金份额，其中认购资金利息折合87,486.86份基金份额。本基金的基金管

第15页共63页

理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，泰达宏利逆

向策略股票型证券投资基金于2015年7月30日公告后更名为泰达宏利逆向策略混合型证券投资

基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)占基金资产的60%-95%，固定收益类资产占基金资产的0%-35%，权证占基金资产净值的0%-3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率

×25%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

第16页共63页

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

第17页共63页

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 5,739,505.24 1,227,260.41

的管理费

其中：支付销售机构的 2,117,399.39 388,889.98

客户维护费

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

第18页共63页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 956,584.15 204,543.35

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 124,616,601.50 243,699.18 6,411,466.95 50,912.45

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

第19页共63页

7.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

景旺 2016年 2017 新股流

603228 电子 12月年1月 通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.5680,851.56 -

28日 6日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.0067,734.00 -

29日 9日

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78 -

29日 6日

皖天 2016年 2017 新股流

603689 然气 12月年1月 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.6637,917.66 -

30日 10日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.0424,179.04 -

27日 5日

天龙 2016年 2017 新股流

603266 股份 12月年1月 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.0622,852.06 -

30日 10日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.1820,290.18 -

28日 5日

华统 2016年 2017 新股流

002840 股份 12月年1月 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

29日 10日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月 通受限 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -

28日 6日

华正 2016年 2017 新股流

603186 新材 12月年1月 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38 -

26日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032 交运 12月年1月 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月年1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 第20页共63页

基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

代码名称 日期原因估值单 日期开盘单价数量（股） 成本总额 额 备注

价

2016 2017

红宝年 重大 年

002165丽 10月 事项 8.57 1月 9.43 446,600 3,832,576.003,827,362.00 -

10日 5日

2016 2017

光力年 重大 年

300480科技 10月 事项 22.22 1月 24.44 155,400 3,443,737.573,452,988.00 -

10日 5日

2016

海兰年 重大

300065信 12月 事项 38.52- - 72,600 2,734,470.002,796,552.00 -

8日

2016 2017

凯盛年 重大 年

600552科技 9月 事项 18.43 2月 17.51 147,400 2,538,194.002,716,582.00 -

8日 13日

2016 2017

宝胜年 重大 年

600973股份 11月 事项 8.05 2月 8.86 150,300 1,231,750.101,209,915.00 -

28日 22日

2016 2017

昆百年 重大 年

000560大Ａ 9月 事项 10.40 3月 11.44 90,931 865,458.13 945,682.40 -

2日 24日

2016 2017

美欣年 重大 年

002034达 10月 事项 36.33 1月 39.96 18,100 618,825.90 657,573.00 -

10日 13日

2016 2017

通鼎年 重大 年

002491互联 12月 事项 15.54 1月 15.89 19,210 300,320.34 298,523.40 -

22日 3日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

第21页共63页

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中

属于第一层次的余额为1,696,583,243.45元，属于第二层次的余额16,280,723.52元，无第三

层次(2015年12月31日：第一层次的余额为78,988,495.36元，第二层次的余额为

5,493,132.28，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

第22页共63页

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,712,863,966.97 90.72

其中：股票 1,712,863,966.97 90.72

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 147,994,580.77 7.84

7 其他各项资产 27,307,251.12 1.45

8 合计 1,888,165,798.86 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 36,832,648.03 1.96

B 采矿业 36,891,180.40 1.97

C 制造业 986,273,630.18 52.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供 36,902,722.44 1.97

应业

E 建筑业 17,129,629.17 0.91

第23页共63页

F 批发和零售业 257,062,451.65 13.70

G 交通运输、仓储和邮政业 18,400,843.84 0.98

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 66,224,329.62 3.53

业

J 金融业 36,779,725.68 1.96

K 房地产业 184,088,548.56 9.81

L 租赁和商务服务业 18,395,856.00 0.98

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 17,882,401.40 0.95

合计 1,712,863,966.97 91.29

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 002126 银轮股份 2,011,513 19,491,560.97 1.04

2 000910 大亚圣象 1,007,765 19,248,311.50 1.03

3 603306 华懋科技 525,957 19,139,575.23 1.02

4 000521 美菱电器 2,761,103 19,106,832.76 1.02

5 000971 高升控股 804,497 19,026,354.05 1.01

6 300138 晨光生物 1,039,517 18,950,394.91 1.01

7 600586 金晶科技 4,086,701 18,921,425.63 1.01

8 603798 康普顿 296,300 18,918,755.00 1.01

9 002356 赫美集团 781,006 18,900,345.20 1.01

10 601992 金隅股份 4,227,389 18,854,154.94 1.00

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正 第24页共63页

文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002493 荣盛石化 35,556,875.33 38.98

2 002356 赫美集团 33,799,887.20 37.05

3 601636 旗滨集团 33,122,364.80 36.31

4 603085 天成自控 31,692,566.23 34.74

5 300259 新天科技 30,949,738.79 33.93

6 002100 天康生物 30,886,639.17 33.86

7 002597 金禾实业 30,518,009.00 33.45

8 600287 江苏舜天 30,232,946.34 33.14

9 002247 帝龙文化 30,162,641.13 33.06

10 002087 新野纺织 28,374,571.73 31.10

11 603566 普莱柯 28,250,130.31 30.97

12 000030 富奥股份 28,200,975.73 30.91

13 600736 苏州高新 28,009,144.63 30.70

14 002548 金新农 27,505,566.63 30.15

15 002529 海源机械 27,476,358.41 30.12

16 300138 晨光生物 27,348,474.05 29.98

17 300036 超图软件 27,018,504.99 29.62

18 601233 桐昆股份 26,811,805.10 29.39

19 600395 盘江股份 26,647,603.05 29.21

20 600586 金晶科技 26,514,500.11 29.06

21 002235 安妮股份 26,470,891.94 29.02

22 603306 华懋科技 26,379,394.58 28.92

23 603868 飞科电器 26,179,277.38 28.70

24 601965 中国汽研 26,153,565.39 28.67

25 000732 泰禾集团 26,092,362.13 28.60

26 600051 宁波联合 25,935,254.74 28.43

27 000906 物产中拓 25,804,227.17 28.29

28 000620 新华联 25,276,602.81 27.71

29 002410 广联达 25,263,523.06 27.69

第25页共63页

30 600816 安信信托 25,048,066.84 27.46

31 002234 民和股份 24,553,634.98 26.91

32 600624 复旦复华 24,385,818.56 26.73

33 300306 远方光电 24,364,491.02 26.71

34 600128 弘业股份 24,253,131.40 26.59

35 601992 金隅股份 24,213,295.70 26.54

36 002221 东华能源 23,911,026.92 26.21

37 600695 绿庭投资 23,874,225.75 26.17

38 300119 瑞普生物 23,856,493.10 26.15

39 600223 鲁商置业 23,667,201.82 25.94

40 002615 哈尔斯 23,551,543.46 25.82

41 300354 东华测试 23,433,139.47 25.69

42 600683 京投发展 23,360,605.26 25.61

43 000421 南京公用 23,312,887.15 25.55

44 002076 雪莱特 23,304,428.22 25.55

45 002088 鲁阳节能 23,244,234.80 25.48

46 600808 马钢股份 22,946,236.65 25.15

47 300116 坚瑞沃能 22,933,049.84 25.14

48 000971 高升控股 22,840,968.13 25.04

49 300121 阳谷华泰 22,794,969.72 24.99

50 600648 外高桥 22,758,286.47 24.95

51 600755 厦门国贸 22,569,236.00 24.74

52 603008 喜临门 22,511,426.45 24.68

53 601699 潞安环能 22,480,697.67 24.64

54 601225 陕西煤业 22,135,886.55 24.26

55 000789 万年青 22,129,746.28 24.26

56 002321 华英农业 22,073,293.49 24.20

57 000877 天山股份 21,918,938.35 24.03

58 000034 神州数码 21,857,826.80 23.96

59 000868 安凯客车 21,767,675.47 23.86

60 002705 新宝股份 21,575,276.68 23.65

61 000671 阳光城 21,570,058.57 23.64

62 002385 大北农 21,523,636.24 23.59

63 300280 南通锻压 21,511,498.94 23.58

64 002026 山东威达 21,500,716.15 23.57

65 600861 北京城乡 21,372,363.80 23.43

第26页共63页

66 000890 法尔胜 21,289,290.26 23.34

67 600853 龙建股份 21,128,774.22 23.16

68 300241 瑞丰光电 21,097,108.78 23.13

69 002043 兔宝宝 20,910,603.19 22.92

70 000667 美好置业 20,901,020.47 22.91

71 600693 东百集团 20,875,381.57 22.88

72 600127 金健米业 20,872,820.31 22.88

73 300130 新国都 20,805,417.82 22.81

74 600510 黑牡丹 20,793,254.41 22.79

75 002299 圣农发展 20,730,937.79 22.72

76 600602 云赛智联 20,709,695.20 22.70

77 000521 美菱电器 20,665,695.79 22.65

78 600605 汇通能源 20,609,810.25 22.59

79 002714 牧原股份 20,492,104.52 22.46

80 600268 国电南自 20,376,530.21 22.34

81 600461 洪城水业 20,373,006.66 22.33

82 002091 江苏国泰 20,135,739.54 22.07

83 002136 安纳达 20,085,818.52 22.02

84 002187 广百股份 19,886,122.38 21.80

85 600213 亚星客车 19,874,001.61 21.78

86 000593 大通燃气 19,819,359.29 21.72

87 600882 广泽股份 19,780,276.49 21.68

88 002079 苏州固锝 19,754,892.00 21.65

89 002425 凯撒文化 19,741,922.95 21.64

90 300067 安诺其 19,730,346.98 21.63

91 600241 时代万恒 19,692,321.18 21.59

92 002016 世荣兆业 19,608,939.74 21.49

93 600387 海越股份 19,582,726.68 21.47

94 600094 大名城 19,554,969.45 21.44

95 000898 鞍钢股份 19,550,226.30 21.43

96 600260 凯乐科技 19,548,053.63 21.43

97 600778 友好集团 19,545,231.24 21.42

98 000889 茂业通信 19,544,345.14 21.42

99 300092 科新机电 19,533,043.32 21.41

100 600208 新湖中宝 19,425,589.08 21.29

101 002172 澳洋科技 19,371,253.53 21.23

第27页共63页

102 600449 宁夏建材 19,339,372.44 21.20

103 600507 方大特钢 19,289,713.87 21.14

104 000429 粤高速Ａ 19,164,165.81 21.01

105 600166 福田汽车 18,907,593.12 20.73

106 002066 瑞泰科技 18,874,336.74 20.69

107 000910 大亚圣象 18,800,463.47 20.61

108 002637 赞宇科技 18,700,536.48 20.50

109 002457 青龙管业 18,697,250.25 20.49

110 300218 安利股份 18,689,467.96 20.49

111 603788 宁波高发 18,644,818.18 20.44

112 600235 民丰特纸 18,637,441.57 20.43

113 000861 海印股份 18,616,153.14 20.41

114 002536 西泵股份 18,574,904.55 20.36

115 300265 通光线缆 18,569,116.59 20.35

116 603798 康普顿 18,484,540.36 20.26

117 600082 海泰发展 18,470,160.66 20.25

118 600258 首旅酒店 18,433,267.75 20.21

119 002452 长高集团 18,206,401.71 19.96

120 600371 万向德农 18,119,953.20 19.86

121 000959 首钢股份 18,080,444.03 19.82

122 300198 纳川股份 18,015,224.01 19.75

123 600847 万里股份 17,958,700.24 19.69

124 000637 茂化实华 17,803,468.15 19.52

125 002126 银轮股份 17,783,105.79 19.49

126 601012 隆基股份 17,769,528.02 19.48

127 000785 武汉中商 17,741,097.65 19.45

128 002205 国统股份 17,740,259.76 19.45

129 000900 现代投资 17,738,697.78 19.44

130 000736 中房地产 17,641,818.08 19.34

131 600097 开创国际 17,581,869.36 19.27

132 600720 祁连山 17,389,276.86 19.06

133 002244 滨江集团 17,351,249.02 19.02

134 300161 华中数控 17,280,772.31 18.94

135 000965 天保基建 17,153,373.47 18.80

136 600438 通威股份 17,106,829.10 18.75

137 601908 京运通 16,994,137.67 18.63

第28页共63页

138 600298 安琪酵母 16,877,380.23 18.50

139 002311 海大集团 16,852,553.67 18.47

140 300084 海默科技 16,845,636.95 18.47

141 002477 雏鹰农牧 16,827,368.63 18.45

142 002270 华明装备 16,808,698.48 18.42

143 002206 海利得 16,622,267.32 18.22

144 002768 国恩股份 16,545,179.42 18.14

145 300108 双龙股份 16,533,285.26 18.12

146 002182 云海金属 16,310,802.64 17.88

147 002677 浙江美大 16,264,516.83 17.83

148 600771 广誉远 16,194,697.67 17.75

149 601588 北辰实业 15,958,715.65 17.49

150 600508 上海能源 15,941,741.23 17.47

151 000419 通程控股 15,889,703.63 17.42

152 300160 秀强股份 15,815,580.71 17.34

153 002596 海南瑞泽 15,762,073.66 17.28

154 002638 勤上光电 15,169,104.60 16.63

155 000926 福星股份 15,125,117.59 16.58

156 300201 海伦哲 15,069,591.76 16.52

157 000023 深天地Ａ 15,046,401.79 16.49

158 300031 宝通科技 14,962,902.25 16.40

159 300316 晶盛机电 14,938,720.84 16.38

160 600028 中国石化 14,909,824.59 16.34

161 000059 华锦股份 14,904,740.57 16.34

162 300048 合康新能 14,758,118.80 16.18

163 000936 华西股份 14,677,891.42 16.09

164 600261 阳光照明 14,530,812.93 15.93

165 600684 珠江实业 14,395,990.20 15.78

166 000909 数源科技 14,352,800.78 15.73

167 000983 西山煤电 14,333,927.17 15.71

168 600010 包钢股份 14,321,277.98 15.70

169 002572 索菲亚 14,194,886.35 15.56

170 002218 拓日新能 14,084,347.20 15.44

171 000709 河钢股份 13,982,418.00 15.33

172 600157 永泰能源 13,959,764.70 15.30

173 300283 温州宏丰 13,884,724.35 15.22

第29页共63页

174 300164 通源石油 13,848,369.47 15.18

175 002003 伟星股份 13,848,365.82 15.18

176 601677 明泰铝业 13,834,620.48 15.16

177 601666 平煤股份 13,766,561.37 15.09

178 002114 罗平锌电 13,565,533.00 14.87

179 300091 金通灵 13,560,388.08 14.86

180 002188 巴士在线 13,550,419.27 14.85

181 300509 新美星 13,323,069.53 14.60

182 000820 神雾节能 13,275,533.55 14.55

183 300322 硕贝德 13,225,743.98 14.50

184 002518 科士达 13,186,389.82 14.45

185 603609 禾丰牧业 13,141,359.96 14.40

186 300342 天银机电 13,017,865.81 14.27

187 002746 仙坛股份 12,985,207.14 14.23

188 002427 尤夫股份 12,839,930.58 14.07

189 000502 绿景控股 12,818,782.03 14.05

190 300341 麦迪电气 12,748,447.08 13.97

191 300376 易事特 12,718,869.60 13.94

192 300457 赢合科技 12,624,088.76 13.84

193 002607 亚夏汽车 12,590,681.64 13.80

194 300118 东方日升 12,359,929.84 13.55

195 002781 奇信股份 12,274,869.79 13.46

196 002295 精艺股份 12,185,552.81 13.36

197 002255 海陆重工 12,166,561.70 13.34

198 300182 捷成股份 12,064,693.24 13.22

199 601001 大同煤业 11,960,355.87 13.11

200 002511 中顺洁柔 11,922,021.35 13.07

201 603818 曲美家居 11,895,899.41 13.04

202 601155 新城控股 11,895,104.57 13.04

203 603979 金诚信 11,859,748.37 13.00

204 002128 露天煤业 11,764,287.70 12.90

205 300409 道氏技术 11,757,029.15 12.89

206 300274 阳光电源 11,575,294.60 12.69

207 002502 骅威文化 11,539,118.52 12.65

208 000825 太钢不锈 11,526,799.48 12.64

209 002508 老板电器 11,293,295.19 12.38

第30页共63页

210 000046 泛海控股 11,252,080.21 12.33

211 300247 乐金健康 11,179,123.42 12.25

212 001979 招商蛇口 11,150,686.51 12.22

213 002394 联发股份 11,114,400.65 12.18

214 002458 益生股份 11,068,872.50 12.13

215 002084 海鸥卫浴 11,016,607.00 12.08

216 002193 山东如意 10,982,496.30 12.04

217 300476 胜宏科技 10,966,916.07 12.02

218 600839 四川长虹 10,951,661.99 12.00

219 300230 永利股份 10,883,057.83 11.93

220 600737 中粮屯河 10,842,923.00 11.89

221 002480 新筑股份 10,760,064.00 11.79

222 300307 慈星股份 10,739,526.46 11.77

223 002057 中钢天源 10,704,230.64 11.73

224 603616 韩建河山 10,678,489.92 11.71

225 300279 和晶科技 10,670,829.47 11.70

226 002285 世联行 10,561,840.98 11.58

227 603686 龙马环卫 10,556,165.98 11.57

228 000526 紫光学大 10,463,546.98 11.47

229 002279 久其软件 10,460,059.46 11.47

230 300370 安控科技 10,316,256.57 11.31

231 603026 石大胜华 10,189,736.53 11.17

232 002080 中材科技 10,080,136.04 11.05

233 600690 青岛海尔 9,988,245.00 10.95

234 300042 朗科科技 9,896,091.54 10.85

235 601717 郑煤机 9,705,163.00 10.64

236 300258 精锻科技 9,623,602.10 10.55

237 002771 真视通 9,618,482.50 10.54

238 600382 广东明珠 9,554,068.80 10.47

239 600022 山东钢铁 9,551,747.00 10.47

240 603088 宁波精达 9,492,007.24 10.40

241 300008 天海防务 9,394,238.61 10.30

242 002684 猛狮科技 9,360,005.00 10.26

243 000055 方大集团 9,345,654.99 10.24

244 600362 江西铜业 9,342,948.72 10.24

245 002296 辉煌科技 9,261,683.17 10.15

第31页共63页

246 002380 科远股份 9,220,378.33 10.11

247 000572 海马汽车 9,179,803.04 10.06

248 002213 特尔佳 9,136,127.10 10.01

249 000627 天茂集团 9,106,130.28 9.98

250 002301 齐心集团 9,052,513.81 9.92

251 002171 楚江新材 9,048,003.07 9.92

252 600162 香江控股 8,987,045.64 9.85

253 002716 金贵银业 8,870,675.20 9.72

254 601886 江河集团 8,844,810.60 9.70

255 300063 天龙集团 8,769,215.00 9.61

256 000060 中金岭南 8,721,159.00 9.56

257 002200 云投生态 8,669,525.18 9.50

258 300177 中海达 8,666,070.67 9.50

259 600503 华丽家族 8,663,359.24 9.50

260 000938 紫光股份 8,598,378.00 9.43

261 002124 天邦股份 8,582,972.68 9.41

262 300112 万讯自控 8,573,313.71 9.40

263 002232 启明信息 8,567,608.52 9.39

264 002155 湖南黄金 8,545,369.50 9.37

265 002041 登海种业 8,507,003.11 9.32

266 002144 宏达高科 8,500,562.73 9.32

267 002604 龙力生物 8,451,378.42 9.26

268 300373 扬杰科技 8,353,815.96 9.16

269 002147 新光圆成 8,337,256.71 9.14

270 002760 凤形股份 8,314,426.54 9.11

271 300140 启源装备 8,300,824.24 9.10

272 002366 台海核电 8,284,151.41 9.08

273 002532 新界泵业 8,276,572.97 9.07

274 002543 万和电气 8,271,737.08 9.07

275 601388 怡球资源 8,201,272.30 8.99

276 603919 金徽酒 8,094,359.12 8.87

277 002035 华帝股份 8,064,122.16 8.84

278 600282 南钢股份 8,062,921.83 8.84

279 002149 西部材料 8,055,038.98 8.83

280 002750 龙津药业 8,030,668.59 8.80

281 002598 山东章鼓 7,968,892.82 8.74

第32页共63页

282 603027 千禾味业 7,963,256.83 8.73

283 000096 广聚能源 7,954,315.98 8.72

284 002757 南兴装备 7,892,363.98 8.65

285 300475 聚隆科技 7,887,082.35 8.65

286 002107 沃华医药 7,885,126.66 8.64

287 600309 万华化学 7,826,071.35 8.58

288 002718 友邦吊顶 7,758,144.89 8.50

289 300448 浩云科技 7,610,073.57 8.34

290 601137 博威合金 7,564,743.24 8.29

291 600668 尖峰集团 7,552,159.46 8.28

292 603020 爱普股份 7,515,057.06 8.24

293 000876 新希望 7,460,489.58 8.18

294 600090 同济堂 7,443,608.78 8.16

295 300246 宝莱特 7,388,636.97 8.10

296 300200 高盟新材 7,375,569.99 8.08

297 002713 东易日盛 7,338,077.28 8.04

298 600981 汇鸿集团 7,326,083.58 8.03

299 603898 好莱客 7,322,236.82 8.03

300 600220 江苏阳光 7,225,405.72 7.92

301 002435 长江润发 7,222,436.83 7.92

302 002403 爱仕达 7,220,152.12 7.91

303 002308 威创股份 7,050,959.00 7.73

304 002083 孚日股份 7,009,026.00 7.68

305 300231 银信科技 6,989,086.58 7.66

306 600595 中孚实业 6,987,541.05 7.66

307 601567 三星医疗 6,949,355.29 7.62

308 002646 青青稞酒 6,898,032.49 7.56

309 300248 新开普 6,875,818.66 7.54

310 600626 申达股份 6,803,966.85 7.46

311 002463 沪电股份 6,778,032.10 7.43

312 002260 德奥通航 6,752,711.72 7.40

313 002290 禾盛新材 6,746,533.00 7.40

314 000036 华联控股 6,737,857.09 7.39

315 300214 日科化学 6,659,334.50 7.30

316 300141 和顺电气 6,641,192.40 7.28

317 600073 上海梅林 6,639,556.00 7.28

第33页共63页

318 002545 东方铁塔 6,601,063.65 7.24

319 300192 科斯伍德 6,586,838.88 7.22

320 300209 天泽信息 6,583,128.92 7.22

321 600482 中国动力 6,577,378.59 7.21

322 000979 中弘股份 6,574,758.10 7.21

323 300387 富邦股份 6,454,882.06 7.08

324 000506 中润资源 6,394,948.22 7.01

325 603100 川仪股份 6,393,698.00 7.01

326 300287 飞利信 6,375,682.00 6.99

327 600743 华远地产 6,357,644.32 6.97

328 603030 全筑股份 6,285,172.79 6.89

329 600064 南京高科 6,283,282.85 6.89

330 601777 力帆股份 6,264,559.81 6.87

331 300304 云意电气 6,263,936.90 6.87

332 002401 中海科技 6,245,742.69 6.85

333 002441 众业达 6,245,677.35 6.85

334 603366 日出东方 6,243,846.26 6.84

335 002609 捷顺科技 6,242,164.00 6.84

336 002090 金智科技 6,182,506.20 6.78

337 300250 初灵信息 6,171,816.93 6.77

338 300097 智云股份 6,132,867.00 6.72

339 000663 永安林业 6,092,375.87 6.68

340 300260 新莱应材 6,090,958.38 6.68

341 002372 伟星新材 6,089,238.44 6.67

342 300018 中元股份 6,066,179.44 6.65

343 002302 西部建设 6,051,927.38 6.63

344 600805 悦达投资 6,026,389.34 6.61

345 600327 大东方 6,003,807.60 6.58

346 300375 鹏翎股份 6,003,762.78 6.58

347 600325 华发股份 5,987,990.86 6.56

348 000816 智慧农业 5,918,969.56 6.49

349 002259 升达林业 5,918,157.50 6.49

350 600973 宝胜股份 5,887,360.91 6.45

351 002177 御银股份 5,869,169.00 6.43

352 300194 福安药业 5,862,897.47 6.43

353 002662 京威股份 5,834,263.00 6.40

第34页共63页

354 300170 汉得信息 5,826,157.31 6.39

355 002367 康力电梯 5,814,471.82 6.37

356 300360 炬华科技 5,778,768.10 6.33

357 300023 宝德股份 5,729,011.07 6.28

358 600748 上实发展 5,708,553.63 6.26

359 000426 兴业矿业 5,702,985.58 6.25

360 002323 雅百特 5,693,832.35 6.24

361 002583 海能达 5,682,336.15 6.23

362 300158 振东制药 5,625,384.00 6.17

363 601238 广汽集团 5,544,913.00 6.08

364 002438 江苏神通 5,537,104.18 6.07

365 002418 康盛股份 5,461,640.15 5.99

366 600770 综艺股份 5,459,972.98 5.98

367 600409 三友化工 5,458,159.00 5.98

368 300305 裕兴股份 5,419,813.88 5.94

369 601100 恒立液压 5,414,482.40 5.94

370 002300 太阳电缆 5,387,220.97 5.91

371 600657 信达地产 5,357,245.46 5.87

372 600354 敦煌种业 5,342,590.51 5.86

373 300416 苏试试验 5,282,883.94 5.79

374 002726 龙大肉食 5,245,687.95 5.75

375 002623 亚玛顿 5,224,939.94 5.73

376 002226 江南化工 5,149,117.66 5.64

377 000514 渝开发 5,138,623.00 5.63

378 002309 中利科技 5,130,746.25 5.62

379 300074 华平股份 5,104,563.00 5.60

380 600702 沱牌舍得 5,104,031.92 5.59

381 300286 安科瑞 5,096,989.88 5.59

382 300196 长海股份 5,092,421.00 5.58

383 300452 山河药辅 5,085,600.60 5.57

384 300129 泰胜风能 5,083,514.00 5.57

385 300270 中威电子 5,064,561.14 5.55

386 002305 南国置业 5,030,046.04 5.51

387 300065 海兰信 5,028,357.93 5.51

388 000425 徐工机械 5,008,192.00 5.49

389 603355 莱克电气 5,003,215.20 5.48

第35页共63页

390 300213 佳讯飞鸿 4,998,934.30 5.48

391 002553 南方轴承 4,993,531.95 5.47

392 603377 东方时尚 4,992,896.00 5.47

393 600159 大龙地产 4,946,079.50 5.42

394 603869 北部湾旅 4,879,669.34 5.35

395 002487 大金重工 4,869,250.31 5.34

396 002743 富煌钢构 4,792,464.73 5.25

397 300272 开能环保 4,775,601.52 5.23

398 300093 金刚玻璃 4,761,359.00 5.22

399 601898 中煤能源 4,737,489.66 5.19

400 000609 绵石投资 4,716,573.50 5.17

401 600284 浦东建设 4,694,250.60 5.15

402 600433 冠豪高新 4,637,297.99 5.08

403 000551 创元科技 4,634,773.83 5.08

404 600348 阳泉煤业 4,629,196.24 5.07

405 002523 天桥起重 4,619,287.81 5.06

406 300253 卫宁健康 4,601,609.23 5.04

407 000151 中成股份 4,601,153.23 5.04

408 002150 通润装备 4,597,464.45 5.04

409 002765 蓝黛传动 4,587,888.04 5.03

410 600638 新黄浦 4,572,427.74 5.01

411 000937 冀中能源 4,565,544.34 5.00

412 000698 沈阳化工 4,562,419.27 5.00

413 000587 金洲慈航 4,547,895.38 4.99

414 000969 安泰科技 4,475,642.17 4.91

415 002216 三全食品 4,422,791.86 4.85

416 002578 闽发铝业 4,409,088.13 4.83

417 300394 天孚通信 4,398,764.20 4.82

418 000032 深桑达Ａ 4,369,867.84 4.79

419 603003 龙宇燃油 4,362,957.94 4.78

420 600060 海信电器 4,312,067.00 4.73

421 600823 世茂股份 4,304,895.02 4.72

422 601616 广电电气 4,301,963.00 4.72

423 600231 凌钢股份 4,293,934.00 4.71

424 600971 恒源煤电 4,293,049.95 4.71

425 300211 亿通科技 4,266,109.87 4.68

第36页共63页

426 603789 星光农机 4,261,482.77 4.67

427 300064 豫金刚石 4,254,237.80 4.66

428 600889 南京化纤 4,250,979.00 4.66

429 002729 好利来 4,250,850.70 4.66

430 300021 大禹节水 4,241,726.20 4.65

431 600537 亿晶光电 4,238,801.00 4.65

432 002123 梦网荣信 4,226,671.85 4.63

433 000070 特发信息 4,224,458.40 4.63

434 600322 天房发展 4,215,916.58 4.62

435 600123 兰花科创 4,207,356.55 4.61

436 600359 新农开发 4,190,715.80 4.59

437 600615 丰华股份 4,185,523.06 4.59

438 300136 信维通信 4,171,125.00 4.57

439 300022 吉峰农机 4,148,861.95 4.55

440 603017 中衡设计 4,133,194.56 4.53

441 000541 佛山照明 4,132,554.61 4.53

442 002238 天威视讯 4,123,875.00 4.52

443 600846 同济科技 4,103,632.00 4.50

444 600240 华业资本 4,097,414.86 4.49

445 601339 百隆东方 4,087,169.00 4.48

446 300343 联创互联 4,071,012.00 4.46

447 300498 温氏股份 4,068,609.11 4.46

448 002554 惠博普 4,065,891.00 4.46

449 603688 石英股份 4,047,250.86 4.44

450 600651 飞乐音响 4,040,157.74 4.43

451 002756 永兴特钢 4,040,030.20 4.43

452 600337 美克家居 3,952,559.93 4.33

453 300480 光力科技 3,944,564.27 4.32

454 600612 老凤祥 3,944,168.33 4.32

455 002151 北斗星通 3,923,341.49 4.30

456 600531 豫光金铅 3,914,649.00 4.29

457 600336 澳柯玛 3,909,786.00 4.29

458 300029 天龙光电 3,901,591.00 4.28

459 000795 英洛华 3,886,543.00 4.26

460 600103 青山纸业 3,870,791.00 4.24

461 002165 红宝丽 3,832,576.00 4.20

第37页共63页

462 000735 罗牛山 3,816,896.00 4.18

463 600148 长春一东 3,807,507.60 4.17

464 300269 联建光电 3,807,331.75 4.17

465 000821 京山轻机 3,805,506.62 4.17

466 000680 山推股份 3,805,243.95 4.17

467 600133 东湖高新 3,789,911.33 4.15

468 300389 艾比森 3,778,726.67 4.14

469 002600 江粉磁材 3,766,051.61 4.13

470 600093 禾嘉股份 3,749,657.16 4.11

471 600185 格力地产 3,743,004.60 4.10

472 600299 安迪苏 3,726,124.82 4.08

473 002093 国脉科技 3,725,208.08 4.08

474 600723 首商股份 3,707,900.39 4.06

475 000878 云南铜业 3,685,354.91 4.04

476 603311 金海环境 3,680,346.10 4.03

477 002503 搜于特 3,674,611.38 4.03

478 002062 宏润建设 3,656,673.07 4.01

479 002446 盛路通信 3,637,443.77 3.99

480 002388 新亚制程 3,633,875.00 3.98

481 002225 濮耐股份 3,620,606.00 3.97

482 600188 兖州煤业 3,600,440.00 3.95

483 002334 英威腾 3,575,125.36 3.92

484 600291 西水股份 3,568,391.00 3.91

485 300483 沃施股份 3,554,188.73 3.90

486 300329 海伦钢琴 3,543,570.50 3.88

487 600815 厦工股份 3,530,784.79 3.87

488 002167 东方锆业 3,524,312.50 3.86

489 002039 黔源电力 3,490,370.00 3.83

490 002707 众信旅游 3,488,613.00 3.82

491 002613 北玻股份 3,481,688.90 3.82

492 300151 昌红科技 3,471,869.00 3.81

493 600730 中国高科 3,469,675.00 3.80

494 002666 德联集团 3,417,046.56 3.75

495 000422 湖北宜化 3,390,376.01 3.72

496 600448 华纺股份 3,364,020.92 3.69

497 603099 长白山 3,333,418.72 3.65

第38页共63页

498 600757 长江传媒 3,331,064.04 3.65

499 000807 云铝股份 3,328,922.00 3.65

500 000056 皇庭国际 3,324,603.01 3.64

501 000404 华意压缩 3,310,742.07 3.63

502 300444 双杰电气 3,279,378.55 3.59

503 300183 东软载波 3,277,585.22 3.59

504 000066 长城电脑 3,268,799.78 3.58

505 600525 长园集团 3,264,354.76 3.58

506 002674 兴业科技 3,257,894.04 3.57

507 601208 东材科技 3,250,489.00 3.56

508 600201 生物股份 3,244,054.92 3.56

509 002078 太阳纸业 3,241,444.00 3.55

510 002671 龙泉股份 3,228,051.36 3.54

511 600138 中青旅 3,218,185.94 3.53

512 600167 联美控股 3,204,682.00 3.51

513 600308 华泰股份 3,196,541.80 3.50

514 600373 中文传媒 3,193,397.45 3.50

515 002670 国盛金控 3,183,665.00 3.49

516 600552 凯盛科技 3,180,557.00 3.49

517 603969 银龙股份 3,176,838.57 3.48

518 002006 精功科技 3,084,547.71 3.38

519 600599 熊猫金控 3,059,275.30 3.35

520 600784 鲁银投资 3,050,977.00 3.34

521 600881 亚泰集团 3,044,033.00 3.34

522 002628 成都路桥 3,038,114.00 3.33

523 600067 冠城大通 3,031,561.79 3.32

524 002575 群兴玩具 3,014,677.44 3.30

525 600059 古越龙山 3,002,507.79 3.29

526 603988 中电电机 3,000,667.00 3.29

527 002282 博深工具 2,999,113.60 3.29

528 300471 厚普股份 2,996,067.83 3.28

529 002176 江特电机 2,981,918.73 3.27

530 002382 蓝帆医疗 2,980,519.72 3.27

531 300234 开尔新材 2,970,385.55 3.26

532 000882 华联股份 2,967,930.99 3.25

533 000701 厦门信达 2,963,173.54 3.25

第39页共63页

534 600630 龙头股份 2,961,721.90 3.25

535 600425 青松建化 2,961,712.00 3.25

536 000682 东方电子 2,950,648.00 3.23

537 600801 华新水泥 2,927,166.70 3.21

538 600975 新五丰 2,926,189.00 3.21

539 600665 天地源 2,925,891.50 3.21

540 603006 联明股份 2,924,640.06 3.21

541 300069 金利华电 2,911,678.99 3.19

542 300145 中金环境 2,906,467.66 3.19

543 600416 湘电股份 2,903,394.58 3.18

544 002051 中工国际 2,888,737.79 3.17

545 601098 中南传媒 2,808,859.86 3.08

546 300271 华宇软件 2,792,105.71 3.06

547 002560 通达股份 2,770,442.00 3.04

548 002220 天宝股份 2,758,843.62 3.02

549 600658 电子城 2,752,234.38 3.02

550 600477 杭萧钢构 2,714,284.20 2.98

551 002491 通鼎互联 2,695,378.99 2.95

552 600280 中央商场 2,688,665.82 2.95

553 300301 长方集团 2,626,186.24 2.88

554 300107 建新股份 2,592,188.56 2.84

555 300144 宋城演艺 2,574,009.43 2.82

556 600782 新钢股份 2,546,194.00 2.79

557 600313 农发种业 2,521,497.00 2.76

558 600398 海澜之家 2,519,389.00 2.76

559 600222 太龙药业 2,512,090.77 2.75

560 000418 小天鹅Ａ 2,510,251.52 2.75

561 300311 任子行 2,489,573.65 2.73

562 600370 三房巷 2,485,889.00 2.72

563 600192 长城电工 2,471,015.29 2.71

564 600070 浙江富润 2,462,791.87 2.70

565 600850 华东电脑 2,440,276.00 2.67

566 300378 鼎捷软件 2,408,091.85 2.64

567 002641 永高股份 2,404,397.00 2.64

568 600802 福建水泥 2,400,761.90 2.63

569 600888 新疆众和 2,388,600.18 2.62

第40页共63页

570 603025 大豪科技 2,379,027.77 2.61

571 002538 司尔特 2,377,029.00 2.61

572 600353 旭光股份 2,360,340.89 2.59

573 600361 华联综超 2,358,985.12 2.59

574 000888 峨眉山Ａ 2,327,850.02 2.55

575 300089 文化长城 2,325,948.00 2.55

576 300143 星河生物 2,322,330.00 2.55

577 002648 卫星石化 2,319,936.77 2.54

578 000726 鲁 泰Ａ 2,308,466.00 2.53

579 300303 聚飞光电 2,279,476.48 2.50

580 600248 延长化建 2,266,341.48 2.48

581 603338 浙江鼎力 2,232,269.96 2.45

582 600523 贵航股份 2,225,296.35 2.44

583 000546 金圆股份 2,221,774.00 2.44

584 600742 一汽富维 2,195,028.00 2.41

585 002476 宝莫股份 2,170,222.99 2.38

586 600810 神马股份 2,155,901.59 2.36

587 300333 兆日科技 2,119,812.00 2.32

588 300478 杭州高新 2,119,619.00 2.32

589 600467 好当家 2,119,134.00 2.32

590 600191 华资实业 2,104,425.30 2.31

591 002027 分众传媒 2,083,016.41 2.28

592 601007 金陵饭店 2,070,402.92 2.27

593 600983 惠而浦 2,069,333.64 2.27

594 002581 未名医药 2,060,059.50 2.26

595 002510 天汽模 2,045,154.00 2.24

596 000778 新兴铸管 2,027,610.00 2.22

597 300175 朗源股份 2,024,221.55 2.22

598 600126 杭钢股份 2,006,611.00 2.20

599 002451 摩恩电气 1,996,862.16 2.19

600 600058 五矿发展 1,996,050.00 2.19

601 002606 大连电瓷 1,989,836.00 2.18

602 000603 盛达矿业 1,981,693.18 2.17

603 600290 华仪电气 1,980,341.63 2.17

604 000567 海德股份 1,980,093.74 2.17

605 300255 常山药业 1,956,120.60 2.14

第41页共63页

606 002157 正邦科技 1,940,507.48 2.13

607 000903 云内动力 1,930,511.84 2.12

608 000619 海螺型材 1,920,415.51 2.11

609 002042 华孚色纺 1,916,542.50 2.10

610 300367 东方网力 1,912,663.82 2.10

611 002731 萃华珠宝 1,903,923.33 2.09

612 600077 宋都股份 1,894,071.00 2.08

613 300302 同有科技 1,893,683.20 2.08

614 000656 金科股份 1,874,240.00 2.05

615 002262 恩华药业 1,859,437.82 2.04

616 002333 罗普斯金 1,851,426.00 2.03

617 000919 金陵药业 1,846,569.92 2.02

618 002772 众兴菌业 1,838,486.55 2.02

619 002561 徐家汇 1,836,825.26 2.01

620 000488 晨鸣纸业 1,836,612.00 2.01

621 300157 恒泰艾普 1,831,911.00 2.01

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002493 荣盛石化 36,729,447.96 40.26

2 002247 帝龙文化 30,145,731.98 33.04

3 002087 新野纺织 29,305,604.63 32.12

4 603868 飞科电器 25,785,765.54 28.27

5 000906 物产中拓 25,594,217.37 28.06

6 300036 超图软件 24,866,339.52 27.26

7 601699 潞安环能 24,086,438.26 26.40

8 002088 鲁阳节能 23,165,162.65 25.39

9 600808 马钢股份 23,035,069.61 25.25

10 300116 坚瑞沃能 22,264,575.64 24.41

11 002076 雪莱特 22,173,680.37 24.31

12 600449 宁夏建材 21,854,044.17 23.96

13 002136 安纳达 21,435,139.68 23.50

14 002385 大北农 21,279,464.18 23.33

第42页共63页

15 002705 新宝股份 21,037,552.20 23.06

16 600507 方大特钢 21,008,030.35 23.03

17 000868 安凯客车 20,833,318.00 22.84

18 002714 牧原股份 20,541,117.55 22.52

19 000667 美好置业 20,518,683.31 22.49

20 600260 凯乐科技 20,506,452.29 22.48

21 000898 鞍钢股份 20,475,203.72 22.44

22 300130 新国都 20,470,803.95 22.44

23 002187 广百股份 19,974,453.67 21.89

24 002066 瑞泰科技 19,912,485.47 21.83

25 002079 苏州固锝 19,796,887.98 21.70

26 600082 海泰发展 19,641,698.27 21.53

27 300280 南通锻压 19,437,364.45 21.31

28 300241 瑞丰光电 19,396,354.51 21.26

29 600213 亚星客车 19,244,117.63 21.09

30 600097 开创国际 19,138,851.78 20.98

31 002299 圣农发展 18,667,935.14 20.46

32 600371 万向德农 18,543,122.68 20.33

33 300376 易事特 18,249,083.80 20.00

34 600693 东百集团 18,200,482.96 19.95

35 600438 通威股份 18,015,212.85 19.75

36 002016 世荣兆业 17,923,015.45 19.65

37 300198 纳川股份 17,910,966.00 19.63

38 002452 长高集团 17,868,637.71 19.59

39 600241 时代万恒 17,866,488.78 19.58

40 300084 海默科技 17,780,052.76 19.49

41 600720 祁连山 17,698,688.58 19.40

42 601012 隆基股份 17,638,225.19 19.33

43 002244 滨江集团 17,596,124.31 19.29

44 601908 京运通 17,348,098.90 19.02

45 600298 安琪酵母 17,317,291.19 18.98

46 300160 秀强股份 16,854,897.37 18.48

47 002311 海大集团 16,839,710.10 18.46

48 002477 雏鹰农牧 16,537,494.36 18.13

49 000965 天保基建 16,531,770.53 18.12

50 000900 现代投资 16,424,605.18 18.00

51 601636 旗滨集团 16,409,484.43 17.99

52 002768 国恩股份 16,390,823.93 17.97

第43页共63页

53 600258 首旅酒店 16,283,614.34 17.85

54 300161 华中数控 16,128,934.00 17.68

55 600028 中国石化 16,104,838.05 17.65

56 601588 北辰实业 15,870,802.24 17.40

57 600508 上海能源 15,690,072.49 17.20

58 000059 华锦股份 15,677,070.25 17.18

59 002182 云海金属 15,636,095.94 17.14

60 002596 海南瑞泽 15,487,261.53 16.98

61 002677 浙江美大 15,416,384.33 16.90

62 600771 广誉远 15,376,588.96 16.86

63 000983 西山煤电 15,268,414.50 16.74

64 000419 通程控股 15,248,985.93 16.72

65 600261 阳光照明 15,049,300.52 16.50

66 002356 赫美集团 15,020,515.50 16.46

67 002270 华明装备 14,982,606.61 16.42

68 002746 仙坛股份 14,916,171.47 16.35

69 600684 珠江实业 14,900,385.21 16.33

70 002638 勤上光电 14,850,900.90 16.28

71 000926 福星股份 14,779,732.78 16.20

72 300316 晶盛机电 14,757,690.47 16.18

73 300164 通源石油 14,673,375.69 16.08

74 300031 宝通科技 14,643,406.46 16.05

75 601666 平煤股份 14,538,709.50 15.94

76 603085 天成自控 14,489,644.06 15.88

77 300048 合康新能 14,423,642.68 15.81

78 300201 海伦哲 14,377,866.82 15.76

79 000936 华西股份 14,322,791.46 15.70

80 600157 永泰能源 14,201,224.33 15.57

81 600010 包钢股份 14,155,501.18 15.52

82 002572 索菲亚 14,125,125.24 15.48

83 000709 河钢股份 14,097,593.47 15.45

84 000909 数源科技 13,899,091.90 15.24

85 002218 拓日新能 13,853,127.05 15.19

86 002410 广联达 13,746,765.71 15.07

87 300091 金通灵 13,705,171.89 15.02

88 000023 深天地Ａ 13,681,257.74 15.00

89 300283 温州宏丰 13,611,246.76 14.92

90 002114 罗平锌电 13,529,060.00 14.83

第44页共63页

91 300322 硕贝德 13,481,128.52 14.78

92 300342 天银机电 13,447,659.76 14.74

93 002597 金禾实业 13,257,596.83 14.53

94 002188 巴士在线 13,240,268.54 14.51

95 000820 神雾节能 13,223,813.70 14.50

96 601677 明泰铝业 13,217,606.31 14.49

97 300509 新美星 13,161,404.97 14.43

98 002003 伟星股份 13,036,414.91 14.29

99 002607 亚夏汽车 13,018,771.51 14.27

100 300259 新天科技 12,978,125.62 14.23

101 603616 韩建河山 12,952,988.96 14.20

102 002511 中顺洁柔 12,943,930.77 14.19

103 002295 精艺股份 12,864,961.07 14.10

104 002518 科士达 12,830,823.24 14.06

105 300341 麦迪电气 12,827,233.82 14.06

106 603609 禾丰牧业 12,800,045.52 14.03

107 002427 尤夫股份 12,728,675.47 13.95

108 300457 赢合科技 12,725,117.45 13.95

109 001979 招商蛇口 12,719,851.85 13.94

110 002255 海陆重工 12,679,231.68 13.90

111 300182 捷成股份 12,344,491.44 13.53

112 300118 东方日升 12,256,946.50 13.44

113 000502 绿景控股 12,193,105.14 13.37

114 601155 新城控股 12,190,218.09 13.36

115 002781 奇信股份 12,146,934.36 13.31

116 600287 江苏舜天 12,000,610.87 13.15

117 603979 金诚信 11,977,575.18 13.13

118 002502 骅威文化 11,937,138.24 13.08

119 000046 泛海控股 11,766,657.28 12.90

120 002128 露天煤业 11,671,266.15 12.79

121 002508 老板电器 11,616,388.00 12.73

122 600839 四川长虹 11,547,810.00 12.66

123 300230 永利股份 11,503,513.48 12.61

124 300274 阳光电源 11,453,059.48 12.55

125 002193 山东如意 11,430,341.38 12.53

126 600737 中粮屯河 11,423,441.16 12.52

127 603818 曲美家居 11,359,332.81 12.45

128 002394 联发股份 11,330,661.00 12.42

第45页共63页

129 300409 道氏技术 11,224,547.15 12.30

130 000825 太钢不锈 11,126,643.72 12.20

131 002100 天康生物 11,071,740.93 12.14

132 600362 江西铜业 11,044,438.22 12.11

133 002084 海鸥卫浴 10,992,427.00 12.05

134 600690 青岛海尔 10,945,240.00 12.00

135 601233 桐昆股份 10,922,299.72 11.97

136 300476 胜宏科技 10,850,887.30 11.89

137 300279 和晶科技 10,825,010.57 11.87

138 300247 乐金健康 10,745,021.00 11.78

139 603026 石大胜华 10,670,129.90 11.70

140 601001 大同煤业 10,650,723.98 11.67

141 300307 慈星股份 10,604,098.55 11.62

142 002458 益生股份 10,492,042.99 11.50

143 002285 世联行 10,465,005.17 11.47

144 002480 新筑股份 10,417,206.00 11.42

145 603686 龙马环卫 10,403,511.30 11.40

146 002057 中钢天源 10,283,231.31 11.27

147 300042 朗科科技 10,204,527.21 11.19

148 603088 宁波精达 10,181,713.13 11.16

149 002080 中材科技 10,067,273.99 11.04

150 603566 普莱柯 10,026,654.47 10.99

151 600382 广东明珠 9,994,043.30 10.95

152 002279 久其软件 9,990,182.94 10.95

153 002548 金新农 9,943,223.78 10.90

154 601717 郑煤机 9,917,130.27 10.87

155 000060 中金岭南 9,906,996.76 10.86

156 600022 山东钢铁 9,889,996.00 10.84

157 000526 紫光学大 9,886,550.79 10.84

158 002380 科远股份 9,696,980.41 10.63

159 300370 安控科技 9,681,495.70 10.61

160 002171 楚江新材 9,666,478.15 10.60

161 300258 精锻科技 9,662,509.80 10.59

162 002716 金贵银业 9,648,629.50 10.58

163 000627 天茂集团 9,622,100.42 10.55

164 300138 晨光生物 9,523,093.42 10.44

165 600736 苏州高新 9,502,203.10 10.42

166 002144 宏达高科 9,429,345.69 10.34

第46页共63页

167 000030 富奥股份 9,428,621.00 10.34

168 002301 齐心集团 9,381,837.63 10.28

169 002296 辉煌科技 9,298,328.54 10.19

170 002684 猛狮科技 9,291,174.78 10.18

171 002124 天邦股份 9,260,309.29 10.15

172 002771 真视通 9,251,990.25 10.14

173 002147 新光圆成 9,251,581.68 10.14

174 601965 中国汽研 9,244,654.93 10.13

175 002213 特尔佳 9,242,203.00 10.13

176 000572 海马汽车 9,163,945.77 10.05

177 600162 香江控股 9,098,642.52 9.97

178 300008 天海防务 9,074,441.62 9.95

179 601886 江河集团 9,034,715.60 9.90

180 002604 龙力生物 8,995,566.86 9.86

181 000055 方大集团 8,836,173.78 9.69

182 002155 湖南黄金 8,818,605.43 9.67

183 603027 千禾味业 8,797,251.88 9.64

184 300112 万讯自控 8,786,313.58 9.63

185 002235 安妮股份 8,760,541.01 9.60

186 600503 华丽家族 8,752,765.00 9.59

187 002232 启明信息 8,728,748.07 9.57

188 600282 南钢股份 8,712,350.48 9.55

189 002200 云投生态 8,701,973.79 9.54

190 603919 金徽酒 8,653,928.85 9.49

191 002366 台海核电 8,650,046.84 9.48

192 601388 怡球资源 8,639,593.00 9.47

193 300063 天龙集团 8,627,864.00 9.46

194 002035 华帝股份 8,556,022.18 9.38

195 600051 宁波联合 8,517,103.86 9.34

196 002041 登海种业 8,470,896.35 9.29

197 300475 聚隆科技 8,447,104.32 9.26

198 002543 万和电气 8,407,656.13 9.22

199 000938 紫光股份 8,352,777.00 9.16

200 300373 扬杰科技 8,331,857.60 9.13

201 300177 中海达 8,309,451.50 9.11

202 002532 新界泵业 8,219,066.29 9.01

203 002760 凤形股份 8,204,600.44 8.99

204 002529 海源机械 8,196,860.68 8.98

第47页共63页

205 002598 山东章鼓 8,189,087.75 8.98

206 002750 龙津药业 8,154,094.00 8.94

207 002757 南兴装备 8,149,076.97 8.93

208 002149 西部材料 8,068,732.23 8.84

209 002718 友邦吊顶 8,061,689.60 8.84

210 300140 启源装备 7,975,288.67 8.74

211 601137 博威合金 7,950,614.46 8.72

212 002107 沃华医药 7,936,768.43 8.70

213 600309 万华化学 7,931,537.20 8.69

214 000876 新希望 7,869,002.66 8.63

215 300200 高盟新材 7,849,483.52 8.60

216 600668 尖峰集团 7,812,279.47 8.56

217 603020 爱普股份 7,729,321.00 8.47

218 002403 爱仕达 7,651,851.21 8.39

219 600586 金晶科技 7,636,670.69 8.37

220 600395 盘江股份 7,628,000.90 8.36

221 600090 同济堂 7,621,043.08 8.35

222 603306 华懋科技 7,605,897.65 8.34

223 300231 银信科技 7,599,018.34 8.33

224 002083 孚日股份 7,597,862.57 8.33

225 300448 浩云科技 7,572,468.16 8.30

226 000036 华联控股 7,534,706.73 8.26

227 300214 日科化学 7,477,782.69 8.20

228 002713 东易日盛 7,449,697.01 8.17

229 600073 上海梅林 7,445,374.29 8.16

230 600981 汇鸿集团 7,437,732.23 8.15

231 300246 宝莱特 7,413,184.94 8.13

232 600816 安信信托 7,392,739.92 8.10

233 002435 长江润发 7,354,243.46 8.06

234 002545 东方铁塔 7,352,194.37 8.06

235 600220 江苏阳光 7,295,287.57 8.00

236 300287 飞利信 7,229,876.61 7.93

237 000096 广聚能源 7,153,340.49 7.84

238 002308 威创股份 7,125,917.14 7.81

239 600626 申达股份 7,108,498.22 7.79

240 002646 青青稞酒 7,091,052.02 7.77

241 603898 好莱客 7,013,693.48 7.69

242 300209 天泽信息 6,993,031.68 7.67

第48页共63页

243 600595 中孚实业 6,992,187.55 7.66

244 600743 华远地产 6,930,870.64 7.60

245 300097 智云股份 6,887,894.99 7.55

246 300387 富邦股份 6,862,297.82 7.52

247 600482 中国动力 6,811,788.79 7.47

248 300248 新开普 6,808,318.48 7.46

249 601567 三星医疗 6,785,684.91 7.44

250 002463 沪电股份 6,697,971.27 7.34

251 002260 德奥通航 6,666,371.68 7.31

252 000979 中弘股份 6,665,956.00 7.31

253 002372 伟星新材 6,660,473.63 7.30

254 002259 升达林业 6,543,128.74 7.17

255 603100 川仪股份 6,537,878.94 7.17

256 002323 雅百特 6,537,842.74 7.17

257 300192 科斯伍德 6,499,480.21 7.12

258 000620 新华联 6,457,732.91 7.08

259 002401 中海科技 6,430,324.73 7.05

260 000506 中润资源 6,422,100.14 7.04

261 300304 云意电气 6,407,662.33 7.02

262 603366 日出东方 6,368,600.64 6.98

263 300194 福安药业 6,364,093.42 6.98

264 002090 金智科技 6,355,925.90 6.97

265 600064 南京高科 6,328,372.35 6.94

266 603030 全筑股份 6,290,933.29 6.90

267 002302 西部建设 6,285,741.20 6.89

268 300018 中元股份 6,275,790.27 6.88

269 002609 捷顺科技 6,228,651.04 6.83

270 002290 禾盛新材 6,213,297.61 6.81

271 000663 永安林业 6,199,747.27 6.80

272 002441 众业达 6,175,387.17 6.77

273 601777 力帆股份 6,146,078.00 6.74

274 600657 信达地产 6,140,402.96 6.73

275 600327 大东方 6,110,772.32 6.70

276 300375 鹏翎股份 6,109,362.77 6.70

277 002662 京威股份 6,086,331.00 6.67

278 600325 华发股份 6,080,972.82 6.67

279 000732 泰禾集团 6,030,044.11 6.61

280 002418 康盛股份 5,968,763.25 6.54

第49页共63页

281 300250 初灵信息 5,957,305.63 6.53

282 300119 瑞普生物 5,947,343.35 6.52

283 600805 悦达投资 5,929,400.50 6.50

284 600624 复旦复华 5,872,809.79 6.44

285 300196 长海股份 5,871,957.14 6.44

286 600128 弘业股份 5,827,717.18 6.39

287 000816 智慧农业 5,825,496.73 6.39

288 601992 金隅股份 5,812,444.47 6.37

289 300170 汉得信息 5,790,280.84 6.35

290 601238 广汽集团 5,784,198.45 6.34

291 300141 和顺电气 5,783,534.68 6.34

292 600748 上实发展 5,746,717.05 6.30

293 300260 新莱应材 5,727,720.74 6.28

294 002177 御银股份 5,714,192.66 6.26

295 002438 江苏神通 5,711,585.40 6.26

296 002367 康力电梯 5,683,083.70 6.23

297 300158 振东制药 5,672,208.47 6.22

298 300360 炬华科技 5,652,287.09 6.20

299 600354 敦煌种业 5,637,013.28 6.18

300 300129 泰胜风能 5,635,048.31 6.18

301 300023 宝德股份 5,630,744.52 6.17

302 000609 绵石投资 5,613,625.51 6.15

303 000937 冀中能源 5,612,700.00 6.15

304 002615 哈尔斯 5,606,835.13 6.15

305 002583 海能达 5,596,942.24 6.14

306 002300 太阳电缆 5,590,139.94 6.13

307 002623 亚玛顿 5,582,859.32 6.12

308 000426 兴业矿业 5,529,332.00 6.06

309 600409 三友化工 5,504,500.00 6.03

310 002726 龙大肉食 5,491,831.23 6.02

311 600770 综艺股份 5,452,381.99 5.98

312 600702 沱牌舍得 5,447,477.12 5.97

313 300416 苏试试验 5,401,310.68 5.92

314 300305 裕兴股份 5,351,088.33 5.87

315 601100 恒立液压 5,337,778.60 5.85

316 600853 龙建股份 5,333,438.12 5.85

317 000070 特发信息 5,331,470.71 5.84

318 601898 中煤能源 5,323,806.94 5.84

第50页共63页

319 000514 渝开发 5,167,608.03 5.66

320 300286 安科瑞 5,135,488.24 5.63

321 300270 中威电子 5,116,025.07 5.61

322 002305 南国置业 5,073,965.73 5.56

323 600348 阳泉煤业 5,057,448.68 5.54

324 603377 东方时尚 5,054,446.50 5.54

325 603355 莱克电气 5,051,714.93 5.54

326 600695 绿庭投资 5,047,406.93 5.53

327 600648 外高桥 5,044,342.96 5.53

328 002226 江南化工 5,024,351.33 5.51

329 000425 徐工机械 5,001,150.00 5.48

330 002743 富煌钢构 4,967,643.30 5.45

331 002487 大金重工 4,966,752.27 5.44

332 300452 山河药辅 4,918,658.36 5.39

333 300093 金刚玻璃 4,917,870.40 5.39

334 300213 佳讯飞鸿 4,907,012.59 5.38

335 300306 远方光电 4,906,862.34 5.38

336 300074 华平股份 4,904,858.04 5.38

337 603869 北部湾旅 4,899,880.48 5.37

338 002523 天桥起重 4,873,614.01 5.34

339 002309 中利科技 4,848,062.20 5.31

340 600615 丰华股份 4,845,966.19 5.31

341 300272 开能环保 4,828,610.14 5.29

342 002553 南方轴承 4,819,416.16 5.28

343 600159 大龙地产 4,803,677.94 5.27

344 600284 浦东建设 4,779,764.89 5.24

345 600638 新黄浦 4,775,557.77 5.23

346 002150 通润装备 4,756,006.66 5.21

347 000969 安泰科技 4,753,678.41 5.21

348 002765 蓝黛传动 4,690,740.42 5.14

349 000151 中成股份 4,679,741.28 5.13

350 600322 天房发展 4,675,458.10 5.12

351 002554 惠博普 4,644,218.00 5.09

352 000587 金洲慈航 4,625,348.09 5.07

353 000789 万年青 4,587,831.21 5.03

354 000551 创元科技 4,576,813.96 5.02

355 600823 世茂股份 4,557,383.11 5.00

356 300021 大禹节水 4,551,149.81 4.99

第51页共63页

357 600973 宝胜股份 4,514,988.74 4.95

358 000421 南京公用 4,510,914.72 4.94

359 603003 龙宇燃油 4,500,734.48 4.93

360 601616 广电电气 4,496,992.29 4.93

361 002216 三全食品 4,482,115.54 4.91

362 300253 卫宁健康 4,471,814.78 4.90

363 300121 阳谷华泰 4,459,442.14 4.89

364 000698 沈阳化工 4,456,833.72 4.89

365 600093 禾嘉股份 4,447,061.99 4.87

366 603017 中衡设计 4,443,131.31 4.87

367 000032 深桑达Ａ 4,418,512.17 4.84

368 300064 豫金刚石 4,411,473.18 4.84

369 300394 天孚通信 4,391,781.98 4.81

370 002123 梦网荣信 4,391,531.56 4.81

371 600971 恒源煤电 4,384,221.35 4.81

372 600123 兰花科创 4,367,984.00 4.79

373 300343 联创互联 4,365,505.00 4.79

374 300022 吉峰农机 4,308,996.77 4.72

375 002238 天威视讯 4,307,156.08 4.72

376 600231 凌钢股份 4,300,192.00 4.71

377 603789 星光农机 4,295,578.00 4.71

378 600060 海信电器 4,280,401.63 4.69

379 002321 华英农业 4,266,076.88 4.68

380 600359 新农开发 4,260,934.22 4.67

381 002578 闽发铝业 4,250,830.91 4.66

382 600433 冠豪高新 4,245,005.16 4.65

383 601339 百隆东方 4,227,683.41 4.63

384 002756 永兴特钢 4,226,543.65 4.63

385 600846 同济科技 4,184,862.01 4.59

386 300136 信维通信 4,181,877.70 4.58

387 600889 南京化纤 4,167,086.00 4.57

388 300211 亿通科技 4,150,875.06 4.55

389 600223 鲁商置业 4,141,887.56 4.54

390 600240 华业资本 4,121,936.01 4.52

391 600531 豫光金铅 4,105,562.48 4.50

392 600651 飞乐音响 4,098,087.62 4.49

393 603688 石英股份 4,092,809.76 4.49

394 002225 濮耐股份 4,087,706.18 4.48

第52页共63页

395 600683 京投发展 4,076,009.74 4.47

396 000541 佛山照明 4,069,447.11 4.46

397 600291 西水股份 4,063,548.98 4.45

398 300029 天龙光电 4,047,128.36 4.44

399 603988 中电电机 4,045,367.51 4.43

400 000821 京山轻机 4,029,119.41 4.42

401 603099 长白山 4,025,808.26 4.41

402 300498 温氏股份 4,011,879.95 4.40

403 002221 东华能源 4,009,730.82 4.40

404 300389 艾比森 4,000,082.82 4.38

405 600133 东湖高新 3,975,493.62 4.36

406 600148 长春一东 3,956,811.93 4.34

407 600268 国电南自 3,956,493.60 4.34

408 600537 亿晶光电 3,944,231.40 4.32

409 000735 罗牛山 3,936,593.50 4.32

410 600103 青山纸业 3,936,390.39 4.31

411 600612 老凤祥 3,933,390.61 4.31

412 600336 澳柯玛 3,933,120.23 4.31

413 600337 美克家居 3,919,888.89 4.30

414 002729 好利来 3,904,446.00 4.28

415 000680 山推股份 3,859,485.00 4.23

416 002151 北斗星通 3,846,184.98 4.22

417 000795 英洛华 3,788,483.00 4.15

418 600185 格力地产 3,769,999.78 4.13

419 300269 联建光电 3,731,801.18 4.09

420 600299 安迪苏 3,727,748.24 4.09

421 603311 金海环境 3,703,842.34 4.06

422 300329 海伦钢琴 3,698,248.15 4.05

423 600373 中文传媒 3,671,719.31 4.02

424 600815 厦工股份 3,662,941.12 4.02

425 600723 首商股份 3,654,090.21 4.01

426 002167 东方锆业 3,641,531.59 3.99

427 300444 双杰电气 3,635,620.36 3.99

428 002503 搜于特 3,631,971.16 3.98

429 002093 国脉科技 3,617,594.51 3.97

430 300483 沃施股份 3,571,206.00 3.91

431 300151 昌红科技 3,570,807.72 3.91

432 002388 新亚制程 3,560,090.46 3.90

第53页共63页

433 002707 众信旅游 3,542,814.00 3.88

434 000422 湖北宜化 3,540,806.00 3.88

435 300354 东华测试 3,540,664.73 3.88

436 002062 宏润建设 3,539,692.84 3.88

437 002334 英威腾 3,538,348.89 3.88

438 603008 喜临门 3,535,554.05 3.88

439 000878 云南铜业 3,532,304.90 3.87

440 603969 银龙股份 3,516,197.00 3.85

441 002446 盛路通信 3,513,361.10 3.85

442 600477 杭萧钢构 3,510,341.35 3.85

443 000971 高升控股 3,500,911.80 3.84

444 002666 德联集团 3,491,863.00 3.83

445 600201 生物股份 3,483,658.33 3.82

446 600416 湘电股份 3,477,633.14 3.81

447 002613 北玻股份 3,459,178.91 3.79

448 002600 江粉磁材 3,456,795.50 3.79

449 000877 天山股份 3,420,178.00 3.75

450 002039 黔源电力 3,356,818.85 3.68

451 600188 兖州煤业 3,355,347.90 3.68

452 000056 皇庭国际 3,339,511.11 3.66

453 600757 长江传媒 3,330,167.68 3.65

454 600730 中国高科 3,301,060.00 3.62

455 600167 联美控股 3,285,118.76 3.60

456 600525 长园集团 3,280,329.00 3.60

457 002282 博深工具 3,279,074.36 3.59

458 600448 华纺股份 3,266,275.11 3.58

459 300069 金利华电 3,263,122.72 3.58

460 300183 东软载波 3,257,757.98 3.57

461 000066 长城电脑 3,241,301.00 3.55

462 601208 东材科技 3,238,000.16 3.55

463 603006 联明股份 3,233,799.32 3.54

464 002674 兴业科技 3,233,081.63 3.54

465 002078 太阳纸业 3,229,927.53 3.54

466 600138 中青旅 3,206,468.00 3.51

467 600308 华泰股份 3,167,584.69 3.47

468 002671 龙泉股份 3,165,359.16 3.47

469 000807 云铝股份 3,134,405.00 3.44

470 002670 国盛金控 3,098,071.67 3.40

第54页共63页

471 000882 华联股份 3,082,960.00 3.38

472 600599 熊猫金控 3,074,608.88 3.37

473 600361 华联综超 3,067,374.74 3.36

474 600784 鲁银投资 3,066,775.20 3.36

475 002382 蓝帆医疗 3,052,258.54 3.35

476 600425 青松建化 3,044,698.00 3.34

477 600881 亚泰集团 3,038,904.91 3.33

478 002575 群兴玩具 3,033,297.00 3.32

479 002006 精功科技 3,027,014.50 3.32

480 002628 成都路桥 3,024,289.00 3.32

481 600975 新五丰 3,021,551.00 3.31

482 300145 中金环境 3,015,165.52 3.31

483 002538 司尔特 3,007,470.67 3.30

484 300234 开尔新材 2,997,180.83 3.29

485 300471 厚普股份 2,980,958.05 3.27

486 600067 冠城大通 2,980,594.99 3.27

487 002234 民和股份 2,975,907.16 3.26

488 000404 华意压缩 2,965,450.93 3.25

489 600059 古越龙山 2,964,771.00 3.25

490 300271 华宇软件 2,962,740.61 3.25

491 600630 龙头股份 2,958,249.00 3.24

492 002051 中工国际 2,948,815.72 3.23

493 000682 东方电子 2,931,994.68 3.21

494 600861 北京城乡 2,929,149.74 3.21

495 000701 厦门信达 2,895,490.09 3.17

496 600755 厦门国贸 2,892,843.26 3.17

497 002176 江特电机 2,892,535.60 3.17

498 002560 通达股份 2,890,810.00 3.17

499 600801 华新水泥 2,874,329.70 3.15

500 600665 天地源 2,867,387.92 3.14

501 600658 电子城 2,854,448.41 3.13

502 000890 法尔胜 2,835,559.60 3.11

503 600280 中央商场 2,821,810.64 3.09

504 601098 中南传媒 2,725,339.71 2.99

505 002220 天宝股份 2,724,445.33 2.99

506 600222 太龙药业 2,688,584.34 2.95

507 600782 新钢股份 2,683,423.00 2.94

508 600523 贵航股份 2,626,979.74 2.88

第55页共63页

509 600370 三房巷 2,626,362.26 2.88

510 300089 文化长城 2,623,494.50 2.88

511 600313 农发种业 2,620,473.95 2.87

512 600802 福建水泥 2,597,676.82 2.85

513 000418 小天鹅Ａ 2,591,443.02 2.84

514 300144 宋城演艺 2,574,892.84 2.82

515 000488 晨鸣纸业 2,573,803.38 2.82

516 600126 杭钢股份 2,567,387.00 2.81

517 600192 长城电工 2,554,498.80 2.80

518 002641 永高股份 2,531,323.33 2.77

519 600888 新疆众和 2,526,920.24 2.77

520 300311 任子行 2,520,549.46 2.76

521 300143 星河生物 2,515,847.40 2.76

522 300367 东方网力 2,500,778.50 2.74

523 600742 一汽富维 2,500,706.00 2.74

524 300301 长方集团 2,497,505.73 2.74

525 300107 建新股份 2,482,867.66 2.72

526 000726 鲁 泰Ａ 2,469,569.00 2.71

527 600398 海澜之家 2,468,766.00 2.71

528 000546 金圆股份 2,451,527.77 2.69

529 002026 山东威达 2,446,967.96 2.68

530 603025 大豪科技 2,445,931.22 2.68

531 600070 浙江富润 2,424,857.67 2.66

532 002491 通鼎互联 2,394,550.74 2.62

533 600850 华东电脑 2,389,945.52 2.62

534 300378 鼎捷软件 2,334,184.00 2.56

535 002648 卫星石化 2,334,053.79 2.56

536 300303 聚飞光电 2,310,965.14 2.53

537 000813 德展健康 2,293,182.73 2.51

538 600353 旭光股份 2,282,982.18 2.50

539 600248 延长化建 2,275,692.13 2.49

540 000888 峨眉山Ａ 2,262,924.21 2.48

541 603338 浙江鼎力 2,255,065.96 2.47

542 600810 神马股份 2,221,306.42 2.43

543 300175 朗源股份 2,196,048.71 2.41

544 300478 杭州高新 2,195,673.00 2.41

545 600510 黑牡丹 2,172,924.88 2.38

546 300333 兆日科技 2,163,031.05 2.37

第56页共63页

547 000656 金科股份 2,134,357.00 2.34

548 600605 汇通能源 2,130,552.30 2.34

549 300065 海兰信 2,130,094.09 2.33

550 000603 盛达矿业 2,129,207.80 2.33

551 600467 好当家 2,123,977.00 2.33

552 002027 分众传媒 2,121,248.93 2.33

553 000619 海螺型材 2,119,549.66 2.32

554 002510 天汽模 2,119,451.98 2.32

555 600983 惠而浦 2,110,707.74 2.31

556 002157 正邦科技 2,110,254.88 2.31

557 300076 GQY视讯 2,109,504.62 2.31

558 002451 摩恩电气 2,104,540.00 2.31

559 600077 宋都股份 2,090,737.77 2.29

560 300207 欣旺达 2,090,388.94 2.29

561 600191 华资实业 2,082,669.02 2.28

562 002731 萃华珠宝 2,077,381.36 2.28

563 000593 大通燃气 2,062,344.23 2.26

564 002606 大连电瓷 2,044,445.94 2.24

565 300302 同有科技 2,039,573.00 2.24

566 002476 宝莫股份 2,036,830.00 2.23

567 600387 海越股份 2,033,298.00 2.23

568 000778 新兴铸管 2,025,679.07 2.22

569 300255 常山药业 2,022,704.48 2.22

570 002233 塔牌集团 2,017,230.61 2.21

571 600778 友好集团 2,016,516.00 2.21

572 600290 华仪电气 2,015,465.68 2.21

573 600681 百川能源 2,009,110.81 2.20

574 601007 金陵饭店 2,004,669.32 2.20

575 000671 阳光城 2,000,617.54 2.19

576 000889 茂业通信 1,996,665.29 2.19

577 600239 云南城投 1,992,383.99 2.18

578 002561 徐家汇 1,979,898.82 2.17

579 002042 华孚色纺 1,968,620.13 2.16

580 300261 雅本化学 1,959,921.38 2.15

581 000567 海德股份 1,956,459.00 2.14

582 000903 云内动力 1,951,357.88 2.14

583 600058 五矿发展 1,938,054.00 2.12

584 300345 红宇新材 1,937,369.69 2.12

第57页共63页

585 002495 佳隆股份 1,935,227.40 2.12

586 000713 丰乐种业 1,932,521.94 2.12

587 300243 瑞丰高材 1,929,572.00 2.12

588 000061 农产品 1,915,422.99 2.10

589 000850 华茂股份 1,902,620.00 2.09

590 300157 恒泰艾普 1,898,977.00 2.08

591 002425 凯撒文化 1,886,998.95 2.07

592 002772 众兴菌业 1,874,762.74 2.06

593 002262 恩华药业 1,837,787.26 2.01

594 000919 金陵药业 1,829,782.00 2.01

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 6,489,841,099.71

卖出股票收入（成交）总额 4,882,582,997.61

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

第58页共63页

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金股指期货投资将以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行操作。具体股指期货投资策略包括：（a）对冲投资组合的系统性风险；（b）有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

8.11.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 442,222.70

2 应收证券清算款 68,247.58

3 应收股利 -

4 应收利息 38,370.97

5 应收申购款 26,758,409.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 27,307,251.12

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

第59页共63页

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

47,026 17,974.36 334,196,426.69 39.54% 511,065,832.80 60.46%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 2,124,283.88 0.2513%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 50~100

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012年5月23日）基金份额总额 552,581,237.45

本报告期期初基金份额总额 38,290,067.32

本报告期基金总申购份额 1,006,085,244.25

减:本报告期基金总赎回份额 199,113,052.08

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

第60页共63页

本报告期期末基金份额总额 845,262,259.49

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年12月，基金管理人职工代表大会决议公布：廖仁勇、葛文娜担任公司新一届监

事会职工监事，王泉、邓艺颖不再担任职工监事。监事会其余成员保持不变。

2、2016年12月，基金管理人股东会决议：刁锋担任公司新一届董事会董事，孙泉不再担

任董事；张建强、查卡拉西索瓦、朴睿波担任新一届董事会独立董事，汪丁丁、周小明、杜英华不再担任独立董事。董事会其余成员保持不变。

3、本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金无投资策略的变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为6万元，该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为5年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第61页共63页

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

银河证券 26,192,162,075.40 54.47% 5,766,771.37 54.47% -

海通证券 12,156,704,887.12 18.97% 2,008,548.87 18.97% -

光大证券 11,922,283,045.30 16.91% 1,790,228.50 16.91% -

华创证券 1 585,839,134.42 5.15% 545,590.44 5.15% -

东方证券 2 419,284,748.56 3.69% 390,475.72 3.69% -

中泰证券 2 55,303,781.57 0.49% 51,504.21 0.49% -

申万宏源 2 37,210,812.67 0.33% 34,654.13 0.33% -

浙商证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

瑞银证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

高华证券 3 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

安信证券 3 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

长江证券 3 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

中信证券 4 - - - - -

中银国际 3 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

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渤海证券 1 - - - - -

（一）2016年本基金新增财富证券交易单元。

（二）交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年3月30日

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