广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本基金合同生效日为2010年8月18日。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:业绩比较基准:摩根士丹利综合亚太(除日本)总收益指数(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return Index)。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年8月18日至2011年12月31日)

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3.2.3合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注:2010年合同成立当年按实际存续期计算,未按自然年度折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日(2010年08月18日)至报告期末未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII、特定资产管理业务资格和社保基金投资管理人资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和17个部门:综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、机构理财部、市场拓展部、国际业务部。此外,还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心和香港子公司(广发国际资产管理有限公司)。

截至2011年12月31日,本基金管理人管理二十一只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太(除日本)精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金和广发制造业精选股票型证券投资基金,管理资产规模为983.80亿元。同时,公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:(1)基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外) 对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。

监察稽核部风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制 监察稽核部稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。

4.4.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年是“复杂多变”的一年,日本地震、欧债危机、美国债务上限等事件给市场带来大量冲击,全年股票、大宗商品市场波动剧烈。全球经济面临很大不确定性,市场情绪不稳定,各主要经济都面临各自不一的结构性问题。其中,中国在高通胀和经济结构转型的背景下,经济增长逐季减缓。美国经济总体增长缓慢,失业率居高不下,消费需求受制于就业市场的恢复缓慢。欧元区则受到欧债危机的严重影响,经济显著放缓甚至部分国家进入衰退。其他新兴市场在高通胀的压力下,上半年都选择紧缩货币的政策。相对看,美国经济由于政策协调性好,同时受益于全球经济前景的不确定性,美国市场相对表现较好,其他市场普遍显著下跌。

全年来看,韩国综合指数下跌10.98%,马来西亚吉隆坡指数涨幅0.78%,印度孟买Sensex30指数下跌24.64%,纳斯达克综合指数下跌1.80%,标普500指数涨幅0.00%,美国道琼斯工业平均指数涨幅5.53%,新加坡海峡指数下跌17.04%,台湾加权指数下跌21.18%,澳大利亚综合指数下跌14.51% 国内上证综合指数下跌21.68% 深证成份指数下跌28.41% 沪深300指数下跌25.01%。美元兑人民币全年贬值4.5%。

广发亚太精选在国家区域配置方面,主要配置于中国香港、澳大利亚、韩国、印度股票以及美国上市的股票 在行业配置方面,主要配置于消费类,能源类和科技类股票。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

报告期,本基金净值增长-22.50%,比较基准增长-21.59%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计欧债危机仍将持续发酵作用市场,欧洲经济增速下滑已成定局,未来全球经济将增速明显放缓,欧洲债务危机的演变和主要经济体经济数据好坏继续主导市场未来的走势。鉴于各国市场基本都处于历史上比较便宜的估值水平,也反应了相当悲观的经济基本面预期。我们认为主要资本市场最坏的时刻在2011年已经出现,但是未来结构性机会大于系统性机会,自下而上甄选股票对投资表现起关键作用。我们配置重点放在未来业绩增长明确的股票上,并将继续关注能源、科技以及估值便宜的消费类股票。

4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,加强内部风险的控制与防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序,独立地开展监察稽核工作,发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改,同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内,基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控,对投资证券的研究、决策和交易,以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核,确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则,保障了基金运作过程中的合法合规。

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“(三)基金收益分配原则”的相关规定,本基金本年末可供分配利润为-32,346,883.78元,未进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年,本基金托管人在对广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年,广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理基金管理有限公司编制和披露的广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

德师报(审)字(12)第P0466号

广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金全体持有人:

我们审计了后附的广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金(以下简称“广发亚太精选股票(QDII)”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广发亚太精选股票(QDII)的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,并使其实现公允反映 (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为,广发亚太精选股票(QDII)的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允反映了广发亚太精选股票(QDII) 2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

德勤华永会计师事务所有限公司 注册会计师 胡小骏 余志亮

上海市延安东路222 号外滩中心30楼

2012-03-27

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:1:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.799元,基金份额总额160,953,258.27份。

注2:上年度会计期间为2010年8月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日止。

7.2利润表

会计主体:广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:王志伟,主管会计工作负责人:林传辉,会计机构负责人:张晓章

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2010]644号《关于同意广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2010年8月18日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为渣打银行(香港)有限公司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited)。本基金已向中国证监会备案,并于2010年8月 18日获得确认。

本基金募集期为2010年7月19日至2010年8月16日,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集为人民币540,598,089.38元,有效认购户数为6,610户。其中,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币23,922.99元,折合基金份额23,922.99份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。基金合同于2010年8月18日生效,基金合同生效日的基金份额总额为540,598,089.38份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和基金合同等有关规定,本基金的投资范围包括:股票及其他权益类证券(包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等) 现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具(包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具) 政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券 中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金投资的主要区域为亚太地区(除日本),包括韩国、印度、台湾、香港、澳大利亚、新西兰、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。本基金将至少80%的股票资产及其它权益类资产投资于亚太地区(除日本)证券市场以及在其它证券市场交易的亚太企业,本基金将不高于20%的股票资产及其它权益类资产投资于超出前述投资范围的其他市场(包括日本)的企业。本基金的业绩比较基准采用:摩根士丹利综合亚太(除日本)总收益指数(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return Index)。

本基金的财务报表于2012年3月27日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金执行企业会计准则、基金合同、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3、基金取得的源自境外的收入,其涉及的境外所得税按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

7.4.7关联方关系

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注:1:广发证券股份有限公司于2010年12月28日将其持有广发华福证券有限责任公司的股权全部转让。广发华福证券有限责任公司在本报告期末及上年度末与本基金不属于关联方。广发华福证券有限责任公司于2011年7月22日更名为华福证券有限责任公司。

注2:广发基金管理有限公司于2010年12月10日在香港设立全资子公司广发国际资产管理有限公司(GF International Investment Management Limited)。

除此之外,本报告期内及上年度可比期间内不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

$7.4.11.1.5基金交易$

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:本基金上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

注1:股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例。

注2:本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

注3:本基金对该类交易的佣金的计算方式是按双方约定的佣金率计算。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.8%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.35%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

■

注:基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

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7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外资产托管人渣打银行(香港)有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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注:本基金报告期内持有XIWAW1 HK认股权证,取得成本为0.00元,由于报告期末行权价格高于西王糖业股票收盘价,权证估值价格为0.00元。

8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

■

注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国权重包括印度和中国在美国上市的ADR。

8.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

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注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位:人民币元

■

注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.gffunds.com.cn的年度报告正文。

8.5报告期内股票投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

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注:本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

■

■

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

金额单位:人民币元

■

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位:人民币元

■

注:本基金报告期内持有XIWAW1 HK认股权证,取得成本为0.00元,由于报告期末行权价格高于西王糖业股票收盘价,权证估值价格为0.00元。

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

■

8.11投资组合报告附注

8.11.1根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.11.3其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人人事变动如下:

(一)董事长、法定代表人变更

因我司第三届董事会任期届满,原董事长马庆泉因年龄原因不再任职。2011年3月16日,经我司第四届董事会第一次会议审议通过,选举王志伟为广发基金管理有限公司董事长。在中国证监会核准王志伟的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项后,该任职事项方正式生效。董事会授权公司副董事长、总经理林传辉在中国证监会核准拟任董事长的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项前,代为履行董事长职责。代为履行职责的时间不得超过90日,法律、行政法规另有规定的除外。

2011年6月15日,公司在指定信息披露媒体刊登了《基金行业高级管理人员变更公告》,披露因我司拟任董事长王志伟先生的高级管理人员任职资格尚处于报批阶段,在其高管任职资格获准前,继续由公司副董事长、总经理林传辉先生代为履行董事长职责。 2011年7月19日,公司收到中国证监会《关于核准广发基金管理有限公司王志伟基金行业高级管理人员任职资格的批复》(证监许可[2011]1119号)。中国证监会核准了王志伟的基金行业高级管理人员任职资格,并对王志伟任我司董事长无异议。自2011年7月19日起,王志伟正式履行董事长职务。

2011年8月5日,我司完成公司法定代表人变更的工商登记工作,公司法定代表人正式变更为现任董事长王志伟。

(二)聘任副总经理

2011年3月16日,经我司第四届董事会第一次会议审议通过,董事会新聘任易阳方担任我司副总经理。在中国证监会核准易阳方的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项后,该任职事项方正式生效。

2011年8月11日,公司收到中国证监会《关于核准广发基金管理有限公司易阳方基金行业高级管理人员任职资格的批复》(证监许可[2011]1267号),中国证监会核准了易阳方的基金行业高级管理人员任职资格,并对易阳方任公司副总经理无异议。

自2011年8月11日起,易阳方副总经理任职正式生效。

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期,本基金应支付德勤华永会计师事务所有限公司审计费80,000.00 元。截至本报告期末,该事务所已为本基金提供审计服务2年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

i.财务状况良好,经营状况稳定,信誉良好,符合监管标准

ii.研究实力较强,分析报告质量高,准确及时,同时报告覆盖范围广泛

ⅲ.交易执行能力强,交易效率高,能保证较佳成交价格,及时反馈交易结果

iv.清算和交割能力强,能确保流程顺畅以及结果准确

v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准

vi.经营行为规范,有健全的内部控制制度

vii.具备高效、安全的通讯条件。

2、券商专用交易单元选择程序:

i.本基金管理人组织相关部门人员,根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用的交易单元经纪商。

ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议,并通知基金托管人。

iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分,可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。

3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

广发基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日

基金简称 广发亚太精选股票
基金主代码 270023
交易代码 270023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年8月18日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 160,953,258.27份
基金合同存续期 不定期
投资目标 通过在亚太区域内进行积极的资产配置和组合管理,有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产的持续、稳健增值。
投资策略 (五)币种配置和外汇管理本基金人民币与其他外币的转换目的是为了满足股票投资清算和应对赎回的需要,基金管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求,以及应对申购赎回的需要,对货币资产在港币、美元、日元、韩币、澳元、欧元、英镑、新币、人民币等币种之间进行配置。
业绩比较基准 摩根士丹利综合亚太(除日本)总收益指数(MSCIACAsiaPacificexJapanTotalReturnIndex)。
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 段西军 赵会军
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 无 StandardCharteredBank(HongKong)Limited
中文 无 渣打银行(香港)有限公司
注册地址 无 香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三十二楼32/F.,StandardCharteredBankBuilding,4-4ADesVoeuxRoad,Central,HongKong
办公地址 无 香港中环德辅道中四至四A渣打银行大厦三十二楼32/F.,StandardCharteredBankBuilding,4-4ADesVoeuxRoad,Central,HongKong
邮政编码 无 无
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年8月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日
本期已实现收益 -13,071,613.48 -741,538.88
本期利润 -40,110,962.58 16,449,401.58
加权平均基金份额本期利润 -0.2262 0.0447
本期加权平均净值利润率 -23.84% 3.04%
本期基金份额净值增长率 -22.50% 3.10%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -32,346,883.78 192,531.09
期末可供分配基金份额利润 -0.2010 0.0008
期末基金资产净值 128,606,374.49 235,082,938.40
期末基金份额净值 0.799 1.031
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 -20.10% 3.10%
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.36% 1.31% 2.60% 1.72% -3.96% -0.41%
过去六个月 -19.78% 1.34% -20.46% 1.81% 0.68% -0.47%
过去一年 -22.50% 1.15% -21.59% 1.47% -0.91% -0.32%
基金合同成立至今 -20.10% 1.08% -10.90% 1.34% -9.20% -0.26%
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
YongHuaPan(潘永华) 本基金的基金经理、公司总经理助理、国际业务部总经理(兼) 2010-10-29 - 16 男,美国籍,金融学博士,持有中国证券业执业证书,曾任职于美国雷曼兄弟公司(纽约),巴克莱投资银行(纽约),法国巴黎银行(纽约),BASSINIPLAYFAIRWRIGHT(纽约)和SAC资产管理公司(纽约),从事证券研究、交易和投资工作,2009年5月8日起任广发基金管理有限公司国际业务部总经理,2010年10月29日起任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理,2011年1月6日起任广发基金管理有限公司总经理助理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 26,598,085.35 27,916,042.19
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 100,658,769.00 218,552,687.23
其中:股票投资 92,766,891.75 198,632,704.68
基金投资 7,891,877.25 19,919,982.55
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 0.00 -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,184,580.95 -
应收利息 1,989.56 801.36
应收股利 11,533.12 -
应收申购款 13,515.71 63,071.25
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 129,468,473.69 246,532,602.03
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 331,650.15 10,873,599.55
应付管理人报酬 209,020.82 380,999.90
应付托管费 40,642.94 74,083.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 280,785.29 120,980.86
负债合计 862,099.20 11,449,663.63
所有者权益:
实收基金 160,953,258.27 227,944,763.35
未分配利润 -32,346,883.78 7,138,175.05
所有者权益合计 128,606,374.49 235,082,938.40
负债和所有者权益总计 129,468,473.69 246,532,602.03
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日
一、收入 -33,957,577.10 20,790,359.60
1.利息收入 66,308.44 420,253.96
其中:存款利息收入 66,308.44 420,253.96
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -5,131,882.04 5,818,396.53
其中:股票投资收益 -7,748,227.88 4,548,846.95
基金投资收益 8,733.74 283,940.84
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 25,405.91 -
股利收益 2,582,206.19 985,608.74
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -27,039,349.10 17,190,940.46
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -1,951,547.10 -3,047,005.07
5.其他收入(损失以“-”号填列) 98,892.70 407,773.72
减:二、费用 6,153,385.48 4,340,958.02
1.管理人报酬 3,039,433.49 2,550,472.56
2.托管费 591,000.99 495,925.24
3.销售服务费 - -
4.交易费用 2,108,558.60 1,124,392.37
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 414,392.40 170,167.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -40,110,962.58 16,449,401.58
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 -40,110,962.58 16,449,401.58
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 227,944,763.35 7,138,175.05 235,082,938.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -40,110,962.58 -40,110,962.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -66,991,505.08 625,903.75 -66,365,601.33
其中:1.基金申购款 13,681,363.83 -167,262.86 13,514,100.97
2.基金赎回款 -80,672,868.91 793,166.61 -79,879,702.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 160,953,258.27 -32,346,883.78 128,606,374.49
项目 上年度可比期间2010年8月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 540,598,089.38 - 540,598,089.38
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 16,449,401.58 16,449,401.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -312,653,326.03 -9,311,226.53 -321,964,552.56
其中:1.基金申购款 4,069,346.63 181,442.58 4,250,789.21
2.基金赎回款 -316,722,672.66 -9,492,669.11 -326,215,341.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 227,944,763.35 7,138,175.05 235,082,938.40
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
渣打银行(香港)有限公司 基金境外资产托管人
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
广发期货有限公司 基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
香江投资有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
华福证券有限责任公司(原名:广发华福证券股份有限责任公司) 基金管理人股东的原子公司(2010年12月28日之前)、代销机构(注1)
广发国际资产管理有限公司(GFInternationalInvestmentManagementLimited) 基金管理人全资子公司(注2)
广发控股(香港)有限公司(GFHoldings(HongKong)CorporationLimited) 基金管理人股东全资子公司
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
广发控股(香港)有限公司 82,585,094.19 10.00% - -
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
广发控股(香港)有限公司 81,410.73 6.33% - -
关联方名称 上年度可比期间2010年8月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
- - - - -
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,039,433.49 2,550,472.56
其中:支付销售机构的客户维护费 482,569.51 275,775.56
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 591,000.99 495,925.24
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日
基金合同生效日(2010年8月18日)持有的基金份额 - 40,000,400.01
期初持有的基金份额 40,000,400.01 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 40,000,400.01 40,000,400.01
期末持有的基金份额占基金总份额比例 24.85% 17.55%
关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
广发期货有限公司 - - 19,999,400.00 8.77%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年8月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 3,023,137.09 48,004.75 1,914,190.95 406,865.09
渣打银行(香港)有限公司 23,574,948.26 18,022.60 26,001,851.24 13,298.92
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 92,766,891.75 71.65
其中:普通股 90,052,464.03 69.56
存托凭证 2,714,427.72 2.10
2 基金投资 7,891,877.25 6.10
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 0.00 0.00
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 26,598,085.35 20.54
8 其他各项资产 2,211,619.34 1.71
9 合计 129,468,473.69 100.00
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港 56,690,856.05 44.08
澳大利亚 16,534,110.78 12.86
韩国 11,654,300.35 9.06
美国 7,338,406.19 5.71
印度尼西亚 549,218.38 0.43
合计 92,766,891.75 72.13
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
能源 12,123,803.93 9.43
材料 20,742,409.00 16.13
工业 3,670,818.73 2.85
非必须消费品 14,928,582.08 11.61
必须消费品 18,431,587.18 14.33
金融 8,484,395.61 6.60
信息技术 10,659,804.44 8.29
公共事业 3,725,490.78 2.90
合计 92,766,891.75 72.13
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 VINDAINTERNATIONALHOLDINGS 维达纸业 3331HK 香港证券交易所 中国香港 900,000 7,274,411.10 5.66
2 CHINAPETROLEUM&CHEMICAL-H 中国石化 386HK 香港证券交易所 中国香港 700,000 4,636,393.30 3.61
3 NATIONALAUSTRALIABANKLTD 澳大利亚国民银行有限公司 NABAU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 28,000 4,225,149.25 3.29
4 RIOTINTOLTD 力拓有限公司 RIOAU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 10,000 3,895,188.66 3.03
5 CHINARESOURCESGASGROUPLT 华润燃气 1193HK 香港证券交易所 中国香港 414,000 3,725,490.78 2.90
6 NEWCRESTMININGLTD 纽克雷斯特矿业有限公司 NCMAU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 19,436 3,716,291.62 2.89
7 GIORDANOINTERNATIONALLTD 佐丹奴国际 709HK 香港证券交易所 中国香港 814,000 3,715,292.17 2.89
8 LGCHEMLTD LG化学有限公司 051910KS 韩国证券交易所 韩国 2,000 3,471,796.17 2.70
9 BHPBILLITONLTD 必和必拓有限公司 BHPAU 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 15,000 3,335,134.17 2.59
10 AACTECHNOLOGIESHOLDINGSIN 瑞声科技 2018HK 香港证券交易所 中国香港 230,000 3,251,879.84 2.53
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 CHINAPETROLEUM&CHEMICAL-H 386HK 12,266,404.44 5.22
2 AGRICULTURALBANKOFCHINA-H 1288HK 11,943,923.38 5.08
3 GCL-POLYENERGYHOLDINGSLTD 3800HK 10,473,090.68 4.46
4 HENGANINTLGROUPCOLTD 1044HK 10,029,002.32 4.27
5 HONAMPETROCHEMICALCORP 011170KS 9,243,614.91 3.93
6 LGCHEMLTD 051910KS 9,147,234.13 3.89
7 CNOOCLTD 883HK 7,838,538.20 3.33
8 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 7,363,021.34 3.13
9 HUTCHISONWHAMPOALTD 13HK 7,199,373.79 3.06
10 KOREAKUMHOPETROCHEMICALCO 011780KS 7,018,578.70 2.99
11 CHINASHANSHUICEMENTGROUP 691HK 6,729,383.88 2.86
12 VINDAINTERNATIONALHOLDINGS 3331HK 6,622,937.37 2.82
13 CHINASHENHUAENERGYCO-H 1088HK 6,116,581.13 2.60
14 CHINATELECOMCORPLTD-H 728HK 6,089,450.92 2.59
15 TATAMOTORSLTD-SPONADR TTMUS 5,817,904.77 2.47
16 QUIMICAYMINERACHIL-SPADR SQMUS 5,727,011.47 2.44
17 CHINALIFEINSURANCECO-H 2628HK 5,711,612.14 2.43
18 CHINAMOBILELTD 941HK 5,505,312.24 2.34
19 LIFESTYLEINTLHLDGSLTD 1212HK 5,398,605.64 2.30
20 ANHUICONCHCEMENTCOLTD-H 914HK 5,384,340.18 2.29
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 GCL-POLYENERGYHOLDINGSLTD 3800HK 22,027,130.15 9.37
2 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 19,125,333.72 8.14
3 CNOOCLTD 883HK 17,952,652.44 7.64
4 TATAMOTORSLTD-SPONADR TTMUS 13,836,156.76 5.89
5 LGCHEMLTD 051910KS 12,468,138.14 5.30
6 AGRICULTURALBANKOFCHINA-H 1288HK 12,020,572.85 5.11
7 ZIJINMININGGROUPCOLTD-H 2899HK 10,293,848.89 4.38
8 HONAMPETROCHEMICALCORP 011170KS 9,556,178.25 4.07
9 HYUNDAIMOBIS 012330KS 8,793,034.35 3.74
10 JIANGXICOPPERCOLTD-H 358HK 8,263,302.01 3.52
11 KOREAKUMHOPETROCHEMICALCO 011780KS 8,119,574.24 3.45
12 CHINAPETROLEUM&CHEMICAL-H 386HK 7,902,271.14 3.36
13 HENGANINTLGROUPCOLTD 1044HK 7,559,912.28 3.22
14 DOCTORREDDY SLAB-ADR RDYUS 7,295,508.83 3.10
15 RIOTINTOLTD RIOAU 7,181,601.36 3.05
16 YINGLIGREENENERGYHOLD-ADR YGEUS 6,686,906.23 2.84
17 OZMINERALSLTD OZLAU 6,496,660.35 2.76
18 CHINATELECOMCORPLTD-H 728HK 6,268,325.24 2.67
19 AMOREPACIFICCORP 090430KS 6,211,983.96 2.64
20 361DEGREESINTERNATIONAL 1361HK 6,028,271.01 2.56
21 CHINASHANSHUICEMENTGROUP 691HK 5,703,395.65 2.43
22 CHINASHINEWAYPHARMACEUTICA 2877HK 5,668,938.24 2.41
23 ANHUICONCHCEMENTCOLTD-H 914HK 5,651,977.97 2.40
24 CHINAMOBILELTD 941HK 5,624,696.10 2.39
25 SAMSUNGELECTRONICSCOLTD 005930KS 5,591,384.85 2.38
26 APPLEINC AAPLUS 5,494,420.03 2.34
27 ZHAOJINMININGINDUSTRY-H 1818HK 5,142,140.16 2.19
28 MACQUARIEGROUPLTD MQGAU 5,084,538.81 2.16
29 CHINALIFEINSURANCECO-H 2628HK 4,733,304.45 2.01
买入成本(成交)总额 375,679,480.89
卖出收入(成交)总额 449,805,766.98
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 权证 XIWAW1HK 0.00 0.00
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 ISHARESMSCIMALAYSIA ETF基金 契约型开放式 BlackRockFundAdvisors(贝莱德基金顾问公司) 3,951,420.41 3.07
2 ISHARESHIGHDIVIDENDEQFD ETF基金 契约型开放式 BlackRockFundAdvisors(贝莱德基金顾问公司) 2,447,899.65 1.90
3 ISHARESS&PINDIANIFTY50I ETF基金 契约型开放式 BlackRockFundAdvisors(贝莱德基金顾问公司) 1,492,557.19 1.16
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序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,184,580.95
3 应收股利 11,533.12
4 应收利息 1,989.56
5 应收申购款 13,515.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,211,619.34
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,768 58,147.85 40,001,400.00 24.85% 120,951,858.27 75.15%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 5,157,080.94 3.2041%
基金合同生效日(2010年8月18日)基金份额总额 540,598,089.38
本报告期期初基金份额总额 227,944,763.35
本报告期基金总申购份额 13,681,363.83
减:本报告期基金总赎回份额 80,672,868.91
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 160,953,258.27
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
UnitedBankofSwitzerland - 151,727,207.51 18.38% 230,133.32 17.88% -
MorganStanley - 96,690,407.50 11.71% 132,766.42 10.32% -
GFHoldings(HongKong)CorporationLimited - 82,585,094.19 10.00% 81,410.73 6.33% -
CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited - 67,046,059.86 8.12% 133,575.46 10.38% 新增
ChinaInternationalCapitalCorporationLimited - 59,124,780.91 7.16% 94,799.14 7.37% -
GoldmanSachsGroupInc. - 41,159,808.34 4.99% 95,372.19 7.41% -
KGIAsiaLimited - 35,511,433.99 4.30% 53,267.20 4.14% -
ShinhanInvestmentCorporation - 32,845,363.22 3.98% 55,836.55 4.34% -
SamsungSecuritiesCo.,Ltd. - 30,460,992.27 3.69% 60,921.80 4.73% -
UOBKayHian(HongKong)Limited - 28,240,280.95 3.42% 42,360.42 3.29% -
YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited - 28,166,939.30 3.41% 38,025.38 2.96% -
ShenyinWanguoSecurities(H.K.)Limited - 23,875,432.91 2.89% 35,813.17 2.78% -
DaishinSecuritiesCo.,Ltd. - 21,487,581.61 2.60% 38,677.48 3.01% -
BOCInternationalSecurities - 20,590,318.66 2.49% 30,885.49 2.40% -
FirstShanghaiSecuritiesLimited - 19,896,342.78 2.41% 23,618.25 1.84% 新增
DeutscheBankAG - 18,129,029.85 2.20% 36,258.06 2.82% -
ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd. - 15,984,027.17 1.94% 26,431.15 2.05% -
CIMBSecurities(HK)Ltd. - 11,935,694.22 1.45% 17,903.55 1.39% -
BOCOMInternationalSecuritiesLimited - 11,221,019.57 1.36% 14,961.06 1.16% -
DaewooSecuritiesCo.,Ltd. - 9,830,024.38 1.19% 19,659.96 1.53% -
CSCCapitalGroup - 9,307,675.68 1.13% 9,307.67 0.72% 新增
WooriInvestmentandSecurities - 5,327,544.74 0.65% 9,589.56 0.75% -
PiperJaffrayAsiaSecuritiesLimited - 3,176,276.88 0.38% 3,811.60 0.30% -
HaitongInternationalSecuritiesGroupLimited - 842,792.45 0.10% 842.79 0.07% -
PinganofChinaSecurities(HongKong) - 340,765.96 0.04% 511.15 0.04% -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例
UnitedBankofSwitzerland - - - - - - 14,437,658.92 24.56%
MorganStanley - - - - - - 15,722,289.30 26.75%
CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited - - - - - - 7,162,500.00 12.18%
ChinaInternationalCapitalCorporationLimited - - - - - - 4,074,642.34 6.93%
GoldmanSachsGroupInc. - - - - - - 13,645,082.62 23.21%
BOCOMInternationalSecuritiesLimited - - - - - - 3,739,988.03 6.36%